趋势跟踪交易系统

操盘手的交易技巧趋势跟踪操盘手的交易技巧——趋势跟踪趋势跟踪是操盘手们在股票、期货或外汇等金融市场中常用的交易技巧之一。

通过分析市场趋势并跟随其走势，操盘手能够抓住市场的机会并获得更高的收益。

本文将介绍操盘手在趋势跟踪中所应注意的技巧和策略，帮助投资者更好地进行交易。

1. 趋势的定义与识别趋势是市场价格在一段时间内的持续走势方向，分为上升趋势、下降趋势和横盘趋势。

操盘手需要借助技术分析工具，如移动平均线、趋势线等，来识别市场中的趋势形态。

只有识别到趋势的存在，才能进行有效的交易操作。

2. 趋势跟踪的入场与出场操盘手应在市场趋势确立后的适当时机进行入场，并在趋势出现逆转信号时进行出场。

入场时机的选择可以借助于技术指标，如相对强弱指标、随机指标等，通过判断价格的涨跌幅度、交易量的增减等因素来确认适当的入场点位。

3. 止损与止盈策略在趋势跟踪中，操盘手需要设置止损和止盈位来规避风险并保护收益。

止损位的设置应基于市场的波动性和个人的风险承受能力，通常可以选择前期低点或高点作为止损位。

止盈位的设置则可以通过技术指标，如布林带、移动平均线等来判断。

及时止损和止盈是操盘手成功的关键。

4. 风险控制与仓位管理操盘手需要具备严格的风险控制和仓位管理能力。

在进行趋势跟踪交易时，应根据个人资金实力、市场预期风险和交易信心等因素，合理确定每次交易的风险承受范围和仓位规模。

切忌将所有资金投入一笔交易，以免造成巨大亏损。

5. 多重时间周期分析操盘手在趋势跟踪中还应综合多个时间周期的趋势分析，以增加交易的准确性和成功概率。

通过同时观察日线、周线和月线的走势，可以更好地把握趋势的持续性和力度，从而更精准地判断出入场点位。

6. 纪律与心态管理操盘手在趋势跟踪交易中需要保持纪律性和正确的心态。

不应被市场的噪音干扰，只需关注趋势的走势和交易计划的执行。

同时，要有耐心和毅力，坚守交易策略，不被市场的暂时波动而动摇。

7. 不断学习与总结趋势跟踪是一门综合性较强的交易技巧，操盘手应不断学习和总结经验，提高自己的交易能力和策略水平。

外汇趋势跟踪交易系统做多（一）进场策略及进场时机的选择1、基准周K线为阴线时,每一次日K线突破基准周K线的高点，都是一次做多的好机会。

即：阳日K线的收盘价收在为基准那根阴周K线的高点之上（不含）,也必须收在它们之间所有的高点之上及5日均线之上，才可以进场做多。

注:①为基准那根阴周K线，若是单独的一根阴线,那么就以它为基准.②为基准那根阴周K线，若是连续两根以上的阴周K线，那么这根阴周K线的收盘价必须收在它前边所有的低点之下或持平,才能以它为基准。

③基准阴周K线有跳空缺口的，按缺口策略执行。

2、基准周K线为阳线时，每一次日K线回调至基准周阳线的低点附近形成上涨吞没形态,也是一次做多的好机会.即：在基准阳周K线的低点上方，阳日K线的收盘价收在另一根阴日K线的高点之上（不含)，及5日均线之上，而不需要收在它们之间所有高点之上，就可以做多.注：①为基准那根阳周K线，若是单独的一根阳线，那么就以它为基准。

②为基准那根阳周K线，若是连续两根以上的阳周K线,那么这根阳周K线的收盘价必须收在它前边所有的高点之上或持平,才能以它为基准。

③为基准那根阳周K线，若是连续两根以上的阳周K线，同时是两根以上阳K线组合的收盘价收在它前边所有的高点之上（不含）那么就以这个阳K线组合的最低点为基准.④基准阳周K线有跳空缺口的，按缺口策略执行。

⑤进场的日K线的形态有无跳空缺口都一样，只要是在周阳线的低点附近形成上涨吞没形态，就可做多。

3、其它进场必备条件：选择欧美、澳美的直盘货币对。

(二）止损点的设置1、设置止损点的进场这根日阳线的最低点如果与它前边日K线的收盘价之间没有跳空缺口，那么就把止损点设置在进场这根日阳线的最低点下方13个点处。

2、设置止损点的进场这根日阳线的最低点如果与它前边的日K线的收盘价之间有跳空缺口，那么就把止损点设置在它前边的日K线的收盘价下方13个点处.3、加仓后，把所有单子的止损点，都设置在加仓时进场那根日阳K线低点下方13个点处.(三）移动止损点的设置注:①符合以下任意一条，立即移动止损点。

趋势跟踪系统的构成
趋势跟踪系统通常由以下几个要素构成：
1. 数据采集和处理：系统需要收集相关的市场数据，包括价格、成交量、波动率等信息，并对数据进行处理和整理，以便进行分析和预测。

2. 技术分析工具：系统通常会使用各种技术分析工具，如移动平均线、相对强弱指标（RSI）、MACD等，来识别和跟踪市场趋势。

3. 交易规则和信号生成：系统会制定一套交易规则，基于技术分析工具生成买卖信号，以指导交易决策。

4. 风险管理模块：系统需要包含风险管理模块，用于设定止损点和止盈点，控制交易风险。

5. 实时监控和报告：系统需要能够实时监控市场情况，并生成交易报告，以便及时调整交易策略。

6. 自动化执行交易：一些趋势跟踪系统会集成交易执行功能，自动执行符合条件的交易指令。

7. 后测和优化功能：系统还应该包含后测（backtest）和优化功能，用于评估交易策略的历史表现，并进行参数优化和策略改进。

趋势交易系统趋势交易系统是一种基于技术分析的交易策略，通过识别市场趋势并跟随趋势进行交易来获取利润。

趋势交易系统的核心理念是“跟随市场”，即在市场中认定一个明确的趋势方向，然后按照这个趋势方向进行交易。

趋势交易系统的目标是在趋势形成时进场，然后在趋势反转时出场，以获取最大的利润。

这一目标非常难以实现，因为趋势的形成和反转都是不可预测的。

因此，趋势交易系统需要通过一系列的技术指标和策略来辅助交易决策，以提高系统的可靠性和盈利能力。

趋势交易系统的设计需要考虑市场的特点和交易者的心理。

市场是变化无常的，因此趋势交易系统需要具备适应市场变化的能力。

在设计趋势交易系统时，交易者需要尽量减少主观判断和情绪干扰，以确保交易决策的客观性和准确性。

趋势交易系统通常包括以下几个重要的组成部分：1. 趋势识别：通过技术分析工具，如移动平均线、相对强弱指标等，识别市场的趋势方向。

这一步是整个趋势交易系统的基础，只有正确识别趋势，才能采取正确的交易策略。

2. 进场策略：趋势交易系统需要确定合适的进场时机。

进场策略可以是基于技术指标的触发信号，也可以是基于价格的突破信号。

进场时机的选择需要结合市场的特点和交易者的风险承受能力。

3. 止损策略：趋势交易系统需要设定适当的止损水平，用于控制风险并避免亏损过大。

止损水平一般设定在选定的技术指标或价格突破的反方向。

4. 止盈策略：趋势交易系统需要设定适当的止盈水平，用于获取利润并锁定盈利。

止盈水平可以设定在一定的价格或技术指标达到时。

5. 出场策略：趋势交易系统需要确定合适的出场时机。

出场策略可以根据技术指标的反转信号或趋势方向的变化信号。

趋势交易系统的有效性和盈利能力取决于系统的设计和交易者的执行能力。

交易者需要严格遵守交易系统的规则，并根据市场情况及时调整和优化交易策略。

同时，交易者还需要保持冷静和坚定的心态，不受外界干扰和情绪影响，以保证交易决策的准确性和执行力。

总之，趋势交易系统是一种基于技术分析的交易策略，通过识别市场趋势并跟随趋势进行交易来获取利润。

四种最基本的趋势跟踪策略介绍1. 双移动均线交叉移动平均线反应了某⼀段时间内的平均价格，双移动均线交叉系统利⽤两根不同周期的移动平均线的交叉作为趋势确认形成的信号，这通常是指⼀根较⼩周期的均线上穿或者下穿较长周期均线形成多头或者空头趋势的信号。

其原理是认为较短周期的移动均线较能反应近期的⾏情⽅向，当其上穿或者下穿较长周期的移动均价线时，会有很⼤可能形成该⽅向的趋势。

最早的移动平均线是简单算数平均，后来随着更多技术指标的开发，也出现了很多类似的指标，俗称“⾦叉”与“死叉”系统，事实上所有的交叉系统都万变不离其宗，如MACD、DKX、EXPMA等等，这些基于移动均价的指标⼏乎都是基于同样的⼀种理念，只不过在计算的时候可能进⾏了更多的优化，给近期的价格增加了更⼤的权数⽽已。

2.波动性突破交易波动性突破策略认为只有当市场明显向⼀个⽅向做出了⼀定波动性突破时，趋势才有可能发⽣或者改变。

⼤部分交易者都认为收盘价是最重要的价格，因⽽很多波动性突破都是基于每⽇收盘价进⾏计算的，再加上前⽇或者某⼀阶段的平均波幅。

但也有例外，拉⾥·威廉姆斯就认为开盘价才是⼀天当中最重要的价格，并且他采⽤的是前⽇的震荡幅度作为震荡因⼦。

不管如何，对某⼀重要价格的波动性突破确实很有可能产⽣⼀段剧烈的趋势性⾏情。

甚⾄连利弗莫尔曾经采⽤过的六点转向策略也是基于关键点的突破交易系统，假如将6个基点作为⼀个固定波动值，也可以变相地认为该系统在设计思路上也与波动性突破不谋⽽合。

3.唐奇安通道突破唐奇安通道，⼜称“四周规则”，四周即20个交易⽇。

该系统最原始的版本是在创20个交易⽇新⾼之后买⼊，创20个交易⽇新低之后卖出。

后来因为⼀群海龟交易员⽽使它成为最富盛名的趋势跟踪交易系统。

在历史上，该系统完美地遵守了⼤道⾄简的原则，不⽤任何指标，理查德·唐奇安本⼈仅仅是对两个价格的突破就创下了不菲的交易成绩。

当然，后来该系统曝光后基本失灵，但其核⼼的理念却是被后辈们不断发扬光⼤，海龟交易策略就是其改进版本，并且在威廉·埃克哈特严密的头⼨调整法则下，该交易策略在趋势跟踪的历史上留下了各种交易传奇。

资金管理：
1、交易之道,生存第一。

2、资金最大回撤每天3%，每周10%。

3、不让已经盈利的单子变为亏损。

情绪管理：
1、时刻克制自己交易的冲动，只在大趋势来临时入场。

2、方向不明时，空仓就是最好的策略。

3、永远不要去猜顶和摸底，等行情走出来后再入场。

4、等待是投机者一生修炼的法门。

5、反身性：错失的头寸要有勇气以更高的成本买回来。

6、多点共振；大周期和小周期方向一致入场。

7、执行力是最终让你在这场游戏生存下去最重要的因素。

不能控制内心的恐惧或贪婪，结果就是一场荒废青春的游戏。

入场:
1、寻找临界位置：多头趋势看日线级别前期低点和趋势线的支撑；空头趋势看日线级别前期高点和趋势线的压力；
2、等待交易信号：等待确认支撑压力是否有效；出现标志性K线组合，可视为有效；回调不破前低或前高，且回调衰竭即为进场信号；
3、建仓：根据资金管理准则战略性建仓。

止损:
1、前期低点或高点，留出10-20点裕量；
2、趋势形成后，根据每次回调的低点或高点设置移动止损，并留出10-20点裕量。

加仓:
1、每次回调不破前低或前高，都是加仓良机；
2、每次加仓量不超过前期总持仓量。

出场:
1、有效破位前低或前高出场。

《趋势跟踪：顺势交易名家策略解读》【美】迈克尔*卡沃尔著前言1、趋势跟踪交易者是怎么在零和博弈中取得胜利的？2、为什么趋势跟踪的交易风格赚取了巨大利润？3、趋势跟踪交易者成功的哲学框架。

4、趋势跟踪的永恒法则。

5、趋势跟踪的世界性市场行为。

6、为什么趋势跟踪充满持久力？书中有解答吗？看完书我能回答吗？第一部分第一章、趋势跟踪1、趋势跟踪交易者，以价格为基础，不去尝试预测市场方向，他们的策略是，当价格有所变动时，对市场的运动产生反应，参与已经发生的，而不是将要发生的。

他们知道自己是趋势跟踪交易者，而不是趋势预测者。

2、获利的喜悦和亏损的痛苦是真实的。

还需要考虑的就是，没有喜悦和痛苦的介入，能驾驭这些情感，是成为一名真正交易者的途径。

3、买入、卖出、清仓、止损、买入多少、分几次买、买几只股票、止盈……4、趋势跟踪的利润来源是市场价格的变动，这是趋势跟踪最根本的原则之一。

价格波动的影响和幅度无法被准确预测，这就是趋势跟踪能够起作用的原因。

5、趋势跟踪交易者产生显著的收益，因为他们的最终决策基于一个核心信息：价格。

在充满不确定性的市场环境中，如果我们的决策以单一的，简单而可靠的事实为基础，就会特别有效。

6、感性交易：交易者基于自己对市场的了解，和对目前市场环境的看法，或若干的其他因素，然后作出他们的买卖决策。

换句话说，他们使用自己的判断力做决策。

这些决策是主观的，无法保证交易者是否根据现实情况来判断，也可能受个人偏见的影响。

机械式交易：以一套被自动化的和客观设定的规则为基础。

规则来自于他们的市场看法或投资哲学。

要点：把主要的投资决策的环境量化，当面对交易决策的时候，甚至不能使用一点判断力。

7、趋势跟踪策略反对频繁的短线交易。

8、不管在开始的时候趋势看起来多么荒谬，不管趋势怎么发展，也不管在结束时，趋势看起来是多么的没有道理，我们都追随它。

9、冲浪者，研究波浪的波动，不会去问为什么波浪那样波动，而是为了在波浪到来的时候，驾驭它，或者可以尽可能长地驾驭它，然后在波浪改变方向之前，乘胜追击。

三线趋势交易系统：趋势线攻击线防守线，此⽂⽆价，很短很深炒股暴富的梦想固然是美好的，⽽现实却总是异常的残酷。

正如很多⼤学⽣在毕业之前，对社会充满了⽆数憧憬和向往，⽽⼀旦真正踏⼊社会，才发现理想原来距离现实是那么的遥远。

想总是简单的，⽽做到却⽐登天还难。

只有在⼤学之前，甚⾄在年少懂事的时候就应该⽴下切合⾃⾝实际的远⼤理想，并脚踏实地的付之于实践，那么最后踏⼊社会的时候，才不会感觉到理想与现实的巨⼤反差，否则只能因为好⾼骛远⽽遭受失败，进⽽变得消极痛苦。

虽然太多⼈清楚知⾏合⼀的重要性，但性格早已决定了他们难以做到。

⽽那六个字的关键就在于执⾏并做到，道理很容易明⽩，但真正能做到的⼈，尤其是⼀⽣坚持去做的⼈，⼏乎是凤⽑菱⾓，屈指可数。

只要⼼中具备那种不以物喜，不以⼰悲的平和⼼态。

那么即使⾯临⽣死，你也将⽆所畏惧，更何况区区资⾦的涨跌，⼈⽣的起落，中正的⼼态将会引领你⾛完⽆悔的⼀⽣。

古⼈云：有志不在年⾼，⽆志空活百年。

从古⾄今，贤哲伟⼈⼤都在年轻时就已经显⽰出不凡的思想⽓度及精神境界。

与其说那是⼀种与⽣俱来的⽓魄，还不如说是上天早已安排的使命。

君⼦之交淡如⽔，道不同，可以⼀笑⽽过，但切忌去争辩或强求，是⾮只为多开⼝，烦恼皆因强出头。

⼀个⼈可以失去⼀切，但却⼀时⼀刻也不能失去⼀颗博爱，谦卑，豁达的⼼，否则即使⾝处顺境，最后也将深陷绝境。

只有⼼境超然，才能达到思维的精进。

常⾔道：⼠别三⽇，当刮⽬相看。

⼼灵及思维的提升亦是如此。

思维交流或⾃我反思的过程都是⼼性进步的表现。

思维的点点滴滴不仅是记录给⾃⼰反省，更是记录给后⼈借鉴。

⼀⽇有思，终⾝铭记。

道理简单的⼏乎所有⼈⼀眼就能看明⽩，⽽就是那不经意的⼀眼，却决定了⽆数⼈的⼀⽣。

重仓者历来难逃重亏的宿命。

⽽轻仓者即使⾯对百年⾦融海啸，也将难伤根本⽽稳如泰⼭。

⼼魔的控制要⼒求达到永去⽆影的地步，⽽不仅仅是暂时⽆影。

很多⼈⼀⽣都在追求所谓的终点，其实终点⼀开始就在⾃⼰⾝边，只是太多⼈过于执迷达到终点的欲望，等到真得达到所谓终点的时候，才突然幡然醒悟，原来⼀⽣所追求的终点就是当初那被⾃⼰⼀⽣忽略的起点，即返朴归真的⼼境。

趋势跟踪系统的形成历程（一个期货老手的真情告白）2014-10-02 导语这篇文章的来源已无从查证，我相信当你成为一名真正的趋势跟踪交易者的时候，上面所经历的坎坷和逆境，也一定是你所经历的。

希望这篇文章能给你们带来心路历程的指引。

【正文】恍惚间，交易已过10多年。

期间的酸甜苦辣，真的只有每个交易者自己知道。

伴随着不断小亏的无奈，毫无突破的苦闷，领悟再进步的这种螺旋式上升. 其实处理震荡的具体方法并不重要，利润回撤一半出场也好，2B也好。

总之处理震荡的意识才是最重要的。

因为对于趋势跟踪系统来说这一块就是木桶最短的那一块，而最短的一块关乎生存，其实趋势跟踪系统处理震荡的意识一点也不亚于止损与资金管理，只是很少有人真正深刻认识到这一点。

本文将会对这个问题进行更加深入的探索从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善最后，到偶个人的资金曲线统计图表都将要做深入的讨论。

1、系统的重要性：做了5年以上的老鸟都有体会，开始都靠盘感做，但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定，盘感会无限放大人的弱点，而人性是我们无法抵触的，只有用系统来规则。

如果新手的你还在靠灵感在交易的话，现在必须开始着手构建你自己的系统！（你不信？一开始我也不信，但时间和钞票会改变你的想法）。

交易系统是什么，是你自己的交易理念的量化表现规则。

是先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。

随着你的经验日趋丰富，你的交易理念也必定是螺旋上升（个人悟性决定螺旋上升的周期）。

而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻，这在前几年的交易中是非常正常的，我们都是凡人，都会犯错，要敢于推翻过去的自己。

才能在金融交易中走的更远。

强调系统的重要性永远不为过，我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的（比如海龟或者10/20交叉，当然这些都能赢利）。

金融交易先入为主的思想是很危险的，凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则，那是因为我自己试过逆势重仓死抗，知道了这是要死人的，所以我认可了这些通则。

趋势跟踪系统趋势跟踪的精髓：在于你一直在跟！我们知道不管是做长线还是短线，盈利的原因都是因为做对了一个阶段的趋势，而市场的趋势会往哪里走，以怎样的形态怎样的速度走，我们一般都只能在事后才完全知道。

但如果我们能够紧跟市场的步伐，即使是事后知道它在哪里，也能获得不错的收益。

于是趋势跟踪的理论成为了不少投资者认可的投资方法，不少投资者也用此方法获得了盈利。

趋势跟踪的核心精髓就是你一直紧跟着市场，永远只比它慢半拍，永远不去预测它的下一拍，只是一直跟着没有跟丢就算赢了。

就好象你要跟踪一个重要人物，他从家里出来后往一个方向走了，你就要跟着走，不要判断他往那个方向去，是真心还是假意；中间他停顿下来吃饭，你最好也停顿下来，因为你不知道他吃完饭后继续往前走还是会回家，或是继续停留在饭店内；或者他中间折返了，你最好也随时准备跟着他折返，因为你还是不知道他是忘了什么东西在饭店去取一下马上就回来，还是直接回家了，或者也不回家继续往反方向走；保证不跟丢他的唯一方法就是一直跟着他，而不是判断他下一步会去哪里，然后选个自认为合适的路口等他。

在一个规定的阶段内，只要你一直跟着他，跟上了就是赢了，就完成了任务，就可以获得酬劳，中间他的折返、停顿或许让你不舒服，但你为了不丢失他、为了不失去最后的酬劳而必须陪他折返、停顿。

话说五百年前，黄金国金碧峰禅师忽见屋里晃动着两个影子，一道白光、一团墨点，如同悬置一般挪动。

他自知大限降临，那是黑白无常前来捉拿他。

金碧峰禅师仅那么一瞥，又沉浸在禅定之中。

夜色灌满了禅房，他的身体像墨块一样，融入夜之水中。

黑白无常明明看见金碧峰禅师的身影，却发现霎时没了痕迹。

他俩搜寻一遍，仅是个空空的禅房。

接连三天，黑白无常明确金碧峰禅师该在禅房，想着可以轻易得手，只是，禅师无踪无迹，仿佛那禅房是禅师的躯壳，去敲去摸，并无反应。

黑白无常便打听，不得不敬佩，禅师已修成正果，达到无物的境界，他俩已感到难以交差。

毕竟还没碰到过如此棘手的事情。