XX银行市场风险限额管理办法

XX银行行业信贷风险限额管理办法XX银行行业信贷风险限额管理办法是为了强化信贷资产组合风险管理，促进信贷结构优化，防范行业集中度风险，合理均衡风险与收益而制定的。

本办法所指的行业限额是指综合考虑我行资本状况、风险偏好、业务发展战略以及行业信贷资产风险及收益等因素，在风险计量基础上确定的、一定时期内我行能够且愿意承担的行业信贷风险额度。

行业限额管理是指运用组合风险管理工具，以行业信贷资产风险及收益计量、分析为基础，设定、配置行业限额，并对限额执行情况进行监测、预警、控制和报告的动态管理过程。

本办法所指的行业划分以国民经济行业分类为基础，按照行业信贷政策分类标准，根据风险管理需要适时调整。

本办法适用于农业银行境内机构法人本外币贷款及表外业务垫款，信贷业务授权管理办法规定的低信用风险业务除外。

行业限额管理遵循业务发展与风险控制相结合、结构优化与资本约束相结合、弹性引导与额度管控相结合的原则，实行“扶优限劣”的策略，对维持、压缩和退出类客户实行刚性约束，给予支持类客户较充分的信贷空间。

行业限额设定按年确定设限行业，并采用定量分析和定性判断相结合的方式设定行业限额。

设限行业的选取及限额设定主要考虑经济周期规律与行业生命周期性变化、国家宏观调控政策与产行业发展规划、我行业务发展战略与行业发展前景、我行风险偏好与行业风险调整收益、行业信贷结构与行业风险控制水平、同业信贷投放情况与我行竞争能力、重大事件对产行业发展的深度影响等因素。

行业限额分为指令性限额和指导性限额两种类型。

指令性限额实行额度管控，相关信贷业务要在限额控制目标内，原则上不得突破限额办理；指导性限额实行额度引导，总行对限额使用情况进行监测评价，分行依据限额提示把握信贷投放节奏，调整行业信贷结构。

第十八条规定了使用临时性限额办理信贷业务的条件，包括AA+级（含）以上客户和符合信贷准入政策的总行级核心客户及国家重点建设项目。

第十九条要求一级分行按限额使用节奏合理控制设限行业贷款投放进度。

x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。

第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。

第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。

第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。

第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。

（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。

（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。

（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。

第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。

第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。

（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（四）批准全行市场风险限额调整建议。

（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。

第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。

（二）拟定全行市场风险限额。

（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。

银行市场风险管理办法第一章总则第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。

第二条本办法适用于我行交易账户与银行账户所承担的一切市场风险。

第三条本办法的制定基于以下目的：（一）股东的长期风险调整收益最大化；（二）依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险；（三）有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利。

第四条本办法是由我行金融市场部拟定,风险控制委员会审核,再经行长同意及我行的董事会予以批准。

风险控制管理委员会负责至少每年审定本办法与配合业务发展市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。

本办法的所有变更必须由我行的风险控制委员会审核,行长同意后再报董事会批准。

第二章市场风险管理组织架构第五条我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。

为了使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层至各业务部门，风险权限组织如下：第六条风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。

各部门的具体权责如下：（一）董事会我行的董事会是我行资产负债管理和市场风险管理的决策机构，同时决定我行的风险偏好。

在市场风险管理方面，董事会职责主要包括：1、明确我行市场风险管理目标。

2、批准我行的风险管理和策略，以及风险管理构架，其中包括组织结构、管理层的职责、风险管理相关事宜的授权、风险鉴别与度量，风险监管与控制及管理风险收益率及风险组织结构和市场风险结构的管理。

3、制定企业策略和资产负债可承受的风险水平，批准限额以管理我行的市场风险。

4、决定我行有关部门审核的风险限额和政策，但不包括程序上的操作的改变。

任何程序上的操作上的改变由我行的风险控制委员会批准。

通过对政策遵循的复审及审计报告监管市场风险管理的有效性。

（二）风险控制委员会负责辅助我行市场风险管理的职能部门是风险控制委员会。

x银行市场风险限额管理办法第一章总则第一条为加强x银行市场风险的全面管理，有效提高市场风险管理能力，根据人民银行、银行业监督管理委员会等部门以及x银行有关规定，制定本办法。

第二条本办法是x银行市场风险限额管理的基本依据，是规范市场风险限额管理行为的基本准则。

第三条本办法所称市场风险限额，是指x银行根据自身风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。

第四条本办法所称市场风险限额管理，是指x银行运用市场风险限额管理工具，将市场风险承担水平控制在可接受的范围内，并对限额执行情况进行持续监测、报告、调整和处理的全过程。

第五条x银行进行市场风险限额管理，要遵循“合理设定、严格执行、动态管理、及时报告”的原则：（一）“合理设定”原则，即要兼顾风险承受能力和业务的发展需要，设定市场风险限额。

（二）“严格执行”原则，即要严格遵守限额管理的要求，保证限额管理的严肃性。

（三）“动态管理”原则，即要根据业务开展情况和限额的执行情况，对市场风险限额进行动态管理和适时调整。

（四）“及时报告”原则，即要及时将限额执行的情况向风险管理部门、高级管理层和董事会报告。

第六条本办法适用于x银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。

第二章管理职责第七条总行高级管理层承担市场风险限额管理的直接责任，应履行以下职责：（一）提请董事会或其授权的有权审批人审批全行市场风险限额管理政策、全行市场风险限额。

（二）监督全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（三）每年向董事会报告全行市场风险限额的管理情况和执行情况。

（四）批准全行市场风险限额调整建议。

（五）批准新产品、新业务市场风险限额建议。

第八条总行风险管理部承担市场风险限额管理职责，包括：（一）拟定全行市场风险限额管理政策，包括：具体办法、流程、计量标准等。

（二）拟定全行市场风险限额。

（三）提出、审查全行市场风险限额的调整建议。

ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险限额管理办法第一章总则第一条为了加强ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险限额管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。

第二条本办法所称市场风险限额，是指用于有效控制金融产品市场风险损失的限定额度值，是本行市场风险偏好的具体量化。

第三条本办法所称市场风险限额管理，是指本行根据风险偏好和风险政策对市场风险指标设置限额，并据此对市场风险进行监测和控制的过程。

第四条本办法主要包括职责分工、市场风险限额种类、市场风险限额设定、市场风险限额监控、市场风险限额调整以及市场风险超限额处理等内容。

第二章职责分工第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险限额管理职责，主要职责包括：（一）确定市场风险限额管理办法；（二）确定市场风险限额管理架构和体系；（三）审批市场风险限额设置；（四）审批市场风险限额调整申请；（五）审阅市场风险限额报告；（六）审批市场风险超限事宜；（七）高级管理层权限内的其他相关事项。

第六条本行风险管理部作为市场风险限额管理牵头部门，主要职责包括：（一）拟定市场风险限额管理办法；（二）拟定市场风险限额设置；（三）监控市场风险限额执行情况；（四）提出市场风险限额调整申请；（五）编制市场风险限额相关报告；（六）沟通、监控市场风险超限事宜；（七）审核市场风险超限处理方案；（八）高级管理层要求完成的其他有关市场风险限额管理事项。

第七条本行计划财务部作为市场风险限额管理协助部门，主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）协助审核市场风险超限处理方案。

第八条本行市场风险相关业务部门的主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）编制市场风险超限处理方案；（四）在既定市场风险限额内开展业务。

XX商业银行市场风险应急管理办法第一章总则第一条为了规范XX商业银行市场风险应急管理工作，做到事前预防、事中控制和事后处置，最大程度减少市场风险对银行造成的损失，提高银行市场风险的防范能力和应急处置能力，维护正常的金融秩序，特制定本办法。

第二条本办法适用于XX商业银行各个部门和员工，包括总行和各个分支机构。

第三条XX商业银行市场风险应急管理工作的原则是科学性、规范性、综合性、预防性和灵活性。

第四条XX商业银行市场风险应急管理工作的目标是保障银行正常运营，减少风险损失，防范金融风险，维护金融市场秩序。

第五条XX商业银行应当建立健全市场风险应急管理体系，包括责任体系、组织体系、工作机制等。

第二章市场风险应急管理相关制度第六条XX商业银行应建立健全市场风险应急管理制度，明确市场风险应急管理工作的责任、流程和具体措施。

第七条市场风险应急管理工作应由市场风险管理部门负责，全行各部门协同配合。

市场风险管理部门应定期进行市场风险应急演练，提高全行员工对市场风险应急的能力。

第八条市场风险应急管理工作应按照风险评估、情报监测、预警预防、应急执行、事后处置等环节进行。

第三章市场风险应急管理的具体措施1.完善市场风险预警机制，及时获取市场风险信息；2.加强市场风险管理的制度建设，明确各部门的市场风险责任；3.建立完善的市场风险应急预案，确保应急处置措施的及时性和有效性；4.加强与市场监管机构的沟通与协调，做好市场风险信息的共享；5.开展市场风险应急演练，提高全行员工的应急处置能力。

第十条XX商业银行市场风险应急预案的编制应包括以下内容：1.市场风险的分类和分级；2.市场风险的预警指标和阈值；3.市场风险应急预案的具体操作流程；4.市场风险应急处置措施和责任人；5.市场风险应急预案的修订和审批程序。

第十一条针对不同级别的市场风险，XX商业银行应制定相应的应急处置措施，确保及时有效地控制风险并保障银行运营的正常进行。

第四章市场风险应急演练和评估第十二条XX商业银行应定期进行市场风险应急演练，以测试应急预案的完整性和有效性，提高员工应急处理能力。

银行限额管理办法第一章总则第一条为有效落实风险管理政策的有关要求，进一步加强信用风险、市场风险与流动性风险管理，根据本行相关风险管理政策与《风险管理限额体系建设规划》，结合经营管理实际，制定本办法。

第二条限额管理是指对信用风险、市场风险、流动性风险进行限额发起、审核与审批、发布与执行、监测与报告、超限额处理的全过程管理。

第三条限额管理是控制本行信用风险、市场风险和流动性风险的重要手段，其中：（一）信用风险限额主要包括总量限额、集中度限额和风险限额。

（二）市场风险限额主要包括交易限额、止损限额和风险限额。

（三）流动性风险限额主要包括资产负债结构限额和流动性充足程度限额。

第四条限额的设定应以适应本行的资本实力与风险承受能力，各类业务的性质、规模和复杂程度，以及监管要求和市场发展变化为基本原则。

第五条针对不同限额指标应分别设置预警值与阈值，预警值主要用于提示相关部门限额指标已临近阈值，督促业务部门加强限额使用情况的日常管理，不作控制所用；阈值用于对相关风险进行控制，应被严格执行。

第六条针对不同限额指标的风险属性和计量方式的差异，分别确定相应限额指标的监测频率，用以进行日常监测；并分别设置相应限额指标的控制频率，以确保限额阈值在控制时点被严格执行。

第七条根据审批机构的不同，限额分为董事会层级限额与高级管理层层级限额。

第二章组织与职责第八条高级管理层内部控制与风险管理委员会为高级管理层层级限额方案的审批机构，负责审批高级管理层层级年度限额方案与年度中间的限额调整方案；以及审议董事会层级年度限额方案与年度中间的限额调整方案，并提交董事会风险管理委员会审批。

第九条总行风险管理部为限额的审核、监测与报告部门，主要履行以下职责：（一）负责牵头对业务（管理）部门发起的各类限额申请进行审核，拟定限额方案，并提交高级管理层内部控制与风险管理委员会审议、审批。

（二）负责限额执行情况的监测与报告。

（三）负责监督超限额处理。

XX银行债券交易市场风险管理细则第一章总则第一条为加强债券投资业务市场风险管理，促进债券投资业务稳健发展，根据《XX银行全面风险管理框架指引》和《XX 银行市场风险管理办法》，制定本细则。

第二条本细则所称的债券交易市场风险系指因市场价格（利率）的不利变动，使交易账户内的债券投资业务发生损失的风险。

第三条本细则通过限额管理避免或有损失的产生。

第二章岗位及职责第四条债券交易市场风险管理由金融市场部、风险管理部、计划财务部分工负责，紧密配合，共同实施。

第五条金融市场部负责在市场风险限额范围内落实具体的市场风险管理措施。

第六条金融市场部负责人职责（一）金融市场部总经理对副总经理初审后的市场风险限额进行审核。

（二）金融市场部副总经理负责市场风险限额的初审。

第七条金融市场部风险中台职责（一）牵头提出市场风险限额申请。

（二）公布经核定审批的市场风险限额，并监控市场风险限额的执行情况。

（三）根据市场变动情况、业务需求及风控需要，提出调整市场风险限额的建议。

（四）定期向风险管理部报送债券交易市场风险信息及报告。

第八条金融市场部交易账户交易员职责（一）配合风险中台提出市场风险限额申请。

（二）在规定的市场风险限额范围内开展交易，不得超限额交易。

（三）定期向风险中台提供交易台账、交易策略及其他业务资料。

（四）负责债券评级、类型等相关系统录入信息的准确性与及时性。

第九条风险管理部负责对金融市场部债券交易市场风险管理进行指导，监控债券投资业务市场风险限额的遵守情况和债券交易公允价值变动情况。

第十条计划财务部根据年度经营计划和战略意图，核定债券交易市场风险加权风险资产限额，由资产负债管理委员会审议确定。

第三章市场风险限额第十一条债券交易市场风险限额根据实质重要性原则和可行性原则设定，通过设定各类限额将交易账户内债券投资业务市场风险控制在可承受的范围之内。

第十二条债券交易市场风险限额包括：（一）市场风险加权风险资产限额。

市场风险加权风险资产限额系指经计划财务部核定后，由资产负债管理委员会审议确定的债券投资业务年度市场风险加权风险资产总额。

XX银行股份有限公司市场风险管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险管理, 构建市场风险防范体系，保障业务健康、快速、持续发展，依据《商业银行市场风险管理指引》等法律规定和银行审慎监管要求，结合本行实际，特制定本办法。

第二条本办法明确了本行市场风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理流程等内容。

第三条本办法所称市场风险，是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行的表内业务和表外业务发生损失的风险。

分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。

第四条本办法适用于本行市场风险的管理控制。

第二章职责与权限第五条董事会对市场风险管理的主要职责：（一）承担对市场风险管理实施监控的最终责任；（二）确保本行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；（三）负责审批市场风险管理的战略、政策等；（四）确定本行可以承受的市场风险水平；（五）督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告，监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况；（六）董事会可以授权其下设的专门委员会履行以上部分职能，获得授权的委员会应当定期向董事会提交有关报告。

第六条高级管理层职责（一）负责审查市场风险管理的操作流程；（二）确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；（三）负责监督市场风险管理和执行状况。

第七条监事会负责监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。

第八条计划财务部职责如下：（一）执行市场风险管理政策和程序；（二）组织识别、计量和监测市场风险；（三）监测相关业务部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况；（四）识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险，制定相应的操作和风险管理流程；（五）组织设计、实施事后检验和压力测试；（六）及时向风险管理部提供市场风险相关信息；（七）其他有关职责。

XX银行流动性风险限额管理办法（试行）1.目的为规范XX银行1流动性风险管理，确保XX银行日常业务的正常展开，保障支付，防范流动性风险，根据《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》、《XX 银行流动性风险管理政策》和《XX银行流动性风险管理办法》等相关文件，制定本办法。

2.适用范围本办法适用于XX银行内部流动性风险限额的管理。

3.定义流动性风险限额是根据监管要求和我行流动性风险偏好，为防止银行过度承担流动性风险，而设定的一系列反映银行流动性风险程度的关键指标及阈值。

4.职责与权限1本办法所称XX银行均指XX银行集团。

— 1 —— 2 —5.政策5.1限额体系设计考虑因素。

我行应根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定、定期审查和更新限额体系，规范限额的内部审批程序和操作规程。

在设计限额体系时，考虑的因素包括：5.1.1流动性风险偏好。

全行流动性风险偏好是建立流动性风险限额的出发点，我行应在流动性风险偏好框架内制定流动性风险限额指标体系。

5.1.2业务开展情况及经营计划。

业务开展情况及经营计划包括我行当前的资产负债结构、资产质量、盈利能力和资本净额及— 3 —质量，以及对上述因素的未来规划和预测等。

5.1.3管理水平。

管理水平包括流动性风险的计量水平、流动性风险的监测水平和流动性风险限额的应用程度等。

5.1.4银行其他风险对流动性风险的影响。

设置流动性风险限额时，我行应同时考虑面对的其他风险，如利率风险、信用风险等对流动性的影响。

5.1.5未来流动性风险趋势。

基于我行当前所面临的宏观经济因素、政策因素和市场因素等，对上述因素的未来趋势进行分析和预测等。

5.2管理原则。

我行在进行流动性风险限额管理时，应遵循“依法合规、统一标准、分类管控、适时调整”的原则。

5.2.1依法合规原则，是指在制定和执行流动性风险限额体系时应符合监管机构的相关规定。

5.2.2统一标准原则，是指在制定流动性风险限额体系过程中，流动性风险限额的主管部门应对限额的指标定义、适用范围、计算方法达成统一标准，各相关业务部门应形成对流动性风险限额管理的统一认识，并严格执行本办法及其细则规定的要求。