2014—2015年第一学期计量经济学期末试卷A(全校统考)

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。

（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分）1.有关经济计量模型的描述正确的为( )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量，Y 是非随机变量B.Y 是随机变量，X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( )A.B. C. D. 0ie=∑0i i e X =∑0i i e Y ≠∑ˆi iY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t 检验，表示( )2βA. B. C., D.20β=2ˆ0β≠20β=2ˆ0β≠22ˆ0,0ββ≠=5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计是（ βˆ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ）A.2R 与2R 均非负B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22RR <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( )A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小8.逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性 B.自相关性C ．随机解释变量 D.多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ）A ．无偏的，但方差不是最小的B ．有偏的，且方差不是最小的C ．无偏的，且方差最小D ．有偏的，但方差仍为最小10.如果dL<DW<du ，则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m 的阶数m 必须（ ）A ．小于k B ．小于等于k C ．等于k D ．大于k12.设，=居民消费支出，=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村012i i i Y X D βββμ=+++i Y i X 居民，则城镇居民消费变动模型为( )A. B. 01i i i Y X ββμ=++021i i i Y X βββμ=+++ C. D. 012i i i Y X D βββμ=+++012i i i i Y X DX βββμ=+++13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（ ）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计D.它们的经济背景不同14.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量15．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（）A．广义差分法B．加权最小二乘法C．间接最小二乘法D．普通最小二乘法1—5．CCCBB 6—10. CADAD 11—15ABCDC二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）1.随机误差项u i与残差项e i是一回事。

天津工业大学（2013—2014学年第二学期）《计量经济学》期末试卷（A ） (2014.6理学院)特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息,若写在其它处视为作弊。

本试卷共有三道大题,请认真核对后做答,若有疑问请与监考教师联系。

满分 1620856总分 复核题目一 二 三 四得分评阅人一、 填空题(每小题2分,请将答案写在空格处)1、以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________2、在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型βα+=X XY 线性化的变量变换形式为____________________，变换后的模型形式为__________.3、方差膨胀因子=j VIF _____________4、戈德菲尔德-夸特检验适用于检验样本容量较大，异方差呈__________趋势变化的情况。

5、联立方程计量经济学模型的估计方法有__________估计方法与__________估计方法两大类6、在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的2R 的值，这种情况说明存在__________满分 16得分 -------------------------------密封线----------------------------------------密封线----------------------------------------密封线---------------------------------------学院专业班学号姓名-------------------------------装订线----------------------------------------装订线-----------------------------------------装订线---------------------------------------问题二、. 单项选择(每小题2分，共20分）1、线性回归模型的参数估计量βˆ是随机变量i Y 的函数，即Y X X X ')'(ˆ1-=β 。

云南财经大学2014 至2015 学年第一学期计量经济学课程期末考试试卷（A）得分一二三四五六七八总分复核人阅卷人得分阅卷人一、单选题（每题1分，共20分）1. 构造计量经济模型应遵循的原则是【】。

A. 模型变量越多越好的原则B. 模型变量越少越好的原则C. 定量分析为主的原则D. 以理论分析作先导的原则2.在下列各种数据中，以下不应作为计量经济分析所用数据的是【】A．时间序列数据 B. 截面数据C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据3.在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是【】A.解释变量B.被解释变量C.虚拟变量D.工具变量4.对于普通最小二乘法求得的样本回归直线，下列特性错误的是【】。

A. 样本回归直线通过点(x,y)B. i e≠0C. ˆi y=i yD. i e与解释变量i x不相关5. 如果被解释变量Y随着解释变量X的变动而非线性地变动，并趋于一自然极限，则适宜配合下列哪一模型? 【】A. Y i=β0+β1(1/X i)+μiB. lnY i=β0+β1X i+μiC. Y i=β0+β1lnX i+μiD. lnY i=β0+β1lnX i+μi6. 对计量经济模型进行的各种检验中，第一位的检验是【】A. 经济准则检验B. 统计准则检验C. 计量经济准则检验D. 预测检验7．C为消费，I为收入，假设某消费函数为C t=500+0.6I t+0.2I t-1+μt则表示当期收入增加一个单位时，当期消费支出将增加【】A. 0.8个单位B. 0.6个单位C. 0.4个单位D. 0.2个单位8. 在一元线性回归模型中，2σ的无偏估计量2ˆσ为【】A ．普通最小二乘法B ．广义差分法C ．工具变量法D ．加权最小二乘法10. 在模型t 122t 33t t Y X X =β+β+β+μ的回归分析结果报告中，F 统计量的p 值=0.0000，则表明【 】A.解释变量X 2t 对Y t 的影响是显著的B.解释变量X 3t 对Y t 的影响是显著的C.解释变量X 2t 和X 3t 对Y t 的联合影响是显著的D.解释变量X 2t 和X 3t 对Y t 的联合影响不显著 11. DW 检验法适用于检验【 】 A ．异方差 B ．序列相关 C ．多重共线性D ．设定误差12. 如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是【 】 A ．无偏的，非有效的 B ．有偏的，非有效的 C ．无偏的，有效的 D ．有偏的，有效的13. 经验认为，某个解释变量与其它解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的方差膨胀因子【 】A. 大于1B. 小于1C. 大于5D. 小于514. 当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：【 】A.0B.1C.∞D.最小15. 随机解释变量x i 与随机误差项u i 相互独立时，回归系数的普通最小二乘估计量是【 】。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。

A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。

A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。

第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法一、填空题：1.在联立方程结构模型中一个随机变量可能在结构方程中是因变量，而在另一个结构方程中又是解释变量。

于是造成__________，违背了OLS 的基本假定。

2.在联立方程模型中，__________既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。

3.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于__________，每个__________变量都分别由一个方程来描述。

4.在联立方程结构模型中，模型中的结构方程可以分类为__________和__________，在对模型结构式进行识别时，只需要识别前一种方程。

5.如果某一个随机方程具有__________组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有__________组参数估计量，称其为过渡识别。

6.联立方程计量经济学模型的估计方法有__________估计方法与__________估计方法两大类。

7.单方程估计方法按其原理又分为两类____________________和__________。

8.二阶段最小二乘法是__________和__________的结合。

9.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括__________检验和__________检验。

10.联立方程计量模型的系统检验主要有__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。

11.在联立方程计量经济学模型的单方程估计方法中，参数估计量1001000000)(())()((Y X X X Y X X B ''=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡Γ*-*ΛΛ为__________估计方法的结果； 110000))((Y X X Y X B ''=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡Γ-ΛΛ为__________估计方法的结果；1001000000)(())()((Y X Y X Y X Y B ''=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡ΓΛ-ΛΛΛ__________估计方法的结果。

计量经济学-计量经济学考试卷A 及答案【考试试卷答案】《计量经济学》考试卷A适用专业：一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）1、需求函数的计量经济模型为Q=a-bP+u ，其中Q 是需求量，P 是价格，a 和b 是参数，u 为随机干扰。

最小二乘估计是（ ）A 、使用a ，b 的数据估计P 和QB 、使用P ，Q 的数据估计a 和bC 、使用a ，b ，Q 、P 的数据估计uD 、以上都不正确 2、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（ ） A 、外生变量和内生变量的函数关系 B 、外生变量和随机误差项的函数模型 C 、滞后变量和随机误差项的函数模型 D 、先决变量和随机误差项的函数模型3、高斯马尔可夫（Gauss-Markov ）定理的内容是：在基本假设下，线性回归模型的最小二乘估计是（ ）A 、最佳线性无偏估计B 、在无偏估计中方差最大C 、A 和B 都对D 、A 和B 都不对 4、在DW 检验中，当d 统计量为4时，表明（ ）A 、存在完全的正自相关B 、存在完全的负自相关C 、不存在自相关D 、不能判断 5、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）A 、异方差性B 、自相关性C 、随机解释变量D 、多重共线性6、根据样本资料建立某消费函数如下：t C ˆ =100.50+0.45tX +55.35D ，其中C 为消费，X 为收入，虚拟变量D=⎩⎨⎧农村城市01，所有参数均检验显著，则城市的消费函数为：( )A 、t Cˆ=155.85+0.45X t B 、t C ˆ=100.50+0.45X t C 、t Cˆ=100.50+55.35D D 、t C ˆ=100.95+55.35D 7、广义差分法是对（ ）用最小二乘法估计其参数。

A 、12t t t y x ββμ=++B 、11211t t t y x ββμ---=++C 、12t t t y x ρρβρβρμ=++D 、11211(1)()t t t t t t y y x x ρβρβρμρμ----=-+-+- 8、下列不属于线性模型的是：（ ）A 、01InY InX U ββ=++B 、301Y X U ββ=++C 、0111U Y Xββ=++ D 、 01Y In X U ββ=+⋅+ 9、拟合优度8.02=R ，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( ) A 、80% B 、64% C 、20% D 、89% 10、当DW 处于下列哪种情形时，说明模型存在一阶正自相关。

《计量经济学》课程期末考试试卷参考答案及评分标准卷别： A 卷一、名词解释题（每小题 2 分，共 10 分）1、Time Series Data(时间系列数据)：A time series is a set of observations on the values that a variable takes at different times. （3分）2. Unbiasedness(无偏性)：The estimator of β, say^β, is said to be unbiased if its average or expected value, ^()E β, is equal to the true value of, β. （3分）3. Goodness of Fit(拟合优度): A measure of how “well ” the sample regression line fits the data. (3分)4. Point Estimator(点估计量)：The estimator ^θ is said to be point estimator if it provides a single (point) estimate of θ. (2分) 5. Type Ⅰ Error (Ⅰ类错误): Reject the Null Hypothesis when it is, in fact, true. (3分)二、问答题（每小题 5分，共 20 分）1. Assumptions underline the method of least squares.(1) ()0E u = (1分)(2) 2(')E uu I σ= (1分)(3) X is non-stochastic (1分)(4) ()Rank X K n =< (1分)(5) 2(0,)u N I σ (1分)2. Given the assumptions of CLRM, the OLS estimators are best, linear, unbiased estimators (BLUE). (5分)3.（每空0.5分）4. ˆ1,025.3260.3215YX =-+ (2分) se= (257.5874) (0.0399) 2r =0.8775 （3分）三、证明题（第一小题5分，第二小题5分，第三小题15分，共 25 分）1. Prove: 111ˆ(')'(')'()(')'()X X X y X X X X u X X X u Linearity βββ---==+=+⇒ （5分） 2. Prove:111ˆ(')'ˆ()()[(')']ˆ()(')'()ˆ()()X X X u E E E X X X u E X X X E u E Unbiasedness ββββββββ---=+⇒=+⇒=+⇒=⇒ （5分）3. Prove:111112121ˆˆˆ()[()()'][(')''(')](')'(')(')(')'(')(')n V E E X X X uu X X X X X X E uu X X X X X X I X X X X X βββββσσ-------=--==== （2分）Linearity of ˆβ⇒111ˆ(')'(')'()(')'X X X y Ay X X X X u X X X u Au ββββ---===+=+=+ where, 1(')'A X X X -= （1分）Consider any other linear estimator say()Cy C X u ββ==+ That is also unbiased so()()()()()I E E Cy E CX Cu E CX E Cu CX ICX Cu Cuββββββββ==⇒+=+=⇒=⇒=+=+（2分）22()[()()']['](')''nI V E E Cuu C C E uu C CC σβββββσ=--===* （2分）To relate ()V β to ˆ()V β, let 11(')'(')'ˆK nD C A C X X X C D X X X Dy ββ-⨯-=-=-=+-= （2分）and recall that11((')')(')'0CX ID X X X X IDX X X X X IDX --=⇒+=⇒+=⇒= （2分）Replace C in * by 1(')'D X X X -+ and use 0DX = 22112212()'((')')((')')'ˆ'(')'()ˆ()()non negative definiteV CC D X X X D X X X DD X X DD V V V βσσσσσβββ-----==++=+=+⇒ （4分）ˆβ⇒ has minimum variance. 四、综合应用题（第一小题 15 分，第二小题25分，共 40分）1.（1）11223344i i i i i i Q QT QT QT South u αββββ=+++++ （4分）Where i Q represents quantity of car sold. 1i QT to 3i QT captures the factors of quarters. 4i South is adummy represent the regions in the country. i u is the random disturbance captures the factors that affectquantity of cars sold but out of the model.1i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 1=0 otherwise2i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 2=0 otherwise3i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 3=0 otherwise4i South =1 if the quantity of cars sold in the South of the country=0 otherwise(2) I use three dummy variables to represent the four quarters in a year and one dummy to represents the tworegions in a country. We can only introduce m-1 dummy variables if a qualitative variable has m categories.（4分）(3) If I use 4 dummy variables to indicate 4 quarters in a year and also an intercept in the model, perfectcollinearity would be result. However, if I use 4 dummy variables in absence of intercept, nothing will happen.（4分）(4) Quantity of cars sold in north in quarter 4. (3分)2.（1）(5分)ˆ3840.832.163423211.713328.696676.128435487.75243s l e e p t o t w r k e d u c a g e a g e s q m a l =---++ t= (16.34) (-9.01) (-2.00) (-0.78) (0.96) (2.56)P=(0.000) (0.000) (0.046) (0.438) (0.338) (0.011)2706,.1228n R ==(2)（5分） keep other constant, as number of totwrk increased by 1, the sleep will decrease by .163 minutes;keep other constant, as a person receive 1 more years of schooling, he tends to sleep about 11 min less per week; keep other constant, as people get 1 year older, he tends to sleep about 9 min less per week; keep other constant,a male tends to sleep 88 min more than female per week.(3) （5分）01:0H β= 1:0a H β≠Since the estimated 1β is -.1634 is located in the 95% confidence interval (-.199,-.128), therefore reject 0Hand conclude that totwrk significantly affects child ’s education at 95% confidence interval.(4) （5分）012345:0H βββββ==== :a H Not all slope coefficients are simultaneously 0Since P=0.000 for the test, thus reject 0H and conclude that not all slope coefficients are simultaneously 0.(5) （5分）2.1228R = means that about 12 percent of the variation in the sleep time per week is explained bytotwrk, educ,age, agesq,male.。

t
t t t t t X X X X Y μββββα+++++=---3322110
假定i β可以用阿尔蒙二次多项式近似，则
t t t t t W W W Y μαααα++++=221100
利用软件进行回归结果如下：
〔1〕〔3分〕写出分布滞后模型的短期乘数，动态乘数，长期乘数。

〔保留小数点后三位〕 〔2〕〔3分〕F 统计值很高，但三个W 值均不显著，为什么？ 〔3〕〔4分〕DW 值很小，说明可能的原因。

3，〔1〕短期乘数：1.115； 动态乘数：0.683,0.132，-0.539；长期乘数：1.391 〔2〕可能因为存在共线性。

〔3〕因为滞后其长度不够。

4，〔1〕内生变量：C ，I ，Y ；外生变量：G
（3）〔4分〕针对M1能够建立什么样的ARIMA〔p,d,q〕模型？
(写出模型形式和阶数)
D(M1,2) 的模型估计的AIC
模型形式 AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) AIC
19.72
19.49
19.21
19.14
〔1〕根据ADF 检验，不拒绝有一个单位根的原假设，所以不平稳。

(2) 是2阶单整序列。

〔3〕M1~ARIMA(0,2,2) t t t t M M M μααα+∆+∆+=∆--22
212102111。

第A 、 nB 、 n-1C 、 1D 、 n-2 7、关于可决系数2R ，以下说法中错误的是（ ）A 可决系数2R 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比B []102，∈R C 可决系数2R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述 D 可决系数2R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响8、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ ）A ．)1()(--k RSS k n ESS B ．)()1(k n RSS k ESS --C ．)1()1()(22---k R k n R D ．)(k n RSS ESS -9、在模型tt t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明（ ）A 解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的B 解释变量t X 3对tY 的影响是显著的 C 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的 D 解释变量tX 2和tX 3对tY 的影响是均不显著10、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑te，估计用样本容量为24=n ，则随机误差项tu 的方差估计量2ˆσ为( ) A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.3611、根据样本资料估计人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i i X Y ln 75.000.2ˆln +=，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ ） A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5%12、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是（ ）ji u x Cov D ji x x Cov C j i u u Cov B j i u u Cov A j i j i j i j i ≠≠≠≠≠=≠≠,0),(.,0),(.,0),(.,0),(.13、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ） A 零均值假定成立 B 同方差假定成立C 无多重共线性假定成立D 解释变量与随机误差项不相关假定成立 14、设)()(,2221i i i i i i x f u Var u x y σσββ==++=，则对原模型变换的正确形式为（ ）)()()()(.)()()()(.)()()()(..212222122121i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ii i x f u x f x x f x f y D x f u x f x x f x f y C x f u x f x x f x f y B u x y A ++=++=++=++=ββββββββ15、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（ ）A 经济本变量大多存在共同变化趋势B 模型中大量采用滞后变量C 由于认识上的局限使得选择变量不当D 解释变量与随机误差项相关 16、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A 不确定，方差无限大 B 确定，方差无限大 C 不确定，方差最小 D 确定，方差最小 17、设线性回归模型为ii i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是（ ）0000.0000.0020.0020.321321321321=+*+*+*=*+*+*=+*++*=*++*v x x x D x x x C v x x x B x x x A其中v 为随机误差项18、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的 1、3、5、9 四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ ） A. 4 B. 3 C. 11 D. 619、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（ ） A 外生变量和内生变量的函数关系 B 外生变量和随机误差项的函数模型 C 滞后变量和随机误差项的函数模型 D 前定变量和随机误差项的函数模型20、对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有（）A 间接最小二乘法B 普通最小二乘法C 间接最小二乘法和二阶段最小二乘法D 二阶段最小二乘法二、判断题：（判断下列命题正误，并说明理由，每题 2 分，共5题，共 10 分）1、一元回归模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。