金融计量经济学课程设计教学大纲

《计量经济学》教学大纲一、课程基本信息课程编号（从教务管理系统中查找使用）：课程类别：中文名称：计量经济学英文名称：Econometrics授课对象：金融学专业本科生学分：2学时：48先修课程：经济数学、统计学建议教材：伍得里奇，计量经济学导论：现代观点，北京：中国人民大学出版社，2006参考书目（内容包括编著者、书名、出版社、出版日期）：1．Brooks, C., 金融计量经济学导论[M]. 成都：西南财经大学出版社, 2005。

2. Franses, Philip H., 商业和经济预测中时间序列模型[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2002。

3. Mills, Terence C., 金融时间序列的经济计量学模型(第2版) [M]. 北京：经济科学出版社，2002。

4. Greene, William H., 经济计量分析[M]. 北京：中国社会科学出版社，1998。

二、课程教学目标计量经济学是财经类本科生的专业基础课，通过本课程的学习，学生应掌握计量分析的基本理论与方法，理解计量经济分析的思想，把计量经济学模型和经济学理论、经济现实联系起来，具备一定经验研究的能力。

三、知识点1．经济数据的结构2．简单回归模型3. 普通最小二乘法4. 多元回归分析5. 高斯-马尔科夫假定、定理6. 单个总体参数的假设检验7. 参数线性组合的假设检验8. 对多个线性约束的检验9. 测度单位对估计量的影响10. 函数形式11. 二值变量12. 异方差性13. 趋势和季节性14. 平稳性和弱相依时间序列15. 高度持久序列16. 序列相关17. 稳健统计量四、教学内容与要求第一章导论课时：共2课时教学要求：通过本章的学习，使学生对什么是计量经济学有所了解；掌握数据结构的类型；熟悉经验分析的步骤；理解因果关系和其他条件不变的概念教学内容：第一节什么是计量经济学第二节经验分析的步骤第三节经济数据的结构一．横截面数据二．时间序列数据三．混合横截面数据四．综列数据五．对数据结构的评论第四节计量经济分析中的因果关系和其他条件不变第二章简单回归模型课时：共7课时教学要求：通过本章的学习，学生应掌握简单回归模型的假定，理解“线性”，熟悉OLS的操作技巧和计量模型的经济解释教学内容：第一节简单回归模型的定义第二节普通最小二乘法的推导关于术语的注解第三节 OLS的操作技巧一．拟合值和残差二．OLS统计的代数性质三．拟合优度第四节测量单位和函数形式一．改变测量单位对OLS统计量的影响二．在简单回归中加入非线性因素三．“线性”回归的含义第五节 OLS估计量的期望值和方差一．OLS的无偏性二．OLS估计量的方差三．误差方差的估计第三章多元回归分析：估计课时：共7课时教学要求：通过本章的学习，掌握高斯-马尔科夫假定，理解无偏性定理、斜率估计量抽样方差的定理和高斯-马尔科夫定理，熟悉多元回归模型的经济解释教学内容：第一节使用多元回归分析的动因一．含有两个自变量的模型二．含有K个自变量的模型第二节 OLS的操作和解释一．如何得到OLS估计值二．对OLS回归方程的解释三．OLS的拟合值和残差四．拟合优度五．简单回归和多元回归的估计值的影响第三节 OLS估计量的期望值一．在回归模型中包含了无关变量二．遗漏变量的偏误：简单情形第四节 OLS估计量的方差一．OLS方差的成分：多重共线性：OLS估计量的标准误二．估计2第五节OLS的有效性：高斯-马尔科夫定理第四章多元回归分析：推断课时：共8课时教学要求：通过本章的学习，学生应掌握经典线性模型假定、t检验和F检验，了解置信区间的构建，理解一般线性约束的检验，熟悉如何报告回归结果教学内容：第一节 OLS估计量的抽样分布第二节检验对单个总体参数的假设：t检验一．对单侧对立假设的检验二．双侧对立假设的其他假设三．检验j四．计算t检验的P值第三节置信区间第四节检验关于参数的一个线性组合的假设第五节对多个线性约束的检验：F检验一．对排除性约束的检验二．F统计量的R^2型三．计算F检验的P值四．回归整体显著性的F统计量五．检验一般的线性约束第六节报告回归结果第五章多元回归分析：其他问题课时：共6课时教学要求：通过本章的学习，学生应掌握调整的R平方、非嵌套模型、交互效应和什么情形下应该对变量进行对数变换，理解预测和残差分析教学内容：第一节数据的测度单位对OLS统计量的影响第二节对函数形式的进一步讨论一．对使用对数函数形式的进一步讨论二．含有二次式的模型三．含有交互作用的模型第三节拟合优度和回归元选择的进一步探讨一．调整R-平方二．利用调整R-平方在两个非嵌套模型中进行选择第四节预测和残差分析一．预测的置信区间二．残差分析第六章含有定性信息的多元回归分析课时：共4课时教学要求：通过本章的学习，学生应掌握虚拟变量的内涵及其经济解释、熟悉虚拟变量的交互作用项的经济解释教学内容：第一节对定性信息的描述第二节只有一个虚拟变量第三节使用多个虚拟变量第四节涉及虚拟变量的交互作用一．虚拟变量之间的交互作用二．容许出现不同的斜率三．检验不同组之间回归函数上的差别第七章异方差性课时：共6课时教学要求：通过本章的学习，学生应理解异方差的后果，熟悉稳健性统计量和异方差检验，了解加权最小二乘估计教学内容：第一节异方差性对OLS所造成的影响第二节异方差-稳健性推断第三节对异方差的检验第四节加权最小二乘估计一．除一个常数倍数外异方差是已知的二．必须估计异方差函数：可行GLS第八章时间序列数据的回归分析课时：共8课时教学要求：通过本章的学习，学生应掌握时间序列数据的性质、时间序列数据的经典假定及如何处理趋势和季节性，理解平稳性、弱相依、高度持久、I(1)、I(0)、随机游走等概念，了解序列相关和异方差的校正及稳健性统计量。

《金融计量学》课程实验教学大纲一、课程基本信息课程代码：16160103课程名称：金融计量学英文名称: Financial Econometrics实验总学时：12适用专业：金融学、金融工程、投资学、保险学课程类别：学科基础课先修课程：微积分、线性代数、概率率与数理统计、统计学、宏观经济学、微观经济学、金融学二、实验教学的总体目的和要求1、对学生的要求实验前要认真复习实验所用到的理论知识；实验前要先预习实验教材和实验指导书的相关内容；做实验时要认真听讲，跟随老师的步骤进行操作，积极思考，勇于发问；实验后，按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告。

2、对教师的要求实验前要重温实验所用的理论知识和实验内容；演示时操作速度适中，注意讲解清楚操作要点和难点；耐心回答学生的问题；实验后，评阅学生提交的实验报告。

3、对实验条件的要求正常工作的计算机及投影仪； Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6以上等。

4、思政育人目标通过在实验教学中对学生的严谨性和逻辑性的严格要求，逐步培养学生坚持真理、一丝不苟、实事求是的科学态度和遵章守纪的诚信观念；通过金融计量模型的简明性、有用性，培养学生的审美意识和高尚情操；通过实验过程中的小组讨论、团队合作等方式，培养学生敬业、诚信、友善的价值观。

三、实验教学内容实验项目一实验名称：一元线性回归模型实验内容：Eviews软件的基本操作，建立一元线性回归模型并做预测。

实验性质：验证性实验实验学时：2实验目的与要求：通过本次实验，学生应掌握Eviews软件的基本操作，能够用Eviews 估计一元线性回归模型。

实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6以上等。

研究与思考：在建立一元线性回归模型并做预测的过程中，需注意：在实验输出的结果图表中有许多重要信息，这些信息将帮助我们判断模型的优劣，如从输出的回归结果中判断方程和变量的显著性水平，尤其是利用伴随概率P值判断是否通过相应检验；在进行预测时，一定要先把样本容量扩展到需预测的时期，再进行相关操作。

第1篇课时：2课时教学目标：1. 理解金融计量的基本概念和原理。

2. 掌握金融计量中的主要模型和方法。

3. 学会运用金融计量方法分析金融数据。

4. 培养学生的实际操作能力和创新思维。

教学重点：1. 金融计量中的主要模型和方法。

2. 金融数据分析和实证研究。

教学难点：1. 复杂模型的推导和应用。

2. 金融数据处理的技巧。

教学准备：1. 教学课件。

2. 金融数据集。

3. 相关软件（如Eviews、R、Stata等）。

教学过程：第一课时：一、导入1. 回顾金融计量的基本概念和原理。

2. 强调金融计量在金融学研究中的重要性。

二、讲授1. 金融计量中的主要模型和方法：a. 时间序列分析：ARIMA模型、GARCH模型等。

b. 联合回归模型：线性回归模型、面板数据模型等。

c. 资产定价模型：资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）等。

2. 金融数据分析和实证研究：a. 数据预处理：数据清洗、数据转换等。

b. 模型估计：参数估计、模型检验等。

c. 结果解释：模型解释、实证结果分析等。

三、案例分析1. 选择一个实际金融问题，运用所学模型和方法进行分析。

2. 学生分组讨论，提出解决方案。

四、总结1. 回顾本节课所学内容。

2. 强调金融计量在实际研究中的应用。

第二课时：一、复习1. 回顾金融计量中的主要模型和方法。

2. 强调金融数据分析和实证研究的重要性。

二、讲授1. 模型推导与应用：a. 线性回归模型的推导与应用。

b. 面板数据模型的推导与应用。

c. 时间序列模型的推导与应用。

2. 金融数据处理技巧：a. 数据清洗与转换。

b. 数据可视化。

三、实践操作1. 学生分组，利用所学知识分析金融数据。

2. 指导学生运用相关软件进行模型估计和结果解释。

四、总结1. 回顾本节课所学内容。

2. 强调金融计量在实际研究中的应用。

教学评价：1. 学生对金融计量基本概念和原理的掌握程度。

2. 学生运用金融计量方法分析金融数据的能力。

金融计量学第三版教学设计一、教学目标本课程旨在培养学生熟悉基本的金融计量学模型和方法，通过课程的学习，可以使学生：1.掌握线性回归模型及其推断方法；2.掌握时间序列模型及其预测方法；3.掌握面板数据模型及其应用方法；4.掌握计量经济学的数据分析方法和实证研究的基本流程；5.学会使用常见的计量经济学软件，如Eviews等。

二、教学内容本课程的主要内容包括：1. 金融计量学基础1.1 计量经济学简介 - 计量经济学的基本概念和方法 - 计量经济学方法在金融领域中的应用1.2 数据的基本操作 - 数据的获取、整理、处理和分析方法 - 常见的金融计量数据的处理方法2. 线性回归模型2.1 简单线性回归模型 - 基本概念和模型假定 - 模型参数的估计和推断方法- 模型的稳健性和诊断方法2.2 多元线性回归模型 - 基本概念和模型假定 - 模型参数的估计和推断方法- 模型的稳健性和诊断方法3. 时间序列模型3.1 时间序列的基本概念 - 时序数据的基本特征和表示方法 - 时间序列数据的特征和属性3.2 时间序列的建模方法 - ARMA模型和ARIMA模型 - 异常检测和波动率模型- 时间序列模型的应用方法和实证研究4. 面板数据模型4.1 面板数据的基本概念 - 面板数据的基本特征和表示方法 - 面板数据的基本统计描述4.2 面板数据模型的估计和推断方法 - 固定效应模型和随机效应模型 - 面板数据模型的稳健性和诊断方法5. 计量经济学的实证分析5.1 样本选择偏误和内生性问题 - 样本选择偏误的概念和方法 - 内生性问题的概念和方法5.2 计量经济学软件的使用 - Eviews软件的基本操作和应用 - Stata软件的基本操作和应用三、教学方法本课程将采用大量的案例分析和实证研究，引导学生掌握金融计量学的基本理论、方法和应用技巧。

同时，采用小组讨论、课堂演示和实验操作等方式进行教学，引导学生深入探讨金融经济学的实质和深层次问题。

计量经济学B一、课程说明课程编号：160619Z10课程名称：计量经济学/ Econometrics课程类别：专业选修课学时/学分：32/2先修课程：微观经济学、宏观经济学、统计学适用专业：工商管理、信息管理与信息系统、会计学、财务管理、电子商务。

教材、教学参考书：1、教材（1）计量经济学（第3版），李子奈，北京：高等教育出版社，2005；2、教学参考书（2）计量经济学（第5版），【美】古扎拉蒂，北京：中国人民大学出版社，2006；（3）计量经济学基础（第3版），张晓桐，天津：南开大学出版社，2001。

二、课程设置的目的意义计量经济学是在经济理论的指导下，依据实际观测的统计数据，运用数学和统计学的方法，借助于计算机科学技术从事经济关系与经济活动数量规律研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。

它是经济管理类各专业的核心课程之一。

课程设置的目的是学生通过对本课程的学习掌握理论计量经济学的基本理论、方法和原理，着力培养学生对计量经济学基础理论的认知能力及其对基本模型的应用能力。

三、课程的基本要求通过本课程的学习，学生能达到以下培养要求：1.专业知识系统掌握计量经济学的基本原理、基本概念、基本方法和基本技能专业知识；了解当代计量经济学发展动态，扩大学生视野，拓宽学生的专业知识。

2.专业能力熟练掌握计量经济学定性、定量分析方法，结合实践进一步深刻理解抽象的计量经济学理论，培养其应用计量理论解决实际经济问题的能力和兴趣；3.专业素质使学生产生应用计量经济学方法分析社会经济问题的自觉性；开拓其学术视野，提高学术研究能力；提高学生具有职业判断和专业水准的分析、解决实际问题的能力。

四、教学内容、重点难点及教学设计五、实践教学内容和基本要求案例研讨可以在课程学习的过程中寓教于学、寓学于用，不断地巩固所学的理论知识。

在具体组织形式上，主要采用教师引导分析案例与学生研讨相结合的方式进行。

六、考核方式及成绩评定。

金融计量学教学设计方案引言：金融计量学是一门研究金融数据与经济理论相结合的学科，通过定量方法对金融现象进行分析和预测。

在当今金融市场高度复杂和竞争激烈的背景下，金融计量学的重要性日益凸显。

为了培养专业金融人才，教学设计在金融计量学课程中尤为关键。

本文将介绍一份金融计量学教学设计方案，旨在提供一个全面、系统的教学框架，以促进学生的学习和发展。

一、课程目标1. 培养学生的金融计量学基础知识和理论能力；2. 培养学生的数据分析和模型构建能力；3. 培养学生的问题解决和决策分析能力；4. 培养学生的团队合作和沟通能力；5. 培养学生的信息搜索和综合运用能力。

二、教学内容和安排1. 课程组成(1) 金融计量学概述(2) 时间序列分析方法(3) 面板数据分析方法(4) 金融风险管理模型(5) 金融市场预测模型(6) 金融计量学在实证研究中的应用2. 教学安排(1) 理论授课：介绍相关理论和方法，解释基本概念和原理。

(2) 实践演示：使用金融计量学软件进行数据分析和模型构建的演示，以帮助学生理解和掌握方法和工具。

(3) 小组讨论：组织学生进行小组讨论，解决实际金融问题，加强合作与交流能力。

(4) 实证研究项目：要求学生选择一个金融问题，利用所学的金融计量学方法进行实证研究，并撰写研究报告。

三、教学方法和手段1. 授课方法(1) 理论讲授：运用归纳和演绎的方法，通过讲解和案例分析，介绍金融计量学的基本理论和方法。

(2) 互动讨论：通过提问、回答和讨论，引导学生积极思考和参与课堂，培养学生的问题解决能力。

(3) 实践演示：利用计量学软件进行实践操作，帮助学生理解和掌握方法和工具。

2. 实践活动(1) 数据分析项目：引导学生选择一个金融问题，收集和整理相关数据，运用金融计量学方法进行分析和预测。

(2) 小组讨论：组织学生分组进行讨论，分享和交流研究成果，提高合作和沟通能力。

(3) 研究报告：要求学生将实证研究的结果和分析写成研究报告，提高学生的学术写作能力。

集美大学计量经济学课程教学大纲一、课程基本情况1.课程编号：2.课程中文名称：计量经济学课程英文名称：Econometrics3.课程总学时：48 ，其中：讲课：36 ，实验：0 ，上机：12 ，实习： 0 ，课外： 0 。

4.课程学分：35.课程类型：学科基础教育必修课6.开课单位：财经学院投资学教研室7.适用专业：投资学、金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易8.先修课程：高等数学、线性代数、概率论与数理统计、统计学、微观经济学、宏观经济学等9.课程负责人：庄赟二、教学目的和要求1.课程说明：本课程是高等学校经济学门类各专业必修的8门共同核心课程之一，是集美大学财经学院各专业必修的专业基础课程。

2.教学目的：让学生掌握计量经济学最基本的理论与方法，具有运用计量经济方法去分析和解决经济管理中的实际问题的初步能力，能运用Eviews等软件作一般性的经济计量分析。

3.教学要求：通过本课程的教学，要求学生了解计量经济学作为现代经济学的重要组成部分所具有的特征与地位，了解计量经济分析方法在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；掌握计量经济学分析经济问题的基本思想，掌握计量经济学建模的基本原理；熟知计量经济分析的基本内容和工作程序；具备运用计量经济分析软件和计量经济分析方法对实际经济问题作定量分析的初步能力；打下进一步学习更高层次计量经济学课程的基础。

三、教学内容及要求第一章导论1．1 什么是计量经济学1．2 计量经济学的研究方法1．3 数据、变量与模型1.教学方法与学时分配：课堂授课4学时2.主要内容及基本要求：本章既是计量经济学入门的基础，又是整个教材的纲，要求学生通过本章的学习应了解计量经济学产生和发展的背景；了解计量经济学的性质及与其它学科的关系；理解计量经济学的基本概念和计量经济学的基本研究方法；掌握计量经济学中模型、变量、数据等基本概念；建立对计量经济学整体的认识，为学习以后各章做好准备。

第二章一元线性回归模型2．1一元线性回归模型及经典假定2．2一元线性回归模型的最小二乘估计2．3回归系数的假设检验和区间估计2．4拟合优度的度量2．5回归模型预测2．6案例分析1.教学方法与学时分配：课堂授课6学时2.主要内容及基本要求：本章是整个课程的重要的基础部分，通过教学应达到掌握一元线性回归模型的基本理论和建立方法；理解一元线性回归的古典假定条件；了解基本的数学推导和结论；熟练掌握一元线性回归模型的估计方法和有关检验；能够运用计量经济分析专门软件独立地建立简单线性回归模型。

《计量经济学》教学大纲一、课程基本信息课程名称：计量经济学课程类别：专业核心课课程学分：＿____学分课程总学时：＿____学时授课对象：＿____专业学生二、课程性质与教学目的（一）课程性质计量经济学是一门融合了经济学、统计学和数学的交叉学科，是现代经济学的重要组成部分。

它运用数学和统计学方法，通过建立经济计量模型来定量分析经济变量之间的关系，为经济决策提供实证依据。

（二）教学目的1、使学生掌握计量经济学的基本理论和方法，包括经典线性回归模型、多元回归模型、异方差、自相关、多重共线性等问题的处理方法。

2、培养学生运用计量经济学方法分析和解决实际经济问题的能力，能够独立建立经济计量模型，并进行模型的估计、检验和应用。

3、提高学生的逻辑思维能力和数据分析能力，为进一步学习和研究经济学及相关领域打下坚实的基础。

三、课程教学要求1、学生应具备扎实的经济学、数学和统计学基础知识，如微观经济学、宏观经济学、概率论、数理统计等。

2、学生应按时完成课程作业，积极参与课堂讨论和案例分析，主动思考和解决问题。

3、学生应掌握至少一种计量经济学软件，如 EViews、Stata 等，能够运用软件进行数据处理和模型估计。

四、课程教学内容（一）绪论1、计量经济学的定义、研究内容和发展历程2、计量经济学的研究步骤和方法3、计量经济学模型的分类和应用领域（二）经典线性回归模型1、线性回归模型的基本假设2、最小二乘法估计参数3、模型的统计检验，包括拟合优度检验、t 检验和 F 检验4、预测和区间估计（三）多元线性回归模型1、多元线性回归模型的形式和假设2、模型参数的估计和检验3、多重共线性问题及其处理方法4、变量的选择和逐步回归法（四）异方差1、异方差的概念和产生原因2、异方差的检验方法，如 White 检验、GoldfeldQuandt 检验等3、异方差的修正方法，如加权最小二乘法（五）自相关1、自相关的概念和产生原因2、自相关的检验方法，如 DW 检验、BG 检验等3、自相关的修正方法，如广义差分法（六）虚拟变量1、虚拟变量的概念和设置原则2、包含虚拟变量的回归模型3、虚拟变量的交互作用（七）滞后变量模型1、滞后变量模型的类型和特点2、分布滞后模型的估计方法3、自回归模型的估计和应用（八）联立方程模型1、联立方程模型的概念和类型2、联立方程模型的识别问题3、联立方程模型的估计方法，如间接最小二乘法、两阶段最小二乘法等（九）时间序列分析1、时间序列的平稳性和单位根检验2、协整分析和误差修正模型3、时间序列模型，如 ARMA 模型、ARIMA 模型等（十）计量经济学应用案例分析1、经济增长、通货膨胀、就业等宏观经济问题的计量分析2、消费、投资、进出口等微观经济问题的计量分析五、课程教学方法1、课堂讲授：讲解计量经济学的基本理论和方法，通过实例分析加深学生对知识点的理解。

《计量经济学》课程教学大纲 课程代码：040731013 课程英文名称：Econometrics 课程总学时：40 讲课：40 实验：0 上机：0 适用专业：经济学、金融学、 国际经济与贸易 大纲编写（修订）时间：2017年6月

一、大纲使用说明 （一）课程地位及教学目标： 计量经济学是将经济理论,数学和统计推断等工具应用于经济现象定量分析的经济学分支,产生于20世纪30年代,在随后迅速发展,现在已经成为经济学的一个重要组成部分.计量经济学所提供的定量分析方法已经成为当代经济理论研究和解决实际经济问题的重要而有效的方法.因此,计量经济学也就成为经济类和管理类专业学生的核心专业课. 本课程的教学目标是通过对计量经济学基础理论的学习掌握计量经济定性分析的基本方法和步骤,并能够结合实际经济问题建立简单的经济计量模型,应用计算机软件对模型中的参数进行估计和检验,从而做出科学决策，以便在今后的经济和管理领域中善于在定性分析基础上从事定量分析。 （二）知识、能力及技能方面的基本要求： 计量经济学属于实证经济学范畴,是一个应用性很强的学科,强调理论与实际经济问题相结合,注重培养学生解决实际问题的能力. 教学实践表明,经济计量模型的计算复杂,是理论联系实际的主要障碍.因此教学过程中要将计量经济模型计算与计算机软件的应用结合起来,在学习理论知识的同时,让学生自己动手,逐渐掌握计量分析的方法. （三）实施说明： 通过本课程的学习，将掌握以下知识：计量经济学的基本概念；建立计量经济学模型的步骤；单方程计量经济学理论与方法；联立方程计量经济学模型理论与方法。 通过本课程的学习，学生将获得建立并应用简单的计量经济学模型，包括使用常用的计量经济学软件；具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基本能力。 （四）对先修课的要求：高等数学、线性代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学和经济统计学。 （五）对习题、实践环节的要求：通过习题使学生掌握几种简单计量经济模型的建立以及参数的估计和检验，并可结合经济生活中的实际问题，重在应用，防止纸上谈兵。 （六）课程考核方式： 1.考核方式：考试。 2. 考核目标：在考核学生对计量经济学基本理论和方法理解的基础上，考核学生结合实际经济问题建模的能力、以及运用计算机软件对模型参数的估计和检验能力。 3.课程总成绩：平时考核（包括出勤率、提问等）与最终理论考试成绩的总和，其中平时成绩占20%，期末成绩占80%。 （七）参考书目: 《计量经济学导论》，伍德里奇著,中国人民大学出版社,2010年 《经济计量学》，李长风编著,上海财经大学出版社,1996年 《计量经济学》，李子奈主编，人民大学出版社，1999年 《计量经济学模型与经济预测第三版》，罗伯特-平 克著，机械工业出版社，2015年