中级银行从业风险管理考试章节试题：第十章压力测试.doc

2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理测试卷附带答案单选题（共20题）1. 在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 A2. 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。

A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】 B3. 关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 B4. （）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 C5. 在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。

A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 D6. 商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 C7. 商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 D8. 战略风险管理案例——全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 B9. 假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。

2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理测试卷包含答案单选题（共20题）1. 行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。

（）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 D2. 商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 D3. 下列属于行业风险分析的是（）。

A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 B4. 常用的风险事后控制的方法不包括（）。

A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 A5. 原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 A6. 在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 A7. 下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 C8. 在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。

A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 B9. 银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

2019年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（练习题10）【导语】所有的成功都来自于行动，只有付诸行动，才能一步步走向成功。

整理“2019年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（练习题10）”供考生参考。

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多项选择题1、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括()。

A.增进市场信心B.确保银行有能力履行贷款承诺C.避免银行资产廉价出售D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价E.规避一切商业风险2、零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的()。

A.金融知识B.金融经验C.银行的地理位置D.产品种类E.服务质量3、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。

A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机4、我国商业银行业的“三性原则”有()。

A.风险性B.流动性C.安全性D.效益性E.稳定性5、商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括()。

A.流动性比率B.人民币超额准备金率C.外币超额备付金率D.核心负债比率E.流动性缺口率6、有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括()。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立公平的奖惩机制D.建立强大的、动态的风险管理系统E.努力建设学习型组织7、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责()声誉风险。

A.识别B.评估C.回避D.监测E.控制8、商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括()。

2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案单选题（共45题）1、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。

A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 C2、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。

（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 A3、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 B4、商业银行的零售存款通常被认为是（）。

A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 C5、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。

为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 D6、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 B7、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。

A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 B8、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 B9、下列不属于柜面业务的是（）。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共40题）1、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 B2、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 A3、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 B4、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 B5、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 B6、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。

根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 B7、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。

2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理自测提分题库加精品答案单选题（共50题）1、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 B2、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。

用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200B.400C.800D.850【答案】 D3、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 C4、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 A5、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 A6、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 B7、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 D8、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。

2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库(有答案)单选题（共35题）1、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 B2、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。

A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 B3、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 B4、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 B5、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 A6、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。

A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 A7、邓肯·威尔逊开发出了()方法。

A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 A8、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。

则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 A9、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 C10、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

中级银行从业风险管理考试重点：第十章压力测试知识点10.1 压力测试的定义10.1.1基本定义压力测试是一种风险管理工具，分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响，用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要改进措施。

10.1.2基本作用1.前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动;2.对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估;3.关注新产品或新业务带来的潜在风险;4.评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据;5.支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流;6.协助银行制定改进措施。

10.1.3治理结构董事会(最终责任)、监事会(监督评价履职)、高级管理层(政策、分工、测试)10.1.4压力测试分类根据所考虑因素的复杂性，压力测试分为敏感性测试和情景测试：敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。

情景测试是假设某个极端不利事件发生，推动多个风险因素同时变化，考察这样的情景对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。

压力测试实践可分为两大类：一类是针对银行偿付能力为主的资本充足性压力测试;一类是针对资产负债管理的流动性压力测试。

10.2 压力情景/参数的设定压力情景一般分为轻度压力、中度压力以及重度压力。

从压力因素的角度出发，发力情景分为历史情境与假设情境。

风险类型：压力情景设计涵盖的风险类型应主要包括信用风险(含集中度风险、国别风险)、市场风险(含银行账户利率风险)、流动性风险、操作风险等，并考虑不同风险之间的相互影响。

风险因子的变化幅度：压力情景设计的客观公正性有两个方面：一是关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观;二是关于风险因子变化幅度对的大小是否合适客观。

2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库及精品答案单选题（共45题）1、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 D2、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。

据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 C3、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 B4、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。

A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 D5、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。

限制提取现金及限制兑换美元。

这加剧了阿根廷社会的动荡。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷附带答案单选题（共20题）1. （）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 A2. 根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（）。

A.100％B.50％C.70％D.0【答案】 C3. 下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 D4. 某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。

A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】 D5. 下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 B6. （）属于零售性质的资金。

A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 C7. 巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。

A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 D8. 下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 C9. 根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。