商业银行管理 第二讲银行流动性管理

商业银行流动性风险管理随着金融市场的不断发展和变化，商业银行面临着各种风险，其中之一便是流动性风险。

流动性风险是指商业银行在面临资金流出的情况下，无法及时获得足够的资金来满足应付债务和支付承诺的能力。

在过去的金融危机中，流动性风险是导致银行破产的主要原因之一，因此，商业银行对流动性风险的管理显得尤为重要。

一、流动性风险的概念和特征流动性风险是指商业银行在短期内无法获得足够的资金来满足偿付债务和支付承诺的能力。

其特征主要包括以下几个方面：1. 短期内需求大幅度增加或者供给大幅度减少，导致流动性的急剧紧缺；2. 流动性资产无法及时变现，即使有价值也无法快速变现；3. 流动性不足可能会导致商业银行无法按时兑付债务，从而影响其声誉和金融体系的稳定性。

二、商业银行流动性风险管理的重要性商业银行流动性风险管理的重要性主要体现在以下几个方面：1. 避免流动性危机：流动性风险的管理可以帮助商业银行避免流动性危机的发生，从而降低其破产的风险；2. 维护银行声誉：有效的流动性风险管理可以保证商业银行按时偿还债务，维护其声誉和信誉；3. 提高金融体系稳定性：流动性风险的管理可以提高整个金融体系的稳定性，降低金融风险对整个经济的影响。

三、商业银行流动性风险管理的方法和策略为了有效管理流动性风险，商业银行可以采取以下方法和策略：1. 建立流动性管理体系：商业银行应该建立完善的流动性管理体系，包括设立流动性管理机构、建立流动性指标体系等；2. 提高流动性资产质量：商业银行应该提高流动性资产的质量，增加现金、政府债券等高流动性资产的比例；3. 多元化资金来源：商业银行可以通过多元化资金来源来降低流动性风险，包括吸引存款、发行债券、参与同业拆借等；4. 健全风险管理制度：商业银行应该建立完善的风险管理制度，包括流动性管理、风险评估、应急预案等；5. 加强监测和应对能力：商业银行应该加强对流动性风险的监测和应对能力，随时掌握市场动态，及时调整风险管理策略。

商业银行流动性风险管理方法〔试行〕〔征求意见稿〕第一章总那么 (2)第二章流动性风险管理 (2)第一节流动性风险管理治理结构 (3)第二节流动性风险管理策略、政策和程序 (5)第三节流动性风险识别、计量、监测和控制 (6)第四节管理信息系统 (11)第三章流动性风险监管 (12)第一节流动性风险监管指标 (12)第二节流动性风险监测 (13)第三节流动性风险监管方法和手段 (15)第四章附那么 (18)附件1 关于流动性风险管理要求的说明附件2 关于流动性覆盖率的说明附件3 关于流动性风险监测参考指标的说明附件4 关于外资银行流动性风险相关指标的说明第一章总那么第一条为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系平安稳健运行，根据?中华人民共和国银行业监督管理法?、?中华人民共和国商业银行法?、?中华人民共和国外资银行管理条例?等法律法规，制定本方法。

第二条中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行适用本方法。

第三条本方法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理本钱及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

第四条商业银行应当按照本方法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理本钱得到满足。

第五条中国银行业监督管理委员会〔以下简称银监会〕依法对商业银行的流动性风险水平及其管理状况实施监督管理。

第二章流动性风险管理第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。

流动性风险管理体系应当包括以下根本要素：〔一〕有效的流动性风险管理治理结构。

〔二〕完善的流动性风险管理策略、政策和程序。

〔三〕有效的流动性风险识别、计量、监测和控制。

〔四〕完备的管理信息系统。

第一节流动性风险管理治理结构第七条商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会〔监事〕、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核及问责机制。

我国商业银行流动性管理的现状及其对策分析摘要：近10年来，我国银行体系内业不断出现流动性问题。

从前几年的流动性过剩到近期的美国次贷危机对我国金融业的冲击，充分暴露了我国银行管理体系尤其是流动性管理方面存在的问题。

本文以建设银行为例从宏观和微观两个方面分析了我国商业银行流动性管理存在的问题，并提出了相应的完善方法。

关键词：流动性管理商业银行金融危机信贷流动性作为商业银行的“三性”目标之一，是实现效益性的基础。

因此流动性管理成了商业银行经营管理的重要内容。

在金融自由化，资本流动全球化的环境中，商业银行经营中面临的流动性压力远远大于过去任何时期。

流动性管理也显得比任何时期更加重要。

另一方面，流动性风险作为金融风险的主要风险之一，其可能性一旦转化为现实，商业银行的损失和社会上的恶劣影响就难以弥补和消除，这会使银行的生存和发展受到威胁，严重时会置银行于死地。

1、我国商业银行流动性管理的现状分析近年来，美国次贷危机对全球金融市场和宏观经济产生了重大影响，引发了影响全球银行体系乃至金融稳定的系统性的金融危机。

随着房价的不断下跌，国际上各大银行相继出现挤兑，倒闭等风险，金融市场动荡持续，全球央行被迫联合救市。

虽然中国受金融危机的影响并不深重，但各种地方性劳动密集型企业纷纷倒闭，银行不良贷款增加，对银行业流动性管理提出了新的挑战。

我国虽受金融危机的影响不是很严重，但是居高不下的房产价格不得不引起注意。

在过去的发展过程中，银行业面临的最大问题之一是，随着经济的高速增长，以资产估价偏高的房地产和证券抵押形式提供的贷款偏离了真实价值，形成巨大的“泡沫”，而泡沫的形成从微观层面上说与过度的投机有很大的关系。

中国一些地区的高位房价和相应的炒房者也不是没有关系的。

虽说中国地产的泡沫之说并没有很大的依据和现实理论，但一旦房价下降，银行不论是资产还是流动性都将受到重大的影响。

2、我国商业银行内部流动性管理存在的问题2.1 流动性管理方法落后，缺乏主动性和前瞻性从2003年开始的商业银行股份制改造虽然使中国商业银行公司治理结构和管理水平得到改善，但其流动性管理方法仍很粗糙，不仅主动性差，而且具体的措施也很不完善，被动管理就是一个重要的表现。

商业银行流动性风险管理办法近年来，随着金融市场的快速发展和全球金融危机的不断冲击，商业银行面临着越来越严峻的流动性风险。

流动性风险是指商业银行在正常经营过程中，可能因为资产负债不匹配、资金流入流出不足、外部冲击等原因而导致无法满足支付义务的风险。

为了有效管理和应对流动性风险，商业银行实施了一系列流动性风险管理办法。

本文将从监测和评估流动性风险、流动性紧缩应急预案、流动性风险管理工具等方面进行探讨。

首先，商业银行需要建立监测和评估流动性风险的机制。

这包括对银行自身的风险承受能力进行评估，识别和测量流动性风险的指标，制定内部监测报告和管理流程，确保及时获取和分析流动性风险信息。

同时，商业银行还需建立合理的流动性风险评估模型，通过评估不同情景下的流动性需求和供给，预测潜在的资金缺口，并制定相应的应对策略。

其次，商业银行需要制定流动性紧缩应急预案。

这些预案旨在应对突发事件或金融市场异常波动等状况下的流动性紧缩风险，保证银行正常运营。

预案应包括流动性危机应急小组的组成和职责，紧急资金获取渠道和策略，与其他金融机构合作的协议等内容。

此外，商业银行还需定期进行流动性压力测试，通过模拟不同情景下的流动性需求和供给变化，评估银行所面临的流动性风险，并及时修订应急预案。

第三，商业银行可以利用各类流动性风险管理工具来应对风险。

一种常见的工具是市场流动性管理，通过投资各类流动性较好的资产，如政府债券、银行间同业存款等，来确保银行的流动性充裕。

另一种工具是资产负债管理，即通过优化银行的资产负债结构，减少长期不良资产和过度依赖短期融资等风险。

此外，商业银行还可以通过与其他金融机构签署合作协议，如跨境流动性支持协议、借款协议等，实现共同应对流动性风险。

然而，在实施流动性风险管理办法时，商业银行也面临一些挑战和难题。

首先，商业银行需要建立完善的流动性指标系统，包括流动性缺口比率、流动性覆盖比率等，以确保流动性信息的准确性和及时性。

商业银行流动性风险管理分析报告商业银行流动性风险管理分析报告1、引言1.1 简介1.2 目的1.3 背景2、流动性风险概述2.1 定义2.2 流动性风险的类型2.3 流动性风险的影响因素3、商业银行流动性风险管理框架3.1 流动性风险管理目标3.2 流动性风险管理组织架构3.3 流动性风险管理策略3.4 流动性风险监测与评估3.4.1 流动性风险指标3.4.2 流动性风险压力测试4、流动性风险管理措施4.1 流动性风险管理政策4.2 流动性风险管理工具4.2.1 配置流动性杠杆4.2.2 短期流动性工具4.2.3 长期流动性工具4.3 流动性风险管理流程4.3.1 流动性监测与分析4.3.2 流动性预测与规划4.3.3 流动性应急处置5、流动性风险评估5.1 资产负债表流动性风险分析 5.2 流动性缺口分析5.3 流动性压力测试结果6、流动性风险监管要求6.1 监管机构要求概述6.2 流动性风险监管指标6.3 管理报告要求7、监测和报告7.1 流动性指标监测7.2 流动性报告内容7.3 报告频率和配送8、附件8.1 附件1：流动性风险指标说明8.2 附件2：流动性风险压力测试方案法律名词及注释：1、流动性风险：指商业银行在短期内无法较容易地从市场上获得足够的流动性支持或以适当的成本转换其资产或完成其支付义务的风险。

2、流动性风险管理目标：商业银行为了保证其正常运营和维持良好的声誉，通过有效的流动性风险管理，确保能够在适当的时间、地点、价格下获得足够的资金支持。

3、流动性风险指标：用于衡量商业银行流动性风险程度的各项指标，包括流动性缺口、净流动性资产、流动性覆盖比率等。

4、流动性风险压力测试：为了评估商业银行在不同市场环境下的流动性风险承受能力，通过模拟各种不利情况下的流动性缺口和流动性资金需求情况，以验证商业银行的流动性风险管理措施的有效性和可行性。

商业银行流动性风险管理办法流动性风险是指商业银行由于无法及时或者以合理成本获得足够的资金以满足支付义务，从而导致无法正常运营、逾期支付或者无法支付的风险。

为了应对这一风险，商业银行需要建立有效的流动性风险管理办法，确保资金的稳定供给，以维护支付能力和运营稳定。

一、流动性风险识别和测量首先，商业银行需通过识别和测量来了解本身的流动性风险暴露程度。

商业银行应对其资产和负债进行分析，考虑不同市场环境下的资金供给和需求情况，预测潜在的流动性压力点，并通过定量和定性的方式对流动性风险进行度量和评估。

二、流动性风险监测和报告商业银行需要建立有效的流动性风险监测和报告机制，及时了解和评估流动性风险的变化趋势和程度。

监测流动性风险的指标可以包括资金供给缺口、违约概率等，其中资金供给缺口是一个重要的监测指标，用于度量商业银行短期现金流入与流出的差额。

三、流动性风险应对和控制为了应对和控制流动性风险，商业银行需制定适当的应急计划和流动性管理策略。

首先是建立充足的流动性储备，以应对突发的流动性风险事件。

其次是通过多样化的资金筹集渠道，以确保稳定的资金来源。

同时，商业银行还可以加强内部资金管理，包括合理安排资金的使用和配置，以最大限度地降低流动性风险。

四、流动性风险压力测试和应急预案商业银行应定期进行流动性风险压力测试，评估不同市场情况下的流动性风险敞口和资金需求。

基于压力测试结果，商业银行可以制定相应的应急预案，应对潜在的流动性风险事件。

应急预案包括流动性风险事件发生时的应对措施和相关协调工作，旨在确保商业银行能够在风险事件发生时做出适当的应对，维护正常运营和支付能力。

五、流动性风险管理体系建设商业银行需要建立完善的流动性风险管理体系，确保流动性风险管理工作能够持续进行。

流动性风险管理体系应包括合规风险、内部控制和信息系统等要素，以提高流动性风险管理的有效性和效率。

总结：商业银行流动性风险管理办法是确保商业银行能够应对流动性风险，维护正常运营和支付能力的重要手段。

商业银行流动性风险管理分析报告一、引言在当今金融市场的复杂环境下，商业银行面临着各种风险，其中之一便是流动性风险。

本报告旨在分析商业银行的流动性风险管理情况，并提供一些建议以提高其流动性风险管理能力。

二、流动性风险的概念与影响流动性风险指商业银行无法及时以合理的价格获取或处置资产、借款或担保的风险。

当商业银行无法满足现金流的即时需求时，流动性风险可能会对其业务运营和声誉造成不良影响。

因此，有效管理流动性风险对于商业银行的稳健经营至关重要。

三、商业银行流动性风险管理分析1. 流动性风险测量与监控商业银行应采用科学的测量方法和监控工具来评估其流动性风险水平。

常见的方法包括流动性压力测试、流动性指标分析等。

通过综合运用这些方法，商业银行能够更好地监控和控制流动性风险。

2. 流动性风险管理策略商业银行应制定明确的流动性风险管理策略，以确保在流动性压力下能够迅速应对。

其中，资产负债表管理、清算和现金管理、融资计划等是常见的管理策略。

通过灵活运用这些策略，商业银行能够有效降低流动性风险。

3. 流动性风险应对能力评估商业银行应定期评估其流动性风险应对能力，以确保其具备足够的流动性储备来抵御外部冲击。

评估需要考虑到银行的规模、分支机构布局、市场地位等因素。

同时，商业银行还应关注外部环境的变化，及时调整和完善应对能力。

四、案例分析以某商业银行为例，该银行在流动性风险管理方面存在一些问题。

首先，该银行的流动性风险测量和监控工具不够科学，难以准确评估风险水平。

其次，缺乏明确的流动性风险管理策略，导致在流动性压力下应对能力不足。

最后，该银行的流动性风险应对能力评估不够全面，对外部环境变化的敏感性较低。

五、改进建议针对上述问题，本报告提出以下改进建议：1. 加强流动性风险测量与监控能力，引入更科学的方法和工具，提高风险评估的准确性。

2. 制定明确的流动性风险管理策略，包括资产负债表管理、清算和现金管理、融资计划等方面，提高流动性风险的控制能力。

农村商业银行流动性管理规则及应急预案49号（3月14日）第一章总则第一条为进一步健全江苏农村商业银行股份有限公司流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行)》并结合本行实际，特制定如下管理规则及应急预案。

第二条日常流动性管理的总体原则是：尽可能提高负债的稳定性和资产的流动性，做好危机处理方案，明确弥补现金流动量不足的工作程序，建立多层次的流动性屏障，充分运用金融市场增强融资能力，降低流动性风险。

第三条流动性管理基本要求：1、提高流动性管理的预见性。

加强资产负债增长计划性。

制订切实可操作的资产负债增长计划、把握整体流动性状况。

2、加强资产负债期限结构管理。

掌握在未来特定时段内到期资产数量（现金流入）与到期负债数量（现金流出）的构成状况，及时调整优化资产负债的期限结构。

尽可能做到到期资产与到期负债近似匹配。

3、加强流动性分析。

利用流动性比率/指标法、缺口分析法、现金流分析法等评估流动性风险，并对未来情景和环境做出模拟，及时提出流动性风险的预警信号。

4、对存款增长及其它融资能力做出适当评估，对流动性对存款增长的依赖程度有充分的预计。

对敏感负债部分保持相对较强的流动性；对脆弱资金保持适当流动性；对核心存款保持一定的流动性。

5、增强对信贷投放期限结构和投放节奏等的把握能力，对信贷资金的需求和供给能力作出恰当的预计。

压缩、严格控制非农贷款投放规模，将存贷比控制在央行对资产负债比例管理要求以6、建立多层次的流动性屏障，建立以现金备付、二级备付（一般准备金)、三级备付（流动性资产）和法定准备等多级流动性保障体系，实现基本保证的、弹性的、多层次的流动性保障。

客观统计分析本行正常运营所需超额准备金率，确保将现金备付和二级备付维护在合适水平。

第二章组织体系与职责分工第四条本行成立突发流动风险事件应急工作领导小组（以下简称领导小组）。

商业银行流动性风险管理探讨流动性风险是商业银行面临的重要风险之一，流动性风险管理对于保障商业银行的稳定经营至关重要。

本文将探讨商业银行流动性风险的定义、流动性风险管理的重要性以及流动性风险管理的方法。

流动性风险是指商业银行在面临资金支出或者资金需求时无法及时满足的风险。

商业银行的主要业务就是资金的中介，募集存款并将其贷放给需要资金的客户，从而实现利润的获得。

商业银行面临着存款的突然大量提取或者贷款的违约等情况，当银行无法及时获得资金时，就会面临流动性风险。

流动性风险可能导致银行无法满足客户的资金需求，进一步引发存款外流、声誉受损等问题，甚至威胁到银行的生存和壮大。

流动性风险管理对于商业银行的稳定经营具有重要意义。

流动性风险管理能够保障银行在资金需求高峰期能够及时获得足够的流动资金。

这样可以避免因缺乏资金而导致的信用风险和声誉风险。

流动性风险管理能够保证商业银行具备足够的支付能力，在各种异常情况下能够照常运营。

流动性风险管理能够提高商业银行的偿债能力和抵御风险的能力，增强银行的抗风险能力。

流动性风险管理的方法主要包括国内外合规化监管、科学设置业务结构、稳定融资渠道和完善风险管理等。

国内外合规化监管是指对商业银行进行流动性监测和评估的一种方法。

监管机构应该要求商业银行建立健全的流动性风险管理框架，制定相关制度、规范和流程，确保银行了解自身的流动性风险状况，并采取相应的措施进行管理。

科学设置业务结构是指商业银行要根据当前的市场环境、经济形势来确定合理的业务结构。

商业银行应该减少资金困难程度较高的业务，增加稳定收益的业务，确保资金回笼能力和资金盈余能力。

稳定融资渠道是指商业银行要确保能够稳定的获得资金。

银行可以通过多元化的融资渠道，如发行债券、募集资金等方式，增加融资来源，确保流动性风险的可控性。

完善风险管理是指商业银行要建立完善的风险管理体系。

银行应该制定风险规避策略，对流动性风险进行评估和监测，并制定相应的措施进行管理和应对。

流动性风险管理策略、政策和程序
第一条商业银行应当根据其经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力，在充分考虑其他风险与流动性风险相互影响与转换的根底上，确定在正常和压力情景下可承受的流动性风险水平。

第二条商业银行应当根据可承受的流动性风险水平，制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序。

流动性风险管理策略、政策和程序应当涵盖银行的表内外各项业务，以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属机构，并包括正常和压力情景下的流动性风险管理。

第三条流动性风险管理策略应当涵盖流动性风险管理的总体目标、整体模式以及主要政策和程序。

流动性风险管理政策和程序包括但不限于：
〔一〕现金流管理。

〔二〕流动性风险识别、计量和监测。

〔三〕流动性风险限额。

〔四〕负债和融资管理。

〔五〕日间流动性风险管理。

〔六〕压力测试。

〔七〕应急方案。

〔八〕优质流动性资产储藏管理。

〔九〕跨机构、跨境以及重要币种的流动性风险管理。

〔十〕对影响流动性风险的潜在因素，以及其他类别风险对流动性风险的影响进行持续监测和分析。

第四条商业银行在引入新产品、新技术，建立新机构、新业务部门前，应当在可行性研究中充分评估其可能对流动性风险产生的影响，完善相应的风险管理政策、程序，并获得负责流动性风险管理部门同意。

第五条商业银行应当综合考虑业务开展、技术更新及市场变化等因素，至少每年对可承受的流动性风险水平、流动性风险管理策略、政策和程序进行一次评估，并根据需要进行修订。

商业银行流动性风险管理办法流动性风险一直是商业银行面临的重要挑战之一。

缺乏流动性可能导致银行无法按时偿还债务，拖累整个金融系统的稳定。

因此，商业银行必须制定有效的流动性风险管理办法，以确保其在任何时候都能够满足资金需求并保持良好的偿付能力。

1. 流动性风险的定义和特征流动性风险是指商业银行无法及时获得足够的现金流来履行负债和支付资本所面临的风险。

它的特征包括资金需求的不确定性、融资渠道受限、市场流动性崩溃以及恶性循环的可能性。

2. 流动性风险管理的基本原则为了有效管理流动性风险，商业银行应遵循以下基本原则：2.1 持有足够的流动性资产商业银行应确保持有足够的流动性资产，以满足其预计的资金需求，并应根据流动性风险情况及时调整其资产负债表结构。

这些流动性资产可以包括现金储备、债券和借贷关系。

2.2 多渠道融资和分散风险商业银行应及时发展多元化的融资渠道，以减轻对特定融资来源的依赖。

此外，分散融资来源和存款基础可以帮助银行减少流动性风险。

2.3 建立有效的流动性风险管理框架商业银行应建立有效的流动性风险管理框架，包括流动性风险的识别、测量、监控和应对措施。

这些措施可以包括建立信息系统用于监控流动性风险，制定流动性应急计划以及进行压力测试和流动性风险敏感性分析。

3. 流动性风险管理的具体措施为了更好地管理流动性风险，商业银行可以采取以下具体措施：3.1 资金计划和预测商业银行应根据其预测的资金需求制定详细的资金计划，并在适当的时候对其进行更新和调整。

这将有助于银行及时获取所需资金，有效应对不确定性和风险。

3.2 流动性应急计划商业银行应制定流动性应急计划以应对突发事件和市场动荡。

这些应急计划可以包括提前准备好的紧急融资渠道、灵活的资产配置和负债管理策略。

3.3 压力测试和敏感性分析商业银行应进行流动性风险压力测试和敏感性分析，以评估自身在压力情况下的偿债能力和流动性状况。

这有助于银行发现潜在的风险点，并做出相应的调整和改进。

我国商业银行流动性风险管理问题及对策分析摘要：自金融系统产生以来，流动性风险一直伴随在商业银行的整个经营过程中，成为商业银行最主要的风险之一。

流动性问题是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一。

如果流动性问题不能得以妥善解决，流动性支付危机就会产生，危及银行的生存，因此流动性风险管理这一问题对金融机构的管理尤为重要。

本文正是基于这样的背景对我国商业银行的流动性风险管理从理论和实践的角度进行了深入的探讨。

关键词：商业银行，流动性风险；流动性管理Abstract：Since the financial system’S appearance，commercial banks has been always accompanied by the liquidity risk，and become one of the most important risks of the commercial banks．The issue of liquidity has not been solved and become one of the main problems for the world’S financial sectoL If the liquidity problem can not be satisfactorilyresolved，the liquidity crisis will threaten the survival of banks，therefore，the liquidity risk management is particularly important．Based on the background，this article has researched the liquidity risk management of Chinese commercial banks in—depth from the perspective of theory and practice．Keywords：Commercial Bank，Liquidity risk，Liquidity Risk Management目录一、引言 (3)二、我国商业银行流动性管理存在的问题 (3)（一）流动性风险管理意识淡薄 (4)（二）资产负债比例管理不尽合理 (4)（三）流动性风险管理的内控系统缺失 (4)（四）流动性风险管理管理工具受限 (5)三、加强我国商业银行流动性风险管理的政策建议 (5)（一）商业银行微观管理层面的建议 (5)（二）宏观政策层面的建议 (8)一、引言由于我国长期以来国家信用的存在，关于我国商业银行流动性的问题很长一段时间都被国家监管机构和商业银行所忽视。

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 简析商业银行如何进行流动性管理 作者：李伟婷 来源：《经济师》2008年第04期

摘 要： 随着经济形势的变化，商业银行的流动性风险管理就会变得越来越重要了。如 何管理商业银行的流动性，文章从预测商业银行流动性，选择商业银行流动性管理策略，制 定银行融资方案等方面展开探讨。

关键词：商业银行 预测 流动性管理策略 融资方案 中图分类号:F830 文献标识码:A 文章编号:1004-4914(2008)04-242-01

国有商业银行在中国金融领域乃至整个国民经济中都占有十分重要的地位。但与此同时 ，我国商业银行存在着大量的不良资产，其低资本充足率以及不合理的资产负债结构也是世 人皆知。多年来，国家的信用担保使得商业银行并未发生实际的流动性风险，但随着国家信 用的 退出，经济形势的变化，商业银行的流动性风险管理就会变得越来越重要了。如何管理商业 银行的流动性，正是本文要探讨的问题。

一、预测商业银行流动性

流动性预测一般分为三类：基本趋势、短期季节性和周期性的商业银行流动性需求。这 三类需求一般与外部环境有关。商业银行根据过去的经验应该考虑几种不同的环境变化，如 中央银行的货币政策、当前的利率水平和今后的利率走势、价格指数以及其它一些经济指标 等，来预测相应的流动性需求。从而事先制定不同的对策，最大限度地减少流动性风险。预 测商业银行流动性的具体做法为：

1.把资金分为三类，并且为它们建立流动性储备。第一类为“热钱负债”，即对利率非常敏 感或是我们确信会在当期提取的存款及其他借入资金，如，为其建立95%的流动性储备。第 二类为敏感资金，即在当期或是某个时候，很大一部分资金可能会从银行提走的客户存款， 对其持有的流动性储备为30%。第三类为稳定资金，即（除了一小部分外）最不可能从银行 移走的资金，将其中的15%作为储备形式。 龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 2.贷款客户通常是银行利息收入和费用收入的主要来源。所以，我们应该努力满足高 质量的贷款申请，建立持久的客戶关系。这部分资金可以表示为以流动性储备或借款能力持 有实际未清偿贷款额和预测总贷款额之间的所有差额部分。

发布时间 : 2018-05-25 文章来源 : 审慎规制局 文章类型 : 原创中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号《商业银行流动性风险管理办法》已经原中国银监会2017年第15次主席会议通过。

现予公布，自2018年7月1日起施行。

主席：郭树清2018年5月23日商业银行流动性风险管理办法第一章总则第一条 为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。

第三条 本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

第四条 商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

第五条 银行业监督管理机构依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。

第二章流动性风险管理第六条 商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。

流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：（一）有效的流动性风险管理治理结构；（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序；（三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制；（四）完备的管理信息系统。

第一节流动性风险管理治理结构第七条 商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核和问责机制。

第八条 商业银行董事会应当承担流动性风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序，流动性风险偏好应当至少每年审议一次；（二）监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控制；（三）持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告，及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化；（四）审批流动性风险信息披露内容，确保披露信息的真实性和准确性；（五）其他有关职责。