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巴塞尔协议第⼆版专业贷款巴塞尔2将不同于其他公司贷款的批发贷款做出了细分，并将他们统称为专业贷款。
专业贷款是指单个项⽬提供的融资，其还款与对应的资产池或抵押品的营运情况紧密相关。
对于除⼀项专业贷款外，对于其他专业贷款，如果银⾏能够满⾜估计相关数据的最低要求，他们即可采⽤公司贷款IRB法计算这类风险暴露的风险权重。
然⽽，考虑在实际中满⾜这些要求还存在许多困难，第三稿还另外要求银⾏将这类风险暴露细分为五个档次。
第三稿对各档规定了明确的风险权重。
对于特定的⼀类专业贷款，即“⾼波动性商业房地产”（high volatility commercial realestate. HVCRE），有能⼒估计所需数据的IRB法银⾏将采⽤单独⼀项公式。
由于这类贷款的风险⼤，所以该公式⽐⼀般的公司贷款风险权重公式要保守。
不能估计所需数据的银⾏，可将HVCRE 风险暴露细分为五类。
第三稿对各档明确规定了风险权重。
内部评级法起始设置--董事会与⾼层管理介⼊1.制定信⽤/验证政策及程序⼿册2.定义功能⾓⾊和责任3.成⽴独⽴验证部门4.建⽴控制体系持续及重复流程--独⽴验证部门--内部审计1.审议内部评级法差异评估2.审核政策⽂件3.针对所有内部评级组成进⾏开发和验证⼯作评级体系→量化测量→数据→控制和监督↑↑↑开发实证→持续监控→结果分析建模前⼯作流程，需求调研1.组合类型，模型是否适⽤于顾客，产品，⾏业或地理特点。
2.模型的⽬的，分配评级或设定信⽤限制。
3.考虑模型以量化的⽅式解答疑难（预测违约），哪些参数将会被估算。
4.哪类模型将会被估算。
5.违约如何定义。
6.选择哪⼀时间区域。
评级系统的类型以专家评定为基础:定性/主观的评级标准；缺乏透明度和连贯性（如LDP）以模型为基础：该评级系统建⽴在通过数学⽅程式的客观风险因素上强制评定或混合体：将以专家评定和模型为基础的⽅法结合起来供应商模型：第三⽅评级系统评级理念按照巴塞尔新协议，内部评级法系统必须拥有在评估范围内且反映机构评级理念的有效风险等级⽅法。
巴塞尔协议II的简介------------------ 精品word文档值得下载值得拥有------------------------------------巴塞尔协议II的简介巴塞尔协议II即新巴塞尔协议（英文简称Baselll）,是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS ）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定（BaselI）做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。
一、巴塞尔协议II的形成背景1997年7月全面爆发的东南亚金融风暴更是引发了巴塞尔委员会对金融风险的全面而深入的思考。
从巴林银行、大和银行的倒闭到东南亚的金融危机，人们看到，金融业存在的问题不仅仅是信用风险或市场风险等单一风险的问题，而是由信用风险、市场风险外加操作风险互相交织、共同作用造成的。
1997年9月推出的《有效银行监管的核心原则》表明巴塞尔委员会已经确立了全面风险管理的理念。
该文件共提出涉及到银行监管7个方面的25条核心原则。
尽管这个文件主要解决监管原则问题，未能提出更具操作性的监管办法和完整的计量------------------ 精品word文档值得下载值得拥有------------------------------------模型，但它为此后巴塞尔协议的完善提供了一个具有实质性意义的监管框架，为新协议的全面深化留下了宽广的空间。
二、巴塞尔协议II的三大支柱1?最低资本要求：最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本充足率应为4%。
目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。
其中信用风险资本计提包括：（1）标准法，（2）基础内部平等法，（3）进阶内部评等法2?监管部门监督检查：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。
3?市场制约机能，即市场纪律：要求银行及时公开披露包括资本结构、风险敞口、资本充足比率、对资本的内部评价机制以及风险管理战略等在内的信息。
第1篇一、引言巴塞尔协议是国际银行监管领域的重要法律文件，自1988年第一版发布以来，历经多次修订，已成为全球银行业监管的基石。
本文旨在探讨巴塞尔协议的法律效力，分析其产生背景、主要内容、实施情况以及在我国的应用。
二、巴塞尔协议的产生背景20世纪70年代以来，全球金融体系发生了深刻变革，金融自由化、国际化趋势日益明显。
然而，金融风险的传播和加剧也日益突出，银行业危机频发。
为维护国际金融稳定，加强银行监管，国际清算银行（BIS）于1975年发起成立了巴塞尔委员会，旨在制定国际银行监管标准。
三、巴塞尔协议的主要内容1.资本充足率要求巴塞尔协议对银行的资本充足率提出了明确要求，即银行的资本与风险加权资产之比不得低于8%，其中核心资本不得低于4%。
这一要求旨在确保银行具备足够的资本抵御风险，降低破产风险。
2.风险加权资产计算方法巴塞尔协议对风险加权资产的计算方法进行了规定，将资产分为零风险、低风险、中风险和高风险四类，并规定了相应的风险权重。
这有助于银行更准确地评估资产风险，从而提高资本充足率。
3.市场风险、操作风险和信用风险监管巴塞尔协议对市场风险、操作风险和信用风险监管提出了要求，要求银行建立相应的内部控制机制，加强风险管理。
4.信息披露要求巴塞尔协议要求银行披露资本充足率、风险加权资产、盈利能力等关键信息，提高银行透明度，便于监管机构和社会公众监督。
四、巴塞尔协议的法律效力1.国际法律效力巴塞尔协议具有国际法律效力，被广泛认为是国际银行业监管的“黄金规则”。
各国监管机构在制定国内银行业监管法规时，通常以巴塞尔协议为基础，确保银行业监管的统一性和协调性。
2.国内法律效力巴塞尔协议在我国具有国内法律效力。
我国在制定银行业监管法规时，充分考虑了巴塞尔协议的要求，确保国内银行业监管与巴塞尔协议的接轨。
3.实施情况自巴塞尔协议发布以来，各国银行业监管机构积极落实巴塞尔协议要求，提高银行资本充足率、风险管理水平。
巴塞尔协议2的主要内容
巴塞尔协议2是指巴塞尔银行监管委员会在2004年发布的关于资本充足率和银行风险管理的一系列改革措施。
其主要内容包括：
1. 资本充足率的改革：将基础指标法（BIA）改为风险权重法（RWA），即根据银行资产的风险程度确定资本要求。
改革后，银行需要根据其风险资产的种类和配置，计算出相应的风险权重，并确保其资本充足率满足最低要求。
2.市场风险的监管：引入了对银行进行市场风险监测和计量的要求，特别是针对交易风险和资本市场风险。
银行需要根据其交易风险的敞口情况，将其市场风险计入资本充足率的计算。
3.经济资本的管理：鼓励银行建立自己的内部风险评估模型，以确定其经济资本需求。
银行需要根据内部模型计算出其所需的风险资本，以确保其足够应对不同风险情景下的损失。
4.对特殊风险的监管：加强了对操作风险、信贷集中风险和流动性风险等特殊风险的监管要求，要求银行建立相应的风险管理体系，并确保其能够准确评估和应对这些风险。
5.国际合作和信息披露：鼓励各国银行监管机构加强合作与信息共享，以更好地监管全球金融市场。
同时，要求银行披露其风险管理和资本充足率的情况，以增加透明度和市场信任。
总的来说，巴塞尔协议2旨在提高银行的资本充足率和风险管理水平，以增强金融体系的稳定性和抵御金融风险的能力。
巴塞尔协议演变及计算方法简单解析(2014-09-01 00:11:49)分类：金融（商业银行）标签：银行业推出巴塞尔协议得目得及意义：针对国际性银行监管主体缺位得现实，从资本构成与资产风险权重两个方面监管与控制银行资产得风险，为国际金融监管提供统一得标准与方法，使金融监管得国际协作成为可能与必然。
目得：（1）消除国际银行间不公平竞争。
（2）为国际金融监管提供统一得标准与方法。
以下，首先介绍巴塞尔协议I、II、III得主要核心内容，提供资本充足率得一个简单算例。
因为计算（核心一级、一级与总资产充足率）资本充足率得分子与分母分别涉及银行得一级资本与二级资本与银行资产得加权风险值，即加权风险资产，所以再详细介绍银行资本得构成。
最后附上一个典型得巴塞尔协议III下计算资本充足率得内容框架以供参考。
BASEL I:1988年7月发布第一版《巴塞尔协议》，主要内容有两项：资本得分类与风险权重得计算标准。
银行得资本可以划分为核心资本（一级资本）与附属资本（二级资本）两类。
核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润与少数股权，核心资本占银行资本得比例至少50%；附属资本包括非公开储备、重估储备、一般准备金、长期次级债务等，附属资本得总额不得超过核心资本得100%。
风险权重得计算标准，根据资产类别、性质以及债务主体得不同，将银行资产负债表得表内与表外项目划分为0，20%，50%，100%四个风险档次。
巴塞尔协议对资本与资产得标准比例要求为：到1992年底，银行资本对加权风险资产得比例应达到8%，核心资本比例至少达到4%（即资本充足率）。
BASEL II:1997年7月，全面爆发得东南亚金融危机风暴促使巴塞尔委员会对金融风险思考，催生了全面风险管理得理念。
2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔新资本协议》（BASEL Ⅱ）。
新巴塞尔协议得重要特点之一，就就是继承第一版协议得同时，在“最低资本金要求”项下引入“操作风险”得概念，并同监管当局对资本充足率得监督检查与信息披露一起，共同构成银行风险资本得计量与监管三大支柱框架。
巴塞尔协议2的主要内容1. 引言巴塞尔协议2（Basel II）是国际上银行监管的一项重要规范，于2004年发布，旨在强化金融体系的稳定性和风险管理能力。
该协议是对前一版本——巴塞尔协议1的修订和完善，通过引入更为细致和准确的风险评估方法，提高了银行资本充足性要求，并加强了监管机构对银行风险管理能力的评估。
2. 基本要素巴塞尔协议2主要包括以下基本要素：a. 风险分类巴塞尔协议2将银行面临的风险分为三类：信用风险、市场风险和操作风险。
其中，信用风险是指因借款人或其他合同方未能履约而导致损失的可能性；市场风险是指由于金融市场价格波动而导致损失的可能性；操作风险是指由于内部过程、人员或系统等问题所造成的损失。
b. 最低资本充足率巴塞尔协议2规定了银行的最低资本充足率要求。
根据风险分类，不同类型的风险需要分别计算资本充足率。
例如，信用风险的资本充足率要求是根据银行的信用评级、贷款种类和担保情况等因素进行计算。
c. 内部评级方法巴塞尔协议2鼓励银行采用内部评级方法（IRB）来评估信用风险。
这个方法允许银行根据其自身的风险管理能力和数据来计算资本充足率，而不仅仅依赖于监管机构提供的标准模型。
IRB方法主要包括基础指标法（FIRB）和高级指标法（AIRB）两种。
d. 监管审慎评估过程巴塞尔协议2还引入了监管审慎评估过程（Pillar 2），旨在强化监管机构对银行整体风险管理能力的评估。
监管机构将根据银行自身特点和业务情况，进行定性和定量分析，并对其资本充足率、流动性管理、内部控制等方面提出具体要求。
e. 市场风险管理巴塞尔协议2对市场风险的管理提出了更为详细的要求。
银行需要建立适当的市场风险管理框架，包括风险测量模型、风险限额和监控机制等。
此外，协议还规定了市场风险资本充足率的计算方法。
f. 操作风险管理巴塞尔协议2对操作风险的管理也进行了详细规定。
银行需要建立有效的操作风险管理框架，包括内部控制、业务连续性计划和灾备机制等。
巴塞尔协议第二版巴塞尔协议是国际上一个重要的金融规范框架，旨在加强全球金融体系的稳定性和抵御金融风险。
巴塞尔协议第一版于1988年发布，随着金融市场的演变和金融风险的不断变化，为了更好地应对新的挑战，巴塞尔协议第二版于2004年问世。
本文将就巴塞尔协议第二版的背景、主要内容以及对金融稳定性的影响进行阐述。
一、背景在20世纪80年代末和90年代初，国际金融市场发生了一系列的重要事件，包括墨西哥债务危机、日本泡沫经济破裂以及瑞典银行倒闭等。
这些事件暴露出了传统银行监管框架的漏洞，需要一个更加综合和有效的监管体系来应对不断变化的金融风险。
1999年，巴塞尔委员会提出了“巴塞尔新资本协议”，旨在提高银行的资本充足率，并确保其能够抵御潜在的风险。
这一协议被广泛采纳并推行，为金融体系的稳定和风险管理提供了重要的框架。
然而，随着国际金融市场的不断进化和金融风险的变化，巴塞尔新资本协议需要进一步改进和完善。
因此，在2003年至2004年间，巴塞尔委员会对其进行了全面审查，并于2004年发布了巴塞尔协议第二版。
二、主要内容1. 资本要求：巴塞尔协议第二版进一步提高了银行的资本要求。
通过增加一些市场风险和操作风险的资本计量要求，确保银行具备足够的资本来抵御可能的风险。
同时，巴塞尔协议第二版还引入了“基本柱”和“增加柱”的概念，以更好地衡量银行的风险敞口和风险承担。
2. 风险监管：巴塞尔协议第二版加强了对市场风险和操作风险的监管。
针对不同类型的风险，协议制定了相应的监管要求，包括风险测量方法、风险管理框架和风险披露等方面。
此外，协议还提出了反洗钱和恐怖主义融资的监管要求，以确保金融体系不被滥用。
3. 信息披露：巴塞尔协议第二版要求银行对其资本结构、风险敞口和偿债能力等重要信息进行披露。
通过加强信息披露，协议旨在提高市场对银行的透明度和可见性，减少信息不对称造成的风险。
4. 国际统一：巴塞尔协议第二版强调了全球金融监管的一致性和有效性。
巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求版本<1.0>巴塞尔协议研究项目组吉贝克信息技术（北京）有限公司二零零六年三月目录1.巴塞尔协议的主要风险 (3)1.1.信用风险 (3)1.2.市场风险 (4)1.3.操作风险 (4)2.信用风险 (5)1.1.信用风险的定义 (5)1.2.信用风险的主要计算方法 (5)1.3.计算信用风险需要的数据 (7)3.市场风险 (8)1.1.市场风险的定义 (8)1.2.市场风险的主要计算方法 (8)1.3.计算市场风险需要的数据 (10)4.操作风险 (11)1.1.操作风险的定义 (11)1.2.操作风险的主要计算方法 (12)1.3.计算操作风险需要的数据 (13)5.计算巴塞尔协议中风险的体系架构 (14)1.巴塞尔协议的主要风险新巴塞尔协议主要包含了三大类风险，其中信用风险和市场风险在旧协议中就已经提出，新协议根据金融市场的实际发展情况又增加了操作风险。
下面对这几种风险结构做一个简要的介绍。
1.1. 信用风险信用风险暴露主要分为五个部分，分别是公司风险、银行风险、主权风险、零售风险和股权风险。
（1）公司风险：是公司贷款导致的风险暴露，公司贷款被定义为公司、合伙制企业、独资企业的债务义务。
在公司资产大类中，专业贷款分为项目融资、物品融资、商品融资、产生收入的房地产和高变动性商用房地产五个子类。
（2）银行风险：这类资产涵盖了对银行和对某些符合规定的证券公司的贷款，银行暴露也包括对国内公共部门企业的债权。
（3）主权风险：包括主权及中央银行、作为主权处理的某些公共部门企业、满足零风险权重的多边开发银行，以及对国际清算银行、国际货币基金组织、欧洲中央银行和欧盟的债权。
（4）零售风险：包括单笔贷款、给住宅的所有者或居住者的住房抵押贷款以及对企业的某些小额贷款。
（5）股权风险：包括在商业企业或金融机构的资产和收入方面直接和间接的所有权利益，无论是否有投票权，按照新协议的适用范围，此类直接和间接的所有权利益不在集团中并表或扣除。
巴塞尔协议风险分类巴塞尔协议是国际金融监管的重要框架之一，旨在规范银行业的资本充足性和风险管理。
在巴塞尔协议中，风险分类是一个至关重要的环节，它直接影响着银行业的风险管理和监管要求。
本文将围绕巴塞尔协议的风险分类展开讨论，旨在帮助读者更好地理解和应用巴塞尔协议。
首先，巴塞尔协议将风险分为信用风险、市场风险和操作风险三大类。
其中，信用风险是指因借款人或债务人未能按时履约而导致的损失，市场风险是指因金融市场波动而导致的损失，操作风险是指因内部失误、不当行为或外部事件而导致的损失。
这三类风险在银行业经营中普遍存在，对银行的经营活动和资本充足性都会产生重要影响。
其次，巴塞尔协议对不同风险的分类标准和计量方法进行了详细规定。
在信用风险方面，巴塞尔协议引入了风险加权资产的概念，根据借款人的信用评级和担保情况确定资产的风险权重，从而确定银行需要持有的资本金。
在市场风险方面，巴塞尔协议规定了市场风险的计量方法，包括价值-at-风险（VaR）和标准化方法等，以确保银行能够有效管理市场风险。
在操作风险方面，巴塞尔协议规定了基本指标法和标准化法等计量方法，以帮助银行识别、评估和管理操作风险。
此外，巴塞尔协议还对风险分类的监管要求进行了明确规定。
根据巴塞尔协议，银行需要建立完善的风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险监控和风险报告等环节，以确保对各类风险的有效管理。
同时，巴塞尔协议还规定了资本充足性的监管要求，要求银行根据自身的风险水平持有足够的资本金，以保证金融体系的稳定和安全。
总的来说，巴塞尔协议的风险分类是银行业风险管理和监管的重要基础。
通过对不同风险的分类、计量和监管要求，巴塞尔协议为银行业提供了一套完善的风险管理框架，有助于提高金融体系的稳定性和安全性。
因此，银行业应当深入理解和应用巴塞尔协议的风险分类，加强风险管理，提高资本充足性，以应对金融市场的挑战和风险。
巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求版本<1.0>巴塞尔协议研究项目组吉贝克信息技术（北京）有限公司二零零六年三月目录1.巴塞尔协议的主要风险 .................................... 错误!未定义书签。
1.1.信用风险................................................ 错误!未定义书签。
1.2.市场风险................................................ 错误!未定义书签。
1.3.操作风险................................................ 错误!未定义书签。
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1.2.市场风险的主要计算方法................................... 错误!未定义书签。
1.3.计算市场风险需要的数据................................... 错误!未定义书签。
4.操作风险................................................ 错误!未定义书签。
1.1.操作风险的定义 .......................................... 错误!未定义书签。
1.2.操作风险的主要计算方法................................... 错误!未定义书签。
1.3.计算操作风险需要的数据................................... 错误!未定义书签。
5.计算巴塞尔协议中风险的体系架构........................... 错误!未定义书签。
1.巴塞尔协议的主要风险新巴塞尔协议主要包含了三大类风险，其中信用风险和市场风险在旧协议中就已经提出，新协议根据金融市场的实际发展情况又增加了操作风险。
下面对这几种风险结构做一个简要的介绍。
1.1. 信用风险信用风险暴露主要分为五个部分，分别是公司风险、银行风险、主权风险、零售风险和股权风险。
（1）公司风险：是公司贷款导致的风险暴露，公司贷款被定义为公司、合伙制企业、独资企业的债务义务。
在公司资产大类中，专业贷款分为项目融资、物品融资、商品融资、产生收入的房地产和高变动性商用房地产五个子类。
（2）银行风险：这类资产涵盖了对银行和对某些符合规定的证券公司的贷款，银行暴露也包括对国内公共部门企业的债权。
（3）主权风险：包括主权及中央银行、作为主权处理的某些公共部门企业、满足零风险权重的多边开发银行，以及对国际清算银行、国际货币基金组织、欧洲中央银行和欧盟的债权。
（4）零售风险：包括单笔贷款、给住宅的所有者或居住者的住房抵押贷款以及对企业的某些小额贷款。
（5）股权风险：包括在商业企业或金融机构的资产和收入方面直接和间接的所有权利益，无论是否有投票权，按照新协议的适用范围，此类直接和间接的所有权利益不在集团中并表或扣除。
1.2. 市场风险市场风险可以分为利率风险、外汇风险、股票价格风险和商品价格风险。
（1）利率风险：由于利率的不利变动所带来的风险。
利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险[1]。
（2）外汇风险：外汇风险是指外汇（包括黄金）及外汇衍生工具头寸的不利变动引起的风险。
外汇风险的构成包括外汇收支、时间延续和汇率变动三个方面。
（3）股票风险：由于交易账户中股票及股票衍生工具头寸的不利变动所带来的风险。
其中股票是指按照股票交易规则进行交易的所有金融工具，包括普通股（不考虑是否具有投票权）、可转换债券和买卖股票的承诺[2]。
（4）商品风险：由于商品价格的不利变动所带来的风险。
这里的商品是指在或可以在二级市场买卖的实物产品，如：贵金属（不包括黄金）、农产品和矿物（包括石油）等[2]。
1.3. 操作风险与信用风险和市场风险不同，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 [3]。
操作风险的主要种类包括：（1）内部欺诈：包括未经授权的活动，例如故意不报告交易情况；盗窃和欺诈，例如配合信贷欺诈、挪用公款。
（2）外部欺诈：包括系统安全性，例如黑客攻击、盗窃密码；盗窃和欺诈，例如抢劫。
（3）就业政策与工作场所安全：包括劳资关系，例如罢工、薪酬福利纠纷；安全性规定；性别和种族歧视事件等。
（4）客户、产品和业务操作：包括不正当的业务和市场行为，例如内部交易、洗钱；产品缺陷以及因提供建议咨询而引起的纠纷等。
（5）灾害和其他事件：如自然灾害、火灾、恐怖袭击。
（6）业务中断与系统失败：如软件、硬件故障，电力、电信传输问题。
（7）执行、交割和内部流程管理：如执行交割失败、抵押品失效；未履行强制报告职责；法律文件缺失、客户资料缺失；客户账户未经批准登陆、客户记录错误；非客户对手方的失误、纠纷；与外部交易方产生纠纷等等[4]。
2.信用风险2.1. 信用风险的定义信用，指为了在销售货物或提供借款时提早获得收益，而准予购买方或是借款方在一定的期限内偿付的债额。
它一般由两方组成：提供信用的一方称为债权人，又称授信方；接受信用的一方称为债务人，又称受信方。
信用风险，指受信方拒绝或无力按时、全额支付所欠债务时，给信用提供方带来的潜在损失。
它一般分为商业信用风险和银行信用风险。
商业信用是指供应商向顾客销售货物或提供服务时，允许顾客延期支付货款。
银行信用是指银行为了在未来获取利息并收回本金，而向借款人提供贷款。
但是在还款过程中，人们可能会违反、撤消、重新协商或更改即定的契约，从而给信用提供方造成损失。
信用风险的范畴还可以进一步扩展到信用的接受者。
例如购买者或借款方也可能承受供货方或银行带来的风险。
这种风险主要表现在，供货方或银行可能因资金原因而无法提供商品、服务和使授信方的交易持续进行的融资活动。
2.2. 信用风险的主要计算方法1、标准法《巴塞尔协议II》计量信用风险的标准法，是《巴塞尔协议I》计算方法的延续。
新协议对于银行的资产，按其是否有外部评级以及外部评级机构对资产的评级结果给予一定的风险加权，以弥补原协议在风险资产权数规定上的不足。
在确定信用风险的标准法中，对各交易对手的各种风险，如主权风险、银行风险和公司风险等都是在外在信用评级机构评级的基础上确定风险权重[5]。
在标准法中，外部评级占据核心地位。
因此，使用国际上的外部评级作为标准法的基准存在一定困难。
同时，对中小银行而言，新协议提出的标准法仍然过于复杂，成本太高。
巴塞尔委员会根据收到的意见和建议，在新巴塞尔协议的附件中提出一种简单标准法。
2、内部评级法内部评级法（Internal Rating-based Approach，IRB）允许银行使用自己的内部模型计量信用风险，即将债项按借款人的类型分为公司、国家、银行、零售、股票等五种类型，分别采用不同的方法处理。
内部评级法对每一类风险都考虑了三方面因素：（1）风险构成因素，各银行可以使用自己的估计数或标准的监管参数；（2）风险权重函数，该函数将风险构成因素转化成为银行计算风险权重资产的风险权重；（3）最低资本要求，银行采取内部评级方法时需要满足的法定资本量。
新协议最主要创新之一，就是提出了计算信用风险的IRB法。
该法包括两种形式，一是IRB初级法，二是IRB高级法。
IRB法与标准法的根本不同表现在，银行对重大风险要素的内部估计值将作为计算资本的主要参数。
该法以银行自己的内部评级为基础，可以大幅度提高资本监管的风险敏感度。
银行对信用风险的内部测量是根据与借贷者和交易对手过去交易记录的分析，对借贷者、交易对手的违约情况进行评定，并给予相应的评级。
由于计算信用风险的内部评级法比较复杂，将作为本系列文章中的独立一篇文章专门介绍。
2.3. 计算信用风险需要的数据1、标准法标准法对于银行持有的各种不同的资产类型的债权，按照银行认定的外部评级机构的评级结果给出不同的权重对应关系。
在新巴塞尔协议中分别规定了对于主权国家、非中央政府公共部门实体、多边开发银行、证券公司、零售资产、银行、公司、居民房产抵押、商业房地产抵押、逾期贷款、高风险的债权以及表外项目各自的风险权重。
此外，巴塞尔协议还规定，在确定风险权重时，要先从风险暴露中扣减专项准备。
2、内部评级法内部评级法对于银行计算各种资产的信用风险提供了不同的风险权重函数，用以计算风险加权资产。
这些函数对于各种不同的资产类型其公式也有不同，但是大体思路是一致的，即通过为这些函数输入四个参数：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约时的风险暴露（EAD）和期限（M），得到不同资产情况下的风险权重，继而确定风险资产。
与标准法相对粗糙的做法比较而言，内部评级法的使用更加精确地刻画了风险轮廓，提高了银行资本的风险敏感性。
但估计这些参数对银行来讲也比较困难，其一是对数据完整性的要求要远远高于标准法，其二是要建立能够正确反映风险特征并具有良好预测能力的数学模型。
内部评级法的初级法和高级法对这些参数确定方式的要求有所不同。
初级法要求银行仅需要估计违约概率，高级法则要求银行估计所有的参数，具体要求见下表[5]：表1 IRB高级法和初级法在数据要求方面的区别3.市场风险3.1. 市场风险的定义商业银行的业务分为两类，一类是存款、贷款等传统银行业务，这类业务的风险主要是信用风险；第二类是交易业务，包括债券、股票、外汇交易、以及与这些交易相关联的衍生产品，这类业务主要是以利率、汇率等变化为特点的市场风险。
市场风险指因市场价格包括利率、汇率、股票价格和商品价格等的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。
这类风险与金融市场本身的成熟程度相关，市场越成熟，市场风险就越小，市场越不成熟，市场风险越大。
