金融统计分析计算题

国家开放大学电大本科《金融统计分析》2025-2026期末试题及答案(试卷号：1013)一、单选题(每题2分，共40分)1.货币与银行统计中是以()为主要标志定义某种金融工具是否为货币的。

A.流通能力B.支付能力C.保值能力D.流动性2.货币与银行统计的基础数据是以0数据为主。

A.周末B,时点C.月末D.时期3.货币当局资产业务的国外净资产不包括()。

A.货币当局持有的外汇B.货币当局持有的货币黄金C.货币当局在国际金融机构的净头寸D.货币当局在国外发行的债券4.存款货币银行最主要的负债业务是()。

A.境外筹资B.存款C.发行债券D.向中央银行借款5.以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为()。

A.现金、储蓄存款、活期存款、债券、股权B.现金、活期存款、债券、储蓄存款、股权C.现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权D.现金、活期存款、储蓄存款、股权、债券6.产业分析的首要任务是0。

A.产业所处生命周期阶段的判别B.产业的业绩状况分析C.产业的市场表现分析D.产业发展趋势的分析7.属于准货币的是0。

A.现金8.活期存款C.定期存款D.国债8.对于付息债券，如果市场价格高于面值，贝H)。

A.到期收益率低于票面利率9.到期收益率高于票面利率C.到期收益率等于票面利率D.不一定10A股票的p系数为0.8, B股票的p系数为1,贝lj()。

A.股票的风险大于B股B.A股票的风险小于B股C.A股票的系统风险大于B股D.A股票的系统风险小于B股10.中国境内外汇市场人民币对美元的标价方法是()。

A.直接标价法B.间接标价法C.买人价D.卖出价11.马歇尔―勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是()。

A.本国不存在通货膨胀B.没有政府干预C.利率水平不变D.进出口需求弹性之和必须大于112.下列哪种情况会导致银行收益状况恶化()。

A.利率敏感性资产占比较大，利率上涨B.利率敏感性资产占比较大，利率下跌C.利率敏感性资产占比较小，利率下跌D.利率敏感性负债占比较小，利率上涨13.下列有关汇率决定模型的说法正确的有()。

金融统计分析作业答案 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT《金融统计分析》作业（一）一、单选题1、下列中哪一个不属于金融制度。

（A、机构部门分类）2、下列哪一个是商业银行。

((B、中国银行)3、《中国统计年鉴》自（B、1989年）开始公布货币概览数据。

4、货币与银行统计体系的立足点和切入点是（B、金融机构）。

5、国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（A、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表）。

6、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表）。

7、货币与银行统计的基础数据是以（B、存量）数据为主。

8、存款货币银行最明显的特征是（C、吸收活期存款，创造货币）。

9、当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（A、增加）。

10、准货币不包括（C、活期存款）。

二、多选题1、金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论，它包括（ABCDE）。

A、金融制度B、金融机构C、金融工具D、金融市场E、金融调控机制2、政策银行包括（CDE）。

A、交通银行B、中信实业银行C、中国农业发展银行D、国家开发银行E、中国进出口银行3、金融市场统计包括（BCE）。

A、商品市场B、短期资金市场统计C、长期资金市场统计D、科技市场E、外汇市场统计4、我国的存款货币银行主要包括商业银行和（BCE）。

A、保险公司B、财务公司C、信用合作社D、信托投资公司E、中国农业发展银行5、基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币，是中央银行通过其资产业务直接创造的货币，具体包括三个部分（ABD）。

A、中央银行发行的货币（含存款货币银行的库存现金）B、各金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额准备金（中央银行对非金融机构的负债）C、中央银行自有的信贷资金D、邮政储蓄存款和机关团体存款（非金融机构在中央银行的存款）E、中央银行发行的中央银行债券6、M1由（BD）组成。

金融统计分析试题及答案一、选择题（每题2分，共60分）1. 下列哪一个不属于描述性统计的类型？A. 频率分布B. 中心倾向度量C. 变异程度度量D. 抽样分布2. 在金融统计分析中，下列哪个指标常用来度量股票的波动性？A. 均值B. 标准差C. 中位数D. 方差3. 常见的金融市场指数包括下列哪一个？A. CPI指数B. GDP指数C. Dow Jones指数D. 人口增长率指数4. 下列哪一个不是相关系数的取值范围？A. -1 ≤ r ≤ 1B. -∞ ≤ r ≤ ∞C. -2 ≤ r ≤ 2D. 0 ≤ r ≤ 15. 在假设检验中，p值小于显著性水平，通常表示什么？A. 原假设成立B. 原假设拒绝C. 无法判断D. 原假设悬而未决二、填空题（每题3分，共30分）1. 投资组合理论中，用于度量资产组合风险的指标是___________。

2. 在时间序列分析中，用于预测未来趋势的方法有___________。

3. 方差的平方根被称为___________。

4. 相关系数等于1时，表示两个变量之间为___________。

5. 在回归分析中，自变量的系数称为___________。

三、计算题（每题10分，共40分）1. 下表为某公司3月份的每日股票收盘价数据，请计算该公司股票收益率的均值和标准差。

日期收盘价3月1日 503月2日 483月3日 523月4日 552. 下列数据为某银行发放贷款的金额，单位为万美元，请计算该银行贷款金额的中位数和四分位数。

100, 150, 200, 120, 80, 90, 110, 190, 1703. 设某资产的正态收益率服从均值为8%、标准差为12%的正态分布，请计算该资产在90%置信水平下的VaR（Value at Risk）。

以上是金融统计分析试题的部分内容，完整的试题及答案可在参考资料中找到。

参考资料：- 大学金融统计学教材- 金融统计分析课程讲义（文章内容仅供参考，具体试题及答案以实际情况为准。

类型一因素分析法1．下表是某公司X的1999年（基期）、2000年（报告期）的财务数据，请利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向。

X公司的财务分析表指标名称1999年2000年销售净利润率（%）18.37 19.23总资本周转率（次/年）0.85 1.13权益乘数 2.34 2.10净资本利润率（%）36.54 45.63解：该分析中从属指标与总指标之间的基本关系是：净资本利润率=销售净利润率×总资本周转率×权益乘数下面利用因素分析法来分析各个因素的影响大小和影响方向：销售净利润率的影响=（报告期销售净利润率-基期销售净利润率）×基期总资本周转率×基期权益乘数=（19.23%-18.37%）×0.85×2.34=1.71% 总资本周转率的影响=报告期销售净利润率×（报告期总资本周转率-基期总资本周转率）×基期权益乘数=19.23%×(1.13-0.85)×2.34=12.60% 权益乘数的影响=报告期销售净利润率×报告期总资本周转率×（报告期权益乘数-基期权益乘数）=19.23%×1.13×(2.10-2.34)= -5.22% 净资本收益率的变化=报告期净资本收益-基期净资本收益率=销售净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响=45.63%-36.54%=1.71%+12.60%+（-5.22%）=9.09% 综合以上分析：可以看到X公司的净资产收益率2000年相对1999年升高了9.09个百分点，其中由于销售净利润率的提高使净资产收益率提高了1.71个百分点，而由于总资产周转率的速度加快，使净资产收益率提高了12.60个百分点；由于权益乘数的下降，使得净资产收益率下降了5.22个百分点，该因素对净资产收益率的下降影响较大，需要进一步分析原因。

答案：计算该国国际收支的经常账户差额、综合差额，说明该国国际收支状况，并分析该国外汇市场将出现何种变化。

经常账户差额为逆差252亿美元；
综合差额为逆差119亿美元；
该国国际收支总体状况是逆差，且主要是由经常账户逆差引起的。

3．对于两家面临相同的经营环填和竞争环境的A、B银行，假设其利串敏感性资产的收益率等于市场利率(因为它们同步波动)，它们资产结构不同：A银行资产的50％为利率敏感性资产，而B银行中利率敏感性资产占70％。

假定初期市场利率为10％，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8％。

现在市场利率发生变化，从10％降为5％，分析两家银行的收益率变动情况。

解：A银行初始收益率为10％*0.5+8％*0.5=9％
B银行初始收益率为10％*0.7+8％*0.3=9.4％
利率变动后两家银行收益串分别变为：
A银行：5％*0.5十8％*0.5=6.5％
B银行：5％*0.7+8％*0.3=5.9％
在开始时A银行收益率低于B银行，利率变化使A银行收益率下降2.5％，使B银行收益率下降3.5％，从而使变化后的A银行的收益率高于B银行。

这是由于B银行利率敏感性资产占比较大的比重，从而必须承受较高利率风险的原因。

国家开放大学电大本科《金融统计分析》期末试题及答案（试卷号：1013）2022盗传必究一、单项选择题（每小题2分，共40分。

每小题有一项答案正确.请将正确答案的序号填在括号内）1.下列不属于中央银行专项调查项目的是（）o正确答案：居民储蓄调查2.下列不包括在我国对外金融统计之内的是（）。

正确答案：进出口统计3.金融市场统计是指以（）为交易对象的市场的统计。

正确答案：信贷4.Mi具体包括（）o正确答案：流通中的现金十活期存款5.通常当政府采取紧缩的财政和货币政策时，股市行情会（）o正确答案：走低6.当某产业生命周期处于衰退期，则该产业内行业利润、风险大小应该有如下特征（）。

正确答案：减少甚至亏损、较低7.X股票的p系数为2. o, Y股票的p系数为0.6,现在股市处牛市，请问你想避免较大的损失，则应该选哪种股票？（）正确答案：X8.产业分析的首要任务是（）o正确答案：产业所处生命周期阶段的判断9.比较处于马柯维兹有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB,相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（）。

正确答案：RBNRA10.对于付息债券，如果市场价格高于面值，贝队）o正确答案：到期收益率低于票而利率11.同时也被称为“一价定律”的汇率决定理论是（）。

正确答案：绝对购买力平价模型12.息差的计算公式是（）。

正确答案：利息收入/赢利性资产一利息支出/付息性负债13.如果银行的利率敏感性缺口为负，则下述哪种变化会减少银行的收益（）。

正确答案：利率上升14.根据银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为（）。

正确答案：短期负债和长期负债15.某国国际收支平衡表中储备资产一项为-35亿美元，表明（）。

正确答案：储备资产增加35亿美元16.一国某年末外债余额30亿美元，当年偿还外债本息额20亿美元，国内生产总值300 亿美元，商品劳务出口收入60亿美元，则该国的债务率为（）正确答案：50.0%17.下列外债中附加条件较多的是（）。

金融统计分析试题及答案一、选择题1. 下列哪一项不属于金融统计分析的基本内容？A. 数据的收集和整理B. 数据的分析和解释C. 统计指标的计算和评价D. 统计模型的建立和验证答案：D2. 金融统计分析中，使用较多的统计图形是？A. 条形图B. 散点图C. 饼图D. 折线图答案：D3. 金融统计中常用的财务比率包括下列哪几种？A. 速动比率B. 总资产周转率C. 资产负债率D. 营业利润率答案：A、B、C、D4. 在金融统计分析中，下列哪个指标可用来评价股票的投资价值？A. 市盈率B. 资产负债率C. 存货周转率D. 利润率答案：A5. 标准正态分布的均值和标准差分别为多少？A. 均值为0，标准差为1B. 均值为1，标准差为0C. 均值为0，标准差为0D. 均值为1，标准差为1答案：A二、填空题1. 在金融统计中，常用的风险指标包括_______。

答案：波动率、Beta系数、Value-at-Risk（VaR）等2. 股票的收益率计算公式为________。

答案：（期末价格-期初价格）/ 期初价格3. 在金融市场中，常用的技术分析指标有_______。

答案：移动平均线、相对强弱指标（RSI）、布林线等4. 在金融统计中，_____指标可以用来评估股票的系统风险。

答案：Beta系数5. 在统计分析中，_____是用来描述数据分散程度的统计量。

答案：方差三、简答题1. 请简述金融统计分析在风险管理中的应用。

答：金融统计分析是衡量和控制金融风险的重要工具之一。

通过对金融市场中交易数据的收集和整理，可以计算出各种风险指标，如波动率、Beta系数和Value-at-Risk（VaR）等，用于评估各种金融资产的风险水平。

基于这些指标的分析结果，投资者和金融机构可以制定相应的风险管理策略，降低或避免潜在的风险。

2. 解释什么是相关系数，并说明其在金融统计分析中的应用。

答：相关系数是衡量两个变量之间线性相关程度的统计指标。

金融统计分析作业题大全1. 描述性统计分析1.1 均值和中位数计算给定数据集的均值和中位数，并解释它们在金融统计分析中的应用。

1.2 方差和标准差计算给定数据集的方差和标准差，解释它们在金融统计分析中的意义，并讨论如何使用它们来评估风险。

1.3 偏度和峰度计算给定数据集的偏度和峰度，并解释它们在金融统计分析中的应用。

2. 概率分布2.1 正态分布给定一个正态分布的均值和标准差，计算特定值的概率，并基于这个分布回答概率问题。

2.2 泊松分布计算给定泊松分布的概率，并探讨它在金融统计分析中的应用。

2.3 二项分布计算给定二项分布的概率，并说明它在金融统计分析中的重要性。

3. 相关性分析3.1 相关系数计算给定数据集之间的相关系数，并解释其在金融统计分析中的应用。

3.2 相关矩阵计算给定数据集之间的相关矩阵，并讨论如何使用它来评估不同变量之间的关系。

4. 回归分析4.1 简单线性回归给定一组数据，进行简单线性回归，并解释回归模型中的参数及其含义。

4.2 多元线性回归给定多个变量的数据集，进行多元线性回归，并讨论如何解释回归模型中的参数。

5. 时间序列分析5.1 平稳性测试对给定时间序列数据进行平稳性测试，并讨论该测试在金融统计分析中的意义。

5.2 ARIMA模型给定一个时间序列数据集，建立ARIMA模型，并使用该模型进行未来值的预测。

5.3 季节性调整给定一个具有季节性的时间序列数据集，进行季节性调整，并分析调整后的数据。

6. 抽样与假设检验6.1 抽样分布给定一个样本数据集，构建抽样分布，并进行参数估计。

6.2 单样本假设检验给定一个样本数据集，进行单样本假设检验，并解释检验结果。

6.3 两个样本假设检验给定两个样本数据集，进行两个样本假设检验，并讨论两个样本之间的差异。

7. 风险管理7.1 VaR计算计算给定投资组合的VaR（Value at Risk），并讨论其在风险管理中的应用。

7.2 CVaR计算计算给定投资组合的CVaR（Conditional Value at Risk），并解释其在风险管理中的作用。

最新国家开放大学电大《金融统计分析》计算分析题题库及答案一、计算分析题1.用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0. 04+1* 5rm第二只：r=0. 03+1. 2rm并且有E(以)=0. 020, 5； =0.0025。

第一只股票的收益序列方差为0. 009,第二只股票的收益序列方差为0. 008。

试分析这两只股票的收益和风险状况。

解：第一只股票的期望收益为：E(r)=0. 04+1.5XE(rm) =0. 04+1.5X0. 02 =0. 07第二只股票的期望收益为；E(r)=0. 03+1.2XE(rm)=0. 03+1.2X0. 02=0. 054由于第一只股票的期望收益高，所以投资于第一只股票的收益要大于第二只股票。

相应的，第一只股票的收益序列方差大于第二只股票(0. 009>0. 008),即第一只股票的风险较大。

从两只股票的B系数可以发现，第一只股票的系统风险要高于第二只股票，伊咒=1.5X1. 5X0. 0025 =0. 0056,占该股票全部风险的62. 2% (0. 0056/0. 009X100%),而第二只股票有2X 1. 2X0. 0025=0. 0036,仅占总风险的 45. 0% (0. 0036/0. 008X100%) o2.下而是五大商业银行的存款总量数据，假设你是D行的分析人员，请就本行的市场竞争状况作出简要分析。

解：本行存款市场本月余额占比：占金融机构的15941. 2/102761. 64=15.51%(1)在五大商业银行中占比：15941. 27/69473. 04=22. 95%在五大商业银行中位居第二，仅次于A行39. 34%,但差距较大(39.34%-22.95%=16.39%)。

从余额上看与B银行的差距很小，受到B行的较大挑战。

(2)从新增占比来看，新增额占五大商业银行新增额的206. 11/841. 26—24. 50%,大于余额占比，市场份额在提高。

金融统计分析考题1. 引言金融统计分析是金融领域中非常重要的一门学科。

在金融领域，统计分析可以帮助我们进行风险评估、预测市场趋势、优化投资组合和制定决策等。

因此，掌握金融统计分析的方法和技巧对于金融从业人员来说非常重要。

本文将介绍一些常见的金融统计分析考题和解答方法。

2. 考题一：投资组合优化2.1 考题描述假设你是一家投资公司的金融分析师，你需要为一位客户创建一个投资组合。

你有以下几支股票的历史回报率数据：股票A的年回报率为5%，股票B的年回报率为8%，股票C的年回报率为10%。

你需要确定每只股票在投资组合中的权重，以最大化投资组合的预期回报率。

2.2 解答思路首先，计算每只股票的年回报率的均值和标准差。

然后，根据投资组合的预期回报率最大化的要求，可以使用线性规划的方法来确定每只股票在投资组合中的权重。

线性规划的目标函数为投资组合的预期回报率，约束条件为投资组合的权重之和为1和投资组合的预期回报率大于等于最小要求的回报率。

2.3 解答示例```python import numpy as np from scipy.optimize import linprog 股票的年回报率数据returns = np.array([0.05, 0.08, 0.1])均值和标准差mean_returns = np.mean(returns) std_returns = np.std(returns)线性规划的系数矩阵c = -mean_returns A = np.ones((1, len(returns))) b = np.array([1]) bounds = [(0, 1) for _ in returns]使用线性规划求解result = linprog(c, A_eq=A, b_eq=b, bounds=bounds) weights = result.x打印结果for i, weight in enumerate(weights): print(f。

金融统计分析试题一、单选题（每题2分，共40分）1．金融市场统计是指以( )为交易对象的市场的统计。

A．证券 B．股票C．信贷 D．金融商品2．信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社，在货币与银行统计中，它们属于( )。

A．非货币金融机构 B．存款货币银行C．国有独资商业银行 D．非金融机构3．当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会( )。

A．增加 B．减小C．不变 D．无法确定4．以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为( )。

A．现金、储蓄存款、活期存款、债券、股权B．现金、活期存款、债券、储蓄存款、股权C．现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权D．现金、活期存款、储蓄存款、股权、债券5．通常，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会( )。

A．看涨 B．走低C．不受影响 D．无法确定6．某产业处于成长期，则其市场表现（价格）的特征是( )。

A．大幅度波动 B．快速上扬，中短期波动C．适度成长 D．低价7．A股票的B系数为1.8，B股票的p系数为0.9，则( )。

A．A股票的风险大于B股 B．A股票的风险小于B股C．A股票的系统风险大于B股 D．A股票的非系统风险大于B股8．假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。

则当N变得很大时，关于股票组合的总风险说法正确的是( )。

A．总风险在变大B．总风险不变C．总风险在全面降低，当N大于30时，总风险略微大于市场风险D．总风险的变化方向不确定9．对于付息债券，如果市场价格高于面值，则( )。

A．到期收益率低于票面利率 B．到期收益率高于票面利率C.到期收益率等于票面利率 D．不一定10.纽约外汇市场美元对韩元汇率的标价方法是()。

A．直接标价法 B.间接标价法C．买入价 D．卖出价11．下列说法正确的是( )。

A．汇率风险只在固定汇率下存在B．汇率风险只在浮动汇率存在C．汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均存在D．汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均不存在12. 2000年1月18日纽约外汇市场上美元对英镑汇率是：1英镑-1. 6360-1. 6370美元，某客户卖出50000美元，可得到( )英镑。

0304金融统计分析试题及答案一单项选择题1、货币供应量统计严格按照(C)的货币供应量统计方法进行。

A、世界银行B、联合国C、国际货币基金组织D、自行设计 2、货币与银行统计的基础数据是以(C)数据为主。

A、流量B、时点C、存量D、时期3、存款货币银行最主要的负债业务是(B)。

A、境外筹资B、存款C、发行债券D、向中央银行借款 4、直接决定上市公司股票价格的因素是(B)。

A、国家政治军事因素B、国外经济发展状况C、社会文化因素D、公司本身的经营状况和盈利水平5、纽约外汇市场的美元对英镑汇率的标价方法是(D)。

A、直接标价法B、间接标价法C、买入价D、卖出价6、我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是(A)。

A、国际收支平衡表B、结售汇统计C、出口统计D、进口统计 7、下列哪种情况会导致银行收益情况恶化(B)。

A、利率敏感性资产占比较大，利率上涨B、利率敏感性资产占比较大，利率下跌C、利率敏感性资产占比较小，利率下跌D、利率敏感性资产占比较大，利率上涨 8、 ROA指标是指(D)。

A、股本收益率B、资产收益率C、净利息收益试率D、银行营业收益率 9、1968年，联合国正式把资金流量账户纳入(B)中A、国民经济核算账户体系B、国际收支表C、货币与银行统计体系D、银行统计10当一个机构单位与另一个机构单位缔结了有关提供资金的契约时，(B)和债务便得以产生，这也就意味着发生了一笔金融交易。

A、金融债权B、资金所有权C、资金使用权D、银行存款二、多项选择题1、货币和银行统计体系将国民经济的基本单位除归入金融机构以外，还分别归入以下几个机构部门(ABDE)A、政府部门B、住户部门C、生产部门D、国外部门E、非金融企业部门2、下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加,(ABC)A、利率敏感性缺口为正，市场利率上升B、利率敏感性缺口为负，市场利率下降C、利率敏感系数大于1，市场利率上升D、有效持有期缺口为负，市场利率下降E、当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加3、下列说法正确的有(CDE)A、买入价是客户从银行那里买入外汇使用的汇率B、卖出价是客户向银行卖出外汇时使用的汇率C、买入价是银行从客户那里买入外汇时使用的汇率D、卖出价是银行向客户卖出外汇时使用的汇率E、买入价和卖出价是从银行的角度而言的4、威?廉安尔伯茨提出的关于银行资本收益率的分析方法中,将资本收益率分为(AC) A、投资收益率 B、资产收益率 C、财务杠杆收益率 D、资产使用率 E、杠杆系数5、中国金融统计体系包括(ABCDE)A、货币供应量统计B、保险统计C、对外金融统计D、证券统计E、资金流量统计三、问答题1、简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。

金融统计分析考试题<i>整理后的</i>金融统计分析一、单选题（每题2分，共20分）1、货币供应量统计严格按照（）的货币供应量统计方法进行。

A、世界银行B、联合国C、国际货币基金组织D、自行设计2、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（）。

A、A、货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表B、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表3、存款货币银行最明显特征是（）。

A、能够盈利B、吸收活期存款，创造货币C、经营存款贷款业务D、办理转帐结算4、A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为0.8，则（）。

A、A股票的风险大于B股票B、A股票的风险小于B股票<i>整理后的</i>C、A股票的系统风险大于B股票D、A股票的非系统风险大于B股票5、在通常情况下，两国（）的差距是决定远期汇率的最重要因素。

A、通货膨胀率B、利率C、国际收支差额D、物价水平6、我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是（）。

A、国际收支平衡表B、结售汇统计C、出口统计D、进口统计7、一国某年末外债余额43亿美元，当年偿还外债本息额14亿美元，国内生产总值325亿美元，商品劳务出口收入56亿美元，则债务率为（）。

A、13.2%B、76.8%C、17.2%D、130.2% 8、商业银行中被视为二级准备的资产是（）。

A、现金B、存放同业款项C、证券资产D、放款资产9、与资金流量核算对应的存量核算是国民资产与负债帐户中的（）。

A、非金融资产存量核算B、金融资产与负债存量核算C、固定资产存量核算D、金融资产与负债调整流量核算10、金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（）。

A、资本成本的大小B、资本市场效率的高低C、股票市场活力D、银行部门效率<i>整理后的</i>二、多选题（每题1分，共10分）1、中国金融统计体系包括（）。

最新国家开放大学电大本科《金融统计分析》2022期末试题及答案（试卷号：1013）一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪个选项不是金融统计分析的主要目的？（）A. 预测金融市场的走势B. 分析金融市场的风险C. 提高金融机构的竞争力D. 分析金融机构的内部管理答案：D2. 金融统计分析的数据来源不包括以下哪个方面？（）A. 政府统计局B. 金融机构C. 互联网D. 学术论文答案：D3. 以下哪个指标不属于金融统计分析中的宏观经济指标？（）A. GDPB. 通货膨胀率C. 货币供应量D. 企业盈利能力答案：D4. 金融统计分析中的时间序列数据不包括以下哪个方面？（）A. 股票价格B. 利率C. 货币供应量D. 金融机构的贷款余额答案：D5. 以下哪个金融统计分析方法属于非参数方法？（）A. 回归分析B. 方差分析C. 卡方检验D. 主成分分析答案：C二、填空题（每题2分，共20分）6. 金融统计分析中的数据类型包括______、______和______。

答案：定量数据、定性数据、时间序列数据7. 金融统计分析的主要方法有______、______和______。

答案：回归分析、聚类分析、因子分析8. 以下金融统计分析软件中，属于统计分析软件的有______、______和______。

答案：SPSS、SAS、R9. 金融统计分析中的风险类型包括______、______和______。

答案：市场风险、信用风险、操作风险10. 金融统计分析在金融机构中的应用包括______、______和______。

答案：投资决策、风险管理、绩效评价三、判断题（每题2分，共20分）11. 金融统计分析只能用于预测金融市场的走势。

（）答案：错误12. 金融统计分析可以完全替代金融机构的内部管理。

（）答案：错误13. 金融统计分析中的时间序列数据是按照时间顺序排列的数据。

（）答案：正确14. 金融统计分析方法只包括定量分析方法。

金融统计分析——计算分析题目录第二章货币与银行统计分析 (2)案例一资产负债表计算 (2)案例二储蓄存款统计分析 (4)案例三货币乘数统计分析。

(4)第三章证券市场统计分析 (5)案例一因素分析法分析公司财务综合状况。

(5)案例二收益和风险分析。

(6)案例三基金优劣分析。

(6)案例四债券投资价值分析。

(7)案例五基金单位净值分析 (8)第四章外汇市场与汇率分析 (9)案例一汇率变动对贸易的影响。

(9)案例二汇率综合变动率。

(9)案例三均衡汇率 (10)第五章国际收支统计分析 (11)案例一国际收支差额分析。

(11)案例二国家的债务状况分析 (11)案例三国际储备充足性 (12)第六章商业银行统计分析 (12)案例一滑动平均预测 (12)案例二利率敏感性分析 (13)案例三市场占比分析 (13)案例四有效持续期缺口和利率风险 (14)第七章资产流量统计分析 (15)案例一金融资产流量的结构分析 (15)案例二非金融企业部门的融资分析 (16)第二章货币与银行统计分析案例一资产负债表计算1、根据货币当局资产负债表分析货币当局资产操作和基础货币的创造。

连续两年的货币当局的资产负债表单位：亿元解：1、第一步货币当局资产负债表单位：亿元第二步：从分析表中可以看出，1994年货币当局的基础货币比1993年增加了4071亿元。

在增加的4071亿元中，发行货币减少了71.8亿元，占全部增量的—2%, 对金融机构负债增加1927.2亿元，占全部增量的49 %, 非金融机构存款增加2215亿元，占全部增量的57%。

第三步：1994年中央银行总资产增加了3913亿元。

中央银行主要通过其中两项资产操作放出基础货币，一是；大量增加外汇资产。

增加外汇资产的含义是货币当局买进外汇，放出人民币，1994年货币当局外汇资产增加2832亿元，占全部资产增量的72%。

二是：增加对非货币金融机构的债权。

1994年货币当局对非货币金融机构的债权增加2215亿元，占全部增量的57 %。

《金融统计分析》作业一、单选题1、下列中哪一个不属于金融制度。

（A） A 、机构部门分类B、汇率制度C、支付清算制度D、金融监管制度2、下列哪一个是商业银行。

( D ) A 、中国进出口银行 B 、中国银行C、国家开发银行 D 、邮政储蓄机构3、《中国统计年鉴》自（ B ）开始公布货币概览数据。

A 、 1980 年B、1989 年C、1990 年 D 、 1999 年4、货币与银行统计体系的立足点和切入点是（ B ）。

A 、政府B、金融机构C、非金融企业D、国外5、国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（ A ）。

A、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表B、货币当局资产负债表、商业银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表6、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（ A ）。

A、货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表B、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表7、货币与银行统计的基础数据是以（ B ）数据为主。

A 、流量 B 、存量C、时点D、时期8、存款货币银行最明显的特征是（ C ）。

A 、办理转帐结算 B 、能够赢利C、吸收活期存款，创造货币D、经营存款贷款业务9、当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（ A ）。

A 、增加 B 、减小C、不变 D 、无法确定10、准货币不包括（ C ）。

A 、定期存款B、储蓄存款C、活期存款D、信托存款和委托存款11、一般地，银行贷款利率和存款利率的提高，分别会使股票价格发生如下哪种变化？（ C ）A 、上涨、下跌B 、上涨、上涨C、下跌、下跌D、下跌、上涨12、通常，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会（ A ）。

《金融统计分析》复习自测题一.单选题(每题1分,共20分)1. 下列哪一种不属于金融制度？（）A.机构部门分类B.金融市场制度C.信用制度D汇率制度2．下面哪一个不属于非货币金融机构？（）A．企业集团财务公司 B.证券公司C. 城乡信用合作社D.信托投资公司3. 下面关于M2的说法中正确的是( )A.M2由流通中的现金M0和活期存款两部分组成B.M2由流通中的现金M0和定期存款两部分组成C.M2由货币供应量M1和准货币组成D.M2由流通中的现金M0和货币供应量M1组成4. 我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分不包括下面中的哪一个?( )A. 存款货币银行的资产负债表B.非货币金融机构的资产负债表C. 特定存款机构的资产负债表D.货币当局的资产负债表5. 存款货币银行最明显的特征是( )A. 办理转帐结算B. 经营存贷款业务,创造货币C. 能够赢利D. 吸收活期存款,创造货币6. 在其他因素不变的情况下,若政府采取扩张性的货币政策来增加货币供应量,那么股市行情会如何变化( )A. 看涨B. 走低C. 不受影响D. 无法确定7. 某只股票年初每股市场价值为12元,年底的市场价值是13元,年终分红2元,则该只股票的收益率按照公式R P=(P1+D-P0)/ P0计算,得到该股票的年收益率为( )A. 8.33 %B. 25 %C. 16.67 %D. 7.69 %8.某产业的生命周期处于初创期,则该产业内行业利润、风险大小、厂商数量以及面临的风险形态应该有如下特征（）A．增加、较高、增加、市场风险和管理风险B．较高、减少、减少、管理风险C．减少甚至亏损、较低、很少、生存风险D．亏损、较高、很少、技术风险和市场风险9．某人投资三种股票，（）A. 0.12B. 0.145C. 0.165D. 0.06510. 比较几种金融工具的风险性,下面关系式正确的是( )A.股票>债券>基金B.基金>债券>股票C.股票>基金>债券D.基金>股票>债券11.某人投资了三种股票,这三种股票的方差—协方差矩阵如下表，矩阵第（i,j）位置上的元素表示股票i与股票j的协方差。

一、单选题1、货币供应量统计严格按照的货币供应量统计方法进行..A、世界银行B、联合国C、国际货币基金组织D、自行设计2、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是 ..A、 A、货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表B、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表3、存款货币银行最明显特征是 ..A、能够盈利B、吸收活期存款;创造货币C、经营存款贷款业务D、办理转帐结算4、A股票的β系数为1.5;B股票的β系数为0.8;则 ..A、A股票的风险大于B股票B、A股票的风险小于B股票C、A股票的系统风险大于B股票D、A股票的非系统风险大于B股票5、在通常情况下;两国的差距是决定远期汇率的最重要因素..A、通货膨胀率B、利率C、国际收支差额D、物价水平6、我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是 ..A、国际收支平衡表B、结售汇统计C、出口统计D、进口统计7、一国某年末外债余额43亿美元;当年偿还外债本息额14亿美元;国内生产总值325亿美元;商品劳务出口收入56亿美元;则债务率为 ..A、13.2%B、76.8%C、17.2%D、130.2%8、商业银行中被视为二级准备的资产是 ..A、现金B、存放同业款项C、证券资产D、放款资产9、与资金流量核算对应的存量核算是国民资产与负债帐户中的 ..A、非金融资产存量核算B、金融资产与负债存量核算C、固定资产存量核算D、金融资产与负债调整流量核算10、金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是 ..A、资本成本的大小B、资本市场效率的高低C、股票市场活力D、银行部门效率二、多选题1、中国金融统计体系包括 ..A、货币供应量统计B、信贷收支统计C、现金收支统计D、对外金融统计E、金融市场统计2、货币和银行统计体系将国民经济的基本单位除归入金融机构外;还分别归入以下哪几个机构部门A、政府部门B、住户部门C、生产部门D、国外部门E、非金融企业部门3、M2是由M1和组成的..A、活期存款B、信托存款C、委托存款D、储蓄存款E、定期存款4、下面论点正确的是 ..A、 A、通货膨胀对股票市场不利B、 B、对国际化程度较高的证券市场;币值大幅度波动会导致股价下跌C、 C、税率降低会使股市上涨D、D、紧缩性货币政策会导致股市上涨E、 E、存款利率和贷款利率下调会使股价上涨5、关于现行人民币汇率制度的说法正确的有 ..A、官方汇价和外汇调剂价格并存..B、汇率水平高低是以市场供求关系为基础的C、在银行间市场上;当市场波动幅度过大;央行通过吞吐外汇干预市场;保持汇率稳定..D、人民币实行单一固定汇率制度..E、人民币实行有管理的、单一的、浮动汇率6、国际收支统计的数据来源主要有 ..A、国际贸易统计B、国际交易报告统计C、企业调查D、官方数据源E、伙伴国统计7、以下资产项目属于速动资产一级准备的有 ..A、金融债券B、现金C、存放中央银行的准备金D、流动资产贷款E、存放同业款项8、资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系 ..A、国际收支B、货币与银行统计C、国民生产统计D、证券统计E、保险统计9、金融体系竞争力指标体系由 4类要素共27项指标组成..A、资本成本的大小B、资本市场效率的高低C、股票市场活力D、债券交易频繁程度E、银行部门效率10、戈德史密斯认为;金融对经济增长的促进作用是通过实现的..A、提高储蓄B、提高投资总水平C、有效配置资金D、提高投资的边际收益率E、促进消费三、名词解释1、基础货币2、开放式基金和封闭式基金3、基础汇率和套算汇率4、利率敏感性资产四、简答题1、 1、简述金融统计分析的主要任务..2、为什么要编制货币概览和银行概览3、简述债券的定价原理..4、简述国际收支差额对汇率变化的一般影响..5、简述我国目前提倡的资产质量的分类体系..五、计算分析题1、 1、根据下面连续两年的存款货币银行资产负债表;分析存款货币银行派生存款的原因..存款货币银行的资产负债表单位：亿元2、用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据;得到如下两个回归方程：第一只： r=0.021+1.4rm第二只： r=0.024+0.9rm并且有Erm =0.018;δ2m=0.0016..第一只股票的收益序列方差为0.0041;第二只股票的收益序列方差为0.0036..试分析这两只股票的收益和风险状况..答案：一、单选题1、C2、D3、B4、C5、B6、B7、B8、C9、B10、D二、多选题1、ABCDE2、ABDE3、BCDE4、BCE5、BCE6、ABCDE7、BCE8、ABCDE9、ABCE10、ABCD三、名词解释1、基础货币：是具有货币信贷扩张或收缩能力的货币;又称为高能货币..对应到货币与银行统计当中;就是货币当局的资产负债表中负债方的储备货币;具体包括中央银行发行的货币、金融机构在中央银行的法定准备金和超额准备金即金融机构在中央银行的存款;以及机关团体事业单位在中央银行的存款和邮政储蓄存款即非金融机构在中央银行的存款..2、开放式基金和封闭式基金：开放式基金是指基金设立后;投资者可以随时申购或赎回基金单位;基金规模不固定；封闭式基金的基金规模在基金发行前就已经确定;在发行完毕后的规定期限内;基金规模固定不变..3、基础汇率和套算汇率：基础汇率是一国所制定的本国货币与基准货币往往是关键货币之间的汇率..选择关键货币往往是国际贸易、国际结算和国际储备中的主要货币;并且与本国的国际收支活动关系最为紧密..套算汇率是在基础汇率的基础上套算出来的本币与非关键货币之间的汇率..4、利率敏感性资产：是指那些在市场利率发生变化时;收益率或利率能随之发生变化的资产;利率非敏感性资产则是指对利率变化不敏感;或者说利息收益不随市场利率变化而变化的资产..四、简答题1、简述金融统计分析的主要任务..答：金融统计分析的主要任务是运用统计学理论和方法;对金融活动内容进行分类、量化、数据搜集和整理及进行描述和分析;反映金融活动的规律性或揭示其基本数量关系;为金融制度设计、理论研究以及金融调控机制的实施提供客观和科学的依据..2、 2、为什么要编制货币概览和银行概览答：货币供应量是指某个时点上全社会承担流通手段和支付手段职能的货币总额;它是一个存量概念;反映了该时点上全社会的总的购买力.. 货币概览和银行概览的核心任务就是反映全社会的货币供应量..货币概览是由货币当局的资产负债表和存款货币银行的资产负债表合并生成的;它的目的是要统计M0和M1..银行概览是由货币概览与特定存款机构的资产负债表合并生成的;它的目的是进一步全面统计M2..3、简述债券的定价原理..答：1对于付息债券而言;若市场价格等于面值;则其到期收益率等于票面利率；如果市场价格低于面值;则其到期收益率高于票面利率；如果市场价格高于面值;则其到期收益率低于票面利率；2债券的价格上涨;到期收益率必然下降；债券的价格下降;到期收益率必然上升；3如果债券的收益率在整个期限内没有变化;则说明市场价格接近面值;而且接近的速度越来越快；4债券收益率的下降会引起债券价格的提高;而且提高的金额在数量上会超过债券收益率以相同的幅度提高时所引起的价格下跌金额；5如果债券的息票利率较高;则因收益率变动而引起的债券价格变动百分比会比较小该原理不适用于1年期债券或终生债券..4、简述国际收支差额对汇率变化的一般影响..答：一国国际收支差额既受汇率变化的影响;又会影响到外汇供求关系和汇率变化;其中;贸易收支差额又是影响汇率变化最重要的因素..当一国有较大的国际收支逆差或贸易逆差时;说明本国外汇收入比外汇支出少;对外汇的需求大于外汇的供给;外汇汇率上涨;本币对外贬值；反之;当一国处于国际收支顺差或贸易顺差时;说明本国外汇收入比外汇支出多;外汇供给大于外汇的支出;同时;外国对本国货币需求增加;会造成本币对外升值;外汇汇率下跌..5、简述我国目前提倡的资产质量的分类体系..答：我国目前提倡的资产质量的分类体系是国际上通用的五级分类法..贷款五级分类法是一套对银行的贷款质量进行评价并对银行抵御贷款损失的能力进行评估的系统方法..五级分类法按照贷款质量的高低依次将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失..这种方法评价贷款质量的标准是多维的;包括贷款人偿还本息的情况、贷款人的财务状况、借款的目的和使用、信贷风险及控制、信贷支持状况等..贷款五级分类法有助于商业银行更系统、全面地评价和把握贷款质量;其优点是使用多维的标准评价贷款质量比一逾两呆的方法;方法上更为全面;评价的结构和过程更有利于进行贷款管理;更符合审慎会计原则等..五、计算分析题1、 1、解题思路和步骤如下：第一步：编制存款货币银行资产负债分析表；存款货币银行资产负债分析表单位：亿元第二步：分析存款货币银行负债方与货币有关的存款项目的变动特点..1999年;存款货币银行经派生后的存款总额为35674亿元;比上年增加9586亿元..其中;增加数量最多的是储蓄存款;增量为5933亿元;占全部增量的49％；其次是活期存款;增量为2697亿元;占全部增量的22％..第三步：分析存款货币银行资产操作的特点;指出存款货币银行资产操作与货币创造的关系;给出结论..1999年;存款货币银行创造存款增加的主要原因是存款货币银行对非金融部门的债权增加幅度较大;增量为7747亿元..存款货币银行通过加大对非金融部门的贷款;在货币创造的乘数效应下;多倍创造出存款货币..2、 2、解：=0.0462第一只股票的期望收益为：Er＝0.021＋1.4×Erm=0.0402第二只股票的期望收益为：Er＝0.024＋0.9×Erm由于第一只股票的期望收益高;所以投资于第一只股票的收益要大于第二只股票..相应地;第一只股票的收益序列方差大于第二只股票0.0041>0.0036;即第一只股票的风险较大..从两只股票的β系数可＝1.4×1.4以发现;第一只股票的系统风险要高于第二只股票;β2δ2m ×0.0016＝0.0031;占该股票全部风险的76.5%0.0031/0.0041×100％;而第二只股票有β2δ2＝0.9×0.9×0.0016＝0.0013;仅占总m风险的36%0.0031/0.0036×100％..。