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金融计量学课件1

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金融计量学,唐勇,课件

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5.2.2
VAR模型的设定
然而，利用VAR模型分析实际问题时，由于标准的统计检 验和统计推断要求分析的所有序列必须都是平稳序列，因此使用 非平稳序列变量会带来统计推断方面的麻烦。 那么，我们在用VAR模型做回归分析时，究竟应该在VAR 系统内使用平稳序列还是非平稳序列呢？作为指导性的原则，如 果要分析不同变量之间可能存在的长期均衡关系，则可以直接选 用非平稳序列；而如果分析的是短期的互动关系，则选用平稳序 列，即对于涉及到的非平稳序列，必须先进行差分或去除趋势使 其转化成对应的平稳序列，然后包含在VAR模型中进行进一步分 析。
福州大学经济与管理学院 唐勇教授
本章主要内容
5.1VAR模型介绍 5.2VAR模型估计方法与设定 5.3格兰杰因果关系检验 5.4脉冲响应函数与方差分解 5.5结构VAR(SVAR)模型
1
VAR模型介绍
5.1.1
VAR模型基本概念
上一章介绍的AR模型、MA模型、 ARMA模型以及ARIMA 模型均是单一方程的回归，且已先验地设定了变量之间解释和被 解释的关系。但是，如果我们事先并不知道哪个变量为被解释变 量，哪个变量为解释变量，就很难确定变量之间的关系。针对这 一问题，希姆斯（C. S. Sims）于1980年提出了向量自回归模型 （VAR）。 顾名思义，向量自回归模型就是用模型中所有当期变量对所 有变量的若干期滞后变量进行自回归，该模型一般用来估计联合 内生变量的动态关系。在VAR模型中，没有内生变量和外生变量 之分，而是所有的变量都被看作内生变量，初始对模型系数不施 加任何约束，即每个方程都有相同的解释变量——所有被解释变 量若干期的滞后值。
5.2.2
VAR模型的设定
2.VAR模型中变量的选择 一般来说，没有严格规定VAR模型中变量的选择。总的来 说，变量的选择需要根据经济、金融理论，同时还需要考虑手中 的样本大小。 例如，如果央行研究所的研究人员希望分析货币政策与现 实经济发展之间的互动关系，那么他就可以选择一个包含2个变 量的VAR模型，即选择一个能够代表货币政策工具的变量和一个 能反映经济发展状况的变量。因此，该研究人员可以选择货币供 应量增长率和真实GDP缺口两个变量构建一个VAR模型来研究这 一问题。此时，VAR模型就可以写成

第1章金融计量学介绍-PPT精选文档44页

第1章金融计量学介绍-PPT精选文档44页
25
6.由于监管者和风险管理要求计算VaR，一些新的方法用于 估计报酬分布的尾部(tails)，现在还不清楚尾部是否 有相同的动态行为，而分布的其他部分被假定为GARCH 类模型。
7.Boudoukh, Richardson and Whitelaw (2019)将 RiskMetric模型和历史模拟法结合起来，提出了混合模 型(hybrid model)。
8.Engle and Manganelli (2019)提出了条件自回归分位数 定式，称为条件自回归VaR( CAViaR) 。
9.Embrechts et al. (2019), McNiel and Frey (2000) 利 用极值理论估计分布的尾部。
参考书
米尔斯著，《金融时间序列的经济计量学模型》经济科学出版社 《经济计量学手册》章节，Introductory Econometrics for
Finance Chris Brooks 剑桥大学出版社 周国富著《金融计量学：资产定价实证分析》北京大学出版社 Andrew lo等《金融市场的经济计量学》上海财经大学出版社 Hendry著 《动态经济计量学》上海人民出版社 弗朗西斯著《商业和经济预测中的时间序列模型》中国人民大学出
《金融计量经济学》
《Fiance Econometrics》
1
主讲教师：王德发 办公地点：办公楼29-222 电话：0579-82166018 E-mail: tongji_yjs163 辅导时间：星期一、三
上午9～11点，下午2～4点。
2
一、课程说明
⑴ 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方
21
1952年，Markowitz提出了投资组合理论 1963年，Sharpe提出CAPM 1965年，Fama研究股价行为 1970年，Fama对有效市场的实证研究综述，Fama(1991,

金融计量学,唐勇,课件

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m和 n 的
F 分布，记为 F ~ F (m, n)
则 n ，其中 m 称为分子自由度也是第一自由度，
称为分母自由度也
称为第二自由度。 相关结论： （1）若随机变量 F ~ F (m, n) ，则 （2）若 t ~ t (n) ，则 t 2 ~ F (1, n)
1 ~ F (n, F
不同自由度的 F
•
抽样调查
几个常用的金融机构和数据库及其网址
机构或数据库名称
纽约证券交易所(NYSE)
网址

伦敦证券交易所（LSE） 东京证券交易所（TSE） 芝加哥交易所（CBOT） 上海证券交易所（SSE） 深证证券交易所（SZSE）
http://www.tse.or.jp
福州大学经济与管理学院 唐勇教授
本章主要内容
1.1金融计量学的含义以及建模步骤 1.2金融数据的主要类型、特点和来源 1.3收益率的计算 1.4常见的统计学与概率知识 1.5常用金融计量软件介绍
1
金融计量学的含 义以及建模步骤

1.1.1 金融计量学含义 什么是计量经济学？ 起源于经济学，是经济学的一个分支学科，是以 揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支 学科 什么是金融计量学？ 在西方经济中，一般认为金融计量学是指金融市场 的计量分析，特别是统计技术在处理金融问题中的 应用。
定义：随机变量X和Y独立，且 X ~ N 0,1 , Y ~ 2 (n) 的分布为自由度为n的t分布，记为 的
tX Y /n ~ t (n)
，则称
X
Y /n
，又称“学生
t 分布”
不同自由度的t分布密度函数图
相关结论：（1） 分布是一簇曲线，以0为中心，左右对称的单峰分布 （2）自由度n越小，分布曲线越低平;自由度n越大，分布 曲线越接近标准正态分布曲线。 x1 , x2 , , xN （3）设 是来自正态分布 的一 N (, ) 个样本，N个观测值的样本方差为 ，样本均值为 ，则有 s2 x

本科生金融计量经济学讲义(1)

本科生金融计量经济学讲义(1)

《金融计量经济学》 讲义北京大学光华管理学院金融系《计量金融学》讲 义0 序言金融学是经济学领域中一门特殊的交叉学科，它有着自身独有的一些特点。

最重要的特 点是金融市场中拥有大量的交易数据， 且这些数据几乎都是在一个相对公开的市场环境中产 生的。

这就使得金融学不仅在经济学领域内，而且在整个社会科学领域内都可以说是，最具 有实证性的一门学科。

金融学的实证研究不仅仅对各种现象和数据进行抽象， 而且是与实际 的市场发展紧密联系并对全球金融市场的稳定、 健康发展起着重要的作用。

金融计量学对市 场中各种各样的可观测变量进行分析、度量，并寻找这些变量之间的相互关系，为市场的未 来发展提供指导，为市场中的管理者和参与者提供决策参考。

因此，计量方法是金融学研究 的主要内容。

在我国目前自然科学和工程技术技术领域普遍通过“数据实证加逻辑推理”的 研究方法，而社会科学和经济学领域还被认为通常是一些思想、智慧或看法。

金融计量学是 应用“数据实证与逻辑推理” 方法于金融学领域的主要方式之一。

可见计量方法是金融学 的核心内容，计量金融学在金融学中占有相当重要的地位。

一、什么是金融计量经济学 当一家金融机构，面临某种制度（例如，引入独立董事制度、选择接受 MBA 教育的公 司高管，交易制度的引入或限制某种交易行为）的引入时，需要考虑引入制度对公司价值的 提升作用或收入水平变化的影响进行相应决策。

假定你在一家投资银行工作， 你可能需要研 究几种不同的交易策略对短期国债进行投资的收益。

假定你是有志作为一名学术研究者， 你 需要验证市场上的各种变量之间的关系 （例如长短期利率变化） 来确定它们是否遵从相关的 金融理论和模型假设。

要完成上述这些任务中的任意一项，你都需要使用金融计量方法，对 各种变量之间的关系通过统计方法进行分析和检验。

金融计量经济学中将会大量使用统计模型和方法解决金融相关问题， 为此金融计量与统 计之间的关系如何就是一个首先需要明确的问题。

《计量经济学第一讲》课件

《计量经济学第一讲》课件
《计量经济学第一讲》 PPT课件
计量经济学是经济学中重要的分支，通过运用统计学和数学方法，研究经济 现象、测量经济关系、验证经济理论，并为经济政策提供科学依据。
简介
什么是计量经济学？
计量经济学是研究经济现象的定量分析方法， 通过建立数学模型，对经济关系进行测量、估 计和推断。
计量经济学的应用领域
计量经济学广泛应用于经济政策评估、市场预 测、企业决策和投资分析等领域。
最小二乘法的应用
4
数值。
广泛应用于回归分析、经济预测和金融 风险评估等领域。
模型诊断
为什么需要模型诊断？
模型诊断用于检验经济模型的合理性和有效性，发 现模型中的问题和不足。
模型诊断方法
- 验证模型的假设 - 分析残差 - 模型改进
总结
• 计量经济学是什么？ • 计量经济学的重要性及应用领域 • 计量经济学方法的基础 • 计量经济学的未来研究方向
3 假设检验中的错误类
型
第一类错误（错误拒绝） 和第二类错误（错误接 受）。
参数估计
1
什么是参数估计？
参数估计是通过样本数据推断总体参数
最小二乘法的基本思想
2
的方法，用于量化经济模型中的未知参 数。
最小二乘法通过最小化观测值与模型预
测值之间的差异，选择最优的参数估计。
3
参
经济数据
- 交叉面数据 - 时间序列数据
- 宏观经济数据 - 微观经济数据 • 数据类型 • 数据来源
假设检验
1 假设检验的作用
假设检验用于验证经济模 型和理论是否符合实际数 据，评估变量之间的关系 是否显著和可靠。
2 假设检验的基本步骤
设定原假设和备择假设， 计算检验统计量，确定显 著性水平，做出决策。

金融计量学-唐勇-课件

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表k示 阶自相关系数，R在t 为平稳序列的情况
(k) 与 t 无关，用样本 R1 RT 可以给出 (k) 的估计量：
T k
(Rt RT )(Rtk RT )
ˆ (k) t1 T
(Rt RT )2
t 1
其中，RT

1 T
T t 1
Rt
需要检验的是：对于所有的 k >0，如果全部自相关系数同时为0，
游程数目反映了价格序列变化情况，若游程太少，表明价格序列存在 某种恒定倾向；若游程数目过多，则序列具有混合倾向。因此，游程过 多过少，都具有非随机性特征。根据证券价格变化的游程序列，可建立 检验统计量 U （游程总数目）。
当观测总数 N >25时，检验统计量近似接近正态分布，这时游程总数 均值为
E(U ) 1 2mn N
有效市场的三种形式和证券投资分析有效性之间 的关系可以由下表来表示：
弱式有效 半强式有效 强式有效
技术分析 有效 无效 无效 无效
基本分析 有效 有效 无效 无效
组合管理 积极进取 积极进取 积极进取 消极保守
9.1.4随机游走的设定
通常人们选择随机游走模型( Random Walk Model )来观测市场有效性 假说。若金融资产价格遵循随机游走，没那么这意味着市场有效性假说成 立。根据随机扰动项的属性将随机游走分为三类：
ln Pt ln Pt1 t ,t ~ id(0,t 2 )
上式中收益率的方差 t 2中的下标t表示方差随时间变化而变化。这一性质称为收益 率的异方差性。
3.随机游走III（RWIII）:不相关增量
最这后就，是我不们相再关进增一量步的放随松机扰游动走项模型 t，的记独为立R性WI假II，设用，公至式假表设示他如们下互：不先关。

第六章 GARCH模型分析与应用 《金融计量学》ppt课件


ˆt2 a0 a1ˆt21a2ˆt22 aqˆt2q vt
类似于上式的式被称为自回归条件异常差（ARCH）模型。
ARCH过程
Engle提出的乘法条件异方差模型中最简单的一例为 ARCH(1) 模型，即：
t vt
a0
a1
2 t 1
更一般地，Engle提出的ARCH模型的高阶ARCH（q）过
ARCH过程
一、金融时间序列的异方差性特征
现实金融市场上，许多金融时间序列并没有恒定的均值，大多数 序列在呈现出阶段性的相对平稳的同时，往往伴随着出现剧烈的 波动性。
金融市场中，波动率（volatility）是金融时间序列最重要的特征之 一，因而模拟和预测股票市场的波动性已经成为众多理论和实证 研究的重要领域。然而，金融市场时间序列存在非平稳性，样本 均值并不恒定，有明显的异方差性特征。因此，传统线性结构模 型（以及时间序列模型）并不能很好地解释金融数据的重要特征， 这包括：
GRACH类模型的扩展
一、非对称GARCH模型
GARCH模型的一个主要约束是它们对正的或负的冲击 做出对称反应。然而，对于金融时间序列而言，负的 冲击往往比相同程度的正的冲击引起更大的波动。这 种非对称性，是受到杠杆效应（leverage effects）的 影响。因为较低的股价减少了股东权益，从而引起公 司债务对股权比率的上升，这会导致承受公司剩余风 险的公司股东觉察到它们未来的现金流具有更大的风 险。为解释这一现象，Engle和Ng(1993)绘制了好消息 和坏消息的非对称信息曲线，认为资本市场的冲击是 一种非对称性冲击
1998-01-01
2000-01-01
date
பைடு நூலகம்
2002-01-01
2004-01-01

《金融计量学》课件


VS
时间序列分析
对按时间顺序排列的数据进行统计分析， 探究时间序列数据的内在规律和变化趋势 。
概率论与数理统计
概率论
研究随机现象的数学规律，为金融计 量提供理论基础。
数理统计
利用样本数据推断总体特征，进行风 险评估和预测。
线性代数与矩阵运算
线性代数
研究线性方程组、矩阵和向量等数学对象，用于金融数据的 处理和分析。
参数估计与假设检验
参数估计
利用样本数据估计模型中的未知参数，常用方法包括最小二乘法、最大似然估计法等。
假设检验
对提出的假设进行统计检验，判断假设是否成立，常用的假设检验方法有t检验、z检验 、F检验等。
模型选择与模型检验
要点一
模型选择
根据数据特征和实际需求选择合适的计量经济学模型，如 线性回归模型、时间序列模型等。
高频数据与超高频数据的计量分析
01
时间序列分析
利用高频和超高频数据，进行时 间序列分析，研究金融市场的动 态变化和波动性。
02
03
微观结构分析
风险管理
分析市场微观结构，探究交易机 制、价格发现机制等，提高对市 场行为的认知。
基于高频和超高频数据，构建风 险管理模型，提高风险控制和预 警能力。
复杂网络与金融市场的结构和动态
详细描述
资产定价实证研究是金融计量学的重要分支之一，主 要关注资产价格的决定因素和变动规律。研究者通过 收集历史数据，运用统计分析方法，检验资产定价模 型的有效性，并探讨市场有效性问题。这些研究有助 于投资者更好地理解市场运作机制，制定合理的投资 策略。
风险管理实证研究
总结词
风险管理实证研究主要探讨如何运用金融计量方法进 行风险评估和管理。

金融计量学,唐勇,课件


原假设：序列不存在p阶自相关；备择假设：序列存在p阶自相关。 如果各阶Q统计量都没有超过设定的显著水平的临界值，则接受原假设。 超过临界值，就说明序列存在自相关。
yt xt ut , ut ~ N (0, t2 )
（7.3） （7.4）
t2 Var( yt It 1 ) 0 1ut 12 2ut 22 put p 2
这里要求
0 0, j 0
( j 1, , p) ，
• 注意：在ARCH（p）模型中，我们仍然假设扰动项不存在序列相关性， 还假设扰动项的无条件期望和条件期望都为0， 下面证明ARCH模型的性 质会用到。
u
2 序列指定的滞后阶数的自相关系 t
数（AC）和偏相关系数（PAC）（如本章第一节表7-3和表7-5所示）并且 计算出了相应阶数的Ljung-Box Q统计量：

QL, B T (T 2)
j 1
p
rj2 Tj
(7.20)
其中, 阶数。
r j 是残差系类的j 阶自相关系数，T为样本容量，p是设定的滞后
max( p , q )

i 1
(i i )ut2i vt j vt j
j 1
q
（7.10）
p， i 0 ，对 i q
，i 0 ，可以得到： （7.11）
ut2 0 [ ( L) ( L)]ut2 [1 ( L)]vt
s 1
（7.17）
1.ARCH-LM检验
LM 定的显著性水平 下 ，
2 R 其中，T表示样本的容量， 表示回归方程（7.17）的可决系数，在给
2
2 ( p ) LM ，接受原假设， ( p) ，拒绝 原假设。或者可以用 p值来判断，p 则拒绝原假设，否则接受原假设。

公司金融计量基础课件


2020/12/15
湖北经济学院金融学院
1.单利现值和终值
利息：I=P×n×i 终值：FV=PV（1+i×n） 现值：PV=FV/（1+n×i）
n：期限长短；i：利率。 一般情况下，将现值计算叫贴现，现值计算中的i常被称
为贴现率。
湖北经济学院金融学院
2.复利终值的计算
Future Value Interest Fact
公式中的 FVIFi,n 称为复利
终值系数，可以写成 ， PV [FV / PV,i,n] P (F / P, i, n) P (S / P, i, n) PV FVIFi，n
或（FV/PV,I,n）或（F/P,I,n）
或（S/P,I,n）
1元人民币的终值
复利终值的计算公式可写成：
时
间（年）
计算方法之一：用实际贴现率计算实际终值的现值 实际贴现率＝（8%－4%）/(1+4%)=3.846% 现值＝100000/(1+3.846%)5=82803
计算方法二：用名义利率计算名义终值的现值 名义终值＝100000（1+4%）5＝121665.29 现值＝121665.29/ （1+8%）5 ＝82803
4.假设以10%利率借款20000元投资于某寿命为10年的项 目，每年至少要收回多少现金才有利？
5.想在5年后还清10000元债务，假设银行存款利率10%， 从现在起每年需要等额存入银行多少？
湖北经济学院金融学院
练习二
6.张芳为购买住房向银行借入一笔款项，银行贷款的年 利息率为8%，银行规定前10年不需还本付息，但从第11 年至第20年每年年末偿还本息1000元，问这笔款项的现 值应是多少？
复利的终值
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创立 经 典 计 量 经 济 学 建立第1个应用模型 建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 建立投入产出模型
Frisch Tinbergen Haavelmo Stone Klein Leontief
Trygve Haavelmo Norway

The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 "for his development of theory and methods for analyzing selective samples”
⑶ 参考书 • 1.周广肃等编著：《stata统计分析与应用》，机 械工业出版社，2011年9月 • 2.[英]Chris Brooks：《金融计量经济学导 论》，中文版，西南财经大学出版社，2005 • 3.张雪莹、金德环：《金融计量学教程》，上海 财经大学出版社，2005年 • 4.古扎拉蒂，《计量经济学》，中国人民大学出 版社，2000年
0.2 教学大纲
1. 课程说明 ⑴ 教学目的 经济学是一门科学。实证的方法，尤其是数量分 析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程 教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法， 并能够建立实用的计量经济学应用模型。 ⑵ 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、 微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理 统计
1
3. 学习方法 ⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视 应用模型和应用中实际问题的解决；非常实用3545页长株潭规划.pdf ⑵ 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引 入的、教材中没有的非经典理论方法； ⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； ⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它 们演变与发展的方法论； ⑸ 必须十分重视综合练习； ⑹ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演 示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 "for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
2
二、计量经济学模型
△ 在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济 学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学 和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学 课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后 的经济学是计量经济学的时代”。
Daniel L McFadden USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 "for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)"
Lawrence R. Klein USA
Richard Stone Great Britain
4
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 "for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures"
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 "for the development of the input-output method and for its application to important economic problems"
• 4.学习目标
通过考试。 针对一个具体的经济问题，能够构建计量模 型，搜集相关数据分析并检验变量间的因果关 系。 • 能够撰写较为规范的经济学经验论文和研究 报告。 • •
• 5.考核方式
平时成绩（40%）：作业（15%）+出勤 （10%）+实验（15%） • 期末成绩（60%）：闭卷考试 •
一、计量经济学
△ 模型 △ 数学模型 △ 经济数学模型 △ 计量经济学模型 △ 经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量分析
三、计量经济学的内容体系
△ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 初、中、高级计量经济学 △ 理论计量经济学和应用计量经济学 △ 经典计量经济学和非经典计量经济学 △ 微观计量经济学和宏观计量经济学
时间序列：
协整理论 —现代宏观计量
Granger
四、模型的检验 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素理论数据和方 法
时间序列：
△诺贝尔经济学奖与计量经济学
• 53 位获奖者中 10位直接因为对计量经济学发展的贡献 而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger • 近20位担任过世界计量经济学会会长 • 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
• 获奖者名单 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz 2000 James J Heckman, Daniel L McFadden 1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey 1995 Robert E. Lucas Jr. 1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow 1986 James M. Buchanan Jr.
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 "for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)"
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen the etherlands
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 "for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis"
第一章 计量经济学的性质与经济数据
《金融计量学》
邹朋飞
0.1 关于绪论0 .1 关于绪论 0.2 课程教学大纲 0.3 学习方法 0.4 考核方式 0.5 相关知识复习
0 .1 关于绪论
○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个 城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；绪论 就是那个最高点。 ○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中 的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的 内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习 方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内 容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。
§1.1 什么是计量经济学
△ 经济学的一个分支学科 一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科 五、计量经济学在经济学科中的地位 ○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics ○ 1930年成立世界计量经济学会 ○ 1933年创刊《Econometrica》 ○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的 发展