一、单项选择题1. 在资产证券化的运作流程中，应首先进行（）。
A. 基础资产汇集形成资产池B. 设立SPVC. 设计交易结构D. 信用增级描述：资产证券化运作流程您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. 资产证券化业务的信用基础是（）。
A. 公司信用B. 资产信用C. 担保信用D. 以上均不是描述：资产证券化信用基础您的答案：B题目分数：10此题得分：10.03. 依据《信息披露指引》的规定，管理人应当自专项计划清算完毕之日起（）个工作日内，向合格投资者披露清算报告。
A. 3B. 5C. 7D. 10描述：信息披露指引的修订内容您的答案：D题目分数：10此题得分：10.04. 资产证券化业务的事前审查的主体为（）。
A. 交易场所B. 证券业协会C. 中国证监会D. 基金业协会描述：资产证券化业务管理规定主要修订内容您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5. 2014年，中国证监会对《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》进行了修订，其修订的内主要内容包括（）。
A. 明确上位法依据及特殊目的载体，由事前行政审批改为事后备案B. 将基金子公司开展资产证券化业务纳入监管范围，扩展交易场所C. 明确监管职能分工D. 全面加强事中、事后监管，切实做好风险监控描述：资产证券化业务管理规定主要修订内容您的答案：A,D,B,C题目分数：10此题得分：10.06. 资产证券化按照被证券化的资产类型可划分为（）等。
A. 住房抵押贷款证券化B. 其他贷款和应收款证券化C. 金融资产证券化D. 可产生稳定现金流的资产证券化描述：资产证券化的分类您的答案：C,D,B,A题目分数：10此题得分：10.07. 以下选项中属于资产证券化的运作过程中的参与者的是（）。
A. 原始权益人B. 基础资产债务人C. 管理人D. 信用评级机构E. 投资者描述：资产证券化参与方您的答案：D,B,C,A,E题目分数：10此题得分：10.0三、判断题8. 合格的基础资产必须同时满足《资产证券化业务基础资产负面清单指引》和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》的要求。
2017年上海证券从业资格《证券市场》：资产证券化模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、在日本和我国台湾地区，证券投资基金一般被称为（）。
A. 共同基金B. 单位信托基金C. 证券投资信托基金D. 集合投资计划2、某附息债券面值为100元，票面年收益率10%,年付息一次，1月10日的债券全价（包括净价与应计利息，下同）为98.5元，6月10日到期一次还本付息，采取单利计算，则到期收益率为。
A. 28%B. 10%C. 15%D. 11.5%3、（）是对一家公司增长能力非常直接而且客观的度量。
A. 每股收益B. 持续增长率C. 红利收益率D. 市盈率4、任何金融工具都可能出现价格的不利变动而带来资产损失的可能性，这说明金融衍生工具具有。
A. 信用风险B. 市场风险C. 法律风险D. 结算风险5、表示市场处丁超买还是超卖状态的技术指标是A. PSYB. BIASC. RSID. WMS6、下列各项中，届丁已经上市的关丁中国概念的股指期货有。
A. 纽约交易所的中国股指期货B. 东京交易所的沪深300指数期货C. 香港以恒生中国企业指数为标的的期货合约D. 上海证券交易所的沪深300指数期货7、上市公司召开股东大会，应丁股东大会召开前刊登召开股东大会通知。
A. 30 日B. 40 日C. 20 日D. 10 日8、当市场处丁盘整时期，OBOS取值应该在的上下来回摆动。
A. 10B. 0C. 100D. 509、证券公司从事证券资产管理业务，接受一个客户的单笔委托资产价值低丁规定的最低限额；投资范围或者投资比例违反规定的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得的罚款。
A. 1倍以上3倍以下B. 1倍以上5倍以下C. 1倍以Z10倍以下D. 1倍以上15倍以下10、以下不届丁债券类资产的远期合约的是。
A. 短期债券B. 上期债券C. 商业票据D. 支票11、一张债券的票面价值为100元，票面利率10%，不记复利，期限5年，至U期一次还本付息，目前市场上的必要收益率是8%,按复利计算，这张债券的价格是A. 100元B. 93.18 元C. 107.14 元D. 102.09 元12、上市公司在每一会计年度结束之日起月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告。
c15053资产证券化业务规则修订及监管安排情况介绍满分测试及随堂一、单项选择题1. 在资产证券化的运作流程中，应首先进行（）。
A. 基础资产汇集形成资产池B. 设立SPVC. 设计交易结构D. 信用增级描述：资产证券化运作流程您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. 资产证券化业务的信用基础是（）。
A. 公司信用B. 资产信用C. 担保信用D. 以上均不是描述：资产证券化信用基础您的答案：B题目分数：10此题得分：10.03. 依据《信息披露指引》的规定，管理人应当自专项计划清算完毕之日起（）个工作日内，向合格投资者披露清算报告。
A. 3B. 5C. 7D. 10描述：信息披露指引的修订内容您的答案：D题目分数：10此题得分：10.04. 资产证券化业务的事前审查的主体为（）。
A. 交易场所B. 证券业协会C. 中国证监会D. 基金业协会描述：资产证券化业务管理规定主要修订内容您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5. 2014年，中国证监会对《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》进行了修订，其修订的内主要内容包括（）。
A. 明确上位法依据及特殊目的载体，由事前行政审批改为事后备案B. 将基金子公司开展资产证券化业务纳入监管范围，扩展交易场所C. 明确监管职能分工D. 全面加强事中、事后监管，切实做好风险监控描述：资产证券化业务管理规定主要修订内容您的答案：A,D,C,B题目分数：10此题得分：10.06. 资产证券化按照被证券化的资产类型可划分为（）等。
A. 住房抵押贷款证券化B. 其他贷款和应收款证券化C. 金融资产证券化D. 可产生稳定现金流的资产证券化描述：资产证券化的分类您的答案：C,D,A,B此题得分：10.07. 以下选项中属于资产证券化的运作过程中的参与者的是（）。
A. 原始权益人B. 基础资产债务人C. 管理人D. 信用评级机构E. 投资者描述：资产证券化参与方您的答案：C,D,A,E,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题8. 合格的基础资产必须同时满足《资产证券化业务基础资产负面清单指引》和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》的要求。
证券化与资产支持证券考试（答案见尾页）一、选择题1. 证券化是指将缺乏流动性但能够产生可预见的稳定现金流的资产，通过一定的结构安排，对资产中风险与收益要素进行分离与重组，进而转换成为在金融市场上可以出售和流通的证券的过程。
根据这个定义，以下哪项不是证券化的核心要素？A. 资产池的构建B. 信用增级C. 破产隔离D. 资本结构优化2. 在资产证券化过程中，特殊目的机构（SPV）的主要作用是什么？A. 作为发起人的子公司，接收其资产B. 购买发起人的资产，并发行资产支持证券C. 为资产支持证券提供评级服务D. 作为投资者购买资产支持证券的平台3. 下列哪种资产最适合进行证券化？A. 住宅抵押贷款B. 汽车贷款C. 企业应收账款D. 所有以上选项4. 资产支持证券的投资者主要通过什么方式获得收益？A. 发行人的分红B. 资产池产生的现金流C. 资产支持证券的买卖差价D. 发行人的利息收入5. 在资产证券化过程中，信用增级的作用是什么？A. 提高资产支持证券的市场价值B. 降低资产支持证券的风险C. 增加资产支持证券的流动性D. 提高资产支持证券的信用评级6. 破产隔离在资产证券化中的意义是什么？A. 确保资产支持证券的投资者不受发起人破产的影响B. 提高资产支持证券的信用评级C. 降低资产支持证券的融资成本D. 增加资产支持证券的投资回报7. 在资产证券化中，哪种类型的资产支持证券通常具有最高的信用评级？A. 抵押支持证券（MBS）B. 资产支持商业票据（ABCP）C. 担保债务凭证（CDO）D. 信用违约互换（CDS）8. 资产证券化对发起人的好处主要表现在哪些方面？A. 提高资产周转率B. 降低融资成本C. 增加负债水平D. 提高资产质量9. 在资产证券化过程中，如何确定资产支持证券的发行价格？A. 根据资产池的总价值减去所有费用后除以证券发行数量B. 根据发起人的预期收益来确定C. 根据市场利率和资产支持证券的信用评级来确定D. 根据投资者的需求和偏好来确定10. 在资产证券化过程中，哪种机构负责对资产支持证券进行评级？A. 律师事务所B. 会计师事务所C. 信用评级机构D. 证券公司11. 证券化的主要目的是什么？A. 增加金融机构的利润B. 提高资产的流动性C. 降低融资成本D. 减少监管要求12. 在资产证券化过程中，哪个机构通常负责向投资者发行证券并收取资金？A. 原始权益人B. 特定目的机构（SPV）C. 投资银行D. 信用评级机构13. 资产支持证券的信用增级方式主要包括哪几种？A. 内部增级和外部增级B. 优先/次级分层和超额抵押C. 信用证和保险D. 所有以上选项14. 特定目的机构（SPV）的主要功能是什么？A. 购买和管理基础资产B. 发行证券化产品C. 作为资产支持证券的发行人D. 提供信用增级服务15. 在资产证券化中，哪种类型的资产最适合被证券化？A. 高风险资产B. 低风险资产C. 流动性较差的资产D. 具有稳定现金流的资产16. 信用评级机构在资产证券化过程中的作用是什么？A. 评估基础资产的质量B. 设定证券的利率和期限C. 为证券提供定价D. 评估证券的信用风险并提供评级17. 在资产证券化交易中，哪个协议通常包含关于资产转移的法律条款？A. 资产买卖协议B. 服务协议C. 托管协议D. 信用增级协议18. 证券化对原始权益人的好处主要包括哪些？A. 提高资产流动性B. 降低融资成本C. 改善资产负债表结构D. 增加投资收益19. 在资产证券化过程中，如何确保基础资产的真实出售？A. 通过第三方托管机构进行资产托管B. 在法律文件中明确资产转移的条款和条件C. 由原始权益人和SPV签订转让协议D. 所有以上选项20. 以下哪种资产不适合进行证券化？A. 汽车贷款B. 信用卡贷款C. 住宅抵押贷款D. 应收账款21. 证券化的核心目的是什么？A. 将高风险的资产转化为低风险的资产B. 提高资产的流动性C. 增加企业的融资渠道D. 降低企业的融资成本22. 在资产证券化过程中，哪个机构通常负责信用增级？A. 原始权益人B. 发行人C. 特定目的机构（SPV）D. 投资银行23. 资产支持证券的投资者主要关注的是什么？A. 资产池的总资产规模B. 资产池的现金流分布C. 发行人的信用评级D. 特定目的机构（SPV）的信用评级24. 下列哪种类型的资产支持证券具有最高的风险？A. 抵押支持证券（MBS）B. 信用支持证券（CBs）C. 资产支持商业票据（ABCP）D. 担保债务凭证（CDOs）25. 在资产证券化过程中，特定目的机构（SPV）的主要功能是什么？A. 购买和管理资产池B. 发行证券并承担全部风险C. 对资产池进行信用增级D. 作为资产支持证券的发行人26. 资产支持证券的现金流来源是什么？A. 资产池产生的现金流B. 发行人的经营现金流C. 投资者的投资回报D. 担保机构的担保金27. 在资产证券化中，哪种类型的资产最适合进行证券化？A. 高风险的长期贷款B. 低风险的短期贷款C. 高风险的股权资产D. 低风险的固定资产28. 资产支持证券的发行方式有哪些？A. 公开发行B. 私募发行C. 间接发行D. 直接发行29. 在资产证券化过程中，如何对资产池进行估值？A. 使用历史数据估算未来现金流B. 采用市场比较法确定资产价格C. 根据资产池的预期风险和收益进行定价D. 使用成本法计算资产价值30. 下列哪种因素不会影响资产支持证券的信用评级？A. 资产池的信用质量B. 发行人的财务状况C. 证券的到期长度D. 投资者的风险偏好31. 在资产证券化过程中，哪个机构通常负责向投资者发行资产支持证券？A. 原始权益人B. 特殊目的机构（SPV）C. 信用增级机构D. 投资银行32. 下列哪项不是资产支持证券的主要风险类型？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 法律风险33. 资产支持证券的信用增级方式包括哪些？（多选）A. 内部增级B. 外部增级C. 优先/次级分层D. 信用违约互换34. 在资产证券化中，特殊目的机构（SPV）的主要功能是什么？A. 作为资产支持证券的发行人B. 购买原始权益人的资产C. 进行资产管理和风险控制D. 为投资者提供担保35. 资产支持证券的现金流分配顺序通常是如何安排的？A. 按照资产池中各资产的权重进行分配B. 按照投资者持有的证券比例进行分配C. 按照资产池产生的现金流时间顺序进行分配D. 按照发行时的约定进行分配36. 在资产证券化过程中，哪项不是投资银行的主要职责？A. 资产池的组建和筛选B. 证券的设计和发行C. 提供信用增级服务D. 资产管理和处置37. 资产支持证券的投资者通常关注哪些指标来评估其投资风险？A. 资产池的信用质量B. 证券的信用评级C. 证券的收益率D. 所有以上选项38. 在资产证券化中，如果资产池中的某一项资产出现违约，通常会如何处理？A. 由原始权益人承担损失B. 由信用增级机构承担损失C. 由投资者承担损失D. 通过资产支持证券的现金流进行冲销或重组39. 资产支持证券的法律关系主要包括哪些方面？（多选）A. 原始权益人与SPV之间的资产转让关系B. SPV与投资者之间的证券发行与认购关系C. SPV与信用增级机构之间的担保关系D. 投资者与评级机构之间的信息提供关系40. 证券化过程中，哪个步骤涉及将资产组合成资产池？A. 信用增级B. 破产隔离C. 资产分割D. 构造证券化产品41. 在资产证券化中，破产隔离主要通过什么方式实现？A. 建立特殊目的载体（SPV）B. 信用增级C. 资产分割D. 构造证券化产品42. 资产支持证券的投资者主要关注的是哪种类型的利率风险？A. 市场利率风险B. 信用利差风险C. 利率变动风险D. 流动性风险43. 在资产证券化中，信用增级的主要目的是什么？A. 提高资产池的信用评级B. 降低融资成本C. 增加证券的吸引力D. 提高资产池的收益率44. 下列哪种类型的资产最适合进行证券化？A. 高波动性资产B. 低信用风险资产C. 高流动性资产D. 低流动性资产45. 在资产证券化过程中，特殊目的载体（SPV）的主要功能是什么？A. 作为资产池的管理者B. 发行证券化产品C. 实现破产隔离D. 提供信用增级46. 在资产证券化中，哪种类型的机构通常充当发起人的角色？A. 投资银行B. 商业银行C. 证券公司D. 保险公司47. 资产支持证券的评级机构主要负责评估什么？A. 证券的市场价值B. 证券的信用风险C. 证券的流动性D. 证券的投资回报率48. 在资产证券化过程中，哪个步骤涉及到将资产池中的现金流转换为可以在市场上交易的证券？A. 构造证券化产品B. 发行证券化产品C. 信用增级D. 资产分割二、问答题1. 什么是资产支持证券？2. 资产支持证券有哪些类型？3. 什么是抵押支持证券（MBS）？4. 抵押债务债券（CDOs）是如何运作的？5. 资产支持商业票据（ABCP）是什么？6. 资产支持证券的风险有哪些？7. 如何评估资产支持证券的信用风险？8. 资产支持证券在投资中的应用有哪些？参考答案选择题：1. D2. B3. D4. B5. B6. A7. A8. AB9. C 10. C11. B 12. C 13. D 14. A 15. D 16. D 17. A 18. ABC 19. D 20. C21. B 22. C 23. B 24. D 25. A 26. A 27. B 28. A 29. C 30. D31. B 32. D 33. ACD 34. B 35. C 36. D 37. D 38. D 39. ABC 40. D41. A 42. B 43. B 44. D 45. C 46. B 47. B 48. B问答题：1. 什么是资产支持证券？资产支持证券（Asset-Backed Securities，简称ABS）是一种以特定资产池为基础发行的证券产品。
