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商业银行经济资本管理的主要内容商业银行经济资本管理的主要内容涵盖了以下几个方面。
首先，商业银行经济资本管理包括确定和评估银行的风险承受能力。
银行需要识别和评估风险因素，如信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
通过对这些风险因素的测算和评估，银行可以确定自身的风险承受能力，以便合理地确定经济资本的规模。
其次，商业银行经济资本管理还包括制定合理的风险资本分配方案。
风险资本分配是指将经济资本分配到不同的业务线或资产类别中，以分担和控制风险。
根据各项风险的大小和预期损失的程度，商业银行可以制定适当的风险资本分配策略，以确保资本的有效利用和合理配置。
第三，商业银行经济资本管理还需要建立有效的内部控制和管理机制。
这包括建立完善的风险管理系统，制定明确的风险管理政策和流程，并配备专业的风险管理人员。
同时，商业银行还需要建立有效的资本监管制度，确保资本计量和资本管理符合监管要求。
此外，商业银行经济资本管理还需要进行定期的风险评估和资本充足度测试。
通过定期的风险评估，商业银行可以监测风险的变化情况，并作出相应的调整和决策。
同时，定期的资本充足度测试可以评估银行的资本状况，确保银行随时能够满足监管机构的资本充足度要求。
总之，商业银行经济资本管理的主要内容包括确定和评估风险承受能力、制定风险资本分配方案、建立内部控制和管理机制，以及进行定期的风险评估和资本充足度测试。
这些内容的有效实施可以帮助银行有效管理和控制风险，保证其良好的经营状况和稳健的财务状况。
第二章商业银行资本管理一、单项选择1．按照巴塞尔协议的要求，商业银行的资本充足率至少要达到（）。
A.4%B.6%C.8%D.10%2．我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的（）。
A.20%B.50%C.70%D.100%3．西方商业银行最早用以衡量银行资本是否适度的指标是（）。
A.资本/存款B.资本/贷款C.资本/总资产D.资本/风险资产4．下列属于债务性资本工具的是（）。
A.优先股B.普通股C.可转换债券D.资本溢价5．商业银行用于弥补尚未识别的可能性损失的准备金是（）。
A.一般准备金B.专项准备金C.特殊准备金D.风险准备金6．我国规定商业银行法定盈余公积金的提取比例为税后利润的( )。
A．25% B．50% C．10% D．150%7．资本盈余属于商业银行资本金中的 ( )A．核心资本 B．附属资本 C．未分配利润 D．重估资本8．《巴塞尔协议》规定商业银行的核心资本与风险加权资产的比例关系是( )。
A．≥8% B．≤8% C．≤4% D．≥4%9．票据贴现的期限最长不超过 ( )。
A．6个月 B．9个月 C．3个月 D．1个月10．下列哪一个不属于银行的权益资本 ( )。
A．普通股 B．优先股 C．权益承诺票据 D．盈余公积金二、多项选择1．下列各项中属于商业银行核心资本的是（）。
A.实收资本B.资本公积C.未分配利润D.重估储备E.公开储备2．下列各项中属于商业银行附属资本的是（）。
A.一般准备B.优先股C.盈余公积D.可转换债券E.永久性非累计优先股3．根据巴塞尔《新资本协议》，银行可以采用的信用风险计量方法有（）。
A.标准法B.内部评级初级法C.内部评级高级法D.基本指标法E.内部模型法4．巴塞尔《新资本协议》对商业银行的（）提出了资本拨备要求。
A.流动性风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险E.道德风险5．次级债券是商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于（）的债券。
商业银行经济资本管理⒈引言⑴背景⑵目的⑶范围⑷参考资料⒉经济资本定义与概述⑴经济资本的含义⑵经济资本计算方法⒊经济资本管理框架⑴风险类型与评估⑵风险权重与资本要求⑶资本分配与配置⑷资本指标设定与监测⑸内部资本市场⒋经济资本测算与模型构建⑴内部风险模型⑵外部评级模型⑶资本计算模型⑷经济资本敏感性分析⒌经济资本与风险管理整合⑴风险与收益的平衡⑵绩效评估与激励机制⑶资本与流动性管理的关系⒍经济资本报告与披露⑴经济资本报告的编制要求⑵披露与沟通策略⒎监管要求与合规性管理⑴监管主体及要求⑵经济资本合规性管理措施附件:⒈经济资本计算表格范例⒉风险评估模型说明书⒊内部风险模型参数设定说明法律名词及注释:⒈经济资本●商业银行根据其经营风险和风险承受能力确定的资本需求金额。
⒉资本分配与配置●根据风险类型和业务部门的需要，将经济资本分配给不同的业务线并配置资本。
⒊资本指标设定与监测●设定不同的资本指标，并对其进行监测和报告，以确保资本充足度。
⒋内部风险模型●通过使用内部数据和风险评估方法计算风险暴露和经济资本。
⒌外部评级模型●通过使用外部评级机构的评级模型进行风险评估和经济资本测算。
⒍绩效评估与激励机制●设计有效的绩效评估体系和激励机制，以确保经济资本的充分利用和激励员工积极参与风险管理。
⒎披露与沟通策略●设定合适的披露和沟通策略，与内外部利益相关者分享经济资本管理情况。
⒏经济资本合规性管理●设立合规性管理措施，确保商业银行经济资本管理符合相关监管要求。
商业银行经营学复习题《商业银行经营学》练习题第一章导论一、名词解释商业银行：商业银行是以追求利润最大化为目标，通过多种金融负债筹集资金，以多种金融资产为其经营对象，能利用负债进行信用创造，并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。
信用中介：是指商业银行通过负债业务，把社会上各种闲散资金集中到银行，再通过资产业务，把它投向需要资金的部门，充当资金闲置者和资金短缺者之间的中介人，实现资金融通。
支付中介：是指商业银行利用活期存款账户，为客户办理各种货币结算、货币收付、货币兑换和转移存款等业务活动。
格拉斯―斯蒂格尔法：也称作《1933年银行法》。
在1930年代大危机后的美国立法，将投资银行业务和商业银行业务严格地划分开，保证商业银行避免证券业的风险。
该法案禁止银行包销和经营公司证券，只能购买由美联储批准的债券。
分行制银行：是指那些在总行之下，可在本地或外地设有若干分支机构，并都可以从事银行业务的商业银行。
持股公司制银行：有一个集团公司成立股权公司，再由该公司收购或控制若干独立的银行。
流动性：指银行资产的变现能力。
商业银行制度：是指一个国家用法律形式所确定的该国商业银行体系、结构及组成这一体系的原则的总和。
五、问答1、什么是商业银行？它有哪些功能？商业银行是以追求利润最大化为目标，通过多种金融负债筹集资金，以多种金融资产为其经营对象，能利用负债进行信用创造，并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。
商业银行在现代经济生活中所发挥的功能主要有信用中介、支付中介、金融服务、信用创造、调节经济和风险管理。
2、商业银行经营原则有哪些？如何贯彻这些原则？安全性目标；流动性目标；盈利性目标；如何贯彻这些原则：从第1章第五节自己凝练第二章商业银行资本一、名词解释普通股：普通股是指在公司的经营管理和盈利及财产的分配上享有普通权利的股份，代表满足所有债权偿付要求及优先股东的收益权与求偿权要求后对企业盈利和剩余财产的索取权，它构成公司资本的基础。
Industrial Finance 产业财经13摘 要：在当前复杂多变的经济金融环境下，如何实现资本约束下资源的有效配置，进而推动高质量发展，成为商业银行经营管理的重点。
J行作为首批由监管批复实施资本管理高级方法的银行之一，其资本管理方面的经验无疑有很强的借鉴意义。
本文介绍了J行经济资本运行机制，总结了在理念传导、配套措施等方面存在的不足，并针对性地提出一些改进建议。
关键词：经济资本；运行机制；商业银行一、引言经济资本又称为风险资本，是对经营风险的具体测算，据此银行能引导资源向风险小、收益高的业务上配置，提升风险管理水平，实现内涵式增长。
2010年《巴塞尔新资本协议III》确立了以信用风险、市场风险、操作风险计量为基础的资本充足率要求，2012年国内的《商业银行资本管理办法（试行）》也同步跟进，明确经济资本是在一定置信度水平上，一定时间内为弥补银行的非预期损失所需要的资本，并制定了新资本协议实施的时间路线图。
2014年银监会首批批复J行在内的6家银行实施资本管理高级方法（内评法），2018年银保监会正式核准J行扩大内评覆盖范围并结束并行期，标志着该银行的经济资本管理已经趋于成熟。
二、经济资本运行机制经济资本的有效管理离不开良好的运行机制，J银行的经济资本运行体系主要包括计量机制、应用机制、考核机制，其中计量是基础，应用是对计量的深化，考核是结果，对经营管理产生激励约束作用。
（一）计量机制1.目的通过对信用风险、市场风险和操作风险的准确识别、量化并进行数据质量的复核，帮助银行精准计算出所需的经济资本，为各种应用决策和业绩考核提供数据支撑。
2.方式以三大风险中最主要的信用风险为例，J银行通过建立各机构、客户维度的经济资本明细和汇总数据的管理平台，实现计量流程的信息化运转。
信用风险的主要影响因素为：（1）违约概率（PD）：借款人违约的可能性；（2）违约损失率（LGD）：违约发生时风险暴露的损失程度；（3）风险暴露（EAD）：违约发生时的风险暴露敞口；（4）有效期限（M），这些因素由银行内评系统评估得出，以此为基础就可计算出相应的信用风险经济资本。
