金融统计分析计算题

欢迎共阅金融统计分析计算题1.额。

(每步计算保留小数点后一位即可)。

作业3、解：％，从而623057解：负债率=债务率=偿债率 3本贸解： (122、(105． 4析法来分析各个因素的影响大小和影响方向。

作业2解：A公司的财务分析表==（==报告期销售净利润率×报告期总资本周转率×（报告期权益乘数-基期权益乘数）=18.83%×1.12×(2.06-2.37)=-6.54%净资本收益率的变化=报告期净资本收益-基期净资本收益率=销售净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响=43.44%-33.41%=2.29%+14.28%+（-6.54%）=10.03%综合以上分析：可以看到A公司的净资产收益率1999年相对1998年升高了10.03个百分点，其中由于销售净利润率的提高使净资产收益率提高了2.29个百分点，而由于总资产周转率的速度加快，使净资产收益率提高了14.28个百分点；由于权益乘数的下降，使得净资产收益率下降了6.54个百分点，该因素对净资产收益率的下降影响较大，需要进一步分析原因。

（0.106%*20%）+（2.58*25%）+（-1.48%*15%）+（-0.27%*20%）+（1.26%*10%）+（1.01%*10%）=0.62%从总体上看，人民币升值了0.62%6．某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。

若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。

同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。

另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。

试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

L解：(1)基金总资产：(2)基金总负债： =200+70~=270(万元)(3)基金总净值，基金总资产一基金总负债=303000--270=302730(万元)(4)基金单位净值’基金总净值／基金单位：302730／250000=1.2109元7．已知某年度非金融企业部门的实物投资为14298.2亿元，当年该部门的可支配收入为7069.8亿元。

金融统计分析试题及答案一、选择题（每题2分，共60分）1. 下列哪一个不属于描述性统计的类型？A. 频率分布B. 中心倾向度量C. 变异程度度量D. 抽样分布2. 在金融统计分析中，下列哪个指标常用来度量股票的波动性？A. 均值B. 标准差C. 中位数D. 方差3. 常见的金融市场指数包括下列哪一个？A. CPI指数B. GDP指数C. Dow Jones指数D. 人口增长率指数4. 下列哪一个不是相关系数的取值范围？A. -1 ≤ r ≤ 1B. -∞ ≤ r ≤ ∞C. -2 ≤ r ≤ 2D. 0 ≤ r ≤ 15. 在假设检验中，p值小于显著性水平，通常表示什么？A. 原假设成立B. 原假设拒绝C. 无法判断D. 原假设悬而未决二、填空题（每题3分，共30分）1. 投资组合理论中，用于度量资产组合风险的指标是___________。

2. 在时间序列分析中，用于预测未来趋势的方法有___________。

3. 方差的平方根被称为___________。

4. 相关系数等于1时，表示两个变量之间为___________。

5. 在回归分析中，自变量的系数称为___________。

三、计算题（每题10分，共40分）1. 下表为某公司3月份的每日股票收盘价数据，请计算该公司股票收益率的均值和标准差。

日期收盘价3月1日 503月2日 483月3日 523月4日 552. 下列数据为某银行发放贷款的金额，单位为万美元，请计算该银行贷款金额的中位数和四分位数。

100, 150, 200, 120, 80, 90, 110, 190, 1703. 设某资产的正态收益率服从均值为8%、标准差为12%的正态分布，请计算该资产在90%置信水平下的VaR（Value at Risk）。

以上是金融统计分析试题的部分内容，完整的试题及答案可在参考资料中找到。

参考资料：- 大学金融统计学教材- 金融统计分析课程讲义（文章内容仅供参考，具体试题及答案以实际情况为准。

金融统计考研试题及答案一、单项选择题（每题2分，共10分）1. 以下哪个指标不是衡量金融稳定性的指标？A. 货币供应量B. 利率C. 通货膨胀率D. 失业率答案：D2. 金融统计中，下列哪项不是常见的统计分析方法？A. 描述性统计B. 回归分析C. 时间序列分析D. 因子分析答案：D3. 以下哪个选项不是金融市场的分类？A. 货币市场B. 资本市场C. 外汇市场D. 期货市场答案：D4. 金融统计分析中，下列哪项不是数据收集的方法？A. 问卷调查B. 观察法C. 实验法D. 访谈法答案：C5. 金融统计中，下列哪项不是常用的统计图表？A. 条形图B. 折线图C. 饼图D. 散点图答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 以下哪些因素会影响金融市场的稳定性？A. 经济政策B. 利率水平C. 自然灾害D. 战争答案：A、B、C、D2. 金融统计分析中，下列哪些是常用的统计软件？A. ExcelB. SPSSC. RD. MATLAB答案：A、B、C、D3. 金融统计中，下列哪些是常用的数据类型？A. 定性数据B. 定量数据C. 时间序列数据D. 横截面数据答案：A、B、C、D4. 以下哪些指标是衡量金融风险的指标？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 流动性风险答案：A、B、C、D5. 金融统计分析中，下列哪些是常用的假设检验方法？A. T检验B. F检验C. 卡方检验D. 非参数检验答案：A、B、C、D三、简答题（每题5分，共20分）1. 简述金融统计在金融市场分析中的作用。

答：金融统计在金融市场分析中的作用主要包括：（1）提供市场数据的量化描述，帮助投资者和分析师了解市场状况；（2）通过统计分析方法，识别市场趋势和模式；（3）评估金融产品的风险和收益；（4）为制定投资策略和决策提供依据。

2. 描述性统计在金融统计中有哪些应用？答：描述性统计在金融统计中的应用包括：（1）计算和报告金融市场数据的中心趋势（如平均值、中位数）和离散程度（如方差、标准差）；（2）使用图表（如条形图、折线图）直观展示数据分布；（3）对数据进行分类和分组，以便进行更深入的分析。

最新国家开放大学电大本科《金融统计分析》2024期末试题及答案（试卷号：1013）一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪个指标不是用来衡量金融市场风险程度的？（）A. 夏普比率B. 阿尔法值C. 贝塔值D. 货币供应量答案：D2. 金融统计分析的主要目的是（）A. 分析金融市场的价格波动B. 预测金融市场的未来走势C. 了解金融机构的经营状况D. 所有以上选项答案：D3. 以下哪个属于金融统计分析中的宏观经济指标？（）A. 货币供应量B. 股票价格指数C. 存款准备金率D. 利率答案：A4. 以下哪个模型用于计算金融资产的风险价值（VaR）？（）A. 布莱克-舍尔斯模型B. 柯西-阿尔法模型C. 威廉森模型D. 风险中性定价模型答案：A5. 以下哪个金融工具的利率风险最小？（）A. 固定利率债券B. 浮动利率债券C. 股票D. 金融衍生品答案：A二、填空题（每题2分，共20分）6. 金融统计分析的基本方法包括描述性统计、______、假设检验和______。

答案：推断性统计、模型构建7. 在金融统计分析中，贝塔值表示某个金融资产的______。

答案：系统性风险8. 金融市场的风险可以分为市场风险、信用风险、流动性风险和______。

答案：操作风险9. 在金融统计分析中，夏普比率用于衡量投资组合的______。

答案：风险调整收益10. 金融统计分析中的时间序列分析主要包括自相关函数、偏自相关函数和______。

答案：单位根检验三、判断题（每题2分，共20分）11. 在金融统计分析中，宏观经济指标对金融市场的影响是长期的、稳定的。

（）答案：错误12. 股票价格指数是衡量金融市场风险的一个重要指标。

（）答案：正确13. 金融统计分析中的风险价值（VaR）是一种绝对风险度量方法。

（）答案：正确14. 金融机构的信贷风险可以通过信用评分模型进行预测。

（）答案：正确15. 金融市场的利率风险可以通过利率衍生品进行对冲。

金融统计分析试题及答案一、选择题1. 下列哪一项不属于金融统计分析的基本内容？A. 数据的收集和整理B. 数据的分析和解释C. 统计指标的计算和评价D. 统计模型的建立和验证答案：D2. 金融统计分析中，使用较多的统计图形是？A. 条形图B. 散点图C. 饼图D. 折线图答案：D3. 金融统计中常用的财务比率包括下列哪几种？A. 速动比率B. 总资产周转率C. 资产负债率D. 营业利润率答案：A、B、C、D4. 在金融统计分析中，下列哪个指标可用来评价股票的投资价值？A. 市盈率B. 资产负债率C. 存货周转率D. 利润率答案：A5. 标准正态分布的均值和标准差分别为多少？A. 均值为0，标准差为1B. 均值为1，标准差为0C. 均值为0，标准差为0D. 均值为1，标准差为1答案：A二、填空题1. 在金融统计中，常用的风险指标包括_______。

答案：波动率、Beta系数、Value-at-Risk（VaR）等2. 股票的收益率计算公式为________。

答案：（期末价格-期初价格）/ 期初价格3. 在金融市场中，常用的技术分析指标有_______。

答案：移动平均线、相对强弱指标（RSI）、布林线等4. 在金融统计中，_____指标可以用来评估股票的系统风险。

答案：Beta系数5. 在统计分析中，_____是用来描述数据分散程度的统计量。

答案：方差三、简答题1. 请简述金融统计分析在风险管理中的应用。

答：金融统计分析是衡量和控制金融风险的重要工具之一。

通过对金融市场中交易数据的收集和整理，可以计算出各种风险指标，如波动率、Beta系数和Value-at-Risk（VaR）等，用于评估各种金融资产的风险水平。

基于这些指标的分析结果，投资者和金融机构可以制定相应的风险管理策略，降低或避免潜在的风险。

2. 解释什么是相关系数，并说明其在金融统计分析中的应用。

答：相关系数是衡量两个变量之间线性相关程度的统计指标。

国家开放大学电大本科《金融统计分析》2028-2029 期末试题及答案(试卷号：1013)一、单选题(每题2分，共40分)1.货币供应量统计严格按照0的货币供应量统计方法进行。

A. 世界银行B. 联合国国际货币基金组织咽行设计2. 以下不属于国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系三个基本组成部分的是0 o 特定存款机构资产负债表非货币金融机构资产负债表序款货币银行资产负债表脖款货币银行资产负债表3. 我国货币与银行统计体系中的货币概览是()合并后得到的账户oA. 存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表赀币当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表D. 存款货币银行的资产负债表与非货币金融机构的资产负债表在现金、储蓄存款、活期存款、债券、股权中，,+流动性最强，流动性最弱。

0 现金债券活期存款债券现金股权活期存款股权影响股市最为重要的宏观因素是0 o 宏观经济因素畋治因素法律因素攻化等因素6 .A股票的p系数为1 . 2,B股票的p系数为0 . 9,贝! | ()。

A.股票的风险大于B股B.股票的风险小于B股C. A股票的系统风险大于B股D. A股票的非系统风险大于B股7. 任何股票的总风险都由以下两部分组成()。

A. 高风险和低风险B. 可预测风险和不可预测风险C. 系统风险和非系统风险D. 可转移风险和不可转移风险8 . 1990年11 月，人民币官方汇率进行了调准，从原来的USD100-CNY472. 21 调至USD100-CNY522.21,根据这一调准，人民币对美元汇率的变化幅度是： ,美兀对人民币的变化幅度是：0() 升值9. 57%,贬值9.57%眨值9. 57%,升值10. 59%泛值10. 59%,升值10. 59%贬值10.59%,升值9. 57% 9. 布雷顿森林体系瓦解后，各国普遍采用的汇率制度是()。

围定汇率制踩动汇率制金本位制实际汇率制10. 马歇尔一勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是0。

金融统计试题及答案解析一、单项选择题（每题2分，共10分）1. 金融统计的主要任务是什么？A. 收集和整理金融数据B. 分析和预测金融市场C. 制定金融政策和监管D. 以上都是答案：D2. 以下哪个指标不是衡量通货膨胀的常用指标？A. 消费者价格指数（CPI）B. 生产者价格指数（PPI）C. 国内生产总值（GDP）D. 零售价格指数（RPI）答案：C3. 金融市场的流动性指的是什么？A. 资产转换为现金的能力B. 资产的持有量C. 资产的收益率D. 资产的风险性答案：A4. 金融衍生品的主要功能是什么？A. 投机B. 套期保值C. 投资D. 以上都是答案：B5. 以下哪个不是金融监管的主要目标？A. 维护金融市场的稳定B. 保护投资者的利益C. 促进金融创新D. 减少金融犯罪答案：C二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 金融统计中常用的数据分析方法包括哪些？A. 描述性统计B. 推断性统计C. 时间序列分析D. 横截面分析答案：ABCD2. 金融市场的主要参与者包括哪些？A. 政府B. 企业C. 个人投资者D. 金融机构答案：ABCD3. 金融风险的主要类型包括哪些？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险答案：ABCD4. 金融统计分析中常用的图表类型包括哪些？A. 柱状图B. 折线图C. 饼图D. 散点图答案：ABCD5. 金融监管的基本原则包括哪些？A. 合法性原则B. 公平性原则C. 效率性原则D. 透明性原则答案：ABCD三、简答题（每题5分，共20分）1. 简述金融统计在金融决策中的作用。

答：金融统计通过收集、整理和分析金融数据，为金融决策提供数据支持，帮助决策者了解金融市场的现状和趋势，评估金融风险，制定合理的金融策略。

2. 描述通货膨胀对经济的影响。

答：通货膨胀会导致货币购买力下降，影响居民的生活水平和消费行为；增加企业的生产成本，影响企业的投资和经营决策；可能导致金融市场的不稳定，影响投资者的信心和金融市场的健康发展。

最新国家开放大学电大本科《金融统计分析》2022期末试题及答案（试卷号：1013）一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪个属于金融统计分析的基本任务？（）A. 分析金融市场的运行规律B. 预测金融市场的发展趋势C. 评估金融政策的效果D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个不是金融统计分析的数据来源？（）A. 国家统计局B. 金融监管机构C. 证券交易所D. 企业内部报表答案：D3. 金融统计分析中，描述性统计分析主要包括以下哪两个方面的内容？（）A. 数据的分布特征和数据的变动趋势B. 数据的相关性和数据的预测C. 数据的离散程度和数据的集中趋势D. 数据的频率分布和数据的概率分布答案：C4. 在金融统计分析中，以下哪个属于时间序列分析的方法？（）A. 平均数法B. 移动平均法C. 索引数法D. 所有以上选项答案：D5. 以下哪个不是金融统计分析的主要分析方法？（）A. 指数平滑法B. 回归分析法C. 聚类分析法D. 主成分分析法答案：C6. 在金融统计分析中，以下哪个属于金融风险度量指标？（）A. 预期收益B. 收益率标准差C. 收益率变异系数D. 所有以上选项答案：D7. 以下哪个是金融统计分析中的总量指标？（）A. 股票交易量B. 股票价格指数C. 货币供应量D. 货币供应增长率答案：C8. 以下哪个不属于金融统计分析的步骤？（）A. 数据收集B. 数据整理C. 数据分析D. 数据报告答案：D9. 在金融统计分析中，以下哪个属于长期趋势分析方法？（）A. 移动平均法B. 指数平滑法C. 时间序列分解法D. 所有以上选项答案：D10. 以下哪个不是金融统计分析的应用领域？（）A. 金融监管B. 金融市场分析C. 企业财务分析D. 国际贸易分析答案：D二、判断题（每题2分，共20分）1. 金融统计分析是金融学的一个重要分支，主要研究金融市场的运行规律和金融政策效果。

（）答案：正确2. 金融统计分析的数据来源包括国家统计局、金融监管机构、证券交易所等官方机构，不包括企业内部报表。

国家开放大学电大本科《金融统计分析》2027-2028期末试题及答案(试卷号：1013)一、单选题(每题2分，共40分)1.判定某种金融工具是否为货币的标准是0。

A.盈利性B.便携性C.安全性D.流动性2.反映存款货币创造过程的是()。

A.中央银行资产负债表B.存款货币银行资产负债表C.非货币金融机构资产负债表D.特定存款机构资产负债表3.布雷顿森林体系时期，各国普遍采用的汇率制度是()。

A.固定汇率制B.浮动汇率制C.金本位制D.实际汇率制4.R0E 是指()。

A.股本收益率B.资产收益率Co净利息收益率D.银行营业收益率5.一国某年末外债余额30亿美元，当年偿还外债本息额20亿美元，国内生产总值300亿美元, 商品劳务出口收入60亿美元。

则负债率为()。

A.10%B.33.3%C.50%D.150%6.纽约外汇市场美元对日元汇率的标价方法是()。

A.直接标价法B.间接标价法C.买入价D.卖出价7.目前我国商业银行收入的最主要的来源是0。

A.手续费收入8.同业往来收入C.租赁收入D.利息收入8. Mi具体包括()。

A.流通中的现金十活期存款9.活期存款十债券C.储蓄存款十活期存款D.流通中的现金十储蓄存款10以下对于股票市场宏观因素分析不正确的是()。

A.适度的通货膨胀对股票市场有利B.存款利率和贷款利率下调通常会使股票价格上涨C.汇率波动对股票市场影响较大D.当中央银行采取扩张性货币政策时，股票市场通常会上涨11.同时也被称为“一价定律”的汇率决定理论是()。

A.利率平价模型B.购买力平价模型C.货币主义汇率模型D.国际收支理论11.以下不属于国际收支平衡表经常项目的是0。

A.商品和服务出口B.贸易信贷Co服务D.经常转移12.A股票的p系数为0.8, B股票的p系数为L5,贝∣J()0A.A股票的风险大于B股B.A股票的系统风险小于B股C.A股票的系统风险大于B股D.A股票的非系统风险大于B股13.不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了？()。

金融统计分析考试题<i>整理后的</i>金融统计分析一、单选题（每题2分，共20分）1、货币供应量统计严格按照（）的货币供应量统计方法进行。

A、世界银行B、联合国C、国际货币基金组织D、自行设计2、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（）。

A、A、货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表B、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表3、存款货币银行最明显特征是（）。

A、能够盈利B、吸收活期存款，创造货币C、经营存款贷款业务D、办理转帐结算4、A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为0.8，则（）。

A、A股票的风险大于B股票B、A股票的风险小于B股票<i>整理后的</i>C、A股票的系统风险大于B股票D、A股票的非系统风险大于B股票5、在通常情况下，两国（）的差距是决定远期汇率的最重要因素。

A、通货膨胀率B、利率C、国际收支差额D、物价水平6、我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（）。

A、国际收支平衡表B、结售汇统计C、出口统计D、进口统计7、一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，国内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元，则债务率为（）。

A、13.2%B、76.8%C、17.2%D、130.2% 8、商业银行中被视为二级准备的资产是（）。

A、现金B、存放同业款项C、证券资产D、放款资产9、与资金流量核算对应的存量核算是国民资产与负债帐户中的（）。

A、非金融资产存量核算B、金融资产与负债存量核算C、固定资产存量核算D、金融资产与负债调整流量核算10、金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（）。

A、资本成本的大小B、资本市场效率的高低C、股票市场活力D、银行部门效率<i>整理后的</i>二、多选题（每题1分，共10分）1、中国金融统计体系包括（）。