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金融期货投资者适当性制度实施办法文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2013.08.30•【文号】•【施行日期】2013.08.30•【效力等级】行业规定•【时效性】失效•【主题分类】期货正文金融期货投资者适当性制度实施办法（2013年8月30日中国金融期货交易所）第一条为保障金融期货市场平稳、规范、健康运行，防范风险，保护投资者的合法权益，根据《期货交易管理条例》、《期货交易所管理办法》、《期货公司管理办法》等行政法规、规章及中国金融期货交易所（以下简称交易所）业务规则，制定本办法。
第二条期货公司会员应当根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）有关规定和本办法要求，评估投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与金融期货交易，严格执行金融期货投资者适当性制度（以下简称投资者适当性制度）各项要求，建立以了解客户和分类管理为核心的客户管理和服务制度。
第三条投资者应当根据投资者适当性制度的要求，全面评估自身的经济实力、产品认知能力、风险控制与承受能力，审慎决定是否参与金融期货交易。
第四条期货公司会员为符合下列标准的自然人投资者申请开立交易编码：（一）申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元；（二）具备金融期货基础知识，通过相关测试；（三）具有累计10个交易日、20笔以上（含）的金融期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上（含）的期货交易成交记录；（四）不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事金融期货交易的情形。
期货公司会员除按上述标准对投资者进行审核外，还应当按照交易所制定的投资者适当性制度操作指引，对投资者的基本情况、相关投资经历、财务状况和诚信状况等进行综合评估，不得为综合评估得分低于规定标准的投资者申请开立交易编码。
第五条期货公司会员为符合下列标准的一般单位客户申请开立交易编码：（一）申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元；（二）相关业务人员具备金融期货基础知识，通过相关测试；（三）具有累计10个交易日、20笔以上（含）的金融期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上（含）的期货交易成交记录；（四）不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事金融期货交易的情形；（五）具有参与金融期货交易的内部控制、风险管理等相关制度。
期货交易所管理办法【发布部门】中国证券监督管理委员会【公布日期】1999.08.31【实施日期】1999.09.01【时效性】失效【效力级别】部门规章期货交易所管理办法（１９９９年８月３１日中国证券监督管理委员会发布）第一章总则第一条为了加强对期货交易所的管理，明确期货交易所的职权和责任，防范市场风险，维护期货市场的正常秩序，根据《期货交易管理暂行条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于在中华人民共和国境内设立的期货交易所。
第三条期货交易所指依照《期货交易管理暂行条例》和本办法规定条件设立的，不以营利为目的，履行《期货交易管理暂行条例》和本办法规定的职能，按照其章程实行自律性管理的法人。
第四条中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）依法对期货交易所实行集中统一的监督管理。
第二章设立、变更与终止第五条设立期货交易所，由中国证监会审批。
未经批准，任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货交易所。
期货交易所的名称，应当标明商品交易所或者期货交易所字样。
其他任何单位或者个人不得使用商品交易所、期货交易所或者近似的名称。
第六条期货交易所的注册资本划分为均等份额的会员资格费，由会员出资认缴。
期货交易所的权益由会员共同享有，在其存续期间，不得将其积累分配给会员。
第七条期货交易所应当履行下列职能：（一）提供期货交易的场所、设施及相关服务；（二）制定并实施期货交易所的业务规则；（三）设计期货合约、安排期货合约上市；（四）组织、监督期货交易、结算和交割；（五）制定并实施风险管理制度，控制市场风险；（六）保证期货合约的履行；（七）发布市场信息；（八）监管会员期货业务，检查会员违法、违规行为；（九）监管指定交割仓库的期货业务；（十）中国证监会规定的其他职能。
第八条期货交易所不得从事信托投资、股票交易、非自用不动产投资等与其职能无关的业务；除为期货合约的履行提供履约保证外，不得为其他单位或者个人提供担保；不得发布对期货价格进行预测的文字和资料。
期货交易所风险控制管理办法介绍期货交易所风险控制管理办法是为了保护期货交易市场的安全稳定运行，防范和控制交易风险，保护投资者利益而制定的规范性文件。
该办法是期货交易所内部管理的重要组成部分，为期货交易所制定风险控制措施和管理制度提供了指导。
风险控制是期货交易所保障交易市场的稳定运行的重要手段和基础要求。
在期货交易所的风险控制管理办法中，主要包括以下内容：1. 交易品种的风险等级划分：期货交易所会对不同的交易品种进行风险评估和等级划分，衡量其风险水平以及市场敏感性。
这将有助于交易所根据风险等级采取不同的风控措施。
2. 会员的准入标准和风险评估要求：期货交易所会制定与会员准入相关的规定，包括准入条件和准入程序等。
同时，交易所还会对准入期货公司进行风险评估，评估其资本实力、风险管理能力等，确保会员具备良好的风险管理和控制能力。
3. 交易规则和限制：期货交易所会制定交易规则和限制，限制投资者的交易行为，维护交易市场的秩序和稳定。
这些规则可能包括交易时间限制、交易委托量限制、价格波动限制等，以防止过度杠杆、无序交易等风险行为。
4. 风险预警系统和监控手段：期货交易所会建立完善的风险预警系统和监控手段，及时监测市场风险、会员风险和交易风险。
通过风险预警系统，及时发现潜在风险和异常情况，并采取相应的措施进行应对，保障市场的稳定运行。
5. 风险管理要求和风险控制指标：期货交易所会对会员进行风险管理要求和风险控制指标的设定，监督和评估会员的风险管理能力和控制水平。
交易所还会制定风险控制指标，包括风险暴露度、准备金要求等，以确保会员能够适应市场变化和风险情况。
期货交易所风险控制管理办法的实施将有助于提升期货市场的透明度、稳定性和公平性。
通过建立科学合理的风险控制措施和管理制度，期货交易所能够及时应对市场风险，保护投资者的利益，促进期货市场的健康发展。
中国证券监督管理委员会关于印发《＜期货经纪合同＞指引》和《期货交易风险说明书》的通知文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】1999.12.21•【文号】证监期货字[1999]21号•【施行日期】1999.12.21•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】期货正文*注：本篇法规已被《中国证券监督管理委员会公告[2008]16号－－关于废止部分证券期货规章的决定(第七批)》（发布日期：2008年4月24日实施日期：2008年4月24日）废止关于印发《＜期货经纪合同＞指引》和《期货交易风险说明书》的通知（１９９９年１２月２１日证监期货字〔１９９９〕２１号）各期货经纪公司：为了规范期货经纪行为，根据《期货交易管理暂行条例》和《期货经纪公司管理办法》的规定，我会制定了《＜期货经纪合同＞指引》和《＜期货交易风险说明书＞》，现印发给你们，请遵照执行。
现就有关事项通知如下：一、《＜期货经纪合同＞指引》是《期货经纪合同》的指导性文本。
各期货经纪公司要根据本指引重新制定《期货经纪合同》文本，并报所在地中国证监会派出机构审查。
二、《期货交易风险说明书》的格式和内容由中国证监会统一制定。
各期货经纪公司要根据本说明书的内容和格式印制《期货交易风险说明书》，并据此向客户说明风险。
三、中国证监会各派出机构要加强对《期货经纪合同》的审核和管理，检查督促各期货经纪公司严格按照《期货经纪公司管理办法》规范开户行为，切实保障投资者利益。
附件：期货交易风险说明书市场风险莫测务请谨慎从事尊敬的客户：根据中国证监会的规定，现向您提供本《期货交易风险说明书》。
进行期货交易风险相当大，可能发生巨额损失，损失的总额可能超过您存放在期货经纪公司的全部初始保证金以及追加保证金。
因此，您必须认真考虑自己的经济能力是否适合进行期货交易。
考虑是否进行期货交易时，您应当明确以下几点：一、您在期货市场进行交易，假如市场走势对您不利时，期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知您追加保证金，以使您能继续持有未平仓合约。
期货公司风险监管指标管理办法第一章总则第一条为了加强期货公司监督管理，促进期货公司加强内部控制、防范风险、稳健发展，根据《期货交易管理条例》，制定本办法。
第二条期货公司应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定计算风险监管指标。
第三条中国证监会可以根据审慎监管原则，结合期货市场与期货行业发展状况，在征求行业意见基础上对期货公司风险监管指标标准及计算要求进行动态调整，并为调整事项的实施作出过渡性安排。
第四条期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。
第五条期货公司应当及时根据监管要求、市场变化及业务发展情况对公司风险监管指标进行压力测试。
压力测试结果显示潜在风险超过期货公司承受能力的，期货公司应当采取有效措施，及时补充资本或控制业务规模，将风险控制在可承受范围内。
第六条期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计。
会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对出具报告所依据的文件资料内容的真实性、准确性和完整性进行核查和验证，并对出具审计报告的合法性和真实性负责。
第七条中国证监会及其派出机构按照法律、行政法规及本办法的规定，对期货公司风险监管指标是否符合标准，期货公司编制、报送风险监管报表相关活动实施监督管理。
第二章风险监管指标标准及计算要求第八条期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准：（一）净资本不得低于人民币3000万元；（二）净资本与公司风险资本准备的比例不得低于100%；（三）净资本与净资产的比例不得低于20%；（四）流动资产与流动负债的比例不得低于100%；（五）负债与净资产的比例不得高于150%；（六）规定的最低限额结算准备金要求。
第九条中国证监会对风险监管指标设置预警标准。
规定“不得低于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的120%，规定“不得高于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的80%。
国债期货的风险控制及防范措施【摘要】国债期货于2013年9月6日在中国金融期货交易所上市交易，标志着我国金融衍生产品又添重要新成员，这是我国金融体制改革进程当中的重要事项，对促进债券市场改革发展，提升直接融资比重，具有十分重大的意义。
本文主要介绍参与国债期货市场必须了解的一些常识性的理论知识，包括国债的基本概念、历史沿革、合约细节及风险控制制度等，并结合我国国债期货市场现状、国债期货市场风险以及风险防范措施等方面内容进行逐一分析。
着重对国债期货交易主体在期货交易中可能出现的风险及应对的策略进行详细的论述，积极做好风险防范工作是期货市场能够持续健康发展的必然选择，是市场参与主体的必然选择。
【关键词】国债期货市场风险防范措施【正文】一、国债期货概述（一）国债期货含义国债期货（Treasury future）是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生的交易方式。
国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。
它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。
2013年9月6日，国债期货正式在中国金融期货交易所上市交易。
（二）国债期货国外发展情况的介绍20世纪70年代，随着布雷顿森林体系的解体并受到石油危机的影响，西方各国经济发展十分不稳定，为了治理国内经济和稳定汇率，纷纷推行金融自由化政策，导致利率波动的风险，1975年10月，芝加哥期货交易所首先推出了政府国民抵押货款协会抵押凭证期货合约，这标志着利率期货这一新的金融期货品种的诞生。
1976年1月6日，芝加哥商品交易所推出第一份以90天短期国库券为标的物的利率期货，取得了极大的成功。
1977年8月，芝加哥商品交易所又推出了20年期的长期国库券期货。
1979年以后，新的国债期货品种不断涌现，比如1979年7月10日芝加哥商品交易所的国际货币市场推出4年期的中期国库券期货，后来又增加了10年期的中期国库券期货等等。
2023年期货从业资格之期货法律法规通关考试题库带答案解析单选题（共50题）1、期货交易所章程应当载明下列事项（）。
A.所有业务制度B.管理人员的产生、任免、薪酬及其职责C.章程修改时间D.变更、终止的条件、程序及清算办法【答案】 D2、期货公司客户发生重大透支、穿仓，可能影响期货公司持续经营，应当立即书面通知（），并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。
A.全体股东B.控股股东C.主要客户D.全体客户【答案】 A3、下列属于会员制期货交易所应当召开理事会临时会议情形的是（）A.监事长提议B.中国证监会提议C.总经理提议D.1/4以上理事联名提议【答案】 B4、期货从业人员的下述做法中，不符合金融期货投资者适当性制度要求的是（）。
A.全面客观介绍金融期货法律法规. 业务规则和产品特征B.与投资者共同完成金融期货基础知识测试，以使其满足适"--3性标准要求C.向投资者充分揭示金融期货风险D.审慎评估投资者的诚信状况和风险承受能力【答案】 B5、（）负责公司制期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜。
A.董事会秘书B.董事长C.副董事长D.理事长【答案】 A6、某期货交易所的会员李某，在3月17日的交易中买入了大量的大豆期货合约。
合约的保证金总额超过了其现有的资金，李某准备用其持有的21国债（3）冲抵部分保证金。
3月16日，21国债（3）在上海证券交易所和深圳证券交易所的开盘价分别为9854元/手、9850元/手；最高价分别为9859元/手、9855元/手；最低价分别为9821元/手、9832元/手；收盘价A.98.55B.98.54C.98.3D.98.327、下列选项中，不属于期货公司按照有关规定应当公示信息内容的是（）。
A.咨询服务收费标准B.业务资格C.从业人员资格D.服务内容和投诉方式【答案】 A8、非结算会员向期货交易所支付的手续费，由（）从全面结算会员期货公司期货保证金账户中划拨。
证券公司风险控制指标管理办法（2006年7月5日中国证券监督管理委员会第185次主席办公会议审议通过，根据2008年6月24日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》、2016年6月16日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》、2020年3月20日中国证券监督管理委员会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正）第一章总则第一条为了建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、提升风险管理水平、防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条证券公司应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，遵循审慎、实质重于形式的原则，计算净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率等各项风险控制指标，编制净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表、风险控制指标计算表等监管报表（以下统称风险控制指标监管报表）。
第三条中国证监会可以根据市场发展情况和审慎监管原则，对各项风险控制指标标准及计算要求进行动态调整；调整之前，应当公开征求行业意见，并为调整事项的实施作出过渡性安排。
对于未规定风险控制指标标准及计算要求的新产品、新业务，证券公司在投资该产品或者开展该业务前，应当按照规定事先向中国证监会、公司注册地的中国证监会派出机构（以下简称派出机构）报告或者报批。
中国证监会根据证券公司新产品、新业务的特点和风险状况，在征求行业意见基础上确定相应的风险控制指标标准及计算要求。
第四条中国证监会可以按照分类监管原则，根据证券公司的治理结构、内控水平和风险控制情况，对不同类别公司的风险控制指标标准和计算要求，以及某项业务的风险资本准备计算比例进行动态调整。
第五条中国证监会及其派出机构应当对证券公司净资本等各项风险控制指标数据的生成过程及计算结果的真实性、准确性、完整性进行定期或者不定期检查。
中国金融期货交易所风险控制管理办法第一章总则第一条为加强期货交易风险管理，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货交易的正常进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本办法。
第二条交易所风险管理实行保证金制度、价格限制制度、持仓限额制度、大户持仓报告制度、强行平仓制度、强制减仓制度、结算担保金制度和风险警示制度。
第三条交易所、会员和客户应当遵守本办法。
第二章保证金制度第四条交易所实行保证金制度。
保证金分为结算准备金和交易保证金。
第五条股指期货合约最低交易保证金标准为10％。
期货交易过程中，出现下列情形之一的，交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准，并向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）报告：（一）期货交易出现涨跌停板单边无连续报价（以下简称单边市）；（二）遇国家法定长假；（三）交易所认为市场风险明显变化；（四）交易所认为必要的其他情形。
第六条交易所调整期货合约交易保证金标准的，在当日结算时对该合约的所有持仓按照调整后的交易保证金标准进行结算。
第七条结算准备金的管理适用《中国金融期货交易所结算细则》的有关规定。
第三章价格限制制度第八条交易所实行价格限制制度。
价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。
熔断与涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场风险状况调整期货合约的熔断与涨跌停板幅度。
第九条股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的±6％，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10％。
最后交易日不设熔断机制，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％。
第十条每日开市后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续5分钟的，该合约启动熔断机制。
申报价触及熔断价格且持续5分钟，是指只有熔断价格的买入（卖出）申报、没有熔断价格的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开熔断价格的情形。
（一）熔断机制启动后的连续5分钟内，该合约买卖申报在熔断价格区间内继续撮合成交。
5分钟后，熔断机制终止，涨跌停板幅度生效。
（二）股指期货合约申报价触及熔断价格未持续5分钟，第一节交易结束的，第二节交易开始后重新进行熔断检查。
（三）熔断机制启动后不足5分钟，第一节交易结束的，熔断机制终止；第二节交易开始后，涨跌停板幅度生效。
（四）收市前30分钟内，不设熔断机制。
熔断机制已经启动的，终止执行。
（五）每日只启动一次熔断机制。
第十一条期货合约以熔断价格或者涨跌停板价格申报的，成交撮合实行平仓优先、时间优先的原则。
第十二条单边市是指某一合约收市前5分钟内出现只有停板价格的买入（卖出）申报、没有停板价格的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价格的情形。
第十三条期货合约在某一交易日（该交易日称为Dt交易日，Dt前一交易日称为Dt-1交易日，Dt后一交易日称为Dt+1交易日，依次类推，下同）出现单边市，Dt交易日为最后交易日的，则该合约直接进行交割;Dt交易日不是最后交易日的，交易所将区分下列情形采取相应措施：（一）Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度小于16%的，Dt交易日结算时该合约的交易保证金标准按照12%收取，收取标准已高于12%的按照原标准收取。
（二）Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度大于等于16%的，交易所有权根据市场情况采取下列风险控制措施中的一种或者多种：提高交易保证金标准、限制开仓、限制出金、限期平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。
第十四条期货合约Dt+1交易日未出现单边市，Dt+1交易日结算时交易保证金标准按照正常标准收取。
第四章持仓限额制度第十五条交易所实行持仓限额制度。
持仓限额是指交易所规定会员或者客户可以持有的、按照单边计算的某一合约持仓的最大数量。
第十六条同一客户在不同会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额。
第十七条会员和客户的股指期货合约持仓限额具体规定如下：（一）对客户某一合约单边持仓实行绝对数额限仓，持仓限额为600张；（二）对从事自营业务的交易会员某一合约单边持仓实行绝对数额限仓，每一客户号持仓限额为600张；（三）某一合约单边总持仓量超过10万张的，结算会员该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25％。
获批套期保值额度的会员或者客户持仓，不受前款限制。
第十八条会员、客户持仓达到或者超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。
第五章大户持仓报告制度第十九条交易所实行大户持仓报告制度。
交易所可以根据市场风险状况，公布持仓报告标准。
会员或者客户某一合约持仓达到交易所规定的持仓报告标准的，会员或者客户应当向交易所报告。
客户未报告的，会员应当向交易所报告。
第二十条会员或者客户的持仓达到交易所规定报告标准的，应当于下一交易日收市前向交易所报告。
交易所有权要求会员、客户再次报告或者补充报告。
第二十一条达到交易所规定报告标准的会员或者客户应当提供下列材料：（一）《大户持仓报告表》，内容包括会员名称、会员号、客户名称和客户号、合约代码、持仓量、交易保证金、可动用资金等；（二）资金来源说明；（三）法人客户的实际控制人资料；（四）开户材料及当日结算单据；（五）交易所要求提供的其他材料。
第二十二条会员应当对达到交易所规定报告标准的客户所提供的有关材料进行审核。
会员应当保证客户所提供材料的真实性和准确性。
第二十三条交易所有权对会员或者客户提供的材料进行核查。
第二十四条客户在不同会员有持仓，且合计达到报告标准的，应当向交易所报告。
客户未报告的，由交易所指定受托会员按照本办法第二十一条报送该客户的有关材料。
第六章强行平仓制度第二十五条交易所实行强行平仓制度。
强行平仓是指交易所按照有关规定对会员、客户持仓实行平仓的一种强制措施。
第二十六条会员、客户出现下列情形之一的，交易所对其持仓实行强行平仓：（一）结算会员结算准备金余额小于零，且未能在规定时限内补足；（二）客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时限内平仓；（三）因违规、违约受到交易所强行平仓处罚；（四）根据交易所的紧急措施应予强行平仓；（五）其他应予强行平仓的情形。
第二十七条强行平仓先由会员在开市后第一节交易时间内执行，交易所另有规定的除外。
会员未在规定时限内执行完毕的，由交易所强制执行。
（一）会员执行因本办法第二十六条第（一）、（二）项情形强行平仓的，强行平仓原则由会员自行确定，强行平仓结果应当符合交易所规定。
（二）交易所执行1.因本办法第二十六条第（一）项情形强行平仓的：其需要强行平仓的头寸，由交易所按照上一交易日结算后合约总持仓量由大到小顺序，优先选择持仓量大的合约作为强行平仓的合约，再按照该合约所有客户持仓比例分配。
交易所对多个结算会员强行平仓的，按照应当追加保证金数额由大到小的顺序依次选择强行平仓的结算会员。
2.因本办法第二十六条第（二）项情形强行平仓的：交易所对超仓头寸进行强行平仓；客户在多个会员处持仓的，按照持仓数量由大到小的顺序选择会员强行平仓。
3.因本办法第二十六条第（三）、（四）、（五）项情形强行平仓的，交易所根据涉及的会员或者客户的具体情况确定强行平仓头寸。
当会员同时因本办法第二十六条第（一）、（二）项情形强行平仓时，交易所先按照第（二）项情形确定强行平仓头寸，再按照第（一）项情形确定强行平仓头寸。
第二十八条强行平仓的执行程序（一）通知交易所以“强行平仓通知书”（以下简称通知书）的形式向有关结算会员下达强行平仓要求。
通知书除交易所特别送达以外，随当日结算数据发送，有关结算会员可以通过交易所系统获得。
（二）执行及确认1.开市后，有关会员应当自行平仓，直至符合交易所规定；2.结算会员超过规定平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所执行强行平仓；3.强行平仓结果随当日成交记录发送，有关信息可以通过交易所系统获得。
第二十九条强行平仓的价格通过市场交易形成。
第三十条因价格涨跌停板限制或者其他市场原因，无法在规定时限内完成全部强行平仓的，其剩余强行平仓数量可以顺延至下一交易日继续强行平仓，仍按照第二十七条原则执行，直至符合交易所规定。
第三十一条因价格涨跌停板限制或者其他市场原因，无法在当日完成全部强行平仓的，交易所根据当日结算结果，对该会员做出相应处理。
第三十二条因价格涨跌停板限制或者其他市场原因，有关持仓的强行平仓只能延时完成的，因此产生的亏损，由直接责任人承担；未能完成平仓的，该持仓持有者应当继续对此承担持仓责任或者交割义务。
第三十三条由会员执行的强行平仓产生的盈利归直接责任人；由交易所执行的强行平仓产生的盈亏相抵后的盈利按照国家有关规定执行；因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担。
直接责任人是客户的，强行平仓后产生的亏损，由该客户所在会员先行承担后，自行向该客户追索。
第七章强制减仓制度第三十四条交易所实行强制减仓制度。
强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价格申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价格与该合约净持仓盈利客户按照持仓比例自动撮合成交。
第三十五条强制减仓的方法（一）同一客户双向持仓的,其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。
（二）申报平仓数量的确定申报平仓数量是指在Dt交易日收市后,已在交易所系统中以涨跌停板价格申报无法成交的、且客户合约的单位净持仓亏损大于等于Dt交易日结算价10%的所有持仓。
客户不愿按照上述方法平仓的，可在收市前撤单。
（三）客户合约单位净持仓盈亏的确定客户合约的单位净持仓盈亏是指客户该合约的持仓盈亏的总和除以净持仓量。
客户该合约持仓盈亏的总和是指客户该合约所有持仓中，Dt-2交易日（含）前成交的按照Dt-2交易日结算价、Dt-1交易日和Dt交易日成交的按照实际成交价与Dt交易日结算价的差额合并计算的盈亏总和。
（四）单位净持仓盈利客户平仓范围的确定根据上述方法计算的单位净持仓盈利大于零的客户的盈利方向净持仓均列入平仓范围。
（五）平仓数量的分配原则1.在平仓范围内按照盈利大小的不同分成三级,逐级进行分配。
首先分配给单位净持仓盈利大于等于Dt交易日结算价的10%的持仓（以下简称盈利10%以上的持仓）;其次分配给单位净持仓盈利小于Dt交易日结算价的10%而大于等于6%的持仓（以下简称盈利6%以上的持仓）;最后分配给单位净持仓盈利小于Dt交易日结算价的6%而大于零的持仓（以下简称盈利大于零的持仓）。
2.以上各级分配比例均按照申报平仓数量(剩余申报平仓数量)与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。
盈利10%以上的持仓数量大于等于申报平仓数量的,根据申报平仓数量与盈利10%以上的持仓数量的比例,将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量;盈利10%以上的持仓数量小于申报平仓数量的,根据盈利10%以上的持仓数量与申报平仓数量的比例，将盈利10%以上的持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量。
