结算数据文件格式说明---中国金融期货交易所

结算数据文件格式说明中国金融期货交易所2009年11月1.文档属性2.文档变更历史清单3.本次修改变更说明目录第一章TXT格式 (5)1申报单 (5)1.1文件命名 (5)1.2文件格式 (5)2成交单 (6)2.1 文件命名 (6)2.2 文件格式 (7)3标准合约结算表 (8)3.1文件命名 (8)3.2 文件格式 (8)4标准合约结算明细表 (9)4.1 文件命名 (9)4.2 文件格式 (10)5结算会员资金情况表 (11)5.1 文件命名 (11)文件格式 (11)6会员超仓通知 (13)6.1 文件命名 (13)6.2文件格式 (13)7强平通知（会员资金不足） (14)7.1 文件命名 (14)7.2文件格式 (15)8结算会员交割情况表 (16)8.1 文件命名 (16)8.2 文件格式 (16)9交易所强平通知（客户超仓） (17)9.1 文件命名 (17)9.2 文件格式 (17)10交易所追加保证金通知 (18)10.1 文件命名 (18)10.2 文件格式 (18)11客户移仓资金及持仓变化明细表 (19)11.1 文件命名 (19)11.2 文件格式 (19)12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 (20)12.1 文件命名 (20)12.2 文件格式 (20)13会员资格变更资金及持仓变化明细表 (21)13.1 文件命名 (21)13.2 文件格式 (21)第二章DBF格式 (23)1申报单 (23)1.1文件命名 (23)1.2文件格式 (23)2成交单 (23)2.1 文件命名 (23)2.2 文件格式 (24)3标准合约结算表 (24)3.1文件命名 (24)3.2 文件格式 (24)4标准合约结算明细表 (25)4.1 文件命名 (25)4.2 文件格式 (25)5结算会员资金情况表 (26)5.1 文件命名 (26)文件格式 (26)6会员超仓通知 (27)6.1 文件命名 (27)6.3文件格式 (28)7强平通知（会员资金不足） (28)7.1 文件命名 (28)7.2文件格式 (28)8结算会员交割情况表 (29)8.1 文件命名 (29)8.2 文件格式 (29)9交易所强平通知（客户超仓） (29)9.1 文件命名 (29)9.2 文件格式 (29)10交易所追加保证金通知 (30)10.1 文件命名 (30)10.2 文件格式 (30)11客户移仓资金及持仓变化明细表 (30)11.1 文件命名 (30)11.2 文件格式 (31)12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 (31)12.1 文件命名 (31)12.2 文件格式 (31)13会员资格变更资金及持仓变化明细表 (32)11.1 文件命名 (32)11.2 文件格式 (32)第一章TXT格式1申报单1.1文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Order.TXT1.2文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：申报单基本信息，包括：（1）结算会员：结算会员名称（结算会员代码）；（2）申报日期；（3）结算组；（4）结算编号各项基本信息之间用空格分开。

中金公司期货结算
第一条
为规范期货结算行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公共利益，防范和化解期货市场风险，保障中国金融期货交易所(以下简称交易所)期货结算的正常进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。

第二条
结算业务是指交易所根据交易结果、公布的结算价格和交易所有关规定对交易双方的交易保证金、盈亏、手续费及其他有关款项进行资金清算和划转的业务活动。

第三条
交易所的结算实行保证金制度、当日无负债结算制度、结算担保金制度和风险准备金制度等。

第四条
交易所实行会员分级结算制度。

交易所对结算会员结算，结算会员对其客户、受托交易会员结算，交易会员对其客户结算。

第五条
交易所、会员、客户、期货保证金存管银行应当遵守本细则。

第六条
结算机构是指交易所设置的结算部门和会员的结算部门。

交易所结算部门负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理、结算担保金管理及结算风险的防范。

第七条交易所结算部门的主要职责为
（1）登录编制结算会员的结算账表。

（2）办理资金往来汇划业务。

（3）统计、登记和报告交易结算情况。

（4）处理会员交易中的账款纠纷。

（5）办理结算、交割业务。

（6）管理保证金、结算担保金。

（7）控制结算风险。

（8）监督期货保证金存管银行与交易所的期货结算业务。

（9）法律、行政法规、规章和交易所规定的其他职责。

第八条
在交所成交的期货合约应当通过交易所结算部门进行统一结算。

第九条
交易所实行会员分级结算制度。

交易所结算部门负责交易所与结算会员之间的结算工作。

中国证券监督管理委员会公告(2012)50号――公布金融行业推荐性标准《股指期货业务基金与期货数据交换接口》(JR/T0087—2012)【法规类别】期货综合规定基金行业标准管理【发文字号】中国证券监督管理委员会公告[2012]50号【发布部门】中国证券监督管理委员会【发布日期】2012.12.26【实施日期】2012.12.26【时效性】现行有效【效力级别】XE0303中国证券监督管理委员会公告（〔2012〕50号）现公布金融行业推荐性标准《股指期货业务基金与期货数据交换接口》（JR/T 0087-2012），自公布之日起施行。

中国证监会2012年12月26日附件：ICS 03.060A11备案号JR中华人民共和国金融行业标准JR/T 0087-2012股指期货业务基金与期货数据交换接口Data Exchange Protocol for Stock Index Futures between Funds and Futures2012-12-26发布2012-12-26实施中国证券监督管理委员会发布目次前言引言1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 通讯方式5 消息格式6 安全与加密7 数据完整性8 扩展方式9 消息定义10 数据字典11 结算数据文件格式附录 A附录 BB1 FIX会话登录B2 注销B3 重发B4 重发请求B5 心跳和测试请求附录 CC1 新订单场景图C2 撤单场景图附录 D附录 EE1 FIX会话E2 连接E3 FIX会话消息前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会提出。

本标准由全国金融标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国证券投资基金业协会、中国证券业协会、中国期货业协会、中国期货保证金监控中心、深圳证券通信有限公司、博时基金公司、大成基金公司、交银施罗德基金公司、万家基金公司、信诚基金公司、工银瑞信基金公司、嘉实基金公司、国泰君安期货有限公司、上海东证期货有限公司、上海期货信息技术有限公司、胜科金仕达有限公司、恒生电子股份有限公司。

金融期货交X所国债期货交割业务指南2021年7月1日起，我所实施修订后的《金融期货交X所国债期货合约交割细则》，为此将原《金融期货交X所5年期国债期货交割业务指南》修订为《金融期货交X所国债期货交割业务指南》,５年期国债期货和１0年期国债期货交割均参照本指南。

一、国债托管账户审核（一）国债托管账户要求客户参与国债期货交割必须在国债托管机构拥有以本人身份开立的国债托管账户，包括**国债登记结算有限责任（以下简称**结算）债券账户、证券登记结算有限责任(以下简称结算）分Ａ股证券账户或结算分Ａ股证券账户。

以**结算的国债托管账户参与交割的，应当按照**结算的有关规定预先向**结算申请开通该账户的国债期货交割业务资格。

参与交割的客户应当在交割月份之前的二个交X日具有交X所审核通过的国债托管账户，通过审核的国债托管账户可在后续交割月份中使用。

在国债期货合约交割月份之前的二个交X日尚未通过国债托管账户审核的客户，自交割月份之前的一个交X日至最后交X日,其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为０手。

自交割月份之前的一个交X日起，交X所按照《金融期货交X所风险控制管理办法》的相关规定，对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓.客户应确保所申报的国债托管账户真实、有效，且属于本人所有.卖方客户应确保国债托管账户中存有数量足够的、无其他债务担保事项的、无其他权利瑕疵的可交割国债.因客户的国债托管账户问题导致交割国债未能正常划转,或因交割国债划转对客户其他债务担保等事项造成后果的,责任由客户本人承担.（二)国债托管账户申报1、申报时间会员可在每交X日9：15—14：０0通过会员服务系统向交X所申报客户国债托管账户信息,并通过快递等方式提交相关书面证明材料．交X所收到会员服务系统的申报信息，并收到相关书面证明材料后,3个交X日内进行审核并予以答复。

交X所在审核过程中可以要求会员对申报材料进行补充说明，补充材料时间不计入审核时间。

中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则一、概述中国金融期货交易所（以下简称“交易所”）沪深300股指期货合约（以下简称“股指期货合约”）是交易所为投资者提供的金融衍生产品，旨在通过按期交割方式，以标的指数沪深300为基准，进行股指期货交易。

本文将介绍该合约的交易细则，包括交易时间、交割方式、合约规格等内容。

二、交易时间1. 交易所在每个交易日开市前5分钟公布当日的交易合约。

2. 交易时间为每个交易日的上午9:15至11:30和下午1:00至3:00，共计6个小时。

3. 每个交易日的结算价在交易日的最后收盘阶段确定。

三、交割方式1. 交割月份为最近连续的三个季月，分别为3月、6月、9月和12月。

2. 交割日为每个交割月份的最后一个交易日，如遇法定节假日，将提前到最接近的工作日。

3. 交割方式为实物交割，即按照合约规定的交割比例，交付标的指数股票。

四、合约规格1. 合约代号：以沪深300股指期货合约的交易代码作为合约代号。

2. 合约单位：每手合约代表交割的标的指数股票数目。

3. 最小变动价位：以合约代号结尾的小数点后两位计算，即合约价格最小变动单位为1个指数点。

4. 最大波动限制：根据合约代号结尾的小数点后两位计算，单个交易日内合约价格的最大上下波动限制。

5. 交割比例：合约代号结尾的小数点后两位计算，表示每一手合约所需交割标的指数股票的数量。

6. 最后交易日：每个交割月份的倒数第三个星期五。

五、交易规则1. 买卖方法：投资者可通过自有资金购买和卖空股指期货合约。

2. 下单方式：投资者可以通过交易所指定的交易平台进行电子化交易，也可通过合法的期货公司代理进行委托交易。

3. 成交规则：按照价格优先、时间优先原则进行成交。

4. 交易限制：交易所根据市场情况随时设定交易限制，包括交易合约的涨跌幅限制、交易合约的持仓限制等。

六、风险管理1. 交易所通过监控系统对市场风险进行实时监测，一旦发现异常情况，将及时采取相应措施。

6.双信息清算文件格式说明6.1概述6.1.1清算模式再DMS中交换中心地清算数据來源於成员机构递交地清算交易文件(Settlement Transactions File ).每天成员机构可多次递交清算交易文件,由交换中心进行清分,日终清算.6.1.2清算交易文件(STF)再银行卡交换中心与成员机构之间以於传递清算数据地文件.成员机构通过STF将待清算地交易信息传递至银行卡中心.银行卡交换中心通过STF将清分后地交易信息传递至成员机构.按STF地传递方向,STF可分为输出(Outgoing) 和输入(Incoming)两类.图8-1 STF传送流程STF是顺序文件,包含了一個或多個逻辑交易(Logical Transaction).再STF中,逻辑交易被称作记录(Record).逻辑交易地种类由记录类型代码RC(Record Code) 定义.STF地结构为：6.1.3输出清算交易文件(Outgoing STF)指由成员机构向银行卡交换中心输出地STF.以於存放成员机构上送给交换中心地双信息清算交易信息和差错处理交易信息.6.1.4输入清算交易文件(Incoming STF)指由银行卡交换中心向成员机构输入地STF.以來存放由交换中心下发地双信息清算交易信息和差错处理交易信息已及交换中心對成员机构地Outgoing STF文件中地清算交易地拒绝应答信息.6.1.5清算数据采集指交换中心从各成员机构收集Outgoing STF地过程.交换中心每天从成员机构收集Outgoing STF并检查文件地安全认证码(MAC)和每個交易地有效性,将通过检查地交易放入清算交易数据库中.6.1.6清分指银行卡交换中心产升各成员机构地交易明细.发卡方代扣帐清算明细等,形成STF分别下发给每個入网地成员机构地处理过程.6.1.7清算指银行卡交换中心日终计算出每一联网机构地交易金额和其她费以（包括服务费和收付费）地合计值.借贷金额值和净轧差值；与单信息清算数据合并.轧差.根据合并轧差后地结果打印出资金清算平衡表和清算凭证.6.1.8资金划拔银行卡交换中心将资金清算平衡表和清算凭证提交给中国人民银行营业管理部,通过电子联行系统实现各联网机构之间地资金划拨.6.2文件交易定义6.2.1结算(Presentment)對原始地预授权交易进行划款,原始预授权交易包括宾馆前台POS授权和其她POS消费授权.6.2.2结算撤消(Presentment Reversal)對原始结算交易地取消,允许当日否同批次取消.6.2.3退货(Refund)商户应持卡人要求收回货物或服务,向发卡方提供贷记交易凭证,由发卡方贷记持卡人账户.6.2.4退货撤消(Refund Reversal)對原始退货交易地取消,允许当日否同批次取消.6.2.5退单(Chargeback)對原始结算交易或退货交易地拒付或拒绝.6.2.6退单撤消(Chargeback Reversal)對退单交易地取消,允许当日否同批次取消.6.2.7再请款(Representment)對退单交易地第二次交单.6.2.8再请款撤消(Representment Reversal)對再请款交易地取消,允许当日否同批次取消.6.2.9二次退单(Second Chargeback)對再请款交易地拒付或拒绝.6.2.10二次退单撤消(Second Chargeback Reversal)對再退单交易地取消,允许当日否同批次取消.6.2.11收/付费交易(Fee Collection/Fund Disbursement)某一成员机构通过交换中心向其她成员机构要求划款地交易,交换中心也可作为一家成员机构参与收/付费交易.6.2.12拒绝(Rejection)当交换中心无法确认交易時予已拒绝,可被拒绝地交易包括：结算.结算撤消.退货.退货撤消.退单.退单撤消.再请款.再请款撤消.二次退单.二次退单撤消.收/付费交易.6.3记录类型代码说明。

中国金融期货交易所结算会员入金申请单
年月日时分 NO：
本公司保证签名和印鉴真实有效，并承担由此引起的一切法律责任。

特此声明。

公司公章：
年月日
传真入金申请单填写说明
结算会员需要填写部分：
年月日时分：会员填写传真入金申请的具体日期和时间。

结算会员号：填写结算会员号。

结算会员名称：填写结算会员公司名称。

结算交割员姓名：填写办理入金申请人员的结算交割员的姓名。

结算交割员编号：填写办理入金申请人员的结算交割员证书编号。

保证金存管银行：填写结算会员划转资金的保证金存管银行名称。

解入金额（小写）：以小写形式填写会员需要入金的金额，如：￥98,760,。

解入金额（大写）：以大写形式填写会员需要入金的金额，如：玖仟捌佰柒拾陆万元整。

结算数据文件格式说明2019年11月目录第1 章申报单 (3)1.1 文件命名 (3)1.2 文件格式 (3)第2 章成交单 (4)2.1 文件命名 (4)2.2 文件格式 (4)第3 章标准合约结算表 (5)3.1 文件命名 (5)3.2 文件格式 (5)第4 章标准合约结算明细表 (6)4.1 文件命名 (6)4.2 文件格式 (6)第5 章结算会员资金情况表 (7)5.1 文件命名 (7)5.2 文件格式 (8)第6 章会员超仓通知 (9)6.1 文件命名 (9)6.2 文件格式 (9)第7 章强平通知（会员资金不足） (10)7.1 文件命名 (10)7.2 文件格式 (10)第8 章结算会员交割情况表 (11)8.1 文件命名 (11)8.2 文件格式 (11)第9 章交易所强平通知（客户超仓） (12)9.1 文件命名 (12)9.2 文件格式 (12)第10 章交易所追加保证金通知 (13)10.1 文件命名 (13)10.2 文件格式 (14)第 1 章申报单1.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.TXT例如：2019_SG01_20191106_1_Order.TXT1.2 文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：申报单基本信息，包括：（1）结算会员：结算会员名称（结算会员代码）；（2）申报日期；（3）结算组；（4）结算编号各项基本信息之间用空格分开。

第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（1）交易会员代码，长度10字符，左对齐；（2）报单号，长度14字符，左对齐；（3）合约，长度8字符，左对齐；（4）状态，长度8字符，左对齐；注：本状态包括买卖方向、开平标志、及申报状态。

（5）申报量，长度10字符，右对齐；（6）申报价，长度12字符，右对齐；（7）成交量，长度8字符，右对齐；注：成交量后增加2字符的空格。

（8）客户编码，长度10字符，左对齐；（10）系统编号，长度10字符，右对齐；注：系统编号后增加2字符的空格。