高级计量经济学试题mid_2012a

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高级计量经济学试题mid_99a

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高级计量经济学练习试题精编版

2a. 假设你的邻居是物理学专业的，他告诉你马力可以表示为：。其中，
M表示质量， D表
示距离， A 表示加速度。那么，你认为方程存在怎样的计量经济学问题
作业题 5
2b. 你决定将 TIME和 HP之间的函数形式改为反函数形式。新方程的回归结果如下：
? ? ? ??? ? ??? ? ? ? ?? ?? 你认为哪一个方程更恰当为什么作业题 6 2c. 既然这两个方程选用的是两种不同的函数形式，那么，它们的调整的判定系数可以用来比较吗为什么
作业题 5
2b. 说明变量和变量的参数估计值的经济含义。
作业题 6
2c. 你和店主对变量 C 的参数符号都很惊讶。你能解释为什么吗第三讲作业题
作业题 1 假想现在要估计一个关于房价的模型，来推断面朝海滩的环境对房屋价值的影响。由于一系列理论和数据的可获得性等方面的原因，所以，经过一番研究，决定使用地皮的面积而不是房屋本身的面积作为其中一个变量。分析结果如下（括号内的数值为标准误）：
这个参数适合采用双侧检验
作业题 7
2c. 大多数医生希望经过他们的劝说，病人能够减少饮酒量，这也是经过劝说之后病人们
通常会做的（假定方程中其他因素是固定的）。建立适当的假设，并在
10%的显着性水平
下进行检验。
作业题 8
2d. 若变量 ADVICE的参数符号不符合预期，是否应该改变你的预期为什么
第四讲作业题
生的入住百分比； S代表第 i 个宿舍的学生人数； A 代表上学期第 i 个宿舍向学生辅导办公
室报告的涉及酗酒事件的次数。
自由度
单侧： 5%
%
29
30
a. 针对变量 S 的参数做出适当假设，并在 5%的显着性水平下进行检验。作业题 2 b. 该方程存在什么问题（从遗漏变量、不相干变量或多重共线性中选择）为什么作业题 3 c. 假定你现在得知，变量 S 和 A 之间的简单相关系数为，这会改变你在 b 中的答案吗如果改变的话，怎样改变的作业题 4 d. 参数估计值的符号与预期不一致，这可能是由多重共线性引起的吗为什么

高级计量经济学试题mid_2017

2. Consider the least-squares regression estimates
b , the 95% asymptotic con…dence interval for , in terms of b , V bb , R, and z = 1:96 (a) Write down C (the 97.5% quantile of N (0; 1)). b ” is an asymptotic 5% test of H0 : = 0 . (b) Show that the decision “Reject H0 if 0 2 =C yi = x1i b 1 + x2i b 2 + e bi yi = e 2 x2i + e e2i
and the “one regressor at a time” regression estimates yi = e 1 x1i + e e1i
3. Take a regression model with i.i.d. observations (yi ; xi ) and scalar xi yi = xi + ei E (ei j xi ) = 0
with resቤተ መጻሕፍቲ ባይዱduals e bi = yi b e =
1X 2 2 x e n i=1 i i 1X 2 2 x e b n i=1 i i
n
n
xi b . Consider the estimates of
= n e n b
(a) Find the asymptotic distribution of (b) Find the asymptotic distribution of

高级计量经济学试题mid_2017a

4 x4 i !p Exi and
n e
1 n
+
p
Op (1), the third term on the right-hand-side converges in probability to zero. We …nd that n b = p n e + op (1) !d N (0; V )
2 2 2
Taking expectations E b
+2 b
2
2
= E = E = b
2
2
+2
+2 E b
(b) b = b
since E b = bb V
under the assumption E (ei j xi ) = 0
= Vb +
var( b ) +
(c) The Horn-Horn-Duncan covariance matrix estimate V b is most appropriate, as it is unbiased for Vb under conditional homoskedasticity, but remains a valid estimator under heteroskedasticity. Then b = b V b and E b = E b = Vb + E Vb Vb E Vb
p
2 4 2 where V = var x2 i ei = E xi ei
n e
1 X 2 2 =p x e n i=1 i i
2 E x2 i ei 2
n
2 E x2 i ei
!d N (0; V )
(b) Use the expansion e b2 i = = yi ei xi b

计量经济学题库超完整版及答案

计量经济学题库—、单项选择题（每小题1分）1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科（cXA・统计学B・数学C・经济学D・数理统计学2•计量经济学成为一门独立学科的标志是（B XA・1930年世界计盤济学会成立B・1933年《计量经济学》会刊出版C・1969年诺贝尔经济学奖设立D・1926年计量经济学（Economics ）—词构造出来3•外生变量和滞后变量统称为（D 1A・操纵变量 B.说明变量C・被说明变量D・前定变量4・横截面数据是指（A 1A•同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B•同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C•同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D•同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5•同一统计指标，同一统计单位按时刻顺序记录形成的数据列是（C XA•时期数据B•混合数据C•时刻序列数据D•横截面数据6•在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有必然的概率散布的随机变量，其数值受模型中其他变量阴碍的变量是（XA・内生变量B•外生变量C・滞后变量D•前定变量7•描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（XA•微观计量经济模型B•宏观计量经济模型C•理论计量经济模型D•应用计量经济模型8•经济计量模型的被说明变量必然是（XA・操纵变量 B.政策变量C・内生变量D・外生变量9•下面属于横截面数据的是（XA・1991・2003年各年某地域20个乡镇企业的平均工4k产值B • 1991・2003年各年某地域20个乡镇企业各镇的工业产值C •某年某地域20个乡镇工业产值的合计数D •某年某地域20个乡镇各镇的工业产值10 •经济计量分析工作的大体步骤是（XA •设定理论模型T搜集徉本资料-估量模型参数T查验模型B •设定模型T估量参数T查验模型T应用模型C •个体设计T整体估量T估量模型T应用模型D •确信模型导向T确信变量及方程式T估量模型T应用模型H.将内生变量的前期值作说明变量，如此的变量称为（1A •虚拟变量B•操纵变量C•政策变量D•滞后变量12.（）是具有必探慨率散布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

计量经济学期末考试题库及答案

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。

A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。

A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。

A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。

计量经济学题库(超完整版)及答案汇编

计量经济学题库三、名词解释（每小题3分）1．经济变量 2．解释变量3．被解释变量4．内生变量 5．外生变量 6．滞后变量7．前定变量 8．控制变量9．计量经济模型10．函数关系 11．相关关系 12．最小二乘法13．高斯－马尔可夫定理 14．总变量（总离差平方和）15．回归变差（回归平方和） 16．剩余变差（残差平方和）17．估计标准误差 18．样本决定系数 19．点预测 20．拟合优度21．残差 22．显著性检验23.回归变差 24.剩余变差 25.多重决定系数26.调整后的决定系数27.偏相关系数 28.异方差性 29.格德菲尔特-匡特检验 30.怀特检验 31.戈里瑟检验和帕克检验32.序列相关性 33.虚假序列相关 34.差分法 35.广义差分法 36.自回归模型 37.广义最小二乘法38.DW 检验 39.科克伦-奥克特跌代法40.Durbin 两步法41.相关系数 42.多重共线性 43.方差膨胀因子 44．虚拟变量 45．模型设定误差 46．工具变量 47．工具变量法 48．变参数模型 49．分段线性回归模型50．分布滞后模型 51．有限分布滞后模型52．无限分布滞后模型 53．几何分布滞后模型54．联立方程模型 55．结构式模型 56．简化式模型 57．结构式参数 58．简化式参数 59．识别 60．不可识别 61．识别的阶条件 62．识别的秩条件63．间接最小二乘法四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。

10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。

《计量经济学》试题及答案(二)

《计量经济学》试题及答案一、单项选择题1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。

高级计量经济学试题mid_2016a

x 1
6=
5. The conditional mean is correctly speci…ed, so the least-squares estimators b = ( b 0 ; b 1 ; b 2 ) are unbiased for = (c0 ; c1 ; c2 ). b is a linear function of b . Since expectation is a linear operator b is therefore unbiased. More formally, E b =E b + 2b 1 2
x
1 n
Pn
i=1
1 1 p ei x e0 i i=1 x n P n 1 p ( x i i=1 n
Pn
i=1
x)
0
x ei x e0 i
1
0 1
1 X p ui n i=1
n
x ei ei
!
Notice that ui is iid, mean zero, and has variance Vu = E (ui u0 i) =
2 x
Ex2
= E (x
x) x 2 x x 3 x
2 3 x
= E x3 we …nd
2 x x:
2 x Ex :
+
2 x
and Ex3 = sx + 3
2 x x
+
cov x; x2 = sx + 3 Thus
1
+
3 x
2 x x
= sx + 2
= c1 + c2
sx + 2
2 x

高级计量经济学试题

综合练习题1.多元线性回归模型：i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 =模型设定是正确的。

如果遗漏了显著的变量k X ，构成一个新模型i i k k i i i X X X Y εββββ++⋅⋅⋅+++=--1122110试回答：⑴ 如果k X 与其它解释变量完全独立，用OLS 分别估计原模型和新模型，110,,,-k βββ 的估计结果是否变化？为什么？⑵ 如果k X 与其它解释变量线性相关，用OLS 分别估计原模型和新模型，110,,,-k βββ 的估计结果是否变化？为什么？⑶ 如果k X 是确定性变量，写出新模型中i ε的分布。

()2i i ,~σβμεk k X N +⑷ 如果k X 是随机变量，且服从正态分布，指出新模型中的i ε是否服从正态分布？为什么？ ⑸ 如果k X 是随机变量，且服从正态分布，指出新模型是否存在异方差性？为什么？2. 多元线性回归模型：i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 =现有n 组样本观测值，其中b Y a i <<（n i ,2,1 =），将它们看着是在以下3种不同的情况下抽取获得的：①完全随机抽取，②被解释变量被限制在大于a 的范围内随机抽取，③被解释变量被限制在大于a 小于b 的范围内随机抽取。

⑴ 用OLS 分别估计3种情况下的模型，结构参数估计量是否等价？为什么？⑵ 用ML 分别估计3种情况下的模型，结构参数估计量是否等价？为什么？⑶ 用ML 分别估计3种情况下的模型，比较3种情况的似然函数值。

3. 回答以下问题：⑴ 一位同学在综合练习中根据需求法则建立中国食品需求模型，以31个省会城市2006年数据为样本，以人均年食品消费量为被解释变量，以食品价格指数为解释变量，建立一元回归模型，估计得到食品价格指数的参数为正，于是发现“需求法则不适用于中国”。

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2 Equation (3) will be a regression if E yi j xi = + xi ; which would only hold if ei = E u2 i j xi : 2 Since E u2 j x 0 this is only possible if e = E u j x = 0 ; which means that the equation i i i i i 1 =2 yi = ( + xi ) holds without error, which is unjusti…ed given the stated situation. Can we make progress? The trouble is the extra component E u2 i j xi : If the error ui is homoskedastic, 2 2 2 E u2 j x = ; then E y j x = + + x : It is just an intercept shift. i i i i i
j xi = ( + xi )
1=2
( + xi )
1=2
=0+ຫໍສະໝຸດ ui ;2 yi =+ xi + ( + xi )
1=2
ui + u2 i
so
2 E yi j xi
= =
+ xi + ( + xi )
1 =2
+ xi + E u2 i j xi
E (ui j xi ) + E u2 i j xi
(c) Thus under homoskedasticity the least-squares estimates will be consistent for ( + 2 ; ) and thus can be recovered, but not : However, if the error vi is heteroskedastic then neither the intercept nor slope coe¢ cients can be consistently estimated. Another way of see this is to suppose 2 for argument’ s sake that the conditional variance is linear in xi ; that is E u2 i j xi = 0 + x i : Then 2 E yi j xi = + 2 0 + ( + ) xi So the conditional variance changes both the intercept and slope. If you estimate the regression 2 of yi on xi ; you don’ t know if you are estimating the desired equation or the conditional variance. (d) Even if the slope coe¢ cient is the only parameter of interest, homoskedasticity is an unreasonbly strong assumption in this context as its violation causes estimation inconsistency. Your friend’ s suggestion is not reasonable because the required assumptions lurking behing it are not justi…ed by the assumptions of the economic model.
1
R
2
); and the distribution in the
=2
2:
Substituting this into the equation we …nd
2
yi = (2x1i + x2i )
+ ei
The CLS estimate of
2
and that for
1
is
is the simple regression Pn i=1 (2x1i + x2i ) yi e = P 2 n 2 i=1 (2x1i + x2i )
(b) By the WLLN and CLT p
Pn i=1 (x1i + x2i =2) yi e = 2e = P 1 2 n 2 i=1 (x1i + x2i =2)
n e1
1
3.
0 1 1 Pn 2 2 p E (2 x + x ) e i=1 (2x1i + x2 ) ei 1i 2 i C n B =2 !d N @0; 2 A 1 Pn 2 2 (2 x + x ) E (2 x + x ) 1 i 2 1 i 2 n i=1
0 0
R R0 (X 0 X ) R
1
1
R
1
(R
(R0 b
c) ) p R 0 n( b )
0b
c)
(R0 b
c)
p
Applying standard asymptotic theory, p n( b so Tn !d
n( b
1 )0 R R 0 ( X 0 X ) n
1
1
R
) !d Z Z 0 R R0 Q
Econometrics 710 Midterm Exam March 22, 2012 Sample Answers 1. (a) Nearly everyone missed this question. The references to e¢ ciency and large samples are irrelevant. The residual variances are unrelated to the e¢ ciency of the estimators of : The solutions is algebraic and elementary. Least squares, by de…nition, minimizes the sum of squared errors. Therefore ^ 2 is smaller than any other residual variance constructed from any other estimator. 2 : Constrained least squares minimizes the sum of squared errors among Thus b2 e2 and b2 all estimators which satisfy the restriction. Therefore e2 is smaller than any other residual variance constructed from any other estimator satisfying the restriction, including e¢ cient minimum 2 2 distance. Thus e2 : Thus the variance estimators algebraically satisfy ^ 2 ~2 ; which is the reverse of the assertion. (b) Since e ~i e ^i = yi e x0 i yi b x0 i
1 2
N (0; V ) R
1
R0 Z
1
(c) Under homoskedasticity, V = Q 1 2 ; so R0 Z N (0; R0 Q 2 previous question is q ; where q is the dimension of R: 2. (a) We can rewrite the restriction as
1 1 1 1
1
R R0 (X 0 X )
R
1
e
e
(R0 b
1 1
c):
c)0 R0 (X 0 X ) c) R (X X ) c)0 R0 (X 0 X ) ) R R (X X )
0 0 0 0
R R R R
1 1 1 1
R0 (X 0 X ) R (X X ) R (b
0 0 0
1 1
X 0 X (X 0 X ) R R (X X )
2
1=2
(a) Since E (yi j xi ) = ( + xi ) E (ui j xi ) = E yi (b) Using yi = ( + xi )
and ( + xi )
1=2
is a function of xi ;
1=2
( + xi )
1=2
1 =2
j xi = E (yi j xi ) E ( + xi )
Then ^ 2 Tn
b = x0 i = = =
n X i=1
e
2
(~ ei b
e ^i )
n X i=1
Also, recall that Thus ^ 2 Tn = = = = = (R 0 b (R (b (R0 b
0b
b
e
0
e xi x0 b i X 0X b
1
b
0 0
e = (X 0 X )