银行从业《中级风险管理》复习题集(第2507篇)
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2019年国家银行从业《中级风险管理》职业资格考前练习
一、单选题
1.风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。
A、风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B、风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C、风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D、风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
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【知识点】：第2章>第3节>风险管理流程
【答案】：B
【解析】：
风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。但随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。
2.监管部门对内部控制体系的内容不包括( )。
A、控制环境
B、信息披露
C、控制活动
D、信息与沟通
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【知识点】：第2章>第5节>内部控制
【答案】：B
【解析】：
为实现上述目标，企业应当建立起包括控制环境 (Control Environment) 、风险评估
(Risk Assessment) 、控制活动( Control Activities )、信息与沟通 (Information and
Communication) 、监控( Monitoring) 五个要素的内部控制体系。
3.处于声誉风险管理的第一线的部门是( )。
A、声誉风险管理部门
B、声誉风险审计部门
C、声誉风险监测部门
D、声誉风险评估部门
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【答案】：A
【解析】：
声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。
4.商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是( )。
A、银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率
B、评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上
C、评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较
D、银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征
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【知识点】：第4章>第2节>基于内部评级的方法
【答案】：D
【解析】：
D项，银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债项的特征。
5.VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。
A、损失概率
B、持有期
C、概率分布
D、损失事件
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【知识点】：第5章>第2节>市场风险计量方法
【答案】：B
【解析】：
风险价值(VaR)的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。
6.场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括( )。
A、违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B、信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C、违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D、违约风险加权资产和信用点差风险加权资产
>>>点击展开答案与解析 【知识点】：第5章>第6节>交易对手信用风险计量方法
【答案】：C
【解析】：
场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，场外衍生工具交易还需要计量信用估值调整风险加权资产。
7.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是( )。
A、银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划
B、银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序
C、银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分
D、内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次
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【知识点】：第12章>第1节>国内监管要求
【答案】：D
【解析】：
D项，内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。
8.假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。
A、8．3％
B、7．3％
C、9.5％
D、10％
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【知识点】：第4章>第2节>信用风险评估与计量的发展
【答案】：B
【解析】：
9.下列关于风险计量的说法中，错误的是( )。
A、风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量
B、风险计量可以基于专家经验
C、风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式 D、准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上
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【知识点】：第2章>第3节>风险管理流程
【答案】：A
【解析】：
A项，风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。
10.战略风险管理的基本假设不包括( )。
A、如果采取适当的措施，风险可以完全避免
B、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C、准确预测未来风险事件的可能性是存在的
D、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
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【知识点】：第9章>第2节>战略风险识别
【答案】：A
【解析】：
商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：①准确预测未来风险事件的可能性是存在的；②预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；③如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。
11.风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括( )。
A、限额管理
B、制定应急预案
C、风险定价
D、风险转移
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【知识点】：第2章>第3节>风险管理流程
【答案】：D
【解析】：
商业银行常用的事前控制方法有：限额管理、风险定价和制定应急预案等；常用的事后控制的方法有：风险缓释或风险转移、风险资本的重新分配、提高风险资本水平等。
12.下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是( )。
A、风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分
B、商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致
C、风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望 D、制定明确的风险偏好有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础
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【知识点】：第2章>第2节>风险偏好管理
【答案】：C
【解析】：
风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。制定明确的风险偏好，有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险，明确表达对待风险的态度，同时也有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础。如果没有明确的风险偏好，商业银行可能盲目追求财务利润、发展速度和经营规模而过度承担风险，导致经营发展不可持续;也可能过于谨慎保守，片面规避风险而只能获取过低的收益，甚至丧失发展机遇;或者在银行内部造成董事会、管理层、不同业务
13.下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是( )。
A、在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
B、行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律
C、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件
D、法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
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【知识点】：第13章>第1节>银行监管法律法规体系
【答案】：B
【解析】：
B项，行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律。
14.良好的风险报告路径应采取( )。
A、横向传送
B、纵向报送
C、直线传送
D、纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构
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【知识点】：第4章>第3节>信用风险报告
【答案】：D
【解析】： 良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。
15.违约损失率的计算公式是( )。
A、LGD=1-回收率
B、LGD=1-回收率／2
C、LGD=1-回收率／3
D、LGD=1-回收率／4
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【知识点】：第4章>第2节>基于内部评级的方法
【答案】：A
【解析】：
违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比(损失的严重程度，LGD=1-回收率。
16.商业银行发展资产证券化业务的意义不包括( )。
A、将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构
B、以最小的成本增强流动性和提高资本充足率
C、将不良资产成批量、快速转换为可流通的金融产品，盘活部分资产的流动性，将银行资产潜在的风险消除
D、增强盈利能力，改善商业银行收入结构
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【知识点】：第4章>第7节>资产证券化发展和意义
【答案】：C
【解析】：
商业银行发展资产证券化业务，有助于:
1.通过证券化的真实出售和破产隔离功能，可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行的流动性压力。
2. 通过对贷款进行证券化而非持有到期，可以改善资本状况，以最小的成本增强流动性和提高资本充足率，有利于商业银行资本管理。
3. 通过资产证券化将不良资产成批量、快速转换为可流通的金融产品，盘活部分资产的流动性，将银行资产潜在的风险转移、分散，有利于化解不良资产，降低不良贷款率。
