第三章信用风险管理时代光华课后测试

信用风险管理试题1. 关于信用风险，下列表述正确的是（）。

A.衍生产品不存在信用风险B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务C.对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务D.尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失2. 假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发生违约的概率约为（）。

A. 0.02％B. 99.98％C. 17％D. 83％3. 与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注（）因素可能造成的影响。

A. 个体风险B. 非系统性风险C. 管理层风险D. 系统性风险4. 客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A. 资产规模B. 经营管理能力C. 偿债能力和偿债意愿D. 所负银行债务5. 下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A. 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C. 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失6. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5％，违约回收率平均为20％，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。

A. 15亿元B.12亿元C. 20亿元D. 30亿元7. 压力测试是为了衡量（）A. 违约概率B. 正常风险C. 极端不利情况下可能发生的损失D. 风险价值8.《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。

A.100%B.75%C.65%D.50%9. 计算商业银行特定客户的信用风险，不需要以下哪些变量？（）A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限10. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

信用风险管理相关试题欢迎参加信用风险管理相关试题。

本次试题旨在测试您对信用风险管理的理解和应用能力。

请根据题目要求，选择最合适的答案或提供最符合要求的解答。

请您按照要求完成试题，合理利用时间。

1. 何为信用风险？A. 在信贷业务中发生的违约风险。

B. 企业在债务偿还方面面临的困难。

C. 金融机构由于其金融活动而面临的潜在损失。

D. 交易对手未能根据合同规定履行义务的风险。

2. 下列哪项不是国际上常见的信用风险管理措施？A. 信用担保B. 风险转移C. 减少信贷流失D. 降低利率3. 以下哪个因素不是导致信用风险增加的原因？A. 借款人经济状况的恶化B. 市场环境的不稳定C. 政府监管政策的收紧D. 企业规模的扩大4. 信用评级是信用风险管理的一个重要工具，下列哪个选项不是评级机构常用的信用评级等级？A. AAAB. A1C. CD. D5. 风险管理的目标之一是减少信用风险的发生概率和损失程度，以下哪种方式可以实现这一目标？A. 提高借款利率B. 加强信用审核流程C. 增加借款额度D. 接受更多高风险客户6. 信用风险管理中的压力测试是用来评估什么？A. 机构资本充足率的稳定性B. 信用评级的准确性C. 市场流动性的风险D. 操作风险的程度7. 金融机构在进行信用风险管理时，通常会考虑以下哪个因素？A. 借款人的信用评级B. 借款人的年龄性别C. 借款用途的安全性D. 借款人的身份证明8. 以下哪个指标是用来衡量信用风险管理效果的？A. 风险资产比例B. 坏账率C. 借款余额D. 利润增长率9. 信用风险分散是一种常用的管理策略，下列哪个选项是实现信用风险分散的方式？A. 扩大债务规模B. 选择具备多样性的借款人组合C. 提高借款利率D. 减少借款期限10. 金融机构应如何应对信用风险管理中的不利情况？A. 及时调整信用政策B. 扩大风险暴露C. 放宽信用审核标准D. 延长借款期限祝您顺利完成试题，取得优异的成绩！信用风险是指债权人在与借款人建立借贷关系时面临的潜在损失。

第三章信用风险管理课后测试测试成绩：90.0分。

恭喜您顺利通过考试！单选题1、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。

（2.5 分）A 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大B 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难? C 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款正确答案:C2、某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。

（2.5 分）A 0.113B 0.15C 0.125? D 0.171正确答案:D3、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是 1.4％，第3年的违约率是2.1％。

三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。

（2.5 分）? A 0.95757B 0.96026C 0.98562D 0.92547正确答案:A4、假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。

A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。

如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。

（2.5 分）? A 880000.0B 923000.0C 742000.0D 672000.0正确答案:A5、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。

则下列说法最恰当的是（）。

（2.5 分）? A 预期违约的借款人不一定同时违约B 非预期违约的借款人一定会同时违约C 非预期违约的借款人一定不会同时违约D 预期违约的借款人一定会同时违约正确答案:A6、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。

测试成绩：63.33分。

恭喜您顺利通过考试！单选题1.下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

xA A厂超额贷款损失准备可计入部分B花优先股及其溢价C 资本公积及盈余公积可计入部分D广一般风险准备可计入部分正确答案：A2.商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。

VA A卡操作风险B厂流动性风险C 法律风险Dr市场风险正确答案：A3.下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

VA厂预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B厂预期损失并不一定会真实发生C C工预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D厂预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定正确答案：C4.张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。

由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。

此操作风险事件属于（）。

VA A归内部流程执行失败外部欺诈C 内部欺诈D厂未经授权进行交易正确答案：A5.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。

qA A归操作风险不会对流动性造成显著影响B厂声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难C 承担过多的信用风险会同时增加流动性风险D厂市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动正确答案：A6.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。

该情况对应的操作风险成因属于（）类别。

q:外工C 人员因素D厂系统缺陷正确答案：B7.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

q二二C 商品价格风险Dr利率风险正确答案：B8.下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（）。

qA二:险C 声誉风险D厂操作风险正确答案：B9.（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

11.针对订立销售合同的风险，可以采取的管控措施不包括：( C )A 订立合同之前查明相关的信用状况B 确定价格、结算方式、权利和义务C 审核和复核过程中可以无相应的记录D 授权有关人员与客户签订正式的销售合同12.针对收款环节的风险，可以采取的管控措施不包括：（ B ）A 严格执行信用政策，建立应收账款管理部门B 加强商业汇票的管理，银行承兑汇票和企业承兑汇票都可以收C 加强赊销，谁销售出去的就由谁负责收回来；D 加强代销业务款项的管理，及时与代销商结算款项，公司收取的现金、银行本票和汇票及时存到银行并登记入账。

13.针对客户服务环节的风险，可以采取的管控措施不包括：( E )A 结合竞争对手客户服务水平，建立和完善客户服务制度，包括客户服务内容、标准和方式等；B 设立专人或部门进行客户服务和跟踪，企业可以按产品线或地理区域建立客户服务中心，加强售前、售中和售后技术服务，实行客户服务人员的薪酬与客户满意度挂钩；C 建立产品质量管理制度，加强销售、生产、研发和质量检验等相关部门之间的沟通协调；D 做好客户回访工作，定期或不定期开展客户满意度调查，建立客户投诉制度，记录所有的客户投诉，并分析产生原因及解决措施；E 加强销售退回控制，销售退回需经具有相应权限的人员审批后方可执行，销售退回的商品可以直接入库管理。

14.货币资金管理的目标包括：( D )A 要保证资金的安全B 要能够保证资金供需平衡C 要让钱能赚到钱D 资金供需可以不平衡15.收支两条线的管理方式使资金的管理清晰化，其中支出依据不包括：( B )A 依据预算B 依据结算C 财务部门的复核D 依据审批16.在取得阶段的主要管控措施说法不正确的是：( D )A 做准采购预算，预算做得越准，说明公司的管理控制能力越强；B 算好与存货有关的成本、存货、取得、储存、运输和销售这些环节都有成本，必须让与存货有关的成本最低，这样才能实现企业的价值最大化；C 关注市场价格的变化；D 必须用采购月报，作为管理者，一定要会看报表，并且真正地读懂它。

时代光华风险管理基础课后测试时代光华风险管理基础课后测试测试成果：100.0分。

恭喜您顺当通过考试！单选题1. 下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

√A担当和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新进展的原动力B风险管理不能从根本上转变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增强利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式改变等C风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D健全的风险管理体系能够为商业银行制造价值正确答案：B2. 全面风险管理模式体现了无数先进的风险管理理念和办法，下列选项没有体现的是()。

√A全球的风险管理体系B全面的风险管理范围C全程的风险管理过程D彻低的风险规避制度正确答案：D3. 以下不属于市场风险的是()。

√A利率风险B汇率风险C法律风险D商品风险正确答案：C4. 《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的整体资本充沛率不低于()，其中核心资本充沛率不得低于()。

√A 8％；4％B 10％；5％C 4％；2％D 20％；10％正确答案：A5. 资本收益率的计算公式为()。

√A RAROC=(EL-NI)／ULB RAROC=(U-NI)／ELC RAROC=(NI-EL)／ULD RAROC=(EL-UL)／NI正确答案：C多选题6. 下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有()。

√A为营业场所购买财产保险B对于不善于担当风险的业务，银行对其配置有限的经济资本C银行对信用等级较低的客户提高贷款利率D将贷款资产证券化后出售E要求借款人提供第三方担保正确答案：A D E7. 商业银行通常采纳()的方式来应对和汲取预期损失。

√A风险规避B风险补偿C风险对冲D冲减利润E提取损失预备金正确答案：D E8. 商业银行乐观、主动地担当和管理风险的好处主要有()。

√A有助于金融产品的开发B降低现金流的波动性C有利于商业银行越发有效地配置资本D有利于商业银行改善资本结构E有助于获得更多收益正确答案：A C D9. 关于全面风险管理模式的先进理念和办法，下列说法正确的有()。

2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第三章信用风险管理二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求)1.商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括( )。

A.损失的时间价值B.未收回的本金C.未收回的利息D.机会成本E.清收费用2.商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有( )。

A.限额管理B.质押C.净额结算D.保证E.抵押3.商业银行对内部评级体系验证的内容应包括( )。

A.内部评级模型的验证B.内部评级信息系统的验证C.内部评级数据的验证D.内部评级政策的验证E.内部评级流程的验证4.商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险?( )A.配置经济资本B.加强信贷审批C.加强贷后管理D.资产证券化及信用衍生产品E.限额管理5.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将( )作为区域风险预警信号。

A.区域经济整体下滑B.区域内的产业发展规划不合理C.区域相关法律法规重大调整D.区域主导产业出现衰退E.区域内客户资信状况普遍降低6.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有( )。

A.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好B.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标，越高越好C.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好D.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标，越高越好E.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好7.在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有( )。

A.企业所处行业B.清偿优先性C.企业的资本结构D.宏观经济周期E.担保情况栏目推荐：。

第三章信用试题及答案work Information Technology Company.2020YEAR第三章信用一、填空题1、信用行为的两个基本特征是（）和（）。

答案：偿还；付息2、从逻辑上推理，（）的出现是信用关系存在的前提条件。

答案：私有财产或私有制3、信用有（）和货币信用两种基本形式。

答案：实物信用4、货币运动与信用活动不可分解地连接在一起所形成的新范畴是（）。

答案：金融5、在前资本主义社会的经济生活中，（）是占统治地位的信用形式。

答案：高利贷6、高利贷信用最明显的特征是（）。

答案：极高的利率7、典型的商业信用中包括两个同时发生的经济行为：（）和（）。

答案：买卖行为；借贷行为28、商业票据主要有（）和汇票两种。

答案：本票9、资金供求者之间直接发生债权债务关系属（）信用，银行业务经营属于（）信用。

答案：直接；间接10、商业票据流通转让时发生的票据行为是（）。

答案：背书11、银行信用在商业信用的基础上产生并发展，克服了商业信用在（）、（）和（）上的局限性。

答案：期限上；数量上；方向12、在再生产过程中与公司企业的经营活动直接联系的信用形式有（）与（）。

答案：商业信用；银行信用13、国家信用的主要工具是（）。

答案：国家债券14、商业汇票必须经过债务人（）才有效。

答案：承兑15、商业汇票是由（）向（）发出的支付命令书，命令他在约定的期限内支付一定的款项给第三人或持票人。

答案：债权人；债务人16、银行信用具备的两个特点是：（）与（）。

答案：以金融机构为媒介；借贷的对象是货币17、消费信用的方式主要有（）与（）。

答案：商品赊销；消费信贷318、传统的商业票据有本票和汇票两种，其中由债务人向债权人发出的，承诺在约定期限内支付一定款项给债权人的支付承诺书是（）。

答案：本票19、《中华人民共和国票据法》颁布的时间为（）年。

答案：199520、资产阶级反高利贷斗争的焦点是使利息率降低到（）之下。

答案：利润水平二、单项选择题1、商业信用是企业之间由于（）而相互提供的信用。

第一章 风险管理基础\课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。

观看课程 测试成绩：73.33 分。

恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

√ A B C D 市场风险 流动性风险 操作风险 信用风险正确答案： D 2. 甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的 贷款利率高于甲。

这种风险管理的策略是（）。

√ A B C D 风险对冲 风险补偿 风险对冲 风险规避正确答案： B 3. 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。

√ A B C D 操作风险不会对流动性造成显著影响 声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难 承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动正确答案： A 4. 某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品， 但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损 失。

该情况对应的操作风险成因属于（）类别。

√A B C D外部事件 内部流程 人员因素 系统缺陷正确答案： B 5. 下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。

× A B C D 经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失 科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构 合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求 越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化正确答案： B 6. 假设某风险资产的预期收益率为 8％，标准差为 0.15，同期国债的无风险收益率为 4％。

如果希望利用 该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6％的资产组合， 则该风险资产和国债的投资权重分别为 （） 。

× A B C D 50％，50％ 30％，70％ 20％，80％ 40％，60％正确答案： A 7. （）是指商业银行通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产 潜在损失的一种策略性选择。