银行业专业人员职业资格考试《风险管理(初级)》考前预测及详解(二)【圣才出品】

2024年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案单选题（共40题）1、最常见的资产负债的期限错配情况指（）。

A.将大量长期借款用于短期贷款；即借长贷短B.资产数额大于负债数额C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.负债数额大于资产数额【答案】 C2、从各类限额的关系看，处在最顶端的是（）。

A.行业限额B.客户限额C.市场限额D.国别限额【答案】 D3、（）对战略风险管理的结果负有最终责任。

A.战略管理部门和战略规划部门B.客户和消费者C.银行员工和投资者D.董事会和高级管理层【答案】 D4、以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是()。

A.缺乏法律依据B.信息披露内容不全面C.风险信息披露不充分D.表外业务信息披露不充分【答案】 A5、下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。

A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段B.银行业是高杠杆、高风险的行业C.资本充足率和杠杆率是重要的资本监管工具D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用【答案】 D6、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表B.利润表和所有者权益变动表C.现金流量表和资产负债表D.资产负债表和财务报表【答案】 A7、下列哪项产品线的β因子等于15％?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 C8、( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

A.累计总敞口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.以上都不对【答案】 B9、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】 D10、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

银行业专业人员职业资格考试《风险管理（初级）》考前预测及详解（一）一、判断题（共20题，每小题1分，共20分，正确的选A，错误的选B；不选、错选均不得分。

）1．即使没有足够多的相互独立的投资形式，商业银行依然可以通过多样化的投资来分散和降低风险。

（）A．正确B．错误【答案】B【解析】长期实践证明，多样化投资分散风险的风险管理策略是行之有效的，但其前提条件是要有足够多的相互独立的投资形式。

2．监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。

（）A．正确B．错误【答案】B【解析】经济资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本，监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。

3．对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。

（）A．正确B．错误【答案】B【解析】风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展。

风险管理必须与业务计划和业务策略有机结合，所有业务单位和职能部门都承受风险并获得风险带来的收益，因此必须承担相应的风险管理责任。

前台业务部门、风险管理部门以及其他支持保障部门均属于商业银行全面风险管理的范畴。

业务条线部门是第一道风险防线，其是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。

4．商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。

（）A．正确B．错误【答案】B【解析】商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中外部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。

5．无论是短期贷款还是中长期贷款，都必须一视同仁，因此法人客户所提供的文件并没有多少的差别。

（）A．正确B．错误【答案】B【解析】短期贷款和中长期贷款应该区别对待：①对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；②对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息，但在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺测试卷附答案详解单选题（共20题）1. Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（）。

A.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款能力【答案】 A2. 反洗钱的主要制度不包括（）。

A.客户身份识别制度B.金融教育培训制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度【答案】 B3. 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。

A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率【答案】 C4. 施工技术交底不包括（）。

A.施工组织设计交底B.设备安装设计交底C.施工方案交底D.设计变更交底【答案】 B5. 以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是()。

A.外部违约经验B.内部违约经验C.映射外部数据D.统计违约模型【答案】 A6. ( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监控D.信用风险报告【答案】 B7. 以下各项符合商业银行风险预警程序的是()。

A.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价B.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置【答案】 B8. 在某一时点上，投资期限越长，收益率越低表示为()收益率曲线。

A.水平B.正向C.反向D.波动【答案】 C9. 时间价值的定义是()。

A.没有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率B.具有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率C.没有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率D.具有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率【答案】 A10. 二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在(?)。

A.普通股之前、在一般债权人之后B.普通股之前、优先股之后C.优先股之前、在一般债权人之后D.一般债权人之前、在优先股之后【答案】 A11. （）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案单选题（共100题）1、由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。

A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.5Ds系统【答案】 A2、流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。

A.3B.7C.15D.30【答案】 D3、不属于影响进度控制的有（）。

A.动态控制原理B.循环原理C.静态控制原理D.弹性原理【答案】 C4、（2020年真题）流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。

A.30B.10C.20D.60【答案】 A5、（2021年真题）某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。

A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】 C6、巴塞尔委员会第四版《加强银行公司治理的原则》强调，有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第（）道防线。

A.一B.二C.三D.四【答案】 C7、一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收率为40％，则预期损失为（）万元。

A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】 A8、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

A.2%B.20. 1%C.20.8%D.20%【答案】 C9、内部欺诈是指( )。

A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】 B10、以下不属于商业银行资本作用的是()。