巴塞尔资本协定

巴塞尔资本协议巴塞尔资本协议（Basel Capital Accord）是由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）于1988年首次发布的一项国际金融标准，也被称为巴塞尔I协议。

该协议旨在规范商业银行的资本充足性要求，以确保金融机构能够抵御金融风险并维护金融市场稳定。

巴塞尔资本协议对商业银行资本的定义和分类进行了界定。

根据该协议，商业银行的资本被分为三个层次：核心资本、附加资本和其他资本。

核心资本是商业银行的基本资本，包括股本和留存利润。

附加资本是商业银行的补充资本，包括可转换债券和优先股。

其他资本包括无决策权的股票和次级债券。

巴塞尔资本协议要求商业银行必须维持一定的资本充足性水平，以抵御风险。

根据该协议，商业银行的资本充足性水平被划分为三个水平：最低资本充足性水平、监管要求的资本充足性水平和市场要求的资本充足性水平。

商业银行必须满足最低资本充足性水平，即核心资本比率不少于8%。

监管要求的资本充足性水平和市场要求的资本充足性水平根据商业银行的风险承受能力和市场需求而定，以更好地衡量风险并确保金融机构的稳健运营。

巴塞尔资本协议对商业银行的风险权重进行了规定，以确保风险更高的资产能够得到更多的资本覆盖。

根据该协议，商业银行的资产被分为不同的风险类别，包括货币和政府债券、房地产和商业贷款、个人贷款和信用卡贷款等。

不同风险类别的资产拥有不同的风险权重，商业银行需要根据资产的风险权重计算其所需的资本充足性水平。

巴塞尔资本协议的目标是通过规范商业银行的资本充足性要求，提高金融机构的抵御风险能力，确保金融市场的稳定。

然而，巴塞尔资本协议也受到一些争议。

有人认为，该协议过于重视资本充足性水平，忽视了其他方面的风险管理措施。

此外，一些批评者还指出，巴塞尔资本协议对全球经济的影响不同，可能导致某些国家的金融机构面临不公平的竞争。

总的来说，巴塞尔资本协议是一项重要的金融标准，为商业银行的资本充足性提供了规范和指导。

虽然该协议遭受一些争议，但它仍然在全球范围内被广泛应用和遵守。

巴塞尔新资本协议达标核心要素引言巴塞尔新资本协议〔Basel III〕是国际银行业监管机构制定的一套监管准那么，旨在提高银行业的资本充足率，增强金融体系的稳定性。

本文将介绍巴塞尔新资本协议的核心要素，并解释其对银行业的影响。

1. 资本充足率的要求巴塞尔新资本协议要求银行在面对市场风险、信用风险和操作风险时，要有足够的资本来保护其风险暴露。

具体来说，银行的核心资本充足率应不低于8%，其中资本的一局部需要是可转换为普通股股份的的资本工具。

2. 储藏资本的要求巴塞尔新资本协议要求银行在核心资本之外，要设立储藏资本。

储藏资本是一种附加资本保障，用于防范银行在经济紧缩或金融危机时面临的风险。

储藏资本的规模和构成受到限制，具体规定由国际银行业监管机构确定。

3. 杠杆比率的要求巴塞尔新资本协议引入了杠杆比率这一指标，用以衡量银行的资本充足率与其风险暴露之间的关系。

杠杆比率要求银行的资本总额不低于其总资产的3%。

4. 流动性风险监管巴塞尔新资本协议鼓励银行设立稳定而可靠的流动性储藏，以应对可能的流动性风险。

银行需要根据资产负债表的各项风险指标来计算其流动性储藏的规模。

这有助于确保银行在面临市场抽贷和流动性挤兑时能够平安度过。

5. 逆周期资本缓冲巴塞尔新资本协议引入了逆周期资本缓冲的概念，旨在使银行在经济繁荣时获得更多的资本以应对潜在的风险。

银行需要根据不同阶段的经济开展情况，适时进行资本缓冲的调整，以保持资本充足率。

6. 网络对冲工具的要求巴塞尔新资本协议鼓励银行使用网络对冲工具来管理和减轻其资本与风险之间的关系。

网络对冲工具能够帮助银行降低其对风险资产的敞口，提高资本的效率利用率。

7. 监管报告和透明度要求巴塞尔新资本协议要求银行向监管机构提供更加详尽和准确的信息，以增强监管的透明度和有效性。

银行需要定期向监管机构报告其资本充足率、风险敞口和资产负债表等关键指标。

8. 国际合作和普遍接受巴塞尔新资本协议的实施需要全球范围内银行的合作和共识。

《巴塞尔新资本协议的三大支柱》巴塞尔新资本协议(即巴塞尔III)是国际上普遍接受的银行资本约束要求。

其目的是确保银行资本充足，以承担潜在亏损的风险。

巴塞尔III协议建立在前两个巴塞尔协议的基础上，重点关注银行风险管理和监管要求的标准。

本文介绍了巴塞尔新资本协议的三大支柱。

第一支柱：最低资本要求最低资本要求是银行必须满足的最基本标准。

根据巴塞尔新资本协议的规定，银行必须保持资本充足率不低于8%。

资本充足率是指银行资产减去负债后剩余的净资产与风险加权资产之比，反映了银行资本的充足程度。

在巴塞尔III协议中，风险加权资产指的是银行所持有的各类金融资产的风险系数乘以其面额的总和。

风险系数根据不同的金融资产类型而有所不同，例如，国家债券的风险系数通常为0%，而对于高风险的贷款，风险系数则可以达到100%或以上。

银行必须通过符合要求的核心资本、附属资本和外部债务等方式来满足最低资本要求。

核心资本是指最基本的资本，包括普通股股本和核心债务等。

附属资本则包括优先股、次级债券等，它们在银行遇到财务困难时可以转化为核心资本。

外部债务包括债券等，可以帮助银行获得资本来源。

第二支柱：监管要求监管要求是巴塞尔III协议的第二支柱。

它要求银行在风险管理和监管领域建立更为强大和有效的程序。

这些程序包括监测和管理各种风险，如信用风险、市场风险和操作风险等。

为了监督银行的风险管理能力，巴塞尔新资本协议规定了监管指标，包括杠杆比率、流动性覆盖率和长期资金覆盖率等。

这些指标旨在帮助银行更好地管理风险，并提高其稳定性和抗风险能力。

其中，杠杆比率是指银行的总资产与核心资本之间的比率。

流动性覆盖率则是银行流动性危机时获得资金和流动资产之间的比率。

长期资金覆盖率是指银行的长期债务与长期资产之间的比率。

第三支柱：市场纪律市场纪律是巴塞尔新资本协议的第三支柱。

它要求银行披露足够的信息，以使市场对银行的风险情况有更为清晰和客观的认识。

银行还应当建立足够的内部管制和监测程序，以确保其信息披露的准确性和可靠性。

巴塞尔新资本协议内容1. 引言巴塞尔新资本协议〔Basel III〕是国际银行监管委员会〔Basel Committee on Banking Supervision〕于2024年12月发布的一项重要的国际银行监管标准。

巴塞尔新资本协议旨在加强全球金融体系的稳定性，标准银行资本的充足性和质量要求，使银行更好地应对金融危机和经济衰退的风险。

2. 资本要求巴塞尔新资本协议对银行的资本要求进行了调整，以确保银行具备足够的资本来承当风险。

根据协议，银行应根据其风险暴露量和资产质量维持一定的资本充足率。

2.1 核心资本充足率〔Common Equity Tier 1〕核心资本充足率是核心资本与风险加权资产〔Risk-Weighted Assets〕之比。

核心资本包括普通股股本和公积金等，是银行最高质量的资本。

2.2 全部资本充足率〔Total Capital Ratio〕全部资本充足率是全部资本与风险加权资产之比。

全部资本包括核心资本和附属资本〔Additional Tier 1 Capital〕以及附属资本以上的资本。

2.3 杠杆比率〔Leverage Ratio〕杠杆比率是核心资本与非风险加权资产之比。

杠杆比率旨在防止银行通过高度杠杆化来获取不合理的利润，进一步增强银行的资本充足性。

3. 资产质量要求为了确保银行管理良好的贷款组合，巴塞尔新资本协议对银行的资产质量提出了相关要求。

3.1 不良资产〔Non-performing Assets〕巴塞尔新资本协议规定了银行对不良资产的计提和管理要求。

银行需要对其不良资产进行适当的准备金计提，并采取合理的措施加以管理和处置。

3.2 资本缺口覆盖比例〔Capital Shortfall Coverage Ratio〕资本缺口覆盖比例是银行核心资本与预计亏损的资本缺口之比。

银行应保持足够的核心资本来覆盖预计亏损的资本缺口。

4. 流动性要求巴塞尔新资本协议还对银行的流动性进行了相关要求，以确保银行能够在经济困难时期获得充足的资金。

《巴塞尔新资本协议》是一个完整的银行业资本充足率监管框架。

在我国，银监会采取分类实施、分层推进，分步达标的实施措施，文中浅析了实践的必要性，产生的影响，取得的成果。

一、巴塞尔新资本协议的内容巴塞尔新资本协议继承了1988年巴塞尔协议以资本充足率为核心的监管思路，提出衡量资本充足率的新思路和方法，即实行以最低资本要求、央行监管、信息披露(即市场纪律)三大支柱为特点的新的监管框架，强调三大支柱紧密相连，缺一不可。

低水平或局部性地实施某一个或两个支柱均不能有效确保银行经营的稳健性和安全性，三者必须同时使用才能真正体现新协议的核心所在。

风险的资本覆盖范围也从单一的信用风险，拓展到市场风险和操作风险。

从风险管理的角度看，新协议突出以内部评级法为核心，以信用风险管理为重点，涵盖市场风险和操作风险管理，并通过外部监管和信息披露来加强对银行监管，提升银行风险管理水平及自我约束的新理念。

二、国内银行业监管机构对巴塞尔新资本协议在我国实施的安排我国作为国际清算银行的成员国，实施巴塞尔新资本协议是我国银行业融入国际金融大环境、吸引外资银行投资及合作、在境外设立海外分行、避免国际金融歧视、提升监管能力及国际形象的必然选择。

由于我国各商业银行均不同程度存在资产质量差、资本充足率低、风险管理薄弱、核心竞争力不强等问题，还没建立起完备的风险防范体系，总体风险管理水平与世界银行业先进水平相差很远。

因此，还无法融入国际金融市场的竞争体系中。

从我国银行业监管机构角度看，银监会推行资本充足率管理后，国内银行业开始逐步确立刚性的资本约束机制。

银监会在采取过渡性资本监管方案的同时，鼓励商业银行积极改进风险管理，采取风险敏感性高的资本计量方法，要求大型商业银行应从2010年底开始实施新资本协议，即使到时经批准可暂缓实施，也不能迟于2013年底。

在此背景下，国内商业银行如何在资本约束下稳健经营，实现持续盈利目标，达到股东、监管机构、客户和公众的基本要求，是我国商业银行在新的条件下面临的新挑战。

巴塞尔资本协议1. 简介巴塞尔资本协议（Basel Capital Accord），也被称为巴塞尔协议或巴塞尔协议1，是国际上普遍使用的一种金融监管框架。

该协议起源于1980年代，旨在帮助国际银行业界提高风险管理能力和资本金充足率，以应对金融风险。

巴塞尔资本协议的制定是为了解决银行在面临金融危机时资本不足的问题，并确保银行业具备足够的资本来承担风险。

协议将风险分为市场风险、信用风险和操作风险三类，并规定了相应的资本要求。

2. 巴塞尔协议的构成巴塞尔资本协议主要由三个重要组成部分组成：2.1 巴塞尔I巴塞尔I是巴塞尔资本协议的第一个版本，于1988年发布。

该版本的主要目标是确保银行业界具备足够的资本来承担信用风险。

巴塞尔I将资本要求划分为风险加权资产的比例，并给出了不同类型资产的风险权重。

巴塞尔I规定的资本充足率要求是8%，即银行的核心资本在风险加权资产总额的比例不能低于8%。

这一规定大大提高了银行的资本金充足率，增强了银行的抗风险能力。

2.2 巴塞尔II巴塞尔II是巴塞尔资本协议的第二个版本，于2004年发布。

巴塞尔II对巴塞尔I进行了修订和扩展，主要目标是进一步提高风险管理和资本充足率。

巴塞尔II将资本充足率划分为三个层级：核心资本充足率、一级资本充足率和总资本充足率。

其中，核心资本充足率要求最为严格，该比率主要衡量银行的核心资本与风险资产的比例。

除了资本充足率的要求，巴塞尔II还引入了一套基于内部评级的风险管理制度，以更好地评估银行的信用风险。

此外，巴塞尔 II 还对市场风险和操作风险做出了相应规定。

2.3 巴塞尔III巴塞尔III是巴塞尔资本协议的第三个版本，于2010年发布。

巴塞尔III的主要目标是进一步完善金融监管，提高银行业的稳定性和抗风险能力。

巴塞尔III对巴塞尔II进行了修订，主要关注的是流动性风险和杠杆风险。

协议要求银行具备足够的流动性储备和充足的资本来应对风险。

此外，巴塞尔III还对银行的杠杆率进行了限制，并规定了银行的最低资本要求。

概述导言1. 巴塞尔银行羁系委员会（以下简称委员会）现宣布巴塞尔新资本协议（Basel II, 以下简称巴塞尔II）第三次征求意见稿（CP3，以下简称第三稿）。

第三稿的宣布是构建新资本富足率框架的一项重大步调。

委员会的目标仍然是在今年第四季度完成新协议，并于2006年底在成员国开始实施。

2. 委员会认为，完善资本富足率框架有两方面的大众政策利好。

一是创建不但包罗最低资本并且还包罗羁系政府的监视查抄和市场规律的资本治理划定。

二是大幅度提高最低资本要求的风险敏感度。

3. 完善的资本富足率框架，旨在促进勉励银行强化风险治理能力，不停提高风险评估水平。

委员会认为，实现这一目标的途径是，将资本划定与当今的现代化风险治理作法紧密地结合起来，在羁系实践中并通过有关风险和资本的信息披露，确保对风险的重视。

4. 委员会修改资本协议的一项重要内容，就是增强与业内人士和非成员国羁系人员之间的对话。

通过多次征求意见，委员会认为，包罗多项选择方案的新框架不但适用于十国团体国度，并且也适用于世界各国的银行和银行体系。

5. 委员会另一项同等重要的事情，就是研究到场新协议定量测算影响阐发各行提出的反馈意见。

这方面研究事情的目的，就是掌握各国银行提供的有关新协议各项发起对各行资产将产生何种影响。

特别要指出，委员会注意到，来自40多个国度范围及庞大水平各异的350多家银行到场了近期开展的定量影响阐发（以下称简QIS3）。

正如另一份文件所指出，QIS3的结果表明，调解后新框架划定的资本要求总体上与委员会的既定目标相一致。

6. 本文由两部分内容组成。

第一部分简朴介绍新资本富足框架的内容及有关实施方面的问题。

在此主要的考虑是，加深读者对新协议银行各项选择方案的认识。

第二部分技能性较强，大要描述了在2002年10月宣布的QIS3技能指导文件之后对新协议有关划定所做的修改。

第一部分新协议的主要内容7. 新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是羁系政府对资本富足率的监视查抄，三是信息披露。

巴塞尔资本协议名词解释巴塞尔资本协议是由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）制定的一系列国际银行监管规范和准则，旨在提高银行的资本充足性、风险管理能力和监管的一致性。

该协议涵盖了许多重要的名词和概念，以下是一些常见名词的解释：1. 资本充足率（Capital Adequacy Ratio，CAR）：银行资本与风险权重资产的比率，用来衡量银行的资本充足程度。

2. 核心一级资本（Tier 1 Capital）：包括普通股本和无优先股的非普通股本，是最高质量的资本。

3. 附加一级资本（Additional Tier 1 Capital）：主要由可转换的优先股和混合资本债券组成，具有较高的风险和较低的兑付灵活性。

4. 二级资本（Tier 2 Capital）：包括次级债券和资本债券，是附加一级资本之外的次优质资本。

5. 风险权重资产（Risk Weighted Assets，RWA）：根据风险敞口的不同确定的资产金额。

更高的风险敞口对应更高的风险权重。

6. 信用风险（Credit Risk）：由借款人无法履约或违约而导致的潜在损失。

7. 市场风险（Market Risk）：由金融市场价格波动引起的潜在损失。

8. 操作风险（Operational Risk）：由内部失误、不完善的系统或外部事件等原因引起的潜在损失。

9. 资本缓冲区（Capital Buffer）：额外的资本要求，用于应对银行面临的特定风险。

10. 杠杆率（Leverage Ratio）：非备选的资本充足率指标，衡量银行总资产与核心一级资本的比率。

这些名词和概念在巴塞尔资本协议中具有重要的作用，旨在确保银行拥有足够的资本来应对风险和压力。

巴塞尔资本协议三大支柱巴塞尔资本协议是国际金融监管的重要框架，旨在确保金融机构有足够的资本储备来抵御风险。

该协议包括三大支柱，分别是最低资本要求、监管评级和市场纪律。

这三大支柱共同构成了巴塞尔资本协议的核心内容，对全球金融体系的稳定和健康发展起着至关重要的作用。

首先，最低资本要求是巴塞尔资本协议的第一支柱。

根据这一支柱，金融机构必须维持一定比例的资本储备，以覆盖其风险敞口。

这种资本要求分为两个层面，即核心资本要求和附加资本要求。

核心资本是最基本的资本储备，用于覆盖所有风险，而附加资本则是额外的资本储备，用于覆盖特定风险。

通过设定最低资本要求，巴塞尔资本协议可以确保金融机构在面临风险时有足够的资本支持，从而保障金融系统的稳定运行。

其次，监管评级是巴塞尔资本协议的第二支柱。

监管评级要求金融机构对其风险管理和资本充足性进行定期评估和报告。

这种评级机制有助于监管机构更好地了解金融机构的风险状况，并及时采取必要的监管措施。

同时，监管评级也促使金融机构加强内部风险管理和控制，提高自身的稳健性和透明度。

通过监管评级，巴塞尔资本协议可以有效监督金融机构的经营状况，防范金融风险的发生，保护金融系统的健康。

最后，市场纪律是巴塞尔资本协议的第三支柱。

市场纪律要求金融机构向市场和投资者提供充分、准确的信息，使其能够充分了解金融机构的风险状况和财务状况。

这种信息披露机制有助于市场和投资者对金融机构进行有效监督，促使金融机构更加谨慎和透明地经营。

同时，市场纪律也要求金融机构承担相应的市场风险和信用风险，从而保持其经营行为的诚信和稳健。

通过市场纪律，巴塞尔资本协议可以促进金融市场的健康发展，防范金融机构的不当行为，维护市场秩序和公平竞争。

总的来说，巴塞尔资本协议的三大支柱共同构成了全面的金融监管框架，对金融机构的资本充足性、风险管理和市场行为起着重要的引导和规范作用。

这三大支柱的有效实施，不仅可以保护金融系统的稳定和健康，也可以促进金融市场的健康发展，为全球经济的稳定和可持续增长做出贡献。

巴塞尔协议书资本规定甲方（全称）：___________________________法定代表人：_____________________________地址：___________________________________联系电话：_____________________________乙方（全称）：___________________________法定代表人：_____________________________地址：___________________________________联系电话：_____________________________鉴于甲方和乙方（以下简称“各方”）就资本规定事项达成以下协议：第一条资本定义及分类1.1 资本是指各方用于承担风险的财务资源，包括但不限于核心一级资本、其他一级资本和二级资本。

1.2 核心一级资本包括普通股、留存收益和其他符合条件的权益工具。

1.3 其他一级资本包括优先股和其他符合条件的永久性工具。

1.4 二级资本包括长期次级债务和其他符合条件的债务工具。

第二条资本充足率要求2.1 各方应遵守国家或地区金融监管机构规定的最低资本充足率标准。

2.2 各方应根据自身风险状况，合理确定并维持资本充足率，确保持续满足监管要求。

第三条资本充足率计算3.1 资本充足率的计算应根据监管机构发布的具体规则和方法进行。

3.2 各方应定期对资本充足率进行自我评估，并在必要时进行调整。

第四条资本补充机制4.1 各方应建立资本补充机制，确保在资本充足率低于监管要求时，能够及时补充资本。

4.2 资本补充方式包括但不限于发行新股、优先股、次级债务等。

第五条风险管理5.1 各方应建立和完善风险管理体系，对各类风险进行有效识别、评估、监控和控制。

5.2 风险管理应涵盖信用风险、市场风险、操作风险等，并与资本充足率管理相结合。

第六条信息披露6.1 各方应按照监管要求，定期向监管机构和公众披露资本充足率、资本结构等相关信息。

巴塞尔协议2的主要内容巴塞尔协议2，也被称为巴塞尔资本协议2，是国际货币基金组织和巴塞尔银行监管委员会共同制定的一项金融监管标准，旨在规范全球银行业的资本充足性要求，以增强金融体系的稳定性。

巴塞尔协议2于2004年底正式发布，取代了1998年的第一版巴塞尔协议，成为全球银行监管的重要准则。

巴塞尔协议2的主要内容包括以下几个方面：1. 定义和计算资本充足率要求：巴塞尔协议2规定了银行应该维持一定比例的核心资本和附加资本，以应对可能的损失。

核心资本包括普通股份和其他净价值，而附加资本包括优先股份和次级债务等。

根据协议要求，银行的资本充足率不得低于8%，其中核心资本要占到至少4%。

2. 风险加权资本充足率：巴塞尔协议2还引入了风险加权资本充足率的概念，即根据银行资产的风险程度，对银行的资本充足率进行修正。

高风险银行资产需要分配更多的资本来保证金融机构的稳固性。

3. 监管合规性：巴塞尔协议2要求各国采取监管措施来确保银行业机构遵守资本要求和监管准则。

监管机构需要对银行进行定期检查，评估其风险管理和内部控制制度的有效性，并及时采取必要的监管措施。

4. 透明度和披露要求：巴塞尔协议2还要求银行披露其资本结构和风险管理政策，使市场和投资者能够更好地了解银行的实际状况和潜在风险。

这有助于提高金融体系的透明度和市场的稳定性。

巴塞尔协议2的出台对全球金融体系具有深远的影响。

首先，它提高了银行的资本充足率要求，增强了金融机构的抗风险能力，减少了金融危机的发生概率。

其次，协议的风险加权资本充足率要求使银行更加关注风险管理和风险控制，减少了金融风险的传染性。

此外，透明度和披露要求有助于提高市场的信息效率，增强了市场的稳定性。

然而，巴塞尔协议2也面临一些挑战和争议。

一些批评者认为协议的资本充足率要求过高，可能会使银行陷入过度保守的资本管理模式，对经济增长和信贷活动产生不利影响。

另外，协议的实施和监管存在差异，导致国际金融市场的不公平竞争。

最详实的巴塞尔新资本协议解读一、巴塞尔资本协议演化历程上世纪70年代，随着欧美国家的高速发展，国际商业银行大力扩张资产，使银行资产远远超过其资本，有些甚至超过几十倍，使风险急剧增大。

到1974年，包括德国赫斯德特银行、纽约富兰克林国民银行和英国-以色列银行在内的三家大型国际商业银行的相继倒闭，使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行的监管问题。

为此同年年底美、英、德、法、日等10国集团的央行行长在国际清算银行总部所在地巴塞尔，成立了银行监管委员会，对国际银行进行监管。

1、巴塞尔资本协议，简称《Basel I》巴塞尔委员会成立的次年即1975年9月，巴塞尔委员会出台了第一个协议，即《银行海外分支机构监管原则》，其核心内容只是针对当时国际性银行监管主体缺位的现实，明确海外银行监管责任分工和监管重点，总体思路是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”。

这个协议极为简单，对清偿能力等监管内容只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能提出具体可行的监管标准。

《巴塞尔资本协议》的实质性进步体现在1988年7月通过的《统一资本计量和资本标准的国际协议》简称《Basel I》。

《Basel I》首次确定了跨国银行的资本充足性要求，并创建了一套包括表外业务风险在内的风险权重体系：将信用风险划分为四大类，分别以0%、20%、50%和100%给予相应的风险权重；旧协议还要求银行必须满足资本充足率不得低于8%（其中核心资本充足率不低于4%），但《Basel I》未涵盖信用风险以外的其他风险，且信用风险权重的分类也过于粗略。

2、巴塞尔新资本协议，简称《Basel II》1995年，老牌贵族银行巴林银行因为一个期货交易员的错误判断和违规操作一个月内瞬间破产，旧资本协议仅关注信用风险，没有考虑对银行经营影响越来越大的市场风险、操作风险及其它风险的弊病浮出水面。

随着跨国银行金融创新的深化和表外业务的不断拓展，传统的信用风险因素已退居次席，市场风险已成为跨国银行的头号风险，操作风险、利率风险和法律风险等因素也不可小觑，故次年《Basel I》修正案将市场风险纳入资本需求的计算。

新巴塞尔协议的主要内容新巴塞尔资本协定强调的三大支柱：1、最低资本要求（Minimum Capital Requirements）：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。

目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。

其中信用风险资本计提包括：•标准法•基础内部评等法•进阶内部评等法2、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。

3、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。

关于第一个支柱，即银行的最低资本金的问题。

在新框架中，委员会认为“压倒一切的目标是促进国际金融体系的安全与稳健”，而充足的资本水平被认为是服务于这一目标的中心因素。

因此，对资本充足比率提出最低要求仍然是新框架的基础，被称为第一大支柱。

1988年的巴塞尔协议首次提出了关于银行资本充足率的概念，这使银行的监管者对各商业银行的资本有了一个衡量的标准。

这对全球100多个协议成员国来说，是很成功的，通过这个标准反映出了各商业银行的资本状况。

但是它也有不足的地方。

具体来说，就是简化了信用风险的判断。

各银行根据自身的商业贷款量决定自身的资本量，却忽视了偿债人的资本量。

同时，以前的协议对信用风险的划分不细，而实际世界不同资本量所面临的风险是不一样的。

银行近年来在金融创新、控制资本方面的努力也受到了旧协议的限制。

新协议对此增加了两个方面的要求。

第一是要求各银行建立自己的内部风险评估机制，特别是大的银行，要求他们运用自己的内部评级系统，决定自己对资本的需求。

但这一定要在严格的监管之下进行。

目前有些银行已经做到了这一点，但更多的银行并没有类似的体制。

另外，委员会提出了一个统一的方案，即“标准化方案”，建议各银行借用外部评级机构特别是专业评级机构对贷款企业进行评级，根据评级决定银行面临的风险有多大，并为此准备多少的风险准备金。

巴塞尔资本协议名词解释【巴塞尔资本协议名词解释】一、引言巴塞尔资本协议是国际金融监管领域的重要指导性文件，其涉及内容庞杂，其中不少名词和概念对于普通读者而言较为生疏。

本文将对巴塞尔资本协议的一些重要名词进行解释，并对其背后的逻辑和意义进行分析，以便读者对这一国际金融监管体系有更深入的理解。

二、巴塞尔资本协议的基本概念1、巴塞尔委员会（Basel Committee on Banking Supervision）巴塞尔委员会是一个由全球主要经济体的中央银行和其他金融监管机构组成的国际组织，其成立目的是制定和推动国际金融监管标准的落实。

委员会的决定并非强制性规定，但却影响着全球金融机构在风险管理和监管合规方面的行为。

2、巴塞尔资本协议（Basel Capital Accord）巴塞尔资本协议是巴塞尔委员会于1988年发布的一项重要文件，明确了银行业金融机构应按照一定比例向其授信对象提供资金的规定，以确保金融机构在经营过程中能够健康运作并抵御金融风险。

三、巴塞尔资本协议重要名词解释1、资本充足率（Capital Adequacy Ratio）资本充足率是指金融机构拥有的核心资本与其风险资本之比。

核心资本包括股本和资本储备，风险资本则主要指金融机构面临的信用、市场和操作风险。

资本充足率要求金融机构确保其资本水平足以应对潜在的损失，以维持其稳健运营。

2、风险加权资产（Risk-Weighted Assets）风险加权资产是指金融机构在计算资本充足率时需要考虑的各类资产，根据其风险性质和风险权重进行计量。

不同类别的资产根据其相对风险程度被赋予不同的权重，以反映其对金融机构风险负担的程度。

3、最低资本充足率（Minimum Capital Adequacy Ratio）最低资本充足率是指金融机构在巴塞尔资本协议中需要达到的最低资本水平。

根据巴塞尔资本协议第一版，商业银行的最低资本充足率要求为8%，这意味着其核心资本至少应占总风险加权资产的8%。