生命表

国内的生命表
10年来，业务快速发展，积累了大量的保险业务数据资料； 2、保险公司信息化程度大幅提高，数据质量也有了较大 的改善； 3、保险精算技术获得了极大的发展，积累了一些死亡率 分析经验。 基于各方面的考虑，在中国保监会的领导和组织下， 2003年8月，正式启动了新生命表编制项目。新生命表编 制完成后，于2005年11月12日通过了以著名人口学专家、 全国人大副委员长蒋正华为主任的专家评审会的评审。于 2006年1月1日正式启用。
X=年龄 lx=在X岁生存的人数 dx=年龄在岁的人在一年内死亡的人数=lx-lx+1 qx=年龄在岁的人在一年内死亡的概率=dx/lx px=年龄在岁的人活过一年的概率 =lx+1/lx
生命表的分类
以死亡统计的对象为标准，生命表可分为 国民生命表和经验生命表。 国民生命表是根据全体国民或某一特定地 区人口的死亡资料编制而成的。 经验生命表是根据保险机构有关人寿保险、 社会保险的死亡记录编制而成的。
生命表概述
2009年10月
原理
现代保险学是建立在概率论和大数定律的基础上 大数法则：是用来说明大量的随机现象由于偶然性相互抵消所呈现的必然数 量规律的一系列定理的统称. 切比雪夫大数法则：在承保标的数量足够大时，被保险人所交纳的纯保费与 其所能获得的赔款期望值相等。 贝努力定理大数法则：利用统计资料来估计损失概率是极其重要的。 泊松大数法则：平均概率与观察结果所得的比例将无限接近。
国内的生命表
新生命表包括非养老金业务男女表和养老金业务男女表共 两套四张表，简称“CL(2000-2003)”。其结构与原生命表 相同，但取消了混合表。 之所以非养老金业务与养老金业务用表不同，是因为整体 而言，投保养老金的人群死亡的概率比投保非养老金的人 群要小。 本次非养老金业务表男性平均寿命为76.7岁，较原生命表 提高了3.1岁，女性平均寿命为80.9岁，较原生命表提高 了3.1岁。养老金业务表男性平均寿命为79.7岁，较原生 命表提高了4.8岁，女性平均寿命为83.7岁，较原生命表 提高了4.7岁。
美国保险监督官1980 1980标准普通生命表（男性表） 1980
年初的年龄x 年初的年龄x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 该年的死亡概率qx 该年的死亡概率q 0.004180 0.001070 0.000990 0.000980 0.000950 0.000900 0.000860 0.000800 0.000760 指定年份年初生存人数lx 指定年份年初生存人数l 10000000 9958200 9947545 9937697 9927958 9918526 9909599 9901077 9893156 指定年份内死亡人数dx 指定年份内死亡人数d 41800 10655 9848 9739 9432 8927 8522 7921 7519 该年的生存概率px 该年的生存概率p 0.995820 0.998930 0.999010 0.999020 0.999050 0.999100 0.999140 0.999200 0.999240
检选表
检选生命表按年龄和保险年数显示死亡率。 因为检选的最强影响在5-15年之后就消退， 死亡率通常只在这一期间才因保险年数而 又差异。
签发保单 时年龄 25 26 27 28 29 30 0.71 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74 保险年数 1 0.82 0.82 0.83 0.84 0.84 0.86 2 0.88 0.89 0.92 0.93 0.97 1.02 3 0.93 0.96 0.99 1.03 1.08 1.16 4 0.97 1.00 1.05 1.11 1.20 1.31 5 6年及以上 1.01 1.06 1.12 1.21 1.32 1.44 实际到达年龄 30 31 32 33 34 35
生命表的分类
基础生命表 生命表 评估生命表
基础生命表
基础生命表：反映所观察人群的实际情况。 此类生命表没有加入安全系数。基础生命 表用于： 总保费费率的计算； 万能寿险及其他当期假定保单的当期死亡 费用的计算； 分红保单的红利标准与实际红利支付的计 算。。。。。。。
评估生命表
评估生命表：是计算最低准备金和退保现 金价值的基础，这类生命表通常包括安全 系数，使他们具有保守性。 评估表也可以用于分红保单、未定保费保 单及当期假定保单的总保费计算。但在保 单情形下，红利标准或表（Select mortality table）：只是基于 新近被承保人群的数据。 终极生命表（Ultimate mortality table）:则 排出了早期数据—通常是被承保之后最初的 5-15年—而是基于保单后期被保险人的终极 死亡率。 综合生命表（Aggregate mortality table）:包 括所有死亡率数据，既包括保单后期又包 括保单的前期。
生命表是根据一定时期某一国家或地区的特定人群的有关 生存、死亡的统计资料，加以分析整理而形成的一种表格， 生命表是过去经验的记录并且通常用于预测那些将来和过去 情况完全相同的未来事件。 它是人寿保险测定危险的工具，是寿险精算的数理基础， 是厘定人寿保险纯费率和责任准备金计算的基本依据。 生命表中最重要的就是设计产生每个年龄的死亡率。 影响死亡率的因素很多：年龄、性别、职业、习性、以往 病史、种族。 一般情况下设计生命表时，只注重考虑年龄和性别。
人寿保险费由两部分构成：纯保险费和附加保险费。 在纯保费中不能有利润因素，而附加保费则主要反映保险公司的营业费用和 政府认可的合理利润，只要保险公司按照大数法则出售保单，保险在每张保单 上收取的纯保费等于该投保单所要承担的预期损失。
寿险精算中，利率和死亡率的测算时厘定寿险成本的两个基本问题。
生命表的含义
国内的生命表
新生命表将只用作责任准备金评估。 寿险公司定价，可以以新生命表为基础，也可以以其他生 命表为基础。这意味着寿险定价的利率、死亡率、费用率 三要素中，死亡率要素将完全由公司决定。定价生命表放 开后，公司可以根据产品的不同、地域的不同、受保人群 的不同、公司核保技术的不同或者市场策略的需要，采用 不同的生命表。同样，消费者购买保险，也可以在不同公 司得到不同的报价。因此，新生命表的发布是我国寿险产 品费率市场化的重要一步。
承保1000人，实际索赔位于期望索赔正负5%之间的概率 为18.2%； 承保5000人，实际索赔位于期望索赔正负5%之间的概率 为39%； 承保25000人，实际索赔位于期望索赔正负5%之间的概率 为74.2%； 承保50000人，实际索赔位于期望索赔正负5%之间的概率 为99.99%；
人寿保险费率的厘定
原理
大数定理与索赔分布： 假设寿险公司在一年中承保了一定数量的被保险人，任何 一个被保险人在一年中的死亡的概率为2%，预期发生的 一定数量的索赔（所有被保险人的2%），实际发生理赔 会高于或少于这一预期。按照大数法则：被保险人数量足 够多，实际索赔将可能仅显示对于期望索赔的一个相对小 的偏差。
原理
年金生命表
年金生命表 基于寿险的经验生命表不适合年金使用： 健康状况差的人不会购买年金；年金领取 人的死亡率往往低于寿险保单下被保险人 的死亡率。使用寿险生命表会高估预期死 亡率。
静态表与预测表
静态表：大多数使用的寿险生命表是静态表，因为他们不随所适用的 历年而改变其死亡率。随着死亡率改善的长期趋势的继续，这些静态 表定期被基于更新经验的静态表所取代。近年来，许多公司制定条款 以反映他们关于基础死亡率将随时间改善的预期，并且不再使用静态 表。死亡率的改善已经导致寿险保费安全系数的增加，因为死亡支付 的延迟使得保险公司可以赚取投资资金的额外利息。 预测表：因为死亡率的改善将导致安全系统变小。死亡的推延导致 额外的年金给付。为了避免频繁构建新的静态表的大额费用，传统的 做法是使用年龄倒退法为死亡率的下降留下空间，即，仍然使用静态 表，但是表中显示的死亡率假定是实际年龄更低的人适用的死亡率 例如：一个65岁的人可能假定使用64岁或63岁的人的死亡率，于是 对于一个给定的年金给付额等于增加了保费。许多保险公司使用1-4 年的年龄倒退法。