2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)

1、[题干]商业银行可根据自身的()，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

A.管理水平

B.盈利能力

C.风险状况

D.业务特点。E,经营范围

【答案】AC【答案】D[解析]商业银行可根据自身的业务特点、风险状况和管理水平，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

2、[题干]在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责是( )。

A.负责制定操作风险管理的政策及相关文件

B.承担操作风险管理的最终责任

C.执行董事会批准的操作风险战略和体系

D.负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作

【答案】D

【解析】操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作。

3、[题干]以下应当归属于商业银行操作风险中的人员因素类别的是() A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂一好处协助骗贷

B.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

C.未在抵押贷款管理办法中明确规定先落实抵押手续，后放贷

D.金融机构重前台、轻后台的发展模式从长期来看可能导致损失

【答案】A

【解析】操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规以及因员工的知识/技能缺乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。

4、[题干]全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

A.企业的目标

B.企业的各个层级

C.企业的资产负债结构

D.全面风险管理要素

【答案】C

5、[题干]操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个当面来进行识别。从内部因素来看，包括()引起的操作风险。

A.人员 B.流程

C.系统

D.组织结构。E,经营场所安全性

【答案】ABCD

6、[题干]下列选项中，不属于银行监管的方法的是( )。

A.监督检查

B.市场退出

C.资本监管

D.市场准入

【答案】B

【解析】银行监管方法： (1)市场准入：指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。(2)监督检查：包括非现场监管和现场检查。(3)资本监管：是银行宏观审慎监管的核心。

7、[题干]组合贷款层面的行业风险属于( )。

A.系统风险

B.非系统风险

C.特定风险 D.宏观风险

【答案】A

【解析】系统风险是某种因素引起的影响涉及范围广的风险，非系统风险是影响范围较小的风险。行业风险，属于系统风险，因为行业因素往往引起一批相关企业的盈利状况，进而影响了一批企业还贷的状况。宏观风险是指社会政治层面上的风险，如国家政策的改变等，行业风险只属于中观风险，不属于宏观风险。在我们的教材中，没有特定风险的具体概念。

8、[题干]商业银行有效管理和控制风险的外部保障由()构成。

A.监管部门监督检查

B.社会监督

C.市场约朿

D.媒体报道。E,内部核查

【答案】AC

【解析】本题考查银行监管与市场约束。监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。参见教材P169。

9、[题干]我国商业银行信用风险监测指标包括( )。

A.不良资产率 B.不良贷款拨备覆盖率

C.预期损失率

D.贷款损失准备充足率。E,单一客户授信集中度

【答案】A,B,C,D,E

【解析】除ABCDE五项外，我国商业银行的信用风险监测指标还包括不良贷款率、贷款风险迁徙率。

10、[题干]2002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有( )。

A.此举是风险缓释的有效手段

B.深圳发展银行此举意在转移操作风险

C.此举有利于银行将重点放到核心业务上

D.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心。E,此外包业务本身也可能存在风险

【答案】ABCE

【解析】商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。

11、[题干]假设某银行在2014会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为l5亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为l亿元人民币，则其不良贷款率约为( )。

A.15%

B.12%

C.45%

D.25%

【答案】A

【解析】不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100%-(5+2+1)÷(30+15+5+2+1)×100%≈1 5%。

12、[题干]根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是( )。

A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立

B.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行

C.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门

D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

【答案】A

13、[题干]商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是( )。

A.将贷款分散到不同的行业和区域 B.将贷款分散到正相关的行业

C.将贷款集中到个别高收益行业

D.将贷款集中到少数风险低的行业

【答案】A

14、[题干]商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。

A.法律风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

【答案】D

【解析】题目所述属于内部流程引发的操作风险。

15、[题干]商业银行风险的主要类别包括()

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险。E,国家风险 【答案】A,B,C,D,E

【解析】识记。

16、[题干]个人住房按揭贷款的风险分析主要关注( )。

A.经销商风险

B.“假按揭”风险

C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

D.借款人的经济状况变动风险。E,抵押权实现困难的风险

【答案】A,B,C,D

【解析】E项属于个人零售贷款的风险分析应关注的内容。

17、[题干]盈利能力监管指标不包括( )。

A.资本金收益率

B.资本充足率

C.净利息收入率

D.资产收益率

【答案】B

【解析】资本充足率是资本充足程度监管指标。 18、[题干]由于存在不可控因素，商业银行的物资、电信或信息技术基础设施严重受损或不可用时商业银行可能无法正常履行业务职责。这种可能性的存在要求上商业银行建立()两方面的措施来应对。

A.设备更新和技术更新

B.系统维护和人工服务

C.灾难应急恢复和业务连续方案

D.设备更新和系统维护

【答案】C

19、[题干]下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。

A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B.根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警

C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D.商业银行现金流入和现金流出的差异可以用“剩余”或“赤字”来表示

【答案】C 【解析】如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长，则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。

20、[题干]融资缺口等于( )。

A.核 贷款平均额—存款平均额

B.贷款平均额—存款平均额

C.核 贷款平均额—核 存款平均额

D.贷款平均额—核 存款平均额

【答案】D

【解析】融资缺口=贷款平均额-核 存款平均额。

21、[题干]交易不报告不属于内部欺诈造成的损失。()

A.正确

B.错误

【答案】B

22、[题干]相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节?()

A.柜台业务

B.法人信贷业务 C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】A

23、[题干]商业银行的经营原则是()。

A.盈利性

B.安全性

C.流动性

D.扩张性。E,竞争性.

【答案】A,B,C

【解析】商业银行经营的三原则。

24、[题干]下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容是()

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

D.只考虑股东的利益。E,明确记载的危机处理流程

【答案】A,B,C,E 【解析】明确商业银行的战略愿景和价值理念，培养开放、互信、互助的机构文化，建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警，深入理解不同利益持有者，明确记载的危机处理流程。

25、[题干]下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。

A.风险管理的目标是消除风险

B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

C.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

D.商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度

【答案】A

【解析】风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。

26、[题干]商业银行流动性风险预警信号有( )。

A.商业银行所发行的股票价格下跌

B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量—亡升且债券的买卖价差扩大

C.商业银行的外部评级上升