第一章 金融工程概述
学习指南
1. 主要内容
金融工程是一门融现代金融学、工程方法与信息技术于一体的新兴交叉性学科。无套利定价与风险中性定价是金融工程具有标志性的分析方法。尽管历史不长，但金融工程的发展在把金融科学的研究推进到一个新阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域都产生了极其深远的影响。本章主要对金融工程的定义，发展历史以及基本方法
进行了介绍
2. 学习目标
掌
握金融工程的
定义、根本
目的和主要内容；
熟悉金融工程产生和发展的背景、金融产品定价的基本分析方法和运用的工具；了解金融工程的主要技术手段、金融工程与风险管理之间的关系
3. 本章重点
（1）金融工程的定义及主要内容
（2） 掌握金融工程的定价原理（绝对定价法和相对定价法，无套利定价原理，风险中性定价法，状态价格定价法）
（3） 衍生证券定价的假设 4. 本章难点
（1） 用积木分析法给金融工程定价 （2） 三种定价方法的内在一致性
5. 知识结构图
6. 学习安排建议
本章是整个课程的概论，介绍了有关金融工程的定义、发展历史和背景、基本原理等内容，是今后本课程学习的基础，希望同学们能多花一些时间理解和学习，为后续的学习打好基础。 ● 预习教材第一章内容； ● 观看视频讲解； ● 阅读文字教材；
● 完成学习活动和练习，并检查是否掌握相关知识点，否则重新学习相关内容。 ● 了解感兴趣的拓展资源。
第二章 远期与期货概述
学习指南
1. 主要内容
远期是最基本、最古老的衍生产品。期货则是远期的标准化。在这一章里，我们将了解远期和期货的基础知识，包括定义、主要类型和市场制度等，最后将讨论两者
的异同点
2.
学习目标
掌握
远期、期货
合约的定义、主要种类；
熟悉远期
和期货的
区别；了
解远期
和期货的产生和发展、交易机制
3. 本章重点
(1) 远期、期货的定义和操作
(2) 远期、期货的区别
4. 本章难点
远期和期货的产生和发展、交易机制5. 知识结构图
6. 学习安排建议
本章主要对远期和期货的基础知识进行介绍，是之后进行定价、套期保值等操作的基础，建议安排1课时的时间进行学习。 ● 预习教材第二章内容； ● 观看视频讲解； ● 阅读文字教材；
● 完成学习活动和练习，并检查是否掌握相关知识点，否则重新学习相关内容； ● 了解感兴趣的拓展知识。
第三章 远期与期货定价
学习指南
1. 主要内容
衍生产品的定价（pricing)是金融工程最重要的内容之一，它指的是确定衍生产品的理论价格。衍生产品的理论价格是市场参与者进行套期保值、套利和投机的依据。在本章中，将运用“无套利定价法”这一金融工程的重要思想与方法对远期和期货合约进行定价。
2. 学习目标：
掌握远期价格和期货价格的关系、无收益资产远期合约的定价、支付已知现金收益资产远期合约的定价、支付已知收益率资产远期合约的定价以及期货价格和现
货价格的关系等；熟悉
远期与期
货价格的
一般结
论、远期(期货)价格与标的资产现货价格的关系。
3. 本章重点：
（1）远期和期货价格的关系，三种远期合约的定价 （2）远期(期货)价格与标的资产现货价格的关系 4. 本章难点
远期和期货价格的一般结论 5. 知识结构图：
6. 学习安排建议：
本章的重点内容放在远期和期货的定价，涉及到许多公式推导，要求在学习前对微积分的基础知识有一定的了解，在学习时可以结合相应的习题和案例加深印象。
● 观看视频的要点讲解； ● 阅读文字教材；
● 完成学习活动和练习，并检查是否掌握相关知识点，否则重新阅读教材相关
内容。
● 可以尝试通过自己做题来巩固记忆。
第四章 运期与期货的运用
学习指南
1.主要内容
金融市场主要有套期保值者、套利者和投机者三类交易者。相应地，套期保值、套利和投机就是远期和期货的三大运用领域。其中，套期保值功能是远期和期货产生的起源，也是远期和期货最重要、最应发展的运用领域。
2. 学习目标：
（1）掌握利用远期和期货进行套期保值、套利与投机的原理 （2）熟悉运用远期（期货)进行套期保值的类型、完美与不完美的套期保值、远期（期货)套期保值策略、最优套期保值比率的
确定 3. 本章重点：
（1）远期（期货）套期保值策略
（
2）运用远
期和期货进
行套
期和投机
4. 本章难点
最优套期保值比率的确定 5. 知识结构图：
6. 学习安排建议：
本章注重应用，涉及远期和期货的套期保值、套利和投机的方法，需要结合一定的案例来进行分析。 预习教材第四章内容；
● 观看视频的要点讲解； ● 阅读文字教材；
● 完成学习活动和练习，并检查是否掌握相关知识点，否则重新学习相关内容； ● 了解自己感兴趣的拓展资源。
第五章 股指期货、外汇期货、利率远期与利率期货
学习指南
1. 主要内容
股票指数、外汇与利率产品是金融远期与金融期货的主要标的资产。由于具体产品种类繁多，在本章中将选取典型产品，集中介绍和分析其中的重要问题。 2. 学习目标
掌握股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货的定义； 熟悉股指期货、外汇远期、利率远期与利率期
货的定价；了解常见的
利率期
货
3. 本章重点
（1）远期（期货）套期保值策略
（2
）运用远期和
期货进行套期
和投
机 4. 本章难点
最优套期保值比率的确定 5. 知识结构图
