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金融风险管理-复习资料试题题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题、论述题。
（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常 E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）1．贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 + 权利金”。
（）（四）计算题（每题15分，共30分）1．假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。
试计算该国的负债率、债务率、偿债率。
（五）简答题（每题10分，共30分）1．商业银行会面临哪些外部和内部风险？（六）论述题（每题15分，共15分）1．你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？参考答案及评分标准（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．借款人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．A，C，E（三）判断题（每题1分，共5分）1．×（四）计算题（每题15分，共30分）1．负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）×100%= 10/120 = 8.33% （5分）债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）×100%= 10/8.5 = 117.65% （5分）偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）×100%= 2.5/8.5 = 29.41% （5分）（五）简答题（每题10分，共30分）1． (1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
金融风险管理模型金融风险管理在现代金融领域发挥着至关重要的作用。
随着金融市场的复杂性和不确定性的增加，金融机构面临的风险也越来越多样化和严峻化。
为了有效管理风险，并保障金融机构的可持续发展，各类金融风险管理模型应运而生。
一、金融风险管理模型的概述金融风险管理模型是指应用数学、统计学和计量经济学等方法来量化和分析金融市场中的各类风险，并制定相应的风险管理策略。
其核心目标是最大限度地降低金融机构面临的风险，确保其资产安全，同时提高盈利能力和稳定性。
二、金融风险管理模型的分类根据风险类型的不同，金融风险管理模型可以分为市场风险模型、信用风险模型、操作风险模型和流动性风险模型等。
1. 市场风险模型市场风险是指金融机构在金融市场中由于市场价格波动而导致的资产价值下降的风险。
市场风险模型通常采用价值-at-Risk（VaR）等方法来进行风险度量和控制。
VaR是用来度量金融资产或投资组合在给定的时间和置信水平下可能出现的最大损失。
2. 信用风险模型信用风险是指金融机构由于债务人或其他对手方违约而遭受损失的风险。
信用风险模型主要用于评估债务人的违约概率和违约损失，并制定相应的风险控制措施。
常用的信用风险模型包括KMV模型和Jarrow-Turnbull模型等。
3. 操作风险模型操作风险是指金融机构由于内部操作失误、不当行为或系统故障等而导致的损失风险。
操作风险模型通常通过建立损失事件数据库和统计模型来对操作风险进行管理和控制。
4. 流动性风险模型流动性风险是指金融机构由于无法及时从市场中买入或卖出资产而面临的损失风险。
流动性风险模型主要用于评估金融机构的流动性风险水平，并制定相应的流动性管理策略。
三、金融风险管理模型的优势和挑战金融风险管理模型的应用可以帮助金融机构更准确地认识和评估风险，有效降低风险水平。
同时，金融风险管理模型可以提高金融机构的决策效率和风险管理能力，提高企业盈利水平和竞争力。
然而，金融风险管理模型也面临着一些挑战，如模型参数的不确定性、模型假设的限制性和模型的操作复杂性等。
流动性风险管理有不尽者，亦宜防微杜渐而禁于未然。
《元史·张桢传》就金融机构而言，所谓流动性是指在一定时间内拥有足够的流动资产，或者能以合理的成本筹集到所需的资金，来满足客户当前或未来的资金需求。
这里的流动性概念涉及三个要素：即资金数量、成本和时间。
金融机构保持适当的流动性，意义重大：可以保证其债权人得到偿付；可以兑现对客户的贷款承诺；可以及时把握任何有利可图的投资机会。
推而及之，流动性风险是指金融机构的流动资产不足以应付客户兑现的要求，或者不能以合理的成本筹集到所需的资金而造成损失的可能性，它在资产与负债之间形成了期限敞口。
流动性风险成因一般认为，金融机构产生流动性风险的原因是信用风险、利率变动以及资产与负债期限不匹配。
1.信用风险信用风险往往是商业银行发生流动性危机的诱因。
由于借款人经营不善，导致信用风险，形成贷款坏账，使银行盈利下滑。
为了应付客户提现，银行不得不通过低价变卖资产，以解燃眉之急，最终甚至可能导致银行破产倒闭。
2.利率变动商业银行的流动性头寸对利率变动的敏感性很高，当利率上升时，客户就会提出现金，转向收益更高的金融产品，或者推迟新贷款的申请，加速使用成本较低的信用额度。
所以，利率变动对客户的存款需求和贷款需求都会产生影响。
3.资产与负债期限不匹配商业银行的核心技能是期限的转换，即将短期负债转换成长期的盈利资产。
这种存短贷长的行为，在商业银行的资产负债表中表现为资产与负债期限不匹配，换句话说，就是由资产产生的现金流入与由负债产生的现金流出不吻合，从而导致银行用于应急的资金来源不够充足。
流动性风险度量度量流动性风险的方法有两种：一种是简单比例法；另一种是动态衡量法。
一简单比例法简单比例法侧重于银行资产负债表内的项目及各项目之间联系所产生的财务比率，具有静态特征。
相关的财务比率有：1.资产流动性比率资产流动性是指一项资产变现的难易程度。
资产流动性比率通常表示为流动资产与总资产的比值。
流动性风险报告：流动性风险报告银行流动性风险报告贴现自查报告报告期资金来源篇一：流动性风险压力测试报告村镇银行2015年第一季度流动性压力测试报告根据《村镇银行流动性风险管理实施办法》要求，我行认真组织了本次流动性压力测试工作，测试由资金结算部实施，现将有关情况报告如下：本次测试以2015年3月31日数据作为基数，测试2015年T+1季度压力指标。
情景压力组合参数设置表本次测试选用四项风险因素作为测试参数：存款逐月减少、准备金率上调、向市场融资减少、贷款逾期增加，并按照上表中所列压力情景（轻微、中度、严重）参数比例计算90日内支付能力、支付缺口率，从中分析我行流动性风险情况，揭示风险承压能力。
求按计划投放以及五个风险因素共同作用这六种环境一、综合流动性状况分析1、基期风险指标情况截至2014年3月31日，全行各项存款1万元，较年初增加1万元，增幅18.22%。
各项贷款1万元，较年初增加1万元，增长24.72%，存贷比例为87.19%；流动性比例54.11%；超额备付金率为1.82%。
各项比例均达到监管要求。
2、压力测试情况通过三种情景下的三项风险因素参数测试，我行90日内有一定流动性压力。
不同压力条件下支付缺口率二、测试结果(一)测试结果1、流动性期限缺口分析（1）资产期限结构情况：2015年3月末本行90日以内到期的资产1万元，占总资产的28.91%，其中90日内到期贷款及存放同业资金较多；次日到期的资产为1元，占总资产的3.53%，其中存放同业款项1元，现金1万元，存放央行款项1万元; 2至7日到期资产1万元，占总资产的4.40％，主要为同业存放及到期贷款，8至30日到期资产1万元，占总资产的3.77％，主要为到期贷款；31至90日的资产为1万元，占总资产的17.21％主要为到期可收回贷款；91日到1年的资产为1万元，占总资产的37.98％；1年以上的资产为1万元，占总资产的12.93%。
2、负债期限结构情况：2015年3月末本行次日到期的负债为1万元，占总负债的30.43％，均为活期存款；2至7日到期的负债为1万元；31至90日到期的负债为1万元，占总负债的14.63％；91日至1年到期的负债为1万元，占总负债的67.38％；1年以上到期的负债为1万元，占总负债的9.07%。
思考练习题第1章1.金融风险具有哪些独有的特征？2.请简述金融风险的性质。
3.请简述风险因素的定义与类别。
4.当司机在雪中开车时，由于路面过滑，刹车失灵，最后发生车祸。
其中，“雪”为风险因素还是风险事故？5.请简述风险与收益的关系。
6.风险管理对宏观经济整体具有哪些意义？7.下面哪一项不属于市场风险？（A）利率风险（B）信用风险（C）商品价格风险（D）汇率风险8.Schneider教授提出的什么概念得到了美国管理协会和美国保险管理协会的承认和支持？（A）风险分散（B）风险管理（C）风险经理（D）风险千涉9.当面对具有相同的预期回报率的投资项目时，金融参与者对风险项目和无风险项目同样偏好，请问参与者对风险持什么态度？（A）风险中性（B）风险偏好（C）风险厌恶（D）以上皆不是10.“把鸡蛋放在不同篮子里面”属于哪种应对风险的措施？（A）规避风险（B）管理风险（C）忽视风险（D）分散风险思考练习题第2章一、不定项选择1.风险管理框架的设计有效性及执行有效性并不能由（）的发生与否来判断。
A.风险建模中遗漏了某项非常重要的风险因子B.对风险因子的分布计量错误C.外部事件或监管的变化D.没有选取足够反映经济周期状况的历史区间的数据2.在风险管理环境设置这一维度，主要包括董事会对银行最高层面的（）和（）。
A.风险评估风险偏好B.风险偏好风险承受度C.风险承受度风险评估D.风险偏好风险评估3.巴塞尔协议体系默认采用该体系的银行的风险偏好是（）的。
A.风险规避B.风险趋向C.风险中性D.风险缓释4.风险承担策略下的风险应对备选方案包括（）。
A.合格的抵质押品B.建立风险准备金C.净额结算D.业务外包5.（）可以通过计提损失准备金（专项准备、资产组合的一般准备）计入损益加以弥补。
A.非预期损失B.零星损失C.极端损失D.预期损失6.一般在金融企业用于绩效考核的是（）。
A.实收资本B.监管资本C.经济资本D.账面资本7.除具体的风险管理工作之外，还有三块工作对于风险管理者而言也是非常重要的，即（）。
第八章 金融风险管理1.（ ）是指金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务发展的资金需求的风险。
A.流动性风险B.操作风险C.经营风险D.信用风险【答案】 A】【解析 流动性风险是指金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务发展的资金需求的风险。
2.按照风险因素不同划分，金融风险不包括（ ）。
A.投机风险B.市场风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 A】【解析 按照风险因素不同，分为流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险和声誉风险。
3.（ ）是指债务人或交易对手未能履行合约所规定的义务，或信用质量发生变化而且影响金融资产价值，从而给债权人或金融资产持有人造成经济损失的风险。
A.汇率风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 B】【解析 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合约所规定的义务，或信用质量发生变化而且影响金融资产价值，从而给债权人或金融资产持有人造成经济损失的风险。
4.在金融风险管理领域，（ ）是指在金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。
A.风险源B.风险敞口C.风险事件D.风险损失【答案】 B【解析 本题考查风险敞口的相关内容。
风险敞口也被称为风险暴露，一般指未被对冲或未加】保护的风险。
在金融风险管理领域，风险敞口是指在金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。
5.运用组合投资策略，可以降低甚至消除（ ）。
A.市场风险B.非系统性风险C.系统性风险D.政策风险【答案】 B【解析 本题考查非系统性风险的相关内容。
非系统性金融风险是指可以通过分散投资组合在】一定程度上能够规避的风险。
6.（ ）也被称为市场流动性风险，它是指对特定金融资产而言，如果二级市场深度不足，交易不活跃，或者因特殊原因转让无法进行，则持有该资产的投资者面临无法变现的局面，或无法以合理价格出售资产而遭受较大损失。
金融风险管理知识点金融风险管理是指金融机构或个人在进行金融活动时，采取一系列措施来识别、评估和控制可能带来的风险。
它涉及到金融市场、金融产品和金融机构等多个方面。
本文将介绍金融风险管理的几个重要知识点。
一、市场风险市场风险是指由于金融市场价格波动引起的风险。
市场风险包括股票、债券、外汇、商品等各类金融资产的价格波动风险。
金融机构在进行投资和交易时，需要关注市场风险，并采取相应的风险管理措施。
市场风险的管理方法主要包括风险度量和风险控制。
风险度量可以通过价值-at-风险（VaR）等方法来评估市场风险的大小。
风险控制则包括分散投资、建立风险管理体系、设置止损点等措施。
二、信用风险信用风险是指金融机构或个人在进行信贷业务时，由于借款人违约或无法按时偿还债务而造成的风险。
信用风险是金融风险管理中最常见和最重要的一种风险。
金融机构需要通过信用评级、贷款审查和风险控制措施来管理信用风险。
信用评级是对借款人的信用状况进行评估，以确定其还款能力。
贷款审查则是对借款人的资信状况、还款能力等进行全面评估。
风险控制措施包括担保、抵押、追踪借款人的还款情况等。
三、流动性风险流动性风险是指金融机构或个人在进行资金流动时，由于无法及时获得足够的资金或无法及时变现资产而造成的风险。
流动性风险是金融风险管理中的重要一环。
金融机构需要通过合理的资金管理和流动性管理策略来管理流动性风险。
资金管理包括合理配置资金、优化资金结构等措施。
流动性管理则包括建立流动性风险管理体系、做好流动性预案等。
四、操作风险操作风险是指金融机构或个人在进行业务操作时，由于内部失误、技术故障、欺诈行为等原因而造成的风险。
操作风险是金融风险管理中的一种重要风险。
金融机构需要通过建立完善的内部控制体系、加强员工培训、建立风险管理部门等措施来管理操作风险。
此外，建立风险事件管理机制、加强对外部供应商的监管等也是管理操作风险的重要手段。
五、法律风险法律风险是指金融机构或个人在进行金融活动时，由于违反法律法规或合同约定而造成的风险。
