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商业银行贷款定价的方法和应用商业银行作为金融体系中的核心机构，承担着向各类经济主体提供融资服务的重要职责。
在贷款业务中，银行需要根据不同的贷款项目确定贷款定价，以确保获得合理的收益和控制风险。
本文将重点探讨商业银行贷款定价的方法和应用。
商业银行贷款定价是指银行对贷款产品进行定价，确定利率水平和收费标准的过程。
通常情况下，商业银行贷款定价的方法主要包括风险定价和成本定价两种。
1. 风险定价风险定价是指银行根据借款人的信用状况、贷款用途和担保情况等因素，对贷款进行风险评估，并据此确定利率水平。
风险定价主要包括以下几种方法。
（1）基于信用评级的定价方法：这是一种常见的贷款定价方法，银行根据借款人的信用评级确定利率水平，信用评级越高，利率越低，反之亦然。
（2）基于质押品价值的定价方法：对于抵押贷款，银行会根据抵押品的价值确定利率水平，抵押品价值越高，利率越低。
（3）基于项目风险的定价方法：对于特定项目的融资需求，银行会根据项目的风险情况确定利率水平，风险越高，利率越高。
2. 成本定价成本定价是指银行根据自身成本水平确定贷款利率的方法。
成本定价主要包括以下几种方法。
（1）基于资金成本的定价方法：银行会根据自身融资成本确定贷款利率，资金成本越高，利率越高。
（2）基于运营成本的定价方法：银行会根据贷款审批、管理和风险管理等方面的成本确定贷款利率。
（3）基于市场竞争的定价方法：银行会根据市场上同类贷款产品的利率水平确定自身的贷款利率。
二、商业银行贷款定价的应用商业银行贷款定价的应用主要体现在如何确定合理的贷款利率水平，既能够保障银行的收益，又能够满足客户的需求，最大限度地降低银行的风险。
1. 保障银行的收益商业银行定价的首要目标是保障银行的收益。
通过合理的贷款定价，银行能够确保贷款生息收入能够覆盖资金成本、运营成本和风险成本，从而获得合理的利润。
通过风险定价，银行还能够根据借款人的信用状况和项目风险确定风险溢价，更好地保护自身利益。
商业银行贷款定价的方法和应用商业银行贷款定价是指商业银行根据不同贷款产品和客户的风险情况，确定贷款利率的过程。
下面将从商业银行贷款定价的方法和应用两个方面进行详细阐述。
1. 市场利率法：商业银行将贷款利率与市场利率挂钩，根据市场利率水平的变化进行相应调整。
商业银行根据市场利率的变化情况，设置浮动利率，如浮动基准利率加一定的点差，或者按照市场利率指标和银行自身成本作为定价依据。
2. 风险定价法：商业银行根据贷款产品的风险程度和客户的信用水平，确定相应的贷款利率。
风险定价法可以根据客户的个人信用评级、企业的财务状况以及贷款的担保情况来确定不同的利率水平。
3. 成本加点法：商业银行将贷款的成本和风险考虑在内，给予一定的成本加点利率。
商业银行通过计算贷款的成本，包括财务成本、运营成本和预期风险成本，然后在这个基础上加上一定的点差，确定贷款利率。
4. 政策性利率法：商业银行根据国家的政策性要求，对特定的贷款产品和领域给予一定的利率优惠。
政策性利率法主要用于支持国家的重点产业和政策性项目，以引导资金流向特定领域。
1. 个人住房贷款定价：商业银行根据借款人的个人信用评级、还款能力以及房屋担保情况，进行个人住房贷款的定价。
一般来说，信用较好的借款人可以享受较低的利率水平，而贷款金额较大或风险较高的借款人则需要支付相应的高利率。
4. 中长期贷款定价：商业银行在中长期贷款定价中要考虑贷款的资金成本和风险。
由于中长期贷款的周期较长，银行的风险相对较大，所以通常会给予相对较高的利率。
商业银行贷款定价是一个综合考虑市场利率、风险、成本和政策要求的过程。
商业银行需要根据不同的贷款产品和客户的特点，选择合适的定价方法，并加以运用，以确保贷款利率的合理确定。
商业银行还需注重风险管控和收益管理，确保贷款定价的科学性和有效性。
商业银行贷款定价的方法和应用商业银行贷款是商业银行主要经营业务之一，也是一种重要的获得营收的渠道。
在贷款业务中，银行需要制定合理的贷款定价策略，以确保贷款获得合理的收益，降低风险和损失，同时满足客户需求，提升市场竞争力。
贷款定价是一种重要的风险管理工具，是指根据贷款的风险类型、市场利率、客户的信用风险和还款能力等因素，以确定的利率和费用为基础，设定适当的最终贷款利率及提前还款违约金等费用，以确保银行获得合理的收益。
贷款定价应该基于商业银行的长期规划和业务目标，考虑内部利润目标、外部竞争压力和市场需求等因素，综合分析后制订符合商业银行实际情况的贷款定价策略。
贷款利率的确定通常需要参考以下因素：1.市场利率：市场利率是制定贷款利率的首要参考指标。
银行应该及时关注货币市场和贷款市场的利率水平，进行分析和比较，确保利率不过高或过低。
2.客户信用风险和还款能力：商业银行通过客户的信贷评估和借款人的收入、资产、信用记录等信息确定客户的信用风险和还款能力。
客户的信用评级越高，银行就越能够接受提交的贷款需求，同时，客户的信用风险越高，贷款利率则应该相应提高，以保证贷款收益和降低违约风险。
3.潜在风险：银行需要对不同种类的贷款进行风险评估，并制定不同的贷款定价策略。
全面的风险评估可以帮助银行降低风险和提高获利。
4.客户需求：商业银行需要根据客户的需求按需确定贷款利率和额度。
针对客户的不同需求，银行可以提供适当的库存贷款、经营性贷款、个人贷款等贷款产品。
商业银行贷款定价策略应该是灵活的，根据市场情况及时调整。
银行应该及时根据市场变化调整贷款利率和费用，以保证贷款的可持续性和商业银行的稳健运营。
银行还可以根据客户的信用评级、还款能力和还款行为等因素，定性、分类制定不同的贷款利率和费用，以实现资产负债管理和分散风险的目的。
总之，商业银行贷款定价策略应该根据银行的实际情况和市场需求，综合考虑各种因素，制定合理、科学的贷款利率和费用，满足客户需求，同时保证银行获得良好的收益和降低风险。
商业银行贷款定价的方法和应用【摘要】商业银行贷款定价是银行业务中至关重要的一环，影响着银行的盈利能力和风险控制。
本文将介绍商业银行贷款定价的方法和应用。
基准利率定价是最常见的方法，通过参考市场基准利率确定贷款利率。
信用评级和风险溢价是根据借款人信用等级和风险程度来确定贷款利率的方法。
市场利率与风险溢价是根据市场情况和风险评估确定贷款利率的方法。
折扣现金流法通过计算现金流折现值来确定贷款利率。
利率期限结构是根据贷款期限设置不同的利率。
在强调商业银行贷款定价的重要性，并讨论了定价方法的选择与风险管理。
通过深入了解这些定价方法，商业银行可以更好地平衡风险和回报，提高贷款盈利能力。
【关键词】商业银行、贷款定价、基准利率、信用评级、风险溢价、市场利率、折扣现金流法、利率期限结构、重要性、风险管理1. 引言1.1 商业银行贷款定价的方法和应用商业银行贷款定价是指商业银行根据一定的方法和原则确定贷款利率的过程。
在商业银行贷款业务中，定价是一个极为重要的环节，直接影响着贷款的风险和回报。
商业银行定价的方法和应用涉及多个方面，需要综合考虑市场利率、客户信用评级、借款用途、还款能力等因素。
有效的定价方法可以帮助商业银行更好地管理风险、提高盈利能力，并促进金融市场的健康发展。
商业银行贷款定价的方法主要包括基准利率定价、信用评级和风险溢价、市场利率与风险溢价、折扣现金流法、利率期限结构等。
基准利率定价是最常见的方法，即根据市场利率水平确定贷款利率的基准水平；信用评级和风险溢价是根据借款人的信用情况来确定风险溢价；市场利率与风险溢价是考虑市场风险和信用风险对利率的影响；折扣现金流法是通过估算未来现金流折现来确定贷款利率；利率期限结构是根据不同期限的市场利率和风险情况来确定贷款利率的方法。
2. 正文2.1 定价方法一：基准利率定价商业银行贷款定价的方法和应用是商业银行在向客户提供贷款时所采用的一种定价策略。
基准利率定价是一种最为常见和简单的方法之一。
商业银行贷款定价的方法和应用
商业银行贷款定价是指商业银行根据市场条件、客户信用状况、贷款用途、贷款期限等因素来确定贷款利率的过程。
它是商业银行核心业务之一，直接关系到银行的盈利能力和风险管理能力。
商业银行贷款的定价方法有多种，其中较常用的有以下几种：
1. 基准利率法：商业银行根据市场条件和货币政策确定一个基准利率，然后根据客户的信用状况、贷款用途等因素，在基准利率上加上一定的点差，形成最终的贷款利率。
2. 过程成本法：商业银行根据贷款审批、担保、监控等各个环节的成本来确定贷款利率。
这种方法需要银行对各项成本进行清晰的核算和计算，以保证贷款的盈利性。
3. 风险加点法：商业银行根据客户的信用状况、贷款用途、担保状况等风险因素来确定贷款利率。
风险越高的客户，贷款利率就会越高，以补偿可能的风险损失。
以上方法可以单独使用，也可以结合使用，根据实际情况来确定最终的贷款利率。
1. 吸引优质客户：商业银行可以根据市场竞争情况来确定较为优惠的贷款利率，以吸引优质客户。
这样可以增加贷款业务量，提高银行的市场占有率和竞争力。
3. 盈利能力：商业银行通过合理定价可以确保贷款业务的盈利性。
通过根据贷款的成本和风险来确定贷款利率，可以保证贷款业务的盈利能力，并增加银行的收益。
4. 资源配置：商业银行贷款定价还可以对资源进行合理的配置。
通过根据不同贷款的利率差异来吸引不同类型的客户，可以使得银行的贷款资源得到更好的利用。
第八条实行法定贷款利率加点浮动的贷款定价方法和初始定价及利率调整相结合。
初始定价公式为：贷款利率=法定贷款利率*（1+浮动幅度）第九条企业贷款利率浮动幅度的确定指标（一）初始定价1、企业信用等级指标：企业信用等级分为AAA级、AA级、A级和BBB级（含BBB级以下）四个等级，企业信用等级在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为5%。
2、抵押率。
按抵押率的高低确定浮动幅度，在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为5%3、担保方式：分为黄金店面抵押、一般店面及住房抵押、厂房及土地抵押、信用共同体、联保、保证、信用等七种方式，在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为20%4、忠诚度：（1）股金比例。
客户在我行入股占我行全部股金比例越大，贷款利率越优惠。
所占比重10%（2）合作时长。
和我行建立业务关系时间越长，利率越优惠。
所占比重为2%（3）在我行抵押优质资产占客户在金融机构抵押优质资产比例。
比例越大贷款利率越优惠。
所占权重为5%。
5、贡献度：（1）存贷比。
客户在我行的存贷比例：指企业和企业法定代表人，主要股东前六个月在我行的日均存款与申报贷款之比（开户不足半年的，按实际时间计算）在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为40%。
（2）贷款额：贷款额度越低，管理成本越高，相应提高贷款浮动利率，反之，降低浮动利率。
在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为3%6、征信记录。
客户在本行和他行办理信贷业务过程中的最高违约次数计算，未有记录的视同无违约记录。
承兑业务一次垫款记录等同于5次贷款违约记录。
所占权重10%（原则上按揭贷款5次以上未跨月逾期记录和经营性贷款有2次以上未跨月逾期记录或按揭贷款有1次及以上跨月逾期记录和经营性贷款有1次及以上跨月逾期记录，均按最高上浮比例定价）企业贷款利率浮动指标与浮动系数对照表第十条自然人贷款利率浮动幅度的确定指标自然人贷款的最低上浮幅度为0%。
具体浮动幅度按以下指标确定。
（一）抵押率。
按抵押率的高低确定浮动幅度，在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为5%。
商业银行贷款定价的方法和应用商业银行贷款定价是指商业银行为借款人提供贷款时确定的利率和费用等条件。
商业银行根据借款人的信用状况、贷款用途、贷款期限、市场利率等因素来决定贷款的定价。
1. 利差法：这是商业银行最常用的定价方法之一。
商业银行会根据市场利率和自身的经营成本等因素，确定一个相对较高的利率作为基准利率，再考虑借款人的信用风险等因素来确定实际贷款利率。
利差法的优势在于简单明了，适用范围广。
2. 成本导向法：这是根据商业银行提供贷款的成本来确定贷款利率的方法。
商业银行通过计算贷款的资金成本、管理成本、资本成本等，再加上一定的利润率，得出实际贷款利率。
成本导向法的优势在于能够准确地反映商业银行提供贷款的实际成本。
3. 风险导向法：这是根据借款人的信用风险来确定贷款利率的方法。
商业银行会评估借款人的信用状况、还款能力等因素，根据借款人的风险等级来决定实际贷款利率。
风险导向法的优势在于能够精确地定价，但对银行风险管理要求较高。
商业银行贷款定价的应用范围很广泛。
商业银行通过定价来确保自身的盈利能力。
通过合理定价，商业银行能够获得利润，提高自身的经营效益。
商业银行贷款定价能够引导资源的合理配置。
不同行业、不同企业的信用风险不同，利用贷款定价来区分利率，能够使得资源向信用较好的企业倾斜，促进了资源的优化配置。
商业银行贷款定价也可以用于激励借款人的行为。
商业银行通过调整贷款利率和费用等方式，来激励借款人降低风险、提高还款能力，以减少不良贷款的风险。
商业银行贷款定价对于宏观经济调控也起到一定的作用。
通过调整贷款利率水平，可以对经济进行调控，如通过提高利率来抑制过热的投资，通过降低利率来刺激经济增长等。
商业银行贷款定价是商业银行为借款人提供贷款时确定的利率和费用等条件。
商业银行通过利差法、成本导向法和风险导向法等方法来确定贷款定价。
商业银行贷款定价的应用范围广泛，可以确保商业银行的盈利能力、引导资源的合理配置、激励借款人的行为和对宏观经济进行调控等。
商业银行贷款定价的方法和应用
在商业银行贷款的定价中，常见的方法包括资产负债表法、资本资产定价模型、风险加权平均成本等。
其中，资产负债表法主要是以贷款成本为基础，通过对贷款资产负债表的资金成本和利润进行分析，来决定贷款定价的方法。
其次，资本资产定价模型是一种基于资金成本和风险溢价的定价模型，在商业银行贷款中应用广泛。
该模型认为，每个投资项目都有自己的风险溢价，该风险溢价是投资项目的风险程度和预期收益率的函数，并且可以用市场上同类资产的波动率来估算。
因此，在设定贷款利率时，银行可以将资金成本和风险溢价加总作为考虑因素，从而对贷款定价进行科学的衡量和决策。
最后，风险加权平均成本是一种包含了风险因素的定价方法。
在贷款定价时，银行按照不同客户的风险水平分配信贷资本，并计算出企业的资本成本。
银行还需考虑利润、经营费用和预期信用损失率等因素，然后综合计算出定价的利率。
对于商业银行而言，科学的贷款定价不仅有助于提升银行的风险管理水平，还能提高其贷款业务的竞争力和盈利能力。
在实际操作中，银行需要结合贷款市场的供求关系、利率水平和客户需求等因素，灵活运用不同的定价方法，从而取得更好的定价效果。
贷款定价模式研究张金良随着我国利率市场化改革的推进，商业银行贷款定价的自主权逐步扩大。
本文拟对贷款定价的主要模式作简明、系统的探讨，在此基础上，提出我国商业银行确定贷款定价模式的基本思路。
一、贷款定价的三种基本模式银行业贷款定价的具体方法有很多种。
这些千变万化的具体方法可以归为三大模式：成本加成模式；基准利率加点模式；客户盈利分析模式。
在定价实践中，这三种模式往往混合使用。
(一)成本加成模式１.基本原理此模式认为，任何一笔贷款的利率应包括以下四部分，才算“有利可图”：(１)资金成本。
银行为筹集贷款资金所发生的成本。
(２)贷款费用。
又称“非资金性操作成本”，如：对借款人进行信用调查、信用分析所发生的费用；抵押物鉴别、估价费用；贷款资料、文件的工本费、整理保管费用；信贷人员的工资、福利和津贴；专用器具和设备的折旧费用等。
(３)风险补偿费。
由于贷款的对象、期限、种类、保障程度各不相同，所以每笔贷款的风险程度各不相同。
贷款价格中必须考虑风险补偿费，否则银行不如将贷款资金用于购买无风险的国库券了。
一般来说，贷款定价中考虑的风险因素有：Ａ违约风险补偿费。
违约风险ｄｅｆａｕｌｔｒｉｓｋ指借款人不能按期还本付息的可能性。
违约风险补偿费通过信用评级和历史统计数据得出。
如：借款人信用等级风险补偿费Ａａａ０．２５％Ａａ０.５０％Ａ０.７５％Ｂａａ１.２５％Ｂａ２.００％Ｂ级及以下不能授信Ｂ.期限风险补偿费。
贷款期限越长，利率风险越大，借款人信用恶化的可能性越大。
所以，贷款期限越长，所要求的期限风险补偿费越高。
(４)目标收益。
为银行股东提供一定的资本收益率所必须的利润水平。
根据以上分析，可得出“成本加成模式”下贷款保本利率及保利利率的计算公式：贷款保本利率＝(１)＋(２)＋(３)贷款保利利率＝(１)＋(２)＋(３)＋(４)２.简要评价（１）总体而言，“成本加成模式”属于“内向型”。
它主要考虑银行自身的成本、费用和承担的风险。
浅析贷款定价方法之成本加成法浅析贷款定价方法之成本加成法关于贷款定价方法的理论，最早见诸西方古典经济学中的利率理论，核心观点是资金价格决定于资金供给曲线和需求曲线的交点，发展到现代，衍生出了诸多贷款定价模型，主要包括成本加成法、价格先导法、客户盈利分析法等，其中成本加成法以其简单实用且容易理解，成为目前使用范围最广的一种方法，国内各大股份制银行贷款定价也基本以成本加成法为基础，结合客户综合贡献度和市场竞争因素等加以调整，在利率市场化不断推进的今天，我行亟需建立一套科学完善的利率定价机制，用于指导贷款业务的定价，促进盈利目标的实现，这其中，贷款定价机制显得尤为必要。
下面仅就我行目前采用的成本加成定价方法做一简略介绍。
所谓成本加成方法，是指任何一笔贷款的利率都应包括以下四部分：银行筹集可放贷资金的成本、银行的非资金性经营成本、贷款的风险溢价和预期利润水平。
基本公式可以表述为贷款利率=资金成本+经营成本+风险成本+预期收益，资金成本指的是从司库取得贷款资金所应支付的资金转移成本，即通常意义上的FTP价格，经营成本也称为运营成本，是指贷款发放所耗费的人员、资源、管理等与经营相关的非资金性成本，使用运营费用率加以量化，风险成本是指为弥补贷款预期损失所应支付的风险溢价，用预期损失率进行衡量，计算公式为PD（违约概率）*LGD（违约损失率），预期收益代表了银行发放贷款所应取得的目标收益水平，包含资本成本和目标收益两部分，资本成本由最低资本成本率和经济资本占用决定，目标收益率反映商业银行为实现一定盈利目标而确定的最低收益率。
在这一基础公式之外，结合客户派生业务情况，如存款、保证金、中间业务等，给予客户一定优惠，在上述贷款利率公式中扣减一定的优惠点数，最后再扣除税务成本，得出一笔贷款理论上的价格，在优惠点数的调整上，根据折让比例的不同，可以分为优惠利率和目标利率，若不考虑目标收益要求，则上述公式得出的价格为一笔贷款的保本利率，通过执行利率与保本、优惠以及目标利率之间的对比，可以准确计算贷款产生的经济增加值（EVA），为支行实现预定盈利目标提供参考。
（1）贷款定价的决定要素
贷款定价的形成机制⽐较复杂，市场、银⾏和监管机构这三⽅⾯是形成均衡定价的三个主要⼒量。
贷款定价通常由以下因素来决定：
贷款的定价＝资⾦成本＋经营成本＋风险成本＋资本成本
资⾦成本包括债务成本和股权成本，经营成本以所谓的部门成本包括在价格计算中。
风险成本⼀般指预期损失，需要许多数据来确定⼀笔贷款的预期损失。
资本成本主要是指⽤来覆盖该笔贷款的信⽤风险所需要的经济资本。
在贷款定价中考虑资本成本是因为：信⽤风险引起的损失最终只有通过核销拨备的⽅式弥补，遵循外部⽇益加强的监管要求，获得商业银⾏股东所期望的投资收益率。
RAROC在贷款定价中应⽤的⼀般公式为：
RAROC＝（某项贷款的⼀年收⼊－各项费⽤－预期损失）/监管或经济资本
式中，预期损失代表商业银⾏为风险业务计提的各项准备，⽽经济资本则是⽤来抵御商业银⾏的⾮预期损失所需的资本。
（2）贷款定价的影响因素
贷款定价不仅受单个借款者风险的影响，还受商业银⾏当前资产组合结构的影响。
银行贷款的定价基准银行贷款的定价基准是指银行在确定贷款利率时所依据的基础或标准。
以下是关于银行贷款定价基准的详细介绍：基准利率：1.基准利率是银行贷款定价中最重要的基准之一。
它通常是由市场供求关系决定的，反映了货币的时间价值和信用风险。
2.银行通常会参考基准利率来制定自己的贷款利率，以吸引客户并保持竞争力。
贷款类型：1.不同类型的贷款可能有不同的定价基准。
例如，抵押贷款通常以抵押物的价值和信用评级为基础，而商业贷款则可能以企业的信用评级和现金流为基础。
2.银行会根据贷款类型的不同，选择不同的定价基准来确保贷款的风险与收益相匹配。
风险评估：1.银行在确定贷款利率时，会考虑借款人的信用风险。
信用风险评估包括对借款人的信用评级、还款能力、经营状况等多个方面的评估。
2.银行会根据风险评估的结果，制定相应的贷款利率，以补偿信用风险带来的损失。
市场环境：1.市场的供求关系、竞争状况、货币政策等都会影响银行的贷款定价。
2.银行会根据市场环境的变化，调整自己的贷款利率，以适应市场变化并保持竞争力。
政策法规：1.政府对于贷款利率的限制和政策法规也会影响银行的贷款定价。
例如，一些国家可能会设定贷款利率的上限或下限，以控制通货膨胀和维护金融稳定。
2.银行在制定贷款利率时，必须遵守相关政策法规，以确保合规经营。
经济周期：1.经济周期会对银行的贷款定价产生影响。
在经济繁荣期，借款人的还款能力相对较强，银行可能会降低贷款利率以吸引更多的借款人；而在经济衰退期，借款人的还款能力减弱，银行可能会提高贷款利率以弥补风险。
2.银行在制定贷款利率时，需综合考虑经济周期的影响，以制定合理的贷款利率。
地区差异：1.不同地区的市场环境、政策法规、经济状况等可能存在差异，因此银行的贷款定价也可能存在地区差异。
2.银行在制定贷款利率时，通常会考虑地区差异的因素，以确保利率的合理性和竞争力。
合规性与监管要求：1.银行必须遵守各种合规性和监管要求，包括反洗钱、反欺诈等方面的规定。
供应链融资贷款定价原理与模型附件5：中国建设银行供应链融资贷款定价原理与模型（试行）一、定价原理从供应链产品的特性出发，链条中的上下游企业围绕供应链上的核心企业，以成本引导定价为基础，综合考虑供应链的整体贡献，结合上下游企业与核心企业的业务紧密程度以及整体风险状况进行差异化、综合定价，提升定价的科学性、精确性，提高产品的市场竞争力，促进产品的交叉销售和业务增长。
二、核心企业定价方法供应链中的核心企业定价方法采用我行综合定价方案，上下游客户带来的贡献属于核心企业带来的衍生贡献。
我行供应链产品的定价主要针对核心企业的上下游客户。
三、上下游企业定价方法供应链中上下游企业多为中、小企业，也包含一些大型企业，供应链融资贷款定价以成本导向定价方法为基础，力求对每笔贷款全面、精确计量各项成本与收益，进行差异化定价。
具体方案如下：（一）单笔定价目标：根据成本加成定价模型算出企业新发生贷款的目标利率。
定价参数：供应链融资贷款的资金成本、运营成本的计量与普通客户一致。
考虑到供应链融资贷款产品的特殊性，在风险成本、经济资本要求的计量上与普通贷款存在一定的差异，如部分客户的风险成本、资本成本的计量将按照核心企业的参数计算。
资本目标回报要求按照企业规模、产品的维度设定，如链条小企业保理产品的资本目标回报要求应不低于全行小企业保理产品平均值。
定价要求: 单笔执行利率高于目标利率的即为通过，否则，可进入考虑客户综合贡献的客户关系定价。
（二）客户关系定价1．分池分类在成本导向定价中，未充分考虑整个供应链的贡献大小、核心企业对价格的特殊要求等因素。
如有的链条企业RAROC的40%、有的30%，高于全行有贷户平均水平，同时，部分核心客户往往利用其强势地位要求给与其上下游客户一定的价格优惠。
据此，要对链条企业创造的整个EVA、RAROC进行汇总分析，区分不同链条EVA、RAROC的差异性，与全行可比同类型客户的数据或者全行有贷户的平均水平进行比较，对超过平均水平的链条企业给予优惠，否则不能给予优惠。
贷款产品的定价和利润分析贷款产品是金融机构最常见的业务之一，通过为客户提供资金，金融机构可以获取利润。
然而，定价和利润的确定并不简单，需要考虑多个因素，包括市场情况、贷款成本和风险等级。
本文将分析贷款产品的定价和利润，帮助读者了解贷款业务的运作原理和风险控制。
一、定价要素在定价贷款产品时，金融机构需要考虑以下要素：1. 贷款成本：贷款产品的定价应考虑到金融机构的成本，包括资金成本、运营成本和风险成本。
资金成本是指金融机构获取资金的成本，通常是利率的核心组成部分。
运营成本是指金融机构提供贷款服务的各种费用，例如员工工资、办公场所租金等。
风险成本是指金融机构在贷款业务中承担的风险所需要覆盖的成本，例如拖欠风险、违约风险等。
2. 市场情况：贷款产品的定价也需要考虑市场情况。
市场的供求关系和竞争对手的定价策略都会影响贷款产品的定价水平。
如果市场竞争激烈，贷款产品的定价可能会下调，以吸引更多的客户；如果市场需求旺盛，贷款产品的定价可能会提高，以获取更高的利润。
3. 风险等级：贷款产品的定价还会考虑风险等级。
不同类型的客户和不同类型的贷款产品都存在不同程度的风险。
风险越高，金融机构为此贷款产品定价时将要求更高的利率以保证足够的利润。
二、利润分析贷款产品的利润通常由利率和贷款规模两个主要因素决定。
1. 利率：贷款产品的利率是金融机构获取利润的关键。
利率越高，金融机构的利润越高。
然而，定价过高可能导致客户流失，从而影响贷款产品的销售。
因此，金融机构需要在平衡利润和市场需求之间做出权衡。
2. 贷款规模：贷款规模是指贷款产品的总额。
贷款规模越大，金融机构的利润越高。
然而，贷款规模过大也可能有一定的风险，例如，贷款违约的风险。
因此，金融机构需谨慎控制贷款规模，以确保贷款业务的可持续性和稳定性。
三、定价和利润的调整贷款产品的定价和利润通常不是一成不变的，金融机构需要根据市场情况和风险评估进行调整。
1. 市场情况调整：金融机构需要时刻关注市场情况，并根据需求和竞争变化进行调整。
浅析住房反向抵押贷款定价的理论基础[提要] 住房反向抵押贷款是一种以住房为抵押的借贷，并以此为核心，拉动养老、保险、房地产等多项活动。
本文主要分析住房反向抵押贷款定价的几种理论基础。
关键词：住房反向抵押贷款；定价住房反向抵押贷款又称“以房养老”，是一种以住房为抵押的借贷，并以此为核心，拉动养老、保险、房地产等多项活动。
其对象为有住房所有权的老年人。
老年人在不必搬离住房情况下，通过反向抵押贷款将住房资产转换成现金，作为房屋的维修、日常生活、长期护理或其他费用等，所有债务（包括本金、利息及费用）将在住房出售、房主永久搬离或借款人死亡时支付，借款人也可以选择在任何时候自愿偿还所有款项。
住房反向抵押贷款将于2014年1季度试行推广，而如何定价是其核心内容之一，本文主要剖析住房反向抵押贷款定价的各种理论基础。
一、生命周期理论生命周期理论认为，一个理性的消费者会在整个生命存续期内安排自己的消费和储蓄行为，使一生中的全部收入在整个生命期内达到配置最佳，从而实现效用最大化。
因此，影响一个理性消费者行为的主要因素不是当期收入而是一生中的收入总和。
按照边际效用递减规律，要使消费者一生中的总效用最大，应该合理安排一生中的全部财富，在生命周期的不同阶段根据收入的不同采取不同的策略。
刚参加工作时经验匮乏现金收入少，以后随着经验的积累，收入逐渐增加，到中年阶段收入最大，退休后收入逐渐减少。
因此，为了实现整个生命期内效用最大化，理性人要根据其过去积累的财富、现在的收入、将来的收入、可预期的支出以及退休时间等因素对消费和储蓄做出全面安排，当收入大于支出时进行储蓄，当收入小于支出时反储蓄，以实现生命周期内总收入与总支出的均衡。
对多数家庭而言，住房是家庭最大的一笔资产，但由于它属于不动产，由于过去缺乏涉及不动产的金融工具使得住房变现困难，因而以往在根据生命周期理论统筹安排储蓄与消费时，只涉及金融资产不考虑住房，常常把住房作为遗产留给后代。
公司贷款定价基本方法贷款定价的目标是保证银行可以取得放款协议上的预期或目标收益率。
贷款定价过程包括制订放款的各项条件，以便获得银行资产的目标收益率。
在对一笔贷款定价时，贷款主管人员必须考虑新发贷款的预期收入、提供资金的成本、管理和收入费用，以及借款人的风险等级。
运用价格政策，就是要选择适当的定价策略，促进信贷产品的销售，实现银行的经营目标（云贷undai）。
银行向企业发放贷款时，最关键的问题是怎么给贷款定价。
贷款有风险，如流动风险、操作风险、信用风险等，所以银行为了取得风险补偿，必须提高贷款利率，保证有利可图。
企业可以通过不同的渠道，采用直接或间接的方式筹集资金，所以利率太高，客户无法承受，就会放弃银行。
在竞争日益激烈的今天，贷款人往往是价格的接受者，而不是价格的制订者。
随着金融监管的放松，银行出售存款、发放贷款的利润率大大降低，这就要求银行比以往任何时候都迫切需要对贷款进行合理的定价。
下面主要介绍两种公司贷款的具体定价方法。
(1)成本加成定价法成本是定价的基础，在给企业贷款时，价格制订者要考虑筹集资金的成本和营业成本。
在考虑成本的基础上，对贷款作出客户可以接受、银行有利可图的价格。
任何贷款的利率都是由四部分组成。
①筹集可贷资金的成本。
银行要通过吸收存款、对外举债等途径，筹集资金，同时要支付客户利息等报酬，这就是银行的集资成本。
②银行非资金性的营业成本。
这部分成本主要包括贷款人员的工资以及在发放和管理贷款过程中发生的耗材和设施成本。
③银行对贷款违约风险所要求的补偿。
银行通过经营风险、转化风险、吸收风险达到获利的目的。
贷款有很多种不稳定因素，银行必须得到不稳定因素的风险补偿。
④要为银行股东提供一定的资本收益，就必须考虑的每笔贷款的预期利润水平。
因此，贷款利率的计算公式表示为：贷款利率=筹集可贷资金的成本+银行的非资金性经营成本+银行对贷款违约风险要求的补偿+银行预期利润水平例如，假定有一个公司向银行申请300万元的贷款。
一)贷款定价的基本理论 更多银行最新信用卡使用知识，请看作者名字就可以找到我了„„ 贷款定价是商业银行根据自身的资金成本、贷款费用、贷款风险和盈利目标，结合借贷市场资金供求状况和客户合作关系等因素，综合确定贷款利率。古典利率理论、流动性偏好利率理论、可贷资金利率理论是西方商业银行贷款定价的基本依据，其核心观点是：在借贷市场上，贷款利率的高低是由资金供给方和需求方共同决定的，供给曲线和需求曲线的交点决 定了均衡利率和均衡贷款量。19世纪90年代，J· E·Stingltz、A·Weiss关于信贷配给现象的解释认为，信息不对称导致的逆向选择使银行的预期收益曲线并不是单调曲线，当利率水平达到一定程度以后，银行的预期收益将下降，因为越是接受高利率的企业越有可能不偿还贷款，使贷款坏账损失超过贷款利息收益。这一理论揭示，贷款风险也是影响贷款利率的根本因素之一。 从宏观角度分析，除借贷资金供求关系外，影响利率水平的还有以下因素：一是平均利润率。利息产生于借贷资本向生产资本转化的运动过程，是利润的一部分，因此一国一定时期内的平均利润率决定了利率水平的上限。二是预期通货膨胀率。通货膨胀会引起货币贬值，为了弥补借贷资金本息的价值损失，必须相应提高贷款利率。三是货币政策。当中央银行实行扩张性货币政策时，利率会下降；实行紧缩性货币政策时，利率会上升。从另一个角度讲，利率调整本身也是货币政策的重要组成部分。四是国际利率水平。国际利率水平及其变动趋势对本国利率水平具有较强的“示范效应”，一般来说，国际利率下降会降低国内利率水平或抑制国内利率上升的程度，反之亦然。一国的经济、金融开放程度越高，受国际利率水平影响就越大。五是历史利率水平。利率具有较强的历史继承性，在调整利率时，历史利率水平是一个重要的参考依据。 从微观角度分析，贷款利率(P)由资金成本(C1)、风险成本(C2)、交易成本(贷款费用C3)、机会成本(无风险利率C4)、银行贷款的目标收益率(R1)、借款人拟投资项目的预期收益率(R2)等多因素决定，可以建立如下贷款定价与决策的基本模型： (1)P≥C1+C2+C3 (2)P≥R1 (3)P≥C4 (4)P≤R2 贷款利率(P)在满足上述四个不等式的条件下，根据贷款的供求状况和借贷双方的地位，最终通过谈判决定。商业银行贷款定价满足了以上条件，信用风险和经营费用才能得到充分有利于商业银行降低利率风险对经营效益的影响。20世纪70年代末、80年代初，美国许多银行破产倒闭主要是受利率风险影响，经营大幅亏损。一些商业银行缺少对利率风险的认识和管理，缺乏完善的金融产品定价体系，使资产负债业务潜在的利率风险显性化。随着我国利率市场化的推进，利率风险对商业银行经营效益的影响日益显著。建立科学、合理的贷款定价体系，有利于商业银行提高规避利率风险的能力。 第四，有利于商业银行实现资本约束下的可持续发展。银行经济资本管理的核心指标是经济资本回报率，其计算式为：RAROC=(净收益-预期损失)／经济资本(非预期损失)。银行要获得合理的资本回报率，必须从贷款收益中提取足够的呆账准备以冲减预期损失，而且维持充足的资本以应付非预期损失。通过合理的信贷定价，把“风险补偿”这一理念贯彻到整个信贷审批和管理过程，以确保贷款收益弥补呆账准备的提取，同时建立稳定有效的资本补充机制，从而提升银行的核心竞争力。 二、西方商业银行贷款定价的主要模式 (一)成本加成贷款定价法(Cost-Plus Loan Pricing) 这是一种较为传统的定价模式，认为任何贷款的利率都应包括以下四部分：银行筹集可放 贷资金的成本、银行的非资金性经营成本、贷款的风险溢价和预期利润水平。计算公式如下：贷款利率=资金成本+非资金性经营成本+风险成本+目标利润 采用这种定价方法的基本条件：一是商业银行能够精确地测算并分配其经营成本到每一项业务、每一个客户，这要求商业银行有一个精心设计的成本管理系统；二是商业银行能充分估计出贷款的违约风险、期限风险及其他相关风险，以确定每一笔信贷业务的风险溢价，要求商业银行拥有完善的贷款风险管理系统。 成本加成定价法的优点在于使商业银行明确办理贷款时的各项成本，有利于其确保目标利润的实现，同时为商业银行提供了控制贷款成本以提高竞争力的手段。其缺点在于仅从银行自身角度出发给贷款定价，忽略了客户需求、同业竞争、市场利率水平变化等因素，且没有考虑不同客户给银行带来的不同贡献，可能因价格偏高而在信贷市场上失去竞争力。 (二)价格先导定价方法(Price Leadership Loan Pricing) 这是国际银行广泛采用的一种定价模式。其具体操作程序是：首先选择某种基准利率作为基价，然后针对客户贷款风险程度的不同确定风险溢价(“加点数”或“乘数”)，根据基准利率和风险溢价来确定该笔贷款的实际利率。计算公式如下： 贷款利率=基准利率+风险溢价点数 或，贷款利率=基准利率×风险溢价乘数 采用这种定价方法的基本条件：一是有可供商业银行选择的基准利率，一般认为是银行对最值得信赖的客户发放短期流动资金贷款时所给予的最低利率(也称优惠利率)。随着货币市场的发展，同业拆借利率(如LIOBR)、CD利率、商业票据利率、国库券利率等成为基准利率的选择对象。二是商业银行要充分估算出贷款的违约风险，以确定在基准利率之上的加点数。 价格先导定价法的优点在于，一是具有较强的可操作性，与成本加成法相比，省略了计算资金成本和非资金经营成本，只需选择合适的基准利率，即可根据风险溢价确定贷款定价；二是以市场利率水平为基础，结合贷款的风险程度来制定贷款价格，具有一定的市场竞争力。其缺点在于，一是没有考虑商业银行贷款的实际成本，如果一家银行的贷款成本超过了基准利率，则通过这种方法制定的贷款价格会使该银行不能获得目标利润甚至亏损；二是没有考虑银行与客户的全面关系和综合贡献，制定的价格对一些在银行存款、结算量较大的客户或需竞争的客户而言没有竞争力，为此西方商业银行又推出了对价格先导定价的修正方法——低于基准利率定价模型(below-prime pricing)，以便于银行竞争优质客户的贷款定价。 (三)客户盈利分析模式(Customer Profitability Analysis Loan Pricing) 这种定价方法首先为客户设定一个目标利润，然后比较银行为该客户提供所有服务的总成本、总收入及银行的目标利润，以此来衡量定价水平。银行为客户付出的总成本包括：(1)存款账户的管理费用、贷款的管理费用；(2)贷款资金的利息成本；(3)贷款的违约成本。银行从客户获得的总收入包括：(1)客户存款的投资收入；(2)各种中间业务(服务费)收入；(3)贷款的利息收入。计算公式如下： 贷款利率=银行的目标利润率+(为该客户提供的所有服务的总成本-为该客户提供所有服务中除贷款利息以外的其他收入)÷贷款额 客户盈利分析法的优点在于，一是它不是仅就一笔贷款本身来确定其价格，而是从银行与客户的全部往来关系中寻找最优贷款价格，体现了“以客户为中心”的经营理念；二是通过差别化定价，既可吸引和保留为银行带来较高利润的优质客户，又能识别对银行贡献较低的客户，通过提高贷款价格来保证银行的整体盈利水平。采用这种定价方法，需要准确测算为每个客户提供服务的总成本和总收入，这对商业银行的成本和收益核算提出了很高的要求。 西方商业银行贷款定价方法是建立在以下条件基础之上的：一是高度成熟、发达的金融市场。具有统一的金融市场体系和完备的市场工具，广泛的市场参与和充分竞争，自由的市场机制，发达的交易手段，完善的金融数据服务和先进的信息系统支持，形成了权威的市场基准利率(无风险利率)，为银行贷款定价提供了重要的参照系。二是弹性的、灵活的利率管理政策。中央银行通过市场手段引导利率，利率市场化程度很高，商业银行具有充分的贷款定价自主权。三是西方商业银行经过长期发展和技术、经验的积累，建立了比较成熟的成本核算、财务管理、风险计量方法和完善的管理信息系统，具备了贷款定价的内部条件。 三、我国商业银行贷款定价的内外部条件分析 从西方商业银行贷款定价的实践看，采用何种定价方法取决于银行在贷款定价时的约束条件，包括金融市场的发展状况和商业银行自身的资金、财务、风险等内部管理体制。 (一)外部环境分析 外部环境是指银行贷款定价所面临的宏观经济、金融环境，构成了银行经营管理的约束条件，对贷款定价方法的选择为基点和主线的成本归集和分摊体系，科学、合理地将银行营运成本分摊到机构、部门、产品和客户，真实评价客户综合贡献和产品盈利能力。四是加大科技投入，建立完善信息系统平台。整合现有信息资源，建设成本核算、风险管理、客户关系管理等信息集成的管理信息系统和决策支持系统，为贷款定价提供科学、高效的系统平台。五是建立科学、有效的激励机制。通过建立以盈利性为核心的信贷业务考核体系，完善激励机制，引导信贷营销、管理人员重视贷款定价和客户的综合贡献，以充分发挥贷款定价体系的功能。 (三)建立适合我国商业银行的贷款定价模型 根据不同贷款定价方法的适用性，结合对贷款定价的内外部条件分析，现阶段我国商业银 行贷款定价应以成本加成法为基础，结合客户综合贡献和市场竞争因素的调整。基本公式为： 贷款价格=基本贷款利率+调整值 =(资金成本+经营成本+风险成本+预期收益)／[EAD×(1-营业税率)]+(客户综合贡献调整值+ 市场竞争调整值) 具体计算方法如下： 1.资金成本。资金成本是指信贷部门从资金营运部门获得可贷资金所需支付的成本，反映本行资金营运的平均收益率，也代表本行资金运用的机会成本。资金成本可根据内部资金转移定价系统提供的对应期限产品的内部资金转移价格确定。计算公式为： 资金成本=对应期限产品内部资金转移价格×该笔贷款占用资金日均余额 对于到期一次还款的，贷款占用资金日均余额=贷款金额 对于分期还款方式的，贷款占用资金日均余额=(∑每期还款前贷款余额×该期天数)÷贷款存续期天数 2.经营成本。经营成本是指银行发放贷款和维持与贷款客户的借贷关系所需要的非利息性成本，包括人员工资、设备成本及其他未被补偿的相关费用。计算经营成本的基本方法是分贷款产品核算成本费用率，依赖于管理会计系统提供的数据支持。计算公式为：经营成本=相应贷款产品的成本费用率×该笔贷款日均余额 对于到期一次还款的，贷款日均余额=贷款金额 对于分期还款方式的，贷款日均余额=(∑每期还款前贷款余额×该期天数)÷贷款存续期天数 3.风险成本。在内部评级法投入使用后，可根据对应信用等级客户的违约率(PD值)和对应贷款产品、贷款方式的违约损失率(LGD值)和风险敞口(EAD)计算预期损失(风险成本)。计算公式为： 预期损失(EL)=违约率(PD)×违约损失率(LGD)×风险敞口(EAD) 目前国内领先银行已基本完成内部评级法初级法的开发，进入实施阶段，各风险因素可按如下方法取值：根据内部评级系统中客户信用等级与违约概率的映射关系取得PD值；违约
