银行从业资格考试风险管理复习资料

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(判断题)(每题 1.00 分) 关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。

（)正确答案：A,2.(判断题)(每题 1.00 分)期限错配可以对银行的借款能力进行评估。

()正确答案：B,3.(单项选择题)(每题 1.00 分)债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险是指（）。

A. 间接国别风险B. 主权风险C. 政治风险D. 宏观经济风险正确答案：D,4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。

A. 明确风险监管的导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度B. 明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰，结合更紧密C. 把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上D. 通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案E. 更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率正确答案：A,B,C,D,E,5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。

下列两人对密码管理的做法正确的是（）。

A. 两人密码互相知悉B. 各自定期或不定期更换密码并严格保密C. 需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D. 乙用甲的密码为客户办理业务正确答案：B,6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。

A. 流动性风险形成原因更复杂B. 流动性风险涉及的范围更广C. 流动性风险管理只需做好流动性安排D. 流动性风险被视为多维的风险正确答案：C,7.(判断题)(每题 1.00 分)在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行风险管理的核心要素不包括（）。

A. 价格确认B. 降低风险C. 技术支持D. 模型创新正确答案：B,2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。

A. 正常贷款迁徙率B. 成本收入比C. 资本充足率D. 大额负债依赖度E. 不良贷款迁徙率正确答案：A,E,3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。

A. 未经授权办理大额取现业务B. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙C. 未审核客户有效身份证件办理大额取现业务D. 未能正确识别假钞E. 无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务正确答案：A,C,D,E,4.(判断题)(每题 1.00 分)银行在计算资本充足率时，应对总资本进行适当扣除，并保证所有表内资产项目和表外资产项目都包含在资本充足率的计量范围中。

（）正确答案：A,5.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率（RAROC）可以用于（）方面的管理。

A. 资本配置B. 目标设定C. 计量损失D. 绩效考核E. 业务决策正确答案：A,B,D,E,6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A. 卖出1份买方期权（CALL OPTION）B. 购买1份买方期权（CALL OPTION）C. 购买1份卖方期权（PUT OPTION）D. 卖出1份卖方期权（PUT OPTION）正确答案：B,7.(单项选择题)(每题 1.00 分)如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。

A. 这两笔贷款的信用风险是不相关的B. 这两笔贷款的信用风险是负相关的C. 这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D. 由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总正确答案：C,8.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列商业活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（）。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点单选题（共45题）1、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。

A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 D2、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 D3、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 D4、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。

A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 A5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 C6、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 A7、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 A8、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。

假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 C9、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) （）是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A. 远期B. 期货C. 即期D. 互换正确答案：C,2.(多项选择题)(每题 2.00 分)市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况，包括( )。

A. 金融市场业务的盈亏情况B. 全行汇率风险分析C. 银行账户利率风险分析D. 反映具体业务组合风险状况的报告E. 反映专门市场风险因素或类型的报告正确答案：D,E,3.(单项选择题)(每题 0.50 分) （）是对VaR估计结果的误差水平的测量和精度评估。

A. 准确性检验B. 敏感性分析C. 误差分析D. 有效性检验正确答案：C,4.(多项选择题)(每题 2.00 分)一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。

A. 利率水平提高B. 扩张的货币政策C. 借款人财务杠杆提高D. 经济转人萧条E. 借款人收益波动性变大正确答案：A,C,D,E,5.(单项选择题)(每题 1.00 分)对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（）。

A. 不同B. 相同C. 不动D. 不确定正确答案：A,6.(判断题)(每题 1.00 分) 银行监管原则是规范和检验银行监管工作的标杆。

（）正确答案：B,7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A. 从上至下B. 从下至上C. 自上而下D. 自下而上正确答案：A,8.(单项选择题)(每题 0.50 分) 战略风险管理流程中的战略风险识别不包括（）。

A. 宏观战略层面B. 中观规划层面C. 中观管理层面D. 微观执行层面正确答案：B,9.(单项选择题)(每题 1.00 分)假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(多项选择题)(每题 1.00 分) 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。

A. 不良货款迁徙率B. 正常贷款迁徙率C. 资本充足率D. 成本收入率E. 大额负债依赖度正确答案：A,B,2.(判断题)(每题 1.00 分) 贷款核销是指对无法收回的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。

正确答案：A,3.(判断题)(每题 1.00 分) 内幕交易属于人员因素中的内部欺诈因素。

（）正确答案：A,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)()作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。

A. 完善的公司治理机构B. 健全的内部控制机制C. 有效的风险管理策略D. 风险管理信息系统正确答案：D,5.(单项选择题)(每题 1.00 分)（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任。

A. 董事会B. 风险管理委员会C. 高级管理层D. 监事会正确答案：A,6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定（）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。

A. 董事会B. 监事会C. 股东大会D. 高级管理层正确答案：D,7.(多项选择题)(每题 1.00 分) 流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本要素包括（）。

A. 业务种类B. 经风险调整的收益率C. 成本D. 时间E. 资金数量正确答案：C,D,E,8.(单项选择题)(每题 0.50 分) （）是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)( )是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。

A. 二项分布B. 泊松分布C. 均匀分布D. 正态分布正确答案：A,2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行的风险管理环境包括下列哪些要素？（）。

A. 内部控制B. 风险偏好C. 公司治理D. 管理战略E. 风险文化正确答案：A,B,C,D,E,3.(单项选择题)(每题 0.50 分)股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。

A. 信用B. 市场C. 声誉正确答案：D,4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。

A. 流动性比率-流动性资产余额／流动性负债余额×100％B. 人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C. 核心负债比率不得低于60％D. 流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额正确答案：D,5.(多项选择题)(每题 1.00 分)关于久期分析，下列说法正确的有（）。

A. 久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析B. 主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响C. 只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险)，而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)D. 是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法E. 对于利率的大幅变动(大于1％)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整正确答案：A,B,E,6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注（）可能造成的影响。

A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 个别风险D. 组合风险正确答案：A,7.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列不属于计算VaR值的方法的是()A：方差一协方差法B：敏感性分析法C：历史模拟法D：蒙特卡罗模拟法正确答案：B,8.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任？（）A. 制定声誉风险管理原则操作流程B. 制定危机处理程序C. 撰写声誉风险监测报告D. 定期审核声誉风险管理政策正确答案：C,A. 不良资产率B. 商业银行总的流动性需求C. 贷款损失准备充足率D. 单一客户授信集中度E. 预期损失率正确答案：A,C,D,E,10.(多项选择题)(每题 2.00 分)商业银行对国别风险的计量方法应满足的要求有（）。

2023银行从业资格考试《风险管理》精讲笔记第一章序言一、考试大纲、教材变化考试大纲主体未发生较大变化，基本保持不变，但详细知识点、考试要点有细微变化。

教材编写时已经删减、调整了部分知识点和考试要点。

学员学习时需要仔细掌握。

二、变化大背景(仅供参照)1.直接背景：2023年爆发次贷危机导致全球金融危机，波及到全球经济发展前景，商业银行发展环境更为严峻。

2.历史背景：入世时签订旳协议规定，我国商业银行于2023年全面开放。

尤其《巴塞尔新资本协议》出台后，从2023年开始，我国商业银行将逐渐实行该协议。

商业银行风险管理应紧跟市场发展进步旳形势。

风险管理与商业银行经营旳关系：3.风险管理与商业银行经营旳关系：(1)承担和管理风险是商业银行旳基本职能，也是商业银行业务不停创新发展旳原动力(2)从主线上变化了商业银行旳经营模式从粗放经营模式转向精细化管理模式;从定性分析为主转向定量分析为主;从分散风险管理转向全面集中管理。

(3)为商业银行旳风险定价提供根据，并有效管理商业银行旳业务组合(4)健全旳风险管理可认为商业银行发明价值(5)风险管理水平直接体现了商业银行旳关键竞争力，不仅是商业银行生存发展旳需要，也是金融监管旳迫切规定决定商业银行风险承担能力旳两个原因：资本规模、风险管理水平一、信用风险1.定义：信用风险是指债务人或交易对手未能履行协议所规定旳义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人导致经济损失旳风险。

(1)老式观点认为，信用风险是指因交易对手无力履行协议而导致经济损失旳风险。

然而，由信用风险带来旳损失也也许发生在实际违约之前，当交易对手旳履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在旳损失。

对大多数商业银来说，贷款是最大、最明显旳信用风险来源。

信用风险既存在于老式旳贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。

(2)信用风险对基础金融产品和衍生产品旳影响不一样。

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)单选题（共100题）1、（）是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。

A.外部数据B.内部数据C.直接数据D.间接数据【答案】 A2、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。

A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能列入附属资本【答案】 C3、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为()亿元。

A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】 D4、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 B5、（2018年真题）下列方法中不适用于计量商业银行账簿利率风险的是（）。

A.久期分析B.敏感性分析C.内部评级法D.缺口分析【答案】 C6、（2018年真题）从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告【答案】 B7、工程工期是指（）。

A.某项工作进行的速度B.工程施工进行的速度C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】 D8、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(判断题)(每题 1.00 分) 在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的贷款余额之和。

（）正确答案：B,2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（）。

A. 解雇缺乏操作经验的柜员B. 加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平C. 强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范性迈进D. 完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册E. 加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点正确答案：B,C,D,E,3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。

A. 缺口分析B. 敏感性分析C. 情景分析D. 久期分析正确答案：B,4.(判断题)(每题 1.00 分)在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素。

( )5.(判断题)(每题 1.00 分) 监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。

（）正确答案：A,6.(判断题)(每题 1.00 分) 对金融衍生品而言，对手违约造成的损失会小于衍生品的名义价值（Notional Price），因此潜在的风险损失可以忽略不计。

（）正确答案：B,7.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行间的过度竞争和同质行为可能导致融资成本不断上升、各类风险不断增加，最终导致系统性风险。

（）正确答案：A,8.(判断题)(每题 1.00 分) 监事会的职责为确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。

2024年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析单选题（共45题）1、()不包括在市场风险中。

A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品价格风险【答案】 C2、下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是()。

A.片面追求贷款规模和市场份额B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制C.轻视柜台业务内控管理和风险防范D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境【答案】 C3、（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。

A.拨备覆盖率B.贷款拔备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】 B4、小王即将在30天后取得国土资源部土地登记上岗资格证，那么在这段时间内，他（）。

A.可以无证上岗B.不需参加继续教育培训C.不得从事土地权属审核和登记审查工作D.不得在土地登记审批表和土地登记簿上签字E.对违规操作造成错登漏登的，不承担任何责任【答案】 C5、 ()是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定()该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

A.保证：保证B.抵押；抵押C.质押；质押D.留置；留置【答案】 D6、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。

A.资产规模急剧扩张B.银行评级下调C.大额信贷损失D.银行控股股东变更【答案】 D7、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下()不属于中央银行基准利率。

A.再贷款利率B.存款准备金利率C.超额存款准备金利率D.金融机构的法定存贷款利率【答案】 D8、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 D9、下列指标计算公式中，不正确的是( )。