天津2017年期货从业资格利率期货及衍生品试题

天津2017年期货从业资格：利率期货及衍生品试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为—时，可以获得最大赢利。

A. 14800 点

B. 14900 点

C. 15000 点

D. 15250 点

2、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货

公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况

下将其合约强行平仓，发生费用为X,同时产生损失Y,则下列说法正确的是（）。

A.企业承担损失Y,期货公司承担费用X

B.期货公司承担费用X和损失丫

C.企业承担费用X,期货公司承担损失Y

D.企业承担费用X和损失Y

3、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。

A.企业法人

B.自然人

C.会员

D.国有企业

4、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得

了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，

达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答

下列问题：假设该期货公司在经营过程中，2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监

局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司

欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。

A.予以批准

B.不予批准

C.给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准

D.予以批准，但应当限制其结算业务范围

5、以下关于期货的结算说法，错误的是_。

A.期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开 仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与 当天结算价比较的结果

B.客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏 累加得出

C.期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账

户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则

客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则

客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓

D.客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差 6、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。

A.期货保证金安全存管监控机构

B.国务院期货监督管理机构

C.期货公司

D.非期货公司结算会员

7、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人

应当对期货公（）负责。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.风险管理部门

8、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决

定。

A.中国工商行政管理总局

B.中国证监会

C.中国人民银行

D.中国期货业协会

9、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期

货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。 根据以上信息，回答下列问题：根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂 停营业处分后，应当（）。

A.在处分期间不得从事任何与期货相关的活动

B.参加协会组织的专项后续职业培训

C.自我反省，公开道歉

D.向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为

10、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为_。

A .价差

B.基差

C.差价

D.套价

11、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户 提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手一一乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等， 致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了《期货从业人员执业行为准则（修订）》 关于（）的规定。

A.合规执业

B.专业胜任

C.竞争准则

D.不正当竞争

12、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的 实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。

A. 200

B. 50

C. 160 D. 240

13、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得

了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，

达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答

下列问题：题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职 资格还要经过（）的批准。

A.中国证监会

B.期货业协会

C.中国证监会派出机构

D.期货交易所

14、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。

A.心理分析

B .技术分析

C.基本分析

D .价值分析

15、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监

会派出机构提交的材料的是（）。

A.拟设立营业部的决议文件

B.申请日前6个月月末的风险监管报表

C.营业部的管理制度文本

D.拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件

16、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是 ___ 。

A.会员均具有与期货交易所进行结算的资格

B.会员由期货公司会员组成

C.期货交易所对会员结算

D.会员对其受托的客户结算

17、《期货从业人员执业行为准则》自（）施行。

A. 2003年7月1日

B. 2003年7月10日

C. 2003年6月30日

D. 2003年7月31日

18、某套利者以63200元/吨的价格买入1手（5吨/手）10月份铜期货合约，同时以63000

元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价

格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为_。

A.价差扩大了 100元/吨，赢利500元

B.价差扩大了 200元/吨，赢利1000元

C.价差缩小了 100元/吨，亏损500元

D.价差缩小了 200元/吨，亏损1000元

19、期货市场的基本功能之一是_。

A.消灭风险

B.规避风险

C.减少风险

D .套期保值

20、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元 /吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%,则该客户当天须缴纳的保证金为

A. 44600 元

B. 22200 元

C. 44400 元

D. 22300 元

21、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。

A.中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会

B.中国期货业协会的章程由理事会制定

C.中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案

D.中国期货业协会理事会成员通过选举产生

22、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以_。

A.买日元期货买权

B.卖欧洲日元期货

C.卖日元期货

D.卖日元期货卖权，卖日元期货买权

23、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。

A.资产

B.营业成本

C.资本金

D.负债

24、管理和使用的具体办法由（）制定。

A.国务院期货监督管理机构

B.国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门

C.国务院期货监督管理机构会同中国人民银行

D.国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会

25、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可

以依法参与期货公司清算。

A.中国证监会

B.财政部

C.期货投资者保障基金管理机构

D.期货投资者

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日,丁某发出以每手1000元价格

卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买

入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户

保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖

合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。该案中小王的行为

违反规定的是（）。

A.小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为

B.小王挪用其他客户保证金的行为

C.小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为

D.小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金 2、期货从业人员应当具备（）。

A.投资经验

B.专业知识

C.职业道德

D.专业技能

3、甲期货公司共有10家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调

整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的 保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列 问题：甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。

A.净资本最低限额

B.净资本占客户权益总额的比例

C.净资本与净资产的比例

D.净资本按照营业部数量平均结算额

4、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司

返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另约定的除外。

A.高于客户指令价格卖出

B.高于客户指令价格买入

C.低于客户指令价格卖出

D.低于客户指令价格买入

5、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。

A.周报表

B.月报表

C .季度报表

D.年报表

6、从事期货交易活动，应当（）。

A.公平

B.公开

C.公正

D.诚实信用

7、下列对系统风险的描述正确的是。

A.这种风险对投资者来说是不可抗拒的

B.系统地作用于整个市场

C.可通过投资组合策略加以控制

D.是根据风险发生的普通程度划分的

8、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得

了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大， 达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答 下列问题：假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证 遗失，对此，期货公司应当（）。

A.在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废

B.请求中国证监会公告声明作废

C.持登载声明向中国证监会重新申领

D.公告期满后向中国证监会重新申领