比尔. 威廉姆的《证券混沌操作法》 ———— 一致性获利法

混沌操作法总结及源码————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ混沌操作法总结及源码1、一致性获利的计划交易（推动浪)混沌操作法Ｉ一致性获利的计划交易(推动浪:一浪,三浪与五浪)(以最多交易10手合约为例,方向:多。

)（假设日为1浪，1小时为1-1浪，15分钟为1-1-1浪,立足于15分钟)｛第一浪交易}ﻫ1：在１小时周期判断可交易趋势的零点。

(五颗神奇的子弹）2:时间结构下调一级，在1５分钟周期观察子浪的五波推动。

假设这是1-1-５浪结束。

ﻫ3:在15分钟周期子浪1-2-Ｃ。

(回撤5０%-62％）入市3手合约。

４：入市后在１浪起点下1个价位设置止损，并设置反向做空2手合约。

ﻫ（空头止损设在此前２个上分形较高的那一个，上1个价位，或1浪的顶点。

）。

（说明：如果止损,那么先前假设的推动浪其实就是某个下跌趋势的调整浪，在多头判断错误时这2手空单可以弥补先前多头的损失)。

ﻫ5：如果获利,要拿的住单，直到１－5-5，平仓２手，留1手防止1-５－５浪延伸。

(依据五颗神奇的子弹和黄金比例判断)。

6:此时已经交易完日线的1浪。

ﻫ{第三浪交易}a：观察15分钟周期2-C－5的结束,入市5手多单。

止损设置在１-1-1的起点下1个价位，并设置反向做空4手合约。

(说明：如果此时止损,那么先前假设的1浪其实就是某个下跌趋势的2浪，或4浪，那么下跌空间很大。

)ｂ：关键位置：3浪上升到1浪的1０0%，此时止损上移至1浪顶,下1个价位。

（如果止损就出局观望，因为预期的波浪计数没有实现。

)ｃ：3浪上升到1浪的110%时,3浪真正确立，就在此买入4手合约，止损全部设置在1浪顶下１个价位。

(此时合约数达到最大1+５+4=１0)(说明:止损依据４不破１顶)ﻫd:在3-５-5时,卖出7手，留1手防止2-5-5浪延伸。

e：此时已经交易完日线的３浪。

功的交易何以是与市场共舞，而不是与市场搏斗。

比尔威廉姆花费了25年的时间与市场拼搏，或许有些利润，但结果并不稳定；然后“分级几何学”提出一项证明，市场是自然的函数而不是人工的函数，它们的行为并不遵循古典物理学、参数统计学、或线性数学。

美国南方古老谚语：任何人都可以计算苹果内的种子，然而，没有人可以计算种子内的苹果。

市场不是你的问题。

你的问题是将市场视为是你的问题。

头脑的动作方式将决定你是赢家或输家。

“首先了解自己，其次再了解市场”，这是历经时间考验的一句古老名言。

你知道吗？没有人可以预测行情。

在“一致性获利法”中，我们并不做庄家，我们仅掌握牌局的百分率。

“一致性获利法”成功的密诀是什么？交易界最罕为人知的秘密是：几乎没有任何事物会照预期进行。

最佳的交易计划通常都会出错。

不是有时或偶尔而是通常。

我们知道了解自我是决策与策略的成功关键。

我们发现，除了金钱上的报酬以外，交易行为本身也可以提升我们的境界，一种正确的整体性交易方法，其采用的战略与战术必须让我们同时了解自我与市场。

交易的挑战是：如何融合个人根本结构与市场的根本结构。

我们的所有挫折与亏损仅来自于一个根源，我们希冀一些无法达到的期望，当我们想要市场所想要的，就不会遭受挫折。

调整我们自己的根本结构，使它与市场的根本结构相互融合，我们就不会有无法达到的期望。

凭借这种方法，进行交易将成为一种压力很小的生活方式，我们可以进入一个心理上没有风险的架构内，并享受交易，如果我们觉得交易并不有趣，则我们一定弄错了什么，而市场——我们唯一导师——必然会告诉我们发生了什么错误，错误发生在何处。

我们都是以自己的信念系统来交易。

这便是“一致性获利法”的精髓。

我们发现市场的根本结构时，调整个人的根本结构，使个人的根本结构与市场的根本结构相互融合，结果便是几何学上的协调性。

市场具有能量的特质。

能量永远是遵循阻力最小的途径移动。

如河流会循着河床前进，移动方向取决于河床的根本结构。

AOAC混沌指标详解及源码⽣命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精⼒，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形⾊⾊的⾃我表现的形式表现出来。

－－泰⼽尔感觉以下内容太⿇烦的请参考我的1684 指标（988元），作为 AO AC 指标的简化版，⼀看就懂，不⽤想什么各种信号了。

△▲道⽒理论的基本法则⼀、平均指数包含⼀切；⼆、市场有三种趋势；1、主要趋势（⼀年甚⾄⼏年）；2、次要趋势（三个星期到三个⽉，调整位通常为先前趋势运动的三分之⼀⾄三分之⼆，最常见的为百分之五⼗）；3、⼩趋势（不到三个星期，细微波动）。

三、主要趋势分为三个阶段；1、收集阶段（经过⼀轮⼤的下跌，市场“利空”消息不断，价格开始企稳，机敏的投资者开始买⼊）；2、公众参与阶段（价格加速上扬，消息开始转好，⼤多数技术型趋势追随者开始参与）；3、派发阶段（所有报刊开始刊登看涨故事时，所有⼈投⾝市场时，机敏的投资者开始卖出）。

四、各种平均指数必须相互验证；五、成交量必须印证趋势；1、上升趋势中，成交量伴随上涨⽽增加，下跌⽽减少；2、下降趋势中，成交量伴随下跌⽽增加，上涨⽽减少。

六、趋势在给出明确的反转信号之前被假定⼀直有效；1、失效摆动；⾼点C挑战⾼点A失败，随后市场跌破低点B，构成了在点S处的“卖出信号”。

2、⾮失效摆动。

⾼点C突破⾼点A，随后市场跌破低点B构成S1处的第⼀个“卖出信号”，接着市场反弹到⾼点E，最后跌破低点D构成S2处的第⼆个“卖出信号”。

注：失效摆动和⾮失效摆动在底部时同样有⽤.证券混沌操作法：鳄鱼线证券混沌操作法是由⽐尔·威廉姆（Bill Williams）发展和推⼴的，他声称这是⼀套能在全球任何市场长期获取利润的交易⽅法。

⽬前已有不少交易员使⽤这套⽅法在市场中进⾏交易。

鳄鱼线是运⽤分形⼏何学和⾮线性动⼒学的⼀组平均线（实际上就是⼀种⽐较特别的均线）。

它分为蓝、红、绿三条。

蓝线被称为鳄鱼的颚部，红线被称为鳄鱼的⽛齿，绿⾊被称为鳄鱼的唇吻。

数字化定量分析(1)数字化定量分析：空间的1、2、3求4法方法的设计思想，技术分析有三个基本原理：1、价格包容一切2、趋势一但形成即将延续3、历史往往重复发生这个方法的建立是基于历史往往重复发生的假设基础上的。

过去发生的事情必然会对现在有一定的影响，时间和空间在特定的场合，市场环境和心理预期下会走重复。

大量无序的个体买卖会在整体上出现有序和必然，在这个市场上的人，机构，操作者，资金运作轨迹，必然会有时空的重复性。

这次我们单从空间的角度出发，来解释市场的重复性。

数学公式：4=2*3/1公式解释：空间走重复，但需要一把尺子。

市场上有很多把尺子（很多个波段），我们怎么来取点？大体上我们有个原则，看各个波段的速度的自相似性。

自相似性最强的作为取点依据，先找到“历史”。

找到“历史”之后，按照一定时间（并没有固定是小时线或30分钟线，所有周期都可以）周期的收盘价格（开收高低，这四个价格，收盘最重要，很多指标的设计也只取收盘价格）。

取极值（一个时间段的最高或最低）。

其实方法相当简单,但速度确实很重要。

若“现在”比“历史”速度快，要把计算结果适当调高。

若“现在”比“历史”速度慢，要把计算结果适当调低。

股票公式_数字化定量分析_超跌抢反弹数学公式公式设计思想：１、空间的雷同性，第一次的下跌给出了我们可参考的标量。

时间和空间再特定的场合，心里预期下是走重复的，也可以理解为道氏理论所说的历史往往重复发生，在这个市场上的人，机构，操作者，资金运作轨迹，必然会有时空的重复性。

这次我们单从空间的角度出发，源于价格包容一切。

适用范围：只适用大幅下跌品种公式如下：（Ｃ1- Ｌ１）／Ｃ１＝Ｘ１（５月２９日收盘价格（Ｃ１）减第一波的最低点（Ｌ１）得出下跌点数，再除以29日收盘价格（Ｃ１）得出下跌幅度参数，注：在１００００点下跌１００点和在１０００点下跌１００点不可同日而语，所以用幅度参数比点位更精确）６月２０号左右创出的最高点我们用Ｈ２表示：补仓的位置Ｂ：Ｈ２＊（１－Ｘ１）＝Ｂ止损：b以下10％位置止损仓位：后补入的部分卖出：Ｂ＋B*(Ｘ１＊５０％) 卖出仓位：后补入的部分的双倍例：０００８１８锦化氯碱５月２９日收盘价格１２.１２元（即c1）６月５日创至７点１６元最低价格（即Ｌ１）６月２０日创出反弹最高价格９．３８元（即H2）用上述公式得出补仓位置：５．５５元每个股的股性不同，补仓具体点位自己调整下，股性强的上移些，弱的下移些．2007-07-02 补充今天上午该方法已经发挥出部分威力，我观察了一下涨幅今天上午超跌的个股，做以下精确数学分析：股票代码C1 L1 H2 计算补仓位置最低探至000813 11.12 6.57 8.00 4.73 4.88000616 21.25 14.97 21.30 14.94 15.00000411 17.94 10.60 13.97 8.25 7.76000788 12.26 7.25 10.38 6.13 5.74600073 13.37 9.35 12.48 8.72 9.01600866 12.59 7.43 9.48 5.59 5.36600297 14.21 9.32 11.31 7.41 7.23600520 13.46 7.97 9.95 5.9 6.02另注意:600720 10.45 7.10 10.99 6.72 6.72000502 13.49 8.29 10.76 6.61 6.61这两只股票的理论补仓价位和实际最低值竟然一分不差,完全相同。

混沌交易法（上）外汇投资分析系列 --混沌交易法（上）上个⽉详细解释了⼀个我⾃⼰运⽤了很久的交易策略——“⼀⽬均衡云”（Ichimoku）。

也有很多的投资者给我打来电话，除了向我表⽰感谢，也向我询问更多的关于此⽅法的信息，并且希望我将来更多得向⼤家分享我⾃⼰运⽤的交易策略。

那么今天的这篇⽂章所涉及的交易技术中另外⼀种，也是我⾃⼰运⽤的技术，也希望给⼤家带来帮助。

这个技术叫做：混沌交易法。

⾸先要明确的是，混沌交易法同上次讲的“⼀⽬均衡云”交易系统⼀样，也是以⼿动的交易指针为基础的系统，是⼀个给出我们交易信号，由我们⾃⾏判断交易信号代表的交易机会，然后在交易平台中⼿动下单的过程。

上次简单介绍过了什么叫做指标，它是通过⼀系列的计算公式，将包括价格或成交量等的历史数据，进⾏演算，得到⼀定的规律，以交易信号的形式，在技术图形中以我们⼈眼可以识别的形式反映出来，帮助我们找到相对概率较⾼的交易时机。

其中，信号可以是点，线，箭头，或者甚⾄是声⾳提⽰等。

此交易系统可以在我们公司平台中进⾏加载，所以对于我们的客户来说，提供了极⼤的交易分析的优势。

还是这句话，由于它是我⾃⼰善于使⽤的⼀种技术⼿段，也是我长期运⽤的策略，所以深知其有效性，优点或者缺点，相信⼀定能帮助到⼤多数的投资者。

⼀、混沌交易系统优势1. 基本可以⽤在所有的交易市场和产品中。

包括股票、期货、外汇、黄⾦、指数、原油、债券等等市场。

2. 在我们提供的交易平台中，可以⾮常轻松得找到“混沌操作法”的相关指标。

只要你耐⼼的学习如何使⽤此⽅法，对你的交易会有⾮常⼤的帮助。

3. 对于喜欢⽤艾略特波浪理论的交易者来说，此技术会帮助你更简单得理解波浪的状态。

或者说，可以帮助到数浪的过程。

⼆、混沌交易系统历史1963年美国⽓象学家爱德华提出混沌理论（Chaos），（其也是提出“蝴蝶效应”的第⼀⼈，即某地下⼤雪，经追根究底却发现是受到⼏个⽉前远在异地的蝴蝶拍打翅膀产⽣⽓流所造成的），提出⾮线性系统具有的多样性和多尺度性。

上分形：前后的两根价格线的最高点都低于中间那根价格线的最高点；下分形：前后的两根价格线的最低点都高于中间那根价格线的最低点；进场的有效分形是鳄鱼嘴之上的上分形；或鳄鱼嘴之下的下分形。

A：碟形买进信号——当柱状图由向下的方向【当前柱线之前的柱线低于紧接其前的柱线】转为向上的方向时『当前柱线高于之前的柱线』B：穿越买进信号——当柱状图由负值专为正值时C：双峰买进信号——当你得到一个向下的峰值，此后又接着有另一个峰值高于前一个峰值时市场加速指标（AC指标）AC柱状图是5/34动量柱状图与其5线简单移动平均值之差值的5线简单移动平均值。

AC买进信号A：当两根连续柱线的最高点高于最邻近的最低柱线的最高点时B：当柱状图形成了低点依次升高的3根柱线，且这些柱线的低点均高与最近的最低柱线的峰值时若想进一步了解，请阅读相关著作！什么是混沌？混沌一词，来源于英文的chaos，近些年来除了受到数学、物理学等学术研究领域的关注外，在音乐、艺术、美工设计等方面的应用更加普遍。

采用计算机作图技术，根据混沌等式可以画出奇妙无比的图形。

例如根据 Z5作出的图形看起来就像蚂蚁，这里Z=0.5+1.2SQRT(-1)。

20世纪初期法国人路易斯对股票价格这种特殊的运动非常感兴趣，那时他甚至就提出了T0.5法则，说明股价运动也是一种混沌现象。

那么到底什么是混沌呢？最近见到一本《混沌操作法》的书。

一些同好的读者认为这是一本市场人士不可不读的书，书中提出了许多崭新的观点。

而另外一些读者朋友则认为，它不过是在一个新的名词“混沌”之下重新阐述了波浪原理而已。

读书的心得，当然是仁者见仁，智者见智，不必追究。

但是由此再次激起了笔者的兴趣：到底什么是混沌现象？所谓的市场混沌操作法究竟是怎样操作的？一、拉普拉斯宇宙论在19世纪，法国的天文学家和数学家拉普拉斯提出：如果知道某种事物的最初状态，那么就可以事先确定它久远的未来状况。

他认为，如果人们有足够的智慧把握宇宙万物在某个时间的状况，那么就可以把握它的过去和将来。

比尔. 威廉姆的《证券混沌操作法》————一致性获利法•把趋势类指标macd的参数改称，5、34、5（原参数为12、26、9）。

当波浪呈现比较明显的4浪的时候，当macd的diff值下穿（或上穿）零轴的时候，代表4浪完成的条件形成（即转市）。

举例：上证指数30分钟线把趋势类指标macd的参数改成5、34、5。

当diff 值为负时代表下穿零轴，代表4浪调整结束。

用60分钟线的时候，调整macd的参数成5、34、5的时候，就是不对的，那么怎么解决一致性获利法的时间跨度问题呢但我们把周期的级别改变，虽然页面里仍有144根k线，但macd的值却大幅变化。

这个时候你在用5、34、5来应用行情，会相差太多。

所以，用60分钟图显然5、34、5是错误的macd参数。

60分钟的k线是30分钟的k线的1/2，那么我们把参数也用1/2来试一下。

5、34、5更该成，3、17、3。

神奇的效果出现了，当macd的diff值穿越零轴的时候，60分钟线和30分钟线一样精确见到低点。

调整macd的参数5、34、5，是为了判断第四浪调整结束的最低要求，别的时•《混沌操作法》中的原著比尔.威廉姆的页面k线数量来确定参数设置是错误的。

那么究竟应该以什么为准呢？我做过大量的数学推导，能给大家一个近似标准的答案，看看哪个周期最适合5、34、5。

就是数波浪的1浪起点到3浪终点的周期数。

我经常用的是60为参量，我做过大量的数学推导，能给大家一个近似标准的答案，看看哪个周期最适合5、34、5。

那么大于60的，5、34、5的参数应该放大；小于60的，5、34、5应该缩小。

为了方便大家量化，我给一个参数应用一致性获利法macd的参数设置计算公式：1浪起点到3浪终点的周期数为L基本震荡因子为X先求出X=L/60macd参数设置为（5*X, 34*X, 5*X），穿越零轴为四浪结束。

《混沌操作法》作者比尔·威廉姆斯问答录[比尔·威廉姆斯是利益联合贸易集团的创办人，实际从事交易活动长达35年。

针对交易商的心理与市场间的相互作用，他的创造性工作产生了一种新的心理疗法。

威廉姆斯博士是市场推进指数（M.F.I）的发起人，该指数现在在世界范围内的许多计算机分析程序中被标准化了。

他还是艾略特波浪理论的研究发现者之一。

威廉姆斯被公认为是运用混沌学最杰出的交易商，是《交易混沌：运用专家技术获最大利润》（1995年）一书的作者。

问：比尔，最初吸引从事交易的是什么？比尔：我那时在一所大学任教，使我进入交易大厅的是一位正从事股票交易的会计学教授。

他似乎在交易活动中赚的钱要比当教授更多。

起初，我基本是跟着他，应该说，他是相当不错的。

当然，这对我并不好，他使我有一种错误的安全意识，你看，他使我以为自己不错，而实际上，我只是跟在他后面。

问：那么在早期，你是怎么做的？你认为从早年的经验中，你学到的最重要的是什么？比尔：说实话，回过头看早年的那些事，我不认为我学到了很多。

我实际上是非常幸运。

否则，今天回过头去看，我大概应该已经破产几次了。

我认为我很幸运，因为我并没有花很大精力关注市场。

在我从股票交易转向商品交易之前我一直是这样。

问：因为什么你开始从事商品交易？比尔：我是世界上最大的地毯公司的执行副总裁。

我们的股票突然大幅上升，显然是毫无道理的，除非某些知情者的信息推动了股市上涨。

这真的吓坏了我，使我离开股市进入商品交易。

我相信做期货在更大程度上靠操作水平。

当我真的全力投入期货市场时，我做的并不好。

每天从早到晚，市场开门后的每分钟我都坐在监视器前，但就是搞不懂我为什么做不好。

这一点特别令我迷惑，因为我还是个业余交易商时我干的不错，我认为当我做全职交易商时，应该干的有以前两倍那么好才对。

但正如我所说，结果正相反，我一直干得不好，直到我终于意识到你问我的第二个问题的答案，我意识到没有人对市场进行交易，每个人交易的是他们自己的信仰系统。

混沌操作法混沌操作法由Bill.Williams 博士提出，其理论依据为“混沌理论”。

具体操作步骤如下:1选择可以交易的市场工具为“鳄鱼组线”，其解释如下:当线交叠时，鳄鱼处于沉睡状态；当线发散时，鳄鱼处于进食状态在鳄鱼嘴之上时只做多，在鳄鱼嘴之下时只做空。

当鳄鱼沉睡时，就是准备交易的时候，因为最大的行情往往起源于最沉闷的市场中2、抓住第一个分形突破信号首先要说明的是“分形”的概念：◎一系列的至少5根连续的价格线，其中最高的高价之前有两个较低的高价，而之后又有两个较低的高（相反的构造则成卖出分形）207619691863理麦411第鱼组銭VS11 2004/08/06州T1756曰銭◎颚线『蓝』◎齿先『红』13根价格线的平滑移动均线，并向未来移动8根价格线; 8根价格线的平滑移动均线，并向未来移动5根价格线；5根价格线的平滑移动均线，并向未来移动3根价格线；价，这就构成买入分形口由2382卞分形突破■ 11 ZOM/OT/3O ff242O * &242S tt >&2424 t @2708 i ^¥9320 t 埠方向时『当前柱线高于之前的柱线』B:穿越买进信号一一当柱状图由负值专为正值时C:双峰买进信号——当你得到一个向下的峰值，此后又接着有另一个峰值高于前一个峰值时市场加速指标（AC 指标）AC 柱状图是5/34动量柱状图与其5线简单移动平均值之差值的5线简单移动平均值。

AC 买进信号A:当两根连续柱线的最高点高于最邻近的最低柱线的最高点时B:当柱状图形成了低点依次升高的 3根柱线，且这些柱线的低点均高与最近的最低柱线的峰值时 C:若柱状图的下峰值位于零轴以下，并且在峰值之后的第二根或第三根柱线穿越零轴时 区域交易法•当AO 与 AC 都上涨时，处于绿色区域中 •当AO 与 AC 都下跌时，处于红色区域中 •当AO 与 AC 不同向时，处于灰色区域中连续两根绿线，产生买进信号，若下一根价格线收盘价高于前两根，则买进 连续5根绿先后，停止加仓。

一致性获利法时间跨度的定量研究在研究数字定量的时候，有两本书将我推向数学研究，这两本书分别是穿杨的《盘口内径》和比尔·威廉姆的《证券混沌操作法》。

现在我们重点讨论一下世界级投资大师比尔·威廉姆《证券混沌操作法》中谈到的对波浪理论的定量研究：一致性获利法。

一致性获利法对波浪理论第4浪的终结达到最低条件的定量研究，即把MACD参数设置为（5,34,5），当上升趋势中MACD的DIF值下穿零轴为第4浪调整结束的定量标准；当下降趋势中MACD的DIF 值上传零轴为第4浪反弹结束的定量标准。

那么怎么解决一致性获利法的时间跨度问题呢？我们通过大量的数学推导，能给大家一个近似标准的答案。

首先我们来看一下MACD的设计思想，通过对其设计公式的研究，我们再次发现它不过是短期和长期的移动异滑平均值的比较。

简单地讲就是，短期和长期那个速度更快。

比如：MACD的标准参数（12，26，9），其实就是从现在往前数12天的速度和从现在往前数26天的速度比较。

（因为指标是通过时间和价格计算出来的，现有时间和价格，后有指标，所以指标太滞后了。

所有的指标都滞后，我们觉得最快的KDJ只是因为他的标准参数是（9，3，3）而已，但同样滞后3个周期。

）通过对指标的详细研究，我们现在已经不必看任何指标，知识通过时间、价格就能知道指标的位置和形态，从而做到快人一步。

我们先来研究一下哪个周期最适合（5，34，5）。

我们所采用的定量就是数波浪的1浪起点到3浪终点的周期数。

经常是以60为参数。

如果行情实际从1浪起点到3浪终点的实际运行数大于60的，一致性获利法中（5，34，5）的参数设置应该放大；同理，小于60的，（5,34,5）的参数设置应该缩小。

所以应用于页面周期数来定量一致性获利法中MACD参数的设置，会有很大的差别。

这个时候你再用（5，34，5）来应用行情，会相差太多。

为了方便大家量化，这里给出一个应用一致性获利法MACD的参数设置计算公式：周期数L：1浪起点到3浪终点的周期数基本震荡因子X：每一轮行情都存在一个基本的震荡的量广义参数Z：60（广义参数为大多数行情应用的参数设置，也可随行情变化而改变）先求出基本震荡因子X，X=L/Z求出X之后，MACD参数设置为（5×X，34×X，5×X），穿越零轴为4浪结束。