巴塞尔协议操作风险分类

巴塞尔协议风险分类巴塞尔协议是国际上关于银行监管和风险管理的重要协议，旨在加强银行业的监管和风险管理，以确保金融体系的稳定和安全。

在巴塞尔协议中，风险分类是一个至关重要的概念，它帮助银行和监管机构对不同类型的风险进行有效管理和监控。

本文将对巴塞尔协议中的风险分类进行详细介绍，以帮助读者更好地理解和运用这一概念。

首先，巴塞尔协议将风险分为三类，信用风险、市场风险和操作风险。

信用风险是指因借款人或交易对手未能履行合约义务而导致的损失，是银行面临的最主要的风险之一。

市场风险是指由于市场价格变动而导致的损失，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。

操作风险是指由于内部失误、不当行为或外部事件而导致的损失，包括人为错误、系统故障、欺诈等。

这三类风险在银行业务中都有可能存在，因此对其进行分类和管理至关重要。

其次，巴塞尔协议要求银行对不同类型的风险进行量化和评估，以确定其所面临的风险水平。

对于信用风险，银行需要对借款人的信用状况进行评估，并根据其信用等级确定相应的资本要求。

对于市场风险，银行需要对不同的市场风险因素进行测算，以确定其市场风险暴露的水平。

对于操作风险，银行需要建立有效的内部控制和监管机制，以减少操作风险的发生概率。

通过对风险的量化和评估，银行可以更好地了解自身的风险暴露情况，并采取相应的风险管理措施。

最后，巴塞尔协议还要求银行建立有效的风险管理体系，包括风险监控、风险报告和风险管理政策等方面。

风险监控是指银行需要对自身的风险暴露情况进行实时监测，及时发现和应对风险的变化。

风险报告是指银行需要向监管机构和股东定期报告其风险状况和风险管理措施，以增强透明度和责任。

风险管理政策是指银行需要建立和完善风险管理的制度和流程，确保风险管理措施的有效实施和执行。

通过建立有效的风险管理体系，银行可以更好地应对各类风险，提高自身的风险抵御能力。

综上所述，巴塞尔协议中的风险分类是银行风险管理的基础，对银行业务的安全和稳定至关重要。

新巴塞尔协议与操作风险监管原则新巴塞尔协议（Basel III）是国际上对银行风险监管的一项重要准则，该协议于2010年由巴塞尔银行监管委员会发布，并于2013年开始逐步实施。

新巴塞尔协议的目的是提高银行的抗风险能力，减少金融危机的发生概率，保护整个金融系统的稳定性。

新巴塞尔协议与操作风险监管原则一起构成了全面的银行风险监管框架。

操作风险是指由不当操作、失误、内部系统故障以及外部事件等引起的损失风险。

这些风险可能发生在交易所执行、结算与备付、信息处理及系统以及人员、客户及外部事件等方面。

新巴塞尔协议对操作风险监管提出了一系列要求和原则。

首先，银行应该建立健全的内部控制体系，确保操作风险的有效管理和控制。

这包括建立适应银行规模和业务特点的风险管理框架，明确风险管理职责和权限，并采取措施提高员工的风险意识和操作技能。

其次，银行应该评估和量化操作风险，并建立相应的风险测量和管理机制。

协议要求银行使用适当的方法对操作风险进行测量和评估，并将其纳入整体的风险管理体系。

这有助于银行更好地识别、评估和管理操作风险，并采取必要的风险应对措施。

此外，新巴塞尔协议还推动银行加强对操作风险的监控和报告。

银行应确保及时监控操作风险暴露的情况，及时报告风险事件和风险指标，并向监管机构提供准确、全面和及时的操作风险报告。

最后，新巴塞尔协议要求银行建立适当的资本充足性框架，以应对操作风险可能导致的损失。

银行需要根据其操作风险的特征和规模，保持足够的资本储备，并采取风险敏感的资本补充措施，以应对不同水平的操作风险。

总之，新巴塞尔协议与操作风险监管原则共同构成了银行风险管理的重要框架。

通过建立健全的内部控制体系、评估和量化操作风险、加强监控和报告机制以及保持适当的资本充足性，银行能够更好地管理和控制操作风险，提高其整体的抗风险能力和稳定性。

这将有助于保护金融系统的健康发展，并减少金融危机的风险。

新巴塞尔协议（Basel III）和操作风险监管原则的出台，是对全球金融体系的一次重要调整和改革。

操作风险分类迄今为止，不同组织提出了对操作风险的不同定义，在1998年9月时，巴塞尔委员还声称，许多银行其实是将操作风险定义为无法归入市场风险或操作风险的风险.调查显示，过程和程序、人员和人为错误、内部控制、内部和外部事件、直接和间接损失、失误、技术和系统等，都是近年操作风险定义中频繁出现的关键词。

几乎所有定义都强调内部操作,但未预期的外部事件也被列入操作风险；并且,很多定义在提到损失时,指的都不只是操作或事件带来的直接损失，还将经由银行信誉和市场价值变化而导致的间接损失包括在内.总的来说,定义的方式有两大类:直接定义和间接定义.间接方式把操作风险定义为除信用风险和市场风险以外的所有风险.这种定义虽然简单,但是几乎没有给出任何定义性或描述性的关键词句。

因此，在英国银行家协会（BBA）采用直接方式将操作风险定义为“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险"之后，这个定义便得到了广泛的认可和应用，从2001年巴塞尔委员会发布关于操作风险的咨询报告直到尚未定稿的新资本协议中，也沿用了这个定义。

这个定义有以下几个特点：1。

关注内部操作，内部操作常常就是银行及其员工的作为或不作为，银行能够也应该对其施加影响.2.重视概念中的过程导向。

3。

人员和人员失误起着决定性作用，但人员失误不包括出于个人利益和知识不足的失误.4.外部事件是指自然、政治或军事事件，技术设施的缺陷,以及法律、税收和监管方面的变化。

5。

内部控制系统具有重要的作用。

目前常见的操作风险分类方法将其划分为以下七种事件类型：1.内部欺诈：故意欺骗、盗用财产或违反规则、法律、公司政策的行为。

2。

外部欺诈：第三方故意欺骗、盗用财产或违反法律的行为.3.雇员活动和工作场所安全：由个人伤害赔偿金支付或差别及歧视事件引起的违反雇员、健康或安全相关法律或协议的行为.4。

客户、产品和业务活动：无意或由于疏忽没能履行对特定客户的专业职责，或者由于产品的性质或设计产生类似结果。

操作风险小常识
银行办理业务或内部管理出了差错，必须做出补偿或赔偿；法律文书有漏洞，被人钻了空子；内部人员监守自盗，外部人员欺诈得手；电子系统硬件软件发生故障，网络遭到黑客侵袭；通信、电力中断；地震、水灾、火灾、恐怖袭击等等，所有这些，都会给商业银行带来损失。

这一类的银行风险，被统称为操作风险。

巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是：操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险，这一定义包含了法律风险，但是不包含策略性风险和声誉风险。

根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。

针对商业银行操作风险的表现形式，借鉴国外的先进经验，对银行的操作风险控制应采取以下主要对策：一是加强防范操作风险的环境建设。

二是建立健全操作风险的评估机制。

三是利用审计监督手段控制操作风险。

四是提高业务及管理人员素质。

五是加强商业银行的公司治理。

六是加强技术装备，提高操作技术水平。

七是完善相关的法律、法规及商业银行的规章制度。

巴塞尔协议与中国巴塞尔协议与中国银行业风险管理中国银行业一直在不断发展壮大，然而，随着金融领域的快速发展，银行面临风险也日益增加。

为了确保银行业能够持续稳定地发展，巴塞尔协议成为国际上被广泛采纳的重要风险管理框架。

本文将深入探讨巴塞尔协议在中国银行业中的应用及其对风险管理的影响。

一、巴塞尔协议的概述巴塞尔协议是由国际清算银行（BIS）制定的一系列规则和准则，旨在帮助银行管理和监控风险。

最初于1988年发布的巴塞尔协议，也称为巴塞尔Ⅰ，将风险分为市场风险、信用风险和操作风险，并制定了资本充足率的要求，以确保银行在面临风险时有足够的资本来抵御损失。

随着金融业的发展和金融工具的创新，2004年发布的巴塞尔Ⅱ协议对巴塞尔Ⅰ进行了修订和扩展。

Ⅱ协议引入了违约风险、集中风险、流动性风险等新的风险类别，并提出了更为严格的监管要求。

最新的巴塞尔Ⅲ协议于2010年发布，进一步完善了风险管理框架，增加了对流动性风险和宏观审慎管理的要求。

二、巴塞尔协议在中国的应用中国是巴塞尔协议的签署国之一，并通过国内法规将其纳入国内金融体系。

中国银监会（现改为中国银行保险监督管理委员会）发布了一系列具体指导意见，要求银行按照巴塞尔协议的要求进行风险管理和监测。

1. 资本充足率的要求巴塞尔协议规定了资本充足率的计算方式和最低标准。

中国的银行业也要求银行按照协议的要求计算资本充足率，并对其进行监督。

资本充足率是衡量银行风险承受能力的重要指标，通过要求银行维持足够的资本，有助于提高整个银行系统的稳定性。

2. 风险分类和计量巴塞尔协议将风险分为市场风险、信用风险和操作风险，中国的银行业也采用了这一分类。

银行需要对不同类型的风险进行计量和评估，并根据风险的不同程度确定相应的资本要求。

这有助于银行更加准确地了解自身风险状况，采取相应的风险管理措施。

3. 系统性重要性和应急管理巴塞尔协议强调了系统性风险和银行的系统性重要性，要求银行采取措施应对系统性风险和金融危机。

新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求《金融电子化》 2006年第6期文/刘世平申爱华田凤巴塞尔协议与旧协议相比，最明显的变化有三。

其一，由原协议仅有的最低资本要求扩展为由最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束共同构成的三大支柱；其二，在考虑了信用风险和市场风险之外，又引入了对操作风险所需的资本要求，使得监管资本能够在更全面地覆盖银行面对的风险；其三，在信用风险的计算中提出了内部评级法，使得覆盖信用风险的资本金对风险的变化更加敏感。

本文将着重介绍新《巴塞尔协议II》中考虑的三大风险的概念、计算方法及在新协议中计算风险的体系架构。

一、 信用风险新巴塞尔协议中信用风险的暴露主要涉及公司风险、银行风险、主权风险、零售风险和股权风险五个部分。

1.信用风险的定义信用风险，指受信方拒绝或无力按时、全额支付所欠债务时，给信用提供方带来的潜在损失。

信用风险一般分为商业信用风险和银行信用风险。

信用风险的范畴还可以进一步扩展到信用的接受者。

例如购买者或借款方也可能承受供货方或银行带来的风险。

这种风险主要表现在，供货方或银行可能因资金原因而无法提供商品、服务和使授信方的交易持续进行的融资活动。

2.信用风险的主要计算方法（1）标准法。

新巴塞尔协议计量信用风险的标准法是旧巴塞尔协议计算方法的延续。

新协议对于银行的资产，按其是否有外部评级以及外部评级机构对资产的评级结果给予一定的风险加权，以弥补原协议在风险资产权数规定上的不足。

在确定信用风险的标准法中，对各交易对手的各种风险，如主权风险、银行风险和公司风险等都是在外在信用评级机构评级的基础上确定风险权重。

（2）内部评级法。

内部评级法允许银行使用自己的内部模型计量信用风险，即将债项按借款人的类型分为公司、国家、银行、零售、股票等五种类型，分别采用不同的方法处理。

内部评级法对每一类风险都考虑了三方面因素：（1）风险构成因素，指各银行可以使用自己的估计数或标准的监管参数；（2）风险权重函数，该函数将风险构成因素转化成为银行计算风险权重资产的风险权重；（3）最低资本要求，指银行采取内部评级方法时需要满足的法定资本量。

巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求版本<1.0>巴塞尔协议研究项目组吉贝克信息技术（北京）有限公司二零零六年三月目录1.巴塞尔协议的主要风险 (3)1.1.信用风险 (3)1.2.市场风险 (4)1.3.操作风险 (4)2.信用风险 (5)1.1.信用风险的定义 (5)1.2.信用风险的主要计算方法 (5)1.3.计算信用风险需要的数据 (7)3.市场风险 (8)1.1.市场风险的定义 (8)1.2.市场风险的主要计算方法 (8)1.3.计算市场风险需要的数据 (10)4.操作风险 (11)1.1.操作风险的定义 (11)1.2.操作风险的主要计算方法 (12)1.3.计算操作风险需要的数据 (13)5.计算巴塞尔协议中风险的体系架构 (14)1.巴塞尔协议的主要风险新巴塞尔协议主要包含了三大类风险，其中信用风险和市场风险在旧协议中就已经提出，新协议根据金融市场的实际发展情况又增加了操作风险。

下面对这几种风险结构做一个简要的介绍。

1.1. 信用风险信用风险暴露主要分为五个部分，分别是公司风险、银行风险、主权风险、零售风险和股权风险。

（1）公司风险：是公司贷款导致的风险暴露，公司贷款被定义为公司、合伙制企业、独资企业的债务义务。

在公司资产大类中，专业贷款分为项目融资、物品融资、商品融资、产生收入的房地产和高变动性商用房地产五个子类。

（2）银行风险：这类资产涵盖了对银行和对某些符合规定的证券公司的贷款，银行暴露也包括对国内公共部门企业的债权。

（3）主权风险：包括主权及中央银行、作为主权处理的某些公共部门企业、满足零风险权重的多边开发银行，以及对国际清算银行、国际货币基金组织、欧洲中央银行和欧盟的债权。

（4）零售风险：包括单笔贷款、给住宅的所有者或居住者的住房抵押贷款以及对企业的某些小额贷款。

（5）股权风险：包括在商业企业或金融机构的资产和收入方面直接和间接的所有权利益，无论是否有投票权，按照新协议的适用范围，此类直接和间接的所有权利益不在集团中并表或扣除。

巴塞尔协议风险分类巴塞尔协议是国际金融监管的重要框架之一，旨在规范银行业的资本充足性和风险管理。

在巴塞尔协议中，风险分类是一个至关重要的环节，它直接影响着银行业的风险管理和监管要求。

本文将围绕巴塞尔协议的风险分类展开讨论，旨在帮助读者更好地理解和应用巴塞尔协议。

首先，巴塞尔协议将风险分为信用风险、市场风险和操作风险三大类。

其中，信用风险是指因借款人或债务人未能按时履约而导致的损失，市场风险是指因金融市场波动而导致的损失，操作风险是指因内部失误、不当行为或外部事件而导致的损失。

这三类风险在银行业经营中普遍存在，对银行的经营活动和资本充足性都会产生重要影响。

其次，巴塞尔协议对不同风险的分类标准和计量方法进行了详细规定。

在信用风险方面，巴塞尔协议引入了风险加权资产的概念，根据借款人的信用评级和担保情况确定资产的风险权重，从而确定银行需要持有的资本金。

在市场风险方面，巴塞尔协议规定了市场风险的计量方法，包括价值-at-风险（VaR）和标准化方法等，以确保银行能够有效管理市场风险。

在操作风险方面，巴塞尔协议规定了基本指标法和标准化法等计量方法，以帮助银行识别、评估和管理操作风险。

此外，巴塞尔协议还对风险分类的监管要求进行了明确规定。

根据巴塞尔协议，银行需要建立完善的风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险监控和风险报告等环节，以确保对各类风险的有效管理。

同时，巴塞尔协议还规定了资本充足性的监管要求，要求银行根据自身的风险水平持有足够的资本金，以保证金融体系的稳定和安全。

总的来说，巴塞尔协议的风险分类是银行业风险管理和监管的重要基础。

通过对不同风险的分类、计量和监管要求，巴塞尔协议为银行业提供了一套完善的风险管理框架，有助于提高金融体系的稳定性和安全性。

因此，银行业应当深入理解和应用巴塞尔协议的风险分类，加强风险管理，提高资本充足性，以应对金融市场的挑战和风险。

商业银行操作风险管理摘要：操作风险已成为全球商业银行风险管理日益重要的领域之一。

2004年6月，《新巴塞尔资本协议》的发布，使得操作风险的管理愈加重要，新巴塞尔协议将操作风险纳入风险管理框架，为其设定新的资本要求。

目前我国商业银行缺乏管理意识，尤其是在操作风险方面基本没有什么量化操作的科学方法，不能正确反映所承受的风险，操作风险的管理水平有待提高。

一个完整有效的操作风险流程应包括风险识别、度量、监测和控制，本文着眼于新巴塞尔协议下的商业银行操作风险的概念和发生的原因，主要从商业银行操作风险的识别、度量、监测和控制四个方面来详细了解商业银行操作风险以及考察商业银行如何规避操作风险。

关键字：操作风险；识别；度量；监测；控制引言操作风险是一种由来已久的风险，但是一直以来都没有受到足够的重视。

随着世界经济一体化，操作风险的发生频率上升，并且逐渐向高危性发展。

巴林银行倒闭和日本大和银行事件更使操作风险受到全球的关注，在巴林银行倒闭初期，人们曾认为这起事件是由市场风险引起的，但后来我们可以看到其根源在于里森的欺诈以及巴林银行内部混乱的管理，这显然属于操作风险。

西方发达国家的大银行机构也开始逐渐重视操作风险管理。

随着中国经济与金融市场的发展、信息化的便利与交易的繁荣，操作风险及其导致的损失也在增加。

新巴塞尔协议提高了资本要求对银行面对的实际风险的敏感度,特别值得关注的就是将操作风险纳入风险管理的框架,为其设定新的资本要求。

在新巴塞尔协议的第一支柱(最低资本要求)下,巴塞尔委员会将信用风险管理、市场风险管理和操作风险管理并列为三大领域。

与信用风险管理和市场风险管理相比,操作风险的管理应当说还处于起步阶段。

本文拟就操作风险管理的角度，来分析我国商业银行的风险管理并提出建议。

一、操作风险的界定及产生原因（一）操作风险的概念长期以来,对操作风险的定义存在着一些不同的看法，概括起来可以分为狭义的和广义两种。

前者认为操作风险是由于控制、系统及运营过程的错误或疏忽而可能引起潜在损失的风险。