贷款定价模式研究(一)

1我国邮政储蓄银行小额贷款利率定价模式选择1.1邮储银行小额贷款利率确定方法邮政储蓄银行小额贷款属于商业贷款，不属于政府的扶贫款范围，所以导致它需较高的存贷利差才能弥补成本，不至于亏损。

其利率是根据世界银行扶贫协商小组（CGAP）的可持续发展小额贷款利率计算公式（又称弥补成本的利率公式）估算来确定的，即Rosenbery模型：R=(AE+LL+CF+K-II)/(1-LL)其中AE为管理费用率，是指管理成本和平均贷款余额的比值。

由于邮储银行尚在开办初期，此项业务费用还难以计算，目前暂取国外该指标的下限10%。

LL是贷款损失率，指贷款损失额和平均贷款余额的比值。

一般情况下，小额信贷机构的贷款损失率不要超过5%，像运行良好的小额信贷机构的贷款损失率在1%-2%左右。

邮储银行是按照取值1%。

CF为资金成本率，指资金成本和贷款余额的比值。

邮储银行取邮政储蓄存款的理论利息成本2.876%。

K为预期真实利润率，是预期利润和平均贷款额的比值。

该比率是说在剔除通货膨胀因素后，小额信贷机构的真实净利润。

它的目标取决于管理层的风险偏好和经营理念，邮储银行取5%。

II为投资收益率，是投资收益与贷款收益的比值。

该比率指金融市场上的无风险投资收益率，一般取国债收益率。

邮储银行取2007年9月19日，中国一年期国债收益率3.17%。

1.2邮储银行小额贷款利率与其他小额贷款利率的比较邮政储蓄银行小额贷款利率与其他小额信贷利率相比较，主要有以下几个方面的特点：邮储银行小额贷款利率定价模式研究张龙（合肥市邮政储蓄银行，安徽合肥230031）摘要:邮政储蓄银行小额贷款业务的定位是服务“三农”、中小和微小企业，服务对象从事的行业利润率低。

利率定价高，会加大成本，利率定价低，小额贷款成本高，无法覆盖成本。

因此，如何在两者之间做合理选择，既保证服务“三农”的初衷，又保证邮储银行有合理的利润，探讨建立邮储银行合理定价模式就显得尤为迫切。

关键词:邮政储蓄银行；小额贷款；利率定价中图分类号:F618文献标识码:A文章编号:1673-1069（2016）24-67-2方向发展，向创新型企业发展具有重要的带动作用。

《国有商业银行贷款利率定价机制研究》篇一一、引言随着中国金融市场的不断发展和深化，国有商业银行作为我国金融体系的重要组成部分，其贷款利率定价机制的研究显得尤为重要。

贷款利率定价不仅关系到银行自身的盈利能力和风险控制，也直接影响到实体经济的融资成本和经济发展效率。

因此，对国有商业银行贷款利率定价机制进行深入研究，有助于理解我国金融市场的运行规律，推动金融体系的健康发展。

二、国有商业银行贷款利率定价机制的现状目前，我国国有商业银行贷款利率定价主要依据人民银行制定的基准利率，同时结合市场供求、客户信用、风险水平等因素进行浮动调整。

这一机制在保障银行盈利的同时，也能够在一定程度上反映市场供求关系，有利于资源的优化配置。

然而，现有的定价机制仍存在一些问题，如基准利率的调整滞后、市场供求反映不充分、风险定价机制不完善等。

三、国有商业银行贷款利率定价机制的问题分析（一）基准利率的调整滞后当前，人民银行制定的基准利率调整往往滞后于市场实际供求变化。

这导致银行在调整贷款利率时，难以准确反映市场实际情况，影响了贷款定价的合理性和有效性。

（二）市场供求反映不充分在现有的贷款定价机制下，市场供求对贷款利率的影响有限。

一方面，银行在定价时往往过于依赖基准利率，忽视市场实际供求变化；另一方面，借款人对于贷款价格的议价能力较弱，难以通过市场手段影响贷款定价。

（三）风险定价机制不完善当前，我国国有商业银行的风险定价机制尚不完善，未能充分反映贷款的信用风险、市场风险和操作风险。

这导致银行在定价时往往忽视风险因素，容易造成贷款损失和不良贷款率的上升。

四、国有商业银行贷款利率定价机制的改进建议（一）建立更加灵活的基准利率调整机制为了使贷款利率定价更加准确反映市场供求变化，应建立更加灵活的基准利率调整机制。

人民银行在制定基准利率时，应更加注重市场的实际情况，适时调整基准利率水平。

同时，应给予商业银行更大的自主权，允许其在一定范围内根据市场情况进行浮动调整。

商业银行小企业贷款定价方法研究以银行南京分行为例前言随着经济的发展和市场竞争的加剧，小企业日益成为经济增长的重要组成部分。

然而，小企业面临着资金短缺的问题，为了满足他们的资金需求，商业银行提供了小企业贷款服务。

然而，商业银行在小企业贷款定价方面面临着很大的挑战，如何科学合理地定价成为了一个需要研究的课题。

本文以银行南京分行为例，通过对小企业贷款定价方法的研究，旨在为商业银行提供一种有效的贷款定价方法。

第一部分：小企业贷款定价的背景和意义1. 小企业贷款的背景小企业作为经济发展的重要力量，不仅可以提供就业机会，还能推动地方经济的发展。

然而，由于小企业的规模较小，经营风险较高，往往存在着融资难的问题。

商业银行作为融资的主要渠道，为小企业提供了重要的资金支持。

2. 小企业贷款定价的意义小企业贷款定价是商业银行为小企业提供贷款时确定的利率和费用等条件的决策过程。

定价的合理与否直接关系到商业银行的收益和风险。

合理的定价可以增加商业银行的收益，降低风险，从而吸引更多的小企业进行贷款申请。

因此，对于商业银行来说，研究小企业贷款定价方法具有重要的意义。

第二部分：小企业贷款定价的影响因素小企业贷款定价受到多种因素的影响，主要包括风险因素、市场因素和贷款需求因素。

1. 风险因素风险因素是决定小企业贷款定价的重要因素之一。

商业银行在为小企业贷款时，需要对其经营能力、信用情况等进行评估，以确定风险水平。

风险越高，商业银行在定价时通常会提高贷款利率或增加费用等方式来降低自身风险。

2. 市场因素市场因素也是影响小企业贷款定价的重要因素之一。

市场利率的变化、竞争状况等都会对贷款定价产生影响。

商业银行需要密切关注市场变化，根据市场情况来调整贷款定价。

3. 贷款需求因素贷款需求因素是另一个影响小企业贷款定价的重要因素。

商业银行在对小企业贷款定价时，需要考虑小企业的贷款需求情况。

如果小企业的贷款需求比较紧迫，商业银行可能会相应调整贷款利率和费用等条件，以吸引更多的小企业申请贷款。

商业银行贷款定价本文分析了当前我国商业银行贷款定价存在的主要问题，从完善利率市场机制和风险内控机制、实行差别化定价和优化信贷资产结构等方我国商业银行贷款定价的对策长期以来，我国的存贷款利率一直由中央银行统一制定并颁布实施，严格的利率管制直接导致了商业银行产品定价能力的不足，产品价格不能对市场变动做出迅速准确的反应。

随着我国利率市场化改革的推进，商业银行对产品价格缺乏敏感性和定价能力不足的问题日益突出，成为利率市场化改革的一大瓶颈。

二、目前我国商业银行贷款定价的操作实践模式分所谓贷款定价就是合理确定贷款的利率。

随着人民币贷款利率的逐步放开，各商业银行的贷款定价经历了按官方基准利率定价到小范围浮动贷款利率，再到自主确定贷款利率的阶段。

在这个过程中，不少商业银行制定和完善了贷款定价管理办法或利率管理模式，并建立了根据成本、风险等因素区别定价的管理制度。

通过溢价覆盖风险弥补损失，提高银行收益，是目前商业银行有效应对利率市场化后利率风险和信用风险扩大以及激烈的市场竞争的重要手段。

(一)基准利率加点定价模式的运 ,(基准利率加点定价模式。

该定价模式选择某种基准利率，如以,，,,,或银行间同业拆借利率等利率为“基价”，根据信用等级、风险程度等确定不同水平的利差，在基准利率基础上加上可能的违约成本和资金成本确定，用公式表达为:贷款利率,基准利率(,，系数 ,(基准利率加点定价模式应用途径。

目前我国银行业贷款成本的准确分摊很难做到，我国货币市场基准利率的确立，为规避成本核算问题提供了替代方法。

以基准利率加点模式为基础，运用新巴塞尔协议内部评级法(，,,法)的风险计量方法，以基准利率和风险溢价为主要参数，可以将该模式优化为: 贷款利率,货币市场基准利率，风险溢价，期望利润率,,,模型中各主要参数设定如下:?以银行间市场债券利率作为基准利率。

,,,,年,,月,,日我国银行间同业拆借中心推出债券,天回购利率为货币市场基准利率参考指标，这为商业银行贷款定价提供了标尺。

中西方商业银行贷款定价模式比较论文中西方商业银行贷款定价模式比较论文随着我国金融体制改革的深化，利率市场化进程的推进，商业银行在改革中取得了重大进展，基本建立了自主经营、自负盈亏的现代商业银行模式，但是在经营和管理方面，仍然存在着很多问题，贷款定价就是其中之一。

制定合理的贷款价格是商业银行经营和竞争的主要手段，对于提高银行收益、扩大市场占有率、加强客户忠程度都有重要意义。

而在利率市场化的环境中，商业银行对贷款定价的控制更是其生存和发展的根本。

一、贷款定价的含义所谓“贷款定价”，即合理的贷款价格的确定。

是指通过全面核算贷款能够给商业银行带来的各种收益、商业银行为提供相应的贷款服务所需承担的成本、贷款应该得到的目标收益等因素，对每一笔贷款确定具有市场竞争力，并且能够满足银行的盈利性、安全性及流动性要求的综合价格的过程。

贷款价格的确定要符合利润最大化原则、确保贷款安全原则、扩大市场份额原则、维护银行形象原则。

国际上，银行贷款的价格一般是由利息和费用两部分构成的。

但现阶段金融论文，我国银行贷款只能向借款人收取利息。

根据《贷款通则》的规定，我国商业银行在从事贷款业务时，“自营贷款和特定贷款，除按中国人民银行规定收取手续费之外，不得收取其他任何费用。

”因此，在我国现阶段，商业银行贷款的价格就表现为贷款的利息。

二、中西方商业银行贷款定价模式比较（一）西方商业银行的贷款定价模式银行在为每笔贷款定价时，应结合贷款定价的模式来考虑影响贷款定价的因素。

在西方商业银行中，存在三种传统的贷款定价模式：成本加成模式、基准利率加点模式、客户盈利分析模式。

这三种模式是随西方商业银行的经营环境的不断变化而相继产生的。

1、成本加成模式这是一种传统的“成本导向型”定价模式，贷款的价格必须包括：资金成本、贷款费用、风险补偿费、目标收益。

计算公式为：贷款利率=贷款的资金成本率＋贷款费用率＋风险补偿费率＋目标利润率①资金成本：银行获得这笔贷款资金所付出的利息费用和筹资费用。

商业银行贷款变相定价机制研究一、背景介绍商业银行作为一种金融机构，在社会经济中扮演着至关重要的角色。

作为银行业的主体，商业银行除了存款、理财、支付等传统业务外，还承担着提供贷款的职责。

贷款业务是商业银行核心的利润来源之一，它具有较高的风险和收益特征，因此需要进行科学、合理的风险评估和定价。

对于买方而言，获取贷款意味着可以使用他人的资本以更快速、更高效的方式进行经济活动，从而实现更好的商业效益；而对于卖方而言，贷款收取一定的利息作为回报，是通过把资金借给有资信的借款人实现获得稳定的资产、收益和流动性的重要手段。

因此，贷款的利率在设计和定价时，需要考虑市场利率、资金成本、风险水平等因素，以确保银行获得合理的利润，同时使贷款人感到公正、合理。

然而，在现实情况下，一些商业银行采取了一些变相定价机制，通过调整各种手续费、附加费用或调整定价浮动上限等方式，实现了对贷款利率的不合理甚至流于剥削的定价。

这种情况在中小企业贷款市场尤为明显，中小企业作为银行的重要客户之一，其资金需求量大而又具有一定的风险性，因此成为了商业银行变相定价的主要对象。

对此，需要进行研究和预防，维护资金市场的正常秩序和金融生态的平衡和稳定。

二、贷款变相定价机制的现状1. 贷款手续费问题贷款手续费是指在贷款过程中由银行向借款人收取的各种手续费，包括贷款审批费、担保费、保证金、咨询费等等。

这些费用虽然数量不大，但总是加在贷款利率之上，使得实际利率比起口头约定的利率还高很多。

很多人对此并不敏感，认为“手续费就是手续费，真正的贷款利率是一个数”，但实际上，这些手续费加起来占到了贷款利率的很大一部分。

举例来说，一万元的贷款，银行口头约定的利率是8%，但是在手续费、保险费等各种杂费的“光顾”下，实际利率可能就达到了10%、11%甚至更多。

这种情况下，贷款人除了缴纳高额的利息外，还要承担很多额外的费用，使得整个贷款成本大大提高。

2. 贷款浮动利率问题贷款利率除了可以进行固定利率的约定外，还可以进行浮动利率的约定，按照市场上的利率变化进行调整。

《国有商业银行贷款利率定价机制研究》篇一一、引言随着中国金融市场的日益开放和竞争的加剧，国有商业银行在金融体系中的地位和作用日益突出。

而贷款作为国有商业银行最重要的资产业务之一，其定价机制的合理性对银行自身的经济效益以及市场资源配置效率具有深远影响。

因此，对国有商业银行贷款利率定价机制的研究具有重要的理论和实践意义。

二、国有商业银行概述国有商业银行作为中国金融体系的重要组成部分，具有规模大、业务范围广、资金实力雄厚等特点。

其贷款利率定价涉及到多个因素，如市场环境、政策导向、银行自身经营状况等。

因此，研究其贷款利率定价机制，有助于了解其在复杂的市场环境中的运营策略和风险管理方式。

三、贷款利率定价机制的现状分析当前，国有商业银行的贷款利率定价主要依据于中国人民银行规定的基准利率，并根据市场需求、客户信用状况、风险控制等因素进行适当的调整。

这种定价机制在保证资金成本合理性的同时，也考虑到市场的供求关系和风险管理的需要。

然而，这种定价机制也存在着一些问题和挑战，如市场化程度不够、价格发现机制不完善等。

四、贷款利率定价机制的主要影响因素（一）市场环境因素：包括宏观经济形势、货币政策、金融市场供求等。

这些因素对贷款利率的定价具有重要影响，是决定贷款利率水平的基础。

（二）银行自身因素：包括银行的资金成本、运营成本、风险管理能力等。

这些因素决定了银行在定价时的自主性和灵活性。

（三）客户因素：客户的信用状况、还款能力、与银行的合作关系等都会影响贷款利率的定价。

五、国有商业银行贷款利率定价机制的优化建议（一）推进利率市场化改革：进一步放宽贷款利率浮动范围，使银行能够根据市场供求关系和风险状况自主定价。

（二）完善价格发现机制：通过引入更多的市场参与者，提高市场透明度，使价格能够更好地反映市场供求关系和风险状况。

（三）强化风险管理：建立完善的风险管理体系，根据客户的信用状况和风险水平进行合理的定价，防范信用风险。

（四）提升银行自身能力：提高银行的资金运用效率和风险管理能力，降低运营成本，从而为贷款利率的合理定价提供基础。

我国商业银行的贷款定价模式研究的开题报告
一、研究背景和目的
商业银行作为金融机构，其主要收入来源之一是贷款，而商业银行对于贷款的定价模式一直是关注的热点问题。

目前，我国商业银行的贷款定价模式主要以参考利率加点的方式进行，但这种传统的贷款定价模式存在着一系列的问题，如定价策略不规范、利率浮动幅度过大等，难以满足客户和银行的需求。

因此，本文的目的是分析我国商业银行的贷款定价问题，探讨新的贷款定价模式，以提高商业银行的贷款市场竞争力。

二、研究方法
本文将采用文献研究、案例分析和数理统计等方法，比较和分析不同贷款定价模式的优缺点，结合商业银行实际情况，提出可行的贷款定价模式。

三、研究内容
（一）商业银行贷款定价模式的现状分析
1.1 参考利率加点的贷款定价模式
1.2 贷款利率浮动方式
1.3 风险加权平均资本成本计算法
（二）商业银行贷款定价模式存在的问题
2.1 定价策略不规范
2.2 利率浮动幅度过大
2.3 收益可控性不强
（三）商业银行贷款定价模式的改进方案
3.1 建立差异化贷款定价体系
3.2 引入贴息利率
3.3 建立风险控制机制
（四）案例分析
4.1 招商银行的差异化贷款定价模式
4.2 农业银行的贴息利率贷款
（五）结论与建议
本文将总结商业银行贷款定价模式的现状和存在的问题，并提出实现商业银行定价模式的改进方案，以提高商业银行的贷款市场竞争力和经营效益。

各类贷款利率定价机制的研究分析近年来，随着经济全球化的加速和金融行业的不断创新，贷款利率成为了一个备受关注的话题。

不同贷款利率之间的定价机制存在着巨大的差异，这不仅影响着金融机构的经营效益，也直接关系到消费者的利益。

因此，对各类贷款利率定价机制的深入研究分析，具有重要的理论和现实意义。

一、贷款利率的基本构成在研究各类贷款利率定价机制之前，我们需要先了解贷款利率的基本构成。

贷款利率分为名义利率和实际利率两种。

名义利率是指在贷款合同中所规定的年利率，而实际利率是指扣除通货膨胀、税收和手续费等非利率因素后的实际获得的利率。

实际利率是反映贷款利息真实成本的重要指标。

在实际利率方面，一些贷款机构通常会加收各种费用，例如手续费、保险费、违约金等等。

这些额外费用会对借款人产生不小的经济负担，因此，消费者在选择贷款产品时，不仅需要关注名义利率，还需要将实际利率纳入考虑范围。

二、各类贷款利率的定价机制不同类型的贷款利率存在着不同的定价机制。

下面将分别从商业性贷款、政策性贷款以及其他类型贷款三个方面来介绍各类贷款利率的定价机制。

1. 商业性贷款商业性贷款多数是由商业银行提供，其定价机制主要基于利率市场化和风险评估。

在利率市场化方面，商业银行会根据市场上的基准利率水平决定其利率水平，同时考虑到借款人的信用等级、财务状况、抵押物价值等因素，对不同借款人的贷款利率进行差异化定价。

此外，在风险评估方面，商业银行会根据借款人的信用风险来测算贷款利率。

值得一提的是，商业性贷款的利率通常是浮动利率。

这种定价机制具有市场反应快、适应市场环境和金融政策调节的特点。

2. 政策性贷款政策性贷款是政府鼓励和支持某些特定领域的财务支持措施，包括优惠利率。

政策性贷款的利率定价机制主要基于政府的指导价格。

在我国，政府对于一些重点领域、行业的企业或个人提供了贴息、贴现等优惠政策，以此鼓励和支持相关领域的发展。

政策性贷款的利率通常很低，而且是固定利率或者实际利率极低的浮动利率。

利率市场化背景下铜仁市农村信用社贷款定价模式研究作者：涂今鸿来源：《财经界·学术版》2016年第24期摘要：本文以我国利率市场化改革加快推进为背景，认真分析当前铜仁市农村信用社贷款定价模式存在的问题，尝试研究制定符合铜仁市农村信用社实际的贷款定价模式。

关键词：利率市场化农村信用社贷款利率定价模式改进措施随着我国利率市场化改革不断推进，建立科学合理的贷款定价模式成为商业银行在日益严峻的市场竞争中获得竞争优势的一个十分关键的因素。

目前，铜仁市农村信用社贷款定价模式粗放，如何根据自身发展实际建立科学、规范、合理、符合市场要求的贷款定价模式成为当前发展亟待研究解决的重要课题。

一、铜仁市农村信用社贷款定价模式存在的主要问题（一）贷款定价模式僵化铜仁市9家农村信用社对所有的贷款品种均采用基准利率加点法，盯住的是人民银行公布的法定基准利率，不能反映市场资金供求状况，没有考虑筹资成本和经营成本及与客户的全面关系等。

（二）贷款成本核算粗略由于9家农村信用社均没有成本管理系统，既不能对所用资金的来源、期限、结构、利息率进行全面的掌握和系统的分析，也不能精确地测算并分配不同产品、不同客户及不同业务部门的经营成本。

（三）利率浮动标准笼统9家农村信用社虽然完成了从“一浮到顶”向“差别化定价”的过渡，但没有科学具体的定价浮动标准，对贷款客户分类粗略，信用等级的划分也不够合理，贷款利率不能真实反映银行所承担的风险。

（四）利率风险防控薄弱当前，铜仁市9家农村信用社利率风险管理能力均十分薄弱，没有设立专门的利率风险管理部门或配备利率风险管理的专职人员，缺乏规避利率风险的金融工具，抵御利率风险能力较弱。

二、铜仁市农村信用社贷款定价模式改进（一）贷款定价模式改进的原则1、成本、效益和风险匹配原则贷款利率的确定要能够覆盖筹措贷款资金的来源成本和与贷款发放、管理有关的经营成本，并实现对贷款风险的有效覆盖。

同时，要兼顾效益因素，确保制定的贷款利率价格能够实现盈利。

商业银行小企业贷款定价方法研究xx年xx月xx日•引言•小企业贷款定价概述•基于风险的贷款定价模型•基于成本的贷款定价模型•基于市场的贷款定价模型•商业银行小企业贷款定价策略建议•结论与参考文献目录01引言1研究背景与意义23小企业贷款定价问题在金融领域的重要性日益凸显商业银行小企业贷款定价不仅关系到银行的盈利性和风险控制能力，还对小企业的融资和发展具有重要影响当前，我国商业银行在小企业贷款定价方面仍存在一定的问题和挑战探讨商业银行小企业贷款定价的影响因素、定价机制及优化策略，为银行制定科学、合理的小企业贷款价格提供参考研究方法综合运用文献梳理、实证分析和案例研究等方法，对小企业贷款定价问题进行深入探讨研究目的研究目的与方法VS研究内容与结构研究内容本论文主要研究商业银行小企业贷款定价问题，具体包括小企业贷款定价的影响因素、定价机制、存在的问题及优化策略等方面研究结构本文将按照引言、文献综述、实证分析、案例研究和结论与建议的顺序展开论述，以全面、系统地探讨小企业贷款定价问题02小企业贷款定价概述贷款价格由贷款利率和相关费用组成，其中贷款利率是最核心的组成部分。

贷款定价需综合考虑银行的资金成本、风险溢价、市场竞争和利润目标等因素。

银行的资金成本银行需要从存款等渠道获取资金，因此资金成本是贷款定价的重要因素之一。

市场竞争银行在制定贷款定价时需要考虑到同行业的竞争情况，以保持其竞争力。

利润目标银行需要平衡利润和风险，制定合理的贷款定价以实现其利润目标。

贷款风险小企业的经营状况和财务状况相对不稳定，因此银行在定价时需要考虑风险因素，包括信用风险、市场风险和流动性风险等。

基于风险的定价法根据小企业的信用评级、违约风险等因素来确定贷款利率和费用。

基于市场的定价法根据市场利率和竞争状况来确定贷款利率和费用。

成本加成定价法根据银行的资金成本、运营成本和风险溢价等因素来确定贷款利率和费用。

01020303基于风险的贷款定价模型贷款定价模型是指商业银行在确定贷款利率时所采用的一种方法，其目的是在满足银行利润要求的同时，合理地确定贷款利率水平。

贷款定价模式研究张金良随着我国利率市场化改革的推进，商业银行贷款定价的自主权逐步扩大。

本文拟对贷款定价的主要模式作简明、系统的探讨，在此根底上，提出我国商业银行确定贷款定价模式的根本思路。

一、贷款定价的三种根本模式银行业贷款定价的具体方法有很多种。

这些千变万化的具体方法可以归为三大模式：本钱加成模式；基准利率加点模式；客户盈利分析模式。

在定价实践中，这三种模式往往混合使用。

(一)本钱加成模式此模式认为，任何一笔贷款的利率应包括以下四局部，才算“有利可图〞：(１)资金本钱。

银行为筹集贷款资金所发生的本钱。

(２)贷款费用。

又称“非资金性操作本钱〞，如：对借款人进展信用调查、信用分析所发生的费用；抵押物鉴别、估价费用；贷款资料、文件的工本费、整理保管费用；信贷人员的工资、福利和津贴；专用器具和设备的折旧费用等。

(３)风险补偿费。

由于贷款的对象、期限、种类、保障程度各不一样，所以每笔贷款的风险程度各不一样。

贷款价格中必须考虑风险补偿费，否那么银行不如将贷款资金用于购置无风险的国库券了。

一般来说，贷款定价中考虑的风险因素有：Ａ违约风险补偿费。

违约风险ｄｅｆａｕｌｔｒｉｓｋ指借款人不能按期还本付息的可能性。

违约风险补偿费通过信用评级和历史统计数据得出。

如：借款人信用等级风险补偿费Ａａａ０．２５％Ａａ０.５０％Ａ０.７５％Ｂａａ１.２５％Ｂａ２.００％Ｂ级及以下不能授信Ｂ.期限风险补偿费。

贷款期限越长，利率风险越大，借款人信用恶化的可能性越大。

所以，贷款期限越长，所要求的期限风险补偿费越高。

(４)目标收益。

为银行股东提供一定的资本收益率所必须的利润水平。

根据以上分析，可得出“本钱加成模式〞下贷款保本利率及保利利率的计算公式：贷款保本利率＝(１)＋(２)＋(３)贷款保利利率＝(１)＋(２)＋(３)＋(４)〔１〕总体而言，“本钱加成模式〞属于“内向型〞。

它主要考虑银行自身的本钱、费用和承当的风险。

银行的资金本钱、贷款费用越高，贷款利率就越高。

我国商业银行贷款定价方法研究银行对企业进行贷款决策不仅要考虑贷或不贷，而且要考虑以怎样的的价格进行贷款。

我们知道，贷款价格即贷款利率的高低受贷款企业信贷风险影响，同时，由于逆向风险的存在，贷款价格又反过来通过影响企业的选择来最终决定银行面临的信贷风险的高低。

因此，进行正确、合理的定价是商业银行进行科学管理和风险防范的需要。

随着利率市场化的逐步实现，对整个社会的资金配置以及银行与企业的信贷行为都将产生重要影响。

银行在利率市场化的新形势下，面临着如果准确、合理的进有效防范信贷风险的问题。

一利率市场化对银行企业间信贷关系的影响实现利率市场化之后，在贷款方面对银行和企业的主要影响有：首先，银行对不同的企业可以采用差别贷款利率，对信用等级高的企业给予较低的利率，而信用等级差的企业则实施高利率。

这样，优质企业越来越受银行青睐，劣质企业获得贷款越来越困难。

其次，在利率市场化的大背景下，银行间的竞争将更加激烈，这将促进银行提高经营效率、尽力控制支出，致力于以较低的利率成本吸引到最优质的客户。

如果银行的经营水平不高，资金成本就很高，那么，贷款利率水平就很难降低，在市场竞争中必将失去优质客户群而处于竞争劣势。

第三，在企业方看来，利率市场化使企业面临资金的硬约束。

银行贷款利率的提高直接影响到企业的资金成本。

因此，企业必须努力改善经营状况，提高投资项目的收益率和信贷资金的利用水平。

同时，为了将来能获得较低利率的贷款支持，企业将努力提高自身的信用状况和等级，并如期归还贷款。

最后，实现利率市场化之后，宏观方面也会受到影响。

中央银行和政府也将发挥调节作用，努力维持利率基本稳定，避免贷款利率上升幅度过高，从而节约企业贷款利息支出，支持国民经济健康、快速发展。

二．实现利率市场化对银行风险管理影响的分析由上述分析可以看出，利率市场化的大背景对银行风险管理提出了更高的要求。

首先，实现利率市场化后，利率由市场资金供求决定，利率的波动幅度增大、利率的变动频率增强，因此，银行在经营过程中的不确定性增加了，从而风险也增加。

商业银行贷款定价问题研究本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！最初使用“商业银行”这个概念，是因为这类银行在发展初期，只承做“商业”短期放贷业务。

放款期限一般不超过一年，放款对象一般为商人和进出口贸易商。

人们将这种主要吸收短期存款，发放短期商业贷款为基本业务的银行，称为商业银行。

我国的商业银行是指依照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款.发放贷款.办理结算等业务的企业法人。

1研究背景近几年，我国利率市场化近年来进入一个新的里程，进程将飞速加快。

对于银行来说，在现有的市场体系下，彼此之间进行争存揽储将会增加存款利率上升的压力，在贷款市场上，贷款利率的自由浮动将会使得银行的议价能力不断降低，进而难以维持较高的贷款利率，并且很可能逐步收窄存贷款利差。

目前我国商业银行营业收入结构中，利息收入仍占有较高比例，2013年五家大型银行利息收入占比超过75%，中小银行占比超过80%，随着利率市场化的加速，由利差收窄可能引起的净利息收入减少，将在未来一段时间影响我国商业银行的盈利能力。

如何合理制定并运用定价策略参与市场竞争，谋取市场份额，确立市场地位，将是商业银行战略发展中的一个重大课题。

在此基础上，本文深入研究分析利率市场化下商业银行贷款定价问题。

2商业银行贷款定价主要方法商业银行在贷款定价方面，国外商业银行先后提出成本加成定价、基准利率定价、客户盈利分析定价三种模式。

成本加成定价方法在贷款定价方面，成本加成定价法使用比较普遍，该方法也是商业银行现行贷款定价模式的主要方法之一。

成本加成定价方法就是计算为客户提供贷款的全部成本，同时加上确定的目标利润率，进一步确定贷款的价格。

对于银行来说，为了使用这种方法，需要识别资金成本、贷款管理成本、税负成本和资本回报率要求等与贷款有关的所有成本。

贷款定价模式一．贷款定价的原则1.利润最大化原则商业银行是经营信用业务的特殊企业。

作为企业，追求利润最大化始终是期追求的主要目标，信贷业务室商业银行的传统的主要业务，存贷利差是商业银行实现利润的主要途径。

因此，贷款定价时，应首先确保贷款收益足以弥补资金成本和各项费用，在此基础上，在实现利润最大化。

2.扩大市场份额原则贷款价格是影响市场的一个主要因素。

所以尽可能的降低价格，可以吸引更多的客户。

3.保证贷款安全原则贷款是一项风险业务。

贷款定价应该包=包括因贷款风险带来的各项风险费用。

遵循收益与风险对称的原则。

4.维护银行形象的原则。

遵守国家有关法律，法规，和货币政策，利率政策。

不能利用贷款价格搞恶性竞争，破话金融秩序的稳定，损害社会整体利益。

二、贷款定价的组成贷款定价的组成由贷款利率、贷款承诺费、补偿余额、隐含价格等构成。

三．影响因素1.资金成本资金成本有历史平均成本和边际成本两个不同的口径，后者更宜作为贷款的定价基础。

而经营成本则是银行因贷前调查、分析、评估和贷后跟踪监测等所耗费直接或间接费用。

2.贷款风险程度信贷风险是客观存在的，只是程度不同，银行需要在预测贷款风险的基础上为其承担的违约风险索取补偿。

3.贷款费用包括为贷款所花费的直接和间接费用。

例如：人工成本等等。

4.贷款的期限不同期限的贷款适用的利率档次不同。

贷款期限越长，流动性越差，且利率走势、借款人财务状况等不确定因素愈多，贷款价格中应该反映相对较高的期限风险溢价。

5.借款人的信用及与银行的关系贷款通常是银行维系客户关系的支撑点，故银行贷款定价还应该全面考虑客户与银行之间的业务合作关系。

6.银行贷款的目标收益率在保证贷款安全和市场竞争力的前提下，银行会力求使贷款收益率达到或高于目标盈利水平。

7.贷款供求状况四．定价方法1.目标收益率定价法具体公式：税前产权资本收益率（目标）=（贷款收益-贷款费用）/应摊产权成本贷款收益=贷款利息收益+贷款管理手续费贷款费用=借款者使用的非股本资金的成本+办理贷款的服务和收贷费用应摊产权成本=银行全部产权资本对贷款的比率*未清偿贷款余额例如：一个客户以12%的利率贷了100万贷款，假设资金成本为10% ，贷款管理成本为2000元，已使用资金占分配贷款的8% 。

【调研报告】农商行贷款利率定价机制研究利率市场化后，商业银行不仅面临传统的信用风险，而且利率风险也随之加大。

对于以存贷利差为主要利润来源的农商行而言，科学的贷款利率定价，在整个经营管理中必然处于重要地位。

如何适应利率市场化改革，建立健全贷款利率定价机制，不断提高贷款利率定价能力，科学确定贷款利率，从而提升自身竞争优势，在激烈的同业竞争中赢得先机，是农商行迫切需要解决的问题。

一、农商行贷款利率定价的现状及问题在利率市场化进程中，随着内部管理的逐步精细化，农商行贷款自主定价能力有了较大的提高。

但就目前现状而言，受内部管理体制、地区经济信用状况和市场发展程度等因素的影响，农商行尚未建立起统一的贷款利率定价管理体系，定价各要素仍存在诸多亟待解决的问题。

贷款利率定价机制不健全。

国家贷款利率浮动政策出台后，农商行虽不同程度地开展了贷款利率定价机制的研究和尝试，推行了贷款利率差别化管理。

但受人才和技术的局限，大多对利率风险量化分析和风险控制的要点把握不够，缺乏有效的风险预警和防范系统，还没有完全从单纯的利率管理转向利率定价与利率风险管理并重。

目前，农商行还没有形成一整套科学完善的利率管理办法，也缺乏专门的利率管理机构。

贷款利率定价方式粗放。

当前，农商行贷款利率一般采取“基准利率+浮动幅度”的定价方式，主要以中国人民银行基准利率为基础，在考虑借款人所经营的行业和规模，以及借款人的信用评级、担保方式、资金归行、贷款期限等情况的不同，确定一定的利率浮动空间，而作出贷款最后的定价。

这种定价模式，虽具有一定的灵活性，还能通过差别定价扩大收益，但对缺乏管理机制和专业人才的农商行来讲，仍然比较粗放，特别是对浮动利率定价机制的形成、浮动利率标准的确定及资金成本的测算等缺乏科学的考量，易出现机械化和固定化模式操作，无法对贷款对象实施细分化的利率定价策略。

贷款利率定价风险较大。

随着利率放开，农商行面临的信用风险、利率风险日渐凸现。

商业银行贷款利率定价机制研究一、贷款定价理论基础贷款定价在金融框架中能够找到较多理论进行解释,比如古典利率决定理论、可贷资金理论、流动性偏好理论、信贷配给理论与利率结构理论。

然而笔者认为最有代表意义的是信贷配给理论,因为它可以有效揭示在一个竞争的信贷市场上,除了供求关系以外,贷款风险程度将对贷款定价起决定作用。

这里信贷配给是指商业银行在面临超额贷款需求时,不通过提高利率手段增加存款供给、抑制贷款需求,进而实现信贷市场的均衡;而是实行配给制度,满足部分借款人信贷需求的局部均衡。

这是因为银行和借款人之间存在严峻信息不对称,对投资项目风险了解程度借款人要远胜于银行,当银行给出较高贷款利率时,借款人在高风险产生高收益的预期下其理性选择是参与高风险投资项目。

所以,为确保借款者行为和银行利益能保持一致,商业银行一般不会通过高利率政策来维系信贷市场均衡。

而是在稳健经营原则指导下,选择运用信贷配给方式发放贷款,力求在降低贷款风险和实现银行利润最大化之间寻求一个平衡。

二、贷款利率定价影响因素和主流贷款利率定价方法影响商业银行贷款定价因素主要有银行资金成本、贷款风险补偿率、盈利目标、市场竞争程度等。

一般而言,前三个因素对贷款定价的影响是正面的。

市场竞争的加剧使得商业银行只能在市场价格上下正常弹性空间内调整贷款利率,因此,该因素的作用使得商业银行能够制定出一个对市场而言相对有效的价格。

笔者根据世界银行业贷款定价现状,总结出现阶段主流的定价方法包括成本加成定价法、期权定价模型、资本资产定价模型(CPM Model)、利率上限定价法、基准利率加点定价法、RROC 定价法。

其中,成本加成法是在发放贷款各种成本(包括资金成本、贷款费用、风险补偿费)基础上加上一定水平利差作为该笔贷款最低利率。

等式表示:贷款利率=资金成本率十贷款费用率十风险补偿费率十预定利率差水平。

采纳这种定价方法,往往需要充分估量贷款的违约风险、期限风险及其他相关风险。

商业银行贷款定价策略和模型设计(1)我国商业银行信贷业务发展基本经历了三个阶段：以扩大市场份额为目的的信贷计划管理阶段；以实现质量效益为目的的信贷过渡完善阶段；适应国际银行发展趋势的信贷市场运作阶段。

与之相对应的贷款定价也经历了利率管制时期的统一定价，利率转轨时期的区间浮动定价，利率市场化时期的自主定价。

目前我国商业银行贷款定价正处于由统一定价向自主定价的过渡时期，因此，如何实现这一跨越，构建适合商业银行贷款定价体系就显得尤为重要。

一、贷款定价理论及意义(一)贷款定价理论贷款定价就是商业银行根据自身资金成本、盈利目标，考虑贷款风险和期限，结合借贷市场资金供求状况，综合确定的贷款利率。

而贷款利率则是现实经济生活中的一种利率形式，是银行让渡资金使用权所收取的相应报酬，产生于借贷活动，来源于借款者的利润(收入)。

影响贷款利率的因素主要有资金成本、贷款风险程度、贷款期限、贷款数额、借贷市场竞争程度(或市场资金供求状况)等。

其中，贷款利率与资金成本、贷款风险是正相关函数，即资金成本上升，贷款风险大，则贷款利率要高；贷款利率与贷款额度一般是负相关函数，额度大的贷款利率一般要低于额度小的贷款利率；同时，贷款利率受借贷市场资金供求影响(见图1)。

当借贷市场借贷资金供给大于借贷资金需求(借贷资金供给曲线右移)，则借贷市场均衡利率将下降；反之，则上升。

从微观分析，商业银行贷款的价格一般由贷款利率、贷款承诺费、补偿余额和隐含价格四个部分组成，其中贷款利率是贷款价格的主体。

贷款利率(P)又由资金成本(C1)、风险成本(C2)、交易成本(贷款费用C3)、机会成本(无风险利率C4)、银行贷款的目标收益率(R1)、借款人拟投资项目的预期收益(R2)、贷款的供求状况等多因素决定。

分析各因素与贷款利率之间的关系，可以建立如下贷款定价与决策模型：贷款利率(P)在满足四个不等式的条件下，根据贷款的供求状况，最终通过谈判决定。

商业银行贷款定价满足了以上条件，承担的信用风险和经营费用才能得到充分的补偿，预期的盈利目标才能得到保障。