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eviews上机(5)教程

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EVIEWS上机操作方法基本操作.ppt

EVIEWS上机操作方法基本操作.ppt

二、 建立工作文件
新建文件: 单击“ File”(文件）,出现下拉菜单点“New” （新建），单击其中的“Workfile” /ok
出现对话框“Workfile Range”（工作文件范围）
打开原有工作文件:单击 “ File”(文件）,出现 下拉菜单点 "Open/ Workfile "选 择需要的文件"打开“ 即可
模型（models）、系数（coefficients）、 矩阵（Matrix)
对象（objects）和视图（Views）
“视图”（Views）也称“浏览“，是表现对象的某种特殊 方式，如数据、图表等。 一般来说，一个对象可有多个视图，例如:
序列对象的视图:原始数据/折线图/条形图/直方图 /相关图/统计量
工作文件范围
对话框“Workfile Range”
选择合适的数据性质和范围：
在“Workfile frequency”（频率）中
选择合适的数据性质： Annual ( 年度 )
Views3.1版
Quartrly ( 季度 )
Semi Annual (半年)
Monthly ( 月度 )
Weekly ( 周数据 )
方程对象视图:设定的图表/估计结果的输出表/残差图 /协方差矩阵/各种设定和参数检验表
特点：视图只是对象的表现，是不独立的：视图可以相互切
换，视图变化只是对象数据表现形式的改变，不会改变对象本身。
视图的“冻结”（Freeze)：视图可通过“冻结” （Freeze)复制为“冻结的视图”，而成为另一独立的对 象，这时将不再随原对象数据的变化而变化。
单击“ok”出现“Workfile UNTITLED”(未命名工作文件)工作框

EViews教程

EViews教程

第一节EViews概述 (2)一、EViews简介 (2)二、EViews的安装 (3)三、EViews的启动、退出和主界面 (4)四、EViews中的对象概念 (5)五、EViews的操作方式 (9)第二节EViews基本对象 (16)一、工作文件 (16)二、序列对象 (22)三、组对象 (26)四、标量对象 (28)第三节EViews估计方法 (29)一、单方程估计法——方程对象 (29)二、系统估计法——系统对象 (39)三、方程求解法——模型对象 (43)第四节EViews程序设计 (47)一、程序设计简介 (47)二、程序变量 (49)三、程序的控制结构 (51)附录EViews在经济计量学中的应用第一节EViews概述一、EViews简介Econometric Views（经济计量视图），简称EViews，是美国QMS公司(Quantitative Micro Software Co.，网址为)开发的运行于Windows环境下的经济计量分析软件。

EViews是应用较为广泛的经济计量分析软件——Micro TSP的Windows版本，它引入了全新的面向对象概念，通过操作对象实现各种计量分析功能。

EViews提供了进行复杂数据分析、回归和预测等的强大工具。

在运行Windows操作系统的微机上，我们可以使用EViews快速地进行经济计量模型的设立、估计、检验和应用等。

EViews在1994年至1999年期间分别推出了V1.0、V2.0、V3.0、V3.1等版本。

其中，V1.0、V2.0能运行于Windows 3.1及以上版本的操作系统中，而V3.0和V3.1只能在Windows 95及以上版本的操作系统中运行。

目前最高的版本为V3.1，本书以EViews V3.1为例，并简称为EViews。

运行EViews软件所需的配置为：能运行Microsoft Windows 95/98/Me/NT4.0/2000的奔腾级微机；8M或更多的内存，随Windows的不同版本而不同；VGA、SVGA或兼容的显卡；与Windows兼容的鼠标；10M以上的剩余硬盘空间。

Eviews上机操作步骤

Eviews上机操作步骤
2
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也就是说存在异方差性。
• （2）GQ检验 • 首先，按某一解释变量对观察值进行排 序，这里我们选择X2为标准排序，Procs 菜单项选Sort series项，出现排序对话 框，输入X2，OK • 其次，将样本值去掉中间七个数据，得 到两个容量为12的样本，分布进行回归 ，求出各自的残差平方和。
参数估计结果
• 模型估计结果为
ˆ 3.631.06ln X 0.92ln p0 0.08ln p1 ln Y
(9.03) ( 25.35) ( -2.28 ) ( -7.34)
R2 0.9987 , R 2 0.9983 , D.W . 1.50, F 2583 .28
• 举例：教材76页例3.5.1 • 1、估计模型参数； • 2、计算在置信度为0.05的情况下参数的 置信区间； • 3、说明参数的经济意义；
1、估计模型参数
• （一）建立工作文件； • （二）导入数据； • （三）估计方程。
• 导入数据－从EXCEL表直接导入 • FILE-IMPORT-READ TEXT-LOTUS-EXCEL
结果分析
• （1）在1981年至1994年之间，中国城镇 居民对食品的消费支出对总支出的弹性为 1.055，也就是说当总消费支出增长1%的 时候，对食品的消费支出会增长1.055%。 这说明当城镇居民的总消费支出水平增长 时，对食品的消费支出会以更快的速度增 长。
• （2）从模型中可以看出，食品价格对食 品消费支出的弹性为－0.08，也就是说 当食品价格增长1％的时候，食品消费支 出下降0.08%。这说明食品价格变化对食 品消费支出的影响很小，主要原因在于 食品是一种必需品。
?2gq检验?首先按某一解释变量对观察值进行排序这里我们选择x2为标准排序procs菜单项选sortseries项出现排序对话框输入x2ok?其次将样本值去掉中间七个数据得到两个容量为12的样本分布进行回归求出各自的残差平方和

(简单版本)上机指导(Eviews)

(简单版本)上机指导(Eviews)

第一部分 Eviews简介Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。

它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。

计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型（结构分析、经济预测、政策评价）。

Eviews是完成上述任务比较得力的必不可少的工具。

正是由于Eviews等计量经济学软件包的出现，使计量经济学取得了长足的进步，发展成为一门较为实用与严谨的经济学科。

1、Eviews是什么Eviews是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。

使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。

Eviews的应用范围包括：科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。

Eviews是专门为大型机开发的、用以处理时间序列数据的时间序列软件包的新版本。

Eviews的前身是1981年第1版的Micro TSP。

目前最新的版本是Eviews4.0。

我们以Eviews3.1版本为例，介绍经济计量学软件包使用的基本方法和技巧。

虽然Eviews是经济学家开发的，而且主要用于经济学领域，但是从软件包的设计来看，Eviews的运用领域并不局限于处理经济时间序列。

即使是跨部门的大型项目，也可以采用Eviews进行处理。

Eviews处理的基本数据对象是时间序列，每个序列有一个名称，只要提及序列的名称就可以对序列中所有的观察值进行操作，Eviews允许用户以简便的可视化的方式从键盘或磁盘文件中输入数据，根据已有的序列生成新的序列，在屏幕上显示序列或打印机上打印输出序列，对序列之间存在的关系进行统计分析。

Eviews具有操作简便且可视化的操作风格，体现在从键盘或从键盘输入数据序列、依据已有序列生成新序列、显示和打印序列以及对序列之间存在的关系进行统计分析等方面。

Eviews5.0上机步骤

Eviews5.0上机步骤

Eviews5.0上机步骤Eviews5.0基本操作一、启动软件包（双击“Eviews ”，进入Eviews 主页）二、建立工作文件点击file →new →workfile,在弹出的对话框中有三个选项区：（1）workfile structure type(工作文件结构类型)（2）data specification(日期设定)（3）name (名)workfile structure type 选项区中有3种：unstructured/undataed(非结构/非日期)、data-regular frequency(日期-规则频率)、balanced panel(平衡面板)，其中默认状态是data-regular frequency 。

在默认状态data-regular frequency 下，右上角选项区data specification 中有年度的、半年度的、季度的等8中选择。

注意：输入季度、月度、周度数据时，在年度后要相应家Q 、M 、W 和数字。

比如数据范围是1990年1月到2007年12月，应输入1990M1和2007M12。

如果选择unstructured/undataed ，则右上角会变成data range 选择区，其中输入样本容量。

如果选择balanced panel ，右上角变成panel specification 选择框，其中有4个选择框，分别要求输入频率、开始期、终止期、个体个数（面板数据中所包含的个体个数）。

相应设定完成之后点击OK 键。

出现“Workfile 对话框（子窗口）”中已有两个变量：c-----常数项resid----模型将产生的残差项三、输入（编辑）数据：法1：在命令框键入：“data y x ”（一元）或“data y 1x 2x …”（多元）/回车；出现数据编辑框，按顺序键入数据/存盘（或最小化）。

法2：用鼠标单击“Quick ”，在出现的下拉菜单中单击“EMPTY GROUP ，输入数据，默认的变量名是SER01、SER02等等。

eviews上机课件

eviews上机课件
➢ 若以后希望改变这个保存设置或者希望显示这个对话框，须在主菜单 中通过选择Option/Workfile Default Storage Options来更新整个设置
eviews上机
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注意：
➢ 除了被压缩的工作文件外，在EViews5中被保存的工作文件都可 以被旧EViews所读取。像ValMap或者字符串序列的对象不被以前 的版本所支持，使用旧版本EViews读取时将被舍弃。所以当用旧 的EViews版本读取工作文件时有可能失去那些已经被删除的对象
创建一个工作文件，描述100家金融机构，2000年到2012年的年收益 率（请同学自己操作）
eviews上机
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（4）多页工作文件
多页工作文件可以切换不同频率的数据
例如，需要分析季度数据和月度数据：
多页工作文件允许在当前的频率下容纳上述两个设置，如果必要的话 执行自动频率转换。在这种形式下把数据组织起来，允许在季度和月 度频率之间快速切换来完成分析任务。
EViews的核心：对象
对象：有一定关系的信息或算子捆绑在一起供使用的单元，
用EViews工作就是使用不同的对象。对象都放置在对象集 合中，其中工作文件（workfile）是最重要的对象集合。
eviews上机
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§2.1 什么是工作文件
工作文件：EViews对象的集合（关于对象的概念参见下 一章，“对象基础”）
EViews将打开对话框指定要复制的新工作文件页的对象和数据。
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建工作文件页
单击New Page并选择Load Workfile Page或选择Proc/Load Workfile Page，
在打开文件对话框中，如果选择已经存在的EViews工作文件， EViews将原工作文件的每一页添加新页；

eviews使用教程

EViews安装打开EViews5文件所在文件夹，点击Setup安装，安装过程与其他软件安装类似。

安装完毕后，电脑桌面和文件安装位置都有EViews5图标。

双击EViews5图标即可启动该软件，如下图（图1.1.1）。

菜单栏命令窗口主显示窗口图1.1.1三、EViews工作特点（一）EViews软件的具体操作是在Workfile中进行。

如果想用EViews进行某项具体的操作，必须先新建一个Workfile或打开一个已经存在硬盘（或软盘）上的Workfile，然后才能够定义变量、输入数据、建造模型等操作；（二）EViews处理的对象及运行结果都称之为Object（对象），如序列（Series）、方程(Equation)、如表格（Spreadsheet）、图（Graph）、描述统计（Descriptive Statistics）、模型（Models）、系数（Coefficients）等Object，可以用不同形式查看（View）Object，比如表格（Spreadsheet）、图（Graph）、描述统计（Descriptive Statistics）等，但这些查看（View）结果不是独立的Object，他们随原变量序列的改变而改变。

如果想将某个查看（View）结果转换成一个独立的Object，可使用Freeze命令将该结果“冻结”，从而形成一个独立的Object，然后可对其进行编辑或存储。

（三）EViews中建立的Object的命名不区分大小写，其中c、resid为参数向量和残差序列两Object的专用名称，不能用来对其他对象命名。

四、一个示例在这里，我们通过一个简单的回归分析例子来显示一个EViews过程，不对EViews的详细功能展开讨论，目的是使读者先对EViews有个概括了解。

该例子是四川省人均可支配收入与人均年消费支出的数量关系分析（数据见下表1.1.2），共分九步。

表1.1.2设定模型为t t tY X u αβ=++STEP1 启动程序。

Eviews软件上机指导

Eviews软件上机指导Eviews处理的主要对象是时间序列，每个序列都有一个名称，只要提出序列的名称就可以对序列中所有的数据进行操作。

它允许用户从键盘，磁盘文件输入得到数据，并能从已有的数据得到新的数据，及显示和打印数据，做数据序列的统计分析和相关分析。

EViews得益于Windows的可视的特点，能通过标准的Windows菜单和对话框，用鼠标选择操作，并且能通过标准的Windows技术来使用显示于窗口中的结果。

一、启动软件包在Eviews软件包安装完成后，桌面将生成图标。

双击图标，或点击开始→程序→EViews，进入EViews的主界面窗口。

（见图9.2）图9.2二、EViews的窗口EViews的窗口分为标题栏、菜单栏、命令窗口、状态行和工作区。

标题栏：它位于主窗口的最上方。

当EViews工作区窗口处于活动状态时，工作区窗口的标题栏的颜色较其他窗口比是蓝色的，当其它窗口处于活动状态时，它的颜色会变成灰色的。

可以单击EViews工作区窗口的任何位置使EViews工作区窗口回到活动状态。

主菜单：紧接着标题栏下面是主菜单。

移动光标至主菜单然后点击鼠标左按钮，它会出现一个下拉菜单，在这个下拉菜单中可以单击选择显现项。

命令窗口：菜单栏下面是命令窗口。

把EViews命令输入该窗口，按回车键即执行该命令。

该窗口支持Windows下的剪切和粘贴功能，因此可以在命令窗口、其他的EViews文本窗口及其它的Windows窗口之间转换文本。

该命令窗口中的内容能被直接保存到一个文本文件中：通过单击窗口的任何位置确定命令窗口当前处于活动状态，然后从主菜单上选择File/Save As 。

可把光标放在命令窗口的最底端，按着鼠标按钮上下拖拽来改变命令窗口的大小。

状态栏：窗口的最底端是状态栏，它被分成几个部分。

左边部分有时提供EViews发送的状态信息，通过单击状态线最左边的方块可清除这些状态信息；往右接下来的部分是EViews寻找数据和程序的预设目录；最后两个部分显示预设数据库和工作文件的名称。

计量经济学软件包Eviews上机内容讲稿

上机内容讲稿计量经济学软件包Eviews一、启动软件包的操作经验，我们通过一个实际问题的处理过程，使用户对假定用户有Windows95/98 EViews的应用有一些感性认识，达到速成的目的。

Eviews的启动步骤：（一）窗口；快捷方式，进入Windows/1．进入双击EviewsEViews EViews窗口。

程序2．点击开始 //EViews5/Eviews，进入窗口介绍（二）EViews标题栏控制按钮菜单栏命令主显示窗路径状态栏信息栏（图一）1．标题栏：窗口的顶部是标题栏，标题栏的右端有三个按钮：最小化、最大化（或复原）和关闭，点击这三个按钮可以控制窗口的大小或关闭窗口。

当EVIEWS处于活动状态时，标题栏将呈深蓝色，如果其处于非活动状态时，标题栏就呈灰色。

2．菜单栏：标题栏下是主菜单栏。

主菜单栏上共有9个选项： File，Edit，Objects，View，Procs，Quick，Options，Window，Help。

用鼠标点击可打开下拉式菜单（或再下一级菜单，如果有的话），点击某个选项电脑就执行对应的操作响应（File，Edit的编辑功能与Word, Excel中的相应功能相似）。

菜单File）1（．（2）Edit菜单（3）Objects菜单菜单View）4（．（5）Procs菜单菜单Quick）6（．（7）Options菜单菜单Window）8（．（9）Help菜单3．命令窗口：主菜单栏下是命令窗口，窗口最左端一竖线是提示符，允许用户在提示符后通过键盘输入EViews（TSP风格）命令。

如果熟悉MicroTSP（DOS）版的命令可以直接在此键入，如同DOS版一样地使用EViews。

按F1键（或移动箭头），键入的历史命令将重新显示出来，供用户选用。

4．主显示窗口：命令窗口之下是Eviews的主显示窗口，以后操作产生的窗口（称为子窗口）均在此范围之内，不能移出主窗口之外。

5．状态栏：主窗口之下是状态栏，左端显示信息，中部显示当前路径，右下端显示当前状态，例如有无工作文件等。

EViews基本操作技巧

《计量经济学》E v i e w s上机基本操作前言《计量经济学》作为经济学类各专业的核心课程已开设多年。

多年的教学实践中，我们深感计量经济学软件在帮助同学们更好地学习、理解《计量经济学》基本思想、提高解决实际问题的能力等方面有着重要的作用。

在过去的教学中曾采用过多种版本的软件，包括TSP、Eviews、SPSS、SAS等。

从1998年以来，Eviews逐渐成为计量经济学本科教学的基本软件。

实践证明，Eviews具有自身的特色和优良的性能。

《计量经济学》Eviews上机基本操作，主要介绍Eviews 的基本功能和基本操作，以供同学们参考。

Eviews基本操作第一部分预备知识一、什么是EviewsEviews (Econometric Views)软件是QMS（Quantitative Micro Software）公司开发的、基于Windows平台下的应用软件，其前身是DOS操作系统下的TSP软件。

Eviews软件是由经济学家开发，主要应用在经济学领域，可用于回归分析与预测(regression and forecasting)、时间序列(Time series)以及横截面数据(cross-sectional data )分析。

与其他统计软件（如EXCEL、SAS、SPSS）相比，Eviews功能优势是回归分析与预测，其功能框架见表1.1。

从多方面的因素考虑，本手册不对最新版本的Eviews软件进行介绍，而只是以目前人们使用较为广泛的Eviews3.1版本为蓝本介绍该软件的使用。

Eviews3.1版本是QMS公司1998年7月推出的。

二、Eviews安装Eviews文件大小约11MB，可在网上下载。

下载完毕后，点击SETUP安装，安装过程与其他软件安装类似。

安装完毕后，将快捷键发送的桌面，电脑桌面显示有Eviews3.1图标，整个安装过程就结束了。

双击Eviews按钮即可启动该软件。

（图1.2.1）图1.2.1三、Eviews工作特点初学者需牢记以下两点。

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进行单位根检验必须定义四项： 1、选择检验类型：ADF检验； 2 、 定 义 序 列 在 水 平 值 (level) 、 一 阶 差 分 (1st difference) 、 二 阶 差 分 (2st difference)的情况下进行单位根检验。
（ 注意检验顺序：首先在 level下检验（认为变量是平稳的），如果通过检验， 检验终止；如果不能通过检验则认为至少存在一阶单位根 ——再选一阶差分检 验，如果接受则认为不存在二阶单位根，检验终止；如果拒绝，则还得再选二 阶差分检验，直到接受为止。）
u t u t 1 t
近2，则说明基本上没有序列相关（ （
如果序列不相关，D-W值在2附近，也就是说，回归结果中如果D-W值接
0 ），D-W值将小于2（最小为0）；如果存在负序列相关（
0 ）。如果存在正序列相关
），
D-W 值将在 0 2 - 4之间。
回归方程为：CS = -192.57 + 0.71*GDP ，可以看到D-W值为0.12，说明回归方程 的残差项存在强烈的正相关关系。
注意： Dubin-Waston统计量检验序列相关有几个不足： 1．回归方程右边如果存在滞后因变量，D-W检验不再有效。 例如回归方程： CS=C(1)+C(2)*GDP+C(3)*CS(-1)，由于回归方程右边有 因变量CS的一阶滞后变量CS(-1)，此时应用D-W检验是无效的。
2．只能检验原假设一阶序列相关。高阶序列相关无法检验。
除了D-W检验，还有其他两种检验序列相关方法：Q-统计量和Breush-
Godfrey LM检验克服了上述不足。实践中，应将D-W检验与Q统计量和
LM检验结合起来。一般用的较多的是D-W检验和LM检验。
§7.2.2 相关图和Q-统计量
在方程回归界面选择View/Residual Tests/correlogram-Q-statistics 。
归的模型
cst c1 c2 * GDPt c3 * cst 1 ut
ut 1 * ut 1
5 * ut 5 t
应输入： cs c gdp cs(-1) ar(1) ar(2) ar(3) ar(4) ar(5)
§7.5 Granger因果关系检验（自学）
检验序列相关
在使用估计方程进行统计推断（如假设检验和预测）之前，一般应检验 残差（序列相关的证据），EViews提供了几种方法来检验当前序列相关。
§7.2.1 Dubin-Waston统计量
EViews将D-W统计量（ DuW统计量用于检验一阶序列相关。D-W统计量是在下面定义中检 验原假设: 0
例子:回归方程为：CS = -192.57 + 0.71*GDP Q统计量对应的p值 都是0，表明回归残 差存在序列相关。
§7.2.3 序列相关LM检验
在回归方程界面选择View/Residual Tests/Serial correlation LM Test，在滞后定义对话框，输入要检验序列的最高阶数， 软件默认为2。 在输入最高阶数2时，检验的原假设是：残差不具有1阶和2 阶序列相关。 EViews将给出两个统计量：F统计量和Obs*R2。F统计量对 应p值大于0.05，则接受原假设；p<0.05，则拒绝原假设，认为 至少存在1阶序列相关。
当你选择了Granger Casuality，你首先看到一个对话框，询问在检验回 归中使用的滞后阶数。一般的要使用大一些的滞后阶数，因为该理论包含 了所有过去信息的关系，你应该指定滞后期长度，这个对应于可以想到的 对预测有帮助的最远一期的变量。
例：检验变量GDP和CS（消费）的因果关系：
打开GDP和CS数组（同时打开两个变量），view/granger causality/，填入 滞后数（填入2以上的数字，本例填入4），出现如下结果：
相关并不一定表示存在实际意义，在经济计量学领域存在一些显著的相
关，但它们都是无意义的。一个有趣的例子是教师工资与酒精消费之间存在
正相关（是否显得荒唐？），对那些看起来并不是十分明显的无意义的相关， 经济学家还存在争论。因果检验的典型案例是先有鸡还是先有蛋？
Granger （格兰杰）在1969年解决了是否是x引起y的问题，主要看现在
EViews将显示残差的自相关和偏自相关函数以及对应于高阶序列相关的
Q统计量。如果残差不存在序列相关，在各阶滞后的自相关 （autocorrelation）和偏自相关值 (partial autocorrelation)都接近于零。
所有的Q-统计量不显著，并且有大的P值(p>0.05)。
在回归方程界面选择 View/Residual Tests/correlogram-Q-statistics 得到如下结果：
例如，检验CS的平稳性。打开序列CS，选择view/graph/line。可 以看到CS在纵轴上有截距，有向上的趋势。 选择view/unit root test，先从level开始检验。
CS
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
任务一：利用数据集，自己设计一个回归方程，因变量为CS， 自变量任选一个，回归后进行序列相关检验（结合两种方法： D-W为必选方法，另两种方法任选一个）。要求将回归方程结 果和序列相关检验结果复制、粘贴、打印，并给出你的判断 （是否存在序列相关，存在几阶序列相关，理由）。
任务二：根据任务一，再次给出回归方程及其序列相关形式 （参看7.4节内容）。将回归结果复制、粘贴、打印。
注意：数据集中每一类型变量用同一颜色标注了。
§7.3 单位根检验
变量的平稳性检验可以用单位根检验来完成。EViews提供两种单位根 检验：Dickey-Fuller(DF)、增广DF(Augmented DF)检验和Phillips - Perron
（PP）检验。一般使用ADF检验。
双击序列名打开序列窗口，选择View/unit Root Test
Painwise Granger Causality Tests Date：10/20/1997 Time：15：31 Sample：1946：1 1995：1 Laqs：4 Null Hypothesis： Obs F-Ststistic Ptobability
选择ADF方法，level，趋势和截距
看到ADF= —1.67，对 应的p=0.7594>0.05。
结论：存在单位根， 可以确定至少存在一 阶单位根。
需作进一步检验，看 究竟存在几阶单位根。
重复单位根检验， 选择
1st difference
此时p=0.0001<0.05， 可以确定不存在二阶 单位根（当然，也不 会存在三阶以上单位 根）。 最终结论：只存在一 阶单位根。
命令为： cs c gdp cs(-1)
回归命令为： cs c gdp cs(-1) ar(1) cst = -10.16 + 0.05 * GDPt + 0.93* cst-1
§7.4.2 高阶序列相关
估计高阶AR模型稍稍复杂些，为估计AR(k)，应输入模型的定义和所包 括的各阶AR值。例如，如果判断存在5阶序列相关，即估计一个有1-5阶自回
实验五、时间序列专题

主讲人：刘玉成

1、实验项目：时间序列专题
2、实验目的：掌握时间序列的基本特征，会作 序列滞后、差分，能检验序列的相关性、平稳性， 能估计简单的时间序列模型、能估计残差序列相 关系数。

3、实验仪器、材料、工具:计算机，Eviews软件 （3.0及以上版本），数据集。 4、任务共4项。
§7.4 估计AR模型
§7.4.1 一阶序列相关
如果已经判断存在序列相关，则可在在EViews中估计一个AR(1)模型，选
择Quick/Estimate Equation打开一个方程，用列表法输入方程后，最后将
AR(1)项加到列表中。例如：估计一个带有AR(1)误差的简单消费函数
cst c1 c2 * GDPt c3 * cst 1 ut
§7.2 序列相关理论
时间序列回归中的一个普遍现象是：残差和它自己的滞后值相关。这种
序列相关性违背了回归理论的标准假设。与序列相关相联系的主要问题有：
① 在线性估计中OLS不再是有效的； ② 使用OLS公式计算出的标准差不正确； ③ 如果在方程右边有滞后因变量，OLS估计是有偏的且不一致。 EViews提供了检测序列相关的工具。
的y能够在多大程度上被过去的y解释，然后再加入x的滞后值是否使解释程度 提高。如果x在y的预测中有帮助，那就是说x格兰杰导致y，即x是格兰杰原因、
y是格兰杰结果。注意我们经常遇到的是相互的因果关系，x引起y，y又引起x
（在Granger意义下）。 注意到“x Granger引起y”这种表达方式并不意味着y是x的效果或结果。 Granger Casuality是指x前期的信息对y的最优预测的贡献。

第7章 时间序列专题
本章我们讨论分析时间序列数据（检验序列相关性、平
稳性，差分，非平稳时间序列的单位根检验）及其单方程回
归方法。 以下例子中变量包括：GDP；CS（表示消费），时间为 1947年第一季度到1995年第四季度。
§7.1 差分变量序列
对于变量GDP，可以通过eviews得到GDP的滞后变量和差分变量。 例如：滞后变量 genr lgdp1=gdp(-1)得到GDP的一阶滞后GDP(-1)，lgdp1是新变量名。 genr lgdp2=gdp(-2)可以得到GDP的一阶滞后GDP(-2)，依此类推。 差分变量 genr dgdp1=gdp-gdp(-1)得到GDP的一阶差分DGDP 在得到变量DGDP1的基础上，genr dgdp1=gdp1-gdp1(-1)得到GDP的一阶差 分DGDP 对数差分 genr dlog(gdp)=log(GDP)-log(GDP(-1))，得到GDP的对数差分。 注意：滞后变量中有观测值缺省的。