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《计量经济学》思考与练习参考答案

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计量经济学习题及参考答案解析详细版

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计量经济学习题及参考答案解析详细版计量经济学（第四版）习题参考答案潘省初第⼀章绪论试列出计量经济分析的主要步骤。

⼀般说来，计量经济分析按照以下步骤进⾏：（1）陈述理论（或假说）（2）建⽴计量经济模型（3）收集数据（4）估计参数（5）假设检验（6）预测和政策分析计量经济模型中为何要包括扰动项?为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对⽽⾔不重要因⽽未被引⼊模型的变量，以及纯粹的随机因素。

什么是时间序列和横截⾯数据? 试举例说明⼆者的区别。

时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民⽣产总值、就业、货币供给、财政⾚字或某⼈⼀⽣中每年的收⼊都是时间序列的例⼦。

横截⾯数据是在同⼀时点收集的不同个体（如个⼈、公司、国家等）的数据。

如⼈⼝普查数据、世界各国2000年国民⽣产总值、全班学⽣计量经济学成绩等都是横截⾯数据的例⼦。

估计量和估计值有何区别？估计量是指⼀个公式或⽅法，它告诉⼈们怎样⽤⼿中样本所提供的信息去估计总体参数。

在⼀项应⽤中，依据估计量算出的⼀个具体的数值，称为估计值。

如Y就是⼀个估计量，1nii YY n==∑。

现有⼀样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运⽤均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。

第⼆章计量经济分析的统计学基础略，参考教材。

请⽤例中的数据求北京男⽣平均⾝⾼的99％置信区间NS S x ==45= ⽤也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男⾼中⽣的平均⾝⾼在⾄厘⽶之间。

25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取⾃⼀个均值为120元、标准差为10元的正态总体？原假设120:0=µH备择假设 120:1≠µH 检验统计量()10/2510/25XX µσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取⾃⼀个均值为120元、标准差为10元的正态总体。

计量经济学思考题答案

计量经济学思考题答案

计量经济学思考题答案第一章绪论1.1怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用？答：计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。

计量经济学的发展是与现代科学技术成就结合在一起的，它反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。

经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学逐步向更加精密、更加科学发展的表现。

我们只要坚持以科学的经济理论为指导，紧密结合中国经济的实际，就能够使计量经济学的理论与方法在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用。

1.2理论计量经济学和应用计量经济学的区别和联系是什么？答：计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以研究，分为理论计量经济学和应用计量经济学两个方面。

理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为研究内容，目的在于为应用计量经济学提供方法论。

所谓计量经济学理论与方法技术的研究，实质上是指研究如何运用、改造和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机经济关系的特殊方法。

应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映经济事实的统计数据为依据，用计量经济方法技术研究计量经济模型的实用化或探索实证经济规律、分析经济现象和预测经济行为以及对经济政策作定量评价。

1.3怎样理解计量经济学与理论经济学、经济统计学的关系？答：1、计量经济学与经济学的关系。

联系：计量经济学研究的主体—经济现象和经济关系的数量规律；计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据；经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善。

区别：经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量；计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容。

2、计量经济学与经济统计学的关系。

联系：经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量；经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据；经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据。

计量经济学(庞皓)课后思考题答案

计量经济学(庞皓)课后思考题答案

思考题答案第一章绪论思考题1.1怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用？答：计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。

计量经济学的发展是与现代科学技术成就结合在一起的，它反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。

经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学逐步向更加精密、更加科学发展的表现。

我们只要坚持以科学的经济理论为指导，紧密结合中国经济的实际，就能够使计量经济学的理论与方法在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用。

1.2理论计量经济学和应用计量经济学的区别和联系是什么？答：计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以研究，分为理论计量经济学和应用计量经济学两个方面。

理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为研究内容，目的在于为应用计量经济学提供方法论。

所谓计量经济学理论与方法技术的研究，实质上是指研究如何运用、改造和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机经济关系的特殊方法。

应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映经济事实的统计数据为依据，用计量经济方法技术研究计量经济模型的实用化或探索实证经济规律、分析经济现象和预测经济行为以及对经济政策作定量评价。

1.3怎样理解计量经济学与理论经济学、经济统计学的关系？答：1、计量经济学与经济学的关系。

联系：计量经济学研究的主体—经济现象和经济关系的数量规律；计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据；经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善。

区别：经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量；计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容。

2、计量经济学与经济统计学的关系。

联系：经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量；经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据；经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据。

计量经济学 课后练习题答案解析

计量经济学 课后练习题答案解析

第二章练习题及参考解答练习题2.1 参考解答:计算中国货币供应量(以货币与准货币M2表示)与国内生产总值(GDP)的相关系数为:计算方法: XY n X Y X Y r -=或,()()X Y X X Y Y r --=计算结果:M2GDPM2 10.996426148646GDP0.9964261486461经济意义: 这说明中国货币供应量与国内生产总值(GDP)的线性相关系数为0.996426,线性相关程度相当高。

练习题2.2参考解答美国软饮料公司的广告费用X 与销售数量Y 的散点图为说明美国软饮料公司的广告费用X 与销售数量Y 正线性相关。

相关系数为：说明美国软饮料公司的广告费用X 与销售数量Y 的正相关程度相当高。

若以销售数量Y 为被解释变量,以广告费用X 为解释变量,可建立线性回归模型 i i i u X Y ++=21ββ 利用EViews 估计其参数结果为经t 检验表明, 广告费用X 对美国软饮料公司的销售数量Y 确有显著影响。

回归结果表明，广告费用X 每增加1百万美元, 平均说来软饮料公司的销售数量将增加14.40359(百万箱)。

练习题2.3参考解答:1、 建立深圳地方预算内财政收入对GDP 的回归模型，建立EViews 文件，利用地方预算内财政收入（Y ）和GDP 的数据表，作散点图可看出地方预算内财政收入（Y ）和GDP 的关系近似直线关系，可建立线性回归模型： t t t u GDP Y ++=21ββ 利用EViews 估计其参数结果为即 ˆ20.46110.0850t tY GDP =+ （9.8674） (0.0033)t=(2.0736) (26.1038) R 2=0.9771 F=681.4064经检验说明,深圳市的GDP 对地方财政收入确有显著影响。

20.9771R =，说明GDP 解释了地方财政收入变动的近98%，模型拟合程度较好。

模型说明当GDP 每增长1亿元时，平均说来地方财政收入将增长0.0850亿元。

计量经济学第3版习题答案

计量经济学第3版习题答案

计量经济学第3版习题答案计量经济学是经济学中的一门重要学科，它通过运用数理统计方法来研究经济现象，帮助我们理解经济规律和进行经济预测。

《计量经济学》是一本经典的教材，第3版是其最新版本。

在学习过程中，习题是帮助我们巩固知识和提高技能的重要工具。

下面是《计量经济学第3版》中一些习题的答案。

第一章：引言1. 习题：什么是计量经济学？为什么它在经济学中如此重要？答案：计量经济学是运用数理统计方法来研究经济现象的学科。

它在经济学中的重要性体现在以下几个方面：首先，计量经济学可以帮助我们理解经济规律。

通过对经济数据的分析和建模，我们可以揭示经济现象背后的规律和机制，从而更好地理解经济运行的规律性。

其次，计量经济学可以帮助我们进行经济预测。

通过对历史数据的分析和建模，我们可以预测未来经济的发展趋势，为政府和企业的决策提供参考。

最后，计量经济学可以帮助我们评估经济政策的效果。

通过对政策实施前后的数据进行比较，我们可以评估政策的效果，并提出改进的建议。

第二章：最小二乘法1. 习题：什么是最小二乘法？为什么要使用最小二乘法来估计模型参数？答案：最小二乘法是一种常用的参数估计方法，它的基本思想是通过最小化观测值与模型预测值之间的差异来估计模型参数。

具体来说，最小二乘法通过求解最小二乘问题，即找到使得观测值与模型预测值之差的平方和最小的参数值。

为什么要使用最小二乘法来估计模型参数呢？首先，最小二乘法是一种直观且易于理解的方法。

通过最小化观测值与模型预测值之间的差异，我们可以得到一个对观测值拟合较好的模型。

其次，最小二乘法在统计学中有很好的性质。

在一些假设条件下，最小二乘估计具有良好的统计性质，例如无偏性和有效性。

最后，最小二乘法在计算上也比较简单。

通过求解最小二乘问题，我们可以得到模型的闭式解，而不需要进行复杂的计算过程。

第三章：假设检验1. 习题：什么是假设检验？为什么要进行假设检验？答案：假设检验是一种统计推断方法，用于检验关于总体参数的假设。

《计量经济学》思考与练习参考答案 孙敬水主编

《计量经济学》思考与练习参考答案 孙敬水主编

2
第4章
一、单项选择题
1.C 2.D 3.A 4.B 5.B 6.D 7.C
异方差性
8.C 9.A
二、多项选择题
1.ABCD 2.AB 3.AB 4.BCDE 5.ABCDE 6.ABCD 7.BDE
三、简答题、分析与计算题
1．什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 参考答案：如果线性回归模型中随机误差项的方差不是常数，即满足 var(u t ) = σ t2 ≠ 常 数(t=1，2，…n)，则称随机项 ut 具有异方差性。 例如，用截面数据研究某一时点上不同地区的某类企业的生产函数，其模型为:
β ut Yt = ALα t Kt e
它包含了除资本 K 和劳动力 L 以外的其他因素对产出 Y 的影响， 比如不 u 为随机误差项， 同企业在设计上、生产工艺上的区别，技术熟练程度或管理上的差别以及其他因素，这些因 素在小企业之间差别不大，而在大企业之间则相差很远，随机误差项随 L、K 增大而增大。由 并 于不同的地区这些因素不同造成了对产出的影响出现差异， 使得模型中的 u 具有异方差性， 且这种异方差性的表现是随资本和劳动力的增加而有规律变化的。 3．样本分段法检验（即戈德菲尔德——匡特检验）异方差性的基本步骤及其适用条件。 参考答案：检验的基本思想是将样本分为容量相等的两部分，然后分别对样本 I 和样本 Ⅱ进行回归，并计算两个子样的残差平方和，如果随机误差项是同方差的，则这两个子样的 残差平方和应该大致相等。如果是异方差的，则两者差别较大。以此来判断是否存在异方差。 基本步骤如下： 第一， 将观察值按解释变量的大小顺序排列， 被解释变量与解释变量保持原来对应关系。 第二，将排列在中间的约 1／4 的观察值删除掉，除去的观察值个数记为 c，则余下的观 察值分为两个部分，每部分的观察值个数为(n-c)/2。 第三，提出检验假设。 H 0 : u t 为同方差性； H 1 : ut 为异方差性。 第四，分别对两部分观察值求回归方程，并计算两部分的残差平方和 RSS1 与 RSS 2 ，它 们的自由度均为

计量经济学思考题答案解析

计量经济学思考题答案第一章绪论1.1怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用？答：计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。

计量经济学的发展是与现代科学技术成就结合在一起的，它反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。

经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学逐步向更加精密、更加科学发展的表现。

我们只要坚持以科学的经济理论为指导，紧密结合中国经济的实际，就能够使计量经济学的理论与方法在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用。

1.2理论计量经济学和应用计量经济学的区别和联系是什么？答：计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以研究，分为理论计量经济学和应用计量经济学两个方面。

理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为研究内容，目的在于为应用计量经济学提供方法论。

所谓计量经济学理论与方法技术的研究，实质上是指研究如何运用、改造和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机经济关系的特殊方法。

应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映经济事实的统计数据为依据，用计量经济方法技术研究计量经济模型的实用化或探索实证经济规律、分析经济现象和预测经济行为以及对经济政策作定量评价。

1.3怎样理解计量经济学与理论经济学、经济统计学的关系？答：1、计量经济学与经济学的关系。

联系：计量经济学研究的主体—经济现象和经济关系的数量规律；计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据；经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善。

区别：经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量；计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容。

2、计量经济学与经济统计学的关系。

联系：经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量；经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据；经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据。

《计量经济学(第二版)》习题解答(1-2章)

2
（3） Cov( yi , y j ) 0 证：
(i j )
（1） E ( yi ) E (a bxi i ) E (a bxi ) E ( i ) a bxi （2） D( yi ) D(( a bxi i ) D( i ) 2 （因为根据古典假定， a bxi 为常量）
-4-
(2) b1、b2 的置信区间都不包含 0，其概率含义为：b1、b2 都显著地不等于 0，该推断的置信概率为 95%。
《计量经济学（第二版） 》习题解答
第一章
1.1 计量经济学的研究任务是什么？计量经济模型研究的经济关系有哪两个基本特征？ 答： （1）利用计量经济模型定量分析经济变量之间的随机因果关系。 （2）随机关系、因果关系。
1.2 试述计量经济学与经济学和统计学的关系。 答： （1）计量经济学与经济学：经济学为计量经济研究提供理论依据，计量经济学是对经济理论的 具体应用，同时可以实证和发展经济理论。 （2）统计数据是建立和评价计量经济模型的事实依据， 计量经济研究是对统计数据资源的深层开发和利用。
ˆ) 。 ˆ 与 b 之间的绝对误差不会大于 t S (b 即能以 1 的概率保证： b /2
2.7 试根据置信区间的概念解释 t 检验的概率含义。即证明，对于显著水平 ，当 | ti | t / 2 时，bi 的 100(1－ )%置信区间不包含 0。
ˆ t S (b ˆ ), 答：因为 bi 的 100(1－ )%置信区间为： (b i /2 i
ˆ) 元回归为例） S (b
ˆ 2 / S xx 可知，两者正相关，即总体方差越小，参数估计误差越小。
（3） 随机误差项ε i 与残差项 ei 的区别与联系； 答：区别：随机误差项描述的是 y 关于总体回归方程的误差，而残差项度量的是 y 关于样本回归方 程的误差。联系：由于两者都是反映模型之外其他因素的综合影响，所以，可以将 ei 视为ε 似估计。 （4） 根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型 的拟合优度问题？ 答：根据最小二乘原理，只能保证模型的绝对拟合误差达到最小，而拟合优度可以度量模型的相对 拟合误差大小，即模型对数据（客观事实）的近似程度。 （5） R2 检验与 F 检验的区别与联系； 答：区别：R2 检验是关于模型对样本拟合优度的检验，F 检验是关于模型对总体显著性的检验。联 系：F 检验是关于 R2 的显著性检验。 （6） 高斯—马尔可夫定理的条件与结论；

计量经济学课后思考题答案

第五章 异方差性思考题5.1 简述什么是异方差？为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？答 ：设模型为),....,,(....n 21i X X Y i i 33i 221i =μ+β++β+β=，如果其他假定均不变，但模型中随机误差项的方差为),...,,()(n 21i Var 2i i =σ=μ，则称i μ具有异方差性。

由于异方差性指的是被解释变量观测值的分散程度是随解释变量的变化而变化的，所以异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。

5.2 试归纳检验异方差方法的基本思想，并指出这些方法的异同。

答：各种异方差检验的共同思想是，基于不同的假定，分析随机误差项的方差与解释变量之间的相关性，以判断随机误差项的方差是否随解释变量变化而变化。

其中，戈德菲尔德-跨特检验、怀特检验、ARCH 检验和Glejser 检验都要求大样本，其中戈德菲尔德-跨特检验、怀特检验和Glejser 检验对时间序列和截面数据模型都可以检验，ARCH 检验只适用于时间序列数据模型中。

戈德菲尔德-跨特检验和ARCH 检验只能判断是否存在异方差，怀特检验在判断基础上还可以判断出是哪一个变量引起的异方差。

Glejser 检验不仅能对异方差的存在进行判断，而且还能对异方差随某个解释变量变化的函数形式进行诊断。

5.3 什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？答：以一元线性回归模型为例：12i i i Y X u ββ=++经检验i μ存在异方差，公式可以表示为22var()()i i i u f X σσ==。

选取权数 i w ，当2i σ 越小 时，权数i w 越大。

当 2i σ越大时，权数i w 越小。

将权数与 残差平方相乘以后再求和，得到加权的残差平方和：2i 21i 2i i X Y w e w )(**β-β-=∑∑，求使加权残差平方和最小的参数估计值**ˆˆ21ββ和。

这种求解参数估计式的方法为加权最小二乘法。

(完整版)计量经济学思考题答案

计量经济学思考题答案第一章绪论1.1怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用？答：计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。

计量经济学的发展是与现代科学技术成就结合在一起的，它反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。

经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学逐步向更加精密、更加科学发展的表现。

我们只要坚持以科学的经济理论为指导，紧密结合中国经济的实际，就能够使计量经济学的理论与方法在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用。

1.2理论计量经济学和应用计量经济学的区别和联系是什么？答：计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以研究，分为理论计量经济学和应用计量经济学两个方面。

理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为研究内容，目的在于为应用计量经济学提供方法论。

所谓计量经济学理论与方法技术的研究，实质上是指研究如何运用、改造和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机经济关系的特殊方法。

应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映经济事实的统计数据为依据，用计量经济方法技术研究计量经济模型的实用化或探索实证经济规律、分析经济现象和预测经济行为以及对经济政策作定量评价。

1.3怎样理解计量经济学与理论经济学、经济统计学的关系？答：1、计量经济学与经济学的关系。

联系：计量经济学研究的主体—经济现象和经济关系的数量规律；计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据；经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善。

区别：经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量；计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容。

2、计量经济学与经济统计学的关系。

联系：经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量；经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据；经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据。

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二、多项选择题
1.ACD 2.ABCDE 3.ABC 4.BE 5.AC 6.CDE 7.ABCDE 8.BCDE 9.ABCDE 10.ABDE
11.CDE 12.ABCDE
13.ABCDE
14.ABCDE
第3章
一、单项选择题
1.C 2.D 3.D 4.C 5.B 6.B
多元线性回归模型
7.A 21.A
3．决定系数 R 与总体线性关系显著性 F 检验之间的关系；在多元线性回归分析中，F 检 验与 t 检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用？
2
1
参考答案：(1)在多元线性回归分析中，可决系数 R 是指解释变差占总变差的比重，用 来表述解释变量对被解释变量的解释程度， 它与总体线性关系显著性检验统计量 F 关系如下：
11.ABC
第2章
一、单项选择题
1.A 15.D 2.D 3.A 17.B 4.B 18.C 31.D 5.D 19.D 6.C
一元线性回归模型
7.D
8.D
9.B 22.C
10.C 23.B
11.B 24.B
12.D 25.B
13.B 26.C
14.D 27.A
16.A
20.D
21.A
28.B 29.C 30.D
《计量经济学》思考与练习参考答案
第1章
一、单项选择题
1.B 2.C 3.C 4.B 5.B 6.A
引论
7.D 8.B 9.A
10.A 11.B
12.A 13.B
二、多项选择题
1.ABCDE 10.ABCDE 2.CD 3.ABCD 4.ACD 5.ABCD 6.ABCD 7.BDE 8.BCE 9.ABC
2
第4章
一、单项选择题
1.C 2.D 3.A 4.B 5.B 6.D 7.C
异方差性
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
8.C 9.A
二、多项选择题
1.ABCD 2.AB 3.AB 4.BCDE 5.ABCDE 6.ABCD 7.BDE
三、简答题、分析与计算题
1．什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 参考答案：如果线性回归模型中随机误差项的方差不是常数，即满足 var(u t ) = σ t2 ≠ 常 数(t=1，2，…n)，则称随机项 ut 具有异方差性。 例如，用截面数据研究某一时点上不同地区的某类企业的生产函数，其模型为:
β ut Yt = ALα t Kt e
它包含了除资本 K 和劳动力 L 以外的其他因素对产出 Y 的影响， 比如不 u 为随机误差项， 同企业在设计上、生产工艺上的区别，技术熟练程度或管理上的差别以及其他因素，这些因 素在小企业之间差别不大，而在大企业之间则相差很远，随机误差项随 L、K 增大而增大。由 并 于不同的地区这些因素不同造成了对产出的影响出现差异， 使得模型中的 u 具有异方差性， 且这种异方差性的表现是随资本和劳动力的增加而有规律变化的。 3．样本分段法检验（即戈德菲尔德——匡特检验）异方差性的基本步骤及其适用条件。 参考答案：检验的基本思想是将样本分为容量相等的两部分，然后分别对样本 I 和样本 Ⅱ进行回归，并计算两个子样的残差平方和，如果随机误差项是同方差的，则这两个子样的 残差平方和应该大致相等。如果是异方差的，则两者差别较大。以此来判断是否存在异方差。 基本步骤如下： 第一， 将观察值按解释变量的大小顺序排列， 被解释变量与解释变量保持原来对应关系。 第二，将排列在中间的约 1／4 的观察值删除掉，除去的观察值个数记为 c，则余下的观 察值分为两个部分，每部分的观察值个数为(n-c)/2。 第三，提出检验假设。 H 0 : u t 为同方差性； H 1 : ut 为异方差性。 第四，分别对两部分观察值求回归方程，并计算两部分的残差平方和 RSS1 与 RSS 2 ，它 们的自由度均为
⎩0 其他 ⎩0 其他 1 南方 ； ⎧1 回族 ； “地域”因素有 2 个特征，引入 1 个虚拟变量： D4 = ⎧ “文化程度”因 D3 = ⎨ ⎨ 0 ⎩ 其他 ⎩0 其他 1 本科 ， ⎧1 研究生 ，考虑到以上 3 个质的因 素有 3 个特征，引入 2 个虚拟变量： D5 = ⎧ D6 = ⎨ ⎨ 0 其他 ⎩ ⎩0 其他 ⎧1 满族 ， ⎧1 蒙古族 ， 参考答案： （1） “民族” 因素有 4 个特征， 引入 3 个虚拟变量： D1 = ⎨ D2 = ⎨
n−c RSS 2 − k − 1 ，k 为模型中解释变量的个数。构造： F = ，则统计量 F RSS1 2
3
服从 F (
n−c n−c − k − 1, − k − 1) 分布。 2 2
第五，判断。当 F 〉 Fα (给定显著性水平 α 下的 F 临界值)，则否定 H 0 ，接受 H 1 ，即随 机误差项存在异方差性。若 F 〈 Fα ，则不存在异方差性。 戈德菲尔德——匡特检验适用于检验样本容量较大、异方差性呈递增或递减的情况；随 机误差项满足基本假定。
第7章
一、单项选择题
1.A 15.D 2.B 3.A 4.D
单方程回归模型的几个专门问题
5.C
6.B
7.A
8.A
9.D
10.D
11.D
12.B
13.A
14.D
16.C 17.D
18.D 19.D
二、多项选择题
1.ABD 2. ABCDE 3. ABDE 4.ACDE 5.ABCDE 6.ABC 7.ABCDE 8. ABCDE
第5章
一、单项选择题
1.D 15.C 2.B 3.A 4.D 18.D 5.D 6.D 7.A
自相关性
8.C
9.D
10.B
11.B
12.D
13.B
14.D
16.A 17.D
二、多项选择题
1.ABCDE 11.AB 2.ABCDE 3.ABC 4.CDE 5.BC 6.ABCE 7.ABCD 8. DE 9.AB 10.BCDE
素后，消费函数为：
Ct = a0 + b0Yt + ∑ bi Dit + ut
i =1
6
或者： Ct = a0 + b0Yt +
∑ bi Dit + ∑ ai DitYt + ut
i =1 i =1
6
6
14．设某饮料需求 Y 依赖于收入 X 的变化外，还受： （1） “地区” （农村、城市）因素影 响其截距水平； （2） “季节” （春、夏、秋、冬）因素影响其截距和斜率。试分析确定该种饮 料需求的线性回归模型。
4
第6章
一、单项选择题
1.B 2.C 3.C 4.C 5.D 6.B 7.C
多重共线性
二、多项选择题
1.ABCDE 2.AC 3.BCDE 4.ABCDE 5.ABCDE
三、简答题、分析与计算题
3．简述检验多重共线性与消除多重共线性的方法。 参考答案：(1)多重共线性检验：相关系数检验法、辅助回归模型检验、方差膨胀因子检 验、特征值检验、根据回归结果判断。 (2)消除多重共线性方法：保留重要解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量；利用先 验信息改变参数的约束形式；变换模型的形式；综合使用时序数据与横截面数据；逐步回归 法；增加样本容量；主成分回归。
2
n − k −1 R2 k⋅F 2 F= 或R = ⋅ 2 k (n − k − 1) + k ⋅ F 1− R
可决系数是用于检验回归方程的拟和优度的， F 检验是用于检验回归方程总体显著性的。两 检验是从不同原理出发的两类检验，前者是从已经得到的模型出发，检验它对样本观测值的 拟和程度，后者是从样本观测值出发检验模型总体线性关系的显著性。但两者是关联的，这 一点也可以从上面两者的关系式看出，回归方程对样本拟和程度高，模型总体线性关系的显 著性就强。 (2)在多元线性回归模型分析中， t 检验常被用于检验回归方程各个参数的显著性，是单 一检验；而 F 检验则被用作检验整个回归关系的显著性，是对回归参数的联合检验。在多元 线性回归中，若 F 检验拒绝原假设，意味着解释变量与被解释变量之间线性关系是显著的， 但若 F 检 但具体是哪个解释变量与被解释变量之间关系显著则需要通过 t 检验来进一步验证， 验接受原假设，则意味着所有的 t 检验均不显著。两者是不可相互替代的。在一元线性回归模 型中，由于解释变量只有一个，因此 F 检验的联合假设等同于 t 检验的单一假设，两检验作用 是等价的。 7．指出下列模型中所要求的待估参数的经济意义： （1）食品类需求函数： ln Y = α 0 + α1 ln I + α 2 ln P 1 + α 3 ln P 2 + u 中的 α1 , α 2 , α 3 （其中 Y 为人均食品支出额，I 为人均收入， P 。 1 为食品类价格， P 2 为其他商品类价格） （2）消费函数： Ct = β 0 + β1Yt + β 2Yt −1 + ut 中的 β1 和 β 2 （其中 C 为人均消费额，Y 为 人均收入） 。 参考答案： (1)食品类需求函数中的 α1 , α 2 , α 3 依次表示食品需求收入弹性、 食品需求价格 弹性、食品需求交叉弹性。即人均收入、食品类价格、其他商品类价格每提高 1%时，人均食 品支出额将依次增加 α1 %,α 2 %,α 3 % 。 (2)消费函数中的 β1 和 β 2 依次表示 t 期边际消费倾向、t-1 期边际消费倾向。即 t 期、 t-1 期人均收入每增加 1 单位时，t 期人均消费将依次增加 β1 、 β 2 个单位。
三、简答题、分析与计算题
1．什么是虚拟变量？它在模型中有什么作用？ 参考答案：(1)反映定性（或属性）因素变化，取值为 0 和 1 的人工变量称为虚拟变量。 (2)在模型中引入虚拟变量，主要是为了将定性因素或属性因素对因变量的影响数量化。 ①可以描述和测量定性因素的影响；②能够正确反映经济变量之间的相互关系，提高模型的 精度；③便于处理异常数据。 2．引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么？它们各适用于什么情况？ 参考答案：引入虚拟变量基本方式：加法方式与乘法方式。前者主要适用于定性因素对 截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。此外还可以用 二者组合的方式引入，这时，可以测定定性因素对截距项和斜率项同时产生影响的情况。