金融机构风险管理复习

第1章金融风险概述思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）6. 由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态，所以，从严格意义上看，风险和损失是不能并存的两种状态。

（）7. 市场风险是历史最为悠久的风险，与金融业并生并存。

（）8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。

（）9. 一般而言，金融机构规模越大，抵御风险的能力就越强，其面临声誉风险的威胁就越小。

10. 根据有效市场假说，不需要对风险进行管理。

（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 2008年，冰岛货币克朗贬值超过50%，这属于（）A. 信用风险B. 利率风险C. 操作风险D. 汇率风险2. 截至2020年3月，美国股市由于股指暴跌，共触发了（）次熔断机制。

A. 3B. 4C. 5D. 63. 信用风险的分布是非对称的，收益分布曲线的一端向（）下方倾斜，并在（）侧出现厚尾现象。

A. 左，左B. 左，右C. 右，右D. 右，左4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于（）。

A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融机构面临的风险主要有（）。

A. 国别风险，战略风险B. 声誉风险，战略风险C. 声誉风险，法律风险D. 操作风险，法律风险6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）。

A. 风险管理主要是事后管理B. 风险管理应以客户为中心C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡D. 风险管理主要是控制风险第2章金融风险识别与管理思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）5. 一般地，保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。

（）6. 对于存款类金融机构而言，固定利率存款会面临市场利率下降的风险，浮动利率存款会面临市场上升的风险。

第一章金融风险的基本概念解析一、名词解释1、金融风险（Financial Risk）是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。

2、所谓风险累积是指随着时间的推移，风险会因正反馈作用而不断积累变大，当积累到爆发的临界点后，风险将发生质的变化，并有可能导致严重损失。

3、把在金融活动中未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露（Risk Exposure）。

4、所谓金融风险的经济资本，是与金融机构实际承担的风险直接对应、并随着机构实际承担的风险大小而变化的资本，是由金融机构基于追求股东价值最大化的理念对风险、收益、资本综合考虑的基础上所确定的，属于“事前配置”。

5、所谓金融风险的监管资本，是指监管部门针对有可能发生的风险而要求金融机构必须备足的资本，或者说，是监管机构根据当地金融机构的风险状况要求金融机构必须执行计提的强制性资本要求，监管资本一般包括核心资本和附属资本，属于“事后监督”。

6、金融市场风险（Financial Market Risk）是指由于金融市场变量的变化或波动而引起的资产组合未来收益的不确定性。

7、信用风险（Credit Risk）是指由于借款人或交易对手不能或不愿履行合约而给另一方带来损失的可能性，以及由于借款人的信用评级变动或履约能力变化导致其债务市场价值的变动而引发损失的可能性。

从狭义的角度看，信用风险主要指信贷风险，即在信贷过程中由于各种不确定性使借款人不能按时偿还贷款而造成另一方本息损失的可能性。

从广义的角度看，参与经济活动的各方根据需要签订经济合约以后，由于一方当事人不履约而给对方带来的风险皆可视为信用风险。

8、新巴塞尔协议将操作风险定义为“由于内部流程、人员、技术和外部事件的不完善或故障造成损失的风险”。

9、筹资流动性（Fund Liquidity），也称为现金流或负债流动性，或资金流动性，或机构流动性，主要用来描述金融机构满足资金流动需要的能力。

《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。

（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。

是指合同的一方不履行义务的可能性。

②市场风险。

是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。

③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。

（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。

②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。

③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。

（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。

（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。

1.金融风险：指金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能性和幅度。

金融风险的特征：1.隐蔽性；2.扩散性；3.加速性；4.不确定性；5.可管理性；6.周期性 金融风险管理目的：1.减少现金流动，提供安全稳定的筹资环境；2.制定合理目标，保障经济实体经营目标的顺利实现；3.有利于社会资源的优化配置；4.规范市场运行。

2.财务报表组成：资产负债表、损益表、附注；次级：现金流量表、所有者权益变动表。

3.资产负债表：现金（C）+证券投资（S）+贷款（L）+其他形式资产（MA）=存款（D）+非存款性借贷（NDB）+所有者权益（EC）4.盈利比率：股权收益率（ROE）=税后净利润/总权益资本资产收益率（ROA）=税后净利润/总资产每股收益（EPS）=税后净利润/流通中的普通股股数5.股权收益率模型：ROE=ROA*总资产/总权益资本ROE=税后净利润/总营业收入 * 总营业收入/总资产 * 总资产/总权益资本ROE=净利润率 * 资产利用率 * 股权乘数ROA=[（利息收入—利息支出）+（非利息收入—非利息支出）+（特殊收入—特殊支出）]/总资产6.股权收益率模型的意义：1.谨慎的运用财务杠杆；2.谨慎的使用固定资产运营杠杆；3.控制营业成本，使更多的收入成为利润；4.在寻找资产高收益率的同时，谨慎的管理资产组合以确保资产的流动性；5.控制风险暴露，使损失不至于完全抵消收入和股权资本。

7.CAMEL评价体系：C—资本充足性；A—资产质量；M—管理水平；E—盈利能力；L—资产流动性。

资本充足率=基础资本（权益资本+盈余+留存收益+贷款损失准备）/资产8.巴塞尔协议Ⅰ组成：核心资本（一级资本）；附属资本（二级资本）。

风险加权资产：0、20%、50%、100%（巴塞尔协议Ⅱ中增加150%）总资本充足率=总资本/风险加权资产>=8%核心资本充足率=核心资本/风险加权资产>=4%巴塞尔协议Ⅱ：三种风险信用、市场、操作。

2023年FRM金融风险管理重点知识复习
总结
一、市场风险
- 定义：指金融市场的价格或者利率发生变动时，所带来的投
资损失。

- 主要类型：汇率风险、利率风险、商品价格风险、市场流动
性风险等。

- 管理措施：多元化投资、使用衍生品进行对冲、灵活调整仓
位等。

二、信用风险
- 定义：指债务人无力或不愿按照合同约定履行还款义务，可
能给金融机构带来的损失。

- 主要类型：重大违约风险、违约概率风险、违约损失风险等。

- 管理措施：风险评估与控制、提高证券化品种的抗风险能力、严格审慎发放信贷等。

三、操作风险
- 定义：指金融机构因内部失误、管理不善、系统故障等原因造成的损失。

- 主要类型：人为失误风险、技术风险、模型风险、流动性风险等。

- 管理措施：建立健全内部控制体系、强化员工培训、完善技术系统安全等。

四、流动性风险
- 定义：指金融市场上市场参与者因无法迅速平仓或者取得现金而遭受损失的风险。

- 主要类型：市场流动性风险、资产流动性风险、资金流动性风险等。

- 管理措施：合理配置流动性资产、规避流动性陷阱、灵活运用资金等。

五、法律风险
- 定义：指金融机构或个人在从事金融活动过程中可能面临的法律诉讼、合同纠纷、法规变化等风险。

- 主要类型：合同风险、监管风险、诉讼风险等。

- 管理措施：完善内部合规制度、及时了解法规变化、积极主动解决纠纷等。

以上是2023年FRM金融风险管理的重点知识复习总结，希望对您的学习有所帮助！。

一、单选题1、按金融风险的性质可将风险划分为 C ..A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性.. AA. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险3、以下不属于代理业务中的操作风险的是 DA. 委托方伪造收付款凭证骗取资金B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动C. 业务员贪污或截留手续费D. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4、是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款;或因法律条款不完善、不严密而引致的风险.. CA. 利率风险B. 汇率风险C. 法律风险D. 政策风险5、__________是指管理者通过承担各种性质不同的风险;利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合;使加总后的总体风险水平最低..DA. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略6、B 是指市场聚集性风险;对金融体系的完整性构成威胁..A．利率风险B．系统性风险C．金融自由化风险D．金融危机7、系统地提出现代证券组合理论;为证券投资风险管理奠定了理论基础.. CA. 凯恩斯B. 希克斯C. 马柯维茨D. 夏普8、c 是在风险发生之前;通过各种交易活动;把可能发生的危险转移给其他人承担..A.回避策略B.抑制策略C. 转移策略D.补偿策略9、下列各种风险管理策略中;采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效A ..A. 风险分散B.风险对冲C. 风险转移D.风险补偿10、A 存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等..A.数据仓库B. 中间数据处理器C. 数据分析层D.贷款评估系统11、流动性比率是流动性资产与_________之间的商.. BA. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款12、资本乘数等于_________除以总资本后所获得的数值.. DA. 总负债B.总权益C.总存款D. 总资产13、狭义的信用风险是指银行信用风险;也就是由于_________主观违约或客观上还款出现困难;而给放款银行带来本息损失的风险.. BA. 放款人B.借款人C.银行D. 经纪人14、信用风险的核心内容是AA信贷风险B主权风险C结算前风险D结算风险15、A 是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法;现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中..A德尔菲法 B CART结构分析法C信用评级法 D 期权推理分析法16、1968年的Z评分模型中;对风险值的影响最大的指标是CA流动资金/总资产B留存收益/总资产C销售收入/总资产D息前、税前收益/总资产17、____A___理论认为;银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险;而且可以通过向外借钱提供流动性;只要银行的借款市场广大;它的流动性就有一定保证.. A. 负债管理 B. 资产管理 C.资产负债管理D. 商业性贷款18、所谓的“存贷款比例”是指______________.. AA. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/存款+贷款D. 贷款/存款+贷款19．金融机构的流动性需求具有A ..A．刚性特征B．柔性特征C．宽限性特征D．清偿性特征20、资产负债管理理论产生于20世纪D..A.30年代B.4O年代C.60年代D.70年代末、8O年代初21、金融机构的流动性越高;B..A．风险性越大B．风险性越小C．风险性没有D．风险性较强22、流动性缺口是指银行A和负债之间的差额..A．资产B．现金C．资金D．贷款23、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时;市场利率的上升会______银行利润；反之;则会减少银行利润.. AA. 增加B.减少C.不变D.先增后减P122页24、银行的持续期缺口公式是______________.. A P125页A． B. C. D.25、麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具B 之比..A．面值B．现值C．未来价值预期D．清算价值26、利率互换交易始于2O世纪D..A.30年代B.40年代C．60年代D.80年代初27、当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时;市场利率的A会增加银行的利润..A．上升B．下降 C不变 D波动28、缺口是指利率敏感型A与利率敏感型负债之间的差额之间的差额..A．资产B．现金 C资金D贷款29、__________;又称为会计风险;是指对财务报表会计处理;将功能货币转为记账货币时;因汇率变动而蒙受账面损失的可能性.. BA. 交易风险B.折算风险C.汇率风险D.经济风险30、源于功能货币与记账货币不一致的风险是B ..A．交易风险B．折算风险C．经济风险D．经营风险31、在出口或对外贷款的场合;如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬位;可以在争得对方同意的前提下C;以避免该货币可能贬值带来的损失..A．延期收汇B．延期付汇C．提前收汇D．提前付汇32、B的负债率、100％的债务率和25％的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线..A.10%B.20%C.30%D.50%33、人员风险是指B..A执行人员错误操作带来的风险 B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险C.电脑系统出现故障导致的风险D.因产品、服务和管理等方而的问题影响到客户和企融机构的关系所导致的风险34、下列风险中不属于操作风险的是CA．执行风险B．信息风险c．流动性风险D．关系风险35、将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是B..A标准化方法B．基本指标法C;内部衡量法D积分卡法36、为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题;我国银行都开始实行了_________制度;以降低信贷风险.. D A. 五级分类 B.理事会 C.公司治理D.审贷分离37、流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足;不能满足支付需要;使银行丧失A的风险..A.清偿能力B.筹资能力C.保证能力D.盈利能力38、证券投资管理的首要目标是D..A．资本增长B．收人稳定C．获取资本利得D．本金安全39、下列证券中;风险最小的是B..A．地方政府债券B．中央政府债券C．公司债券D．普通股股票40、A是商业银行负债业务面临的最大风险..A．流动性风险B．利率风险C．汇率风险D．案件风险41、下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是D..A．加强专业化的理赔队伍建设B．建立有效的理赔人员考核制度C．建立、健全理赔权限管理制度D．建立、健全风险核保制度42、保险公司的财务风险集中体现在C..A．现金流动性不足B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配D．资产价格下跌43、下列不属于保险资金运用风险管理的是D..A．完善保险资金运用管理体制和运行机制B．提高保险资金运用管理水平C．建立保险资金运用风险公职的制衡机制D．加大对异常信息和行为的监控力度44、证券承销的信用风险主要表现为;在证券承销完成之后;证券的________不按时向证券公司支付承销费用;给证券公司带来相应的损失.. DA. 管理人B.受托人C.代理人D.发行人45、并购业务是证券公司C 的一项重要业务..A.融资业务B.自营业务C.投资银行业务D.经纪业务46、引起证券承销失败的原因包括操作风险、D和信用风险..A.法律风险B.流动性风险C.系统风险D.市场风险47、下列属于证券公司自营业务特点的是BA.对目标公司进行详尽的审查和评价B．以自有资金进行证券投资;盈利归已;风险自担C．对证券市场价格变动不产生影响D．对要害岗位实行不定期检查48、证券公司的经纪业务是在B市场上完成的..A.一级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场49、________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金;为了达到这个目的;它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票.. CA. 股权基金B.开放基金C.成长型基金D.债券基金50、做好现金需求预测是开放式基金管理C的手段..A.募集风险B.利率风险C.赎回与流动性风险D.汇率风险51、B 基金具有法人资格..A．契约型B．公司型C．封闭式D．开放式52、基金管理公司进行风险管理与控制的基础是A..A．良好的内部控制制度B．依法合规经营C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型53、融资租赁一般包括租赁和_______两个合同.. DA. 出租B. 谈判C.转租D.购货54、20世纪90年代以来;金融危机更多的是以B形式爆发..A．经济危机B．货币危机C．货币信用危机D．信用危机55、A 在反映一国经济增长速度的同时;也反映了该国经济的总体发展态势..A. GDP增长率B．国际收支平衡指标C．货币化程度指标D．证券化率56、金融信托投资公司的主要风险不包括DA信用风险B流动性风险C违约风险D税务风险57、下列各项;A所承担的汇率风险主要是商业性风险..A进口商B．生产商C．债权人D债务人58、 A 是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约..由于合约的履行由交易所保证;所以不存在违约的问题..59、A.期货合约 B.期权合约 C.远期合约 D.互换合约59、现代意义上的金融衍生工具产生于D..A 16、17世纪 B.19世纪中叶 C 20世纪中叶 D.20世纪70年代60、当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时;期权的状态为CA实值B．虚值C．两平D．不确定61、期权标的资产的价格波动越大;期权的时间价值AA越大B．越小C．不变D．不确定62、金融衍生工具面临的基础性风险是AA市场风险B．信用风险C流动性风险D．操作风险63、A 标志着金融工程学正式形成..A．国际金融工程师学会IAFE的成立B．马柯维茨的资产组合选择理论的提出C. MM定理的提出D．无套利分析法的提出64、我国于20世纪A 恢复股票的发行..A.90年代B.70年代C.60年代D.80年代65、回购协议是产生于20世纪60年代末的一种C资金融通方式..A．长期B．中期C.短期D中长期66、期限少于一年的认股权证为B ..网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计.. AA. 数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平67、下面不是网络银行的特点的是D..A．电子虚拟服务方式B．模糊的业务时空界 C.业务实时处理D．交易费用与物理地点有相关性68、在电子交易过程中;负责核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是A..A．电子认证中心CA B．工商管理局C．域名管理中心D．网络供应商69、银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于B..A. 建立系统规范的内部制度和操作流程B．计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平C．银行自身的管理水平和内控能力D．员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度70、金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化.. AA. 利率B.物价C.税率D.汇率二、多选题1．西方发达国家的金融风险防范体系包括ABCDE ..A．立法规范制度B．内、外部监管制度C．存款保险制度D．市场准入退出制度 E.“骆驼评级”制度2．金融风险预警指标有ABE ..A．金融机构稳定性指标B.宏观经济稳定性指标C.资本账户自由化指标D.金融业务自由化指标E.市场风险指标3、金融衍生工具面临的风险包括ABCDE ..A市场风险B．信用风险C．流动性风险D操作风险E．法律风险4．利率风险管理的方法有ABE..A．合理选择利率B．利率掉期C．同一货币计价D．篮子货币E．货币互换5、证券公司的风险有ABCDE..A.市场风险B.操作风险C.系统风险D.流动性风险E.信用风险6. ABCDE 方面可能引起证券公司经纪业务的风险..A.交易环节的风险B．技术设备问题引致的风险C．证券公司工作人员故意或失误造成的风险D．财务及资金制度不健全引致的风险E．其他不正当的交易行为引致的风险7．信贷资产风险的主要成因包括ABD ..A.来自经营环境的风险B.来自借款人的风险C.来自政府指导不力的风险D.来自银行内部的风险E.来自竞争对手的风险8、商业银行面临的外部风险主要包括__________.. ABDA. 信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险9．操作风险度量模型可以划分为ABC..A.基本指标法B.标准化方法C.高级衡量法D.积分卡法E.损失分布法10．操作风险的主要特点有ABD..A.发生频率低;但损失大B.单个操作风险因素和操作性损失间数量关系不清晰C.操作风险不易界定D.人为因素是操作风险产生的主要原因E.操作风险发生时间具有不确定性11．利率风险的常用分析方法有ABA．收益分析法B.经济价值分析法 C.缺口分析法D．敏感型分析法 E存续期分析法12．利率风险的主要形式有ABCDA重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险D期权性风险 E违约风险13．管理利率风险的常用衍生金融工具包括ABCDE..A远期利率协定 B利率期货 C利率期权 D利率互换 E利率上限14．金融机构流动性较强的负债有ABCD..A．活期存款B．大额可转让定期存单C．向其他金融企业拆借资金 D．向中央银行借款E．短期有价证券15、从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有ABCE ..A. 存贷款比率B. 备付金比率C. 流动性比率D. 总资本充足率E.单个贷款比率16、根据有效市场假说理论;可以根据市场效率的高低将资本市场分为BCE ..A. 无效市场B. 弱有效市场C. 强有效市场D. 偏强有效市场E.中度有效市场17、关于风险的定义;下列正确的是ABCD ..A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性C.风险是经济可能发生的损害和危险D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异E. 风险是一切损失的总称18、金融风险的特征是ABCD ..A. 隐蔽性B. 扩散性C. 加速性D. 可控性E. 非可控性19、下列说法正确的是ABC ..A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D. 违约风险只针对企业而言E. 信用风险具有明显的系统性风险特征20、按金融风险主体分类;金融风险可以划分为以下哪几类风险：_________.. ABCD A. 国家金融风险 B. 金融机构风险C. 居民金融风险D. 企业金融风险三、简答题1、何为利率敏感性缺口在不同的缺口下;利率变动对银行利润有何影响答：利率敏感性缺口;是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额..缺口分析是银行计量利率风险最早使用的方法之一;目前银行界仍在广泛使用这一方法..当给是时段的利率敏感型负债大于利率敏感型资产包括表外业务头寸时;就会出现负的或负债敏感型缺口..这意味着市场利率上升会导致净利息收入下降；反之;正的或资产敏感型缺口意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少..2、何为利率风险主要形式举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构答：利率风险是指未来利率的不利变动带来损失的可能性..利率与个人、企业和金融机构都有着密切的关系..个人通过住宅抵押贷款向银行借钱买房;在金融市场上购买企业债券或国债;购买货币市场基金等..以个人住宅抵押贷款为例;当利率上升时;个人偿还利息的负担就会加大；企业不仅会在银行存款;也会向银行申请贷款或发行企业债券等..对于借用了银行浮动利率贷款的企业来说;当市场利率上升;无疑会加重企业偿还利息的成本；银行要吸收存款和发放贷款;还要开展其他一些投资业务..所有这些活动都会受到利率波动的影响..3、何为操作风险其有哪些特点答：按照巴塞尔委员会的定义;操作风险是指“由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成直接或间接损失的风险”..从这个定义可以看出;操作风险的四大因素：人员、流程、系统和外部事件..操作风险的特点是：操作风险主要来源于金融机构的日常营运;人为因素是主要原因..2操作风险事件发生频率很低;但是一旦发生就会造成极大的损失;甚至危及银行的生存..单个的操作风险因素与操作性损失之间不存在清晰的、可以定量界定的数量关系..4、外汇风险包括哪些种类;其含义如何答：根据外汇风险的不同结果;可以将外汇风险划分为交易风险、折算风险和经济风险..①交易风险..指把外币应收账款或应付账款兑换成本币或其他外币时;因汇率变动而蒙受实际损失的可能性..②折算风险..是指在对财务报表进行会计处理;将功能货币转换为记账货币时;因汇率变动而蒙受账面损失的可能性..功能货币是指在经营活动中使用的各种货币；记账货币是指编制财务报表时使用的报告货币..功能货币与记账货币之间汇率的变动;就会使财务报表项目的账面价值发生变动;从而产生折算风险..其主要产生于跨国公司对海外子公司财务报表进行的并表处理..③经济风险..是指未预期到的汇率变动通过影响企业生产销售数量、价格和成本等;导致企业未来一定时期的收益或现金流量减少的一种潜在损失..5、信用风险的广义和狭义概念..答：信用风险有狭义和广义之分..狭义的信用风险是指银行信用风险;即信贷风险;也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难;而导致借款本息不能按时偿还;而给放款银行带来损失的风险..广义的信用风险既包括银行信贷风险;也包括除信贷风险以外的其他金融性风险;以及所有的商业性风险..如果抛开商业性风险不谈;仅从金融性风险来看;广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信而给信用提供者带来损失的风险;比如资产业务中借款人不按时还本付息引起的放款人资产质量的恶化；负债业务中定期存款人大量提前取款形成的挤兑现象；表外业务中交易对手违约导致的或有负债转化为表内实际负债..6、银行一般面临的外部和内部风险..1．外部风险包括：①信用风险..是指合同的一方不履行义务的可能性..②市场风险..是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性..③法律风险;是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险..2．内部风险包括：①财务风险;主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面..②流动性风险;是指银行流动资产不足;不能满足支付需要;使银行丧失清偿能力的风险..③内部管理风险;即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险..四、论述题金融危机的概念及其含义是什么金融危机的起因是什么答：金融危机是金融风险大规模集聚爆发的结果..具体定义为：全部或大部分金融指标——短期利率资产证券、房地产、土地价格、商业破产数和金融机构倒闭数的急剧、短暂和超周期恶化..金融危机有三层含义：1金融危机是金融状况的恶化；2金融危机时的金融恶化涵盖了全部或大部分金融领域；3金融危机时的金融恶化具有突发的性质;它是急剧、短暂和超周期的..一般来说;金融领域需要四种基本均衡：即货币供求均衡;资金借贷均衡;资本市场均衡和国际收支均衡..这种均衡状态被破坏到一定程度;就有可能爆发金融危机..——货币供求均衡维系着货币的稳定..当货币供求均衡被破坏到一定程度时;币值就会发生较大波动;影响人们对货币的信心;人们的信心丧失到一定程度时;货币制度和物价体系即濒临崩溃的边缘..——资金借贷均衡关系维系着信用关系的稳定..当资金借贷关系被破坏到一定程度时;市场上信用链条被割断;金融机构就会陷人困难;面临巨大的风险甚至倒闭.. ——资本市场维系着金融资产的价格稳定..当资本市场均衡关系被破坏到一定程度时;就会引起市场恐慌;大量有价证券被抛售;发生资本市场的崩溃..——国际收支均衡维系着汇价的稳定和国际资本流动的稳定..当国际收支被破坏到一定程度时;汇价就会发生较大波动;国家就会出现支付危机和资金外逃..上述四种均衡关系之间具有密切的相关性..一种均衡关系被破坏到一定程度时;会诱发其他均衡关系的严重失衡;而一种均衡关系保持比较稳定;也会对其他均衡关系的失衡倾向产生抑制作用..你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验;健全我国金融风险防范体系.. 1建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节;即识别风险;衡量风险;防范风险和化解风险;这些都依赖于风险评估;而风险评估是防范金融风险的前提和基础..目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系;但是还不够完善;还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系..②开发金融风险评测模型..2建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件..我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系;但对风险监测和预警的支持作用还有限;与巴塞尔委员会有效银行监管的核心原则要求还有差距..①增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标;为风险监测和预警提供信息支持..②严格和完善金融机构财务报表制度;制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道..金融机构上报的资料;要经过会计师和审计师审计;如发现弄虚作假或拖延;监管部门应给予惩罚..3建立良好的公司治理结构金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的..如果公司治理结构存在缺陷;会增大金融体系风险..国外银行的实践表明;金融风险及金融危机的发生;在某种程度上应归咎于公司治理的不足..我国近些年的金融业改革非常重视法人治理结构的改进;但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚;高管人员仍然集治理权与管理权于一身;缺乏治理与管理的监督机制..股份制商业银行表面上看有着良好治理结构;但实际运行中也存在一些问题;如股东贷款比例过高;小股东收益被忽视等..为此;应在公司治理结构方面做好以下几项工作：①改进国有商业银行的分权结构..②完善公司治理的组织结构..③完善激励机制和制约机制..④加强信息披露和透明度建设..4加强审慎监管体系建设构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充;“四位一体”的复合型金融监管体制;以预防金融风险的发生..①构建监管主体的监管组织机构..②健全我国金融机构的内部监控制度..③建立金融行业自律机制..④充分发挥社会中介的监督作用..。

金融风险管理期末复习1. 什么是金融风险管理？金融风险管理是指通过采用各种金融工具、技术和策略，来评估、规避、转移和控制金融风险的过程。

金融风险管理的目标是在承担适当风险的同时，最大程度地保护资金和投资者免受金融市场波动的影响。

金融风险管理主要涉及以下几个方面：•评估风险：对金融市场、金融产品和投资组合进行定量和定性分析，确定可能面临的风险。

•规避风险：采取合理的策略和措施，尽量避免或减少风险的发生。

•转移风险：通过合约、保险或其他金融工具，将风险转移给其他机构或个人。

•控制风险：建立有效的风险管理体系和控制措施，监测和管理风险的发生和变化。

2. 金融风险的分类金融风险可以分为以下几大类：(1) 市场风险市场风险是指由于金融市场的波动和不可预测性，导致市场价格和利率变动引起的风险。

市场风险包括股票、外汇、利率、商品等金融资产的价格风险。

(2) 信用风险信用风险是指借款人或交易对手无法按照合约规定或协议履行支付义务的风险。

信用风险包括违约风险、拖欠风险、违约风险等。

(3) 流动性风险流动性风险是指机构或市场发生资金不足，无法及时满足交易和支付需求的风险。

流动性风险包括资金流入流出的不对称性、交易费用的上升等。

(4) 操作风险操作风险是指由于内部疏忽、错误操作、系统故障等因素导致的损失风险。

操作风险包括人为失误、系统风险、不当管理等。

3. 金融风险管理的工具和技术金融风险管理涉及各种工具和技术，以下是常用的几种：(1) 价值-at-Risk (VaR)VaR是一种常用的风险度量方法，用于评估投资组合在给定置信水平下的最大可能损失。

VaR根据历史数据和概率统计模型计算出投资组合在不同市场条件下的损失范围，帮助投资者了解风险暴露程度。

(2) 应对措施应对措施是指在面临风险时采取的应对策略和措施。

常见的应对措施包括多元化投资、使用衍生品对冲风险、优化投资组合、制定风险管理政策等。

(3) 风险转移风险转移是通过购买保险、签订合约等方式，将风险转移给其他机构或个人。

一．单选题1、金融风险管理的第二阶段B 衡量与评估阶段2.“流动性比率是流动性资产与__之间的商。

B.流动性负债3.资本乘数等于___除以总资本后所获得的数值D.总资产”4.__理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证C.资产负债管理5.“所谓的“存贷款比例”是指___A.贷款/存款6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。

A.增加7.“银行的持续期缺口公式是____。

(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了__制度，以降低信贷风险，D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和__两个合同D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的__不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

(D)D.发行人11.__是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。

为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。

(C)C.成长型基金12___是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。

(D)D.分散策略13.__，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

B.折算风险 14.____是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。

由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。

(A)A.期货合约15.上世纪50年代，马柯维茨的___理论和莫迪里亚尼-米勒的MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。

直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。

(C)C.资产组合选择16.中国股票市场中___是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产B.认购权证 17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是____；其次是应用系统的设计。

风险管理复习资料一、名词解释纯粹风险：只有损失机会，而无获利可能的风险。

这种风险可能造成的结果只有两个，即1、没有损失；2、造成损失。

例如，自然灾害，人的生老病死等。

监管资本：是指银行监管机构出于保护银行经营安全性的考虑所规定的、银行必须持有的、与其所面对的总体风险水平相匹配的资本。

其目的在于防范风险，保护存款人和一般债权人不受损失。

经济资本：经济资本，也称风险资本，是指在给定的置信水平和一定时期内，银行根据其资产风险的状况，运用内部模型和方法计算出来的，用以弥补非预期损失所需要的资本。

公司治理：是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。

其核心是在所有权、经营权分离的情况下，妥善解决委托—代理关系而提出的董事会、高层组织体系和监督制衡机制。

违约风险暴露（EAD）：指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。

已经违约时,EDA即为违约时的账面价值。

尚未违约时，EDA对于表内项目为债务账面价值；EDA对于表外项目为已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额。

客户评级：商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

债项评级：是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。

债项评级就是评价特定债项内含的信用风险。

敏感性分析：是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

情景分析：是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

压力测试：将银行至于某一特定的（主观想象的）极端市场情况之下，然后测试其在关键市场变量突变的压力下的表现状况。

其目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。

VaR:是“处于风险中的价值”，是指在市场正常波动的情况下。