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2023年“期货基础知识”考试大纲
第一章 期货及衍生品概述
第一节 衍生品市场的产生与发展
第二节 基础衍生工具
第三节 衍生品的交易特征与市场类型
第四节 衍生品市场的功能与作用
第二章 期货市场组织结构
第一节 期货交易所
第二节 期货结算机构
第三节 期货公司与服务机构
第四节 期货交易者
第三章 期货合约与期货交易制度
第一节 期货合约
第二节 期货市场基本制度
第三节 期货交易流程
第四章 套期保值
第一节 套期保值的概念与原理
第二节 套期保值的种类
第三节 基差与套期保值效果
第四节 套期保值的业务拓展
第五章 投机与套利
第一节 期货投机交易
第二节 期货套利交易
第三节 期货套利的基本策略
第四节 期货价差套利指令
第六章 利率期货
第一节 利率期货及其价格影响因素
第二节 国债期货及其应用
第七章 外汇期货
第一节 外汇与汇率
第二节 外汇期货及其应用
第八章 股指期货
第一节 股票与股票价格指数
第二节 个股期货与股指期货
第三节 股指期货套期保值交易
第四节 股指期货投机与套利交易
第九章 期权
第一节 期权及期权交易
第二节 期权价格及影响因素
第三节 期权交易策略
第四节 奇异期权
第十章 远期合约
第一节 远期合约概述
第二节 商品远期
第三节 远期利率协议
第四章 外汇远期与外汇掉期
第十一章 互换
第一节 互换概述
第二节 利率互换
第三节 货币互换
第十二章 期货及衍生品价格分析
第一节 期货与期权行情解读
第二节 基本面分析
第三节 技术分析
第十三章 期货市场监管与风险控制
第一节 期货市场风险及其成因
第二节 中国期货市场监管体系
第三节 期货市场风险控制
精品课程（国际金融实务）-—习题
第一章 外汇与汇率
一、填空题
1。 在直接标价法下， 的数额固定不变，总是为一定单位。
2。 按外汇买卖交割时间划分，汇率可分为 和 .
3. 纸币流通条件下，汇率的决定基础是 。
4. 货币是国际上普遍使用的，并且在本国国际收支中使用最多的，在国际储备中比重最大的一种或几种外币。 汇率是指 货币与本国货币的汇率。
5. 外汇汇率上涨，则本币 值，出口 ，进口 .
二、单项选择题
1. 以下几种外汇资产中，属于狭义静态外汇的是（ ）.
A。 外国货币 B。 外币支付凭证
C. 外币有价证券 D。 特别提款权
2。 套算汇率是以（ ）为基础，套算出对其他国家货币的汇率。
A. 基本汇率 B. 买入汇率
C. 卖出汇率 D. 即期汇率
3。 金币本位制度下，汇率的决定基础是（ )。
A。 铸币平价 B. 法定平价
C. 通货膨胀率 D。 购买力平价
4。 一国货币升值对其进出口收支产生的影响是 ( ）。
A。 出口增加,进口减少 B. 出口减少,进口增加
C。 出口增加，进口增加 D. 出口减少,进口减少
5. 在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明 （ ）。
A。 本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升
B. 本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升
C. 本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降
D。 本币币值下降,外币币值上升,通常称为外汇汇率下降
三、名词解释
《金融工程学》思考与练习题
第一章 金融工程概述
1. 金融工程的含义是什么？
2. 金融工程中的市场如何分类？
3. 金融工程中的无套利分析方法？ 举例说明。
4. 金融工程中的组合分解技术的含义是什么？举例说明。
5. 远期利率与即期利率的关系如何确定。推导远期利率与即期利率的关系。
6. 假定在外汇市场和货币市场有如下行情，分析市场是否存在套利机会。如何套利？如何消除套利？
货币市场 外汇市场
美元利率 20% 即期汇率 1美元=2马克
马克利率 10% 1年远期汇率 1美元=2.1马克
第二章 现货工具及其应用
1. 举例说明商品市场与货币市场如何配置？
2. 商品市场与外汇市场的现货工具如何配置？举例说明。
3. 举一个同一个金融市场中现货工具配置的例子。
4. 举例说明多重现货市场之间的工具配置。
第三章 远期工具及其应用
1. 什么是远期交易？远期交易的基本要素有哪些？
2. 多头与空头交易策略的含义是什么？
3. 什么是远期利率？
4. 举例说明“借入长期，贷出短期”与“借入短期，贷出长期”策略的含义。
5. 何谓远期利率协议？其主要功能是什么？描述其交易时间流程。
6. 在远期利率协议的结算中，利率上涨或下跌对借款方和贷款方的影响如何？
7. 什么情况下利用购入远期利率协议进行保值？什么情况下利用卖出远期利率协议进行保值？ 8. 远期合约的价格与远期价格的含义是什么？如果远期价格偏高或偏低，市场会出现什么情况？
9. 远期价格和未来即期价格的关系是什么？
10. 在下列三种情况下如何计算远期价格？
11. 合约期间无现金流的投资类资产
12. 合约期间有固定现金流的投资类资产
13. 合约期间按固定收益率发生现金流的投资类资产
14. 一客户要求银行提供500万元的贷款，期限半年，并且从第6个月之后开始执行，该客户要求银行确定这笔贷款的固定利率，银行应如何操作？目前银行的4月期贷款利率为9.50%，12月期贷款利率为9.80%。
股票期权交易100问
1. 投资者参与股票期权交易应关注哪些制度规范？
近日，为规范股票期权市场秩序，防范市场风险，保护投资者合法权益，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等分别发布了股票期权试点相关规章、规范性文件以及业务规则，投资者在参与交易之前，要予以重点关注。
证监会发布的规章及规范性文件包括：《股票期权交易试点管理办法》(以下简称“《试点办法》”)及配套指引《证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引》(以下简称“《试点指引》”)。
上交所、中国结算发布的业务规则包括：《上海证券交易所股票期权试点交易规则》(以下简称“《交易规则》”)、《中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点结算规则》(以下简称“《结算规则》”)、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》(以下简称“《风控办法》”)、《上海证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引》(以下简称“《适当性指引》”)、《上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引》(以下简称“《做市商指引》”)、《上海证券交易所股票期权试点经纪合同示范文本》(以下简称“《示范文本》”)和《股票期权风险揭示书必备条款》(以下简称“《必备条款》”)。
随着股票期权试点业务的开展，上交所、中国结算还将持续出台配套业务规则及业务指南，不断完善股票期权业务规则体系。投资者需要予以持续关注。
2. 《试点办法》规定了哪些内容？ 《试点办法》主要内容包括“股票期权交易场所和结算机构”、“证券公司和期货公司与股票期权相关的业务资格”、“投资者保护”、“股票期权风控措施”及“其他规定”等五个方面。具体为：
(1)明确证券交易所和证券登记结算机构分别作为股票期权交易场所和结算机构。
《试点办法》规定证券交易所作为股票期权交易场所，依法组织开展股票期权业务，并要求其应当遵循《条例》的相关规定，按照期货交易的基本原理，构建相应的股票期权交易与风控制度。同时，规定证券登记结算机构作为股票期权结算机构，办理证券交易所股票期权交易的结算业务。
