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银行信贷中的风险管理
作者：黄熙雯
来源：《西部论丛》2019年第04期
摘 要：银行担负着重要的金融职能，为社会提供所需的金融服务，在经济调节与发展方面做出了巨大贡献。从银行主要收入来源来看，信贷业务占有较大比例，信贷资产占总资产的70%左右。虽然信贷业务能为银行创造巨大利益，但也会给银行带来经营风险。信贷风险是银行要承受的主要风险类型，对银行的可持续发展有重大影响。信贷风险管理是银行经营管理的核心内容，银行应针对当前金融环境，采取有效信贷风险管理措施，避免遭受损失，促进健康金融环境的形成。因此，本文将针对银行信贷中的风险管理问题展开探讨。
关键词：金融；银行；信贷风险；风险管理
银行是金融系统重要组成部分，在整个金融体系中占据主导地位，是开展商业信贷的主力军，对市场经济建设与发展起着积极作用。而信贷风险不利于银行的持续发展，不仅会给银行带来一定的经济损失，甚至会扰乱金融市场秩序，对金融系统造成一定的冲击。当前中国经济处于高速发展阶段，亟需稳定的金融环境。就目前来看，我国银行不良信贷率虽然在持续下降，但仍令人堪忧。因此，银行应提高对信贷风险的重视，加强风险管理。
一、银行信贷的特点
银行信贷即信用借贷，指银行将部分存款暂时借给企事业单位使用，以偿还计息为条件，在约定时间内回收，并收取一定利息的经济活动，发挥着引导社会资源流动的作用，为社会提供所需的金融服务。银行信贷资金来源主要是：信托存款、企业存款、居民存款等方面。从银行信贷特点来看，多为货币借贷，借贷必须有条件，还本付息是前提，还款期限届满之前，借款人需遵从偿债原则偿还，不然银行就要遭受风险，尤其长期信贷中银行要承受较大风险。因此，银行信贷业务开展中风险管理是重点内容，占据重要位置。
二、银行信贷风险成因
银行信贷属于经济活动，而任何经济活动都会产生相应风险，自然银行信贷也不例外。银行信贷风险的形成是一个渐进过程，会受到借款人偿债能力变化影响。而影响借款人偿债能力的因素多种多样，更是来自各个方面，一旦借款人财务状态发生重大不利变化，就会使其偿债能力受到影响，甚至丧失偿债能力，使银行面临风险。【1】因此，银行信贷风险具有随机性、隐蔽性、渐变性、多样性。从银行信贷风险成因来看，涉及到信用风险、市场风险、道德风险、社会风险等各个方面。从信用风险来看，借款人失信，没有在约定期间偿还，发生违约问题，导致无法及时回收资金，便会给银行带来风险。从市场风险来看，金融市场波动，经济市场变化都会对货币造成影响，自然会使银行遭受风险。从道德风险来看，借款人通过欺骗银龙源期刊网
银行信贷的风险控制措施有哪些
在金融领域，银行信贷是一项重要的业务，但同时也伴随着一定的风险。为了有效应对这些风险，银行采取了多种措施，下面就让我们一起来了解一下银行信贷的风险控制措施吧。
1.严格的信用评估
在进行信贷业务时，银行首先会对借款人进行严格的信用评估。通过借款人的信用记录、个人资产状况、还款能力等多方面信息的综合评估，银行可以更准确地评估借款人的信用风险。
2.制定科学的信贷政策
银行会根据不同的客户群体和业务需求，制定相应的信贷政策。这些政策包括贷款额度、利率水平、还款期限等方面的规定，旨在降低信贷风险的同时满足客户的融资需求。
3.建立完善的风险管理体系
银行为了有效控制信贷风险，通常会建立完善的风险管理体系。这包括建立风险监测机制、风险预警系统、风险分散机制等，以便及时发现和应对潜在的风险。
4.投放多元化
为了分散风险，银行通常会进行多元化的信贷投放。通过向不同行业、不同地区、不同规模的客户提供信贷产品，银行可以降低集中风险，提高整体的资产质量。 5.加强内部控制
银行内部控制的健全性对于信贷风险的控制至关重要。银行需要建立严格的内部审查机制，确保信贷业务的合规性和风险可控性，防范潜在的信贷风险。
银行信贷的风险控制措施包括严格的信用评估、科学的信贷政策、完善的风险管理体系、多元化的信贷投放以及内部控制的加强等方面。这些措施的综合应用可以有效降低银行信贷业务的风险，保障金融机构的稳健经营。
银行信贷的风险控制是银行业务中至关重要的一环，只有通过科学有效的风险管理措施，银行才能更好地应对各种风险挑战，确保业务的稳健发展。
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银行信贷风险管理的现状及措施
作者：张德志
来源：《大东方》2017年第02期
摘 要：当前，随着社会经济水平的不断提高，为了满足市场经济发展的需求，银行业务也在积极寻求突破和改变，银行业务范围进一步的拓展，向多元化方向转变。但传统的信贷业务仍以其独特的优势在银行业务中占据重要的地位。然而部分银行在经营活动中，不规范的操作，造成的粗放型放贷和冲动放贷现象的层出不穷，再加上缺乏完善的监管体系和健全的基础设施建设等问题，造成的银行信贷风险严重的影响和制约了信贷业的进一步发展。文章针对银行风险管理中的现状进行分析，并提出一些措施。
关键词：银行信贷；风险管理；措施
一、银行信贷风险
从客观上来说，银行信贷风险主要是因为银行债务人在要求的时间内无法偿还银行债务而出现的风险。这种风险从表面上来看，主要的责任在于债务人，而且一般情况下，债务人承担的风险系数更高。但是从整体上来看，银行信贷风险实质也与银行信贷风险管理方面有很大的原因。一方面，银行信贷风险管理是一种管理手段，需要银行在进行信贷活动中及时的利用科学、合理的方法对造成信贷风险系数进行评估，对风险存在的原因进行控制和管理，以降低风险发生率，保障银行信贷的质量；另一方面，银行信贷风险管理也是一种风险防范意识和防范思想，需要银行工作人员将这种思想和意识要具体的应用与实际的信贷活动中，将风险管理作为银行管理项目的一部分，建立健全、完善的风险管理制度，只有这样才能将风险管理意识落到实处，真正发挥银行信贷风险管理的作用，从根本上提高银行信贷风险管理的水平和管理的质量。
二、我国银行信贷风险管理中现状
我国银行信贷风险管理中存在的问题其实主要存在于资产负债比例管理、管理机制、组织机构、执行机制、管理技术、约束机制等几个方面，下面就对这几个方面进行具体的说明：
浅析商业银行信贷风险管理
孙迎冬 建行邢台新兴东大街支行０５４００１
【内容摘要】 针对信贷风险的复杂特征，按照比 较完善的市场风险管理模型方法可以构 建现代信贷风险管理模型。在信息系统 和内部风险评级逐步完善、信用衍生工 具广泛使用的前提下，可以引入现代资 产组合管理理论的思想、方法与技术。 实施信贷风险管理的资产组合管理，进 而构建现代商业银行信贷风险管理模式。 【关键词】 信贷风险；资产组合管理；信用衍生工 具；内部风险评级 一、引言 金融体系的重要作用与全球一体化进 程的加快，使得避免余融危机出现及确保 金融体系稳定运行成为全球共同的目标。 商业银行作为重要的会融中介，在解决信 息不对称、降低交易成本等方面发挥着不 可替代的作用。由于不确定性的客观存 在，在实际经营管理过程中，银行不可避 免地要面对各种风险，对风险进行主动有 效的控制与管理是保持稳健经营、实践 “三性”经营原则的根本。 近年来，随着经营环境的变化，风险管 理成为商业银行越来越重要的经营管理内 容。具体地讲，就是全球经济一一体化进程的 加快，使得企业间竞争加剧、竞争打破了地 域界限，由此引发的破产现象呈增加趋势， 为了减少或避免资产的损失，商业银行对 风险的精确分析在今天变得尤为重要。 西方商业银行在市场风险模型等理论 方法上已逐步趋于完善，并在金融市场交 易实践上得到广泛应用；但是，信贷风险 和操作风险等风险估价、资本需求的量化 分析以及资产组合管理研究还处在积极探 索阶段，不过“信贷风险模型越来越受到 重视”、“形成一致的模型也不是渴望不可 及的”。同时，技术进步、信用衍生工具的 大量开发、资产证券化进程的逐步加快， 为信贷风险分析与管理策略选择提供了更 加广阔的天地，现代信贷风险管理模式将 逐步形成 二、现代信贷风险管理模式 坝代商业 ＭＯＤＥＲＮ ＢＵＳＩＮＥＳＳ 本文认为，现代信贷风险管理模式是以 信息技术、定量分析技术以及衍生产品为主 要工具支持，以现代资产组合管理理论为理 论基础，形成现代信贷风险管理的资产组合 管理模型，实施组合信贷风险管理。 现代信贷风险管理模式是以风险度量 与定价的定量分析技术以及风险控制与管 理的金融创新工具为主要特征的。从风险 度量上看，信贷风险管理主要经历了传统 定性分析阶段、传统定量阶段和现代测量 信贷风险的内部方法和模型阶段；从信贷 风险控制角度看，主要经历了各国监管当 局自行规定到国际监管标准实行两个阶 段。从风险控制策略看，传统的内部处理 阶段逐步向现代外部（市场）处理转变。 ２．１现代信贷风险模型一技术分析工具 现代信贷风险定量分析技术主要包括 资产信贷风险模型、信贷定价模型、市场模 型以及资产组合管理与优化模型等组成。 在资产信贷风险模型中，测量风险的定量 分析技术主要包括：信贷评级模型与动态 信贷评级模型等。除了对企业本身特征进 行定量分析之外，还有一些模型是基于外 部宏观环境或极端事件的，如 ＰｏｒｆｏｌｉｏＶｉｅｗ模型是基于计量经济模型的， 目的是要发现经济变量与一般违约率之问 的关系；Ｗｉｌｍｏｔｔ设计了Ｃｒａｓｈｍｅｔｒｉｃｓ模 型，充分考虑了极端事件的影响。 一般地，可以认为信贷风险的价格包 括两部分，即信贷评级和超过零风险回报 的差价（也就是市场对于一个特定信贷风险 的要价）。信贷风险定价模型可以基于计量 经济模型，也可以是基于任何一种常用的 风险中性的、用于信用衍生产品定价的模 型。市场定价模型、信贷风险模型和信贷 风险定价模型的综合运用才能实现风险计 算引擎的功能，从而计算出期望回报和多 元分布，再使用这些结果计算相应的风险 和最佳资产组合，以此为优化资产组合的 定量分析基础。 ２．２信有衍生产品一金融创新产品工具 信用衍生工具的主要作用和特点：一 是科学合理的发散和转移信用风险，实现 资产组合的科学管理。在信用衍生工具产 生以前，银行只能通过购买或出售贷款资 产实施上述策略。利用信用衍生工具，这 些策略就能够很容易地实现信贷风险发散 和组合调整，提高资产组合效率。二是提 高资本回报率。持有贷款的银行可以通过 向其他银行购买信贷保护（Ｃ ｒ ｅ ｄ ｉ ｔ ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）的方法来达到降低信贷风险、 提高资本回报率的目标。通过与信贷保护 者签订信用衍生合同，银行可以在客户不 知情的情况下将信贷风险转移。由此不难 看出，信用衍生工具可以安全地实现信贷 风险的转移、调整风险结构、提高资本收 益。信用衍生工具不仅可以为银行带来收 益，更重要的是可以用来进行资本管理和 信贷风险管理，增进资产组合的多元化。 ２．３信贷风险管理的资产组合管理方法一 一理论方法工具 资产组合理论源于Ｈａｒｒｙ Ｍ．Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ 和Ｗｉｌｌｉａｍ Ｅ．Ｓｈａｒｌ￣ｅ对资本市场的研究，属 于规范研究的范畴，为选择投资组合提供了 一个十分抽象但又十分严谨的理论方法，它 根据预期、风险和不确定性以及投资者偏好 选择投资组合，主要涉及三个基本参数，即预 期收益率、标准差（不确定陡）和无差异曲线（投 资偏好）。 现代资产组合理论的形成主要是针对 证券市场投资特征的：一是证券投资收益 的不确定性；二是各种证券问的风险相关 性；三是证券间的流动性，也就是不存在 本质的交易性障碍。上述三个基本持征决 定了资产组合收益的风险性、组合资产间 风险相关性以及组合调整的可能性，为现 代资产组合理论提供了客观现实基础。而 对于信贷风险管理的资产组合方法而言， 引入资产组合管理方法的现实难点来源于 银行信贷风险资产的市场交易机制缺乏， 主要表现在：一是收益的确定问题；二是 标准差和方差的确定问题；三是调整组合 的流动性成本问题。传统方法不能充分地 提供风险保护，现代模型则可以帮助资产 组合的管理者以更为关注风险的方式制定 限额，并有效地配置资本以及资产组合所 承担的风险对贷款的定价。 现代资产组合信贷风险管理的目的主 要包括：通过分散化实现非系统风险的减 少、非预期损失和以外损失的降低。也就 是，信贷资产组合中分散化将损失分布曲 线中的“尾部”变短。当然，分散化不能 将一项资产质量低下、预期损失很高的资 产组合转化为高质量的资产组合，而是努
