深圳证券交易所方案设计_1

附件：深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引第一条为了规范股票期权（以下简称期权）组合策略交易业务，提高资金使用效率，降低期权交易成本，维护期权交易秩序，根据《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所股票期权试点结算业务实施细则》《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》（以下简称《风控办法》）及其他相关规定，制定本指引。

第二条组合策略的构建、解除、平仓以及对应的保证金收取等事宜，适用本指引。

本指引未作规定的，适用深圳证券交易所（以下简称深交所）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）其他有关规定。

第三条本指引所称组合策略包括以下类型：（一）认购牛市价差策略，由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格高于权利仓的行权价格，代码为“CNSJC”；（二）认购熊市价差策略，由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格低于权利仓的行权价格，代码为“CXSJC”；（三）认沽牛市价差策略，由一个认沽期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认沽期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格高于权利仓的行权价格，代码为“PNSJC”；（四）认沽熊市价差策略，由一个认沽期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认沽期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格低于权利仓的行权价格，代码为“PXSJC”；（五）跨式空头策略，由一个认购期权义务仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位、相同行权价格的认沽期权义务仓组成，代码为“KS”；（六）宽跨式空头策略，由一个较高行权价格的认购期权义务仓，与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位、较低行权价格的认沽期权义务仓组成，代码为“KKS”；（七）深交所、中国结算规定的其他组合策略类型。

深圳证券交易所证券代码、席位代码、股东代码升位方案发布时间：2002-5-22一、证券代码升位方案深圳证券市场的证券代码由原来的4位长度统一升为6位长度。

1. 新证券代码编码规则升位后的证券代码采用6位数字编码，编码规则定义如下：顺序编码区：6位代码中的第3位到第6位，取值范围为0001-9999。

证券种类标识区：6位代码中的最左两位，其中第1位标识证券大类，第2位标识该大类下的衍生证券。

2. 新旧证券代码转换证券代码升位后，市场参与各方需按照新旧代码对照表将各自系统中的全部旧证券代码转换成新证券代码。

新旧证券代码对照表注：表中的'x'表示'0'-'9'中任一数字二、证券帐户号码升位方案深圳证券市场的证券帐户号码（俗称：股东代码）由原来的8位长度升为10位长度，本次升位的证券帐户包括A股证券帐户和基金证券帐户，B股证券帐户暂不升位，仍使用现行的8位代码长度。

1. 证券帐户号码编码规则升位后的证券帐户号码采用10位数字编码，编码规则定义如下：2. 新旧证券帐户号码转换证券帐户号码升位后，市场参与各方需按照新旧代码对照表将各自系统中的全部旧证券帐户号码转换成新证券帐户号码。

新旧证券帐户号码对照表2 1xxxxxxx 001xxxxxxx 基金证券帐户注：表中'x'表示'0'-'9'中任一数字；'Y'表示除'1'之外的任一数字。

证券帐户号码升位后，原证券帐户卡仍然有效，投资者不需要重新更换证券帐户卡。

投资者和证券商在参与深圳证券市场的交易、结算和登记等各类业务时，只需自行在原8位证券帐户号码的左端加上'00'，就可以作为新的证券帐户号码参与深圳证券市场的各类业务。

由于B股证券帐户暂不升位，而《深圳证券交易所数据接口规范》中的证券帐户字段已扩为10位，因此投资者和证券商在进行B股业务的委托报盘时，需在8位B股证券帐户号码的左端加上'00'。

深圳证券交易所席位与交易单元管理细则第一章总则1.1 为规范深圳证券交易所(以下简称“本所”)席位与交易单元的管理，维护证券市场秩序，保障证券交易安全，根据本所《交易规则》、《会员管理规则》及其他相关规定，制定本细则。

1.2 本所席位与交易单元的管理，适用本细则;本细则未作规定的，适用本所其他规定。

第二章席位第一节一般规定2.1.1 会员应当至少取得并持有一个席位。

2.1.2 会员取得席位后，享有下列权利:(一)进入本所参与证券交易;(二)每个席位自动享有一个交易单元的使用权;(三)每个席位自动享有一个标准流速的使用权;(四)每个席位每年自动享有交易类和非交易类申报各2万笔流量的使用权;(五)本所章程、业务规则规定享有的其他权利。

2.1.3 会员不得共有席位。

2.1.4 会员取得的席位可向其他会员转让，但不得退回本所。

2.1.5 未经本所同意，会员不得将席位出租、质押，或将席位所属权益以其他任何方式转给他人。

1第二节席位购买2.2.1 会员向本所购买席位，应当提出申请。

本所自受理之日起五个工作日内对申请进行审核，并作出是否同意的决定。

2.2.2 会员向本所购买一个席位的费用为人民币60万元。

第三节席位转让2.3.1 席位只能在会员间转让。

2.3.2 会员转让席位的，应当将席位所属权益一并转让。

2.3.3 会员转让席位，应当签订转让协议，并向本所提出申请。

本所自受理之日起五个工作日内对申请进行审核，并作出是否同意的决定。

2.3.4 对存在欠费或不履行本所规定义务的会员，本所可不受理其席位转让申请。

第三章交易单元第一节一般规定3.1.1 会员取得席位后，可根据业务需要向本所申请设立一个或一个以上的交易单元。

会员通过其在本所设立的交易单元参与证券交易，接受本所交易服务和管理。

3.1.2 会员从事证券经纪、自营、融资融券等业务，应当分别通过专用的交易单元进行，但本所另有规定的除外。

3.1.3 本所根据会员的申请和业务许可范围，为其设立的交易单元设定下列交易或其他业务权限:2(一)一类或多类证券品种、或特定证券品种的交易;(二)大宗交易;(三)协议转让;(四)ETF、LOF及非上市开放式基金等的申购与赎回;(五)融资融券交易;(六)特定证券的主交易商报价;(七)其他交易或业务权限。

深圳证券交易所设立中小企业板块实施方案深圳证券交易所中小企业板块实施方案一、背景我国中小企业是经济增长的重要力量，其发展水平直接关系到我国经济发展的质量和效益。

由于中小企业缺乏融资渠道，很难为其长期发展提供资金支持，导致了一些优秀企业无法获得发展所需的资本。

因此，保障中小企业的融资渠道，拓宽企业融资渠道，已成为国家经济发展大计。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）为了积极响应国家政策，促进中小企业融资，建立和完善中小企业融资渠道，提高中小企业的可持续发展能力，决定设立中小企业板块。

二、设立目的中小企业板块设立的目的是建立一个符合中小企业实际情况的资本市场，满足中小企业的融资需求，提高中小企业的资本运作能力和市场竞争能力，为中小企业转型升级提供支持和保障，推动国家中小企业健康发展。

三、设立范围中小企业板块设立在深圳证券交易所，对在深圳地区注册的小型和中型企业提供融资服务。

凡是在深圳设立或注册的符合国家和市场规定的小型和中型企业，且主营业务能够符合证券市场上市条件和发行要求的企业均可申请成为中小企业板块的上市公司。

四、设立条件（一）基本条件1. 企业注册地在深圳，是符合法律法规的合法注册、运营、经营的企业；2. 企业实际控制人符合国家和市场规定的条件，无不良行为记录；3. 企业经营状况连续两年保持盈利或者连续三年年均营业收入不得低于5000万元人民币；4. 企业财务状况规范、透明，符合证券市场多层次融资的要求；5. 其他条件按照市场规定执行。

（二）发行条件1. 公司注册资本不得低于人民币一千万元；2. 公司股份总数不得超过5000万股；3. 公司单一股东持股比例不得超过30%，前十大股东持股比例不得超过55%；4. 公司应当在申请上市前成立独立的董事会、监事会和管理层；5. 公司应当通过审计并披露上市前三年的财务会计报告。

五、发行方式中小企业板块中的公司可通过发行新股或非公开发行珍稀、稀缺资源股票的方式获得资金。

深圳证券交易所资金前端控制自设额度申报与调整案例ABC三家交易参与人交易单元信息如下：一、控制类别（一）A证券公司A证券公司具有自营业务和资管业务资格。

其用于自营业务的交易单元（01、02）应纳入资金前端控制范围，对应的控制类别为会员自营。

其用于资产管理业务的交易单元（03、04、05）中，（03、04）通过托管人托管结算账户结算，纳入资金前端控制范围，对应的控制类别为会员资管，（05）通过证券公司经纪业务结算账户结算，不纳入资金前端控制范围。

其用于经纪业务的交易单元（06）不纳入资金前端控制范围。

（二）B证券公司B证券公司具有自营业务资格，不具有资管业务资格。

其用于自营业务的交易单元（07、08）应纳入资金前端控制范围，对应的控制类别为会员自营。

（三）C基金公司C基金公司租用的交易单元（09、10）应纳入资金前端控制范围，对应的控制类别为机构业务。

二、自设额度的申报交易参与人申报自设额度应当遵循以下要求：（一）每一控制类别设置一个自设额度，该控制类别下所有交易单元共用该个自设额度。

如A证券公司自营和资管自设额度分别为50亿元、20亿元，则（01、02）两个交易单元共用50亿元的自设额度，（03、04）两个交易单元共用20亿元的自设额度；（二）根据自身交易和风险控制的需要合理确定自设额度；（三）申报的自设额度应当小于或等于当前生效的最高额度；（四）首次申报的时间为交易日8：30-18：00。

交易参与人登陆会员业务专区，进入“业务办理-资金前端控制-自设额度管理”栏目，在申报类型中选择“首次申报”，填写自设额度并确认控制类别下的交易单元无误。

在申报自设额度时，应注意单位为“百万元”（下同）。

三、自设额度的日常调整交易参与人日常调整自设额度应当遵循以下要求：（一）调整后的自设额度应当小于或等于当前生效的最高额度；（二）日常调整的时间为交易日8：30-18：00。

交易参与人登陆会员业务专区，进入“业务办理-资金前端控制-自设额度管理”栏目，在申报类型中选择“日常调整”，填写自设额度并确认控制类别下的交易单元无误。

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2024.04.30•【文号】深证上〔2024〕341号•【施行日期】2024.04.30•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》的通知深证上〔2024〕341号各市场参与人：为深入贯彻落实中央金融工作会议精神和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，进一步规范股票发行上市审核工作，保护投资者合法权益，本所对《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》进行了修订。

经中国证监会批准，现予以发布，并自发布之日起施行。

本所于2023年2月17日发布的《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（深证上〔2023〕94号）同时废止。

附件：1．深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）2．《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》修订说明深圳证券交易所2024年4月30日附件 1深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）第一章总则第一条为了规范深圳证券交易所（以下简称本所）股票发行上市审核工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（以下简称《若干意见》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册办法》）等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下统称法律法规），制定本规则。

第二条发行人申请首次公开发行股票并在本所上市（以下简称股票首次发行上市）的审核，适用本规则。

符合《若干意见》及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和本所相关规定的红筹企业，申请发行股票或者存托凭证并在本所上市的审核，适用本规则。

深圳证券交易所大宗交易系统一、大宗交易系统架构（一）大宗交易系统架构图券商端系统、1由开展业务的券商各自负责。

仅需配置一台PC 终端，确保该PC INTRANET 服务器和身份认证服务器，即可进行大宗交易的各项业务操作。

2、通信及前端处理系统由深圳证券卫星通信公司负责。

由券商与交易所间的现有物理通道、通信公司现有的身份认证服务器和通信公司建置的INTRANET 服务器组成。

3、后台业务处理系统运行于TANDEM 主机的大宗交易系统，由深交所系统运行部负责，实现大宗交易业务有关规则。

“业务在线”系统，由深交所会员管理部负责，供券商进行网上申请、注销大宗交易用户及大宗交易权限等操作。

通信网络LAN二、大宗交易系统特点●对券商而言，业务开发费用低，仅需一台PC终端和一张CA证书即可●安全性高，券商端INTRANET、CA认证、用户密码验证；通信系统物理通道属专有通道；交易所TANDEM主机的高可靠性保证后端业务处理的可靠性●大宗交易意向报价和成交申报以席位报盘方式进入交易主机●依据与集中竞价市场相同的前端监控原则，在必要时对大宗交易成交申报进行股东代码检查和股份监控●与集中竞价市场进行数据共享●交易时间为15：00至15：30，属盘后交易。

不进行大宗交易业务的券商在15：00即可收到-2标志进行交易闭市处理，进行大宗交易业务的券商在15：30收到-3标志后进行交易闭市处理；但所有券商都在15：30后才能收到结算数据●根据大宗交易需求而规划设计，相对独立于现有交易系统，系统功能的增加、变更均不影响券商原有系统的交易●具有较强的扩展性和灵活性，可根据市场需要为产品创新、业务创新提供更全面的支持三、大宗交易系统业务处理逻辑（一）意向报价业务处理意向报价为大宗交易提供一个信息交流的平台。

券商收到投资者的大宗交易意向报价委托后，在大宗交易时间内，通过INTRANET通信系统向交易所申报意向报价委托记录。

交易主机收到意向报价委托后检查委托是否符合大宗交易规则，若不符合则自动撤单；有效的意向报价信息则实时向当日所有参与大宗交易的券商广播。

深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于发布《证券公司现金管理产品方案规范指南》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司•【公布日期】2012.09.10•【文号】深证会[2012]127号•【施行日期】2012.09.10•【效力等级】行业规定•【时效性】失效•【主题分类】证券正文深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于发布《证券公司现金管理产品方案规范指南》的通知（深证会〔2012〕127号）各会员单位：为指导会员做好现金管理产品方案设计工作，根据中国证监会的要求，深圳证券交易所（以下简称“本所”）会同中国证券登记结算有限责任公司联合制定了《证券公司现金管理产品方案规范指南》（以下简称“《指南》”），现予以发布。

《指南》发布后，现金管理产品转为常规管理，转常规后本所可不再对会员提交的方案组织专业评价，将方案与《指南》核对后直接出具意见，作为监管部门产品审核依据。

特此通知附件：《证券公司现金管理产品方案规范指南》深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司2012年9月10日附件：证券公司现金管理产品方案规范指南为了指导证券公司现金管理产品方案设计，加强对创新产品的风险控制，促进行业创新业务的发展，根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称“试行办法”）、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以下简称“实施细则”）和《证券公司业务（产品）创新工作指引（试行）》（以下简称“创新指引”）等有关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）要求，制定本指南。

第一章概述现金管理产品（以下简称“产品”）是指证券公司向其客户提供的，针对客户闲置交易结算资金增值需求，以安全的投资和便利的方式参与、退出，份额由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）登记、资产由中国结算托管的集合资产管理计划。

产品的方案设计应当符合本指南的相关要求。

深圳证券交易所交易规则全文第一章总则第一条为规范深圳证券交易所（以下简称深交所）的交易行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益，根据《证券法》等法律法规，制定本规则。

第二条深交所是依法设立的证券交易场所，主要负责证券的买卖、交易撮合、信息披露等相关工作。

第三条交易参与主体应当遵守本规则和有关法律法规，维护交易秩序，提高市场透明度。

第四条本规则所称证券，是指在深交所上市交易的股票、债券等金融工具。

第二章交易方式第五条深交所的交易方式包括集中竞价交易和连续竞价交易。

第六条集中竞价交易是指在特定时间段内，买卖双方按照集中竞价方式报价，由深交所进行撮合成交。

第七条连续竞价交易是指交易时间内，买卖双方根据市场行情，即时报出买入或卖出价格，由深交所自动撮合成交。

第三章交易流程第八条买卖双方应当通过交易参与机构提交委托申报，包括证券代码、买卖方向、委托价格、委托数量等信息。

第九条深交所根据委托申报的信息进行撮合，成交价格以及成交数量由市场供需关系决定。

第十条成交后，交易参与机构应当及时通知委托人，并办理资金、证券划转等相关手续。

第四章交易规则第十一条交易参与机构应当遵守交易纪律，不得干扰、操纵市场价格，不得传播虚假信息，不得利用内幕信息进行交易。

第十二条交易参与机构应当履行客户交易委托，确保交易的及时、准确、公正。

第十三条交易参与机构应当保密客户的交易信息，不得泄露给第三方。

第五章监管与处罚第十四条深交所对违反交易规则的行为进行监管，有权采取警示、罚款、停牌、撤销交易等措施。

第十五条深交所对严重违法违规行为，可以将其列入黑名单，并向有关部门举报。

第十六条监管部门对证券交易行为进行监督，有权对违法违规行为进行处罚，并行使相关职权。

第六章附则第十七条本规则由深交所负责解释，并根据市场情况进行适时修订。

第十八条本规则自发布之日起生效，废止以前的相关规定。

以上为深圳证券交易所交易规则的全文，旨在规范交易行为，保护投资者权益，确保市场秩序的正常运行。