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atr使用诀窍（原创版）目录1.ATR 简介2.ATR 使用方法3.ATR 使用注意事项4.ATR 的实际应用案例正文一、ATR 简介ATR（Average True Range，平均真实范围）是一种常见的技术分析指标，用于衡量股票、期货等金融市场价格波动的幅度。
ATR 是由美国著名投资专家 Welles Wilder 于 1978 年提出的，其初衷是帮助交易员更好地判断市场趋势和波动性。
二、ATR 使用方法1.计算 ATRATR 的计算方法是基于历史价格的最高价、最低价和收盘价。
首先，需要计算出每日的涨跌幅度，即最高价与最低价之差。
然后，将这个差值与前一日的 ATR 相加，再除以 2，得到当日的 ATR 值。
2.判断市场趋势当 ATR 值逐渐增大时，说明市场价格波动幅度加大，趋势可能发生变化。
如果 ATR 值持续上升，则表明市场处于强势趋势；相反，如果 ATR 值持续下降，则表明市场处于弱势趋势。
3.确定止损点利用 ATR 指标，可以帮助交易员确定合理的止损点。
一般来说，止损点应设在距离当前价格一定倍数的 ATR 值处。
这个倍数通常是 2-3 倍，具体数值需要根据市场情况和个人风险承受能力来确定。
三、ATR 使用注意事项1.ATR 值并非绝对数值，需要结合市场价格和历史数据进行分析。
2.在市场价格波动较大时，ATR 指标的准确性可能会受到影响。
3.不同金融市场的波动特性不同，使用 ATR 指标时需要进行调整。
四、ATR 的实际应用案例假设某交易员在进行股票交易时，发现某只股票的 ATR 值持续上升，同时股票价格也在不断上涨，那么他可以判断这只股票可能处于强势趋势，可以考虑积极参与。
在确定止损点时，可以选择距离当前价格 2-3 倍 ATR 值处作为止损点，以控制风险。
总之，ATR 作为一种技术分析指标，可以帮助交易员更好地判断市场趋势和波动性，从而制定更有效的交易策略。
atr波动率指标的用法一、什么是atr波动率指标atr（Average True Range）波动率指标是由J. Welles Wilder Jr.于1978年提出的一种技术分析工具，用于衡量市场的波动性。
atr指标的计算基于最高价、最低价和前一日收盘价之间的价格差异，通过计算这些差异的平均值来确定市场的波动程度。
二、atr波动率指标的计算方法atr波动率指标的计算方法比较简单，可以按照以下步骤进行：1.计算当日的真实波幅（True Range，TR）：–真实波幅等于当日最高价与最低价的差值；–或者真实波幅等于当日最高价与前一日收盘价的差值；–或者真实波幅等于当日最低价与前一日收盘价的差值；–真实波幅等于以上三个差值中的最大值。
2.计算atr指标：–第一天的atr等于当日的真实波幅；–从第二天开始，atr的计算采用以下公式：atr = （前一日atr × （n-1） + 当日真实波幅） / n，其中n为设定的计算周期。
三、atr波动率指标的应用atr波动率指标可以用于多种不同的应用场景，下面将介绍其中的一些常见用法。
1. 衡量市场的波动性atr波动率指标可以帮助投资者衡量市场的波动性，从而判断市场的风险水平。
一般来说，atr值较大表示市场波动较大，风险较高；而atr值较小表示市场波动较小，风险较低。
2. 确定交易止损点位atr波动率指标可以用于确定交易的止损点位。
根据atr值，可以设定一个固定的止损比例，例如atr的2倍或3倍，然后根据当前价格波动情况来计算止损点位。
这样做的好处是，止损点位可以根据市场的波动性进行动态调整，以适应市场的变化。
3. 判断市场的趋势atr波动率指标还可以用于判断市场的趋势。
一般来说，当市场处于上升趋势时，atr值会较高；而当市场处于下降趋势时，atr值会较低。
通过观察atr值的变化，可以初步判断市场的趋势方向。
4. 确定交易的目标盈利点位atr波动率指标还可以用于确定交易的目标盈利点位。
ATR指标真实波动幅度均值的使用方法和原理ATR指标（Average True Range）是一种技术分析指标，用于衡量市场的波动性。
它可以帮助交易者确定股票、期货或其他金融资产中的价格波动以及预测未来的价格走势。
ATR指标的计算方法基于价格的真实波动幅度，它显示了市场中价格变动的平均幅度。
首先，ATR指标的原理是基于“真实波动幅度”的概念。
真实波动幅度是指在一段时间内的最高价与最低价之间的差异，它反映了市场价格的变动情况。
ATR指标根据这种波动幅度计算得出一个具体数值，通过比较不同交易日的波动情况，可以得出市场的整体波动情况。
其次，ATR指标的使用方法是通过观察指标数值的变化来评估市场的波动性。
当ATR指标数值较低时，表示市场的波动性较小，交易较为稳定；而当ATR指标数值较高时，表示市场的波动性较大，交易较为激烈。
交易者可以根据ATR指标的数值来选择合适的交易策略，如短线交易或长线交易，以适应市场的波动情况。
第三，ATR指标可以用来确定止损和止盈的位置。
止损和止盈是交易者在交易中采取的一种风控措施，它们的位置一般是根据市场的波动性来确定的。
当市场的波动性较小时，止损和止盈的位置可以设置得较为接近；而当市场的波动性较大时，为了避免被过大的价格波动触发止损或止盈，应将止损和止盈的位置设置得更为宽松。
第四，ATR指标还可以用来确定价格的目标区间。
根据ATR指标计算得出的平均波动幅度，可以帮助交易者预测价格未来的波动范围。
交易者可以根据当前价格和波动性，结合历史数据和技术分析工具，来估计价格可能的上涨或下跌的区间范围，从而制定合适的交易策略。
最后，值得注意的是，ATR指标的使用方法和原理还可以根据个人的交易风格和偏好进行调整和扩展。
ATR指标是一种多功能性的指标，交易者可以根据自己的需求和理解灵活地运用它。
在实际应用中，应根据市场的实际情况和个人的交易经验来综合考虑。
总结起来，ATR指标通过计算价格的真实波动幅度，可以帮助交易者评估市场的波动性，确定止损和止盈的位置，预测价格的波动范围，以及制定适合的交易策略。
Average True Range真实波动幅度均值每日指标：ATR平均真实波幅(ATR) 是J. Welles Wilder Jr 发明的指标，用来测量价格的波动性。
ATR 不指示价格的运动方向，只是价格波动的程度或者以点数表示的波动性。
他观察到随着趋势的发展,市场参与者的情绪反应更加强烈，日波幅逐渐增大。
同样地，方向不明，在一定的范围盘整时，平均真实波幅最终向上突破通常也指示了价格的突破。
真实波动幅度均值（ATR）是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具，它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。
每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。
其众多应用包括：参数设置，入市，止损，获利等，甚至是资金管理中的一个非常有价值的辅助工具。
ATR是如何计算的？下面我们会简单解释的；如何利用ART设计交易系统？我们随后也会用几个简单例子说明众多方法中的一些。
平均真实波幅是真实波幅的移动平均。
Wilder定义真实波动范围（TR）为以下的最大者：1、当前的最高减去当前的最低值。
2、当前的最高减去前收盘的绝对值。
3、当前的最低减去前收盘的绝对值。
说明: 真实波动范围最早用在经常跳空的期货市场，这在外汇市场中不常见，但是测量波幅的技术还是适用的。
Wilder然后计算TR的移动平均值（A TR）:TR=( A TR(t-1)* (P-1)+ TR(t))/P其中: P= ATR的周期,t=当前日如何计算真实波动幅度均值（A TR）波动幅度：单根K线图最高点和最低点间的距离。
（译者将原文用的是条形图改为我们熟悉的K线图）真实波动幅度：是以下三个波动幅度的最大值1. 当天最高点和最低点间的距离 H-C2. 前一天收盘价和当天最高价间的距离｜REF(C,1)-H｜，或3. 前一天收盘价和当天最低价间的距离｜REF(C,1)-L｜当日K线图出现缺口时，真实波动幅度和单根K线的波动幅度是不同的。
真实波动幅度均值就是真实波动幅度的平均值然而，我们不妨假定在上面的例子中，玉米在两天内的真实波动幅度均值（ATR）是500美元，日元在两天内的真实波动幅度均值（A TR）是2,000美元。
atr指标详解atr指标是一种技术分析工具，用于衡量股票、期货或其他交易品种的波动性。
atr是Average True Range的缩写，意为平均真实波幅。
atr指标的计算方式是基于最高价、最低价和前一日收盘价之间的差值来确定交易品种的波动性。
atr指标的主要作用是帮助交易者判断价格的波动幅度，从而确定适当的买入和卖出时机。
atr指标的数值越高，说明交易品种的波动性越大，反之，数值越低则波动性越小。
atr指标的计算方法相对简单，通常采用一种移动平均的方式。
具体计算公式如下：atr = (前一日的atr * (n-1) + 当日的tr) / n其中，n代表计算atr指标的时间周期，tr代表当日的真实波幅。
atr指标的应用范围广泛，适用于各种交易市场和品种。
它可以用于短线交易，帮助交易者确定适当的止损和止盈水平。
同时，atr指标也可以用于长线投资，帮助投资者判断资产的长期波动性，从而制定合理的投资策略。
在实际操作中，atr指标可以与其他技术指标结合使用，以提高交易的准确性和可靠性。
例如，交易者可以将atr指标与移动平均线指标结合，通过判断atr指标与移动平均线的相对位置来确定买入和卖出信号。
atr指标还可以用于风险管理。
交易者可以根据atr指标的数值来确定适当的止损水平，从而控制风险。
较大的atr值意味着较高的波动性，交易者可以设置较宽的止损水平，以避免过早被止损出局。
相反，较小的atr值意味着较低的波动性，交易者可以设置较窄的止损水平，以保护已实现的利润。
atr指标是一种有效的技术分析工具，可以帮助交易者判断交易品种的波动性，并制定相应的交易策略。
它可以用于短线交易和长线投资，适用于各种交易市场和品种。
在实际应用中，交易者可以根据自己的交易风格和风险承受能力，合理运用atr指标，提高交易的成功率和盈利能力。
ATR指标真实波动幅度均值的使用方法和原理ATR指标（Average True Range）是一种衡量价格波动性的技术指标，它由J. Welles Wilder于1978年首次提出。
该指标的主要作用是帮助投资者判断当前市场行情的波动幅度和趋势的强弱。
ATR指标计算的是一定时间范围内的价格波动幅度均值。
1. 首先，计算当日的真实波动幅度（True Range，TR）。
-TR等于以下三者中的最大值：a.当天的最高价减去当天的最低价的绝对值；b.当天的最高价减去昨天的收盘价的绝对值；c.当天的最低价减去昨天的收盘价的绝对值。
2.然后，计算一定周期（通常为N日）内的ATR值，即真实波动幅度均值。
-ATR等于前一日ATR乘以N-1，再加上当日的TR，最后再除以N。
1.衡量价格波动性：ATR指标可以较为准确地衡量价格的波动程度和市场的波动性。
当ATR值较低时，意味着市场的波动较小，可以采取较为保守的交易策略；而当ATR值较高时，意味着市场的波动较大，可以采取较为激进的交易策略。
2.确定止损位：ATR指标可以帮助投资者确定合适的止损位。
一般来说，ATR值乘以一些系数（如2倍或3倍）可以用作止损位。
通过结合ATR指标和价格走势，可以更加准确地设定止损位，以降低损失风险。
3.判断趋势强弱：ATR指标也可以用来判断市场的趋势强弱。
当价格上涨趋势中的ATR值逐渐增大，意味着上涨趋势的强度在增加；当价格下跌趋势中的ATR值逐渐增大，意味着下跌趋势的强度在增加。
通过观察ATR指标的变化，可以判断市场的趋势是否还有持续的潜力。
1.真实波动幅度反映了市场的波动性：TR的计算方式涵盖了价格的最高价和最低价之间的差异，以及价格和前一日收盘价之间的差异。
这种计算方式可以较为准确地衡量价格的波动程度。
2.ATR值的计算是基于一定周期内的波动幅度均值：ATR指标通过计算一定周期内的真实波动幅度均值，以较为客观地衡量价格波动的平均情况。
atr指标详解ATR指标是一种技术分析指标，全称为Average True Range，中文意为“真实波幅的平均值”。
它是由美国技术分析专家维尔德(J.H.Welles Wilder Jr.)于1978年提出的。
ATR指标主要用于衡量证券交易市场中的波动性和价格波幅的变化。
它不仅可以帮助投资者评估证券的风险水平，还可以作为交易的基础，帮助确定适当的止损和止盈水平。
ATR的计算方法如下：首先，计算每个交易日的真实波幅（True Range，TR）。
TR等于当日的最高价和最低价之间的差额，或当日最高价和前一交易日收盘价之间的差额，或当日最低价和前一交易日收盘价之间的差额中的最大值。
其次，计算n日的真实波幅之和的平均值，即ATR。
ATR的计算周期通常选取14个交易日。
然而，投资者也可以根据自己的需求，选择其他周期，如7日或21日。
一般而言，较短的周期能够更及时地反映市场的变化，而较长的周期则可以平滑市场噪声。
ATR指标的数值一般以股价的形式呈现，根据每个交易日的价格波幅而变化。
它具有无单位性，即不受价格水平的影响，只受价格变化的影响，便于不同证券的比较分析。
ATR指标主要用于两个方面的分析。
首先，它可以用来测量市场的波动性，帮助投资者判断市场的稳定程度和风险水平。
当ATR指标上升时，说明市场波动加剧，投资者应增加风险控制。
当ATR指标下降时，说明市场波动减弱，投资者可以适度扩大仓位。
其次，ATR指标可以用于设定交易的止损和止盈点位。
以ATR的倍数为基准，设定相应的价格区间，来决定止损和止盈的位置。
当股价超过止损或止盈点位时，投资者可以及时退出或调整仓位，控制风险和保护收益。
总的来说，ATR指标是一种重要的技术分析工具，通过测量市场波动性和价格波幅的变化，帮助投资者评估风险水平，制定交易策略。
然而，投资者在使用ATR指标时，还应结合其他技术指标和基本面分析，综合考量，做出更准确的判断和决策。
atr指标详解
ATR指标是一种技术指标，全称为Average True Range，平均真实波幅。
它是由J. Welles Wilder在1978年提出的，主要用于衡量股市或其他金融市场的价格波动性。
ATR指标的计算基于一个股票或其他金融资产的最高价和最低价之间的差异，并考虑到当天的收盘价。
在计算中，需要采用一定的计算周期，通常为14天。
计算的过程较为复杂，
这里不做详细介绍。
简单来说，ATR指标的计算步骤为：首先
计算每天的真实波幅（True Range），然后取这些真实波幅的平均值即可得到ATR指标。
ATR指标的数值可以用来描述市场的波动幅度。
一般来说，ATR值较大意味着市场波动较大，而ATR值较小意味着市场波
动较小。
因此，ATR指标常常被用于确定波动性的变化情况，
对于制定止损位和盈利目标非常有帮助。
在使用ATR指标时，可以根据具体的情况进行相应的调整。
例如，可以通过增加或减少计算周期来改变指标的敏感度，从而适应不同周期的交易策略。
此外，还可以将ATR指标与其他技术指标结合使用，以提高分析的准确性。
总的来说，ATR指标是一种评估市场波动性的技术指标，可以帮助交易者确定止损位和盈利目标。
它具有简单明了、易于计算和使用的特点，适用于不同的交易策略和市场情况。
但需要注意的是，ATR指标只是一个辅助工具，不能单独作为决
策的依据，交易者还需要考虑其他因素进行综合分析。
atr通道指标使用说明（实用版）目录1.ATR 通道指标的概念和原理2.ATR 通道指标的计算方法3.ATR 通道指标的应用法则4.ATR 通道指标的优缺点5.ATR 通道指标的实战案例正文一、ATR 通道指标的概念和原理ATR 通道指标，全称为平均真实波幅通道指标（Average True Range），是一种用来衡量股票、期货等金融市场价格波动性的技术分析指标。
它由美国著名投资大师拉里·威廉姆斯（Larry Williams）于 1973 年创立，旨在解决传统技术分析指标在面对市场价格波动性变化时的失真问题。
ATR 通道指标的原理是基于市场价格波动性的统计学原理，通过对历史价格波动数据的计算和分析，得出一个能反映市场价格真实波动幅度的数值，并以此数值为基础，构建一个通道，用于预测未来价格走势。
二、ATR 通道指标的计算方法ATR 通道指标的计算方法相对复杂，具体步骤如下：1.计算历史价格的最高价和最低价；2.计算历史价格的收盘价与最低价之间的差距，得出一个数值；3.计算历史价格的收盘价与最高价之间的差距，得出另一个数值；4.将上述两个数值相加，再除以 2，得出一个新的数值；5.将新的数值与历史价格的收盘价进行比较，取较大值；6.重复以上步骤，得出一系列数值，然后求平均值，得出 ATR 通道指标的数值。
三、ATR 通道指标的应用法则ATR 通道指标的应用法则主要包括以下几点：1.当 ATR 通道指标的数值较小时，说明市场价格波动性较小，投资者可以适当增加投资仓位；2.当 ATR 通道指标的数值较大时，说明市场价格波动性较大，投资者应谨慎投资，避免盲目追涨杀跌；3.当市场价格突破 ATR 通道的上轨时，说明市场价格处于强势，投资者可以适当追涨；4.当市场价格跌破 ATR 通道的下轨时，说明市场价格处于弱势，投资者可以适当杀跌。
四、ATR 通道指标的优缺点ATR 通道指标的优点主要体现在以下几点：1.能够较为准确地反映市场价格的波动性，为投资者提供重要的决策依据；2.适用于多种金融市场和品种，具有较强的通用性；3.能够帮助投资者判断市场价格的强弱，为投资者提供买卖信号。
学习如何使用平均真实波幅指标（ATR指标）来评估股票的波动性股票市场的波动性是投资者必须重视和了解的因素之一。
评估股票的波动性有助于投资者制定风险管理策略和决策。
平均真实波幅指标（ATR指标）是一种常用的技术分析工具，可以帮助投资者判断股票的波动程度。
本文将介绍ATR指标的概念、计算方式以及如何利用它评估股票的波动性。
一、ATR指标概述ATR指标是由Welles Wilder于1978年提出的，它可以衡量股票价格的波动程度。
ATR指标的计算基于一段时间内的股票价格范围，范围越大，说明波动性越高，相反，范围越小，说明波动性越低。
二、ATR指标的计算方法ATR指标的计算方法比较简单，它需要以下两个参数：1. 计算的时间长度：一般为14天，也可以根据自己的需求进行调整。
2. 真实波幅（TR）：它是指某一天的最高价与最低价之差、某一天的最高价与前一天收盘价之差、某一天的最低价与前一天收盘价之差中的最大值。
根据以上两个参数，可以按照以下步骤计算ATR指标：1. 计算第一天的True Range。
它等于当天的最高价减去最低价、最高价与前一天收盘价之差、最低价与前一天收盘价之差中的最大值。
2. 计算第二天的True Range。
同样可以按照上述步骤计算。
3. 重复以上步骤，直到计算完所有的True Range。
4. 对计算所得的True Range取平均值，即可得到ATR指标的值。
三、如何使用ATR指标评估股票的波动性ATR指标的数值越高，股票的波动性越大；反之，ATR指标的数值越低，股票的波动性越小。
根据ATR指标的数值，投资者可以采取相应的策略。
1. 高波动性：当ATR指标的值较高时，说明股票的波动性较大。
在这种情况下，投资者可以采取更加保守的策略，如设置较为宽松的止损位、减少交易手数或调整仓位比例。
同时，高波动性也为投资者提供了更多的交易机会，可以通过短线交易或者波段交易来获取更大的收益。
2. 低波动性：当ATR指标的值较低时，说明股票的波动性较小。
方向，只是价格波动的程度或者以点数表示的波动性。
他观察到随着趋势的发展,市场参与者的情绪反应更加强烈，日波幅逐渐增大。
同样地，方向不明，在一定的范围盘整时，平均真实波幅最终向上突破通常也指示了价格的突破。
真实波动幅度均值（ATR）是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具，它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。
每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。
其众多应用包括：参数设置，入市，止损，获利等，甚至是资金管理中的一个非常有价值的辅助工具。
ATR是如何计算的？下面我们会简单解释的；如何利用ART设计交易系统？我们随后也会用几个简单例子说明众多方法中的一些。
平均真实波幅是真实波幅的移动平均。
Wilder定义真实波动范围（TR）为以下的最大者：1、当前的最高减去当前的最低值。
2、当前的最高减去前收盘的绝对值。
3、当前的最低减去前收盘的绝对值。
说明:真实波动范围最早用在经常跳空的期货市场，这在外汇市场中不常见，但是测量波幅的技术还是适用的。
Wilder然后计算TR的移动平均值（ATR）:TR=( ATR(t-1)* (P-1)+ TR(t))/P其中:P= ATR的周期,t=当前日如何计算真实波动幅度均值（ATR）波动幅度：单根K线图最高点和最低点间的距离。
（译者将原文用的是条形图改为我们熟悉的K线图）真实波动幅度：是以下三个波动幅度的最大值1.当天最高点和最低点间的距离H-C2.前一天收盘价和当天最高价间的距离｜REF(C,1)-H｜，或3.前一天收盘价和当天最低价间的距离｜REF(C,1)-L｜当日K线图出现缺口时，真实波动幅度和单根K线的波动幅度是不同的。
真实波动幅度均值就是真实波动幅度的平均值然而，我们不妨假定在上面的例子中，玉米在两天内的真实波动幅度均值（ATR）是500美元，日元在两天内的真实波动幅度均值（ATR）是2,000美元。
如果我们把止损水平设置为1.5倍的ATR（即用ATR表示的止损水平），我们就能在这两个市场使用相同的标准（即1.5倍的ATR），玉米的止损水平会是750美元，日元的止损水平会是3000美元。
现在让我们假定市场条件变了，玉米波动性变的很高，两天之内运动了1000美元；而日元变得很平静，两天之内只运动了1000美元。
如果我们还使用以前的用美元数量表示的止损水平，即玉米的止损水平仍然定为750美元，日元的止损水平仍然定为3000美元，那么现在玉米的止损水平定的太近了，而日元的止损水平又定得太远了。
然而，用ATR的某一倍数表示的止损水平能适应市场的变化，1.5倍ATR的止损水平将自动调整玉米和日元的止损水平分别为1500美元。
用ATR表示的止损水平能自动适应市场的变化，同时不会改变原先的止损标准，新情况下的止损标准与以前的止损标准一样，同是1.5倍ATR。
ATR作为市场波动性指标具有的通用性和适应性的使用价值无论怎么肯定都不过分。
ATR对于建立坚实的交易系统是非常有价值的（也就是说交易系统可能在未来同样有效），而且他们能不加修饰的用于多个市场。
使用ATR你可以设计一个既适用于玉米市场，同样也可以在没有任何修改的情况下用于日元市场。
但是，或许更重要的是，你可以建立一个系统，它不仅在玉米的历史数据测试中表现良好，它同样也很有可能在未来即使玉米市场变化很大的情况下仍然表现良好。
ATR作为一种入场工具的应用示例入场背景：（记住，入场背景告诉我们不久将会出现交易机会，而入场触发器告诉我们现在入场交易）如果你对这两种截然相反的情况有兴趣，我们可以非常容易的将两者融合在一起。
我们寻找的入场机会在什么时候呢？在波动区间收缩之后紧跟着波动区间扩张的时候。
回调或反弹背景：假定我们只想在市场回调时买入，在市场反弹时卖出。
当价格比5天前的价格至少低3倍ATR时，我们可以让我们的系统准备买入。
当价格比5天前的价格至少高出3倍ATR时，我们可以让我们的交易系统准备卖空。
入场触发器：波动性突变：该理论认为突然出现的某个方向的大幅运动表明与该方向相同的趋势正在形成。
一般来说，我们的入场规则可以表述为：当价格比上一交易日收盘价高2ATR时买入，当价格比上一交易日收盘价低2ATR时卖出。
这里的一般概念是在平常交易日里价格涨跌不会超过上一交易日收盘价1ATR，超过上一交易日收盘价2ATR的价格涨跌是不寻常的事件，这表明有什么不同寻常的事发生了。
由此可以做出的结论是：促使价格这么运动的原因是实质性的，一个新的趋势正在形成。
一些波动性突变系统的评价标准以点数为单位，而不是以ATR为单位。
例如它们认为当日元比上一个收盘价高出250点时才表明上升趋势出现。
以点数为单位而不是以ATR为单位的交易系统需要不断的调整优化，才能与市场变化保持一致。
然而，以ATR为单位的交易系统不需要优化，正如我们以前解释的那样，ATR值会随着市场变化而变化。
方向改变触发器：假定我们想在上升趋势中的回调买入，我们可以将我们之前谈到的回调或反弹背景与入场触发器结合起来，后者能告诉我们什么时候回调或反弹已经结束，也就是告诉我们主要趋势什么时候正在恢复。
这一系列规则可以表述为：如果今天的收盘价比40天移动均价高2ATR或更多，这表明长期趋势是向上的；而且今天的收盘价比七天前的收盘价低2ATR或更多，这表明我们正处在上升趋势的回调中，那么我们就会在明天价格比今天最低价高出0.8ATR时买入。
入场触发器表明市场已经从近期低点中恢复上涨，回调可能已经结束，当我们进入市场后，市场会再次向主趋势方向运动。
正如你在上面看到的，ATR在设计合理入场策略时是非常有价值的工具。
在我们的下篇文章中，我们将会讨论ATR在退出策略中的应用，并给出一些有趣的应用实例。
ATR在离市中的应用在本文中我们将向大家展示ATR如何帮助我们更准确的离市ATR出场策略：或许ATR最有价值的应用是用来确定盈利目标。
如果我们对用美元数量表示的盈利目标进行测试，我们很可能找到这样一个美元数量表示的盈利目标，它在历史数据测试中能产生理想的回报。
比如，假设我们经过优化后已经找到能在某一特定市场获得正期望收益的最佳盈利目标--1250美元。
虽然该方法能在历史测试中获得满意效果，但这不是解决问题的最好方法。
当市场平静的时候，波动性变小，我们的盈利极可能低于1250美元的目标；然而当市场波动性变大，而且形成一个强劲的趋势，我们的潜在盈利很可能远大于1250美元。
1250美元的目标水平无法让人满意，要么有时目标水平太高，要么有时目标水平太低。
相反，如果我们用ATR来限定我们的盈利目标，我们将会找到一个更强健更合理的解决方法。
让我们用ATR代替美元作为盈利目标单位，重新进行测试，测试结果表明最佳盈利目标是4ATR。
在正常情况下，4ATR的盈利目标就等于1250美元的盈利目标；然而在市场平静时，4ATR可能仅等于800美元。
ATR 作为盈利目标单位的优点在于：当市场变平静时，原来1250美元的盈利目标无法实现，而ATR能随着波动性的改变而改变，因而原来的4ATR盈利目标还能实现。
波动性增加能带来更大的影响。
比如某一重要的新闻使市场突然向某一方向飞跑，我们4ATR的目标现在相当于5000美元，所以当市场能给我们5000美元或更多的时候，我们却把盈利目标定为1250美元，这样的交易系统难道不会让我们很没面子吗？除了帮我们设定盈利目标，ATR还能帮助我们设置跟踪止损点。
这里我们举两个例子，或许你会记得我们以前在论坛和通讯里面讨论过。
场的天花板上挂下来的。
该止损法非常有利于让我们的盈利往趋势方向累积，同时还能保护我们免受趋势大幅反转的伤害。
事实上，我们的研究表明该止损法是如此神奇有效以至于你可以随机进入期货市场，然后使用该止损法，长期来说其结果是盈利的（如果不信，可以试试看）。
在长期趋势跟踪系统中，对大多数市场来说，最佳ATR值在2.5至4.0间。
YO YO止损法：该法非常类似于吊灯止损法，差别仅在于其ATR止损点总是盯牢上一个收盘价的，而不是盯牢最高价（或最高收盘价）。
由于上一个收盘价不断的变高或变低，止损点也跟着上移或下移（因为我们把它叫做YO YO止损法）。
尽管两种止损法表面上很像，但其逻辑还是相当有区别的。
YO YO止损法是典型的波动性止损法，即用于辨别一个交易日内异常的不利的价格波动。
这种异常波动往往是由于某一新闻事件，或是一种重要的技术性反转（是趋势结束的标志）。
这种逻辑使得YO YO止损法非常有效，我们很少因为这种止损触发的退出交易而后悔。
我们必须提醒你YO YO止损法绝不是我们唯一的亏损保护措施，因为如果价格是缓慢的向不利于我们仓位的方向移动，YO YO止损点也跟着一天天的往下移，永远也不会触发止损点，这在理论上是可能的。
综合两种止损方法：综合使用YO YO止损法和吊灯止损法更有效。
吊灯止损点往往设在距离最高点（或最高收盘价）3ATR或更多的地方，在市场向不利于我们的方向移动时，该止损点是不变的，因此他将保护我们免受趋势逐渐逆转的伤害。
YO YO止损点往往设在离上一个收盘价仅1.5或2ATR处，它可以保护我们免受异常的日内价格的剧烈波动。
当两者同时使用时，每天的止损价会是两者中最先被触发的那个。
资金管理建议：当使用任何一种基于ATR的止损点，我们必须记住波动性可以很快大到使我们承受得风险比我们计划要承受的大。
我不想在不知不觉中超过资金管理限定的风险水平，因此我们必须有一个“在最坏情况下的”基于美元单位的止损水平，或者我们必须在ATR变大时迅速减少我们的头寸。
什么时候我们该减少我们的头寸规模？什么时候该实行我们的固定的美元止损点？两者该如何取舍？如果波动性扩张时我们在正确的方向，减少持仓规模是不明智的，因为市场正向我们希望的方向发展。
基于这个原因，在有盈利潜能的仓位上我倾向于采用基于美元的止损点而不是采用过早的减少盈利仓位的规模。
显然，我们想在盈利时持有大仓位，在损失时持有小仓位。
因此在市场向不利于我们的方向发展，且波动性变大时，减少我们的头寸规模才是明智的。
一旦获得巨大的盈利，仓位可以被安全的减少而不会牺牲太多的潜在赢利。
文章写到现在，我们希望你已经开始肯定ATR在交易系统设计中的作用。
还有很多ATR用法有待讨论（比如Keltne带）。
我们希望将来还能写一些关于ATR的文章，我们还希望这一系列文章能激起一些关于ATR用法的创造性想法。
如果你有的话，请告诉我们你是如何创造性的应用这一伟大的技术分析工具。
