商业银行管理 第二章 资本管理 学生

商业银行资本管理办法(试行)商业银行资本管理办法(试行)第一章总则第一条为了规范商业银行资本管理行为，维护金融市场稳定，根据《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于在中华人民共和国境内从事存贷款业务的商业银行，并应当与监管部门签订合同，明确资本管理要求。

第二章资本管理基本要求第三条商业银行应当建立健全资本管理制度，明确风险管理职责，实行合理有效的资本管理，确保资本充足，风险可控。

第四条商业银行应当遵守国家有关资本管理规定，合理确定核心资本和一级资本水平，限制风险暴露，确保资本充足。

第三章资本构成与计量第五条商业银行的资本包括核心资本和一级资本，核心资本应占比例不低于一级资本的一定比例。

第六条商业银行应当在每季度末统计一级资本数额，依据《资本管理规定》计量核心资本和一级资本水平，向监管部门报送。

第四章资本充足率要求第七条商业银行应当按照资本充足率的监管要求，确保资本充足，维护金融市场稳定。

第八条商业银行应当定期进行资本充足率的自查和报告工作，及时向监管部门报告，确保资本充足率符合规定。

第五章风险管理与内部控制第九条商业银行应当建立完善的风险管理和内部控制体系，监测资本风险暴露，及时采取措施进行风险应对。

第十条商业银行应当加强员工培训，提升风险意识和风险管理水平，确保资本管理工作的有效开展。

第六章监督检查与处罚措施第十一条监管部门有权对商业银行的资本管理情况进行监督检查，发现问题应及时指导改正，情节严重的将采取处罚措施。

第十二条商业银行在资本管理工作中存在违规违法行为的，监管部门将根据《商业银行法》等有关法律法规进行处理。

第七章附则第十三条本办法自颁布之日起实施，如有需要修改的，经监管部门重新制定并公布实施。

第十四条商业银行应当严格执行本办法，确保资本管理工作的有效开展。

第十五条本办法解释权归监管部门所有。

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《商业银行管理学》课后习题及题解第一章商业银行管理学导论习题一、判断题1. 《金融服务现代化法案》的核心内容之一就是废除《格拉斯－斯蒂格尔法》。

2. 政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的。

3. 商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。

4. 在金融市场上，商业银行等金融中介起着类似于中介经纪人的角色。

5. 商业银行具有明显的企业性质，所以常用于企业管理的最优化原理如边际分享原理、投入要素最优组合原理、规模经济原理也适用于商业银行。

6. 金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金融市场中的主体地位。

7. 企业价值最大化是商业银行管理的基本目标。

8. 商业银行管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源信用资金的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题。

9. 商业银行资金的安全性指的是银行投入的信用资金在不受损失的情况下能如期收回。

二、简答题1. 试述商业银行的性质与功能。

2. 如何理解商业银行管理的目标？3. 现代商业银行经营的特点有哪些？4. 商业银行管理学的研究对象和内容是什么？5. 如何看待“三性”平衡之间的关系？三、论述题1. 论述商业银行的三性目标是什么，如何处理三者之间的关系。

2. 试结合我国实际论述商业银行在金融体系中的作用。

第一章习题参考答案一、判断题1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.√二、略；三、略。

第二章商业银行资本金管理习题一、判断题1. 新巴塞尔资本协议规定，商业银行的核心资本充足率仍为4％。

2. 巴塞尔协议规定，银行附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。

3. 新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法：标准法和内部模型法。

4. 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力。

5. 我国国有商业银行目前只能通过财政增资的方式增加资本金。

6. 商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规定。

二、单选题1. 我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的。

商业银行经营管理习题第二章商业银行的资本管理一、名词解释1、银行资本（会计资本、经济资本、监管资本）2、核心资本3、附属资本4、普通股5、公开储备6、混合资本工具7、次级债务8、银行资本充足率标准9、风险加权资产10、持续增长率二、填空1、《巴塞尔协议》将银行资本分成两级：和。

2、《巴塞尔协议》中体现的思想是商业银行的最低资本由银行资产结构形成的所决定的。

3、商业银行的核心资本包括和。

4、银行资本充足率是和的比率。

5、《巴塞尔协议》对商业银行表内风险资产规定了不同的风险权数，分为五个档次：、、、、。

6、银行的最佳资本量是指银行资本既不能，又不能。

7、商业银行的资本来源于两大渠道：和。

8、优先股的主要类型有：、和。

三、不定项选择1、按照巴塞尔协议的要求，商业银行的资本充足率至少要达到（）。

A6% B7% C8% D10%2、下列各项中属于商业银行核心资本的是（）。

A长期金融债券B未分配利润C混合资本工具D未公开储备3、下列属于商业银行附属资本的是（）。

A股票发行溢价B未分配利润C公积金D未公开储备4、巴塞尔协议对核心资本的要求是其与风险资产的比率不得低于（）。

A4% B6% C8% D10%5、巴塞尔协议对衍生金融工具的资本要求作出规定，要求银行将其转换成相应的信用对等额的是（）。

A期货合同B期权合同C利率合同D货币合同6、对于银行的外汇加权综合头寸，巴塞尔协议规定要求持有其（）的资本用以防范外汇风险。

A4% B6% C8% D10%7、影响商业银行资本的需要量的因素有（）。

A法律规定B宏观经济形势C银行资产负债结构D银行的信誉8、银行内部融资的优点是（）。

A成本低B不会削弱控制权C无银行自身限制D不受净利润规模限制9、以下属于银行资本的外部融资方法的是（）A发行普通股B发行优先股C发行资本性工具D出售资产与租赁设备E股票与债券的互换10、下列属于混合资本工具的是（）。

A资本票据B债券C可转换债券D股票11、我国商业银行的核心资本包括（）A实收资本B资本公积C盈余公积D未分配利润四、判断并说明理由1、商业银行长期附属债务的债权人与银行一般存款人具有相同的本息要求权。

《商业银行经营与管理》课程教学大纲课程名称:商业银行经营管理（英文）Operation and Management of Commercial Bank课程性质：必修课层次：专升本学时:64 学分：4一、课程的作用、地位和任务1．课程作用：1)使学生掌握具体从事银行经营管理工作所必须具备的基本理论、基本知识和技能，掌握商业银行运作的具体业务,初步具备从事银行经营管理的能力和分析研究问题的理论水平;2）引导学生分析国外商业银行经营管理的新动态、新观点,熟悉商业银行管理的理论、惯例，研究我国银行改革的实践和发展趋势。

2．教学要求：商业银行的基本理论与业务的发展，近年来非常迅速。

国际商业银行的发展与变化，不断地为我国商业银行的业务发展提供了新的动力。

而改革又为商业银行的发展提供了比较宽松的环境。

在竞争日益加剧的条件下,商业银行既改革传统的业务，又创造新的业务,而且在服务上不断推陈出新.业务的技术性和复杂程度都大大超过以前。

因此，本课程的内容也相当多而且比较复杂，这要求学生有较好的货币银行学理论，并要有一定数学基础和英文基础。

本课程在讲授过程中的重点应是有关商业银行经营管理的基本理论与原则以及我国银行改革的实践;有关商业银行的业务及具体操作，包括业务经营成果的分析；有关银行风险防范的机制与措施等.3．教学方法：讲授4．课程类型：专业课5．先修课程：货币银行学、经济学原理二、课程的内容和要求第一章导论内容提要：通过本章学习，使学生掌握商业银行的基本概念及其性质、职能、经营特点和经营原则，把握商业银行的设立与机构设置，了解商业银行的发展与改革，从而为学好以后各章奠定基础。

教学重点和难点:重点包括：商业银行的性质和基本职能;经营模式；商业银行的功能；经营的“三性”原则；商业银行的基本组织制度形式。

难点包括：商业银行的三性原则及相关关系,商业银行的基本组织制度形式.§1。

1 商业银行的起源和发展一、商业银行的概念二、商业银行的产生三、商业银行的发展§1。

商业银行资本管理办法第一章总则第一条为了规范商业银行资本管理，提高商业银行的风险防范和客户服务能力，保护储户权益，根据《商业银行法》等相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法合用于商业银行的全部资本管理活动，包括资本的构成、计算、监管等各个方面。

第三条商业银行在进行资本管理活动时，应当遵循“风险控制、合规经营、客户至上”的原则，注重资本的安全性和稳定性，加强对资本的监督和管理，切实保障储户权益和金融体系的稳定运行。

第二章资本的构成和计算第四条商业银行的资本应当包括核心资本和附属资本两部份。

核心资本包括实收资本和其他资本工具；附属资本包括优先股、次级债等。

第五条商业银行的资本构成应当符合国家有关法律法规和监管要求，具体包括以下方面：（一）实收资本应当是永续性的股本，即不能转换、不能回购；（二）其他资本工具应当是可转换债券等股权相关工具；（三）优先股、次级债等附属资本工具应当符合国家有关监管规定。

第六条商业银行的资本计算应当按照国家有关法律法规和监管要求进行，具体包括以下内容：（一）核心资本的计算方法包括实收资本和其他资本工具的加权计算；（二）附属资本的计算方法包括优先股、次级债等相关工具的加权计算；（三）商业银行的总资本应当是核心资本和附属资本的总和。

第三章资本监管第七条商业银行在进行资本管理活动时，应当加强资本的监督和管理，确保资本符合国家有关法律法规和监管要求，具体包括以下方面：（一）建立健全资本管理制度，包括资本计算、资本充足率、资本补充等方面的制度；（二）进行资本计算和监管，及时发现和解决资本不足问题；（三）对资本充足率情况进行监测和分析，及时调整经营策略，保障资本充足率的稳定性和安全性。

第八条商业银行应当加强信息披露，及时向监管部门和公众披露资本情况和变化情况，保持透明度和公平性。

第四章法律责任第九条违反本办法规定的，监管部门将根据《商业银行法》等相关法律法规进行处罚，并公开暴光违法行为。

第二章商业银行资本管理一、单项选择题二、多项选择题三、填空题四、名词解释操作风险：指由于不正确的或错误的内部操作过程、人员、系统或外部事件导致直接或间接损失的风险。

分母对策：减少资产膨胀，优化资产结构，尽量降低风险权重高的资产在总资产中的比重，从而使资产所要求的资本量较小，以满足金融监管的要求。

次级债务：指对于债务人资产的要求权次于其他债权人的债务。

五、计算题六、简答题七、论述题八、案例分析题1、假设某银行在2010年年末需要制定2011-2015年的资本计划。

根据银行的总体财务预测，该银行在2011-2015年的资产收益率分别为0.45%，0.60%，0.65%，0.68%和0.70%。

已知2010年该银行的资产收益率为0.45%，过去几年资产一直以10%的速度增长，并且每年坚持发放25万美元的红利。

当年的总资本与总资产的比值仅为6.25%，远低于监管部门要求的8%，鉴于该银行资本不足的情况，监管部门限期银行5年将资本比率提高到8%。

为此银行制定了5年内的资本计划。

根据银行的资产规模、股利分配政策以及融资渠道的不同，银行可以制定出以下四种资本计划：要求：对以下四种资本计划进行分析评述。

1、计划一：银行不愿意压缩当前的增长势头，并且仍然坚持每年25万美元稳定的股利分配政策，这种情况下，尽管银行的资本数量也在不断的增加，但增长幅度始终赶不上资产每年10℅的增长速度，因此直到2015年末，该银行都无法达到8℅的增长速度，因此计划一是不现实的选择，如果一意孤行，将面临清算或被接管的危险。

计划二：既然内部积累的速度远抵不上资产的扩张速度，那么为何不节制一些，减少或放慢银行的资产发展速度以此来换取资本比率的上升呢？计划二中银行选择的是以每年1百万美元的速度缩小银行的规模，仍然发放25万美元的红利。

从表中的数据可以看到银行不断趋近资本比率目标，并在最后1年达到了监管部门的要求。

但这个过程对银行简直就像一种折磨，谁也不愿意看到经营规模的缩小。