3(2)商业银行资金头寸预测

商业银行业务经营管理复习资料整理1、商业银行筹集资本的途径有哪些？内部筹集：1．增加各种准备金。

（剩余股利政策。

固定股利支付率政策。

）2．收益留存。

外部筹集：1．发行普通股。

2．发行优先股。

3．发行资本票据和债券2、简述内源资本支持资产增长模型。

银行资产的持续增长率为：SG1 =（TA1-TA0）/TA0 = △TA/TA0式中，SG为银行资产增长率；TA为银行总资产；△ TA为银行资产的增加额。

又SG1 = △TA/TA0 = △EC/EC0 式中△EC为银行股本增加额 SG1=（EC1-EC0）/EC0={ [EC0+ROA（1-DR）TA1]- EC0}/ EC0 = ROA（1-DR）TA1/EC0=ROA（1-DR）/[EC1-ROA（1-DR）TA1]/ TA1 = ROA（1-DR）/[(EC1/ TA1)- ROA （1-DR）]上述公式表示了银行资产持续增长与银行资产收益率（ROA）、银行红利分配比例（DR）和资本比率（EC1/ TA1）之间的数量关系。

当其中的三个变量确定后，其余的一个变量就可以由公式获得它们确切的值。

3、简述我国商业银行资本构成的特点（1）从中国人民银行对我国商业银行资本构成的规定看，基本上与《巴塞尔协议》的要求相一致。

但现实中，我国商业银行的资本构成极为单一。

（2）资本充足率过低4、论述如何提高我国商业银行的资本充足比率？从计算资本充足比率的公式看，提高商业银行的资本充足率主要应从两个方面着手：一是增加分子；二是减少分母。

1．分子策略：增加核心资本和附属资本以提高资本金总额 1）增加核心资本（1）财政注资：（2）利润留成（3）从股票市场募集资本金（4）营业税返注 2）增加附属资本（1）增提准备金（2）发行长期金融债券 2.分母策略：降低风险资产的规模降低风险资产主要两种途径，一种是调整资产的风险分布结构，采取信贷资产证券化的形式，信贷资产从表内转到表外，以达到降低风险资产的目的；一种是从整体上提高资产质量，降低贷款的不良比率。

名词解释外源资本：外部资本，银行通过各种融资方式从外部筹集的资本，如：发行股票，发行资本票据与债券等。

内源资本：内部资本，主要是指企业的自有资金和在生产经营过程中的资金积累部分。

银行股本：分为普通股和优先股，是银行股东持有的主权证书。

债务资本：也称次级债务，通常有资本票据和债券两类。

是20世纪70年代起被西方发达国家的商业银行广泛使用的一种外源资本。

银行盈余：主要由投资者超缴资本所为。

是调节银行资本金，制定股息政策一个重要项目。

储备金：是为了应付未来回购，赎回资本债务或防止意外损失而建立的基金。

核心资本：核心资本由股本和税后留利忠提取的储备金组成，包括普通股、不可回收的优先股、资本盈余、留存收益、可转换的资本债券、各种补偿金。

附属资本：由未公开储备、重估准备、普通呆账准备金、长期次级债券所组成。

银行资本充足性：指银行资本数量必须超过金融管理当局所规定的能够保障正常营业并足以维持充分信誉的最低限度；同时银行现有资本或新增资本的构成，应该符合银行总体经营目标所需新增资本的具体目的。

风险加权资产：银行在风险权数给定的基础上，利用加权平均法，将各项资产的货币数额乘以其风险等级权数得到该项资产的风险加权值，然后得到的累加值即为银行表内风险加权资产。

它是确定银行资本限额的重要依据之一。

风险加权表外项目：银行在风险权数给定的基础上，利用加权平均法，将各项资产的货币数额乘以其风险等级权数得到该项资产的风险加权值；然后得到的累加值即为银行表内风险加权资产。

它是确定银行资本限额的重要依据之一。

合并与收购：是指企业用现金、债券或股票购买另一家企业的部分或全部资产或股权，以获得该企业的控制权。

成本效益分析：是通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值的一种方法，成本—效益分析作为一种经济决策方法，将成本费用分析法运用于政府部门的计划决策之中，以寻求在投资决策上如何以最小的成本获得最大的收益。

第四章现金资产：是指商业银行随时可以用来应付现金需要的资产，是银行资产业务中最富流动性的部分。

《金融风险管理》期末复习资料整理金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。

（ X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。

是指合同的一方不履行义务的可能性。

②市场风险。

是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。

③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。

（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。

②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。

③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。

（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。

（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。

目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。

②开发金融风险评测模型。

（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。

我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。

第一章一．简答题1.商业银行的定义是什么？我国商业银行可以办理那些基本业务?2.商业银行的主要特征有那些表现？3。

商业银行的职能是什么？4。

商业银行在国民经济中占用怎样的地位？5.如何理解商业银行“三性原则"之间的关系？6。

商业银行在经营中要坚持什么样的方针？7.商业银行经营的内外环境是指什么？二．多选题1。

我国规定设立商业银行的注册资本，均为（BCD）A 全部资本B 部分资本C 实缴资本D 核心资本2。

从商业银行的定义可以看出，商业银行的性质体现在（ACD）A 商业银行是企业B 商业银行是一种特殊的企业C 商业银行是一种特殊的金融机关D 商业银行是一种特殊的金融企业3.商业银行的信用中介职能有（ABC）A 把社会闲置资金集中起来B 把闲置的储蓄货币转化为职能资本C 实现资本的续短为长D 信息的生产与传递4。

商业银行的二级准备金包括（ABCD)A 超额准备金B 短期国债C 其他易于转让的短期证券D 商业票据和银行承兑汇票5。

商业银行转移风险的办法有（ABCD）A 参加保险B 订立抵押、担保条款C 套期保值 D及时转让相关债权债务第二章一．简答题1.商业银行从传统业务发展到“金融百货公司”说明了什么问题?2.什么是银行并购? 银行并购的动机有哪些？3。

怎样看待国际银行近年来发生的大规模并购行为？4。

对我国未来银行业的并购趋势你有什么想法？5.现代商业银行面临哪些挑战？6.银行经营的发展趋势是什么？7.银行监管的发展趋势是什么？8。

2008年的国际金融危机暴露了银行监管存在哪些漏洞？应怎样完善银行监管？二．单选题1。

商业银行发展至今，已有（ C )的历史。

A 100年B 200年C 300年D 500年2.银行业产生于( C ）A 英国B 美国C 意大利 D德国3、最早设立股份制银行的国家是（ A )A 英国B 美国C 意大利 D德国4.1694年英国政府为了同高利贷做斗争，以满足新生的资产阶级发展工业和商业的需要，决定成立的一家股份制银行是（ A ）A 英格兰银行B 曼切斯特银行C 汇丰银行D 利物浦银行5.北宋真宗时，由四川富商发行的（ A ），成为我国早期的纸币。

商业银行经营学复习题《商业银行经营学》练习题第一章导论一、名词解释商业银行：商业银行是以追求利润最大化为目标，通过多种金融负债筹集资金，以多种金融资产为其经营对象，能利用负债进行信用创造，并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。

信用中介：是指商业银行通过负债业务，把社会上各种闲散资金集中到银行，再通过资产业务，把它投向需要资金的部门，充当资金闲置者和资金短缺者之间的中介人，实现资金融通。

支付中介：是指商业银行利用活期存款账户，为客户办理各种货币结算、货币收付、货币兑换和转移存款等业务活动。

格拉斯―斯蒂格尔法：也称作《1933年银行法》。

在1930年代大危机后的美国立法，将投资银行业务和商业银行业务严格地划分开，保证商业银行避免证券业的风险。

该法案禁止银行包销和经营公司证券，只能购买由美联储批准的债券。

分行制银行：是指那些在总行之下，可在本地或外地设有若干分支机构，并都可以从事银行业务的商业银行。

持股公司制银行：有一个集团公司成立股权公司，再由该公司收购或控制若干独立的银行。

流动性：指银行资产的变现能力。

商业银行制度：是指一个国家用法律形式所确定的该国商业银行体系、结构及组成这一体系的原则的总和。

五、问答1、什么是商业银行？它有哪些功能？商业银行是以追求利润最大化为目标，通过多种金融负债筹集资金，以多种金融资产为其经营对象，能利用负债进行信用创造，并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。

商业银行在现代经济生活中所发挥的功能主要有信用中介、支付中介、金融服务、信用创造、调节经济和风险管理。

2、商业银行经营原则有哪些？如何贯彻这些原则？安全性目标；流动性目标；盈利性目标；如何贯彻这些原则：从第1章第五节自己凝练第二章商业银行资本一、名词解释普通股：普通股是指在公司的经营管理和盈利及财产的分配上享有普通权利的股份，代表满足所有债权偿付要求及优先股东的收益权与求偿权要求后对企业盈利和剩余财产的索取权，它构成公司资本的基础。

《商业银行经营学》教学大纲课程代码：110173A课程类型：专业课总学时：48讲课学时：48学分：3适用对象：金融学、投资学先修课程：《西方经济学》《货币银行学》《管理学》《基础会计》一、教学目标《商业银行经营管理》是教育部指定的金融专业六门主干课程之一，也是金融学专业主要专业课。

课程将理论和实践结合起来，全面系统地介绍了商业银行经营管理的基本原则、基本理论、基本方法和技术，介绍西方商业银行经营管理最新经验和我国商业银行在经营体制、经营机制、经营策略和经营方式等方面不断改革创新的最新成果。

通过本课程的学习，应使学生掌握现代商业银行经营管理的基本理论、基本方法和技术，了解西方商业银行经营管理的发展动向和经验，并通过案例的学习，能将所学理论运用到商业银行经营管理的实际工作中去，以提高学生理论联系实际，解决实际问题的能力。

本课程的学习将为后面的业务操作课程的学习打下基础。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系（一）教学内容该课程旨在使学生了解商业银行产生和发展的一般理论、商业银行的功能与作用、商业银行制度与组织结构，掌握商业银行传统业务和创新业务经营管理实务，包括：资产负债管理理论和方法、存款业务的经营与管理、贷款业务的经营与管理、资本经营与管理、表外业务、流动性管理、财务报表与业绩分析等。

（二）教学方法和手段通过本课程的学习，要求学生掌握商业银行经营管理方面的基本知识、基本理论和基本方法。

根据本课程的特点和教学对象的特点，在教学的过程中对一些基本理论要作为重点内容细讲、精讲，对于重点内容可采用案例分析与理论讲解相结合的方法进行讲授。

为了达到教学目标，准备采用课堂讲授、案例分析、课堂讨论、学生自学、实地调研等教学方法。

以及多媒体等教学手段，以保证学生对教学内容的理解与掌握。

（三）学习要求本课程是建立在西方经济学、货币银行学、现代管理学等学科基础上的一门应用经济学课程，因此要求学生应具备一定的经济学、管理学、货币银行学等课程的知识储备。

习题商业银行银行经营管理商业银行经营管理习题第一章导论一、名词解释商业银行信用中介支付中介格拉斯-斯蒂格尔法分行制持股公司制流动性银行制度二、填空1、商业银行是以（)为目标，以（）为经营对象，（）的企业。

2、（）银行的成立，标志着现代商业银行的产生.3、现代商业银行形成的途径有（);（）。

4、各国商业银行的发展基本上是循着两种传统：( )和（）。

5、商业银行在现代经济生活中所发挥的功能主要有（)、（)、( ）、( ）和（）。

6、股份制商业银行的组织结构包括（)、（）、（）和( ）。

7、股份制商业银行的决策系统主要有（）、（）、（）、和（）构成。

8、股份制商业银行的最高权力机构是( ）.9、股份制商业银行的最高行政长官是（）。

10、商业银行按资本所有权划分可分为（）、（）、（）和（).11、商业银行按组织形式可分为（）、（）和( ).12、实行单元银行制的典型国家是（）。

13、商业银行经营管理的目标为（）、（）和（）。

14、对我国商业银行实施监管的机构是（）。

三、不定项选择１、商业银行发展至今，已有（）的历史。

Ａ１００年Ｂ２００年Ｃ３００年Ｄ５００年2、（）银行的成立，标志着现代商业银行的产生。

A英国B英格兰C丽如D东方3、商业银行能够把资金从盈余者手中转移到短缺者手中，使闲置资金得到充分利用。

这种功能被称为（)功能。

A信用中介B支付中介C信用创造D金融服务4、下列银行体制中,只存在于美国的是（）A分行制B私人银行C国有银行D单元制5、我国商业银行的组织形式是( ）A单元制银行B分支行制银行C银行控股公司D连锁银行6、实行分支行制最典型的国家是( ）Ａ美国Ｂ日本Ｃ法国Ｄ英国7、股份制商业银行的最高权利机构是（）.A董事会B股东大会C监事会D总经理8、银行业的兼并对其产生的优势是（）.A扩大了规模B有利于进行金融创新C取得优势互补，拓展业务范围D提高盈利能力9、对银行业加强监管的意义体现在（）。

A保护和发挥商业银行在社会经济活动中的作用，促进经济的健康发展。

《商业银行经营学》第二阶段导学重点《商业银行经营学》第二阶段的学习包括第四章和第五章的内容，学习重点如下：第四章商业银行资产第一节现金资产业务教学要求：本节要求学生了解商业银行现金资产的构成、作用，银行资金头寸的概念以及影响银行库存现金、超额准备金和存放同业存款的各种因素，掌握银行资金头寸预测方法和各类现金资产的管理方法,并能应用现金资产管理的相关理论分析商业银行现金资产业务的经营效果。

（一) 现金资产构成一、现金资产的构成现金资产是商业银行所拥有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产.一般由库存现金、在中央银行存款、存放同业存款和在途资金等四项构成.二、现金资产的作用从商业银行经营管理的角度看,现金资产的作用可归纳为两点：一是保持商业银行的清偿力；二是保持足够的资产流动性.（二）资金头寸的计算与预测一、资金头寸及其构成商业银行的资金头寸是指商业银行能够运用的资金。

商业银行的头寸根据层次来划分，可分为基础头寸和可用头寸。

基础头寸包括商业银行的库存现金和在中央银行的超额准备金;可用头寸指商业银行可以动用的全部可用资金，包括基础头寸和同业存款.二、资金头寸的预测对银行资金头寸的预测，实际上就是对银行流动性需要量的预测。

银行资金头寸或流动性准备的变化，归根到底取决于银行存贷款资金的变化。

任何存款的支出和贷款的增加，都减少头寸，反之,存款的增加和贷款的减少（收回）则会增加银行的资金头寸，因此，商业银行对头寸的预测，主要是预测存贷款的变化趋势。

(三）现金资产的管理一、现金资产管理原则现金资产是银行流动性最强的资产，但也是一种无盈利资产。

(1）总量适度原则是指银行现金资产的总量必须保持一个适当的规模，既保持充足的流动性，又不能影响资产的盈利性。

（2)适时调节原则是指银行要根据业务过程中的现金流量变化,及时地调节资金头寸，确保现金资产的规模适度。

（3）安全保障原则健全安全保卫制度、严格业务操作规程，确保资金的安全无损。