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计量经济学A卷

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第 1 页 共 6 页安徽农业大学经济技术学院 2011―2012学年第2学期 《计量经济学》试卷（A 卷）考试形式: 闭卷笔试，2小时适用专业：2010级国贸、金融专业 试卷总分： 100分 考试日期：2012年6月题 号 一 二 三 四 五 总 分 评阅人 得 分一、单项选择题（共15小题，每小题1分，共15分）1、计量经济学是一门（ ）学科。

A.数学B.经济C.统计D.测量 2、表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。

A ． 01ˆˆˆt tY X ββ=+ B ． 01()t t E Y X ββ=+ C ． 01t t t Y X u ββ=++ D ． 01t t Y X ββ=+3、总离差平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是 （ ）。

A ．TSS>RSS+ESSB ．TSS=RSS+ESSC ．TSS<RSS+ESSD ．TSS 2=RSS 2+ESS 2 4、判定系数R 2的取值范围是（ ）。

A ． R 2≤-1B ． R 2≥1C ．0≤R 2≤1D ．－1≤R 2≤1 5、双对数模型μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（ ）。

A ．Y 关于X 的增长率B ．Y 关于X 的发展速度C ．Y 关于X 的弹性D ．Y 关于X 的边际变化6、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（ ）。

A.无偏且有效B. 有偏且非有效C.有偏但有效D. 无偏但非有效7、根据样本资料建立某消费函数如下：x D t t t C 45.035.5550.100ˆ++=，其中C 为得分 评阅人学院： 专业班级： 姓名： 学号：装 订 线第 2 页 共 6 页消费，x 为收入，虚拟变量⎩⎨⎧=农村家庭城镇家庭01ˆD ，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为( )。

A.x t t C 45.085.155ˆ+=B.x t t C 45.050.100ˆ+= C.x t t C 35.5550.100ˆ+= D.x t t C 35.5595.100ˆ+=8、某商品需求函数为 ，其中y 为需求量，x 为价格。

为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。

A.2B.4C.5D.69、在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（ ）。

A.方差非齐性B. 自相关C. 多重共线性D.设定误差10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行（ ）。

A ．结构分析 B.政策评价 C ．经济预测 D.检验与发展经济理论 11、德菲尔德—匡特检验法可用于检验（ ）。

A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 12、在自相关情况下，常用的估计方法是（ ）。

A ．普通最小二乘法 B.广义差分法 C ．工具变量法 D.加权最小二乘法13、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即( )。

A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用 D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用14、消费函数模型211.03.05.0400--+++=t t t t I I I C 其中I 为收入，则当期收入t I 对未来消费2+t C 的影响是：I 增加一单位，2+t C 增加( )。

A.0.5单位B.0.3单位C.0.1单位D.0.9单位15、如果一个非平稳时间序列经过K 次差分后为平稳时间序列，则该序列为( )。

第 3 页 共 6 页A.k 阶单整B.k-1阶单整C.k 阶协整D.k-1阶协整二、多项选择题（共5小题，每小题2分，共10分）1、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ ）。

A ．统计学B ．数理经济学C ．经济统计学D ．数学E ．经济学 2、计量经济模型的应用在于（ ）。

A ．结构分析B ．经济预测C ．政策评价D ．检验和发展经济理论E ．设定和检验模型 3、下列哪些方法可用于异方差性的检验（ ）。

A ．D-W 检验B ．方差膨胀因子检验法C ．图示检验法D ．White 检验E ．G-Q 检验法4、有限分布滞后模型的估计方法有（ ）。

A ．经验加权法B ．Almon 多项式法C ．Koyck 多项式法D ．工具变量法E ．普通最小二乘法5、能够修正多重共线性的方法有（ ）A.增加样本容量B. 数据的结合C.变换模型的函数形式D.逐步回归法E.差分模型三、判断题（共10小题，每小题1分，共10分）（ ）1、随机误差项i 和残差项i e 是一回事。

（ ）2、线性回归模型意味着变量是线性的。

（ ）3、在多元线性回归中，t 检验和F 检验缺一不可。

（ ）4、多元线性回归中，可决系数2R 是评价模型拟合优度好坏的最佳标准。

（ ）5、当用于检验方程线性显著性的F 统计量与检验单个系数显著性的t统计量结果矛盾时，可以认为出现了严重的多重共线性。

（ ）6、广义最小二乘法可消除异方差。

（ ）7、使用截面数据构建模型经常会出现异方差性。

（ ）8、当模型存在自相关时，可用D-W 法进行检验，不需要任何前提条件。

（ ）9、用滞后的被解释变量作解释变量，模型随机干扰项必然存在序列相关，这时D-W 检验就不适用了。

（ ）10、Koyck 变换可以将有限期分布滞后模型转换为一阶自回归模型，从而缓解多重共线性问题。

得分 评阅人得分 评阅人第 4 页 共 6 页四、简答题（共5小题，每小题5分，共25分）1．试述计量经济学研究步骤。

2．简述古典线性回归模型的基本假设。

3. 简述多重共线性的后果。

4. 有限分布滞后模型估计的困难是什么？5.简述建立误差修正模型（ECM ）的步骤。

五、计算分析题（共4小题，每小题10分，共40分）1.试在家庭对某商品的消费需求函数μβα++=X Y 中以加法形式引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、旺季）和收入层次差距（高、低）对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。

2．根据我国1980——2010年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：X Y ⨯+=1198.06477.556（2.5199） （22.7229）2R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.3474得分 评阅人得分 评阅人第 5 页 共 6 页请回答以下问题：（临界值24.1=L d ，43.1=U d ）（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）该模型是否存在一阶自相关？如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和Eviews5.1软件主要操作命令。

3.构建某年我国农村居民家庭人均生活消费支出i Y 与人均纯收入i X 一元线性回归模型，回归结果如表1所示。

表1 最小二乘估计的Eviews 输出结果Dependent Variable: Y Included observations: 31VariableCoefficient Std. Error t-StatisticProb.C 153.4665 180.9252 0.848234 0.4033 X0.7305 0.0425 17.168970.0005 R-squared0.9104 Mean dependent var 1238.194 Adjusted R-squared 0.8553 S.D. dependent var 323.6332 S.E. of regression 314.5496 Akaike info criterion 14.4911 Sum squared resid 989414.4 Schwarz criterion 14.5719 Log likelihood -84.9470 F-statistic 294.7735 Durbin-Watson stat2.0752Prob(F-statistic)0.0000要求：（1）写出该回归模型的统计报告形式，并进行统计学检验（0.05α=）。

（2）写出输出该回归模型的Eviews3.1软件主要操作命令。

第 6 页 共 6 页3.对我国2011年31个省市的城镇居民人均可支配收入i X 与人均支出i Y 的关系进行一元线性回归，并在回归基础上做White 检验，检验结果如表2所示。

表2 White 检验结果White Heteroskedasticity Test: F-statistic 4.5341 Probability 0.0196 Obs*R-squared7.5837 Probability0.0225（1）何谓异方差性？该模型是否存在异方差性检验？（2）应采取何种方法消除原模型的异方差性？试针对该方法写出Eviews 软件操作的主要命令。

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第一学期计量经济学期末试卷A全校统考

第一学期计量经济学期末试卷A全校统考

第一学期计量经济学期末试卷A全校统考Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】A．普通最小二乘法 B．广义差分法C．工具变量法 D．加权最小二乘法10. 在模型t122t33t tY X X=β+β+β+μ的回归分析结果报告中，F统计量的p值=，则表明【】A.解释变量X2t 对Yt的影响是显着的B.解释变量X3t 对Yt的影响是显着的C.解释变量X2t 和X3t对Yt的联合影响是显着的D.解释变量X2t 和X3t对Yt的联合影响不显着11. DW检验法适用于检验【】A．异方差B．序列相关C．多重共线性D．设定误差12. 如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是【】A．无偏的，非有效的 B．有偏的，非有效的C．无偏的，有效的 D．有偏的，有效的13. 经验认为，某个解释变量与其它解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的方差膨胀因子【】A. 大于1B. 小于1C. 大于5D. 小于514. 当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：【】C.∞D.最小15. 随机解释变量xi 与随机误差项ui相互独立时，回归系数的普通最小二乘估计量是【】。

A. 无偏，一致估计B. 有偏，一致估计C. 无偏，不一致估计D. 有偏，不一致估计16. 在分布滞后模型Yt =α+βXt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+μt中，β称为【】。

A. 早期影响乘数B. 短期影响乘数C. 延期的过渡性影响乘数D. 长期影响乘数17. 对自回归模型进行估计时，假若随机误差项满足古典线性回归模型的基本假定，则估计量是一致估计量的模型有【】。

A. Koyck变换模型B. 局部调整模型C. 自适应预期模型D. 自适应预期和局部调整混合模型18.对于无限分布滞后模型，科伊克(Koyck)提出的假定是【】A．参数符号不同但按几何数列衰减 B.参数符号不同但按几何数列递增C．参数符号相同且按几何数列衰减 D.参数符号相同且按几何数列递增19. 某一时间数列经过一次差分后为平稳时间序列，则这个时间数列是几阶单整的【 】A. 0阶B. 1阶C. 2阶D. 3阶 20. 在Z t =aX t +bY t 中，a 、b 为常数，如果X t ～I(2)，X 与Y 之间是协整的，且Z t 是一个平稳时间序列，则【 】A. Y t ～I(0)B. Y t ～I(1)C. Y t ～I(2)D. Y t ～I(3)二、多选题（每题有2~5个正确选项，多选、少选、错选均不得分；每题2分，共10分）1、计量经济模型的检验一般包括内容有【 】A 、经济意义的检验B 、统计推断的检验C 、计量经济学的检验D 、预测检验E 、对比检验2、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线01ˆˆˆY X ββ=+的特点【 】A. 必然通过点(,)X YB. 可能通过点(,)X YC. 残差i e 的均值为常数D. ˆiY 的平均值与i Y 的平均值相等 E. 残差i e 与解释变量i X 之间有一定的相关性3、对于二元样本回归模型ii i i e X X Y +++=332211ˆˆˆβββ，下列各式成立的有 【 】A. 0=i e ∑B.02=i i X e ∑C.03=i i X e ∑D.0=i i Y e ∑E.023=i i X X ∑4、广义最小二乘法的特殊情况是【 】 A. 对模型进行对数变换 B. 加权最小二乘法 C. 数据的结合 D. 广义差分法 E. 增加样本容量5、设一阶自回归模型是科伊克模型或自适应预期模型，估计模型时可用工 具变量替代滞后内生变量，该工具变量应该满足的条件有【 】 A.与该滞后内生变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关 C.与随机误差项高度相关 D.与该滞后内生变量不相关三、判断并改错（每题2分，共24分）（ ）1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

《计量经济学》期末考试模拟试卷(A卷)

《计量经济学》期末考试模拟试卷(A卷)

《计量经济学》期末考试模拟试卷（A卷）一、（20分）简述10大假设；分析违反其中某2个假设所产生的后果；说明无偏和最优（最小方差）的含义。

二、（16分）假设消费函数的设定形式为：标记即可）估计结果如下表（以EVIEWS为例）。

（若需临界值，只需用类似t0.051. 计算的估计的t-值；构造的置信水平为95％的置信区间；2. 计算的显著性（陈述原和备选假设以及统计量（值））并解释的Prob=0.00。

3. 基于回归结果说明总体是否显著及其含义。

4. 基于回归结果计算残差的一阶相关系数（不查表）。

根据计算的结果，你认为是否需要校正？EViews-[Equation:UNTITLED Workfile:TAB801]Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate:02/24/99 Time:15.05SampleL1956 1970Included observations:15Varable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.C PDI 12.762070.8812484.6817990.0114270.01730.0000R-squard e 0.997819Mean dependent var367.6933AdjustedR-squared0.997651S. D. dependent varS.E. ofregression3.328602Akaike info crierionSumsquaredresid144.0346Schwarz criterionLoglikelihood-38.24911F-statisticDurbin-Watsonstat1.339337Prob(F-statistic)三.（12分）假定使用虚拟变量对储蓄（Y）和收入（X）（样本：1970-1995）的回归结果为：Yt 1.0161-152.478Dt-0.0803Xt-0.0051（DtXt）se(0.0503)(160.6090)(0.0401)(0.0021)N=30 R2=0.936 =0.9258 SEE=0.1217 DW=0.9549其中：Dt=1 t=1982-1995=0 t=1970-19811.解释两个时期（1970-1981和1982-1995）的储蓄（Y）收入（X）行为：2.检验是否具有结构变化（若需临界值，只需用类似t0.05标记即可）。

计量经济学A 卷

计量经济学A 卷

湖南商学院课程考核试卷（A）卷课程名称：计量经济学A 学分： 3A. WLS 估计；B. 逐步回归法；C. 广义差分法；D. OLS 估计； 8、以下（ ）情况不满足回归模型的基本假定A.X 为确定性变量，即非随机变量；B.干扰项无自相关存在；C.干扰项为正态分布；D.干扰项具有异方差； 9、在一个多元线性回归模型中，样本容量为n ，回归参数个数为k ，则在回归模型的矩阵表示式中，矩阵X 的阶数是（ ）A 、n ×(k-1)B 、n ×(k+1)C 、n ×kD 、(n+1)×k 10、不管X 的取值如何，1()i nii XX ==-∑的值是( )，其中n 表示样本容量，X 为X的样本均值。

A 、0B 、1C 、-1D 、不能确定 11、计量经济模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机误差项的经济数学模型D.模糊数学模型12、在多元线性回归模型中，关于拟合优度系数2R 说法不正确的是( )A.衡量了变量Y 与某一X 变量之间的样本相关系数B.拟合优度是回归平方和除以总体平方和的值C.拟合优度的值一定在0-1之间D.衡量了解释变量对被解释变量的解释程度13、设k 为回归模型中的回归参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )，RSS 表示残差的平方和，ESS 表示回归平方和。

A./(1)/()ESS k F RSS n k -=-B. /(1)1/()ESS k F RSS n k -=-- C. RSS F ESS = D. ESSF TSS =14、同一经济指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、转换数据D 、面板数据15、设有一元样本回归线X Y 10ˆˆˆββ+=，X 、Y 为样本均值，则点（Y X ,）（ ） A 、一定在样本回归线上； B 、一定不在样本回归线上； C 、不一定在样本回归线上； D 、一定在样本回归线下方；16、已知D.W 统计量的值接近于2，则样本残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（ ）A 、0B 、1C 、-1D 、0.517、假设回归模型为：i i i X Y μβα++=，其中22)(i i X Var σμ=，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A.i iii iX i X XY X μαβ++=B.iiii i X X X Y μαβ++=C. i iiii X X X Y μαβ++=D. 222i iii i iX X X X Y μβα++=18、在线性回归模型中，如果由于模型忽略了一些解释变量，则此时的随机误差项存在自相关，这种自相关被称为( )A 、纯自相关B 、非纯自相关C 、高阶自相关D 、一阶自相关 19、如果多元线性回归模型存在不完全的多重共线性，则模型（ ）A.已经违背了基本假定；B.仍然没有违背基本假定；C.高斯-马尔可夫定理不成立；D.OLS 估计量是有偏的； 20、任意两个线性回归模型的拟合优度系数R 2 ( ) A. 可以比较，R 2高的说明解释能力强 B. 可以比较，R 2低的说明解释能力强 C. 不可以比较，除非解释变量都一样 D. 不可以比较，除非被解释变量都一样二、名词解释（每小题 4分，共 12 分）1、高斯－马尔可夫定理 满足经典假设的线性回归模型，它的OLS 估计量一定是在所有线性估计量当中，具有最小的方差，即OLS 估计量是最佳线性无偏估计量2、多重共线性 01122t t t k k t tY X XX ββββμ=+++++ 如果解释变量之间不再是相互独立的，而是存在某种相关性，则认为该模型具有多重共线性3、广义最小二乘估计 当不符合经典假设的线性回归模型，通过一定的变换得到一个新的符合经典假设的模型，然后再对新的符合经典假设的模型进行OLS 估计 三、简答题（每小题 8 分，共 16 分）1、回归参数的显著性检验和回归模型的显著性检验有何区别和联系？回归系数的显著性检验是对回归系数进行是否等于0或等于某个常数的假设检验；而回归方程的显著性检验是指方程是否显著存在的假设检验；在一元线性回归中，回归系数的显著性检验和回归方程的显著性检验是等价的；而在多元线性回归中两者不同。

安徽大学《计量经济学》计量经济学期末试题a卷.docx

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安徽大学2010—2011学年第2学期《计量经济学》考试试卷（A卷）（闭卷时间120分钟）一、单项选择题（每小题2分，共32分）得分院係____________ 年级________ 专业_____________ 姓名______________ 学号____________ 题号—・二三四五/X七总分得分1.把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起來，这样的数据称为（）A.横截而数据B.时间序列数据C.面板数据D.原始数据2.在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（）A.E=0o + 0N +色B. £=几）+久乙+耳C. i + gD. E边=0卫K3.设k为回归模型中的参数个数（几，屈，•：氏），n为样木容量。

则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（）ESSg- k）尺7 伙一i）A.RSS/伙-1）£（1一/?2）/（仔）WRn-k）ESS /伙一1）C. （1-疋）/伙-1）D.TSSKn — k）4.关于可决系数疋，以下说法中错误的是（）A.可决系数F的定义为被冋归方程已经解释的离并与总离并Z比B.W（）,l]C.可决系数疋反映了样本冋归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D.可决系数F的大小不受到冋归模型中所包含的解释变量个数的影响5.冋归模型中具有异方差性时，仍用0LS估计模型，则以下说法正确的是（）A.参数估计值是无偏非有效的B.参数估计量仍具有最小方差性C.常用F检验失效D.参数估计量是冇偏的6.在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（A E（u：）^（y2B. EQ化）C E（XjU”OD E（"J H O7.设x = A + 02“ +%"“（妁）二b =，/（旺），则使用加权最小二乘法（WLS）对原模型变换的正确形式为（）A X= 0（）+0"+色B.%二几+仏兀+比J/3） J/（兀）_ J/（£）J/（K）C・= + 肯」+吕_"）f2（Xi）匕严（兀）严gD・ yj（xj = A./*（看）+ 02兀•/*（兀）+ 终/（兀）8.已知模型的形式为丫严卩曲0/、严叫,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测得DW统计量为0. 6453,则广义差分变量是（）A.彳-0・6453匕,X lz -0.6453X1/_1B.X—O6774Z+ X1/-0.6774X lf_1c. X—人，X“-X“TD. X-O.O5/】，X”-0.05X-9.在下列引起序列自相关的原因屮，不正确的是（）A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性C.设定偏误D.解释变量Z间的共线性10.多元线性回归模型屮，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的"（或/）很大，F 值显著，这说明模型可能存在（）A.多重共线性B.异方差C.自相关D.设定偏误11・如果模型屮的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（）A.无偏的B.有偏的C.不确定【）・确定的12.对于一个含有截距项的计量经济模型, 若某定性I大I素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（）A. mB. m~lC. m+1D. m~k13.若想考察某两个地区（东部、西部）的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D表示地区虚拟变量）（）B. r i = a i ** ACDar^j)* AC. =D.另=峰*^>»*四W14.经济变量的吋间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型屮，这种序列相关性就转化为（）A.异方差问题B.多重共线性问题C.序列相关性问题D.设定误差问题15.简化模型就是把结构模型屮的内生变量表示为（）A.外生变量和内生变量的函数关系B.外生变量和随机谋差项的函数模型C.滞后变量和随机误差项的函数模型D.前定变量和随机误差项的函数模型16.国内生产总值二第一产业增加值+第二产业增加值+第三产业增加值，这一方程属于（）OA.制度方程B、统计方程C.定义方程D、平衡方程二、问答题（每小题7分，共28分）得分1.某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）£ = 30 + 0. IX” +0.01X2, + 10.0X3, +3.0X4/（0.02）（0.01）（1.0）（1.0）其屮：乙=第，个百货店的日均销售额（百美元）；*“=第i个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）；X2i=第i个百货丿占所处区域内的人均收入（美元）；第，个百货店所处区域内的总人口数（万人）；乙,=第j个百货店所处地区竞争店面的数量；请回答以下问题：（1）说出本方程中系数0.1和0.01的经济含义。