中国银行风险管理的现状分析

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中国商业银行风险管理现状分析

作者：孙哲

来源：《商情》2014年第09期

【摘要】随着经济全球化、金融自由化和一体化以及中国经济市场化改革步伐的加快，中国银行也将面临着前所未有的发展机遇与挑战。本文通过分析对于中国商业银行风险管理现状形成的原因以及风险管理方面的不足来充分了解中国商业银行的现状。

【关键词】商业银行，风险管理

一、中国商业银行风险形成原因

商业银行作为金融行业的核心，其业务涉及到国家经济的各个领域。银行的经营不仅受到宏观经济环境的制约，同时也受到微观企业活动的影响。中国四大商业银行的资产规模占据了国内市场的90%左右，呈现出典型的垄断特征。与此同时的是风险也高度的集中，一旦爆发后果不堪设想。结合实际分析，中国商业银行风险形成的原因可以分为宏观因素和微观因素两个方面。

1.宏观原因

围绕现阶段的市场情况，中国商业银行风险宏观成因可以概括为：汇率和利率因素、政府等主管部门的干预、法律制度的弹性和特定产业风险等因素。

（1）汇率和利率因素。随着各国经济业务联系越来越广泛，外汇业务和外汇交易也越来愈频繁，汇率和利率的变动将造成银行资产和负债价值的不稳定性。由于我国商业银行股份制改造较晚，相对缺乏管理经验，对金融衍生工具的应用相对生疏，利率的变化和幅度在未来一段时间内会继续加快和扩大，使银行面临较大的风险。

（2）政府等主管部门的干预。由于上个世纪，我国长期实行的是传统的计划经济体制，银行信贷资金即为国家资金的传统认识已经深入人心，直至今日，政府的不正当干预依然存在。在政府干预的过程中，有些政府领导可能为了单方面的创造快的经济增长速度、争取更多的国家贷款资金而不正当干预银行的各项业务，例如强迫银行贷款支持给特定项目等。这些举措可能违背了商业银行正常的经营管理原则，造成商业银行的风险。

中国银行风险结构收益分析

2010级金融工程 张嘉宁 2010103149

摘要

我国银行业从改革开放以来发展迅速，目前中国工商银行作为我国国有银行的代表，已成为了世界十大银行之一。从规模上来看，我国国有银行因为有国家的大力支持使得资产数额巨大，以工商银行为例可以分析出我国国有银行的发展现状。通过分析我国银行的收益结构可以看出，目前我国的许多银行仍以技术单一的贷款业务作为利润的主要来源，收益结构单一、风险抵抗能力低是当前我国商业银行的主要问题所在。通过对我国银行的分析，可以为未来银行业的发展寻找适合的道路。

关键字 国有银行 收益结构 风险管理

中国工商银行是中国最大的国有商业银行，因此是中国大型商业银行的典型代表。通过对中国工商银行的收益结构分析可以较为全面的了解我国大型商业银行的收入结构。在收益结构方面，股份银行与大型国有商业银行有一定的不同。因此，对比分析两者之间收益结构的差异就比较容易把握我国当前银行业的发展趋势。

中国工商银行截止2009年总资产为11785053万元，客户贷款总额5728626万元，客户存款总额9771277万元，权益总额678934万元，资本充足率为12.36%，流动性比率为30.70%，存贷比为57.14%，资本收益率19.05%，不良贷款总额88467万元占贷款总额的1.54%。工商银行长期受银行业分业经营限制，因此大部分主要从事传统的存贷款业务， 即使涉足其他金融领域也基本上是采取通过代理的方式来进行。业务种类相比于招商银行这样的股份制银行要少一些。国有商业银行的业务种类少，即使在有限的范围内，管理也不够精细缺乏效率。因此国有商业银行主要从事一些操作简单、技术含量较低的业务。比如代发工资、存取现金等一系列代收代付业务，占用大量人力资源、柜面资源，而那些技术含量高、投资回报率高的业务却没有得到相应的发展，例如资金交易业务、资产证券化、投资银行业务及理财业务等。

中国银行C分行客户关系管理现状分析

本篇论文目录导航：

【题目】中国银行分行客户关系管理改进分析

【第一章】C分行客户关系管理模式优化探究导论

【第二章】商业银行客户关系管理概论

【第三章】国内外商业银行CRM分析及启示

【第四章】中国银行C分行客户关系管理现状分析

【第五章】优化中国银行C分行客户关系管理的对策建议

【参考文献】中国银行分行客户关系管理体系建设研究参考文献

第 4 章 中国银行 C 分行客户关系管理现状分析

4.1 中国银行 C 分行客户关系管理实施现状

为适应日新月异的商业银行竞争局面，提升自身的核心竞争力，中国银行 C分行按照“以客户为中心、以需求为导向、以效益为目标”的原则，以客户经理制度为基础对现有的机构部门进行了重新设计，对客户实施差异化的管理策略、提供差异化的金融产品、服务，并通过电子服务完善服务渠道，初步建立了综合型客户关系管理体系。

4.1.1 建立客户经理制

2003 年，中国银行 C 分行在本身的二级分行及管辖的支行、营业点开始推行客户经理制度，开启了“以客户为中心”的经营理念转变的过程。在客户经理制度建立后，中国银行 C 分行要求各级客户经理发挥好客户经理的主观能动性，落实好现代化商业银行的管理要求。随后，中国银行 C 分行人力资源部（HR）出台了专门针对客户经理的绩效考核机制，采取积极有效的正向激励政策，按照客户经理的绩效考核来发放工资，并对工资上限不设封顶，各级客户经理的工作积极性得到极大释放。

中国银行 C 分行通过客户经理制度的建立，改变了以往“等待客户上门”的营销方式，将主动权牢牢把握在自己手中，扩大了对外营销队伍，提升了自身的核心竞争力，在巩固老客户资源的同时赢得新客户资源，为中国银行 C 分行盈利能力与行业竞争力的提升奠定了良好基础。

一、国外商业银行风险管理研究情况综述

国外关于商业银行风险管理的研究可以分为四个阶段：第一阶段是20世纪60年代以前的资产风险管理时期的相关研究；第二阶段是20世纪60年代的负债风险管理时期的相关研究；第三阶段是20世纪70年代的资产负债风险管理时期的相关研究；第四阶段是20世界70年代后的资本充足率的风险管理时期的相关研究。

在资产风险管理时期，主要强调的是通过过度控制资产业务来防范风险。由于过度强调了银行资产的流动性，银行的盈利水平非常低。即资产风险管理时期主要是以牺牲银行盈利性为代价换来银行的低风险。

在负债风险管理时期，主要强调的是通过推出新产品和新业务来扩充资本，防范风险。在此种理论下，银行由被动的降低资产的流动性变成了主动加大资产的来源，使得银行对资金需求量的日益增大。在此时期，美国芝加哥大学的stigler教授提出了著名的监管规则理论：已过的监管过犹不及。可以看出，在负债风险管理时期，经济发展对资金量的需求十分大，商业银行普遍需要政府适度的监管，需要一定自由发展的空间，才能更好的扩充资金来源，防范风险。

在资产负债风险管理时期，强调的是资产管理和负债管理同等重要。此时期是由于布雷顿森林体系的崩溃而带来的。这个时期商业银行风险管理主要是通过资产结构、负债结构的共同调整，来实现资产来源去向的总量平衡，以此应对风险。即资产负债风险管理时期是对资产风险管理时期和负债风险管理时期的综合考虑得出的防范商业银行风险的措施。

在资本充足率风险管理时期，主要是强调资本充足率（capital adequacy ratio，简称car）来确保防范商业银行的风险。在此时期，国际上统一了资本计算和资本标准，即著名的《巴塞尔协议》。协议中规定资本充足率的最低标准定为8%，且核心资本不得少于4%。此阶段比较著名的学者观点有minsky（1985）提出的金融体系内在不稳定假说，robert c.merton（1990）提出的功能性监管的概念，即金融监管的目标是保证金融因素对经济起到稳定且持续的促进作用，促进资源的最优配置，mausser（1999）提出的“三角风险分解法”，以及allen，franklin（2001）强调的加强金融创新、完善内部风险隔离与控制机制的重要性。可以看出，资本充足率风险管理时期提出的观点相比于前三个时期理论更为完善，考虑的更为全面，通过控制资本充足率来防范风险更加科学的同时顾及了银行的盈利能力和风险的防范以及全面的风险整合。