2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
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2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
单选题（共45题）
1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。
A.未分配利润
B.二级资本工具及其溢价
C.盈余公积
D.一般风险准备
【答案】 B
2、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。
A.董事会
B.股东大会
C.监事会
D.高级管理层
【答案】 D
3、香港金管局规定的法定流动资产比率为（ ）。
A.10％
B.15％
C.25％
D.40％ 【答案】 C
4、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（ ）。
A.风险对冲
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险规避
【答案】 B
5、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。
A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责
B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理
C.首席风险官不能向董事会报告
D.首席风险官必须具备独立性
【答案】 C
6、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（ ）。
A.资产流动性风险
B.负债流动性风险
C.流动性过剩
D.流动性短缺 【答案】 A
7、下列关于红色预警法的说法，错误的是（ ）。
A.是一种定性分析的方法
B.要进行不同时期的对比分析
C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析
D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
【答案】 A
8、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.
A.65
B.75
C.50
D.55
【答案】 D
9、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。
A.400
B.600
C.1400
D.1700 【答案】 C
10、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（ ）。
A.潜在借款人的风险水平下降
B.所有企业的违约风险有一定程度的提高
C.借款人承受较低的风险
D.所有企业的履约程度有一定程度的提高
【答案】 B
11、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（ ）。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
【答案】 C
12、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。
A.具体性
B.分散性
C.差异性
D.周期性
【答案】 D
13、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（ ）。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
【答案】 A
14、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。
A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理
D.可操作性相对较强；直接面向风险管理
【答案】 B
15、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。
A.外部审计和银行监管侧重点有所不同
B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性
C.外部审计与银行监管相辅相成
D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据
【答案】 D
16、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（ ）。
A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系 B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法
C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序
D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析
【答案】 A
17、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。
A.经济资本
B.会计资本
C.监管资本
D.账面资本
【答案】 C
18、下列不属于基本面指标的是()。
A.品质类指标
B.实力类指标
C.环境类指标
D.盈利能力指标
【答案】 D
19、市场风险限额指标不包括（ ）。
A.损失限额
B.期限限额
C.风险价值限额 D.止损限额
【答案】 A
20、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（ ）。
A.25％
B.50％
C.75％
D.85％
【答案】 C
21、风险监管的核心步骤是（ ）。
A.了解机构
B.规划监管行动
C.风险评估
D.风险衡量
【答案】 C
22、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（ ）。
A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准
B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准
C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险——收益分析基础上
D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准 【答案】 A
23、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。
A.扣除拨备和营业费用
B.扣除拨备，不扣除营业费用
C.不扣除拨备，也不扣除营业费用
D.不扣除拨备，扣除营业费用
【答案】 C
24、公司／机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。
A.不够稳定，较大
B.不够稳定，较小
C.比较稳定，较大
D.比较稳定，较小
【答案】 A
25、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。
A.无风险利率
B.一信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险
【答案】 D
26、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（ ）。
A.操作风险
B.信用风险
C.战略风险
D.流动性风险
【答案】 D
27、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。
A.《商业银行压力测试指引》
B.《利率风险管理与监管原则》
C.《商业银行资本充足率管理办法》
D.《商业银行市场风险管理指引》
【答案】 B
28、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT
OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（ ）。
A.7.43和6.742
B.-13.26和13.948
C.7.43和20.69
D.0和0.688
【答案】 D
29、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。
A.信用风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.操作风险
【答案】 B
30、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。
A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
【答案】 A
31、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（ ）。
A.稳定
B.小
C.大
D.有规律
【答案】 C
32、下列关于红色预警法的说法，错误的是（ ）。
A.是一种定性分析的方法
