2020年银行从业资格考试试题：风险管理(精选演练第八套)

2020年银行从业资格考试试题：风险管理（精选演练第八套）一、单选题共 82 题题号： 1 本题分数：0.69 分依据中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标分为哪三个主要类别? ( )A、风险控制、风险转移、风险降低B、风险水平、风险迁徙、风险抵补C、风险控制、风险转移、风险抵补D、风险转移、风险迁徙、风险控制标准答案：B题号： 2 本题分数：0.69 分根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》，以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中的相关内容，我国共设定了( )个流动性监管指标。

A、5B、 6C、 7D、 8标准答案：C题号： 3 本题分数：0.69 分在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。

认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产;另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是 ( )A、评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券B、银行存单C、我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券D、黄金标准答案：A题号： 4 本题分数：0.69 分监管机构对银行的评级，既不同于银行自身的评价，也不同于社会中介机构对银行的评级。

它是以( )为目的，系统地分析、识别银行存有的风险，实现对银行持续监管和分类监管，促动银行稳健发展。

A、约束银行盲目扩张B、防范风险C、控制银行谋取垄断利润D、保证银行执行政府政策标准答案：B题号： 5 本题分数：0.69 分依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)，可疑类贷款定义为( )A、即使借款人当前有水平偿还贷款本息，但存有一些可能对偿还产生不利影响的因素B、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失C、可疑类贷款定义为借款入的还款水平出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失D、在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分标准答案：B题号： 6 本题分数：0.69 分银行风险监管核心指标中的风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的水准，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标;下列指标中属于这个类的是( )A、盈利水平B、正常贷款迁徙率C、准备金充足水准D、流动性风险指标标准答案：B题号： 7 本题分数：0.69 分CAMELS评级体系需对流动性实行评级，下列哪一项属于流动性评级时应考虑的因素?( )A、金来源资的构成、变化趋势和稳定性B、源自非交易性头寸利率风险敞口的性质和复杂水准C、留存利润以补充资本的水平D、银行盈利的质量，以及银行盈利对业务发展的影响标准答案：A题号： 8 本题分数：0.69 分监管目标是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。

各国市场环境、监管体制、行业运行机制存有差异，对监管目标的表述也不尽相同。

但即使存有差异，归纳起来，银行监管基本目标可概括为(A、保证银行利润，使所有的银行都盈利B、保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定C、维护央行，保证货币政策执行D、提升银行业的竞争力标准答案：B题号： 9 本题分数：0.69 分《商业银行信息披露暂行办法》规定商业银行披露信息应达到( )A、真实、有效、完整、即时B、真实、准确、完整、可比C、真实、有效、即时、可比D、真实、准确、即时、可比标准答案：B题号： 10 本题分数：0.69 分综合评级是在汇总五大要素评级结果的基础上得出的。

从要素评级得出综合评级的过程，需要监管人员根据各要素的重要性、使用自己的判断来确定合理的评级结果。

如果评级结果是2级，意味着：( )A、该类银行对外来经济和金融的动荡有较强的抵御水平，有水平应付环境的无常变化B、银行基本上稳健，具有良好的抵御经营环境起伏变化的水平，但是存有的弱点继续发展可能产生较大问题C、该级别的银行明显存有较严重弱点，位于或低于平均水平;银行勉强能抵御业务经营环境的逆转，但如果不能纠正弱点，很容易导致经营状况恶化D、银行存有资本水平不足或其他一些不令人满意的表现;银行可能存有较多、较严重的问题或一些不稳健做法，而且未得到满意的处理或解决标准答案：B在《新巴塞尔协议》中，市场约束是三大支柱之一。

市场约束发挥作用的基础是什么?( )A、信息披露B、有效监管C、自由市场机制D、公平竞争标准答案：A题号： 12 本题分数：0.69 分《巴塞尔新资本协议》关于信息披露的表述，下面选项中不准确的是( )A、资本协议框架中所要求的信息披，露的潜在参照标准是美国的银行信息披露要求B、它首先提出全面信息披露的理念C、要求监管机构增强监管，并对银行的信息披露体系实行评估D、那些活跃的大型银行，每月要实行一次信息披露;对于一般银行，要求每半年实行一次信息披露标准答案：D题号： 13 本题分数：0.69 分商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持续监测和识别商业银行风险的重要标准。

银行风险监管指标设计应以( )为核心，以( )为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。

A、资本充足率董事会B、银行利润高级管理层C、风险监管法人机构D、风险监管董事会标准答案：C题号： 14 本题分数：0.69 分《商业银行信息披露暂行办法》适用的银行包括( )A、中资商业银行B、中资商业银行、外资独资银行C、中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D、中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行标准答案：D题号： 15 本题分数：0.69 分流动性监管核心指标中，核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×100%. 需要分别计算本外币和外币口径数据，该比率不得低于60%. 这里的核心负债是指 ( )A、据到期日三个月以上(含)定期存款、所有活期存款和发行债券B、据到期日一年以上(含)定期存款、发行债券以及活期存款的60%C、.核心负债包括距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的50%。

D、据到期日一年以上(含)定期存款、所有活期存款和发行债券的60%标准答案：C题号： 16 本题分数：0.69 分风险监管的目标中，不包括( )A、通过审慎有效的监管，保护广大存款人和消费者的利益B、通过审慎有效的监管，增进市场信心C、通过相关信息披露，增进其他机构对银行经营的了解D、努力减少金融犯罪标准答案：C题号： 17 本题分数：0.69 分净业务收益率、净利息收入率和非利息收入率及非利息收入比率指标都属于盈利水平指标。

其中能够用来考察银行营业收入结构的是( )A、净业务收益率B、净利息收入率C、非利息收入率D、非利息收入比率标准答案：D题号： 18 本题分数：0.69 分对于现场检查的表述，下面选项中不准确的是( )A、非现场检查是核心，现场检查是对银行监管模式的重要补充B、现场检查的目的是对认可机构的资产质量和内部控制系统实行评估C、实行现场检查前，理应经银行业监督管理机构负责人批准;现场检查时，检查人员不得少于2人，并理应出示合法证件和检查通知书D、现场检查是指金融管理局的监管人员到认可机构实行实地审查，审查的范围能够是针对某些业务，也能够是对该机构运作实行全面的检讨标准答案：A题号： 19 本题分数：0.69 分从抵补损失的角度来看，商业银行的核心资本具备两个特征，一是应能够不受限制地用于冲消商业银行经营过程中的任何损失;二是随时能够动用。

下列属于核心资本的是( )A、未公开储备B、资产重估准备C、盈余公积D、混合型资本工具标准答案：C题号： 20 本题分数：0.69 分商业银行流动性监管辅助指标中，存贷款比例=各项贷款余额/各项存款余额，该指标应该( )A、超过75%B、低于25%C、超过50%D、低于75%标准答案：D信息披露对强化监管的作用中，表述不准确的一项是( )A、信息披露制度直接作用于风险行为产生的根源体现了代理人对内部信息要求的意志和权力，使监管者处于更有利地位B、信息披露有利于打开银行内部“黑匣”C、信息披露制度是其他一切约束机制实施的前提和基础D、信息披露制度提供了一种灵活的约束手段，可在保证安全性的前提下赋予经营者更大的活动空间和操作权限标准答案：A题号： 22 本题分数：0.69 分在商业银行内部控制评价中，过程评价侧重对内部控制过程评价依据的方针包括( )A、充分性、安全性、有效性、适宜性B、充分性、合规性、有效性、适宜性C、充分性、安全性、合规性、适宜性D、充分性、准确性、合规性、适宜性标准答案：B题号： 23 本题分数：0.69 分4.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中核心负债比率中核心负债的定义为( )A、活期存款的50%以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券B、活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券C、活期存款的50%以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券D、活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券标准答案：A题号： 24 本题分数：0.69 分市场约束各参与方主要有：监管部门、银行机构、存款人、债权人、中介机构和专业顾问团体、评级机构、股东公众及其他利益相关者。

其中， ( )市场约束的核心。

A、监管部门B、公众和存款人C、股东D、债权人标准答案：A题号： 25 本题分数：0.69 分实行风险评级是为银行提出统一的风险量度标准，提供对银行实行综合分析的框架，有利于监管机构综合掌握银行经营管理及其风险状况，风险评级的结果是监管机构配置监管资源的基本依据。

风险评级对中国的金融监管有着特殊的意义，下列哪一项不属于这个意义? ( )A、有利于提升金融监管的系统性和全面性B、有利于提升金融监管的持续性，改变当前监管随意和缺乏连续性的问题C、提升监管的力度D、提升监管的针对性标准答案：C题号： 26 本题分数：0.69 分风险监管是通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其所涉及的各类风险评估，并按照评级标准评价银行经营管理状况的监管方式。

从监管实践看，风险监管的演变分为两个阶段。

第一阶段的标志是1979年美国监管*提出CAMEL评级体系(后来演化为CAMELS)，第二个阶段是( )的监管。

A、以客户利益为导向B、以风险为本C、以资产负债表为主D、以风险分散为主标准答案：B依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)，注重类贷款定义为( )A、即使借款人当前有水平偿还贷款本息，但存有一些可能对偿还产生不利影响的因素B、借款人无法足额偿还贷款本忠，即使执行担保，也肯定要造成较大损失C、注重类贷款定义为借款人的还款水平出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失D、在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本，总仍然无法收回，或只能收回极少部分标准答案：A题号： 28 本题分数：0.69 分除了常用的 CAMELs评级法，ROCA也是商业银行风险评级的方法之一。