自考金融业风险与监管真题

金融监管专业考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 金融监管的主要目标是（）。

A. 确保金融稳定B. 促进经济增长C. 保护消费者权益D. 增加就业机会答案：A2. 巴塞尔协议III的主要内容包括（）。

A. 资本充足率要求B. 杠杆率要求C. 流动性覆盖率要求D. 所有以上选项答案：D3. 金融监管机构通常不包括以下哪个机构？（）A. 中央银行B. 证券交易委员会C. 保险公司D. 金融稳定委员会答案：C4. 以下哪项不是金融监管的基本原则？（）A. 透明度原则B. 公平性原则C. 效率性原则D. 随机性原则答案：D5. 金融监管的“三道防线”不包括以下哪一项？（）A. 微观审慎监管B. 宏观审慎监管C. 市场自律D. 政府干预答案：D6. 金融监管中的风险为本监管方法强调（）。

A. 对所有金融机构实施统一监管B. 根据金融机构的风险状况实施差异化监管C. 只监管大型金融机构D. 只监管小型金融机构答案：B7. 金融监管中的“穿透式监管”主要是指（）。

A. 监管金融机构的内部治理B. 监管金融机构的资本充足性C. 监管金融机构的业务流程D. 监管金融机构的最终投资者和资金流向答案：D8. 金融科技（FinTech）对金融监管带来的挑战不包括（）。

A. 监管套利B. 数据隐私保护C. 跨境监管合作D. 传统金融机构的竞争力提升答案：D9. 金融监管中的“监管沙盒”是指（）。

A. 一种监管技术B. 一种监管框架C. 一种监管试验区D. 一种监管政策答案：C10. 以下哪项不是金融监管的国际合作组织？（）A. 国际货币基金组织（IMF）B. 世界银行C. 金融稳定委员会（FSB）D. 经济合作与发展组织（OECD）答案：B二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 金融监管的国际合作组织包括（）。

A. 国际货币基金组织（IMF）B. 世界银行C. 金融稳定委员会（FSB）D. 经济合作与发展组织（OECD）答案：ACD12. 金融监管的职能包括（）。

自考专业课金融考试题目及答案1一、单项选择题1、证券是各类记载并代表肯定权益的().A.书面凭证B.法律凭证C.收入凭证D.资本凭证2、金融市场分为初级市场和二级市场的划分标准是 ()A.交易的对象B.交易的性质C.交易的期限D.交易的时间3、二级市场的组织形态有两种，一种是交易所，证券的买主和卖主或是其代理人在交易所的一个中心地点见面并进行交易，另一种交易形式是().A.场外交易市场B.有形市场C.第三市场D.第四市场4、偿还期在1年以上10年以下的国债被称为().A.短期国债B.中期国债C.长期国债D.无期国债5、兼有债权和股权的双重性质的公司债是().A.优先股B.可转换公司债C.收益公司债D.信用公司债6、国际债券在国际市场上发行，其计价货币往往是国际通用货币，一般不用______表示。

()A.美元B.德国马克C.英镑D.人民币7、猎取资格证书后超过______而未在证券专业岗位上就职，资格证书自动失效。

()A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月8、某公司发行优先认股权，公司股票市价为每股15.4元，新股发行的优待认购价为13元，其中每认购1股新股需要7个优先认股权，该股票附有优先认股权。

这该公司的优先认股权的理论价格为 ()A.0.40元B.12/35元C.0.30元D.09、证券的代销、包销期最长不得超过( )A．90天B．六个月C．九个月D．一年10、以募集设立方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的()A.15%B.20%C.30%D.35%11、职业道德是人们在各种职业活动中应当遵守的 ( )A．职业纪律B．职业操守C．职业规范D．道德规范12、下列关于证券登记结算公司说法错误的是 ()A.为证券交易供应集中的登记、托管与结算服务B.以营利为目的C.设立须经国务院证券监督管理部门批准D.是法人13、对从事证券法律业务的律师事务所实行监督管理的部门为（）。

2017年1月高等教育自学考试金融风险控制与管理真题一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）1、针对四大国有商业银行存在的大量不良资产，1999年成立了信达、东方、华融和长城等四家专门收购和处置四大国有商业银行的不良资产金融机构，它们是（ C ）A、信托投资公司B、金融租赁公司C、金融资产管理公司D、货币经纪公司2、以下机构中不属于新型农村金融机构的是（ B ）A、村镇银行B、农村信用合作社C、贷款公司D、农村资金互助社3、银行对证券的投资分为两个部分，它们是（ A ）A、流动性部分和盈利性部分B、安全性部分和盈利性部分C、流动性部分和安全性部分D、交易性部分和盈利性部分4、工资、奖金和雇员的其他福利费用是商业银行的（ B ）A、净利息收入B、非利息支出C、利息支出D、员工费用5、我国招商银行问题贷款的类型包括（ D ）A、逾期贷款、呆滞贷款、呆账贷款B、正常贷款、次级贷款、可疑贷款C、可疑贷款、损失贷款、呆账贷款D、次级贷款、可疑贷款、损失贷款6、衡量金融机构流动性的常用指标之一是（ C ）A、税后净利润与总权益资本之和B、贷款损失准备与总资产值比C、净贷款与总存款之比D、总资本与风险加权资产之比7、资金缺口为负，金融机构在利率上升时会（ A ）A、受损B、获利C、不变化D、升值8、假设某机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为15万，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（ D ）A、利息收入减少0.01万B、利息收入减少0.05万C、利息收入增加0.01万元D、利息收入增加0.05万9、期限为2年，面值为1000元的零息债券的久期为（ C ）A、1.878年B、1.909年C、2年D、2.709年10、其他条件不变，当债券到期收益率增加，久期就会（ B ）A、增加B、减小C、上升D、不变11、以下比率中直接反映了企业偿还借款利息能力的是（ B ）A、资产负债率B、利息保障倍数C、速动比率D、销售净利率12、某住房抵押贷款申请的资料如下：收入120000元/年，住房抵押贷款偿还额2500元/月，房产税3000元/月，则其GDS比率为（ B ）A、18.69%B、27.50%C、30.20%D、40.56%13、狭义的表外业务是金融机构的（ C ）A、资产业务B、负债业务C、或有资产和或有负债业务D、资产和负债业务14、下列不属于商业信用证的主要风险的是（ A ）A、利率风险B、信用风险C、操作风险D、国家风险15、当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该（ B ）A、在远期市场上买入外币B、在远期市场上卖出外币C、在即期市场上买入外币D、在即其市场上卖出外币16、购买力平价理论认为，在信息充分、不存在关税和交易成本的开放经济条件下，汇率取决于（ D ）A、国民生产总值之比B、利率水平之比C、货币供应量之比D、两国的物价水平或相对物价水平之比17、下列不属于资本职能的是（ B ）A、保护职能B、信用智能C、营业职能D、管理职能18、巴塞尔协议II规定商业银行风险资产的风险权重最高为（ C ）A、100%B、120%C、150%D、200%19、商业银行计量操作风险监管资本方法有（ D ）A、标准法、内部模型法、高级计量法B、标准法、替代标准法、内部评级法C、标准法、优化指标法、高级计量法D、标准法、替代标准法、高级计量法20、我国监管当局对市场风险计量的方式是根据巴塞尔新资本协议的要求来进行规定的，分为（ A ）A、标准法、内部模型法B、标准法、内部评级法C、标准法、高级计量法D、标准法、高级模型法二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）21、银行可利用的介入资金包括了短期借款和长期借款，短期借款通常包括（ACDE ）A、购买联邦资金B、发行次级债券C、中央银行的贴现贷款D、发放商业票据E、在欧洲货币市场上向跨国银行或该银行海外分支机构的借款22、利率风险的表现形式多种多样，根据巴塞尔银行监管委员会的原则，利率风险主要表现形式有（ABCE ）A、收益率曲线风险B、基准风险C、期权风险D、缺口风险E、重定价风险23、内部评级法的关键在于对违约及其风险因素的测算。

自考金融法试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1. 根据《中华人民共和国金融法》，下列哪项不属于金融监管机构的职能？A. 制定金融政策B. 监督金融市场C. 直接参与金融活动D. 维护金融稳定2. 金融法中关于存款保险制度的相关规定，以下说法正确的是：A. 存款保险由银行自愿参加B. 存款保险覆盖所有银行存款C. 存款保险的赔付限额由银行自行决定D. 存款保险的赔付限额由国家统一规定3. 根据《中华人民共和国商业银行法》，商业银行不得从事以下哪项业务？A. 吸收公众存款B. 发放短期、中期和长期贷款C. 买卖政府债券D. 从事房地产开发4. 下列哪项不是金融法规定的金融机构？A. 商业银行B. 保险公司C. 证券公司D. 房地产开发公司5. 根据金融法，以下哪种情况下，银行可以拒绝客户的提款请求？A. 客户账户余额不足B. 客户未携带身份证件C. 客户账户被冻结D. 银行系统故障6. 金融法规定，银行在进行贷款业务时，必须对借款人进行以下哪项审查？A. 信用记录B. 财产状况C. 贷款用途D. 所有上述选项7. 根据金融法，以下哪项不属于金融机构的反洗钱义务？A. 识别客户身份B. 报告可疑交易C. 披露客户信息D. 建立内部控制制度8. 金融法规定，证券公司在进行证券交易时，必须遵守以下哪项原则？A. 公平原则B. 公正原则C. 公开原则D. 所有上述选项9. 根据《中华人民共和国保险法》，保险公司在承保时，必须遵循以下哪项原则？A. 风险共担原则B. 利益最大化原则C. 客户至上原则D. 利润最大化原则10. 金融法规定，以下哪项不是金融监管机构的职责？A. 制定金融政策B. 监督金融市场C. 直接参与金融活动D. 维护金融稳定答案：1. C2. D3. D4. D5. C6. D7. C8. D9. A 10. C二、多项选择题（每题2分，共10分）11. 金融法规定，以下哪些行为属于非法集资？A. 未经批准，擅自向社会公众募集资金B. 以虚假的证明文件骗取资金C. 以高额回报为诱饵，吸引公众投资D. 以合法形式掩盖非法集资行为12. 根据《中华人民共和国证券法》，证券交易的哪些行为属于操纵市场？A. 通过虚假信息影响证券交易价格B. 利用资金优势操纵证券交易价格C. 利用信息优势操纵证券交易价格D. 利用技术手段操纵证券交易价格13. 金融法规定，金融机构在进行信贷业务时，需要遵循以下哪些原则？A. 风险控制原则B. 公平竞争原则C. 客户利益优先原则D. 合法合规原则14. 根据《中华人民共和国保险法》，保险合同的哪些条款属于无效条款？A. 免除保险公司责任的条款B. 限制被保险人权利的条款C. 违反法律强制性规定的条款D. 违反公序良俗的条款15. 金融法规定，以下哪些行为属于金融机构的反洗钱义务？A. 识别客户身份B. 报告可疑交易C. 披露客户信息D. 建立内部控制制度答案：11. ABCD 12. ABCD 13. ABD 14. ABCD 15. ABD三、判断题（每题1分，共10分）16. 根据金融法，所有的金融活动都必须接受金融监管机构的监管。

某年10月全国自考风险管理真题及参考答案本文提供了2000字的某年10月全国自考风险管理真题及参考答案。

一、概述风险管理是现代企业管理的重要组成部分，其目的是为了有效地识别、评估、应对和监控可能对企业运营造成负面影响的风险。

自考风险管理专业课程要求学生具备扎实的基础知识和实践能力，针对各类风险进行综合分析和应对，能够为企业提供科学和合理的决策支持。

二、真题分析第一题：答案为A。

对于风险管理来说，内部控制是一个重要的组成部分。

内部控制是指企业为了实现组织目标，并保证经济、高效地开展业务活动，通过建立符合企业特点和风险特点的制度、规范以及其他相关措施来合理安排、组织、管理和控制公司内部各种资源，确保资产安全，提高经营管理效率的制度。

因此，答案为A。

第二题：答案为C。

风险管理的基本原则有风险共担原则、证券买卖两个不同身份的原则、认证承诺原则和责任认定原则。

根据题干中“直接对经营环境的要求和对企业经营活动的影响”的描述，可得出答案为C。

第三题：答案为D。

风险的规避是指通过采取相应的措施和方法，来降低或消除风险带来的负面影响。

对于那些重大风险或无法规避的风险，可以进行合理的分散，以降低其对企业的影响。

因此，答案为D。

第四题：答案为B。

主观概率是在具体的情况下个体或群体对某一特定结果发生的可能性或概率的主观估计。

它常用于在缺乏足够历史数据或经验时进行风险评估。

因此，答案为B。

第五题：答案为B。

风险评估的主要方法有定性评估和定量评估。

其中，定量评估是利用一定的模型和方法对风险进行计算和测量，从而得出风险的具体数值。

因此，答案为B。

第六题：答案为A。

风险评估需要收集、整理和分析相关数据和信息，以便更加全面和准确地评估风险。

因此，答案为A。

第七题：答案为C。

风险偏好是指个体或企业在面临风险时，对风险承受的态度和倾向。

不同的个体或企业会有不同的风险偏好，对风险的接受程度也不同。

因此，答案为C。

第八题：答案为D。

风险控制是指对已经识别和评估出的风险，通过采取相应的措施和方法，来降低或消除其对企业的影响。

金融监管科目考试题及答案一、单选题（每题2分，共20分）1. 金融监管的主要目标是什么？A. 保护消费者权益B. 维护金融市场稳定C. 促进金融创新D. 增加金融机构利润答案：B2. 巴塞尔协议主要针对的是哪种金融机构？A. 保险公司B. 银行C. 证券公司D. 基金公司答案：B3. 金融监管机构通常采用哪种方法来评估金融机构的风险？A. 压力测试B. 市场调研C. 客户反馈D. 财务审计答案：A4. 下列哪项不是金融监管机构的职责？A. 制定和执行金融法规B. 监督金融市场运行C. 促进金融产品创新D. 处理金融犯罪答案：C5. 金融监管的“三道防线”指的是什么？A. 内部控制、市场纪律、监管机构B. 法律法规、行业自律、监管机构C. 内部控制、行业自律、监管机构D. 法律法规、市场纪律、监管机构答案：A6. 金融监管机构在监管过程中，通常不采用以下哪种手段？A. 现场检查B. 非现场检查C. 定期报告D. 市场推广答案：D7. 金融监管中的风险评估通常不包括以下哪项？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 品牌风险答案：D8. 金融监管机构对金融机构进行监管时，通常不包括以下哪项？A. 资本充足性监管B. 流动性监管C. 利率监管D. 风险管理监管答案：C9. 金融监管的透明度原则要求监管机构做到什么？A. 信息保密B. 信息公开C. 信息选择性公开D. 信息不公开答案：B10. 金融监管的独立性原则主要是指什么？A. 监管机构独立于政府B. 监管机构独立于市场C. 监管机构独立于金融机构D. 监管机构独立于公众答案：C二、多选题（每题3分，共15分）1. 金融监管的基本原则包括哪些？A. 透明度原则B. 独立性原则C. 公平性原则D. 效率性原则答案：ABCD2. 金融监管机构在监管过程中可能采取的措施包括哪些？A. 制定监管规则B. 进行现场检查C. 进行非现场检查D. 进行市场调研答案：ABC3. 金融监管中的风险评估通常包括哪些类型的风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 法律风险答案：ABCD4. 金融监管机构的职责通常包括哪些？A. 制定和执行金融法规B. 监督金融市场运行C. 处理金融犯罪D. 提供金融服务答案：ABC5. 金融监管的“三道防线”中，市场纪律的作用是什么？A. 提高金融机构的自我约束B. 促进金融机构的自我监管C. 增加金融机构的透明度D. 减少监管机构的工作量答案：ABC三、判断题（每题2分，共10分）1. 金融监管的目标是保护消费者权益和维护金融市场稳定。

金融风险管理试题2018年1月一、单项选择题（每题2分，共20分）1．( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A.信用风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2.( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

A.回避策略B．抑制策略C．转移策略D．补偿策略3．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为( )。

A.关注类贷款B．次级类贷款C可疑类贷款D．损失类贷款4．信用风险的核心内容是( )。

A.信贷风险B．主权风险C．结算前风险D．结算风险5．资产负债管理理论产生于20世纪( )。

A. 30年代B．40年代C．60年代D．70年代末、80年代初6．( )的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。

A. io%B．20%C．30%D．50%7．保险公司的财务风险集中体现在( )。

A.现金流动性不足B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配D．资产价格下跌8．引起证券承销失败的原因包括操作风险、( )风险和信用风险。

A.法律B．流动性C．泵统D．市场9．基金管理公司进行风险与控制的基础是( )。

A.良好的内部控制制度B．依法合规经营C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型10.金融信托投资公司的主要风险不包括( )。

A.信用风险B．流动性风险C．违约风险D．税务风险二、多项选择题（每题3分，共30分）11．下列说法正确的是( )。

A.信用风险又被称为违约风险B．信用风险是最古老也是最重要的一种风险C．信用风险存在于一切信用交易活动中D．违约风险只针对企业而言E．信用风险具有明显的系统性风险特征12. -个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统( )。

A.股东大会B．董事会和风险管理委员会C．监事会D．风险管理部E．业务系统13.信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有( )。

第一章金融业风险与监管综述一金融风险的概念１、识记：１金融风险的定义一种表述认为,金融风险主要是指在宏观经济运行中,由于金融体系和金融制度的问题、金融政策的失误以及经济主体在从事金融活动时因决策失误,客观条件变化或其他情况而有可能使资金、财产、信誉遭受损失等原因,客观上会影响宏观经济稳定、协调发展,导致一国国民经济停滞甚至倒退的可能性;另一种表述认为,金融风险是指在货币经营和信用活动中,由于各种因素随机变化的影响,使金融机构和投资者的实际收益与预期收益相背离的不确定性及其资产蒙受损失的可能性;２、领会：（1）金融风险的广泛存在是现代金融市场的一个重要特征：（2）金融风险是行为人遭受损失的不确定性：（3）金融风险的成因是金融活动中的不确定性;二金融风险的种类识记：（１）汇率风险：汇率的波动给行为人造成损失的不确定性;（２）利率风险：由于市场价格变化利率变化引起金融机构持有资产价格变动,或银行及其他金融机构协定利率跟不上市场利率变化而带来的风险;（３）信用风险：由于信用活动中存在不确定性而遭受损失的可能性;由于金融机构如银行运用资金,对客户进行贷款,借款人不能按期归还贷款本息所形成的风险;最大风险（４）流动性风险：是指存款人以正当理由要求提款时银行或其他金融机构不能支付的风险（５）系统技术风险：金融系统如银行系统内部软硬件发生错误、损坏而危害金融机构经营管理的风险;（６）管理风险：金融机构管理层在管理程序、管理机制或管理环节中出现纰漏对金融机构带来的风险;（７）犯罪风险：金融机构要时刻面对来自外部和内部或内外勾结针对其犯罪活动而带来的风险;（８）国家、政府和法规风险：一国政府更迭或首脑更替带来的政策变化的风险,或一个国家政策、法规的调整给金融机构带来的各种各样风险;（９）关联风险：由于相关产业或相关市场发生严重问题,而使行为人遭受损失的可能性;三金融风险的特征识记：（１）客观性：客观性的原因①市场经济主体的有限理性；②市场经济主体的机会主义倾向；③信用中介性和对象的复杂性;（２）潜在性和累积性：由于金融机构和融资者间存在着极大的信息不对称,而微观金融主体对金融资产价格变化的信息优势极不完全的,因此金融风险具有很大的潜在性,并在各金融机构中不断累积;（３）突发性和加速性：由于微观金融主体的投机化行为模式,金融风险具有加速累积的特点,金融泡沫越吹越大;而一旦风险累积超过一定的临界值,随着某一具体金融事件的发生,社会个体的“信用幻觉”被打破,潜在风险遂突发为现实风险;个体的投机化行为模式再次起到加速器的作用,经济危机最终形成;金融风险一旦爆发,它不同于其他风险爆发只在既定范围内匀速运动,而是因风险失去信用基础而加速变动;一旦金融风险爆发,往往伴随着突发性、加速性,直到形成后果更为严重的金融危机;（４）扩散性与传染性：金融机构风险损失或失败,不但影响自身的生产和发展,更多的是导致众多的储蓄者或投资者的失败,从而引起社会的动荡;扩散性是指个别金融机构经营出现危机,会迅速扩张到其他金融机构,乃至波及整个金融体系;由于国际金融交往日益频繁,一国的金融风险往往会通过各种渠道实现跨国“传染”;一旦一国金融风险突发酿成金融危机,很快就会传染给其他国家,于是形成“多米诺骨牌”效应;这一特征在全球金融一体化成为趋势的今天显得尤为突出;（５）破坏性：金融风险一旦发生,不仅使客户和股东蒙受很大的经济损失,而且往往波及社会再生产的所有环节,影响社会再生产的顺利进行和经济的持续增长,造成社会巨额的经济损失,甚至危及社会稳定,引发严重的政治危机;（６）可控性：虽然金融风险的爆发往往由偶然事件引起,但由于其产生与发展都有一定的规律可循,因此又是可以防范与控制的,市场金融主体可以根据一定的方法、制度对风险进行事前识别、分析和预测;（７）周期性：金融运行是在既定的货币政策环境下,并处于整个国民经济整体循环之中,因此金融风险也受国民经济循环周期和货币政策变化的影响,呈现周期性、规律性的变化;四金融监管１、识记：（１）金融监管的定义集团论：政府及其有关机构代表社会公众,对金融机构经营管理及相关金融市场实施的监督管理;２、领会：金融监管各理论1公共利益论：监管的目的在于维护公共利益;监管是提高整个经济运行效率的一个重要手段;任何监管体系,只要其宗旨不在于对资源进行重新分配,即可被认为是为了在自由的市场机制“失灵”的情况下提供一项公共的救济;公共利益理论认为管制是从维护社会利益出发,满足公众需求,弥补自有市场机制“失灵”或“缺陷”的有效措施;它产生的前提条件是认为有自然垄断、外部效应和信息不对称等自由市场内在缺陷的存在;所以,该理论强调,管制是作为医治这些缺陷的必要手段;2利益集团论：基于对公共利益论的各种评述与争论,利益集团论摒弃了公共利益理论的前提和各种假设;而将其理论置于以下假设前提之上,即作为一般规则,社会代理人从事公共活动,目的在于增进自己的主观福利,而非一般公众的福利;基于这一前提,利益集团理论将焦点集中在监管过程的各参与团体所能从事的广泛自利行为的机会之上,以及集中在对于此等自利行为的法律与社会控制之上;3货币监管论：为了控制货币和信贷的膨胀率,从而实现政府的宏观经济目标; 4审慎监管论：银行监管最有说服力的理论;其着眼于银行业的稳健与安全运行;目的：①对作为银行服务消费者的储户个人进行保护,以防范银行倒闭带来的风险;②对银行体系从整体上予以保护,已防范传染性危机带来的风险;五金融风险与金融监管的辨证关系1、领会：1感谢金融风险：金融风险的出现,促使金融业乃至整个社会都发生了积极的变化;①金融风险使全社会增强了金融风险意识;②证明我国金融改革的艰巨性和复杂性;③促使地方政府领导金融工作的方式发生了根本性转变;④使中央银行的监管意识大大增强,监管理念不断更新,更加客观地审视目前央行监管体制和工作思路,在监管意识和手段上有较大进步;2金融风险的内在特性使金融监管成为必然：①金融业是一个特殊的高风险行业;②金融业具有发生支付危机的连锁反应;③金融体系的风险,直接影响着货币制度和宏观经济的稳定;金融风险的内在特性,决定了必须有一个权威机构对金融业实施适当的监管,以确保整个金融体系的安全与稳定;3有效金融监管降低金融风险：金融监管当局通过合理制定和有效执行有关金融管理规章,增加市场参与者的不完全信息,降低金融交易风险,减少金融危机发生的可能性,提高金融市场的系统稳定性和运行效率,通过采取适当措施管理金融危机,减轻金融危机的不利影响,防止发生系统风险;通过全过程的金融监管,如对于金融机构的市场准入、日常业务经营以及市场退出等环节的监管,对金融机构作出合理规划,对于经营业务及风险度和处理办法进行充分考虑,以减少潜在风险；对日常业务经营的监管可以规范金融机构的业务经营,限制金融机构不必要的冒险行为;4金融监管的负面影响可能增加金融风险：尽管我们从许多方面论证金融监管的必要性和重要性,然而在实证研究中,也有学者认为市场自律可能是获取银行体系安全和稳健的一种更有效的途径和方法;也就是说金融监管的有效性受到质疑,由于监管的存在,会导致一些与监管的初衷相砵的负面影响,反而增大金融风险;2、应用：金融风险与金融监管的辨证关系综上1234所述,金融风险与金融监管司一种辩证关系,他们相互影响、相互作用;我们应准确认识并把握它们之间的关系,通过金融监管把金融风险控制在合理的、可控的范围之内,而合理的、可控的金融风险又能促进金融市场的活跃与创新,不断推进我国金融业的改革和发展;第二章金融风险环境因素分析一金融风险的外部环境因素分析１、识记：１虚拟资本：与实物资本相分离的、本身没有价值的,仅是取得一定收益权的凭证;如股票、债券、商业票据和其他可转让证券;2蒙代尔三角：在资本完全自由流动的情况下,要想维持固定汇率制,就只能牺牲货币政策的有效性和独立性;3货币政策：政府货币当局即中央银行通过银行体系变动货币供给量来调节总需求的政策;２、领会：一、宏观经济运行的动态性带来的金融风险1实体经济波动与经济周期带来的金融风险：2虚拟资本运行与泡沫经济带来的金融风险：3宏观经济政策带来的金融风险：1.各种政策手段、工具难以协调配合;2.宏观政策对金融风险的直接影响;3.政策的时滞性带来的金融风险;二、货币体系不确定性带来的金融风险1货币职能带来的金融风险：1.价值尺度带来的金融风险;2.流通手段带来的金融风险;3.贮藏手段带来的金融风险;4.支付手段带来的金融风险;5.世界货币带来的金融风险;2货币供求和需求带来的金融风险：1.货币供给带来的金融风险;2.货币需求带来的金融风险;三、信息不对称带来的金融风险：1信息不对称性将导致逆向选择和道德风险;2存款市场的信息不对称引发并加剧银行恐慌四、制度变迁带来的金融风险：1金融产权关系不明晰；2我国改革与发展战略的失误；3金融替代财政,承担了转轨中转嫁的风险；4政府对金融系统的直接干预；5各项改革政策推进不同步,各领域市场化程度不同步；6法律、规章等社会经济正式制度不健全；7习惯、道义等意志形态改革滞后;二金融体系内部不确定性因素分析1、识记：１货币市场：专门融通短期资金的场所其交易的标的物有货币头寸、存单、票据、短期公债等,因其偿还期限短,风险小且流动性强,被视为具有类似于货币的功能;2资本市场：专门融通期限在一年以上的中长期资金的市场;3外汇市场：进行外币和以外币表示的支付凭证买卖的市场;4外汇风险：汇率变动对经济领域的影响具有不确定性,这种不确定性就是所谓的外汇风险;１金融工具的不确定性：①票据业务可能产生的风险分析：1.违约产生的信用风险；2.法律条款适用性风险;②信用证项下的银行风险：1.开证行的风险；2.通知行的风险；3.付款行或偿付行或议付行的风险；4.保兑行的风险;P52理解各家风险２金融机构体制的不确定性：①国有商业银行的产权结构与银行风险：我国商业银行的产权结构承袭了公有产权制度下的国有产权结构安排,使银行财产所有权、经营权、收益权高度集中于国家政府,加剧了经营风险和成本效率的损失;从激励方面,由于产权不明晰,使商业银行的短期目标与长期目标相互脱离,不利于商业银行的长期发展,造成极大的成本和效率损失;②商业银行的金融创新与银行风险：1.银行信用级别的降低；2.银行收益状况的恶化；3.资本质量的恶化；4.银行大量倒闭;③商业银行的国际化经营与银行风险:1.我国银行业整体盈利能力依然偏弱；2.信贷增长过快中潜在风险增大；3.不良贷款率仍偏高并有可能反弹；4.资本缺口仍然很大,资本充足率仍然较低；5.商业银行风险管理已不适应国际化发展要求;（3）金融市场的不确定性资本市场中的风险：①股票是价格波动大,波动频繁；②股票市场投机过度,存在泡沫化倾向；③上市公司业绩成长与高股价相背离；④股票市场表现为以政策因素为主的系统性风险;三主体非理性因素引致的金融风险（１）显着性思维：投资者的决策行为并不是固定不变的,他会根据事件的发生修正自己原来的决策行为,而这有可能导致决策的偏差;（２）铆定效应：是指人们趋向于把将来的估计和过去已有的估计相联系; （３）羊群效应：是信息连锁反应导致的一种行为方式,当个体根据其他行为主体的行为而采取类似的行为时就会产生“羊群效应”;2、应用：金融风险风险环境因素分析-整个章节第三章控制金融业风险的监管对策与手段一金融监管的经济学分析1、领会：１金融监管的必要性：①金融监管的现实理由：对金融危机的防范;近年来,世界各地金融危机频繁发生;虽然金融危机由多种因素导致,但金融监管不力也是其中一个重要原因;鉴于金融危机不仅对金融业,更重要的是对实物经济会产生灾难性的影响,理所当然的要求政府部门介入进行金融监管以降低社会成本,金融危机只是一种现象;实际上各国从来都没有完全放弃过金融监管,但金融危机依然发生,只是在次数和程度上有所改观而已,由此看来,加强金融监管还有其他更重要的理由;②金融业的行业特殊性及金融机构的自身特点：风险大,脆弱性;金融业的风险来自方方面面,不仅有一般行业共有的信用风险、经营风险、市场风险、管理风险,还有金融行业特有的利率风险,汇率风险、国际游资冲击风险;金融业自身是一个脆弱的行业,表现为金融体系、金融机构内在的脆弱性和金融资产价格内在的波动性;金融监管可以将风险控制在一定范围内保证金融体系安全,进而保证国民经济的健康发展;另外,金融机构自身的特点也决定了金融监管的必要性;金融业是高负债行业;金融机构为了追逐高额利润,具有盲目扩张资产,向风险大,收益高的项目扩张的内在动力,往往可能导致资产负债状况的恶化;③金融监管的内在原因：对市场失灵的补救;微观经济学理论认为,完全竞争的市场经济只是一种理想的状态;在现实生活中,由于存在不完全竞争、外部效应、公共物品和信息不对称等因素,市场无法保证资源的配置符合帕累托最优原则的要求;（２）金融机构的外部效应：所谓外部效应：是指由于自然的或制度上的原因,在提供产品和劳务时,私人费用或所得和社会费用或利益之间存在偏差,某个独立个体的生产和消费行为对其他的行为主体产生附带的成本或效益,而造成利益上的损失或增利的行为;（３）金融机构自由竞争悖论：金融机构是经营货币的特殊企业,它所提供的产品和服务的特性,决定其不完全适用于一般工商业的自由竞争原则;因为:1.金融机构规模经济的特点使其自由竞争很容易发展成为高度的集中垄断,而金融业的高度集中垄断不仅在资源配置效率和消费者的利益方面带来损失,而且也将产生其他经济或政治上的不利影响;2.自由竞争的结果是优胜劣汰,而金融机构激烈的同业竞争导致整个金融体系的不稳定,进而危及整个经济体系的稳定;因此,自从自由银行制度崩溃之后,金融监管的一个主要使命就是如何在维持金融体系的效率的同时,保证整个体系的相对稳定和安全;（４）金融体系的内在不稳定性：①在金融体系的内在脆弱性客观存在的条件下,金融监管能够在某种程度上减少脆弱性但并不能完全避免金融风险的发生;以下是关于金融体系不稳定的观点：明斯基和金德尔伯格关于金融体系内在不稳定性的观点;P98明斯基指出金融体系自身具有内在脆弱性,即内在的不稳定性,易于动荡和爆发危机;明斯基认为金融动荡的根源是由于“换位”所引起的,即由于某一足够大的影响,使一个重要的经济部门得到获利机会而改变该部门的经济前景;“换位”的结果是给一些或新或旧的领域带来投资的机会,而另一些无利可图的领域则被遗弃;一旦某领域出现新机会,市场主体就会争先恐后的加以利用,泡沫成分扩大和经济的表面繁荣随之而来;明斯基将融资和商业周期理论结合起来,指出客观存在的商业周期会诱使企业进行高负债经营;在此,他强调,由于实际经济运行中投资高潮和低谷交替出现,信贷资金的规模、结构和融资类型的变化,债权债务关系的不稳定性几乎就是不可避免的;金德尔伯格沿着明斯基的思路发展出投机-恐慌-崩溃模型并以此说明经济危机所具有的周期性;他认为,金融危机和经济危机是相同的,但两者不具有同步性,金融危机先于经济危机,并加速经济危机的爆发;②银行挤兑模型对银行业内在不稳定性的阐述P99Diamond和Dybvig戴尔蒙德和荻伯威格把银行从其他金融机构中突出出来,建立经典的银行挤兑模型;二人提出的主要结论是：不对称信息是银行遭到挤兑的根本原因,银行挤兑可能作为一个均衡现象出现,并更接近于现实,即“健康”的银行也会倒闭;③吉本斯关于不稳定博弈性的阐述P991992年,吉本斯在博弈入门中,将在完全但不完美信息条件下的博弈动态论引入对银行行为的分析,得出了与上面相类似的结论,即银行体系存在着内部的不稳博弈性;在整个过程中,银行并不是博弈的局外人,银行的所有行为全是随着客户的行为而确定的,因而,挤兑现象的发生与否全是由银行客户之间的博弈决定的,而不是银行的不恰当行为;吉本斯的理论进一步肯定了银行体系脆弱性的存在,也指出了这种内在不稳定是无法通过银行自身来解决的,外部的管理与风险分担就显得更为重要;二金融监管的基本内容１、识记：（１）存款保险制度：指金融监管当局为了保护存款人的利益,维护金融体系的安全和稳定,要求各吸收存款的金融机构按其存款的一定比率,向存款保险机构交纳保证金,进行投保的制度;P1162内部控制：由企业董事会、经理阶层和其他员工实施的,为营运的效率效果、财务报告的可靠性、相关法令的遵循性等目标的达成而提供合理保证的过程;P1212、领会：１预防性监管内容：1市场准入监管；2业务营运监管：①业务经营合规性；②风险控制；③资本充足性；④资产流动性；⑤资产质量；⑥盈利能力；⑦业务范围管制；⑧对大额风险集中的监管和控制；⑨管理和内部控制;P105２市场退出监管方法：1.实施救助：1有问题机构的自我救助；2政府救助；3金融同业救助；4中央银行救助；5存款保险机构提供紧急援助；6重组；2.收购或兼并；3.行政关闭和撤销；4.依法破产清算;３存款保险制度内容：1存款保险体制：是指存款保险机构设置上的构成状况;大多数国家是高度集中单一式的,只有少数是复合式的;2存款保险制度的具体组织形式：存款保险制度的具体组织形式没有固定模式,有的是官办的,有的是银行组织办的,还有的是由政府和银行同业组织办的;由各国根据需要和可能以及各自的国情而定;3存款保险标的的范围：一般包括本国货币存款和外币存款,也有一些国家不保护外国货币存款,例如加拿大、法、日和英;在大多数国家,该范围不包括银行间同业存款、某些定期存款和可转让大额定期存单存款等;4参加存款保险的金融机构：实施存款保险制度的国家大多实行属地原则,即保险对象的确定以银行所在地为准既包括本国银行,又包括外国银行在本地的分支机构或附属机构,一般不包括本国银行在国外分支机构;5存款损失的赔偿：各国情况也不尽相同,大多数国家法律规定在最高控制点以内给予100%的赔偿,但有的国家则要求存款者承担一部分损失;P116４金融机构的内部控制构成及原则：①内部控制的构成五大要素：一是控制环境；二是风险评估；三是控制活动；四是信息和沟通；五是监督;②建立的原则：1有效原则;即各种内控制度应当具有高度的权威性；执行内控制度不能存在任何例外;P1292审慎性原则;要充分考虑到业务过程中各个环节可能存在的风险和容易发生的问题,设立适当的操作程序和控制步骤来避免和减少风险,并设定风险发生时要采取的补救措施;3全面原则;内控机制必须全面、完整,覆盖到各个业务环节和业务部门,不能留有任何死角和空白点;P1304独立性原则;在建立业务内部控制时,要保持各个环节的相对独立;5及时性原则;内控制度的建立和改善要跟上业务和形式发展需要;7健全我国银行的内部控制制度的途径：1健全内部控制管理制度,创造良好的内部控制环境;2部门岗位职责的适当分离,是内控独立性基本要求;3建立有效的内部控制预警系统;P135三金融监管的准则---巴塞尔协议１、识记：１金融脱媒：是指在金融管制的情况下,资金的供给绕开商业银行这个媒介体系,直接输送到需求方和融资者手里造成资金的体外循环;２、领会：１巴塞尔协议主要内容包括四部分：①资本组成：1一级资本核心资本：包括永久性股东权益；公开储备;2二级资本附属资本：包括非公开储备；资产重估储备；普通准备金/普通呆账准备金；混合债务/股本资本工具；次级长期债务;②风险加权：1表内项目的风险权重有五级：0%,10%,20%,50%,100%;P152理解2表外项目按“信用换算系数”分成四级：10%,20%,50%,100%;P152理解③目标标准比率：从事国际业务的银行资本与加权风险资产的目标标准比率应为8%,其核心资本成分至少为4%;此外,核心资本不应包括附属资本成分,附属资本中普通贷款损失准备金最多不能超过风险加权资产的1.25%在特殊或临时情况下可达2.0%,附属资本中次级长期债务最多不能超过核心资本的50%;P153④过渡及实施安排（２）巴塞尔协议主要贡献与不足：①主要贡献：1巴塞尔协议使银行的管理模式由资产负债管理走向风险资产管理;2巴塞尔协议为国际银行业风险管理提供了统一标准;3巴塞尔协议使银行管理的对象由资产负债表内拓宽到表外;4它在衡量银行信用风险时特别强调国家风险的影响;②不足之处：1过分强调银行资本充足,从而忽视银行业的其他风险;2风险权重对风险程度不敏感;3难以有效约束监管资本套利;4忽视其他风险;仅注意到信用风险,而没有考虑到在银行经营中影响越来越大的市场风险、操作风险等;３巴塞尔新资本协议主要内容与特点：①主要内容：可以概括为：三大支柱、三类风险、三种方法;1三大支柱：第一支柱,最低资本要求；第二支柱,监管部门对资本充足率的监督检查；第三支柱,市场纪律;2三类风险：信用风险、市场风险、操作风险;3三种方法：信用风险的计算方法：标准法、基础IRB、高级IRB；市场风险的计算方法：标准法、内部。

自考金融风险控制与管理（2011.10）真题及答案一单选1.金融系统内部软件发生错误、损坏而危害金融机构经营管理的风险是（）A.汇率风险B.系统技术风险C.管理风险D.信用风险正确答案B知识点名称金融风险的种类难易程度简单讲解系统技术风险总的来说是金融系统如银行系统内部软硬件发生错误、损坏而危害金融机构营业管理的风险。

故正确答案为系统技术风险。

统计刷题次数:611 错误率:31%2.金融机构紧密相连，金融资产价格变动相互传递，一国金融风险通过各种渠道产生多米诺骨牌效应，扩散到其他国家。

这体现金融风险的（）A.破坏性特诊B.累积性特征C.可控性特征D.传染性特征正确答案D知识点名称金融风险的特征难易程度简单讲解金融机构紧密相连，金融资产价格变动相互传递，一国金融风险通过各种渠道产生多米诺骨牌效应，扩散到其他国家，这体现金融风险的传染性特征。

故正确答案为传染性特征。

统计刷题次数:616 错误率:8%3.管制是从维护社会公共利益出发，满足社会公共需求，弥补自由市场机制失灵的有效措施。

这是金融监管的（）A.货币监管论B.利益集团论C.公共利益论D.审慎监管论正确答案C知识点名称金融监管各理论难易程度简单讲解管制是从维护社会公共利益出发，满足社会公共需求，弥补自由市场机制失灵的有效措施，体现了金融监管的公共利益论。

故正确答案为公共利益论。

统计刷题次数:470 错误率:0%4.企业为取得特定目标而建立各种政策与程序，主要包括控制环境、会计制度、监控程序等三方面的探讨与研究使内部控制措施构成系统的内控理论是指（）A.内部牵制理论B.内部会计控制理论C.内部控制结构理论D.内部管理控制理论正确答案C知识点名称内部控制难易程度简单讲解内部控制结构理论是指企业为取得特定目标而建立各种政策与程序，主要包括控制环境、会计制度、监控程序等三方面的探讨与研究使内部控制措施构成系统的内控理论。

故正确答案为内部控制结构理论。

统计刷题次数:322 错误率:58%5.风险管理者将所承担的风险进行最优组合，是总体风险水平最低，而所获收益较高，这种风险防范措施是（）A.风险回避B.风险分散C.风险转移D.风险补偿正确答案B知识点名称风险防范的措施难易程度简单讲解风险分散是指风险管理者将所承担的风险进行最优组合，是总体风险水平最低，而所获收益较高。

金融风险管理与控制考试试题一、选择题1. 以下哪个不是金融风险的类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 利润风险2. 金融风险管理的主要目标是：A. 最大化利润B. 降低风险C. 扩大市场份额D. 增加投资回报率3. 以下哪个不是金融风险管理的方法？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险扩大D. 风险控制二、简答题1. 请简要介绍金融风险管理的目标和原则。

金融风险管理的目标是降低金融机构由于市场、信用、操作等因素造成的潜在损失，并确保金融活动的稳定和可持续发展。

其原则主要包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监管。

通过全面了解和分析金融风险，制定相应的管理措施和策略，以保障金融安全和机构的可持续经营。

2. 请简述市场风险的特点和主要管理方法。

市场风险是金融机构面临的由市场价格波动和市场变化引起的风险。

其特点包括不可控性、不确定性和系统性。

对于市场风险的管理，主要方法包括风险避免、风险转移、风险分散和风险对冲。

通过合理分散投资组合、使用金融衍生品进行对冲交易等方式，降低市场风险对金融机构的影响。

三、案例分析某银行在进行信用风险管理时，发现一位借款人的信用评级发生了下降。

请问银行应该如何应对这种情况？针对这种情况，银行应该采取以下措施进行应对：1. 重新评估借款人的信用状况，了解其当前的还款能力和还款意愿。

2. 调整借款人的信用额度和利率，以反映其信用评级下降所带来的风险变化。

3. 提供额外的担保要求，如要求借款人提供抵押物或找到更可靠的第三方担保机构。

4. 定期监测借款人的还款情况，对于出现逾期或违约行为，采取相应的预警和追偿措施。

5. 考虑将债权出售给其他金融机构，以分散风险和回收资金。

通过以上措施，银行可以有效应对借款人信用评级下降所带来的信用风险，降低贷款违约的可能性，并保护自身的利益。

总结：金融风险管理与控制是金融机构必须重视和有效执行的重要工作。

通过对不同类型的风险进行准确的评估和监控，采取相应的管理方法和措施，可以降低金融机构面临的损失风险和经营风险，提高金融安全性和经济效益。