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《计量经济学》上机指导手册统计学院数量经济教研室2004年3月目录第一部分 Eviews基本操作_____________________________________________________1第一章预备知识____________________________________________________________1第二章 Eviews的基本操作____________________________________________________6第二部分上机实习操作_______________________________________________________17第三章简单线性回归模型与多元线性回归模型________________________________17第四章多重共线性________________________________________________________23第五章异方差性__________________________________________________________32第六章自相关性__________________________________________________________35第七章分布滞后模型与自回归模型_________________________________________38第八章虚拟变量_________________________________________________________42第九章联立方程模型______________________________________________________44第一部分Eviews基本操作第一章预备知识一、什么是EviewsEviews (Econometric Views)软件是QMS（Quantitative Micro Software）公司开发的、基于Windows平台下的应用软件，其前身是DOS操作系统下的TSP软件。
第一部分 Eviews简介Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。
1、Eviews是什么Eviews是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。
使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。
Eviews的应用范围包括：科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。
Eviews是专门为大型机开发的、用以处理时间序列数据的时间序列软件包的新版本。
Eviews的前身是1981年第1版的Micro TSP。
目前最新的版本是Eviews4.0。
我们以Eviews3.1版本为例，介绍经济计量学软件包使用的基本方法和技巧。
虽然Eviews是经济学家开发的，而且主要用于经济学领域，但是从软件包的设计来看，Eviews的运用领域并不局限于处理经济时间序列。
即使是跨部门的大型项目，也可以采用Eviews进行处理。
Eviews处理的基本数据对象是时间序列，每个序列有一个名称，只要提及序列的名称就可以对序列中所有的观察值进行操作，Eviews允许用户以简便的可视化的方式从键盘或磁盘文件中输入数据，根据已有的序列生成新的序列，在屏幕上显示序列或打印机上打印输出序列，对序列之间存在的关系进行统计分析。
Eviews具有操作简便且可视化的操作风格，体现在从键盘或从键盘输入数据序列、依据已有序列生成新序列、显示和打印序列以及对序列之间存在的关系进行统计分析等方面。
Eviews具有现代Windows软件可视化操作的优良性。
可以使用鼠标对标准的Windows 菜单和对话框进行操作。
操作结果出现在窗口中并能采用标准的Windows技术对操作结果进行处理。
此外，Eviews还拥有强大的命令功能和批处理语言功能。
在Eviews的命令行中输入、编辑和执行命令。
在程序文件中建立和存储命令，以便在后续的研究项目中使用这些程序。
计量经济学软件包Eviews 上机内容讲稿一、启动软件包假定用户有Windows95/98的操作经验，我们通过一个实际问题的处理过程，使用户对EViews 的应用有一些感性认识，达到速成的目的。
（一）Eviews 的启动步骤：1．进入Windows/双击Eviews 快捷方式，进入EViews 窗口；2．点击开始 /程序/EViews5/Eviews ，进入EViews 窗口。
（二）EViews 窗口介绍1．标题栏：窗口的顶部是标题栏，标题栏的右端有三个按钮：最小化、最大化（或复原）和关闭，点击这三个按钮可以控制窗口的大小或关闭窗口。
当EVIEWS 处于活动状态时，标题栏将呈深蓝色，如果其处于非活动状态时，标题栏就呈灰色。
2．菜单栏：标题栏下是主菜单栏。
主菜单栏上共有9个选项： File ，Edit ，Objects ，View ，Procs ，Quick ，Options ，Window ，Help 。
用鼠标点击可打开下拉式菜单（或再下一级菜单，如果有的话），点击某个选项电脑就执行对应的操作响应（File ，Edit 的编辑功能与Word, Excel 中的相应功能相似）。
（1）File 菜单命令窗口信息栏 路径主显示窗口（图一）（2）Edit菜单（3）Objects菜单（4）View菜单（5）Procs菜单（6）Quick菜单（7）Options菜单（8）Window菜单（9）Help菜单3．命令窗口：主菜单栏下是命令窗口，窗口最左端一竖线是提示符，允许用户在提示符后通过键盘输入EViews（TSP风格）命令。
如果熟悉MicroTSP（DOS）版的命令可以直接在此键入，如同DOS版一样地使用EViews。
按F1键（或移动箭头），键入的历史命令将重新显示出来，供用户选用。
4．主显示窗口：命令窗口之下是Eviews的主显示窗口，以后操作产生的窗口（称为子窗口）均在此范围之内，不能移出主窗口之外。
Eviews5.0上机步骤Eviews5.0基本操作一、启动软件包（双击“Eviews ”，进入Eviews 主页）二、建立工作文件点击file →new →workfile,在弹出的对话框中有三个选项区：（1）workfile structure type(工作文件结构类型)（2）data specification(日期设定)（3）name (名)workfile structure type 选项区中有3种：unstructured/undataed(非结构/非日期)、data-regular frequency(日期-规则频率)、balanced panel(平衡面板)，其中默认状态是data-regular frequency 。
在默认状态data-regular frequency 下，右上角选项区data specification 中有年度的、半年度的、季度的等8中选择。
注意：输入季度、月度、周度数据时，在年度后要相应家Q 、M 、W 和数字。
比如数据范围是1990年1月到2007年12月，应输入1990M1和2007M12。
如果选择unstructured/undataed ，则右上角会变成data range 选择区，其中输入样本容量。
如果选择balanced panel ，右上角变成panel specification 选择框，其中有4个选择框，分别要求输入频率、开始期、终止期、个体个数（面板数据中所包含的个体个数）。
相应设定完成之后点击OK 键。
出现“Workfile 对话框（子窗口）”中已有两个变量：c-----常数项resid----模型将产生的残差项三、输入（编辑）数据：法1：在命令框键入：“data y x ”（一元）或“data y 1x 2x …”（多元）/回车；出现数据编辑框，按顺序键入数据/存盘（或最小化）。
法2：用鼠标单击“Quick ”，在出现的下拉菜单中单击“EMPTY GROUP ，输入数据，默认的变量名是SER01、SER02等等。
《计量经济学》E v i e w s上机基本操作前言《计量经济学》作为经济学类各专业的核心课程已开设多年。
多年的教学实践中，我们深感计量经济学软件在帮助同学们更好地学习、理解《计量经济学》基本思想、提高解决实际问题的能力等方面有着重要的作用。
在过去的教学中曾采用过多种版本的软件，包括TSP、Eviews、SPSS、SAS等。
从1998年以来，Eviews逐渐成为计量经济学本科教学的基本软件。
实践证明，Eviews 具有自身的特色和优良的性能。
《计量经济学》Eviews上机基本操作，主要介绍Eviews的基本功能和基本操作，以供同学们参考。
Eviews基本操作第一部分预备知识一、什么是EviewsEviews(EconometricViews)软件是QMS（QuantitativeMicroSoftware）公司开发的、基于Windows平台下的应用软件，其前身是DOS操作系统下的TSP软件。
Eviews软件是由经济学家开发，主要应用在经济学领域，可用于回归分析与预测(regressionandforecasting)、时间序列(Timeseries)以及横截面数据(cross-sectionaldata)分析。
与其他统计软件（如EXCEL、SAS、SPSS）相比，Eviews功能优势是回归分析与预测，其功能框架见表1.1。
从多方面的因素考虑，本手册不对最新版本的Eviews软件进行介绍，而只是以目前人们使用较为广泛的Eviews3.1版本为蓝本介绍该软件的使用。
Eviews3.1版本是QMS公司1998年7月推出的。
二、Eviews安装Eviews文件大小约11MB，可在网上下载。
下载完毕后，点击SETUP安装，安装过程与其他软件安装类似。
安装完毕后，将快捷键发送的桌面，电脑桌面显示有Eviews3.1图标，整个安装过程就结束了。
双击Eviews按钮即可启动该软件。
（图1.2.1）图1.2.1三、Eviews工作特点初学者需牢记以下两点。
计量经济学软件包Eviews 使用说明一、启动软件包假定用户有Windows95/98的操作经验，我们通过一个实际问题的处理过程，使用户对EViews 的应用有一些感性认识，达到速成的目的。
1、 Eviews 的启动步骤：进入Windows /双击Eviews 快捷方式，进入EViews 窗口；或点击开始 /程序/Econometric Views/Eviews ，进入EViews 窗口。
２、EViews 窗口介绍命令窗口信息栏 路径主显示窗口（图一）标题栏：窗口的顶部是标题栏，标题栏的右端有三个按钮：最小化、最大化（或复原）和关闭，点击这三个按钮可以控制窗口的大小或关闭窗口。
菜单栏：标题栏下是主菜单栏。
主菜单栏上共有7个选项： File，Edit，Objects，View，Procs，Quick，Options，Window，Help。
用鼠标点击可打开下拉式菜单（或再下一级菜单，如果有的话），点击某个选项电脑就执行对应的操作响应（File，Edit的编辑功能与Word, Excel中的相应功能相似）。
命令窗口：主菜单栏下是命令窗口，窗口最左端一竖线是提示符，允许用户在提示符后通过键盘输入EViews （TSP风格）命令。
如果熟悉MacroTSP（DOS）版的命令可以直接在此键入，如同DOS版一样地使用EViews。
按F1键（或移动箭头），键入的历史命令将重新显示出来，供用户选用。
主显示窗口：命令窗口之下是Eviews的主显示窗口，以后操作产生的窗口（称为子窗口）均在此范围之内，不能移出主窗口之外。
状态栏：主窗口之下是状态栏，左端显示信息，中部显示当前路径，右下端显示当前状态，例如有无工作文件等。
二、创建工作文件工作文件是用户与EViews对话期间保存在RAM之中的信息，包括对话期间输入和建立的全部命名对象，所以必须首先建立或打开一个工作文件用户才能与Eviews对话。
工作文件好比你工作时的桌面一样，放置了许多进行处理的东西（对象），像结束工作时需要清理桌面一样，允许将工作文件保存到磁盘上。
EViews安装打开EViews5文件所在文件夹，点击Setup安装，安装过程与其他软件安装类似。
安装完毕后，电脑桌面和文件安装位置都有EViews5图标。
双击EViews5图标即可启动该软件，如下图（图1.1.1）。
菜单栏命令窗口主显示窗口图1.1.1三、EViews工作特点（一）EViews软件的具体操作是在Workfile中进行。
如果想用EViews进行某项具体的操作，必须先新建一个Workfile或打开一个已经存在硬盘（或软盘）上的Workfile，然后才能够定义变量、输入数据、建造模型等操作；（二）EViews处理的对象及运行结果都称之为Object（对象），如序列（Series）、方程(Equation)、如表格（Spreadsheet）、图（Graph）、描述统计（Descriptive Statistics）、模型（Models）、系数（Coefficients）等Object，可以用不同形式查看（View）Object，比如表格（Spreadsheet）、图（Graph）、描述统计（Descriptive Statistics）等，但这些查看（View）结果不是独立的Object，他们随原变量序列的改变而改变。
如果想将某个查看（View）结果转换成一个独立的Object，可使用Freeze命令将该结果“冻结”，从而形成一个独立的Object，然后可对其进行编辑或存储。
（三）EViews中建立的Object的命名不区分大小写，其中c、resid为参数向量和残差序列两Object的专用名称，不能用来对其他对象命名。
四、一个示例在这里，我们通过一个简单的回归分析例子来显示一个EViews过程，不对EViews的详细功能展开讨论，目的是使读者先对EViews有个概括了解。
该例子是四川省人均可支配收入与人均年消费支出的数量关系分析（数据见下表1.1.2），共分九步。
表1.1.2设定模型为t t tY X u αβ=++STEP1 启动程序。
Eviews5.0基本操作一、启动软件包 （ 双击“Eviews ”，进入Eviews 主页）二、建立工作文件点击file →new →workfile,在弹出的对话框中有三个选项区：（1）workfile structure type(工作文件结构类型)（2）data specification(日期设定)（3）name (名)workfile structure type 选项区中有3种：unstructured/undataed(非结构/非日期)、data-regular frequency(日期-规则频率)、balanced panel(平衡面板)，其中默认状态是data-regular frequency 。
在默认状态data-regular frequency 下，右上角选项区data specification 中有年度的、半年度的、季度的等8中选择。
注意：输入季度、月度、周度数据时，在年度后要相应家Q 、M 、W 和数字。
比如数据范围是1990年1月到2007年12月，应输入1990M1和2007M12。
如果选择unstructured/undataed ，则右上角会变成data range 选择区，其中输入样本容量。
如果选择balanced panel ，右上角变成panel specification 选择框，其中有4个选择框，分别要求输入频率、开始期、终止期、个体个数（面板数据中所包含的个体个数）。
相应设定完成之后点击OK 键。
出现“Workfile 对话框（子窗口）”中已有两个变量： c-----常数项resid----模型将产生的残差项三、输入（编辑）数据：法1：在命令框键入：“data y x ”（ 一元）或“data y 1x 2x …”（多元）/回车；出现数据编辑框，按顺序键入数据/存盘（或最小化）。
法2：用鼠标单击“Quick ”，在出现的下拉菜单中单击“EMPTY GROUP ， 输入数据，默认的变量名是SER01、SER02等等。
输入完毕，关闭GROUP 窗口，回到Workfile 窗口，对变量点击右键选rename 可以对变量名重命名如y 、x ；双击变量名可以浏览相应数据。
注：存盘时，点“File/save ”，删除原文件名，输入文件名/ok 。
注：读取文件 点“File/open ”，选文件名/ok 。
注：如数据资料已经作为Eviews 的永久工作文件存盘，则二、三步省去，用File/open 命令打开文件即可。
四、作图单击“Quick/Graph/line graph ”输入y x →ok五、计算描述统计量1、点击“Quick/Group statistics/Descriptive statistics/Common Sample ；2、键入y x （或y 1x 2x ）/ok 。
第一章 简单线性回归模型；第二章 多元线性回归模型一、回归分析（用OLS 估计未知参数）法1：点击“Quick/Estimate Equation ”；2、在出现的估计对话框中，键入y c x/ok 法2、在命令框键入ls y c x 或ls y c 1x 2x /回车。
注：在Equation 框中，点击Resids,可以出现Residual 、Actual 、Fitted 的图形。
二、预测：1、在Equation 框中，点击“Forecast ”，得对话框。
对话框主要有Forecast name(预测值序列名S ．E ．（预测值标准差）得样本期内被解释变量的拟合值YF （拟合值与实际值的对比图、表）。
注：如果要浏览预测值YF 、实际值Y ，预测值的标准差se 和残差resid ，在命令行键入：“Show Y YF se Resid ”.2、外推预测（如原资料为1978-1998，外推到1978-2000年）键入：expand 1978 2000/回车 （range 扩大）键入：smpl 1978 2000/回车 (sample 扩大）键入：data x /回车, 输入x 的1999、2000年资料/最小化在Equation 框中，点击“Forecast ”如1所示输入预测序列名YF 和预测值标准差se →ok,返回workfile 窗口，双击变量yf 可以看到1999年和2000年的预测值。
附：如何建立一个新序列：例：210X Y ββ+=，键入 genr x x x *2=（或Z=x x *）/回车;LS y c x2/回车例: X LnY 21ββ+=，键入 genr lny=log(Y)/ 回车；键入 Ls lny c x/回车 如何生成残差序列e1:键入genr e1=resid多重共线性计算相关系数矩阵点击“quick/group statistics/correlation/1x 2x /ok （如P90表4.5.3）异方差性一、图形分析法的计算机实现1、估计回归方程 键入 Ls y c x /回车2、生成残差平方2i e 序列，键入genr e2=resid*resid （或先键入 genr e1=resid ；再键入 genr e2=e1^2；）；在Equation 框中，点击 resid ；3、作散点图：键入 scat e2 x/回车；(或点击Quick/Graph/Scatter 键入e2 x ，ok)二、解析分析法 注：Eviews5.0只能对unstructured workfile 的变量进行排序，对其他类型的数据不能排序。
所以对时间序列数据不能进行Goldfeld-Quandt(戈德菲尔德-匡特)检验。
1、残差回归检验（Glejser 检验）的计算机实现：1）、拟合回归模型：键入 Ls y c x(或Ls y c 1x )2 x ；在Equation 框中点击resid （保存残差）2）、计算resid 的绝对值： 键入 genr e=abs(resid)3）生成变量hX ：键入 genr XH=X^h(h 可以取1、1/2、–1、┄)。
如 genr X1= X^1 genr X2= X^1/2 genr X3= 1/X做resid 的绝对值与hX 的回归模型，检验回归系数和拟合优度。
如P108例： 键入 Ls e x1/回车；得2R 、t 、F 值键入 Ls e x2/回车；得2R 、t 、F 值根据2R 、t 、F 值作出判断。
2、Breusch-Pagan 检验 1）、Ls y c 2x k x x 3 (n e t ∑=22ˆσ=)2）、保存resid ：点击 resid genr e2=resid*reid genr P=e2/2ˆσ3）、取全部或部分X （如),,632X X X 构造辅助回归函数genr z1=x2 genr z2=x2 genr z3=x64）、Ls P c 1z 2z 3z /回车5）、计算ESS(=∑∑--22i i e y y )()输入 Sum n dep D S --)(*)..(12squared ESS resid =（必须键入相应的数据）3、White 检验设 t t t t X X Y μβββ+++=332211)、Ls y c 2x 3x /回车；2）、点击 View/residual test/ white heteroskedasticity( cross terms)Test 直接给出了相关的统计量（F-statistic 和Obs*R-squared ），原假设是序列无异方差，如果统计量的值很小，相应的p 值大于5%，则接受原假设。
4、ARCH 检验法1：(软件本有的功能)1）、Ls y c 1x p x x 2/回车2）、点击 View/residual test/ ARCH LM TEST /回车3）、在对话框中输入滞后期P ，Lags P (P=1,2,3,或更长)/ 回车4)、与White 检验相同，ARCH Test 直接给出了相关的统计量，原假设是序列无异方差，如果统计量的值很小，相应的p 值大于5%，则接受原假设。
F-statistic 0.044130 Probability 0.836108Obs*R-squared 0.049195 Probability 0.824471法2：（自己计算）1)、Ls y c 1x p x x 2(点击 resid （保存）);2)、genr e2=resid^23)、Ls e2 c e2(-1) e2(-2) ……/回车；4)、计算2)(R P n -三、异方差性的修正1、加权最小二乘法 例如：设权数21eW = LS Y C X (点击 resid （保存）);genr e2=resid^2 genr W=1/e2键入 ls(w=w) Y C X ，回车2、对原模型变换的方法(和（一）类似)3、模型的对数变换genr LnY=Ln(Y) genr LnX=Ln(X)LS LnY C LnX自相关性一、绘制t e 和1-t e 的相关图法1：在Equation 框中点击 resid （保存残差）；键入：scat resid resid(-1) /回车；（或graph e e(-1)/ok ）。
法2：在Equation 框中点击 resid （保存残差）；genr e=resid ；点击“Quick/Graph/scatter ”，在出现的对话框上，键入 e e(-1)/ok 。
二、DW 检验1）、在Equation 输出框中，记下Watson Durbin - stat ；2）、查DW 表确定临界值u L d d ,；3）、作出判断。
*三、Q 检验点击 View/Residual Tests/Correlogram-Q-statistics Logs p出现的结果中，含以下内容Autocorrelation Partial Correlation AC PACQ-Stad Prob .|******|二、广义差分法（ρ已知） （一）genr Y1=Y-ρ)1(-Y ；genr X1=X-ρ)1(-X ；LS Y1 C X1（二）ρ未知 Ls y c x ；记下DW=d,；计算21ˆd -=ρ。
其余同上。
