第一章金融风险计量与管理概述

金融风险管理-复习资料试题题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题、论述题。

（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常 E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）1．贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 + 权利金”。

（）（四）计算题（每题15分，共30分）1．假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。

试计算该国的负债率、债务率、偿债率。

（五）简答题（每题10分，共30分）1．商业银行会面临哪些外部和内部风险？（六）论述题（每题15分，共15分）1．你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？参考答案及评分标准（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．借款人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．A，C，E（三）判断题（每题1分，共5分）1．×（四）计算题（每题15分，共30分）1．负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）×100%= 10/120 = 8.33% （5分）债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）×100%= 10/8.5 = 117.65% （5分）偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）×100%= 2.5/8.5 = 29.41% （5分）（五）简答题（每题10分，共30分）1． (1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。

是指合同的一方不履行义务的可能性。

②市场风险。

计量金融与金融风险随着金融市场的复杂性和全球化程度的不断加深，金融风险管理变得更加重要。

计量金融技术已成为金融市场风险管理中最重要、最有用的工具之一。

本文旨在探讨计量金融与金融风险的关系。

一、什么是计量金融？计量金融是应用数学、统计学和计算机科学的方法，研究金融市场中的随机变量、时间序列、复杂系统和金融工具的理论和实践。

计量金融方法包括时间序列模型、风险管理、投资组合优化等方面。

计量金融的发展历程：20世纪50年代至60年代，计量金融技术首先被应用于股票和债券市场的价格、利率等的预测和分析。

20世纪70年代至80年代，随着复杂的金融衍生品的出现，计量金融开始自我成长，我们看到了金融大数据的应用和风险管理的发展。

1990年代至今，金融市场的全球化程度和互联网的普及，使得计量金融在越来越多的领域得到了应用。

二、什么是金融风险？金融风险是指在金融市场投资过程中出现的不确定性和损失可能性。

金融风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等多种类型。

市场风险是指由于市场变动所带来的风险；信用风险是指因为借款方违约而导致亏损；流动性风险是指由于市场流动性不足导致投资者难以进行交易；操作风险是指因为信息管理不善、工作流程不规范等操作过程中所带来的潜在风险等。

三、计量金融如何帮助控制金融风险？计量金融技术可以有效帮助金融机构和投资者定量分析和控制各种金融风险，缩小风险管理在整个金融市场中的漏洞和不足。

以下是计量金融在不同领域中的应用：1. 市场风险管理市场风险管理涉及到市场价格不确定性和变动所导致的风险。

计量金融技术可以通过模型估计、价值风险测度等方法，对金融市场中的各种金融工具进行风险评估，帮助投资者识别风险最小的持仓组合。

2. 信用风险管理信用风险是由于借款方违约或其他因素导致的损失风险。

计量金融技术可以应用于建立信用风险模型，对借款方的信用风险进行评估和预测。

3. 流动性风险管理流动性风险是由于市场流动性不足或交易需求大于供给导致的风险。

第一章中国金融业概论第一节金融业发展过程1、1979年以前中国银行业概况中国人民银行成立于1948年1954-1978年，中国政府只保留了中国人民银行和中国人民建设银行，形成了一个以中国人民银行为中心的大一统的银行体系。

1979年以前，中国人民银行既是中央银行，又是商业银行；1979年起，中央银行与商业银行分离。

1983年9月，国务院决定中国人民银行专门行使中央银行职能。

1984年形成工农中建四大银行分揽全国不同专业信贷服务的局面。

1986-1993期间，中国人民银行先后批准成立多家全国性和地区性股份制商业银行。

1993-1997，金融体制改革和外汇体制改革①把中国人民银行转型为国务院领导下执行货币政策和金融监管职能的现代中央银行②把国有专业银行改成国有商业银行③银行、证券和保险实行分业经营④建立银行间统一的拆借市场、外汇市场和债券市场⑤在诚实信用社的基础上开始组建城市商业银行1994年，中国政府批准成立了三家政策性银行：国家开发银行，中国进出口银行，中国农业发展银行。

1995年，中国人民代表大会颁布了《人民银行法》，《商业银行法》，《保险法》等。

确立了中央银行和商业银行分离的双重银行体制。

《中央银行法》正式确定了中国人民银行作为中央银行的两大职责：在国务院的领导下制定和实施货币政策和对金融业实施金融监管。

1994年，中国实现了汇率并轨，建立起统一的全国性的银行间外汇市场。

1996年，形成了统一的全国性货币市场，即银行间拆借市场和债券市场。

1998-2001，金融体制和银行体制改革的目标：防范金融风险1998年起，中国人民银行不再承担对证券业和保险业的监管职能。

证券监督管理委员会和新成立的保险监督管理委员会分别承担对证券业和保险业的监管。

至此，中国正式形成了银行业、证券业和保险业的分业经营和分业管理的金融体系。

2003年4月8日中国银行业监督管理委员会正式成立。

形成了以人民银行为中心实施货币政策，银监会、证监会、保监会分业监管的新的政府金融宏观调控和监管体系。

高纲1790江苏省高等教育自学考试大纲27086金融风险控制与管理南京财经大学编（2019年）江苏省高等教育自学考试委员会办公室Ⅰ 课程的性质及其设置目的与要求一、课程的性质、地位与任务金融风险控制与管理课程是江苏省高等教育自学考试金融管理专业的一门专业课，是为培养适应社会主义市场经济要求的经济工作者特别是从事金融管理的高等专门人才的需要而设置的一门专业课程。

金融风险控制与管理主要从理论与实践、历史与现实的分析与考察中较全面地阐述金融风险的发生、发展规律，进而找出控制与化解金融风险的方法。

它所研究的是金融从业人员所必须具备的金融风险管理方面的基本理论、基本方法和基本知识。

二、课程的基本要求课程设置的具体目的要求是：使自学考试者能过本课程的学习，能够较全面、系统地掌握金融风险管理的基本理论和基本方法，培养和提高分析问题和解决问题的能力，使自学考试者毕业后能更好地适应金融工作的需要。

Ⅱ、课程的内容与考核要求第一章金融风险概述一、考核知识点(一)金融风险的概念、特点与分类(二)金融风险对经济体系的影响(三)风险管理发展历程与重要性二、考核要求(一)金融风险的概念、特点与分类识记：（１）金融风险的定义；（2）金融风险的特点；（3）金融风险的分类应用：能通过具体案例识别金融风险类型(二)金融风险对经济体系的影响领会：（1）金融风险对宏观经济的影响；（2）金融风险对微观经济的影响(三)风险管理发展历程与重要性识记：风险管理的发展历程领会：风险管理的重要性第二章金融风险识别与管理一、考核知识点（一）金融风险识别概述（二）金融风险识别的基本内容（三）金融风险识别方法（四）金融风险管理的主要方法二、考核要求（一）金融风险识别概述１、识记：（１）金融风险识别的原则（2）金融风险识别的作用；２、领会：金融风险识别定义（二）金融风险识别的基本内容1、识记：金融风险类型和受险部位的识别；2、应用：金融风险诱因和严重程度识别（三）金融风险识别方法识记：（１）现场调查法；（2）问卷调查法；（3）组织结构图示法；（4）专家调查法；（5）主观风险测定法；（6）客观风险测定法；（7）情景分析法（四）金融风险管理的主要方法识记：（１）风险规避策略法；（2）风险转移策略；（3）风险分散策略；（4）风险对冲策略；（5）风险补偿策略；（6）风险承担策略第三章金融风险测度工具与方法一、考核知识点（一）统计学基础（二）金融风险测度概述（三）风险价值的计算二、考核要求（一）统计学基础领会：（１）收益率；（2）样本估计；时间聚合（二）金融风险测度概述识记：（１）均值—方差框架存在的主要问题；（2）VaR方法的优势；（3）一致性风险测度方法的提出背景；（3）金融风险测度方法的演化历程（三）风险价值的计算1、识记：（１）极值理论定义；（2）蒙特卡罗法的提出背景2、应用：利用蒙特卡罗法的思路与步骤第四章信用风险一、考核知识点（一）信用风险概述（二）信用风险度量方法（三）信用风险管理二、考核要求（一）信用风险概述识记：信用风险度量的相关基本概念（二）传统信用风险度量１、识记：（１）信用风险度量的发展阶段；（２）专家方法；（3）评级法；（4）信用评分法2、领会：（1）KMV模型优缺点；（2）CreditMetrics模型的不足（三）信用风险管理１、识记：（１）信用风险缓释定义；（２）信用风险缓释工具；（3）信用风险转移定义；（4）资产证券化的基本运作程序2、领会：信用风险转移业务对金融系统的影响第五章市场风险一、考核知识点（一）市场风险概述（二）市场风险管理二、考核要求（一）市场风险概述识记：（１）收益率曲线风险定义；（2）重新定价风险定义；（3）汇率风险定义及分类；（4）股票价格风险定义；（5）信贷息差风险定义（二）市场风险管理领会：（１）市场风险管理流程；（２）市场风险监测报告体系应坚持的原则；（3）市场风险报告的路径和频度；（4）市场风险控制的基本方法第六章利率风险一、考核知识点（二）利率风险管理二、考核要求（一）利率风险度量识记：（１）利率风险识别和测量的主要模型；（2）久期模型领会：重定价模型的缺陷；（二）利率风险管理识记：（１）远期利率协议定义；（2）利率期货定义；（3）利率期货合约的要素；（4）利率期货合约的特点；（5）利率期权定义；（2）利率互换定义领会：利率期货合约与远期利率协议的差别应用：通过阅读案例识别利率风险类型第七章流动性风险一、考核知识点（一）流动性风险分类（二）流动性风险来源（三）流动性风险度量（四）流动性风险管理二、考核要求（一）流动性风险分类识记：（１）流动性风险定义；（2）融资流动性风险定义（二）流动性风险来源领会：（１）流动性风险内部来源；（2）流动性风险外部来源（三）流动性风险度量识记：（１）指标体系分析法；（2）缺口分析法；（3）期限结构分析法；（4）现金流量分析法；（5）基于VaR的流动性风险价值法（四）流动性风险管理领会：（１）资产流动性风险管理策略与方法；（2）负债流动性风险管理策略与方法应用：会利用指标体系分析法分析流动性风险第八章汇率风险一、考核知识点（二）汇率风险管理二、考核要求（一）汇率风险概述识记：（１）汇率定义；（2）购买力平价说；（3）利率平价说；（4）货币分析说；（5）汇率制度的类型领会：（1）汇率波动的影响因素；（2）汇率制度的演变（二）汇率风险管理识记：（１）汇率风险管理的原则；（2）汇率风险管理的战略领会：外汇资产负债配对管理第九章操作风险一、考核知识点（一）操作风险度量（二）操作风险管理二、考核要求（一）操作风险度量识记：（１）操作风险的定性分析方法；（2）操作风险资本计量方法（二）操作风险管理识记：董事会在操作风险管理中的主要职责领会：操作风险管理流程第十章其他风险一、考核知识点（一）国家风险（二）声誉风险（三）战略风险（四）合规风险二、考核要求（一）国家风险识记：（１）国家风险定义；（2）国家风险的表现形式；（3）国家风险评级定义；（4）结构定性分析法定义领会：国家风险管理主要内容（二）声誉风险识记：（１）声誉风险定义；（2）声誉风险管理的原则（三）战略风险识记：战略风险定义领会：战略风险管理方法（四）合规风险识记：（１）合规定义；（2）合规风险定义；（3）声誉损失定义；（4）财务损失定义领会：（1）合规风险管理部门的基本职能；（2）合规风险管理流程第十一章压力测试一、考核知识点（一）压力测试概述（二）压力测试流程（三）信用风险、市场风险、流动性风险及操作风险压力测试二、考核要求（一）压力测试概述识记：（１）宏观压力测试的着眼点；（2）压力测试定义；（3）压力测试主体（二）压力测试流程领会：压力测试基本流程（三）信用风险、市场风险、流动性风险及操作风险压力测试识记：市场压力风险测试定义领会：（1）流动性风险压力测试基本步骤；（2）操作风险压力测试流程第十二章巴塞尔协议Ⅲ一、考核知识点（一）巴塞尔协议概述（二）巴塞尔协议Ⅲ对信用风险的监管（三）巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险的监管（四）巴塞尔协议Ⅲ对大额风险暴露的监管（五）巴塞尔协议Ⅲ对宏观审慎的监管（六）巴塞尔协议Ⅲ对系统重要性金融机构的监管二、考核要求（一）巴塞尔协议概述识记：（1）巴塞尔协议Ⅲ的三大支柱；（2）关于提高资本的标准领会：巴塞尔协议的发展进程（二）巴塞尔协议Ⅲ对信用风险的监管领会：（1）标准法对信用风险的度量；（2）内部评级法对信用风险的度量（三）巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险的监管领会：短期监管指标（四）巴塞尔协议Ⅲ对大额风险暴露的监管领会：大额风险暴露的监管指标（五）巴塞尔协议Ⅲ对大额风险暴露的监管领会：宏观审慎监管框架构建的三种模式（六）巴塞尔协议Ⅲ对系统重要性金融机构的监管识记：全球系统重要性保险机构的选择标准第十三章经济资本与风险调整绩效（不作考试要求）Ⅲ、有关说明和实施要求为了使本大纲的规定在个人自学、社会助学和考试命题中得到贯彻和落实，现对有关问题作如下说明：一、关于考核目标的说明为了使考试内容具体化和考试要求标准化，本大纲在列出考试内容的基础上，对各章规定了考核目标，其中包括考核知识点和考核要求。

金融风险管理课程教学大纲《金融风险管理》教学大纲第一部分大纲说明一、本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。

培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。

二、本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。

在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。

三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。

四、教学要求教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。

1/ 28重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。

五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。

后续课程：金融工程等课程。

六、教学环节1．音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。

本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。

2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。

面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的2/ 28能力。

金融风险管理的计量分析与应用金融风险是指由于金融市场不稳定、宏观经济不确定性、资产负债不匹配、管理漏洞等因素而导致的可能带来损失的情况。

为了有效应对金融风险，银行、投资机构、保险公司等金融机构需要采取一系列的风险管理措施，其中最重要的就是风险计量分析。

风险计量分析是指对金融资产和金融负债进行风险评估和量化分析，旨在确定风险敞口大小、风险承受能力和风险控制水平。

常用的金融风险计量指标包括价值风险、信用风险、流动性风险和市场风险等。

价值风险是指在金融市场波动情况下，导致投资组合价值发生变化的风险。

常见的价值风险计量工具包括价值-at-风险 (VaR) 和预期损失 (EL)。

VaR 是对于一个给定的置信水平，某一资产或投资组合在未来一定期间内所能承受的最大损失金额。

EL 则是在一个给定的时间期限下预期遭受的损失金额。

这两种风险计量指标在金融机构的投资决策、风险控制和监管方面都起着重要的作用。

信用风险是指一方无法按照协议履行其支付、赔付或者其他承诺的能力。

常见的信用风险计量工具包括违约概率、违约风险敞口和信用损失。

违约概率是指某一债务方在某一时间期限内违约的概率。

违约风险敞口是指某一投资组合面对可能会出现的一系列违约事件所承担的风险。

信用损失则是投资组合中由于债务方违约而导致的实际损失金额。

流动性风险是指在特定的市场环境下，资产、负债或权益证券无法在恰当时间点被买家获得或资金难以获得的风险。

流动性风险的计量工具主要包括流动性需求、流动性供给和流动性危机等。

市场风险是指源于金融市场波动而导致的投资组合价值下降的风险。

常用的市场风险计量工具包括敞口 (Delta)、Vega 和Theta 等。

其中敞口是指标的变动对衍生工具的估值产生的影响，Vega衡量标的资产价格波动对衍生工具的影响，Thetah则表示时间的变化对于衍生工具的估值产生的影响。

风险计量分析对于金融风险的管理和控制具有重要的意义。

在实际应用中，金融机构需要采用多种风险计量工具和方法，对不同类型的风险进行全面的分析和评估。

《金融计量学》笔记（共17章节）前14章节为重点章节第一章：导论（重要）金融计量学，作为金融学的一个重要分支，致力于运用数学、统计学和计算机技术等方法对金融市场进行量化分析和建模。

这一学科的重要性不言而喻，它为我们提供了一种理性的、基于数据的视角来审视和理解金融市场。

1.金融计量学的定义与重要性金融计量学不仅仅是关于数字和公式的学科，它更是一种思维方式，一种将复杂的金融问题转化为可量化、可分析的形式，并通过数据来寻求答案的方法。

在金融领域，无论是投资决策、风险管理还是资产定价，都需要依靠金融计量学来提供科学的依据。

2.金融计量学在金融领域的应用金融计量学的应用广泛而深入。

在投资组合管理中，它可以帮助我们确定最优的投资组合，以最大化收益并最小化风险。

在风险管理领域，金融计量学可以为我们提供精确的风险度量工具，帮助我们更好地识别和管理风险。

在资产定价方面，金融计量学则为我们提供了一种理性的、基于市场数据的定价方法。

3.金融计量学与其他学科的关系金融计量学并不是孤立存在的，它与金融经济学、统计学、计算机科学等多个学科都有着紧密的联系。

金融经济学为金融计量学提供了理论基础和研究方向，而统计学和计算机科学则为金融计量学提供了数据分析和建模的工具和方法。

4.本课程的学习目标与方法学习金融计量学，我们的目标不仅仅是掌握一些具体的模型和方法，更重要的是培养一种基于数据的、理性的思维方式。

在学习过程中，我们需要注重理论与实践的结合，通过实际的金融数据来应用和验证我们所学的模型和方法。

第二章：金融时间序列数据在金融计量学中，时间序列数据是我们分析的基础。

这一章我们将深入探讨时间序列数据的特性、收集和处理方法。

1.时间序列数据的定义与特性时间序列数据是指按照时间顺序排列的一系列观测值。

在金融领域，时间序列数据无处不在，如股票价格、汇率、利率等。

时间序列数据具有趋势性、周期性、随机性等特性，这些特性对我们的分析和建模都有着重要的影响。

第一章中国金融业概论第一节金融业发展过程1、1979年以前中国银行业概况中国人民银行成立于1948年1954-1978年，中国政府只保留了中国人民银行和中国人民建设银行，形成了一个以中国人民银行为中心的大一统的银行体系。

1979年以前，中国人民银行既是中央银行，又是商业银行；1979年起，中央银行与商业银行分离。

1983年9月，国务院决定中国人民银行专门行使中央银行职能。

1984年形成工农中建四大银行分揽全国不同专业信贷服务的局面。

1986-1993期间，中国人民银行先后批准成立多家全国性和地区性股份制商业银行。

1993-1997，金融体制改革和外汇体制改革①把中国人民银行转型为国务院领导下执行货币政策和金融监管职能的现代中央银行②把国有专业银行改成国有商业银行③银行、证券和保险实行分业经营④建立银行间统一的拆借市场、外汇市场和债券市场⑤在诚实信用社的基础上开始组建城市商业银行1994年，中国政府批准成立了三家政策性银行：国家开发银行，中国进出口银行，中国农业发展银行。

1995年，中国人民代表大会颁布了《人民银行法》，《商业银行法》，《保险法》等。

确立了中央银行和商业银行分离的双重银行体制。

《中央银行法》正式确定了中国人民银行作为中央银行的两大职责：在国务院的领导下制定和实施货币政策和对金融业实施金融监管。

1994年，中国实现了汇率并轨，建立起统一的全国性的银行间外汇市场。

1996年，形成了统一的全国性货币市场，即银行间拆借市场和债券市场。

1998-2001，金融体制和银行体制改革的目标：防范金融风险1998年起，中国人民银行不再承担对证券业和保险业的监管职能。

证券监督管理委员会和新成立的保险监督管理委员会分别承担对证券业和保险业的监管。

至此，中国正式形成了银行业、证券业和保险业的分业经营和分业管理的金融体系。

2003年4月8日中国银行业监督管理委员会正式成立。

形成了以人民银行为中心实施货币政策，银监会、证监会、保监会分业监管的新的政府金融宏观调控和监管体系。

第一章金融风险与监管概述一、考核知识点(一)金融风险的概念、种类及特性(二)金融监管的概念及相关理论(三)金融风险与金融监管的辨证关系二、考核规定(一)金融风险的概念１、识记：（１）金融风险的定义：是以货币信用混乱为特性的风险，在理论上表现为因信息不完全或不对称从而使决策者无法确切知道价格的当前和未来水平，从而导致的获利和损失的也许性。

２、领略：（1）金融风险的广泛存在是现代金融市场的一个重要特性；（２）金融风险是行为人遭受损失的不拟定性；（３）金融风险的成因是金融活动中的不拟定性。

(二)金融风险的种类：识记：（１）汇率风险；（２）利率风险；（３）信用风险；（４）流动性风险；（５）系统技术风险；（６）管理风险；（７）犯罪风险；（８）国家、政府和法规风险；（９）关联风险；(三)金融风险的特性：识记：（１）客观性；（２）潜在性和累积性；（３）突发性和加速性；（４）扩散性与传染性；（５）破坏性；（６）可控性；（７）周期性；(四)金融监管１、识记：（１）金融监管的定义２、领略：金融监管各理论（1）公共利益论；（２）利益集团论；（3）货币监管论；（4）审慎监管论；(五)金融风险与金融监管的辨证关系1、领略：（１）感谢金融风险；（２）金融风险的内在性使金融监管成为必然；（3）有效金融监管减少金融风险；(4)金融监管的负面影响也许增长金融风险；2、应用：金融风险与金融监管的辨证关系第二章金融风险风险环境因素分析一、考核知识点（一）金融风险的外部环境因素分析（二）金融体系内部不拟定性因素分析（三）主体非理性因素引致的金融风险二、考核规定（一）金融风险的外部环境因素分析１、识记：（１）虚拟资本；（2）蒙代尔三角；２、领略：（１）实体经济波动与经济周期带来的金融风险；（２）虚拟资本运营与泡沫经济带来的金融风险；（３）宏观经济政策带来的金融风险；（4）货币职能带来的金融风险；（5）货币供求带来的金融风险；（6）信息不对称带来的金融风险；（7）制度变迁带来的金融风险（二）金融体系内部不拟定性因素分析1、识记：（１）货币市场：是专门融通短期资金的场合，其交易的标的物有货币头寸，存单，票据，短期公债等，因其偿还期短，风险小且流动性强，被视为具有类似于货币的功能。

金融风险控制与管理随着金融市场的不断发展和全球化程度的提高，金融风险控制与管理变得越来越重要。

金融风险是指金融机构或个人面临的可能导致经济损失的不确定性事件。

金融风险控制与管理旨在通过识别、测量和管理各种风险，确保金融机构和个人能够稳定运营并最大限度地降低风险对其造成的负面影响。

在金融风险控制与管理中，最常见的风险类型包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险。

信用风险是指金融机构或个人因债务违约而遭受的损失，市场风险是指金融市场价格波动引发的风险，操作风险是指金融机构或个人由于内部失误或不当操作导致的风险，流动性风险是指金融机构或个人难以满足资金需求而导致的风险。

为了有效控制和管理金融风险，金融机构需要建立完善的风险管理框架。

首先，风险识别是风险管理的基础。

金融机构应对其所面临的各种风险进行全面的识别和分类，以确保风险的准确评估和测量。

其次，风险测量是衡量风险大小和潜在损失的重要手段。

金融机构可以利用各种风险测量模型和工具来评估其所面临的风险水平，并根据评估结果制定相应的风险管理策略。

在金融风险控制与管理中，风险监测和监控是至关重要的环节。

金融机构应建立起有效的风险监测和监控体系，及时发现和识别风险的变化和演化趋势，并采取相应的措施加以应对。

此外，金融机构还应建立起风险报告和沟通机制，确保各级管理层和内外部利益相关者对风险状况有清晰的了解，并能够及时做出决策和采取行动。

为了降低风险对金融机构和个人的影响，金融风险控制与管理还可以采取一系列的风险管理工具和方法。

例如，金融机构可以通过多元化投资组合来分散风险，通过期权和期货等衍生工具来对冲风险，通过保险和再保险来转移风险。

此外，金融机构还可以加强内部控制和合规管理，提高风险意识和管理能力，加强员工培训和教育，提高风险管理的整体水平。

金融风险控制与管理是金融市场中不可或缺的一环。

金融机构和个人必须认识到风险的存在和重要性，并采取相应的措施来识别、测量、监测和管理风险。

金融风险控制与管理“风险”这个词汇在金融领域中可以说随处可见，无论是投资领域、银行业务还是保险行业，都离不开对风险的管理和控制。

金融风险控制与管理涉及的范围广泛且复杂，是金融机构和金融从业人员必须要面对的问题。

那么，我们如何进行金融风险控制和管理呢？首先，要明确什么是金融风险。

金融风险通常分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等五种类型。

市场风险是指由市场价格变动导致的资产负债价值损失风险；信用风险是指因其它机构或个人违约而产生的财务损失风险；流动性风险是指因资产或资金的买卖不便而导致的损失风险；操作风险是指由操作失误、管理不善等内部因素造成的风险；法律风险则是指法律变化、法律程序瑕疵等法律问题带来的影响。

了解这些风险类型对于金融机构对于各种风险进行有效的风险管理是非常重要的。

其次，要建立完善的风险管理体系。

有效的风险管理体系可以帮助金融机构提前识别、避免、降低和控制各类风险。

风险管理体系主要包括风险评估、风险发现、风险分散、风险控制、风险监测和应急预案执行等诸多方面。

建立风险管理体系对于金融机构来说是非常关键的，在金融市场不断变化的情况下，仅靠单纯的“机会主义”而不加以风险控制是非常危险的。

第三，对于金融从业人员而言，要不断提高风险意识。

金融从业人员的风险意识高低直接关系到金融机构风险管理的成败。

只有不断增强风险意识，严谨履行各项规范操作规程，才能有效防范风险。

金融从业人员应该及时了解各种新的金融产品、金融工具以及新的风险点，并在实践中不断总结经验，提高风险识别能力和风险管理水平。

第四，要适时调整风险管理策略。

银行和证券公司等金融机构在未来遇到的风险可能是非常大的，但是只有持续跟踪市场动态、及时调整风险管理策略才能够降低损失。

在金融市场不断变化的情况下，金融机构不仅需关注风险本身，还要根据风险的发展情况，适时进行策略的调整，切实保障机构的生存和发展。

最后，要加强监管。

监管机构是社会公众的代表，也应是金融机构风险控制与管理的主要监管部门。

一、学习分为三个层次：了解，明确，理解（掌握）。

二、了解（主要是要点有哪几个）；明确（在了解的基础上，弄清楚每个要点是什么意思）；理解或掌握（是在明确的基础上，弄清楚为什么这么说或者为什么这么做）三、题型：填空、选择（单选，多选）、判断（改错）、名词解释、计算分析（案例分析）、问答（简答）、论述（简述）。

各章的思考题如下：第一章金融风险的基础理论1．明确什么是金融风险对于金融风险的概念，目前学术界也没有一个完全统一的标准。

常见的定义有：金融风险是指在资金融通和货币经营过程中，由于各种事先无法预料的不确定因素带来的影响，使资金经营者的实际收益与预期收益发生一定的偏差，从而蒙受损失或获得额外收益的可能性。

（广义）金融风险是指由于经济活动的不确定性而导致资金在筹措和运用中遭受损失的可能性。

（狭义）金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。

（狭义）2．了解金融风险的类型1.按照金融风险的形态划分（1）信用风险：是指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性。

或者是交易的一方不履行义务而给交易的对方带来损失的可能性。

（2）流动性风险：是指由于流动性不足给经济主体造成损失的可能性。

（3）利率风险：是指由于利率变动给经济主体造成损失的可能性。

（4）汇率风险：是指由于汇率变化给当事人带来的不利影响。

（5）操作风险：是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。

（6）通货膨胀风险：是指由于通货膨胀可能使经济主体的实际收益率下降，或使其筹资成本提高的风险。

（7）法律风险：是指金融机构或其它经济主体在金融活动中因法律方面的问题而导致的风险。

（8）政策风险：是指因国家政策变化而给金融活动参与者带来的风险。

（9）国家风险：是指由于国家政治、经济、社会等方面的重大变化而给经济主体造成损失的可能性。

（10）环境风险：是指金融活动的参与者面临的自然的、政治和社会环境的变化而带来的风险。