金融统计分析计算题

国家开放大学电大本科《金融统计分析》2025-2026期末试题及答案(试卷号：1013)一、单选题(每题2分，共40分)1.货币与银行统计中是以()为主要标志定义某种金融工具是否为货币的。

A.流通能力B.支付能力C.保值能力D.流动性2.货币与银行统计的基础数据是以0数据为主。

A.周末B,时点C.月末D.时期3.货币当局资产业务的国外净资产不包括()。

A.货币当局持有的外汇B.货币当局持有的货币黄金C.货币当局在国际金融机构的净头寸D.货币当局在国外发行的债券4.存款货币银行最主要的负债业务是()。

A.境外筹资B.存款C.发行债券D.向中央银行借款5.以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为()。

A.现金、储蓄存款、活期存款、债券、股权B.现金、活期存款、债券、储蓄存款、股权C.现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权D.现金、活期存款、储蓄存款、股权、债券6.产业分析的首要任务是0。

A.产业所处生命周期阶段的判别B.产业的业绩状况分析C.产业的市场表现分析D.产业发展趋势的分析7.属于准货币的是0。

A.现金8.活期存款C.定期存款D.国债8.对于付息债券，如果市场价格高于面值，贝H)。

A.到期收益率低于票面利率9.到期收益率高于票面利率C.到期收益率等于票面利率D.不一定10A股票的p系数为0.8, B股票的p系数为1,贝lj()。

A.股票的风险大于B股B.A股票的风险小于B股C.A股票的系统风险大于B股D.A股票的系统风险小于B股10.中国境内外汇市场人民币对美元的标价方法是()。

A.直接标价法B.间接标价法C.买人价D.卖出价11.马歇尔―勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是()。

A.本国不存在通货膨胀B.没有政府干预C.利率水平不变D.进出口需求弹性之和必须大于112.下列哪种情况会导致银行收益状况恶化()。

A.利率敏感性资产占比较大，利率上涨B.利率敏感性资产占比较大，利率下跌C.利率敏感性资产占比较小，利率下跌D.利率敏感性负债占比较小，利率上涨13.下列有关汇率决定模型的说法正确的有()。

金融统计分析作业答案 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT《金融统计分析》作业（一）一、单选题1、下列中哪一个不属于金融制度。

（A、机构部门分类）2、下列哪一个是商业银行。

((B、中国银行)3、《中国统计年鉴》自（B、1989年）开始公布货币概览数据。

4、货币与银行统计体系的立足点和切入点是（B、金融机构）。

5、国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（A、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表）。

6、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表）。

7、货币与银行统计的基础数据是以（B、存量）数据为主。

8、存款货币银行最明显的特征是（C、吸收活期存款，创造货币）。

9、当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（A、增加）。

10、准货币不包括（C、活期存款）。

二、多选题1、金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论，它包括（ABCDE）。

A、金融制度B、金融机构C、金融工具D、金融市场E、金融调控机制2、政策银行包括（CDE）。

A、交通银行B、中信实业银行C、中国农业发展银行D、国家开发银行E、中国进出口银行3、金融市场统计包括（BCE）。

A、商品市场B、短期资金市场统计C、长期资金市场统计D、科技市场E、外汇市场统计4、我国的存款货币银行主要包括商业银行和（BCE）。

A、保险公司B、财务公司C、信用合作社D、信托投资公司E、中国农业发展银行5、基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币，是中央银行通过其资产业务直接创造的货币，具体包括三个部分（ABD）。

A、中央银行发行的货币（含存款货币银行的库存现金）B、各金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额准备金（中央银行对非金融机构的负债）C、中央银行自有的信贷资金D、邮政储蓄存款和机关团体存款（非金融机构在中央银行的存款）E、中央银行发行的中央银行债券6、M1由（BD）组成。

金融统计分析试题及答案一、选择题（每题2分，共60分）1. 下列哪一个不属于描述性统计的类型？A. 频率分布B. 中心倾向度量C. 变异程度度量D. 抽样分布2. 在金融统计分析中，下列哪个指标常用来度量股票的波动性？A. 均值B. 标准差C. 中位数D. 方差3. 常见的金融市场指数包括下列哪一个？A. CPI指数B. GDP指数C. Dow Jones指数D. 人口增长率指数4. 下列哪一个不是相关系数的取值范围？A. -1 ≤ r ≤ 1B. -∞ ≤ r ≤ ∞C. -2 ≤ r ≤ 2D. 0 ≤ r ≤ 15. 在假设检验中，p值小于显著性水平，通常表示什么？A. 原假设成立B. 原假设拒绝C. 无法判断D. 原假设悬而未决二、填空题（每题3分，共30分）1. 投资组合理论中，用于度量资产组合风险的指标是___________。

2. 在时间序列分析中，用于预测未来趋势的方法有___________。

3. 方差的平方根被称为___________。

4. 相关系数等于1时，表示两个变量之间为___________。

5. 在回归分析中，自变量的系数称为___________。

三、计算题（每题10分，共40分）1. 下表为某公司3月份的每日股票收盘价数据，请计算该公司股票收益率的均值和标准差。

日期收盘价3月1日 503月2日 483月3日 523月4日 552. 下列数据为某银行发放贷款的金额，单位为万美元，请计算该银行贷款金额的中位数和四分位数。

100, 150, 200, 120, 80, 90, 110, 190, 1703. 设某资产的正态收益率服从均值为8%、标准差为12%的正态分布，请计算该资产在90%置信水平下的VaR（Value at Risk）。

以上是金融统计分析试题的部分内容，完整的试题及答案可在参考资料中找到。

参考资料：- 大学金融统计学教材- 金融统计分析课程讲义（文章内容仅供参考，具体试题及答案以实际情况为准。

类型一因素分析法1．下表是某公司X的1999年（基期）、2000年（报告期）的财务数据，请利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向。

X公司的财务分析表指标名称1999年2000年销售净利润率（%）18.37 19.23总资本周转率（次/年）0.85 1.13权益乘数 2.34 2.10净资本利润率（%）36.54 45.63解：该分析中从属指标与总指标之间的基本关系是：净资本利润率=销售净利润率×总资本周转率×权益乘数下面利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向：销售净利润率的影响=（报告期销售净利润率-基期销售净利润率）×基期总资本周转率×基期权益乘数=（19.23%-18.37%）×0.85×2.34=1.71% 总资本周转率的影响=报告期销售净利润率×（报告期总资本周转率-基期总资本周转率）×基期权益乘数=19.23%×(1.13-0.85)×2.34=12.60% 权益乘数的影响=报告期销售净利润率×报告期总资本周转率×（报告期权益乘数-基期权益乘数）=19.23%×1.13×(2.10-2.34)= -5.22% 净资本收益率的变化=报告期净资本收益-基期净资本收益率=销售净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响=45.63%-36.54%=1.71%+12.60%+（-5.22%）=9.09% 综合以上分析：可以看到X公司的净资产收益率2000年相对1999年升高了9.09个百分点，其中由于销售净利润率的提高使净资产收益率提高了1.71个百分点，而由于总资产周转率的速度加快，使净资产收益率提高了12.60个百分点；由于权益乘数的下降，使得净资产收益率下降了5.22个百分点，该因素对净资产收益率的下降影响较大，需要进一步分析原因。

答案：计算该国国际收支的经常账户差额、综合差额，说明该国国际收支状况，并分析该国外汇市场将出现何种变化。

经常账户差额为逆差252亿美元；
综合差额为逆差119亿美元；
该国国际收支总体状况是逆差，且主要是由经常账户逆差引起的。

3．对于两家面临相同的经营环填和竞争环境的A、B银行，假设其利串敏感性资产的收益率等于市场利率(因为它们同步波动)，它们资产结构不同：A银行资产的50％为利率敏感性资产，而B银行中利率敏感性资产占70％。

假定初期市场利率为10％，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8％。

现在市场利率发生变化，从10％降为5％，分析两家银行的收益率变动情况。

解：A银行初始收益率为10％*0.5+8％*0.5=9％
B银行初始收益率为10％*0.7+8％*0.3=9.4％
利率变动后两家银行收益串分别变为：
A银行：5％*0.5十8％*0.5=6.5％
B银行：5％*0.7+8％*0.3=5.9％
在开始时A银行收益率低于B银行，利率变化使A银行收益率下降2.5％，使B银行收益率下降3.5％，从而使变化后的A银行的收益率高于B银行。

这是由于B银行利率敏感性资产占比较大的比重，从而必须承受较高利率风险的原因。

国家开放大学电大本科《金融统计分析》期末试题及答案（试卷号：1013）2022盗传必究一、单项选择题（每小题2分，共40分。

每小题有一项答案正确.请将正确答案的序号填在括号内）1.下列不属于中央银行专项调查项目的是（）o正确答案：居民储蓄调查2.下列不包括在我国对外金融统计之内的是（）。

正确答案：进出口统计3.金融市场统计是指以（）为交易对象的市场的统计。

正确答案：信贷4.Mi具体包括（）o正确答案：流通中的现金十活期存款5.通常当政府采取紧缩的财政和货币政策时，股市行情会（）o正确答案：走低6.当某产业生命周期处于衰退期，则该产业内行业利润、风险大小应该有如下特征（）。

正确答案：减少甚至亏损、较低7.X股票的p系数为2. o, Y股票的p系数为0.6,现在股市处牛市，请问你想避免较大的损失，则应该选哪种股票？（）正确答案：X8.产业分析的首要任务是（）o正确答案：产业所处生命周期阶段的判断9.比较处于马柯维兹有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB,相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（）。

正确答案：RBNRA10.对于付息债券，如果市场价格高于面值，贝队）o正确答案：到期收益率低于票而利率11.同时也被称为“一价定律”的汇率决定理论是（）。

正确答案：绝对购买力平价模型12.息差的计算公式是（）。

正确答案：利息收入/赢利性资产一利息支出/付息性负债13.如果银行的利率敏感性缺口为负，则下述哪种变化会减少银行的收益（）。

正确答案：利率上升14.根据银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为（）。

正确答案：短期负债和长期负债15.某国国际收支平衡表中储备资产一项为-35亿美元，表明（）。

正确答案：储备资产增加35亿美元16.一国某年末外债余额30亿美元，当年偿还外债本息额20亿美元，国内生产总值300 亿美元，商品劳务出口收入60亿美元，则该国的债务率为（）正确答案：50.0%17.下列外债中附加条件较多的是（）。

金融统计分析试题及答案一、选择题1. 下列哪一项不属于金融统计分析的基本内容？A. 数据的收集和整理B. 数据的分析和解释C. 统计指标的计算和评价D. 统计模型的建立和验证答案：D2. 金融统计分析中，使用较多的统计图形是？A. 条形图B. 散点图C. 饼图D. 折线图答案：D3. 金融统计中常用的财务比率包括下列哪几种？A. 速动比率B. 总资产周转率C. 资产负债率D. 营业利润率答案：A、B、C、D4. 在金融统计分析中，下列哪个指标可用来评价股票的投资价值？A. 市盈率B. 资产负债率C. 存货周转率D. 利润率答案：A5. 标准正态分布的均值和标准差分别为多少？A. 均值为0，标准差为1B. 均值为1，标准差为0C. 均值为0，标准差为0D. 均值为1，标准差为1答案：A二、填空题1. 在金融统计中，常用的风险指标包括_______。

答案：波动率、Beta系数、Value-at-Risk（VaR）等2. 股票的收益率计算公式为________。

答案：（期末价格-期初价格）/ 期初价格3. 在金融市场中，常用的技术分析指标有_______。

答案：移动平均线、相对强弱指标（RSI）、布林线等4. 在金融统计中，_____指标可以用来评估股票的系统风险。

答案：Beta系数5. 在统计分析中，_____是用来描述数据分散程度的统计量。

答案：方差三、简答题1. 请简述金融统计分析在风险管理中的应用。

答：金融统计分析是衡量和控制金融风险的重要工具之一。

通过对金融市场中交易数据的收集和整理，可以计算出各种风险指标，如波动率、Beta系数和Value-at-Risk（VaR）等，用于评估各种金融资产的风险水平。

基于这些指标的分析结果，投资者和金融机构可以制定相应的风险管理策略，降低或避免潜在的风险。

2. 解释什么是相关系数，并说明其在金融统计分析中的应用。

答：相关系数是衡量两个变量之间线性相关程度的统计指标。

金融统计分析作业题大全1. 描述性统计分析1.1 均值和中位数计算给定数据集的均值和中位数，并解释它们在金融统计分析中的应用。

1.2 方差和标准差计算给定数据集的方差和标准差，解释它们在金融统计分析中的意义，并讨论如何使用它们来评估风险。

1.3 偏度和峰度计算给定数据集的偏度和峰度，并解释它们在金融统计分析中的应用。

2. 概率分布2.1 正态分布给定一个正态分布的均值和标准差，计算特定值的概率，并基于这个分布回答概率问题。

2.2 泊松分布计算给定泊松分布的概率，并探讨它在金融统计分析中的应用。

2.3 二项分布计算给定二项分布的概率，并说明它在金融统计分析中的重要性。

3. 相关性分析3.1 相关系数计算给定数据集之间的相关系数，并解释其在金融统计分析中的应用。

3.2 相关矩阵计算给定数据集之间的相关矩阵，并讨论如何使用它来评估不同变量之间的关系。

4. 回归分析4.1 简单线性回归给定一组数据，进行简单线性回归，并解释回归模型中的参数及其含义。

4.2 多元线性回归给定多个变量的数据集，进行多元线性回归，并讨论如何解释回归模型中的参数。

5. 时间序列分析5.1 平稳性测试对给定时间序列数据进行平稳性测试，并讨论该测试在金融统计分析中的意义。

5.2 ARIMA模型给定一个时间序列数据集，建立ARIMA模型，并使用该模型进行未来值的预测。

5.3 季节性调整给定一个具有季节性的时间序列数据集，进行季节性调整，并分析调整后的数据。

6. 抽样与假设检验6.1 抽样分布给定一个样本数据集，构建抽样分布，并进行参数估计。

6.2 单样本假设检验给定一个样本数据集，进行单样本假设检验，并解释检验结果。

6.3 两个样本假设检验给定两个样本数据集，进行两个样本假设检验，并讨论两个样本之间的差异。

7. 风险管理7.1 VaR计算计算给定投资组合的VaR（Value at Risk），并讨论其在风险管理中的应用。

7.2 CVaR计算计算给定投资组合的CVaR（Conditional Value at Risk），并解释其在风险管理中的作用。

最新国家开放大学电大《金融统计分析》计算分析题题库及答案一、计算分析题1.用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0. 04+1* 5rm第二只：r=0. 03+1. 2rm并且有E(以)=0. 020, 5； =0.0025。

第一只股票的收益序列方差为0. 009,第二只股票的收益序列方差为0. 008。

试分析这两只股票的收益和风险状况。

解：第一只股票的期望收益为：E(r)=0. 04+1.5XE(rm) =0. 04+1.5X0. 02 =0. 07第二只股票的期望收益为；E(r)=0. 03+1.2XE(rm)=0. 03+1.2X0. 02=0. 054由于第一只股票的期望收益高，所以投资于第一只股票的收益要大于第二只股票。

相应的，第一只股票的收益序列方差大于第二只股票(0. 009>0. 008),即第一只股票的风险较大。

从两只股票的B系数可以发现，第一只股票的系统风险要高于第二只股票，伊咒=1.5X1. 5X0. 0025 =0. 0056,占该股票全部风险的62. 2% (0. 0056/0. 009X100%),而第二只股票有2X 1. 2X0. 0025=0. 0036,仅占总风险的 45. 0% (0. 0036/0. 008X100%) o2.下而是五大商业银行的存款总量数据，假设你是D行的分析人员，请就本行的市场竞争状况作出简要分析。

解：本行存款市场本月余额占比：占金融机构的15941. 2/102761. 64=15.51%(1)在五大商业银行中占比：15941. 27/69473. 04=22. 95%在五大商业银行中位居第二，仅次于A行39. 34%,但差距较大(39.34%-22.95%=16.39%)。

从余额上看与B银行的差距很小，受到B行的较大挑战。

(2)从新增占比来看，新增额占五大商业银行新增额的206. 11/841. 26—24. 50%,大于余额占比，市场份额在提高。

金融统计分析考题1. 引言金融统计分析是金融领域中非常重要的一门学科。

在金融领域，统计分析可以帮助我们进行风险评估、预测市场趋势、优化投资组合和制定决策等。

因此，掌握金融统计分析的方法和技巧对于金融从业人员来说非常重要。

本文将介绍一些常见的金融统计分析考题和解答方法。

2. 考题一：投资组合优化2.1 考题描述假设你是一家投资公司的金融分析师，你需要为一位客户创建一个投资组合。

你有以下几支股票的历史回报率数据：股票A的年回报率为5%，股票B的年回报率为8%，股票C的年回报率为10%。

你需要确定每只股票在投资组合中的权重，以最大化投资组合的预期回报率。

2.2 解答思路首先，计算每只股票的年回报率的均值和标准差。

然后，根据投资组合的预期回报率最大化的要求，可以使用线性规划的方法来确定每只股票在投资组合中的权重。

线性规划的目标函数为投资组合的预期回报率，约束条件为投资组合的权重之和为1和投资组合的预期回报率大于等于最小要求的回报率。

2.3 解答示例```python import numpy as np from scipy.optimize import linprog 股票的年回报率数据returns = np.array([0.05, 0.08, 0.1])均值和标准差mean_returns = np.mean(returns) std_returns = np.std(returns)线性规划的系数矩阵c = -mean_returns A = np.ones((1, len(returns))) b = np.array([1]) bounds = [(0, 1) for _ in returns]使用线性规划求解result = linprog(c, A_eq=A, b_eq=b, bounds=bounds) weights = result.x打印结果for i, weight in enumerate(weights): print(f。