张惟：银行每年处置不良资产约8000亿空间大.pptx

管理学院《风险管理（初级）》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（22分，每题1分）1. 行为监管和消费者权益保护不足，是2008年国际金融危机产生的重要原因之一。

（）正确错误答案：正确解析：2008年国际金融危机反映出各国监管机构的监管方式主要侧重于微观审慎监管，而忽视了行为监管和消费者权益保护对于降低金融风险的重要意义，商业银行等金融机构对行为风险管理也存在不足。

2. 各国政府可通过增强全球系统重要性银行的持续经营能力和损失系统能力来解决全球系统重要性银行的负外部性问题。

（）正确错误答案：正确解析：针对全球系统重要性银行的负外部性问题，各国政府主要采取两种措施来解决：①通过增强全球系统重要性银行的持续经营能力和损失系统能力来降低风险；②通过建立全球系统重要性银行的恢复和处置框架，来减少全球系统重要性银行破产的影响范围和影响程度。

3. 在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的贷款余额之和。

（）正确错误答案：错误解析：期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。

4. 商业银行的风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的愿意且能够承担的风险水平。

（）正确错误答案：正确解析：风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

它是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。

5. 国别评级和压力测试系统是国别风险管理的重要IT支持系统，必要时国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。

全年银行系统计划处置不良资产3.4万亿意味着什么？银行事件概述:8月22日，银保监会新闻发言人答记者问。

其中，对未来商业银行加大不良处置方面，表示：1）上半年银行业金融机构累计处置不良贷款1.1万亿元，同比多处置1689亿元。

同时，按照预期信贷损失的原则要求，计提减值准备 1.3万亿元，同比增长34.4%。

2）下一步在稳增长的同时，做好防风险各项工作。

根据今年的实际情况，银行系统计划全年处置不良资产3.4万亿元左右，比去年增加1.1万亿元。

银行业抵御风险的能力会进一步增强。

主要观点：►作为2020年让利的一部分，银行系统计划全年处置不良资产规模比去年增加1.1万亿元2020年上半年银行业金融机构累计处置不良贷款1.1万亿元，同比多处置1689亿元。

下一步，根据监管要求，银行系统计划全年处置不良资产3.4万亿元左右，比去年增加1.1万亿元。

上半年已处置量1.1万亿元，仅占全年的32.4%（去年同期占全年的40.5%），根据该目标下半年将处置2.3万亿，是去年全年的处置规模水平，同比多处置接近1万亿的规模。

下半年银行不良资产的处置力度将明显提升。

►结构上，下半年商业银行核销、清收、转让等处置力度均将明显提升2019年商业银行共核销不良1.06万亿元，占整体2.3万亿处置规模的46%，其他清收和转让等方式合计占54%。

今年上半年来看，整体核销4436亿元，同比多增270亿元，占上半年整体处置1.1万亿规模的40.6%。

假设该比例不变，2020年银行预计要核销1.38万亿元，同比多增3200亿元；下半年预计核销9300万亿元，同比多核销约3000亿元。

如果按照下半年同比多处置接近1万亿的规模计算，下半年其他不良处置手段将合计多处置7000亿元的规模。

日前据媒体报告银保监会已下发《关于妥善应对疫情冲击更好发挥金融资产管理公司化解处置风险功能作用的通知》，要求AMC积极投身银行业不良资产处置等工作。

►影响1：下半年加大处置以及拨备审慎计提下，整体信用成本仍将保持高位，全年利润增速或将进一步下滑评级及分析师信息行业评级：推荐行业走势图[Table_Author]分析师：刘志平邮箱：****************.cnSAC NO：S1120520020001分析师：李晴阳邮箱：***************.cnSAC NO：S1120520070001-10%-2%6%13%21%29%2019/082019/112020/022020/05银行Ⅱ沪深300证券研究报告|行业点评报告仅供机构投资者使用2020年08月24日【温馨提示】请勿将华西证券研究报告转发给他人 p1【温馨提示】请勿将华西证券研究报告转发给他人 p2证券研究报告|行业点评报告上半年商业银行在加大处置下同时按照预期信贷损失的原则要求，计提减值准备1.3万亿元，同比增长34.4%，作为金融让利的一部分，叠加利息和费用等方面的让利，致上半年业绩同比下降9%以上。

信贷审查、信贷从业资格考试：信贷业务管理考试答案（三）1、单选?2001年1月17日，远大有限责任公司为支付本市力康食品有限责任公司的货款，签发了金额为人民币82.20万元的交通银行的转账支票一张，未记载收款人名称（江南博哥）就交付了支票。

1月19日，有人持该支票到德亨服装有限责任公司购买服装。

此时，该转账支票的大小写金额均为282.20万元，并且未有任何背书。

德亨服装有限责任公司收下支票当日，在背书人与被背书人栏内盖下自己的印章作为背书，再以持票人身份将该支票交给交通银行某支行营业所，当日即从远大公司银行账户中划走人民币282.20万元。

1月底，远大公司与其开户银行对账时，发现账上短缺200万元。

经检查，发现该转账支票已被涂改。

根据以上情况，回答下列问题：以下不属于银行对支票的审查内容的是（）。

A、是否记载了收款人名称B、印鉴是否相符C、是否记载了付款人名称D、是否记载了出票日期正确答案：A2、单选?甲公司在与乙公司交易中获得金额为100万元的汇票一张，出票人为乙公司，付款人为丙公司，汇票上有丁、戊两公司的担保签章，其中丁公司担保80万元，戊公司担保20万元。

甲公司接受汇票后背书转让给庚公司。

根据以上情况，回答下列问题：如果庚公司请求承兑时，丙公司在汇票上签注：“承兑。

乙公司款到后支付。

”下列关于丙公司付款责任的表述哪个是正确的？（）A、丙公司已经承兑，应承担付款责任B、应视为丙公司拒绝承兑，丙公司不承担付款责任C、乙公司给丙公司付款后，丙公司才承担付款责任D、按乙公司给丙公司付款的多少确定丙公司应承担的付款责任正确答案：B3、单选对外担保履约应当事先报（）批准。

A、外汇管理局B、计委C、开户银行D、主管部门正确答案：A4、单选?借款人何某从事轻纺行业，办有个体工商营业执照，于2010年3月向某合作银行提出了150万元贷款的申请，用途为购化纤丝，贷款方式为保证，申请期限一年。

该合作银行客户经理甲受理后对借款人的情况进行了现场调查和面谈，并让借款人提供了资产、负债、销售收入、支出等相关资料和购销合同等。

国资智库 ｜THINK TANK不良资产处置：资产管理行业的下一片蓝海近年来，不良资产处置行业处于快速变革时期，逐渐发展成为资产管理行业的万亿级蓝海。

我国不良资产处置的现状格局如何，典型模式有哪些？钢铁企业面临哪些机遇，在不良资产处置可持续发展之路上如何探索？我们一起来关注。

不良资产处置的行业现状通常情况下，不良资产是指由于特殊原因而被持有或需处置变现的实物及金融资产，因过度的信用风险、市场风险、流动性风险等而导致价值显著降低，作为典型的反经济周期产品，具有变现需求急迫、升值空间巨大等特性。

我国不良资产的市场规模不良资产存量情况。

首先，商业银行不良贷款存量规模增加。

截至2021年一季度末，根据中国银保监会公布数据，商业银行不良贷款余额2.79万亿元，较上季末增加867.73亿元；商业银行不良贷款率1.80%，较上季末下降0.04%。

2011年末商业银行不良贷款余额仅有0.43万亿，不良贷款率为1.00%，近10年来整体规模出现大幅攀升。

其次，主要行业的不良贷款同样呈现不同程度的增加。

通过分析2008-2017年wind金融数据库公开统计的20个行业之中不良贷款余额较大的农林牧渔业、采矿业、制造业、建筑业、房地产业、批发和零售业以及个人贷款等7个行业数据发现，截至2017年底，该7个行业的不良贷款余额均达到历史最高点，不良贷款比率均呈现出上升趋势。

最后，随着非银金融机构在社会融资活动中扮演的角色愈发重要，信托、券商资管、基金子公司等产生的“类信贷”资产也助推不良资产存量规模不断提高。

我国不良资产处置流量情况。

不良资产处置的流量由两个主要原因形成：一是银行由于政策或者收益的考虑，并不一定会把当年全部的不良贷款处置掉；二是银行处置不良贷款的方式是多样化的。

我国不良资产处置绝大部分来源于银行业不良贷款，尤以四大AMC（中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司）处置流量为主。

2019年银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题精选（含答案解析）1、下列属于资本的作用的是()。

【多选题】A.为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为风险管理提供最根本的驱动力正确答案:A、B、C、D、E答案解析:2、下列关于风险监测主要指标的说法，正确的有()。

【多选题】A.关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额×100%B.逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额×100%C.不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）×（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）D.预期损失率=预期损失/各项贷款×100%E.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%正确答案:A、B、E答案解析:选项C不正确：不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）；3、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（）。

【单选题】A.国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景B.国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级C.国家风险限额一般至少一年重新检查一次D.国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理正确答案:D答案解析:国家风险限额是用来对某一国家的信用风险暴露进行管理的额度框架。

国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次。

国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景。

选项D表述不恰当：区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额。

4、商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。

【单选题】A.客户评级贷款分类B.客户评级债项评级C.贷款分类债项评级D.贷款分类违约概率正确答案:B答案解析:商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素（选项B符合题意）。

浅析金融科技如何应对疫情下的商业银行不良资产问题杜㊀沁摘㊀要:２０２０年新冠疫情肆虐ꎬ大量企业经营困难ꎬ债务压力增大ꎬ因而商业银行不良资产上升压力也增大ꎮ文章从疫情下的不良资产现状㊁金融科技应对不良资产的现状和金融科技如何应对疫情下商业银行不良资产问题的方法建议三点入手ꎬ浅析金融科技如何应对疫情下的商业银行不良资产问题ꎬ立足于两种现状ꎬ为疫情形势下的商业银行资产保全工作提供了一些启示ꎮ关键词:商业ꎻ银行ꎻ资产一㊁疫情下的不良资产状况不良资产可界定为由过去的交易或者事项形成的㊁由企业拥有或者控制的㊁未来无法给企业带来预期经济利益的资源ꎬ也可以定义为已经或可能造成企业承受减值损失的资产ꎮ商业银行不良资产问题深刻影响着商业银行的健康经营㊁整个银行体系的良好运作ꎬ乃至国家经济的稳定ꎮ去年年初爆发的新冠疫情全球肆虐ꎬ对全球经济起到消极作用ꎬ复杂的国内外形势下ꎬ疫情带来了金融风险ꎬ也让本就下行的经济雪上加霜ꎮ其中比较重要的一点是ꎬ对实体经济发展的影响ꎮ在这次突发的疫情中ꎬ中小微企业面临了一场巨大危机ꎬ其抗风险能力弱于大企业ꎬ生产经营更容易陷入困境ꎬ出现资金链断裂ꎬ当期债务压力增大ꎬ这显然会进一步加大商业银行不良资产的上升压力ꎮ银保监会提供的数据显示ꎬ商业银行不良贷款余额在２０２０年第一季度末达到了２.６１万亿元ꎬ较上一季度末增加１９８６亿元ꎻ不良贷款率达到２.０４％ꎬ比年初上升了０.０６个百分点ꎮ商业银行不良资产增加ꎬ集中度风险加大ꎬ在经济下行的大趋势背景下又添新冠疫情ꎬ银行业资产质量整体承受重大压力ꎮ于是国家出台了一系列政策ꎬ在支持期内ꎬ第一ꎬ引导银行采用借新还旧㊁续贷㊁延期㊁增加信贷供给等方式ꎬ帮助中小微企业摆脱困境ꎻ第二ꎬ从银行层面上ꎬ通过放松划分标准给银行松绑ꎮ然而支持期过后ꎬ银行的不良资产问题还是会重现ꎮ因此ꎬ各大银行还是应当发挥自主权ꎬ而非全靠国家支持ꎮ６月４日ꎬ中国银保监会表示ꎬ面对不良资产反弹的问题ꎬ银行要杜绝粉饰报表的行为ꎬ将资产分类做实ꎬ真实暴露不良资产ꎬ足额计提坏账拨备ꎮ充分披露ꎬ及早处置ꎬ支持国家经济复苏ꎮ既然提到这一点ꎬ那么问题是确实存在的ꎮ同时ꎬ西方银行一季度业绩显示ꎬ它们处理坏账的方式和我国银保监会的要求是共通的ꎮ摩根大通第一季度抵押贷款违约仅仅只有４％ꎬ信用卡的逾期也没有过多上升ꎬ但摩根大通还是及时加大了坏账拨备ꎬ一季度坏账拨备同比增长４５４.２％ꎬ成为２００９年至今的最高水平ꎻ同样ꎬ第一季度富国银行利润同比下降８９％ꎬ坏账拨备同比增长高达３５３.６１％ꎮ由此可见ꎬ西方银行处理坏账的方法是以利润为代价ꎬ大量增加坏账拨备ꎮ然而与西方银行对比明显ꎬ中国银行业的利润却异常好ꎮ六大国有行㊁股份行㊁城商行㊁农商行(３６家Ａ股上市银行)净利润同比增速分别为４.２％㊁８.１％㊁１０.４％㊁１５.２％ꎮ除了平安银行和招商银行一季度增加了坏账拨备ꎬ各同比增长２３％和２１％ꎻ其他银行的坏账拨备覆盖率与去年底不相上下ꎮ在疫情的形势下ꎬ一季度ＧＤＰ负增长６.８％ꎬ银行业的领头者工商银行一季度所报的不良率为１.４３％ꎬ与去年相同ꎮ这某种程度上昭示了中国疫情控制早ꎬ且更有成效ꎮ可是ꎬ中国对出口的依赖远超美国ꎮ２０１９年中国总出口对比ＧＤＰ１７.７％ꎬ而美国总出口对比ＧＤＰ不过７.７％ꎮ西方国家经济停摆在经济全球化的背景下ꎬ对我国的出口甚至经济影响非常大ꎮ因此ꎬ我国银行业拨备计提准备不足ꎬ这是毋庸置疑的ꎮ银保监会提出的问题也是值得重视的ꎮ大银行的不良率相对可控ꎬ而很多中小银行承压能力较弱ꎬ面对疫情的冲击ꎬ新增的不良资产的处置问题迫在眉睫ꎮ很多银行加大不良资产处置力度ꎬ采取线上渠道ꎬ如举行直播㊁视频等形式的线上推介会推介不良资产ꎬ撮合交易ꎬ缩短处置周期的方式ꎬ来提升处置效率ꎮ随着疫情防控常态化ꎬ运用多种方式ꎬ多种渠道ꎬ线上与线下并举互动ꎬ加速处置不良资产ꎬ是很有必要的ꎮ放眼大时代的全局ꎬ供给侧结构性改革不断深化ꎬ随着银行业金融科技赋能战略的深化以及互联网的快速发展ꎬ不良资产上行压力对处置方式提出了更高要求ꎬ借助金融科技进行不良资产处置将成为保全商业银行资产的新蓝海ꎮ二㊁金融科技应对不良资产的现状互联网＋ 思维围绕用户㊁数据㊁流量㊁场景㊁平台㊁生态六要素ꎬ推动着金融科技的发展应用ꎮ实践证明金融科技具有重塑银行业生态的作用ꎬ因此各大商业银行纷纷推崇科技赋能ꎬ智慧银行转型ꎬ大数据应用自主化㊁智能化ꎬ均应运而生ꎮ商业银行将金融科技技术应用在 三农 ㊁小微企业和居民消费贷款投放等现实问题上ꎬ同时零售信贷业务也在快速发展ꎬ快则生变ꎬ大量信用类不良资产随之涌现ꎬ带来大量清收难题ꎮ如何提升不良处置效率㊁实现处置效益最大化等经典问题重新浮现ꎬ银行借助金融科技ꎬ运用 互联网＋ 进行资产保全成为必然趋势ꎬ也是当前各大银行科技赋能战略的体现ꎮ不良资产具有滞后性和逆经济周期的特点ꎬ也就是说ꎬ每当经济下行ꎬ不良资产上升压力便会增加ꎬ并且逐步释放ꎬ影响深远ꎮ当前形势下ꎬ不良资产存量数量巨大ꎬ而清收处置手段却跟不上ꎮ审慎收取抵债资产是一点ꎬ更深层次的不良资产证券化㊁新一轮市场化债转股等新型处置方式仍然在起步ꎬ过渡时期尽快拓宽不良处置渠道成了迫切需要ꎮ 互联网＋ 不良资产处置平台将模式创新和渠道创新相融合ꎬ与商业银行传统模式进行优势互补ꎬ稳中有进ꎬ进一步丰富银行处置方式ꎬ从而缓解一部分不良资产压力ꎬ这正是银行处置不良资产的新渠道ꎮ具体来看现状ꎬ在大数据和智能风控方面ꎬ多家商业银行已经实现对个人信贷客户的反欺诈㊁个人画像㊁黑白名单和征信等技术ꎮ例如ꎬ光大银行研发的新技术 滤镜 ꎬ顾名思义可对企业客户进行甄别㊁过滤ꎬ形成高违约倾向的黑名单ꎬ更利于贷前准入以及贷后管理ꎻ兴业银行的新技术 黄金㊀㊀㊀(下转第７３页)重要参与者ꎮ(二)针对性地进行养老保险产品创新以商业养老保险为代表的第三支柱的发展目标:第一ꎬ为一支柱 补保障水平缺口 ꎬ缓解基本养老和财政压力ꎻ第二ꎬ为二支柱 补覆盖面短板 ꎬ使更多民众ꎬ能够不受就业形式㊁就业单位条件限制ꎬ都有机会在税优政策的支持下建立个人商业养老计划ꎮ比较理想的第三支柱的养老金替代率水平应是:为广大民众平均提供１５％~２０％的养老金替代率ꎬ对无法参与二支柱㊁无法享受二支柱税优政策的民众平均提供３０％~４０％的养老金替代率ꎮ一方面ꎬ明确第三支柱发展定位ꎬ即重在满足基本养老保障之上的差异化㊁个性化养老需求ꎬ主要覆盖有意愿㊁有能力进行个人养老金积累的群体ꎻ另一方面ꎬ强化第三支柱风险保障功能ꎬ明确在养老金领取阶段ꎬ鼓励个人将一定比例(不少于５０％)养老金转为养老年金保险ꎬ实现养老金的长期直至终身领取ꎬ避免养老金用途改变和过早用尽ꎮ(三)进一步完善财税优惠政策ꎬ支持商业养老保险加快发展在政策内容上ꎬ研究综合运用税收优惠㊁财政补贴等方式引导公众投保商业养老保险ꎮ第一ꎬ将现行税收延迟缴纳的政策调整为税收减免(比照税改后的６项专项扣除)ꎬ即个人领取养老金不再纳税ꎬ以简化操作ꎮ第二ꎬ对于中低收入人群购买有风险保障功能的商业养老保险ꎬ给予一定财政补贴(如配比交费)ꎬ以扩大政策覆盖面ꎬ使更多人群利用商业养老保险积累安全有保障的养老金ꎬ增强全社会养老风险抵御能力ꎮ第三ꎬ针对弹性就业㊁灵活就业等新型就业群体基础养老保障不足的情况ꎬ研究鼓励其投保商业养老保险的专门优惠政策(如给予更高额度税收优惠等)ꎮ第四ꎬ针对５０岁以上人员给予更高的税收优惠额度ꎬ例如较年轻人高２０％ꎬ帮助其在较短的积累期内积累更多的养老资金ꎮ第五ꎬ将商业团体养老保险纳入第二支柱税收优惠范围ꎬ即企业按规定投保团体补充养老保险可享受相关补充养老保险税收优惠政策ꎬ促进二支柱供给形式多样化ꎬ形成有效竞争ꎬ给公众更多选择ꎮ五㊁结语养老金融将进入加速转型和发展的新阶段ꎬ保险业应当乘势而上ꎬ担负起行业的使命和责任ꎬ积极融入国家养老战略和经济发展新格局之中ꎬ在产品㊁投资和服务端主动作为ꎬ精准发力ꎮ具体而言ꎬ第一ꎬ在产品端ꎬ完善养老风险保障和财富管理产品线ꎮ在产品开发方面ꎬ推动研发个人账户式养老保险及老年人专属风险保障产品ꎬ探索开发实现各类养老金融的保险产品ꎬ支持多样化的领取方式和期限选择ꎻ在财富管理层面ꎬ充分发挥保险产品的特点和投资优势ꎬ服务国民财富的保值㊁增值与传承ꎮ第二ꎬ在投资端ꎬ充分发挥保险公司配置特色和优势ꎬ有力承接国民养老资金投资需求ꎬ有效对接和支持实体经济发展ꎬ并可更深入地参与基本养老金受托管理ꎮ第三ꎬ在服务端ꎬ持续推进康养产业布局和生态构建ꎮ坚持养老生态战略ꎬ探索通过整合养老资源ꎬ将多层次的养老服务与保险产品有机结合ꎬ以刚性的养老需求带动相对低频的保险需求ꎮ参考文献:[１]孟圆.保险公司发展个人养老金融产品的困境与对策[Ｊ].价值工程ꎬ２０１６ꎬ３５(３１):３８－４１.[２]张玮纯.我国商业保险资金投资养老产业问题研究[Ｄ].呼和浩特:内蒙古财经大学ꎬ２０１８.作者简介:吴莹ꎬ泰康人寿广西分公司南宁银保本部ꎮ(上接第７１页)眼 ꎬ具有企业关联图谱㊁异常行为预警㊁预警评分㊁信息报告等多种功能ꎻ招商银行和招银前海金融资产交易中心联手ꎬ利用区块链技术展开 三点全流程 ꎬ建立起国内第一家 商业银行＋交易平台＋淘宝网 系统传送模式ꎬ利用互联网进行不良资产营销和撮合交易ꎮ利用金融科技处置不良资产的方式多样ꎬ不断深化和发展ꎬ这一领域未来大有可为ꎬ因此我提供了几点发展建议ꎮ三㊁金融科技如何应对疫情下商业银行不良资产问题的方法建议(一)提升科技手段的运用水平第一ꎬ在防疫期间ꎬ运用视频审查等手段提高对企业的审查效率ꎬ如同一场线上 面试 ꎻ第二ꎬ打开并拓宽线上咨询渠道ꎬ专人一对一为融资企业定制适合的融资服务方案ꎻ第三ꎬ建立非现场的审批放贷系统ꎬ尤其支持医药医院产业ꎬ帮助医疗产业的小微客户解决设备购买难㊁资金周转难等资金问题ꎬ并且通过系统开辟防疫医疗相关企业的金融绿色服务通道提升效率ꎬ大力支持抗疫ꎮ(二)多途径化解短期流动风险目前ꎬ各大银行出台了疫情ＡＢＳ/ＡＢＮ绿色审批通道ꎬ便于企业加速进行资产盘活ꎬ尽快偿还银行贷款ꎬ或者对疫情项目进行支持ꎮ对于企业客户ꎬ可采用 降租不免租ꎬ展期不减期 的办法ꎬ将疫情带来的短期猛烈的冲击化为长期温和的压力ꎮ(三)利用 互联网＋ 积极创新处置不良资产模式第一ꎬ借助较为成熟的互联网不良资产处置平台进行抵债物质的拍卖ꎬ解决银行抵债资产变现难㊁变现慢的当务之急ꎻ第二ꎬ借鉴招商前海资产交易中心对接淘宝网和商业银行的模式ꎬ提高不良处置效率ꎮ(四)加强 互联网＋ 平台风险评价体系的制度建设实施动态监测ꎬ合理评估效果ꎬ最大限度降低道德风险和信用风险ꎮ在国家统一的监管标准基础之上ꎬ充分发挥银行业协会监督与同业约束作用ꎬ形成可供利用的 互联网＋ 黑白名单ꎮ(五)搭建银行金融科技与 互联网＋ 不良资产处置的桥梁推动银行渠道研发模式创新ꎬ推进技术与业务的深度结合ꎬ从传统的粗放开发ꎬ向新型不良资产处置模式迭代转型ꎬ尤其加大人工智能㊁区块链㊁云计算㊁大数据和５Ｇ的应用ꎮ大力推进大数据应用落地ꎬ深化数据驱动的风险客户画像㊁大数据风控和决策分析ꎮ参考文献:[１]逯晓玮.商业银行 互联网＋ 不良资产处置再思考[Ｊ].银行家ꎬ２０１９(１２):８５－８７.作者简介:杜沁ꎬ女ꎬ江苏常州人ꎬ上海对外经贸大学ꎬ研究方向:金融学ꎮ。

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)单选题（共100题）1、（）是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。

A.外部数据B.内部数据C.直接数据D.间接数据【答案】 A2、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。

A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能列入附属资本【答案】 C3、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为()亿元。

A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】 D4、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 B5、（2018年真题）下列方法中不适用于计量商业银行账簿利率风险的是（）。

A.久期分析B.敏感性分析C.内部评级法D.缺口分析【答案】 C6、（2018年真题）从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告【答案】 B7、工程工期是指（）。

A.某项工作进行的速度B.工程施工进行的速度C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】 D8、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

巴塞尔新资本协议概述导言1. 巴塞尔银行监管委员会（以下简称委员会）现公布巴塞尔新资本协议（Basel II, 以下简称巴塞尔II）第三次征求意见稿（CP3，以下简称第三稿）。

第三稿的公布是构建新资本充足率框架的一项重大步骤。

委员会的目标仍然是在今年第四季度完成新协议，并于20XX年底在成员国开始实施。

2. 委员会认为，完善资本充足率框架有两方面的公共政策利好。

一是建立不仅包括最低资本而且还包括监管当局的监督检查和市场纪律的资本管理规定。

二是大幅度提高最低资本要求的风险敏感度。

3. 完善的资本充足率框架，旨在促进鼓励银行强化风险管理能力，不断提高风险评估水平。

委员会认为，实现这一目标的途径是，将资本规定与当今的现代化风险管理作法紧密地结合起来，在监管实践中并通过有关风险和资本的信息披露，确保对风险的重视。

4. 委员会修改资本协议的一项重要内容，就是加强与业内人士和非成员国监管人员之间的对话。

通过多次征求意见，委员会认为，包括多项选择方案的新框架不仅适用于十国集团国家，而且也适用于世界各国的银行和银行体系。

5. 委员会另一项同等重要的工作，就是研究参加新协议定量测算影响分析各行提出的反馈意见。

这方面研究工作的目的，就是掌握各国银行提供的有关新协议各项建议对各行资产将产生何种影响。

特别要指出，委员会注意到，来自40多个国家规模及复杂程度各异的350多家银行参加了近期开展的定量影响分析（以下称简QIS3）。

正如另一份文件所指出，QIS3的结果表明，调整后新框架规定的资本要求总体上与委员会的既定目标相一致。

6. 本文由两部分内容组成。

第一部分简单介绍新资本充足框架的内容及有关实施方面的问题。

在此主要的考虑是，加深读者对新协议银行各项选择方案的认识。

第二部分技术性较强，大体描述了在20XX年10月公布的QIS3技术指导文件之后对新协议有关规定所做的修改。

第一部分新协议的主要内容7. 新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。

农村商业银行实施处置计划的影响一、什么是农村商业银行的处置计划？农村商业银行处置计划是指对于那些陷入经营困境或者资不抵债的农村商业银行所进行的一种重组和整顿计划。

在我国，随着金融行业的不断发展和监管的日益严格，许多农村商业银行也面临着经营困难的问题，需要通过处置计划来重新调整自身发展的方向和能力。

处置计划的实施，往往需要政府和监管部门出手支持，涉及到银行的资产负债、股权结构、治理体系等方方面面，对农村商业银行的影响是深远的。

二、农村商业银行实施处置计划的影响1. 资产重组和净资产增加处置计划的实施，一般会涉及到银行的资产负债结构的优化和调整，通过剥离不良资产，加大资本金注入等方式来增加净资产。

这对于农村商业银行的资本实力和财务健康状况都具有显著的改善作用，有利于提升其风险抵御能力和盈利能力。

2. 经营模式和风险控制的优化处置计划的实施需要对农村商业银行的经营模式和风险控制体系进行全面审视和调整，防范和化解各类金融风险。

通过引入专业管理团队和先进的风险管理技术，可以提升银行的盈利能力和市场竞争力，避免重蹈覆辙。

3. 市场竞争地位的提升实施处置计划可以帮助农村商业银行摆脱经营困境，重塑企业形象，增强市场竞争地位。

通过改善服务质量和效率，拓展金融业务和服务领域，提升客户满意度和忠诚度，有利于银行在激烈的金融市场中立于不败之地。

4. 对股东和投资者的影响处置计划的实施通常会导致农村商业银行的股权结构发生变化，对原股东和投资者的权益产生一定影响。

一方面可能通过增资扩股等方式dilute 原股东的权益，另一方面也可能会引入新的战略投资者，带来新的发展机遇。

5. 对金融市场和监管政策的影响农村商业银行处置计划的实施，也将对金融市场产生一定的影响，可能引发行业内其他机构的关注和效仿，对整个银行业的改革和发展产生借鉴意义。

监管政策的不断完善和加强，也将成为农村商业银行实施处置计划的推动力量，对未来的银行管理和监管形势产生积极的影响。

押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理高分通关题库A4可打印版单选题（共40题）1、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 D2、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。

置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。

（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 C3、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 C4、活期存款和现金具有( )的期限和( )的流动性，但收益也是( )的。

A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 C5、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。

A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 C6、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。

A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 C7、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。

A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 A8、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。

A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 D9、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。

押题宝典中级银行从业资格之中级公司信贷强化训练试卷A卷附答案单选题（共35题）1、营运资本是借款人偿债资金保证的绝对量，其计算公式为（）。

A.营运资本＝长期资产－长期负债B.营运资本＝流动资产＋流动负债C.营运资本＝所有者权益D.营运资本＝流动资产－流动负债【答案】 D2、根据是否诉诸法律，可以将清收划分为（）。

A.委托第三方清收和直接追偿清收B.常规清收和直接追偿清收C.常规清收和依法收贷D.依法收贷和委托第三方清收【答案】 C3、银行业金融机构应该至少每（）开展一次绿色信贷的全面评估工作，并向银行业监管机构报送自我评估报告。

A.一年B.半年C.两年D.三年【答案】 C4、相对不良率指标大于（）时，说明目标区域信贷风险高于银行一般水平。

A.0B.0.5C.1D.2【答案】 C5、下列选项中，表明企业的财务状况发生恶化的是（）。

A.短期负债和长期负债减少B.存货周转率大幅上升C.经营性净现金流量持续为正值D.应收账款大幅增加【答案】 D6、某市四家国有商业银行在某年内累计接收抵债资产170万元，已处置抵债资产90万元，待处置抵债资产80万元，则抵债资产年处置率为（）。

A.52.94％B.51.11％C.48.23％D.47.06％【答案】 A7、公司信贷中，内部意见反馈原则适用于（）。

A.每次业务面谈B.初次业务面谈C.最后一次业务面谈D.首次与最后一次业务面谈【答案】 A8、提款期是指从（）之日开始，至合同规定贷款金额全部提款完毕之日为止，或最后一次提款之日为止，期间借款人可按照合同约定分次提款。

A.贷款发放B.贷款审查通过C.签署借款合同D.借款合同生效【答案】 D9、某公司2014年、2015年的年销售收入分别为2000万元、2400万元，应收账款平均余额分别为180万元、210万元。

公司预计2016年销售收入将达到3000万元，应收账款平均余额将达到350万元。

A.流动资金贷款B.短期贷款C.中长期贷款D.担保贷款【答案】 C10、下列各项中，反映区域信贷资产质量的指标的是（）。

加强国有商业银行国有贸易银行实施不良资产剥离，对国有贸易银行经营治理产生专门大年夜积极阻碍，有利于国有贸易银行深化各项改革，加强竞争才能。

但在实施不良资产剥离工作的过程中，也会产生必定的负面阻碍，专门是部分剥离后现有的不良率仍旧偏高，绝对值偏大年夜。

治理好不剥离的不良资产，就成了国有贸易银行必须卖力研究和解决的课题。

不良资产问题不仅是困扰我国各大年夜贸易银行改革的一大年夜难点，同时也是各金融机构所面对的合营问题。

世界上没有一个国度的经济能够或许在不积极主动地处理不良贷款问题的情形下取得“连续的经济中兴”，列都城在尽力经由过程多种方法来处理不良资产。

我国成立了处理不良资产的专门机构——华融、长城、东方和信达资产治理公司，采取了多种方法来处理不良资产。

依照统计数据显示，截至2006年12月末，我国重要贸易银行不良贷款率7.51%。

国有贸易银行实施不良资产剥离，对国有贸易银行经营治理产生专门大年夜积极阻碍：不良资产绝对值和不良资产率大年夜幅度降低，大年夜大年夜降低了金融风险和损掉；资产负债比率大年夜幅度降低，资金状况获得改良；资产构造获得专门大年夜的调剂和优化；资产收益率明显进步，银行盈利才能加强，收益将明显增长；加大年夜可连续成长空间，支撑经济成长的才能加强；有利于国有贸易银行深化各项改革，加强竞争才能。

但在实施不良资产剥离工作的过程中，也会产生必定的负面阻碍，专门是部分剥离后现有的不良率仍旧偏高，绝对值偏大年夜。

治理好不剥离的不良资产，就成了国有贸易银行必须卖力研究和解决的课题。

对未剥离不良资产周全开展综合分析因为存在以下身分，对未剥离不良资产状况必须进行周全的查询拜望分析：各行受剥离筹划的差别、地区资产状况的差别、对政策明白得和实际操作不合，剥离情形及其成果各别；各行未剥离不良资产的比重和状况千差万别，已剥离或未剥离不良资产金额和比重不合，且未剥离不良资产的状况也不合；未剥离不良资产的缘故不合，有的是指标的限制，有的是不相符剥离前提，有的是不良资产中相对好的或相对差的；实施剥离对各行经营治理的阻碍也存在差别等等。

押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷A卷附答案单选题（共48题）1、（2021年真题）某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。

A.55B.75C.50D.82.5【答案】C2、持续期缺口等于（）。

A.总资产持续期-总负债持续期B.总资产持续期-(总资产／总负债)×总负债持续期C.总负债持续期-总资产持续期D.总资产持续期-(总负债／总资产)×总负债持续期【答案】D3、当梁突出顶棚高度（）mm时，被梁隔断的每个梁间区域，至少应设置（）只探测器。

A.600，二B.500，二C.600，一D.500，一4、（2018年真题）假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。

该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.发行银行债券B.用自有债券进行回购C.向人民银行再贴现D.拆入资金【答案】A5、设备安装工程施工，在（），应进行针对性的安全教育。

A.上岗前B.法定节假日前后C.工作对象改变时D.ABC【答案】C6、由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。

A.大于B.小于C.大于等于D.小于等于7、下列对债券凸性描述正确的是（）A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好【答案】A8、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务?【答案】C9、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（）。