商业银行头寸管理

国家外汇管理局关于银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知文章属性•【制定机关】国家外汇管理局•【公布日期】2010.10.20•【文号】汇发[2010]56号•【施行日期】2010.10.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理正文国家外汇管理局关于银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知（汇发〔2010〕56号2010年10月20日）国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为规范银行结售汇综合头寸管理，根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局制定了本通知。

本通知对现有银行结售汇综合头寸管理法规进行了梳理整合。

现通知如下：一、银行结售汇综合头寸（以下简称头寸）是指外汇指定银行（以下简称银行）持有的因人民币与外币间交易形成的外汇头寸，由银行办理符合外汇管理规定的对客户结售汇业务、自身结售汇业务和参与银行间外汇市场交易所形成。

二、国家外汇管理局及各分局、外汇管理部（以下简称外汇局）负责核定银行头寸限额并进行日常管理。

（一）政策性、全国性银行的头寸由国家外汇管理局负责核定和日常管理。

（二）城市商业银行、农村商业银行、农村合作金融机构、外资银行和企业集团财务公司（以下简称地方性金融机构）的头寸，由所在地国家外汇管理局分局、外汇管理部（以下简称外汇分局）负责核定和管理。

外汇分局可授权辖内中心支局对银行头寸进行日常管理。

（三）外汇分局拟核定地方性金融机构的头寸上限超过10亿美元（含）以及核定在银行间外汇市场行使做市商职能的地方性金融机构的头寸，应进行初审后报国家外汇管理局统一核定。

三、头寸的管理原则（一）法人统一核定。

银行头寸由外汇局按照法人监管原则统一核定，不对银行分支机构另行核定（外国银行分行除外）。

（二）限额管理。

外汇局根据国际收支状况和银行外汇业务经营情况等因素对头寸采取核定限额的管理模式。

（三）按权责发生制原则管理。

银行资金头寸管理暂行办法银行资金头寸管理暂行办法一、前言为了规范银行资金头寸管理行为，加强银行内部监管，提高银行风险管理水平，国务院银行业监督管理机构制定了银行资金头寸管理暂行办法。

二、基本原则银行在开展资金头寸管理活动时，应遵循以下基本原则：（一）稳健经营原则。

银行应根据自身经营状况、市场环境和风险承受能力等因素，合理确定资金头寸管理目标，严格控制头寸规模和持有时间，避免过度集中风险和存在长期潜在风险的头寸。

（二）信息透明原则。

银行应充分披露资金头寸管理信息，并及时向内部和外部有关方面报告头寸规模、结构、变化等情况，确保头寸管理活动的透明度和可追溯性。

（三）风险意识原则。

银行应根据市场变化和投资环境变化，及时调整头寸结构和规模，避免过度押注和过度依赖某一头寸或市场，确保资金头寸管理活动的风险可控。

三、资金头寸管理目标银行在开展资金头寸管理活动时，应根据自身经营状况和风险承受能力，明确资金头寸管理目标，主要包括以下方面：（一）防范流动性风险。

银行应遵循稳健经营原则，合理安排资金头寸结构和规模，确保流动性充足，避免出现活动性丧失、流动性风险增大的情况。

（二）优化资产负债结构。

银行应通过资金头寸管理活动，优化资产负债结构，确保资产与负债的期限和重要性匹配，避免出现资产期限长而负债期限短、使银行处理流动性风险的能力降低的情况。

（三）增加收益。

银行可通过资金头寸管理活动，增加收益，提高经营效益。

但是，应根据市场风险和自身风险承受能力，控制持有头寸规模和时间，避免过度押注和存在潜在风险的头寸。

四、头寸管理机制银行在开展资金头寸管理活动时，应建立完善的头寸管理机制，主要包括以下方面：（一）头寸规模控制。

银行应根据自身经营状况、市场环境、风险承受能力等因素，合理确定头寸规模。

同时，应建立风险管理体系，严格执行风险控制措施，确保头寸规模不超出承受风险的范围。

（二）头寸结构调整。

银行应根据市场、经济环境变化和风险承受能力，及时调整头寸结构。

头寸管理什么意思1.头寸是什么？头寸（position）也称为“头衬”就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。

头寸有两种含义：一是中国旧时指银行钱庄等所拥有的款项。

收多付少叫头寸多（或多头寸）,收少付多叫头寸缺（或头寸缺）,结算收付差额叫轧(ga)头寸,借款弥补差额叫拆头寸，或者到处想方设法调进款项叫“调头寸”。

二是指市场上货币流通数量,即银根。

如银根松说头寸松,银根紧也说头寸紧通常所说的是指第二种,即现金的量.头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。

比如在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。

商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。

只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。

在外币交易中，“建立头寸”是开盘的意思。

开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。

开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。

选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。

如果入市时机较好，获利的机会就大；相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。

净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。

另外在金融同业中还有轧平头寸、头寸拆借等说法。

2.头寸管理（1）定义：头寸管理是指设定账户资金中用于期货交易保证金的比例,以及分配到每个交易品种的保证金比重。

（2）头寸管理的重要性头寸管理是构建期货交易系统的核心部分，因为头寸规模和头寸分配（头寸管理的内容）决定了账户所面临的交易风险，在实际交易中，投资者是无法获得具有百分之百胜算率的交易模式的，如果没有合理的头寸管理方式，一两次亏损的交易可能产生致命的损失，而科学的头寸管理则能够降低错误判断所带来的亏损，减少账户交易的毁灭率。

交易系统中最核心的部分是头寸管理，因为头寸的数量直接影响盈亏的大小和账户毁灭率，科学地管理头寸能够帮助投资者获得在期货市场上长期生存的能力。

银行现金头寸预测及调度现金头寸，也叫资金头寸，是指商业银行在一定时期或时点实际可用的资金量,资金的头寸预测主要是预测存贷款的变化趋势。

现金头寸，也叫资金头寸，是指商业银行在一定时期或时点实际可用的资金量,资金的头寸预测主要是预测存贷款的变化趋势。

按照资金的可用时间分，商业银行现金头寸可分为时期头寸和时点头寸;按照资金的可用程度分，商业银行的现金头寸可分为基础头寸和可用头寸。

一，资金头寸及其构成商业银行的资金头寸包括时点头寸和时期头寸两种。

时点头寸是指银行在某一时点上的可用资金，时期头寸则是指银行在某一时期的可用资金。

商业银行的头寸根据层次来划分，可分为基础头寸和可用头寸。

所谓基础头寸，是指商业银行的库存现金与在中央银行的超额准备金之和。

基础头寸中，库存现金和超额准备金是可以相互转化的，商业银行从其在中央银行的存款准备金中提取现金，就增加库存现金，同时减少超额准备金；相反，商业银行将库存现金存入中央银行准备金账户，就会减少库存现金而增加超额准备金。

但在经营管理中这二者的运动状态又有所不同：库存现金是为客户提现保持的备付金，它将在银行与客户之间流通；而在中央银行的超额准备金是为有往来的金融机构保持的清算资金，它将在金融机构之间流通。

此外，这二者运用的成本、安全性也不一样。

所谓可用头寸，是指商业银行可以动用的全部资金，它包括基础头寸和银行存放同业的存款。

法定存款准备金的减少和其它现金资产的增加，表明可用头寸的增加；相反，法定存款准备金增加和其它现金资产的减少则意味着可用头寸的减少。

银行的可用头寸实际上包括两个方面的内容：一是可用于应付客户提存和满足债权债务清偿需要的头寸，一般称之为支付准备金（备付金），二是可贷头寸，是指商业银行可以用来发放贷款和进行新的投资的资金，它是形成银行盈利资产的基础。

从数量上来看，可贷头寸等于全部可用头寸减去规定限额的支付准备金之差。

银行总流动性需求=负债流动性需要量＋贷款的流动性需要量二，资金头寸的预测商业银行现金资产管理的核心任务是保证银行经营过程中的适度流动性，也就是说，银行一方面要保证其现金资产能够满足正常的和非正常的现金支出需要，另一方面，又要追求利润的最大化，为此，需要银行管理者准确地计算和预测资金头寸，为流动性管理提供依据。

商业银行头寸管理商业银行是一种以盈利为目标的金融机构，其主要业务包括吸收存款、发放贷款、提供支付结算等服务。

在这些业务中，头寸管理是商业银行非常重要的一环。

头寸管理涉及到银行的风险管理、流动性管理以及资本管理等方面，对于银行的经营和稳定运营起着至关重要的作用。

首先，头寸管理在风险管理方面起到了重要作用。

商业银行作为风险的承担者，面临着各种风险，包括信用风险、市场风险、流动性风险等。

头寸管理可以帮助银行预测和度量这些风险，以便及时采取相应的措施进行管理和控制。

通过合理的头寸管理，银行可以降低风险敞口，提高自身的抗风险能力。

其次，头寸管理对于商业银行的流动性管理至关重要。

流动性是商业银行能够按时偿还债务和满足客户需求的能力。

当银行的流动性出现问题时，可能会导致银行无法正常运营，甚至引发系统性金融危机。

头寸管理可以帮助银行合理配置资金和流动性，确保在不同时间段和不同业务需求下的流动性充足，提高流动性风险的管理能力。

另外，头寸管理对于商业银行的资本管理也非常重要。

资本是商业银行的重要资源之一，银行需要将资本合理配置到各项业务中，以实现利益最大化。

头寸管理可以帮助银行把握合适的风险与回报关系，平衡风险和利润之间的关系，以最佳的方式利用和配置资本，提高资本利用率和经济效益。

在实际操作中，商业银行采用了多种方法和工具进行头寸管理。

其中，最常见的方法是利用风险管理模型来评估和控制风险，如价值-at-风险（VaR）模型和应计法模型。

此外，银行还可以利用衍生品合约、利率敞口管理和资本充足率要求等工具来进行头寸管理。

总结起来，商业银行的头寸管理在风险管理、流动性管理和资本管理等方面起着非常重要的作用。

通过合理的头寸管理，银行可以降低风险，提高流动性管理能力，优化资本利用效率。

因此，商业银行应该高度重视头寸管理，并不断完善和创新头寸管理方法，以应对不断变化的金融市场和业务环境，确保自身的稳定运营和可持续发展。

注：本文长度已超过1000字，以充分论述商业银行头寸管理的重要性和作用。

一、计划标题银行头寸管理工作计划（2024年度）二、计划背景随着金融市场环境的变化和客户需求的多样化，银行头寸管理的重要性日益凸显。

为提高资金使用效率，防范流动性风险，确保银行各项业务稳健运行，特制定本计划。

三、计划目标1. 优化头寸管理流程，提高资金使用效率。

2. 加强流动性风险管理，确保银行资金安全。

3. 提升客户服务水平，满足客户资金需求。

四、具体措施（一）加强资金储备1. 根据分支行实际需求情况，适当提高备付金比例，确保备付金充足。

2. 建立动态监测机制，实时关注资金流动情况，及时调整资金储备。

（二）强化网点备付能力1. 根据各分支行网点的资金流入流出情况，做好资金头寸安排和调度。

2. 科学安排ATM机现钞，保证柜面、ATM机业务交易平稳运行。

（三）加强资金清算管理1. 关注大额头寸变化，及时缴足清算资金，确保满足节日期间的清算需要。

2. 建立清算风险预警机制，防范备付资金不足、清算资金透支等问题。

（四）优化资金调度机制1. 建立跨行资金调度平台，提高资金调度效率。

2. 推动与其他金融机构的合作，拓宽资金来源渠道。

（五）加强员工培训1. 定期组织头寸管理培训，提高员工专业素质。

2. 加强对员工的风险意识教育，提高风险防范能力。

五、执行步骤1. 前期准备阶段（2024年1月-2月）：成立头寸管理小组，制定详细工作计划，明确职责分工。

2. 实施阶段（2024年3月-12月）：按照计划执行各项工作，定期进行自查自纠。

3. 总结评估阶段（2025年1月）：对头寸管理工作进行全面总结评估，提出改进措施。

六、预期效果通过实施本计划，预计将实现以下效果：1. 头寸管理水平得到显著提升，资金使用效率提高。

2. 流动性风险得到有效控制，确保银行资金安全。

3. 客户服务水平得到提升，客户满意度提高。

七、附则本计划自发布之日起执行，由银行头寸管理小组负责解释和修订。

各相关部门应积极配合，确保计划顺利实施。

八、落款银行名称：________________负责人：________________制定日期：2024年2月26日。

头寸管理头寸指投资者拥有或借用的资金数量。

头寸是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，买进外汇合约者是多头，处于盼涨部位;卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。

头寸就是资金，指的是银行当前所有可以运用的资金的总和。

主要包括在央行的超额准备金、存放同业清算款项净额、银行存款以及现金等部分。

头寸管理的目标就是在保证流动性的前提下尽可能的降低头寸占用，避免资金闲置浪费。

1、头寸(position)也称为“头衬”就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。

如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为“多头寸”，如果付出款项大于收入款项，就称为“缺头寸”。

对预计这一类头寸的多与少的行为称为“轧头寸”。

到处想方设法调进款项的行为称为“调头寸”。

如果暂时未用的款项大于需用量时称为“头寸松”，如果资金需求量大于闲置量时就称为“头寸紧”。

2、头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。

比如在期货开户交易中建仓时，买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸，简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。

商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。

只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。

在外币交易中，“建立头寸”是开盘的意思。

开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。

开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。

选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。

如果入市时机较好，获利的机会就大;相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。

净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。

银行头寸管理考核办法（试行）一、总则为规范银行头寸管理考核工作，增强头寸管理风险管理能力，提高风险管理水平，在总行业务指导与支持下，制定本考核办法。

二、考核对象本考核面向洛阳银行全体分行机构和各部门及业务岗位，考核内容包括存款和贷款资产负债、外汇和买卖国债等银行头寸的全生命周期管理以及其他相关管理工作。

三、考核内容（一）头寸管理全生命周期管理情况1.账户开立审核管理：对于涉及银行头寸的账户开立，是否严谨审核核实，实际可操作账户是否满足运营需要，账户开立程序是否规范。

2.资金调拨管理：对于资金调拨过程中可能带来的资金风险和流动性风险，是否有充分的思考和综合考虑，调拨指令是否规范，操作流程是否严谨。

3.投标落标管理：在公开招标项目中是否充分考虑财务风险和流动性风险，对于得标项目，是否按照要求及时进行还款，对于未得标项目，是否及时清算。

4.债券买卖管理：对于债券买卖中的各项风险，是否进行全方位的考虑和监控，交易流程是否规范，交易记录是否完整。

（二）风险管理情况1.头寸交易风险管理：借贷款、买卖外汇、买入国债等头寸交易的价值、变动、各方面风险暴露的有效监控和管理。

2.流动性风险管理：针对存款余额的变动和流出方面的风险，制定合理的应对策略和计划。

3.市场风险管理：对于千变万化、具有不确定性的市场风险，如汇率、利率、股价、商品价格等进行分析和应对。

（三）授权管理情况1.授权内控流程：对于银行头寸管理授权审核流程是否规范，内部各环节负责人是否严格履行职责。

2.员工授权技能水平：对于具备银行头寸管理授权的员工，是否真正了解和具备授权范围内岗位的专业技能和操作规范。

（四）考核评价1.考核结果：对于各考核内容进行汇总评定，根据得分给予不同层次的测评。

2.考核通报：将考核结果作为一个重要的管理手段，进行通报和反馈，促进头寸管理工作的不断提升。

四、考核流程（一）考核申报1.由分行机构和部门按照本考核办法所规定的时间节点和要求申报考核内容。

农村商业银行股份公司人民币资金头寸管理规定Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-***农村商业银行股份有限公司人民币资金头寸管理制度第一章总则第一条为加强***农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）人民币资金头寸管理，保证支付，防范风险，确保资金头寸安全，根据银监会《商业银行内部控制指引》和《商业银行操作风险管理指引》等相关规定，结合本行实际，特制定本制度。

第二条本制度所称资金头寸是指系统内往来资金。

主要包括备付资金、准备金、上存资金、拆借资金等。

第三条资金头寸管理的目标是：确保支付、防范风险、提高效益。

确保支付是指总行和各支行保证正常支付能力，保持合理备付头寸，防止账户透支。

防范风险是指总行资金管理部门要加强资金流动情况的监管，发现异常资金流动要及时向上级报告。

提高效益是指在保证支付能力的前提下，尽可能降低无息和低息资金头寸，合理摆布资金头寸，提高资金效益。

第四条资金头寸管理的原则是：统一调度、头寸集中、分级管理、分工负责。

统一调度是指由总行负责全行资金的统一调度和运作，通过银行间市场或其他资金运作渠道进行统一融资。

头寸集中是指各支行在保留正常业务所需的头寸后，应将富余头寸及时集中到总行清算中心。

总行资金头寸应主要集中在人民银行账户和江苏省联社清算账户中。

分级管理是指总行负责全行资金头寸管理并对各支行资金头寸进行监控，实施管理。

各支行负责本单位的资金头寸管理。

分工负责是指总行资金营运部和财务会计部（含资金清算中心）、各支行应根据本制度的有关规定，各负其责，切实履行工作职责，既要相互配合与协作，又要相互监督，防范资金风险。

第五条资金头寸实行垂直管理，各支行之间不得相互调拨资金，严禁对外融通资金，包括拆借、转存等。

第二章职责分工与报告制度第六条总行资金营运部及各支行应加强日常资金头寸管理，合理摆布资金，做到既要用足资金头寸，又要防范账户透支。