计量经济学斯托克答案
【篇一：计量经济学教材推荐】
txt>【计量经济学的内容体系】
古扎拉蒂《计量经济学基础》
白砂堤津耶《通过例题学习计量经济学》
伍德里奇《计量经济学导论：现代观点》
斯托克、沃森《计量经济学导论》
林文夫（fumio hayashi）《计量经济学》
雨宫健（takeshi amemiya ）《高级计量经济学》
李子奈、潘文卿编著《计量经济学》
【计量经济学的内容体系】
狭义的计量经济学以揭示经济现象中的因果关系为目的，主要应用回归分析方法。广义的计量经济学是利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法，除了回归分析方法，还包括投入产出分析法、时间序列分析方法等。
把计量经济学分为初级、中级、高级三个层次，初级计量经济学一般包括计量经济学所必须的基础数理统计只是和矩阵代数只是、经典的线性计量经济学模型理论与方法（以单一方程模型为主）、单方程模型的应用等内容；中级计量经济学以经典的线性计量经济学模型理论与方
法及其应用为主要内容，包括单一方程模型和联立方程模型。在应用方面，主要讨论计量经济学模型在生产、需求、消费、投资、货币需求和宏观经济系统等传统领域的应用，注重于应用过程中实际问题的处理。在描述方法上普遍运用矩阵描述；高级计量经济学以扩展的线性模型理论与方法、非线性模型理论与方法和动态模型理论与方法，以及它们的应用为主要内容。 从研究对象和侧重点的角度讲，理论计量经济学侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切；应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。
纵观计量经济学发展史，20世纪70年代之前发展并广泛应用的计量经济学称为经典计量经济学，其理论特征是：以经济理论为导向建立因果分析的随机模型，模型具有明确的形式和参数，模型变量之间的关系多表现为线性关系，或者可以化为线性关系，以时间序列数据或者截面数据为样本，采用最小二乘方法或者极大似然方法估计模型。其应用方面的特征是：在生产、消费、投资以及宏观经济等传统的应用领域进行结构分析、政策评价、经济预测和理论检验。20世纪70年代之后发展的计量经济学理论、方法及应用模型称为现代计量经济学，主要包括微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。
1 第六章 自相关
二、问答题
1、那些原因可以造成自相关；
2、存在自相关时，参数的OLS估计具有哪些性质；
3、如何检验是否存在自相关；
4、当存在自相关时，如何利用广义差分法进行参数估计；
5、当存在自相关时，如何利用广义最小平方估计法进行参数估计；
6、异方差与自相关有什么异同；
三、计算题
1、证明：当样本个数较大时，)1(2d。
2、通过D-W检验，判断下列模型中是否存在自相关，显著性水平%5
（1）样本大小：20；解释变量个数（包括常数项）：2；d=0.73；
（2）样本大小：35；解释变量个数（包括常数项）：3；d=3.56；
（3）样本大小：50；解释变量个数（包括常数项）：3；d=1.87；
（4）样本大小：80；解释变量个数（包括常数项）：6；d=1.62；
（5）样本大小：100；解释变量个数（包括常数项）：5；d=2.41；
3、假定存在下表所示的时间序列数据：
时间 y x 时间 y x
1 135.5 1551.3 11 274.1 2167.4
2 144.6 1599.8 12 277.9 2212.6
3 150.9 1668.1 13 253.6 2214.3
4 166.2 1728.4 14 258.7 2248.6
5 190.7 1797.4 15 249.5 2261.5
6 218.2 1916.3 16 282.2 2331.9
7 211.8 1896.9 17 351.1 2469.8
8 187.9 1931.7 18 367.9 2542.8
9 229.9 2001.0 19 412.3 2640.9
10 259.4 2066.6 20 439.0 2686.3
请回答下列问题： 2 （1）利用表中数据估计模型：tttxy10；
（2）利用D-W检验是否存在自相关？如果存在请用d值计算估计自相关系数；
(2)X-~ei2的散点图进行判断异方差性
1、定义：
如果出现即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。
同方差性：i2 = 常数 f(Xi)
异方差时：i2 = f(Xi)
2、后果：
参数估计量非有效
OLS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性 因为在有效性证明中利用了
E(’)=2I
而且，在大样本情况下，尽管参数估计量具有一致性，但仍然不具有渐近有效性。
变量的显著性检验失去意义
变量的显著性检验中，构造了t统计量如果出现了异方差性，估计的S出现偏误则t检验失去意义。其他检验也是如此。
模型的预测失效
一方面，由于上述后果，使得模型不具有良好的统计性质；另一方面在预测的置信区间中，同样包含参数方差的估计量。所以，当模型出现异方差性时，参数OLS估计值的变异程度增大，从而造成对Y的预测误差变大，降低预测精度，预测功能失效。
3、检验：
检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性及其相关的“形式”。
图示法
（1）用X-Y的散点图进行判断，看是否存在明显的散点扩大、缩小或复杂型趋势（即不在一个固定的带型域中）
看是否形成一斜率为零的直线
帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验
偿试建立方程： ijiiXfe)(~2Varii()2ijiiXelnln)~ln(22ieXXfjiji2)()12,12(~)12(~)12(~2122kcnkcnFkcnekcneFii选择关于变量X的不同的函数形式，对方程进行估计并进行显著性检验，如果存在某一种函数形式，使得方程显著成立，则说明原模型存在异方差性。
如： 帕克检验常用的函数形式：
经济与管理学院金融学
实验报告
实验报告
所属课程名称 计量经济学
实 验 日 期 年 月 日
班 级
学 号
姓 名
经济与管理学院金融学 实验报告
【实验目的及要求】
使用Eviews软件对建立的回归模型进行异方差检验并且消除异方差
【实验原理】
选取不同地区的国民收入（Y）和对外直接投资（FDI）,利用Eviews软件建立回归模型并且进行异方差检验和消除异方差
【实验使用的软件】
Eviews
实验内容：【实验方案设计、步骤、记录、分析】
1。启动Eviews软件包
2.创建工作文件
3.导入30个地区的国民收入（Y）和对外直接投资（FDI)
4.建立回归模型，进行异方差检验
5。消除异方差
6。保存数据
7。关闭Eviews软件包
经济与管理学院金融学 实验报告
导入数据
导入30个地区的国民收入（Y)和对外直接投资（FDI）
建立回归模型
经济与管理学院金融学 实验报告
异方差检验
1、戈德菲尔德-匡特检验
先将样本按照解释变量排序
经济与管理学院金融学 实验报告
去掉中间8组数据，得到两个样本，每个样本分别为11组数据。
经济与管理学院金融学 实验报告
