第一章 计量经济学导论

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第三方面(fāngmiàn)、函数取值范围的设定
参数取值范围的设定主要根据经济理论或实践经验给出
例如(lìrú): 消费函数模型 C Y 中的参数 表示边际消费倾向，根据经济含义，
可将其取值范围设定为 0 1
事实上，理论模型中的待估参数大都具有特定的经济含义，可根
据经济含义事先确定其取值范围。
无论是单方程计量经济学模型，还是联立方程计量经济学模型，都是建立在一定 的假设前提下的，如果模型的建立违背了计量经济学的基本假设，也会导致错误 的结果。
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第三步、模型(móxíng)的检验
四个方面
经济(jīngjì)意义检验 统计推断检验
计量经济检验
模型预测检验
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第一方面、经济(jīngjì)意义检验
区分(qūfēn)依 据：
计量经济学的发展时期及其理论方法上的特征
经典计量经济学——上世纪70年代以前
共同特征
1）在模型类型上，采用随机模型；
2）在模型导向上，以经济理论为导向； 3）在模型结构上，采用线性或可化为线性的模型，反映变量之间的因果关系；
4）在数据类型上，采用时间序列数据或截面数据；
5）在估计方法上，采用最小二乘法或最大似然法。
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第三方面、函数(hánshù)取值范围的设定
参数取值范围的设定主要根据经济(jīngjì)理论或实践经验给
例如: 生产函数模型 Q Aet K L 中有4个参数——效率系数 A、技术进步速度
、资本的产出弹性 、劳动的产出弹性 ，根据经济含义，可将这些参数
的取值范围设定为
A 0 0 1 0 1 0 1 1
第二，参数估计值、模型的预测结果的可靠性，需要使 用统计方法加以分析、判断。

r Xt X Yt Y SXY
2
2
Xt X
Yt Y
SXX SYY
§2.3最小二乘估计量的性质
1. 线性特性（Linear）
估计量a,b均可由被解释变量Yt线性表出，即：
b wtYt a vtYt wt ,vt均为确定性变量。
b
Xt X Xt
Yt Y X 2
Xt SXX
≥
t
2
≤
的 置 信 区 间 为 :
b
p
S
1 S XX
t
2
=
1
-
b t S
2
1 S XX
≤
≤
b + t S
2
1 S XX
同 样 的 置 信 区 间 为 :
a t S
2
1 n
X2 S XX
≤
≤
a + t S
2
1 X2
n S XX
§2.4 系数的显著性检验
例 题 :给 出 下 列 数 据 X 23 159 Y 4 7 3 9 17 (1)估 计 模 型 :Y X u
( 2 ) 给 出 方 差 : v aˆ r a v aˆ r b
(3) 对 系 数 作 显 著 性 检 验
§2.4 系数的显著性检验
解:(1) Yˆ a bX 1 1.75 X
(2) S 2 TSS ESS 1.24 1.75 70 0.5
n2
3
vaˆr a
S
2
1 n
则 式变为: S XX SXY
S XY
S XX
Y X
§2.2参数的最小二乘估计
最小二乘估计:
b
X t X Yt X t X 2

第1章计量经济学的性质与经济数据1.1复习笔记考点一:计量经济学★1计量经济学的含义计量经济学,又称经济计量学,是由经济理论、统计学和数学结合而成的一门经济学的分支学科,其研究内容是分析经济现象中客观存在的数量关系。

2计量经济学模型(1)模型分类模型是对现实生活现象的描述和模拟。

根据描述和模拟办法的不同,对模型进行分类,如表1-1所示。

(2)数理经济模型和计量经济学模型的区别①研究内容不同数理经济模型的研究内容是经济现象各因素之间的理论关系,计量经济学模型的研究内容是经济现象各因素之间的定量关系。

②描述和模拟办法不同数理经济模型的描述和模拟办法主要是确定性的数学形式,计量经济学模型的描述和模拟办法主要是随机性的数学形式。

③位置和作用不同数理经济模型可用于对研究对象的初步研究,计量经济学模型可用于对研究对象的深入研究。

考点二:经济数据★★★1经济数据的结构(见表1-3)2面板数据与混合横截面数据的比较(见表1-4)考点三:因果关系和其他条件不变★★1因果关系因果关系是指一个变量的变动将引起另一个变量的变动,这是经济分析中的重要目标之计量分析虽然能发现变量之间的相关关系,但是如果想要解释因果关系,还要排除模型本身存在因果互逆的可能,否则很难让人信服。

2其他条件不变其他条件不变是指在经济分析中,保持所有的其他变量不变。

“其他条件不变”这一假设在因果分析中具有重要作用。

1.2课后习题详解一、习题1.假设让你指挥一项研究，以确定较小的班级规模是否会提高四年级学生的成绩。

(i)如果你能指挥你想做的任何实验，你想做些什么?请具体说明。

(ii)更现实地，假设你能搜集到某个州几千名四年级学生的观测数据。

你能得到它们四年级班级规模和四年级末的标准化考试分数。

你为什么预计班级规模与考试成绩成负相关关系?(iii)负相关关系一定意味着较小的班级规模会导致更好的成绩吗?请解释。

答:(i)假定能够随机的分配学生们去不同规模的班级，也就是说，在不考虑学生诸如能力和家庭背景等特征的前提下，每个学生被随机的分配到不同的班级。

计量经济学的用途或目的主要有两个方面：其一是 理论检验，这是计量经济学用途最为主要的和可靠 的方面，这也是计量经济学本身的一个主要内容。 其二是预测应用。
1.3计量经济学的研究方法
运用计量经济方法研究经济问题一般可以分为以下 步骤：理论或假说的陈述→建立理论的数学模型→ 建立理论的计量经济学模型→抽样、收集数据→估 计回归系数→参数的假设检验→模型的应用。
6.参数的假设检验 式（1-3）得到的结果是一个样本结果，样本结果 是带有偶然性的，那么这样一个结果是偶然的吗？ 这个问题的另外一个表达方式是由样本的这个结果 能判断总体的也不等于0吗？我们建立模型式（1-2） 的含义是“计量”X对Y影响的程度，如果，则式 （1-2）变为 Y 0 u ，这说明X没有对Y产生影 响，这个结果显然与我们最初建立模型的意图是不 相符的，或者说建立这样的模型是不可靠的。 这样的一个问题就是参数的假设检验。如果通过检 验可以证明，那么说明我们建立的模型式（1-2） 是可靠的。
4.抽样、收集数据 式（1-1）和（1-2）描述的总体的情形。我们知道， 总体一般来说是不可全面观测的，虽然斜率项系数 表示边际消费倾向。但是我们相信，总体中的一部 分人群的消费与收入的关系和总体人群的消费与收 入的关系具有相同的特性，可以建立相同形式的样 本一元线性回归方程和模型。于是，我们抽样并收 集样本数据，并用样本数据得到样本的斜率项系数， 即样本的边际消费倾向；再用样本边际消费倾向推 断总体边际消费倾向，这个过程是可以实现的。
1.2计量经济学的性质
计量经济学不是对经济的一般度量，它与经济理论、 统计学、数学都有密切的关系。事实上，计量经济 学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数 学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济 数量关系和规律的一门经济学科。应当注意，计量 经济学所研究的主体是经济现象及其发展变化的规 律，所以它是一门经济学科。计量经济学当然会运 用大量的数学方法，特别是许多数理统计方法，但 是数学在这里只是工具，而不是研究的主体。