风险管理(初级)过关必备(核心讲义)(第八章 银行监管与市场约束)【圣才出品】

2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)单选题（共48题）1、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。

A.留置B.质押C.抵押D.保证【答案】 A2、下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。

A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段B.银行业是高杠杆、高风险的行业C.资本监管是银行宏观审慎监管的核心D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用【答案】 D3、测量银行流动性状况的指标不包括(?)。

A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率【答案】 D4、不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是()。

A.假按揭B.汽车消费信贷C.信用卡消费信贷D.违约概率【答案】 D5、根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计人所有者权益的资产是()。

A.持有到期的投资B.持有待售类资产C.贷款D.应收账款【答案】 B6、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3B.2C.2.5D.5【答案】 C7、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。

A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 C8、（2018年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（）类别。

A.内部流程B.外部事件C.人员因素D.系统缺陷【答案】 A9、在市场风险中尤为重要的风险是()。

A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险【答案】 C10、商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临()。

第七章其他风险管理【考查内容】本章主要从国别风险管理、声誉风险管理、战略风险管理、新产品/业务风险管理四个方面考查商业银行的其他风险，考试中还涉及反洗钱的基本概念、洗钱活动的危害以及商业银行反洗钱的法定义务和主要职责。

本章的重点内容在于国别风险的概念和主要类型、声誉风险和战略风险的基本内容以及反洗钱的基本概念和洗钱活动的危害，这些内容多以单选题、判断题的形式出现，考生需格外注意。

【备考方法】本章内容结构较清楚，内容不难，但需记忆的内容较多，考题大多是对细节的考查。

在复习过程中，考生需反复练习，对相似知识点可结合本章的表格进行对比理解记忆，切勿混淆。

同时，考生需重点记忆历年真题中反复出现的考点，掌握各考点的出题形式，才能在考试中快速选出正确答案。

【框架结构】【核心讲义】一、国别风险管理（一）国别风险的含义及类型国别风险的含义及类型如表7-1所示。

表7-1国别风险的含义及类型【例7.1·判断题】某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。

（）[2013年6月真题]【答案】正确【解析】国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

【例7.2·单选题】在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。

A．主权风险B．转移风险C．政治风险D．货币风险【答案】C【解析】A项，主权风险是指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性；B项，转移风险是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险；D项，货币风险是指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。

第一章风险管理基础【考查内容】本章主要介绍了风险管理的基本概念、商业银行风险管理的发展以及商业银行风险管理与资本管理。

其中，风险管理的基本概念包括风险、收益与损失，风险管理的主要策略以及风险的主要类别三部分，考生需要掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理和主要作用，掌握商业银行面临的八种主要风险的基本内容、分类和特性；商业银行风险管理的发展涉及商业银行经营模式与管理模式两方面，相关内容了解即可；商业银行风险管理与资本管理中介绍了资本与监管资本、最低资本充足率要求等，对于商业银行资本的基本内容、分类和作用等有关内容，考生需要理解掌握。

【备考方法】本章知识点以记忆为主，难度不大，大多为了解性知识点，要求掌握的内容考点比较集中，考生可在理解的基础上记忆。

例如，商业银行面临的八种主要风险易考多选题，考生需要理解区分不同风险的基本内容、分类和特性，从而理解准确记忆。

对于具体的风险管理策略，考生在理解其风险管理基本原理的基础上可轻松记忆。

对于了解性知识点，考生可通过有针对性的真题练习加以巩固。

【框架结构】【核心讲义】一、风险管理的基本概念（一）风险、收益与损失风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。

收益或损失是固定的并已经被事先确定下来的事件，不存在风险；收益或损失存在变化的可能，且变化过程事先无法确定的事件，则存在风险。

风险既可能带来收益，也可能造成损失。

1．风险与收益1）收益的基本内容收益是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。

在风险管理实践中，通常用未来的预期收益来计量和评估不确定性收益。

未来的预期收益是指将不确定性收益的所有可能结果进行加权平均计算出的平均值，而权数是每种收益结果发生的概率。

2）正确认识风险与收益关系的意义（1）有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理，防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会。

（2）有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险，利用经风险调整的业绩评估、经济增加值等现代风险管理方法，遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展，科学评估业绩，并以此产生良好的激励效果。

第三章信用风险管理【考查内容】本章主要从信用风险的识别、计量、监控与报告、控制和抵补五个方面介绍商业银行的信用风险管理。

其中，信用风险的识别、监控与报告以及控制这三部分是考试重点，考生要掌握法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点；熟悉信用风险监测与报告的对象、指标和业务流程；掌握信用风险控制的限额管理、环节控制和业务实践。

对于风险计量和抵补这两部分内容，考生着重了解三种主要的信用风险计量方法以及拨备管理、不良资产处置等信用风险抵补措施即可。

【备考方法】本章内容较多，考查形式比较灵活，但万变不离其宗，真题大多是对细节的考查，本章涉及内容大多为记忆性知识点，难度不大，需要反复练习，对相似知识点切勿混淆。

考生需重点记忆历年真题中反复出现的考点，才会熟能生巧。

【框架结构】【核心讲义】一、信用风险识别（一）单一法人客户信用风险识别1．信用风险概述信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

信用风险很大程度由个案因素造成，观察数据少且不易获取，具有明显的非系统性风险特征。

1）信用风险的来源（1）对于大多数商业银行，贷款是最主要的信用风险来源。

（2）事实上，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

【例3.1·多选题】商业银行的下列业务中存在信用风险的有（）。

[2012年10月真题]A．货币互换B．基金代销C．票据贴现D．外汇交易E．同城票据交换【答案】ACDE【解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

B项，基金代销中银行是代理人，不会给其带来信用风险。

风险管理第1章风险管理基础1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。

2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。

3.商行风险管理模式的进展阶段：资产；欠债；资产欠债；全面风险管理模式阶段。

4.全面风险管理模式的理念和方式："全世界的风险管理体系全面的风险管理范围“全程的风险管理进程全新的风险管理方式।全员的风险管理文化5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。

6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。

操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺点、外部事件。

国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。

7.商行风险管理策略分为：'分散:对冲：［自我对冲：利用资产欠债表或业务组合i市场对冲：利用衍生品市场,转移：j呆险：I F保险：担保、备用信用证规避补偿。

8.商行资本的概念包括：账而资本、经济资本、监管资本。

监管资本：f 一级资本「核心一级资本J1其他一级资本I二级资本核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部份、盈余公积、一般风险预备、未分派利润、少数股东资本可计入部份。

其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部份。

二级资本：二级资本工具及其溢价、逾额贷款损失预备可计入部份、少数股东资本可计入部份。

9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充沛率应达到7%,总资本充沛率不低于乐重要性银行银行计提1$一$的附加资本要求。

2012年银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求：最低资本：核心一级资本充沛率：5%“一级资本充沛率：6%75%）；流动性比例（不低于25%）。

缺口分析法：1）融资缺口=贷款平均-核心存款平均：2）借入资金;融资缺口+流动性资产。

久期分析法：1）当缺口为正时.，市场利率下降，则资产价值增幅比复杂增幅大，流动性增强，反之。

当缺口为负时，市场利率下降，则流动性减弱，反之。

2）久期缺口的绝对值越大，利率对资产和欠债价值的影响越大。

更多银行从业考试资料，敬请关注大家网论坛2023年银行从业资格考试《风险管理》第八章知识精讲本章考情分析本章重要考察商业银行风险旳监管，考生要把握商业银行关键监管指标，对企业治理、内部控制旳监管以及银行监管旳措施，市场约束与信息披露等知识。

本章基础知识精讲一、银行监管（一）银行监管旳内容（二）银行监管旳措施1.市场准入2.资本监管（1）资本监管旳重要性①资本监管是审慎银行监管旳关键。

②资本监管是提高银行体系稳定性、维护银行业公平竞争旳重要手段。

③资本监管是促使商业银行可持续发展旳有效监管手段。

（2）资本充足率旳计算资本充足率=（资本一扣除项）/（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本规定）关键资本充足率=（关键资本一关键资本扣除项）/（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本规定）商业银行资本充足率不得低于8%，关键资本充足率不得低于4%，资本充足率应在任何时点保持在监管规定比率之上。

①资本旳构成。

资本由关键资本和附属资本两部分构成。

②资本扣除旳有关规定。

商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除如下项目：商誉应所有从关键资本中扣除；对未并表金融机构资本投资应分别从关键资本和附属资本中各扣除50%；对向非自用不动产投资和企业投资，分别从关键资本和附属资本中各扣除50%.③表内信用资产风险权重。

采用外部评级机构评级成果来确定对境外主权债权旳风险权重。

对我国中央政府（含中国人民银行）旳债权统一予以0旳风险权重。

对中央政府投资旳公用企业旳债权风险权重为50%，而对省及省如下政府投资旳公用企业视做一般企业，予以100%旳风险权重。

对政策性银行债权旳风险权重为0.对商业银行债权旳风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内旳债权予以0风险权重，4个月以上旳风险权重为20%，但商业银行持有旳其他银行发行旳混合资本债券和长期次级债务旳风险权重为100%.对其他金融机构债权予以100%旳风险权重，但对国有金融资产管理企业为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行旳债券进行了尤其处理，风险权重为0，以体现政策性业务和商业性业务在风险程度上旳差异。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关练习试题含答案讲解单选题（共20题）1. 设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。

风险限额的作用是（）。

A.控制最高风险水平B.提供风险参考基准C.满足监管要求D.以上均正确【答案】 D2. 下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（）。

A.主动超限B.被动超限C.实质超限D.非实质超限【答案】 C3. 关于集体土地所有权和集体土地使用权设定登记的法律特征，下列描述正确的有（）。

A.集体土地所有权主体包括乡(镇)农民集体、村农民集体和组农民集体，而集体土地使用权主体为本集体经济组织的成员B.国家为了公共利益的需要可以征用集体土地C.集体非农业建设用地应依法按标准严格审批D.集体土地使用权可以出让、转让或者出租于非农业建设E.集体“四荒”土地使用权可以继承、转让(租)、抵押或者参股联营【答案】 A4. 商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括( )。

A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况【答案】 D5. 商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。

之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。

在这起风险事件中，()应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款企业B.专业调查机构C.贷款审批人D.商业银行【答案】 D6. 下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是()。

A.有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提B.公司治理与公司管理具有相同的内涵C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 B7. 给水排水塑料管材的管道规格用（）表示。

第二章风险管理体系【考查内容】本章主要介绍了商业银行的整体风险管理环境、商业银行的风险组织架构和商业银行的风险管理流程。

具体来看，考生要掌握风险管理的基本流程，熟悉内部控制和内部审计在风险管理中的作用、风险管理部门的职责以及风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容，同时对董事会、高管层在风险管理中的职责有大致的了解。

【备考方法】本章的知识点在考试中常以多选题、判断题的形式出现，考生在复习时要深刻理解并熟记教材中的内容。

风险管理的基本流程是考试中的重点，考生在复习过程中应注意归纳、整理，建议考生在脑海中建构知识框架图，系统、有序地进行复习。

【框架结构】【核心讲义】一、风险治理（一）风险治理概述1．风险治理的定义风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。

2．金融机构风险治理存在的问题金融机构风险治理主要存在以下问题：①董事会未有效履行风险管理职责；②风险治理能力薄弱；③薪酬和激励机制不合理；④组织架构过于复杂和不透明。

（二）董事会及其风险管理委员会在现代公司治理机制下，企业所有权与经营权分离，董事会受托于公司股东，成为银行公司治理结构的重要组成部分。

董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。

关于董事会职责的相关规定，如表2-1所示。

表2-1关于董事会职责的相关规定【例2.1·单选题】______是商业银行的最高风险管理/决策机构，______承担商业银行风险管理的最终责任。

（）[2014年6月真题]A．股东大会；董事会B．股东大会；监事会C．董事会；高级管理层D．董事会；董事会【答案】D【解析】董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。

在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。

（三）监事会监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。

第八章银行监管与市场约束第一节银行监管银行监管是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

巴塞尔委员会于2006年10月重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。

银行监管的原因：为各行业广泛提供金融服务；银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动；存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，且两者所掌握的信息是极不对称；风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益；银行业先天存在垄断与竞争的悖论。

一、银行监管的内容（一）监管的目标、原则和标准四条监管目标：保护广大存款人和金融消费者的利益；增进市场信心；增进公众对现代金融的了解；努力减少金融犯罪，维护金融稳定。

基本原则：依法、公开、公正和效率公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。

公开主要有三个方面的内容：一是监管立法和政策标准公开；二是监管执法和行为标准公开；三是行政复议的依据、标准、程序公开。

公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。

公正原则包括两个方面：一是实体公正，要求平等对待监管对象；二是程序公正，要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。

标准：①促进金融稳定和金融创新共同发展；②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；③对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制；④鼓励公平竞争，反对无序竞争；⑤对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制；⑥高效、节约地使用一切监管资源。

在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。

这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与|{盔管的实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。

（二）理念、指标体系和主要内容1.监管理念所谓风险监管，是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案单选题（共40题）1、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。

A.红色预警法B.黑色预警法C.统计预警法D.指数预警法【答案】 D2、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险（）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.业务员贪污或截留手续费，不进入大账核算D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失【答案】 D3、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失C.预期损失是信用风险损失分布的数学期望D.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积【答案】 A4、在商业银行经营管理实践中，银行公司治理的内涵不包括()。

A.银行内部制衡关系B.管理信息系统C.监督考核机制D.外部经营环境【答案】 D5、风险监管最为核心的步骤是( )。

A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.监管措施【答案】 B6、（2018年真题）（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。

A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.国别风险【答案】 C7、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。

A.10B.30C.60D.90【答案】 D8、银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 C9、下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。

A.维持现有的红利水平B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标【答案】 A10、风险资本主要为了覆盖和抵御银行的（）。

A.坏账损失B.预期损失C.大规模损失D.非预期损失【答案】 D11、下列不属于信贷审批原则的是()。